500原料：更新招募说明书（2017年第2号）查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券
投资基金 
招募说明书（更新） 
（2017 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 南 方 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 农业银行 股份有 限 公司 
截止日：2017 年10 月16 日 
 
 



500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 5 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 6 
§ 3 基 金管 理人 .............................................................................................................................. 10 
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 21 
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 24 
§ 6 基 金的 募集 .............................................................................................................................. 33 
§ 7 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 34 
§ 8 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 35 
§ 9 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 36 
§ 10 基金 份额 的申 购和 赎 回 ........................................................................................................ 38 
§ 11 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 49 
§ 12 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 60 
§ 13 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 61 
§ 14 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 65 
§ 15 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 67 
§ 16 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 69 
§ 17 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 70 
§ 18 风险 揭示 ................................................................................................................................ 75 
§ 19 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金财 产的 清算 ........................................................................ 78 
§ 20 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 80 
§ 21 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................. 100 
§ 22 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 115 
§ 23 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 117 
§ 24 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 118 
§ 25 备查 文件 .............................................................................................................................. 119 
 
 
 
 
 
重要提 示 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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本基金 经中 国证 监 会 2014 年 4 月 15 日证 监许 可[2014]409 号 文注 册募 集， 并 于 2015
年4 月 16 日正 式合 同生 效 。 
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会注
册 ， 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 注 册， 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资人在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 并 承 担 基金
投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ，包 括 ： 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形
成 的 系 统 性 风险 ， 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ，基 金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生
的基金管 理 风 险。同 时由 于本基金 是跟 踪中 证 500 原材料指 数的 交易型 开放 式基金， 投资
本 基 金 可 能 遇到 的 风 险 还包 括 ： 标 的 指数 回 报 与 股票 市 场 平 均 回报 偏 离 的 风险 、 标 的 指数
波 动 的 风 险 、基 金 投 资 组合 回 报 与 标 的指 数 回 报 偏离 的 风 险 、 标的 指 数 变 更的 风 险 、 基金
份额二 级市 场交 易价 格折 溢价的 风险 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计 算错 误的 风险 、退市 风险 、
投 资 人 申 购 失败 的 风 险 、投 资 人 赎 回 失败 的 风 险 、退 补 现 金 替 代方 式 的 风 险、 基 金 份 额赎
回 对 价 的 变 现风 险 、 第 三方 机 构 服 务 的风 险 、 管 理风 险 与 操 作 风险 、 技 术 风险 、 不 可 抗力
等等。本 基金 被动跟 踪标 的指数“ 中证 500 原材料 指数”， 因此 ，本基 金的 业绩表现 与中
证 500 原材 料指数 的表现 密切相关 。同 时，本 基金 为股票型 基金 ，其长 期平 均风险和 预期
收益率 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 、及 货币 市场 基金。 
投资人申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。因 此为 投资
人 办 理 申 购 业务 的 代 理 券商 若 发 生 交 收违 约 ， 将 导致 投 资 人 不 能及 时 、 足 额获 得 申 购 当日
未卖出 的基 金份 额， 投资 人的 利 益可 能受 到影 响。 
投资人投 资本 基金时 需具 有上海证 券交 易所 A 股账 户或基金 账户 。其中 ，上 海证券 交
易所基金 账户 只能进 行基 金的现金 认购 和二级 市场 交易，如 投资 人需要 使用 中证 500 原材
料 指 数 成 份 股中 的 上 海 证券 交 易 所 上 市股 票 参 与 网下 股 票 认 购 或基 金 的 申 购、 赎 回 ， 则应
开立上 海证 券交 易所A 股 账户； 如投 资人 需要 使用 中证500 原 材料 指数 成份 股中的 深圳 证券
交易所 上市 股票 参与 网下 股票认 购， 则还 应开 立深 圳证券 交易 所A 股账 户。 
投资有风险，投资 人在投 资本基金之前，请 仔细阅 读本基金的招募说 明书和 基金合同，
全 面 认 识 本 基金 的 风 险 收益 特 征 和 产 品 特 性 ， 并 充分 考 虑 自 身 的风 险 承 受 能力 ， 理 性 判断
市 场 ， 谨 慎 做出 投 资 决 策。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 预示 其 未 来 表 现。 基 金 管 理人 承 诺 以 恪尽
职 守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管 理和 运 用 基 金财 产 ， 但 不 保证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不向
投 资 人 保 证 最低 收 益 。 基金 管 理 人 提 醒投 资 人 基 金投 资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在 投 资 人作500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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出 投 资 决 策 后， 基 金 运 营状 况 、 基 金 份额 上 市 交 易价 格 波 动 与 基金 净 值 变 化引 致 的 投 资风
险，由 投资 人自 行负 责。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2017 年 10 月
16 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2017 年9 月 30 日（ 未经 审计 ）。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 1 绪言 
本基金按照中国法律 法规 成立并运作，若基金 合同 、招募说明书的内容 与届 时有效的
法律法 规的 强制 性规 定不 一致， 应当 以届 时有 效的 法律法 规的 规定 为准 。 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 （ 以下简 称 《 运作办 法》 ） 、 《证 券投 资基金 销售 管理
办法 》 （以 下简 称 《 销售 办法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以下简 称 《信 息
披露办 法》 ） 、以 及 《中 证 500 原 材料 指数 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 编写 。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何其 他人 提供未 在本招 募说明 书中 载明的 信息, 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 本 基 金 合同 的 当 事 人 ，其 持 有 基 金份 额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的
承认和 接受 ，并 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 2 释义 
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指中 证 500 原材 料指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 南方 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 原 材料 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
基金合 同》 及对 本基 金合 同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管 人 就本 基金 签订之 《中 证 500 原材 料 指数交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 
6 、招 募说 明书 ：指 《中 证500 原 材料 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》
及其定 期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《中证 500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金
份额发 售公 告》 
8 、法律 法规： 指中国 现行 有效并公 布实 施的法 律、 行政法规 、规 范性文 件、 司法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ：指2003 年10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委 员 会第五 次会
议通过 ， 自2004 年6 月1 日起实 施并 在2012 年12 月28 日 第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务
委员会 第三 十次 会议 修订 、自2013 年6 月1 日起 实 施的 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》
及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
10 、 《销 售办 法》 ：指 中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年6 月1 日实 施的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会2014 年7 月 7 日 颁布， 同年8 月8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13 、交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ：指 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 
14 、ETF 联 接基 金： 是指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数的 ETF（ 以下
简称目 标ETF ） ， 紧密 跟踪 标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ，采用 开放 式
运作方 式的 基金 ，简 称联 接基金 
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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17 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
20 、合 格境 外机 构投 资者 ：指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内证 券市 场的 中国境 外的 机构 投资 者 
21 、人 民币 合格 境外 机构 投资者 ：指 按照 《 人民 币合 格境外 机构 投资 者境 内证 券投资 试
点办法 》 （包 括其 不时 修 订） 及相 关法 律法规 规定 ，运用 来自 境外 的人 民币 资金进 行境 内证
券投资 的境 外法 人 
22 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者、合 格境 外机构投资者和人民 币合 格境外机
构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 
23 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
24 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 等业 务 
25 、销 售机 构： 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 
26 、基 金销 售网 点： 基金 销售机 构的 销售 网点 
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 
28 、 申 购 赎 回 代 理券 商 ：指 基 金 管 理 人 指 定的 办 理本 基 金 申 购 、 赎 回业 务 的证 券 公 司 ，
又称为 代办 证券 公司 
29 、登 记业 务： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 
30 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为中国证券登 记结 算有限责
任公司 
31 、基金合同 生 效 日： 指基 金 募 集 达 到 法 律 法规 规定 及 基 金 合 同 规 定 的条 件， 基 金 管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
32 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
33 、基金募集期：指 自基 金份额发售之日起至 发售 结束之日止的期间， 最长 不得超过
3 个月 
34 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
35 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
36 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
37 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)，n 为自 然数 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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38 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
39 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
40 、 《业 务规 则》 ：指 上 海证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所交 易型 开放式 指数
基金业 务实 施细 则》 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限
责任公 司关 于上 海证 券交 易所交 易型 开放 式基 金登 记结算 业务 实施 细则 》 及上 海证券 交易 所 、
中 国证 券登 记结 算有 限责 任公司 发布 的其 他相 关规 则和规 定 
41 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
42 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定， 以申购赎
回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份额 的行为 
43 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同规定的条件 ，向 基金管理
人卖出 基金 份额 以取 得申 购赎回 清单 所规 定的 赎回 对价的 行为 
44 、申购赎回清单： 指由 基金管理人编制的用 以公 告申购对价、赎回对 价等 信息的文
件； 
45 、申购对价：指投 资人 申购基金份额时，按 基金 合同和招募说 明 书 规定 应交 付 的 组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
46 、赎回对价：指基 金份 额持有人赎回基金份 额时 ，基金管理人按基金 合同 和招募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
47 、标的 指数 ：指中 证指 数有限公 司编 制并发 布的 中证 500 原 材料指 数及其 未来可 能
发生的 变更 
48 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
49 、最小申购赎回单 位： 指本基金申购份额、 赎回 份额的最低数量，投 资人 申购或赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 
50 、现金替代：指申 购或 赎回过程中，投资人 按基 金合同和招募说明书 的规 定，用于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 
51 、现金差额：指最 小申 购赎回单位的资产净 值与 按当日收盘价计算的 最小 申购赎回
单 位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之 差； 投 资 人 申购 或 赎 回 时 应支 付 或 应 获得 的 现 金 差额
根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 
52 、元 ：指 人民 币元 
53 、基金利润：指基 金利 息收入、投资收益、 公允 价值变动收益和其他 收入 扣除相关
费用后 的余 额 
54 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应 收申 购 款 及
其他资 产的 价值 总和 
55 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
56 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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57 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程 
58 、指定媒体：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒
体 
59 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 
以上释义中涉及法律 法规 、业务规则的内容， 法律 法规、业务规则修订 后， 如适用本
基金， 相关 内容 以修 订后 法律法 规、 业务 规则 为准。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 3 基金管理人 
3.1 基金 管理人 概况 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
法定代 表人 ：张 海波 
注册资 本：3 亿 元人 民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人 ：鲍 文革 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证 券有限
公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同发起 设立 。2000 年， 经中国证 监会
证监基 金字[2000]78 号文 批准 进 行了 增资 扩股 ，注 册资本 达到1 亿 元人 民币 。2005 年， 经
中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股，注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。
2010 年， 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场（集 团） 有限 公司 将其 持有 的 30% 股
权转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ，注 册资 本金 达 3 亿元 人民
币。目 前股 权结 构： 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30% 、 厦门 国际
信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。 
3.2 主要 人员情 况 
3.2.1 董 事会 成员 
张海波先 生， 董事长 ，1963 年出生 ，籍 贯安徽 ，工 商管理硕 士， 十九年 证券 从业经历 ，
中国籍。曾任职中 共江苏 省委农工部至助理 调研员 ，江苏省人民政府 办公厅 调研员。1998
年 12 月 加入 华泰 证券 ，曾 任总裁 助理 、投 资银 行部 总经理 、投 资银 行业 务总 监兼投 资银 行
业 务 管 理 总 部总 经 理 ， 华泰 证 券 副 总 裁兼 华 泰 紫 金投 资 有 限 责 任公 司 董 事 长、 华 泰 金 融控
股 （香 港） 有限 公司 董事 长、华 泰证 券 （ 上海 ） 资 产管理 有限 公司 董事 长等 职务， 曾分 管投
资 银 行 、 固 定收 益 投 资 、资 产 管 理 、 直接 投 资 、 海外 业 务 、 计 划财 务 、 人 力资 源 等 工 作。
现任南 方基 金管 理有 限公 司党委 书记 、董 事长 。 
王 连芬女 士， 董事，1966 年出生， 籍贯 天津， 金融 专业硕士 ，二 十四年 证券 从业经历 ，
中 国 籍 。 历 任赛 格 集 团 销售 ， 深 圳 投 资基 金 管 理 公司 投 资 一 部 研究 室 主 任 ，大 鹏 证 券 经纪500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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业 务 部 副 总 经理 、 深 圳 福虹 路 营 业 部 总经 理 、 南 方总 部 总 经 理 、总 裁 助 理 ，第 一 证 券 总裁
助 理 ， 华 泰 联合 证 券 深 圳华 强 北 路 营 业部 总 经 理 、渠 道 服 务 部 总经 理 、 运 营中 心 总 经 理、
零 售 客 户 部 总经 理 、 执 行办 主 任 、 总 裁助 理 。 现 任华 泰 证 券 股 份有 限 公 司 总裁 助 理 兼 深圳
分公司 总经 理。 
张辉先生 ，董 事，1975 年 出生，籍 贯浙 江，管 理学 博士，十 九年 证券从 业经 历，中 国
籍 。 曾 任 职 于北 京 东 城 区人 才 交 流 服 务中 心 、 华 晨集 团 上 海 办 事处 、 通 商 控股 有 限 公 司、
北京联 创投 资管 理有 限公 司。2003 年 2 月 加入 华泰 证券， 先后 担任 华泰 证券 资产管 理总 部
高 级 经 理 、 证券 投 资 部 投资 策 划 员 、 南通 姚 港 路 营业 部 副 总 经 理、 上 海 瑞 金一 路 营 业 部总
经 理 、 证 券投 资 部 副总 经理 、 综 合 事务 部 总 经理 。现 任 华 泰 证券 股 份 有限 公司 董 事 会 秘书 、
人力资 源部 总经 理兼 党委 组织部 长。 
冯青山 先生 ，董 事，1966 年出生 ，籍 贯江 西， 工学 学士， 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师
工 兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军
政 治 部 组 织 处副 营 职 干 事、 驻 香 港 部 队政 治 部 组 织处 正 营 职 干 事、 驻 澳 门 部队 政 治 部 正营
职干事、 陆军 第 163 师政 治部宣传 科副 科长(正 营职)、深圳 市纪委 教育调 研室 主任科员 、
副 处 级 纪 检 员、 深 圳 市 纪委 办 公 厅 副 主任 、 深 圳 市纪 委 党 风 廉 政建 设 室 主 任。 现 任 深 圳市
投资控 股有 限公 司董 事、 党委副 书记 、纪 委书 记、 深圳市 投控 资本 有限 公司 监事。 
李平先生 ，董 事，1981 年 出生，籍 贯四 川，工 商管 理硕士， 中国 籍。历 任深 圳市城 建
集团办 公室 文秘 、董 办文 秘、深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 （信 访办） 高级 主管。 现任 深
圳市投 资控 股有 限公 司企 业三部 高级 主管 。 
李自成先 生， 董事，1961 年出生， 籍贯 福建， 近现 代史专业 硕士 ，中国 籍。 历任厦 门
大 学 哲 学 系团 总 支 副书 记、 厦 门 国 际信 托 投 资公 司办 公 室 主 任、 营 业 部经 理、 计 财 部 经理 、
公 司 总 经 理 助理 、 厦 门 国际 信 托 投 资 有限 公 司 副 总经 理 、 工 会 主席 、 党 总 支副 书 记 。 现任
厦门国 际信 托有 限公 司党 总支副 书记 、总 经理 。 
王斌先生 ，董 事，1970 年 出生，籍 贯安 徽，临 床医 学博士， 中国 籍。历 任安 徽泗县 人
民 医 院 临 床 医生 、 瑞 金 医院 主 治 医 师 、兴 业 证 券 研究 所 医 药 行 业研 究 员 、 总经 理 助 理 、副
总监、 副总 经理 。现 任兴 业证券 研究 所总 经理 。 
杨小松先 生， 董事，1970 年出生， 籍贯 四川， 经济 学硕士， 中国 注册会 计师 ，中国籍 。
历任德 勤国 际会 计师 行会 计专业 翻译 、光 大银 行证 券部职 员、 美国 NASDAQ 实 习职员 、证 监
会 处 长 、 副 主任 、 南 方 基金 管 理 有 限 公司 督 察 长 。现 任 南 方 基 金管 理 有 限 公司 总 裁 、 党委
副书记 。 
姚景源先 生， 独立董 事，1950 年 出生， 籍贯山 东， 经济学硕 士， 中国籍 。历 任国家 经
委 副 处 长 、 商业 部 政 策 研究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会商
业 行 业 分 会副 会 长 、常 务副 会 长 、 国内 贸 易 部商 业发 展 中 心 主任 、 中 国商 业联 合 会 副 会长 、
秘 书 长 、 安 徽省 政 府 副 秘书 长 、 安 徽 省阜 阳 市 政 府市 长 、 安 徽 省统 计 局 局 长、 党 组 书 记、500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
12 
国家统 计局 总经 济师 兼新 闻发言 人。 现任 国务 院参 事室特 约研 究员 、中 国经 济 50 人 论坛 成
员、中 国统 计学 会副 会长 。 
李心丹先 生， 独立董 事，1966 年 出生， 籍贯湖 南， 金融学博 士， 国务院 特殊 津贴专家 ，
国 务 院 学 位 委员 会 、 教 育部 全 国 金 融 硕士 专 业 学 位教 学 指 导 委 员会 委 员 ， 中国 籍 。 历 任东
南大学 经济管 理学院 教授 、南京 大学工 程管理 学院 院长。 现任南 京大学- 牛津 大学金 融创新
研 究 院 院 长、 金 融 工程 研究 中 心 主 任、 南 京 大学 创业 投 资 研 究与 发 展 中心 执行 主 任 、 教授 、
博 士 生 导 师 、江 苏 省 省 委决 策 咨 询 专 家、 上 海 证 券交 易 所 上 市 委员 会 委 员 及公 司 治 理 委员
会 委 员 、 上 海证 券 交 易 所、 深 圳 证 券 交易 所 、 交 通银 行 等 单 位 的博 士 后 指 导导 师 、 中 国金
融 学 年 会 常 务理 事 、 国 家留 学 基 金 会 评审 专 家 、 江苏 省 资 本 市 场研 究 会 会 长、 江 苏 省 科技
创新协 会副 会长 。 
周锦涛先 生， 独立董 事，1951 年 出生， 中国香 港籍 ，工商管 理博 士，法 学硕 士，香 港
证 券 及 投 资学 会 杰 出资 深会 员 。 历 任香 港 警 务处( 商业 罪 案 调 查科) 警 务 总督 察、 香 港 证券
及 期 货 专 员 办事 处 证 券 主任 、 香 港 证 券及 期 货 事 务监 察 委 员 会 法规 执 行 部 总监 。 现 任 香港
金融管 理局 顾问 。 
郑建彪先 生， 独立董 事，1964 年 出生， 籍贯北 京， 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国
注 册 会 计 师 ，中 国 籍 。 历任 北 京 市 财 政局 干 部 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所经 理 、 京 都会
计师事 务所 副主 任。 现任 致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 管理 合伙 人、 中国证 监会 第三
届上市 公司 并购 重组 专家 咨询委 员会 委员 。 
周蕊女士 ，独 立董事 ，1971 年出生 ，籍 贯广东 ，法 学硕士， 中国 籍。历 任北 京市万 商
天勤（ 深圳） 律师事 务所 律师、 北京市 中伦（ 深圳 ）律师 事务所 律师、 北京 市信利 （深圳 ）
律 师 事 务 所 律师 、 合 伙 人。 现 任 金 杜 律师 事 务 所 合伙 人 、 全 联 并购 公 会 广 东分 会 会 长 、广
东 省 律 师 协 会女 律 师 工 作委 员 会 副 主 任、 深 圳 市 中小 企 业 改 制 专家 服 务 团 专家 、 深 圳 市女
企业家 协会 理事 。 
3.2.2 监 事会 成员 
吴晓东先生，监事会主席 ，1969 年 出 生 ，籍 贯 江 苏， 法 律 博 士 ， 中 国 籍 。 历任 中 国
证 监 会 法 律 部法 规 处 副 处长 、 上 市 公 司监 管 部 并 购监 管 处 副 处 长、 上 市 公 司监 管 部 公 司治
理 监 督 处 处 长、 发 行 监 管部 发 审 委 处 长、 华 泰 证 券合 规 总 监 、 华泰 联 合 证 券党 委 书 记 、副
总 裁 、 董 事 长。 现 任 南 方基 金 管 理 有 限公 司 监 事 会主 席 、 南 方 股权 投 资 基 金管 理 有 限 公司
董事长 。 
舒本娥女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 江西， 大学 本科学历 ，十 九年证 券从 业经历 ，
中 国 籍 。 历 任熊 猫 电 子 集团 公 司 财 务 处处 长 、 华 泰证 券 计 划 资 金部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部
副 总 经 理 、 总经 理 、 计 划财 务 部 总 经 理。 现 任 华 泰证 券 股 份 有 限公 司 财 务 总监 、 华 泰 联合500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
13 
证 券 有 限 责 任公 司 监 事 会主 席 、 华 泰 长城 期 货 有 限公 司 副 董 事 长、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限
公司董 事。 
姜丽花女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 浙江， 大学 本科学历 ，高 级会计 师， 中国籍 。
历 任 浙 江 兰 溪马 涧 米 厂 主管 会 计 、 浙 江兰 溪 纺 织 机械 厂 主 管 会 计、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公
司 会 计 、 深 圳市 建 设 集 团计 划 财 务 部 助理 会 计 师 、深 圳 市 建 设 投资 控 股 公 司计 划 财 务 部高
级 会 计 师 、 经理 助 理 、 深圳 市 投 资 控 股有 限 公 司 计划 财 务 部 经 理、 财 务 预 算部 副 部 长 。现
任深圳 市投 资控 股有 限公 司考核 分配 部部 长、 深圳 经济特 区房 地产 （集 团） 股 份有限 公司 董
事、深 圳市 建安 （集 团） 股 份有限 公司 董事 、深 圳市 国际招 标有 限公 司董 事、 深圳市 深投 物
业发展 有限 公司 董事 。 
王克力先 生， 监事，1961 年出生， 籍贯 福 建， 船舶 工程专业 学士 ，中国 籍。 历任厦 门
造 船 厂 技 术 员、 厦 门 汽 车工 业 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 有限 公 司 国 际广 场 筹 建 处副
主 任 、 厦 信 置业 发 展 公 司总 经 理 、 投 资部 副 经 理 、自 有 资 产 管 理部 副 经 理 职务 。 现 任 厦门
国际信 托有 限公 司投 资发 展部总 经理 。 
林红珍女 士， 监事，1969 年出生， 籍贯 福建， 工商 管理硕士 ，中 国籍。 历任 厦门对 外
供 应 总 公 司 会计 、 厦 门 中友 贸 易 联 合 公司 财 务 部 副经 理 、 厦 门 外供 房 地 产 开发 公 司 财 务部
经 理 、 兴 业 证券 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 计 划 财务 部 经 理 、风
险 控 制 部 总 经理 助 理 兼 审计 部 经 理 、 风险 管 理 部 副总 监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、 风 险 管 理部
副总经 理 （ 主持 工作） 、风 险管理 部总 经理 。现 任兴 业证券 财务 部、 资金 运营 管理部 总经 理 、
兴证期 货管 理有 限公 司董 事、兴 业创 新资 本管 理有 限公司 监事 。 
苏民先生 ，职 工监事 ，1969 年出生 ，籍 贯安徽 ，计 算机硕士 研究 生，中 国籍 。历任 安
徽 国 投 深 圳 证券 营 业 部 电脑 工 程 师 、 华夏 证 券 深 圳分 公 司 电 脑 部经 理 助 理 、南 方 基 金 管理
有 限 公 司 运 作保 障 部 副 总监 、 市 场 服 务部 总 监 、 电子 商 务 部 总 监。 现 任 南 方基 金 管 理 有限
公司风 险管 理部 总监 。 
张德伦先 生， 职工监 事，1964 年 出生， 籍贯山 东， 企业管理 硕士 学历， 中国 籍。历 任
北京邮电 大 学副 教 授 、 华为 技 术 有 限 公司 处 长 、 汉唐 证 券 人 力 资源 管 理 总 部总 经 理 、 海王
生 物 人 力 资 源总 监 、 华 信惠 悦 咨 询 公 司副 总 经 理 、首 席 顾 问 。 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公司
人力资 源总 监、 党委 组织 部部长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 。 
林斯彬先 生， 职工监 事，1977 年 出生， 籍贯广 东， 民商法专 业硕 士，中 国籍 。历任 金
杜 律 师 事 务 所证 券 业 务 部实 习 律 师 、 上海 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华基
金 监 察 稽 核 部法 务 主 管 、民 生 加 银 基 金监 察 稽 核 部职 员 。 现 任 南方 基 金 管 理有 限 公 司 监察
稽核部 执行 总监 。 
3.2.3 公 司高 级管 理人员 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
14 
张海波 先生 ，董 事长 ，简 历 同上 。 
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。 
俞文宏先生，副总裁 ，中 共党员，工商管理硕 士， 经济师，中国籍。历 任江 苏省投资
公 司 业 务 经理 、 江 苏国 际招 商 公 司 部门 经 理 、江 苏省 国 际 信 托投 资 公 司投 资银 行 部 总 经理 、
江苏国信 高科 技创业 投资 有限公司 董事 长兼总 经理 。2003 年加 入南方 基金， 曾任南方 资本
管理有 限公 司董 事长 ，现 任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 、党 委委 员。 
朱运东先生，副总裁 ，中 共党员，经济学学士 ，中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司
及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ，2002 年加 入南方基 金， 历任北 京分 公司总经 理、
产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 ， 现任 南 方 基 金 管理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委
委员。 
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处 级 秘 书 ， 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ，华
泰联合证 券董 事会秘 书、 合规总监 等职 务；2011 年 加入南方 基金 ，任职 董事 会秘书、 纪委
书 记 、 南 方 资本 管 理 有 限公 司 董 事 ， 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪
委书记 。 
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方 基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理
助理兼 固定 收益 投资 总监 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 （固定 收益） 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 。 
鲍文革先生，督察长 ，中 国民主同盟盟员，经 济学 硕士，中国籍。历任 财政 部中华会
计师事务 所审 计师， 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ，1998 年加入 南方
基 金 ， 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 ， 现 任 南方 基 金 管 理有
限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。 
3.2.4 基 金经 理 
本基金 历任 基金 经理 为：2015 年 4 月至 2015 年 5 月 ，雷俊 ；2015 年 5 月至 2016 年 4
月，雷 俊、 孙伟 ；2016 年4 月至2016 年7 月 ，孙 伟 、周豪 ；2016 年7 月至 今 ，周豪 。 
周豪先 生， 北京 大学 软件 工程专 业硕 士， 具有 基金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基
金信息 技术 部， 长期 负责 指数基 金及 ETF 基 金的 投 研及系 统支 持工 作；2015 年 6 月， 任数
量化投 资部 高级 研究 员；2016 年 4 月至 今， 任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基 金经 理；
2016 年 8 月 至今 ，任 380ETF 、 南方 380 、小 康 ETF 、南方 小康 、互 联基 金基 金经理 ；2016500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
15 
年9 月至今 ，任1000ETF 基金经 理；2017 年8 月 至 今，任 南方 有色 金属 基金 经理；2017 年
9 月至 今， 任南 方有 色金 属联接 基金 经理 。 
3.2.5 投 资决 策委 员会成 员 
副总裁 兼首 席投 资官 （固 定收益 ） 、 南方 东英 资产 管理有 限公 司 （ 香港 ） 董 事李海 鹏先
生，总 裁助 理兼 首席 投资 官 （权 益） 史博 先生 ，首 席投资 官 （ 专户 ） 兼 权益 专户投 资部 负责
人 蒋 峰 先 生 ，权 益 研 究 部负 责 人 茅 炜 先生 ， 交 易 管理 部 负 责 人 王珂 女 士 ， 权益 投 资 部 负责
人 张 原 先 生 ，指 数 投 资 部兼 数 量 化 投 资部 负 责 人 罗文 杰 女 士 ， 现金 投 资 部 负责 人 夏 晨 曦先
生 ， 固 定 收 益投 资 部 负 责人 李 璇 女 士 ，固 定 收 益 专户 投 资 部 负 责人 乔 羽 夫 先生 ， 固 定 收益
研究部 负责 人陶 铄先 生。 
3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。 
3.3 基金 管理人 的职 责 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者 委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用 基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎
回的对 价， 编制 申购 赎回 清单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
16 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 人
能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ，并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分
配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为； 
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
17 
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 



（1） 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ； 



（2） 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产； 



（3） 利用 基金 财产 为 基金份 额持 有人 以外 的第 三人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 



（5） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5）拒 绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲倒 、对 仓等手段 操纵 市场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
18 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他活 动。 
如法律法规或监管部 门取 消上述限制，如适用 于本 基金，则本基金投资 不再 受相关限
制。 
3.6 基金 经理承 诺 
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为了保证公司规范运 作， 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险，确保
基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有
人的利 益， 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效的 内部 控制 制度。 
内部控制制度是指公 司为 实现内部控制目标而 建立 的一系列组织机制、 管理 方法、操
作 程 序 与 控 制措 施 的 总 称。 内 部 控 制 制度 由 内 部 控制 大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章
等组成 。 
公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开，是对各 项基 本管理制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 
基本管理制度包括 内部会 计控制制度、风险 控制制 度、投资管理制度 、监察 稽核制度、
基 金 会 计 制 度、 信 息 披 露制 度 、 信 息 技术 管 理 制 度、 资 料 档 案 管理 制 度 、 业绩 评 估 考 核制
度和紧 急应 变制 度等 。 
部门业务规章是在基 本管 理制度的基础上，对 各部 门的主要职责、岗位 设置 、岗位责
任、操 作守 则等 的具 体说 明。 
2 、内 部控 制原 则 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
19 
健全性原则。内部控 制机 制必须覆盖公司的各 项业 务、各个部门或机构 和各 级人员，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 运作 环节 。 
有效性原则。通过科 学的 内控手段和方法，建 立合 理的内控程序，维护 内控 制度的有
效执行 。 
独立性原则。公司 各机构 、部门、和岗位在 职能上 应当保持相对独立 ，公司 基金资产、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。 
相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、相互制衡， 并通 过切实可
行的措 施来 实行 。 
成本效益原则。公司 应充 分发挥各机构、各部 门及 各级员工的工作积极 性， 运用科学
化 的 方 法 尽 量降 低 经 营 运作 成 本 ， 提 高经 济 效 益 ，以 合 理 的 控 制成 本 达 到 最佳 的 内 部 控制
效果。 
 3、 主要 内部 控制 制度 
（1） 内部 会计 控制 制度 
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财 务 会 计 制 度、 会 计 工 作操 作 流 程 和 会计 岗 位 职 责， 并 针 对 各 个风 险 控 制 点建 立 严 密 的会
计系统 控制 。 
内部会计控制制度包 括凭 证制度、复核制度、 账务 处理程序、基金估值 制度 和程序、
基 金 财 务 清 算制 度 和 程 序、 成 本 控 制 制度 、 财 务 收支 审 批 制 度 和费 用 报 销 管理 办 法 、 财产
登记保 管和 实物 资产 盘点 制度、 会计 档案 保管 和财 务交接 制度 等。 
（2） 风险 管理 控制 制度 
风险控制制度由风险 控制 委员会组织各部门制 定， 风险控制制度由风险 控制 的目标和
原 则 、 风 险 控制 的 机 构 设置 、 风 险 控 制的 程 序 、 风险 类 型 的 界 定、 风 险 控 制的 主 要 措 施、
风险控 制的 具体 制度 、风 险控制 制度 的监 督与 评价 等部分 组成 。 
风险控制的具体制度 主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险管理制度、 财务风险控制
制 度 以 及 岗 位分 离 制 度 、防 火 墙 制 度 、岗 位 职 责 、反 馈 制 度 、 保密 制 度 、 员工 行 为 准 则等
程序性 风险 管理 制度 。 
（3） 监察 稽核 制度 
公司设立督察长，负 责监 督检查基金和公司运 作的 合法合规情况及公司 内部 风险控制
情况。 督察 长由 总经 理提 名，董 事会 聘任 ，并 经全 体独立 董事 同意 。 
督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外，督察长 享有 充分的知
情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要， 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公
司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 ， 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定
期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告， 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期
会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
20 
公司设立监察稽核部 门， 具体执行监察稽核工 作。 公司配备了充足合格 的监 察稽核人
员，明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。 
监察稽核制度包括内 部稽 核管理办法、内部稽 核工 作准则等。通过这些 制度 的建立，
检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ；检 查 公 司 各业 务 部 门 和人
员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
21 
§ 4 基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于2009 年1 月15 日依 法成 立 。
中 国 农 业 银行 股 份 有限 公司 承 继 原 中国 农 业 银行 全部 资 产 、 负债 、 业 务、 机构 网 点 和 员工 。
中 国 农 业 银行 网 点 遍布 中国 城 乡 ， 成为 国 内 网点 最多 、 业 务 辐射 范 围 最广 ，服 务 领 域 最广 ，
服 务 对 象 最 多， 业 务 功 能齐 全 的 大 型 国有 商 业 银 行之 一 。 在 海 外， 中 国 农 业银 行 同 样 通过
自己的 努力 赢得 了良 好的 信誉， 每年 位居 《财 富》 世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联 通 国 际 、 功能 齐 备 的 大型 国 有 商 业 银行 ， 中 国 农业 银 行 一 贯 秉承 以 客 户 为中 心 的 经 营理
念 ， 坚 持 审 慎稳 健 经 营 、可 持 续 发 展 ，立 足 县 域 和城 市 两 大 市 场， 实 施 差 异化 竞 争 策 略，
着 力 打 造 “ 伴你 成 长 ” 服务 品 牌 ， 依 托覆 盖 全 国 的分 支 机 构 、 庞大 的 电 子 化网 络 和 多 元化
的金融 产品 ，致 力为 广大 客户提 供优 质的 金融 服务 ，与广 大客 户共 创价 值、 共同成 长。 
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业
绩突出 ，2004 年 被英 国《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美 国 SAS70 内部 控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审 计报 告。 自2010 年起 中国
农业银 行连 续通 过托 管业 务国际 内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ，表 明了 独立 公正 第三方 对中 国
农 业 银 行 托 管服 务 运 作 流程 的 风 险 管 理、 内 部 控 制的 健 全 有 效 性的 全 面 认 可。 中 国 农 业银
行着力 加强 能力 建设 ，品 牌声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛
典”中 成绩 突出 ，获 “最 佳托管 银行 ”奖 。2010 年 再次荣 获 《首 席财 务官》 杂 志颁发 的“ 最500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
22 
佳资产 托管 奖” 。2012 年 荣获第 十届 中国 财经 风云 榜“最 佳资 产托 管银 行” 称号；2013 年
至 2016 年连 续荣 获上 海清 算所授 予的 “托 管银 行优 秀奖” 和中 央国 债登 记 结 算有限 责任 公
司授予 的“ 优秀 托管 机构 奖”称 号；2015 年、2016 年荣获 中国 银行 业协 会授 予的“ 养老 金
业务最 佳发 展奖 ”称 号。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年更 名 为 托 管业务 部/ 养 老 金 管 理 中心 ， 内设 综 合 管 理 部 、 业务 管 理部 、 客 户 一
部 、 客 户 二 部、 客 户 三 部、 客 户 四 部 、风 险 合 规 部、 产 品 研 发 与信 息 技 术 部、 营 运 一 部、
营 运 二 部 、 市场 营 销 部 、内 控 监 管 部 、账 户 管 理 部， 拥 有 先 进 的安 全 防 范 设施 和 基 金 托管
业务系 统。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 140 名， 其中 具有高 级职 称的 专家30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止到2017 年9 月30 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共415 只。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵守 国家 有关托 管业 务的法律 法规 、行业 监管 规章和行 内有 关管理 规定, 守法经营 、
规范运 作、严 格监察,确保 业务的 稳健运 行,保 证基金 财产的 安全完 整,确 保有关 信息的 真实 、
准确、 完 整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管
理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备系统、完善的制 度控 制体系，建立了管理 制度 、控制制度、岗位职 责、 业务操作
流 程 ， 可 以 保证 托 管 业 务的 规 范 操 作 和顺 利 进 行 ；业 务 人 员 具 备从 业 资 格 ；业 务 管 理 实行
严 格 的 复 核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授 权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业 务 印章 按 规 程 保管 、 存 放 、使
用，账 户资料 严格保 管， 制约机 制严格 有效； 业务 操作区 专门设 置，封 闭管 理,实施 音像 监
控；业 务信息 由专职 信息 披露人 负责,防 止泄 密；业 务实现 自动化 操作， 防止 人为事 故的发
生，技 术系 统完 整、 独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、基 金合 同、 托管 协议 规定的 投
资 比 例 和 禁 止投 资 品 种 输入 监 控 系 统 ，每 日 登 录 监控 系 统 监 督 基金 管 理 人 的投 资 运 作 ，并
通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时， 基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
24 
§ 5 相关服务机构 
5.1 销售 机构 
5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号 
法定代表 人：周 易 
联系人： 庞晓芸 
联系电话 ：0755-82492193 
客服电话 ：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 兴业证券 股份有 限公司 
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号 
办公地址 ：上海 市浦东 新 区长柳路36 号兴 业证券 大厦
20 楼 
法定代表 人：兰 荣 
联系人： 乔琳雪 
联系电话 ：021-38565547 
客服电话 ：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
3 国信证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证 券大厦
十六层至 二十六 层 
办公地址 ： 深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证 券大厦
十六层至 二十六 层 
法定代表 人：何 如 
联系人： 周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话 ：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
4 中国银河 证券股 份有限 公 司 
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号 2-6 层 
办公地址 ： 北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业 大厦 C
座 
法定代表 人：陈 共炎 
联系人： 辛国政 
联系电话 ：010-83574507 
客服电话 ：4008-888-888 或95551 
网址：www.chinastock.com.cn 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
25 
5 国泰君安 证券股 份有限 公 司 
注册地址 ：中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 商城路618 号



办公地址 ：上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 
法定代表 人：杨 德红 
联系人： 芮敏祺 
电话：021 －38676666 
客服电话 ：4008888666 
网址：www.gtja.com 
6 中泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：济南 市市中 区 经七路 86 号 
办公地址 ：山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 
法定代表 人：李 玮 
联系人： 许曼华 
电话：021-20315290 
传真：021-20315137 
客服电话 ：95538 
网址：www.zts.com.cn 
7 海通证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号 
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号 
法定代表 人：周 杰 
电话：021 －23219000 
传真：021-23219100 
联系人： 李笑鸣 
客服电话 ：95553 
网址：www.htsec.com 
8 中信建投 证券股 份有限 公 司 
注册地址 ：北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号楼 
办公地址 ：北京 市朝阳 门 内大街 188 号 
法定代表 人：王 常青 
联系人： 刘畅 
联系电话 ：010-65608231 
客服电话 ：4008888108 
网址：www.csc108.com 
9 广发证券 股份有 限公司 
注册地址 ：广州 市黄埔 区 中新广州 知识城 腾飞一 街 2 号
618 室 
办公地址 ： 广 州市天 河北 路 183 号 大都会 广场 5 、7 、8、
17、18、19 、38-44 楼 
法定代表 人：孙 树明 
联系人： 黄岚 
客服电话 ：95575 或致 电 各地营业 网点 
网址：广 发证券 网 http://www.gf.com.cn 
10 招商证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A 座38 —45 层 
法定代表 人：霍 达



联系人： 黄婵君 
联系电话 ：0755-82960167 
客服电话 ：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
26 
11 中信证券 股份有 限公司 
注册地址 ：广东 省深圳 市 福田区中 心三路8 号卓 越 时代
广场（二 期）北 座 
办公地址 ：北京 市朝阳 区 亮马桥路48 号中 信证券 大厦 
法定代表 人：张 佑君 
联系人： 顾凌 
电话：010-60838696 
传真：010-60833739 
客服电话 ：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
12 申万宏源 证券有 限公司 
注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路 989 号45 层 
办公地址 ：上海 市徐汇 区 长乐路 989 号 40 层 
法定代表 人：李 梅 
联系人： 李玉婷 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话 ：95523 或 4008895523 
网址: www.swhysc.com 
13 光大证券 股份有 限公司 
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 
法定代表 人: 薛峰 
联系人:何耀 
联系电话:021-22169999 
客服电话 ：95525 
网址：www.ebscn.com 
14 中国中投 证券有 限责任 公 司 
注册地址 ：深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交界处 荣 超商
务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层01 、02 、03、05、
11、12、13 、15 、16、18 、19、20 、21 、22 、23 单元 
办公地址 ： 深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣 超商务 中心 A
栋第 04、18 层至 21 层 
法定代表 人: 高涛





 联 系人：万 玉琳 
联系电话 ：0755-82026907 
传真 0755-82026539 
客服电话 ：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
15 申万宏源 西部证 券有限 公 司 
注册地址 ：新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市 区）北 京 南路
358 号大 成国际 大厦 20 楼2005 室 
办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市 区）北 京 南路
358 号大 成国际 大厦 20 楼2005 室 
法定代表 人：韩 志谦 
电话：0991-5801913 
传真：0991-5801466 
联系人： 王怀春 
客户服务 电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
27 
16 安信证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大 厦35 层、
28 层 A02 单元 
办公地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦 1 栋9 层 
法定代表 人：王 连志





联系人： 陈剑虹 
联系电话 ：0755-82825551 
客服电话 ：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
17 
中信证券 （山东 ）有限 责 任公
司 
注册地址 ：青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛国际 金 融广
场1 号楼20 层 
办公地址 ： 山东 省青岛 市 市南区东 海西路28 号龙 翔广场
东座 5 层 
法定代表 人：姜 晓林





联系人： 刘晓明 
联系电话 ：0531-89606165 
客服电话 ：95548 
网址：www.citicssd.com 
18 信达证券 股份有 限公司 
注册（办 公）地 址：北 京 市西城区 闹市口 大街 9 号院 1
号楼 
法定代表 人：张 志刚





联系人： 尹旭航 
联系电话 ：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话 ：95321 
网址：www.cindasc.com 
19 华西证券 股份有 限公司 
注册地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街198 号 华 西证
券大厦



办公地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街198 号 华 西证
券大厦 
法定代表 人：杨 炯洋





联系人： 谢国梅 
联系电话 ：010-52723273 
客服电话 ：95584 
网址: www.hx168.com.cn 
20 长江证券 股份有 限公司 
注册地址 ：武汉 市新华 路 特 8 号长 江证券 大厦 
法定代表 人：尤 习贵 
客户服务 热线：95579 或4008-888-999 
联系人： 奚博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券 客户服 务网址 ：www.95579.com 
21 东北证券 股份有 限公司 
注册地址 ：长春 市生态 大 街 6666 号 
办公地址 ：长春 市生态 大 街 6666 号 
法定代表 人：李 福春 
联系人: 安 岩岩 
联系电话:0431-85096517 
客服电话:95360 
网址：www.nesc.cn 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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22 上海证券 有限责 任公司 
注册地址 ：上海 市黄浦 区 四川中路213 号 久事商 务 大厦
7 楼 
办公地址 ：上海 市黄浦 区 四川中路213 号 久事商 务 大厦
7 楼 
法定代表 人：李 俊杰





联系人： 邵珍珍 
联系电话 ：021-53686262 
客户服务 电话：021-962518 
传真：021-53686277 或021-53686100-7008 
网址：www.962518.com 
23 国联证券 股份有 限公司 
注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融一 街8 号7-9
层 
办公地址： 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融一 街8 号7-9
层 
法定代表 人: 姚志 勇





 联系人:祁昊 
联系电话:0510-82831662 
客服电话:95570 
网址:www.glsc.com.cn 
24 渤海证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 天津 市经济 技 术开发区 第二大 街 42 号 写字楼
101 室 
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号 
法定代表 人：王 春峰 
联系人:蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话 ：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
25 平安证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超 大厦
16-20 层 
办公地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超 大厦
16-20 层 
法定代表 人：曹 实凡 
联系人: 石 静武 
联系电话:021-38631117 
客服电话:95511-8 
网址：stock.pingan.com 
26 国都证券 股份有 限公司 
注册地址 ：北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号国华 投 资大
厦9 层 10 层 
办公地址 ：北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号国华 投 资大
厦9 层 10 层 
法定代表 人：王 少华





 联系人： 黄静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话 ：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
29 
27 东吴证券 股份有 限公司 
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
法定代表 人：范 力





 联系人： 方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话 ：95330 
网址： www.dwzq.com.cn 
28 第一创业 证券股 份有限 公 司 
注册地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号 投行大 厦 20 楼



办公地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号 投行大 厦 18 楼 
法定代表 人: 刘学 民


 联 系人:毛诗 莉 
联系电话:0755-23838750 
客服电话 ：95358 
网址:www.firstcapital.com.cn 
29 国海证券 股份有 限公司 
注册地址 ：广西 省桂林 市 辅星路 13 号 
办公地址 ：广东 省深圳 市 福田区竹 子林四 路光大 银 行大
厦3F 
法定代表 人：何 春梅


联 系人：牛 孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话 ：95563 
网址：http://www.ghzq.com.cn 
30 西南证券 股份有 限公司 
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 
法定代表 人：吴 坚





联 系人：张 煜 
联系电话 ：023-63786633 
客服电话 ：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
31 财达证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 河北 省石家 庄 市桥西区 自强路35 号庄 家金融
大厦 23 至 26 层 
办公地址 ： 河北 省石家 庄 市桥西区 自强路35 号庄 家金融
大厦 23 至 26 层 
法定代表 人：翟 建强


联 系人：马 辉 
联系电话 ：0311-66006342 
客服电话 ：河北 省内：95363 ，河北 省外：0311-95363 
网址：www.S10000.com 
32 德邦证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市普陀 区 曹杨路 510 号南 半幢 9 楼 
办公地址 ：上海 市浦东 新 区福山路500 号 城建国 际 中心
26 楼 
法定代表 人：姚 文平


联 系人：朱 磊 
电话：021-68761616 传 真：021-68767032 
客服电话 ：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
30 
33 方正证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24
层 
办公地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24
层 
法定代表 人：高 利 
联系人： 丁敏 
联系电话 ：010-59355997 
客服电话 ：95571 
网址：www.foundersc.com 
34 东海证券 股份有 限公司 
注册地址 ：江苏 省常州 市 延陵西路23 号投 资广 场18 楼 
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区东方路1928 号 东海证 券大厦 
法定代表 人：赵 俊 
联系人： 王一彦 
客服电话 ：95531 ；400-888-8588 
网址：www.longone.com.cn 
35 新时代证 券股份 有限公 司 
注册地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院1 号楼15 层
1501 
办公地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院1 号楼15 层
1501 
法定代表 人：叶 顺德 
联系人： 田芳芳 
联系电话 ：010-83561146



客服电话 ：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
36 万联证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 广州 市天河 区 珠江东路11 号高 德置地 广场 F
栋18、19 层 
办公地址 ： 广州 市天河 区 珠江东路13 号高 德置地 广场 E
栋12 层 
法定代表 人：张 建军 
联系人:甘蕾 
联系电话 ：020-38286026 
客服电话:400-8888-133 
网址：www.wlzq.com.cn 
37 华鑫证券 有限责 任公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大 厦28 层
A01、B01 （b ）单 元 
办公地址 ：上海 市徐汇 区 肇嘉浜路750 号 
法定代表 人：俞 洋 
联系人： 杨莉娟 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
客服电话 ：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
31 
38 中国民族 证券有 限责任 公 司 
注册地址 ： 北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号 盘古大 观 A 座
40F-43F 
办公地址 ： 北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号 盘古大 观 A 座
40F-43F 
法定代表 人：赵 大建 
联系人： 齐冬妮 
电话：010-59355807 
传真：010-56437030 
客服电话 ：4008895618 
网址：www.e5618.com 
39 太平洋证 券股份 有限公 司 
注册地址 ：云南 省昆明 市 青年路 389 号志 远大厦18 层 
办公地址 ：北京 市西城 区 北展北街 九号华 远企业 号 D 座
三单元 
法定代表 人：李 长伟 
联系人： 马焮 
电话：010-88321967 
传真：010-88321763 
客服电话 ：400-665-0999 
网址：www.tpyzq.com 
40 宏信证券 有限责 任公司 
注册地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二段 18 号川信
大厦 10 楼 
办公地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二段 18 号川信
大厦 10 楼 
法定代表 人：吴 玉明 
联系人： 张鋆 
电话：010-64083702 
传真：028-86199382 
客服电话 ：4008366366 
网址：www.hxzq.cn 
41 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告 
 
5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司 
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司 
5.2 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系人 ：陈 文祥 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
32 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所 
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 
负责人 ：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬 
5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系电 话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：陈 熹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
33 
§ 6 基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他
有关规 定， 并经 中国 证监 会 2014 年4 月15 日 证监 许可[2014]409 号文 注册 募集。 
本基金 为契 约型 开放 式基 金。基 金存 续期 限为 不定 期。募 集期 自自2015 年3 月30 日至 
2015 年4 月10 日， 共募 集 991,734,000.00 份基 金 份额， 募集 户数 为 13,243 户。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
34 
§ 7 基金 合同的生效 
一、基 金备 案的 条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于2 亿份 ，基金 募集
金额 （ 含网 下股 票认 购所 募集的 股票 市值 ） 不 少于2 亿元 人民 币且 基金 份额 持有人 数不 少于
200 人 的条件 下，基 金管 理人依据 法律 法规及 招募 说明书可 以决 定停止 基金 发售，并 在 10
日内聘 请法 定验 资机 构验 资，自 收到 验资 报告 之日 起 10 日 内， 向中 国证 监会 办理基 金备 案
手续。 
基金募集达到基金备 案条 件的，自基金管理人 办理 完毕基金备案手续并 取得 中国证监
会书面 确认 之日 起， 《基 金合同 》 生 效； 否则 《基 金合同 》 不 生效 。基 金管 理人在 收到 中国
证监会 确认 文件 的次 日对 《基金 合同》 生效 事宜 予以 公告。 基金 管理 人应 将基 金募集 期间 募
集的资 金存 入专 门账 户， 在基金 募集 行为 结束 前， 任何人 不得 动用 。 
 
二、基 金合 同的 生效 
本基金 合同 于2015 年 04 月 16 日 正式 生效 。自 基金 合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式
开始管 理本 基金 。 
 
三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万 元的 ，基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ；连 续60 个工作 日出 现
前 述 情 形 的 ，基 金 管 理 人应 当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其
他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 ，并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 时， 从其 规定 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
35 
§ 8 基金份额折算 
一、基 金份 额折 算的 时间 
本基金份额上市前不 进行 基金份额折算。在本 基金 份额上市后，为了更 好的 跟踪标的
指 数 ， 基 金 管理 人 可 以 根据 运 作 情 况 决定 是 否 对 基金 份 额 进 行 折算 并 提 前 公告 ， 无 需 召开
份额持 有人 大会 。 
 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份额折算由基金 管理 人向登记机构申请办 理， 并由登记机构进行基 金份 额的变更
登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 
基金份额折算后，本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发
生 调 整 ， 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。
基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 ， 基金 份 额 持 有人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 
 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （ 小数 部分 舍去， 舍
去 部分 计入 基金 财产 ） ，加 总得到 折算 后的 基金 总份 额。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
36 
§ 9 基金份额的上市交易 
一、基 金上 市 
基金合 同生 效后 ，具 备下 列条件 的， 基金 管理 人可 依据 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交易所 申请 上市 ： 
1 、基 金募 集金 额( 含 募集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上市前，基金管 理人 应与上海证券交易所 签订 上市 协 议 书 。 基 金 获准 在上 海 证 券
交 易 所 上 市 的， 基 金 管 理人 应 在 基 金 上市 日 前 按 相关 法 律 法 规 要求 发 布 基 金上 市 交 易 公告
书。 
二、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。 
三、终 止上 市交 易 
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市 的 ， 本 基 金将 由 交 易 型开 放 式 基 金 变更 为 非 上 市的 契 约 型 开 放式 指 数 基 金， 无 需 召 开基
金 份 额 持 有人 大 会 。有 关本 基 金 转 换基 金 运 作方 式的 相 关 事 项见 基 金 管理 人届 时 相 关 公告 。
届时， 基金 管理 人可 变更 本基金 的登 记结 算机 构并 相应调 整申 购赎 回业 务规 则。 
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
37 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 、赎回 清单 中必 须现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 、赎 回清单 中
退 补 现 金 替 代成 份 证 券 的数 量 与 最 新 成交 价 相 乘 之和 ＋ 申 购 、 赎回 清 单 中 可以 现 金 替 代成
份 证 券 的 数 量与 最 新 成 交价 相 乘 之 和 ＋申 购 、 赎 回清 单 中 禁 止 现金 替 代 成 份证 券 的 数 量与
最新成 交价相 乘之和 ＋申 购、赎 回清单 中的预 估现 金部分 ）/最小 申购 、赎回 单位对 应的基
金份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
本基金 已 于2015 年5 月15 日上 市交 易。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
38 
§ 10 基金份额的申 购和 赎回 
10.1 申 购与赎 回场 所 
投资人应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代
理券商 提供 的其 他方 式办 理本基 金的 申购 和赎 回。 
基金管理人在开始申 购、 赎回业务前公告申购 赎回 代理券商的名单，并 可依 据实际情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ，并 予以 公告 。 
在未来条件允许的情 况下 ，基金管理人直销可 以开 通申购赎回业务，具 体业 务的办理
时间及 办理 方式 基金 管理 人将另 行公 告。 
10.2 申 购与赎 回的 开放 日及 时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购，具体业 务办 理时间在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回 ， 具 体 业务 办理 时 间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
若其后 基金 申请 上市 ，上 市期间 基金 可暂 停办 理申 购、赎 回业 务。 
10.3 申 购与赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
39 
4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则 》和《 中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》 的规 定； 如上 海证 券交 易所、 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司修 改或 更新 上述规 则并 适
用于本 基金 的， 则按 照新 的规则 执行 ，并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
10.4 申 购与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人须按申购赎回 代理 券商规定的手续，在 开放 日的开放时间提出申 购、 赎回的申
请 。 投 资 人申 购 本 基金 时， 须 根 据 申购 、 赎 回清 单备 足 申 购 对价 。 投 资人 提交 赎 回 申 请时 ，
必须持 有足 够的 基金 份额 余额和 现金 ，否 则所 提交 的赎回 的申 请无 效而 不予 成交。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投资人申购、赎 回申 请在受理当日进行确 认。 如投资人未能提供符 合要 求的申购
对 价 ， 则 申 购申 请 失 败 。如 投 资 人 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额 不足 或 未 能 根据 要 求 准 备足
额 的 现 金 ， 或本 基 金 投 资组 合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回 对价 ， 则 赎 回申 请 失 败 。投
资人可 在申 请当 日通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 确认 情况 。 
投资人申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资人 赎回
获得的 股票 当日 可卖 出。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的基金份额、组合 证券 、现金替代、现金差 额及 其他对价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司关 于上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各
方 相 关 协 议 的有 关 规 定 ，对 于 本 基 金 的申 购 业 务 采用 净 额 结 算 和逐 笔 全 额 结算 相 结 合 的方
式 ， 其 中 上 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替代 、 申 购 并当 日 卖 出 的 基金 份 额 涉 及的 深 交 所 上市
的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 申购 当 日 未 卖出 的 基 金 份 额涉 及 的 深 交所 上 市 的 成份
股 的 现 金 替 代采 用 逐 笔 全额 结 算 ； 对 于本 基 金 的 赎回 业 务 采 用 净额 结 算 和 代收 代 付 相 结合
的 方 式 ， 其 中上 交 所 上 市的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 深交 所 上 市 的成 份 股 的 现金
替 代 采 用 代 收代 付 ； 本 基金 上 述 申 购 赎回 业 务 涉 及的 现 金 差 额 和现 金 替 代 退补 款 采 用 代收
代付。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
40 
投资人T 日 申购 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购当
日卖出基 金份 额的交 收登 记以及现 金替 代的清 算； 在 T+1 日办 理现金 替代的 交收与申 购当
日未卖出 基金 份额的 交收 登记以及 现金 差额的 清算 ；在 T+2 日 办理现 金差额 的交收， 并将
结 果 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 。 现 金替 代 交 收 失败 的 ， 该 笔申
购当日 未卖 出基 金份 额交 收失败 。 
投资人T 日 赎回 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金份
额的注销 以及 现金替 代的 清算； 在 T+1 日办 理上交 所上市的 成份 股现金 替代 的交收以 及现
金差额的 清算 ；在 T+2 日 办理现金 差额 的交收 ，并 将结果发 送给 申购赎 回代 理券商、 基金
管理人和 基金 托管人 。基 金管理人 不迟 于 T+3 日办 理赎回的 深交 所上市 的成 份股现金 替代
的交付 。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ，则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理。 
在法律法规允许的范 围内 ，基金管理人在不损 害基 金份额持有人权益并 不违 背交易所
和登记机构相 关 规 则 的 情况 下 可 更 改 上述 程 序 。 基金 管 理 人 必 须在 新 规 则 开始 实 施 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
10.5 申 购与赎 回的 数额 限制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 50 万 份， 基金 管理 人可 根据市 场情 况， 在法 律法 规允许 的
情况下 ，合 理调 整申 购与 赎回的 数额 限制 ，基 金管 理人必 须在 调整 生效 前依 照 《 信息 披露 办
法》的 有关 规定 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 
10.6 申 购、赎 回的 对价 、费 用及其 用途 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内公
告 ， 计 算 公 式为 计 算 日 基金 资 产 净 值 除以 计 算 日 发售 在 外 的 基 金份 额 总 数 。遇 特 殊 情 况，
经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 
2 、申购 对价、 赎回对 价根 据申购、 赎回 清单和 投资 人申购、 赎回 的基金 份额 数额确定 。
申 购 对 价 是指 投 资 人申 购基 金 份 额 时应 交 付 的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金 差额 及 其 他 对价 。
赎回对 价是指 基金份 额持 有人赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 的组合 证券 、现金 替代、500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
41 
现 金 差 额 及 其他 对 价 。 申购 赎 回 清 单 由基 金 管 理 人编 制 。T 日 的申 购 赎 回 清单 在 当 日 上海
证券交 易所 开市 前公 告。 
3 、投资人在申购或赎回基 金份额时，申购赎回代理 券商可按照不超过 0.5% 的标 准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。 
10.7 申 购、赎 回清 单的 内容 与格式 






 1 、申 购、 赎回 清单 的内容



T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是指申购、 赎回过程中 ， 投资人按基 金合同和招 募说明书的规 定，用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。



1 ） 现金 替代 分为4 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为 “ 退补 ” ）。



禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券不允 许使 用现 金作 为替 代。



可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购基 金份额时，允 许使用现金 作
为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时， 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替
代。



必须现 金替代适用于 所有成份股 ，是指在申购 、赎回基金 份额时，该成 份证券必须 使
用固定 现金 作为 替代 。



退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券必须 使用 现金 作为 替代 ，根据 基金 管理 人买 卖情 况，与 投资 人 进 行退 款或 补款。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形：可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致 投资人无 法在申购时 买
入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 
如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化，以上海 证券交易所通 知规定的参 考500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
42 
价格为 准。



收取现 金替代溢价的 原因是，对 于使用现金替 代的证券， 基金管理人需 在证券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作， 基金管 理人在 申购 、赎回 清单中 预先确 定现 金替代 溢价比 例，并 据此 收取替 代金额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 人 收
取欠缺 的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代金 额。



在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 N+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。



N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资人
应补交 的款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的款 项 。



若现金 替代 日（T 日 ）后 至N+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。



N+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下 ， 则 为 T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基 金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 ， 相关款 项的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。



④替代 限制：为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误差， 基金管理人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：



参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 
如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ，以上海证券 交易所通知 规
定的参 考基 金份 额净 值为 准。 
3 ）必 须现 金替 代 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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①适用 情形：必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整，即将被剔 除的成份证 券
以及处 于停 牌的 股票 。 
②替代 金额：对于必 须现金替代 的证券，基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代
的一定 数量的 现金， 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该
证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代溢 价
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替代溢 价
比例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申购 时收取 现金 替代 溢价 的原 因是 ， 对 于使 用现 金替 代的 证券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基金 管理 人在 申购 、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本 ， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎回 时扣除 现金 替代 溢价 的原 因是 ， 对 于使 用现 金替 代的 证券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基金 管理 人在 申购 、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要 根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整
后开盘 参考 价确 定。 
基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依
次买入 申购 被替 代的 部分 证券， 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则
依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 ， 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证
券有正 常交 易 的2 个 交易 日（简 称 为 N+2 日） 内完 成上述 交易 。 
时间优 先的原则为： 申购赎回方 向相同的，先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实时申 报的原则为： 基金管理人 在深交所连续 竞价期间， 根据收到的上 交所申购赎 回500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
44 
确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资人 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投
资人 应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格与 交易费 用） 的差额 ，确定 基金应 退还 申购 投 资人 或 申购 投 资人 应补交 的款项 ；
按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回 投 资人 确 定基 金应退 还 投资 人 或 投 资人 应补交 的款项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差 额 ，确 定基 金应 退还赎 回 投 资人 或赎 回 投 资人 应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 ， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资人 或投资
人 应补 交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 人 或 申购 投资 人 应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购 投资 人 或 申购 投资 人 应 补交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回 投资 人 或 赎回 投资 人 应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回 投 资人 或赎回 投资 人 应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （包 括买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回 投 资人 或赎 回 投 资人 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至N+2 日期 间发 生除 息、 送股（ 转增 ） 、 配股 等权 益 变 动， 则
进行相 应调 整。 
N+2 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申
购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ： 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调
整后 T 日开盘 参考 价相乘 之和＋申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ） 
其中， 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券
的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和＋ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和） 
T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在 投 资人 申购时 ，如现金差额 为正数，则 投
资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 人 将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在 投 资人 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 人 将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 
基本信 息 
最新公 告日 期


XXXX-XX-XX 
基金名 称


中证500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 
基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码


512341 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位:元）


XXXX.XX 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位:元） XXXX.XX 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
46 
基金份 额净 值（ 单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位:元）


XXXX.XX 
现金替 代比 例上 限


XX% 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）


500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回 
成份股 信息 内容 
成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标
志 
现 金 替 代 溢
价比例



固定替 代金 额 













 
10.8 拒 绝或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理申 购业 务。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况在 申购 赎回 清单 中设 置申购 上限 。 
6 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
7 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者
指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
8 、基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 赎回 清单 。 
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
47 
发生上述 除第 4 项 以外的 暂停申购 情形 之一且 基金 管理人决 定暂 停申购 申请 时，基 金
管 理 人 应 当根 据 有 关规 定在 指 定 媒 体上 刊 登 暂停 申购 公 告 。 如果 投 资 人的 申购 申 请 被 拒绝 ，
被 拒 绝 的 申 购对 价 将 退 还给 投 资 人 。 在暂 停 申 购 的情 况 消 除 时 ，基 金 管 理 人应 及 时 恢 复申
购业务 的办 理。 
10.9 暂 停赎回 或延 缓支 付赎 回对价 的情 形及处 理方 式 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎
回申请 或延 缓 支 付赎 回对 价。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理赎 回业 务。 
4 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎 回，或 者
指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
5 、基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 赎回 清单 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述暂停赎回情 形之 一且基金管理人决定 暂停 赎回申请时，基金管 理人 应当根据
有 关 规 定 在 指定 媒 体 上 刊登 暂 停 赎 回 公告 。 在 暂 停赎 回 的 情 况 消除 时 ， 基 金管 理 人 应 及时
恢复赎 回业 务的 办理 ，并 依照有 关规 定在 指定 媒体 公告。 
10.10 集合申 购与 其他服 务 
在条件允许时，基金 管理 人可开放集合申购， 即允 许多个投资人集合其 持有 的组合证
券 ， 共 同 构 成最 小 申 购 、赎 回 单 位 或 其整 数 倍 ， 进行 申 购 。 在 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益
的 前 提 下 ， 基金 管 理 人 有权 制 定 集 合 申购 业 务 的 相关 规 则 ， 集 合申 购 业 务 的相 关 规 则 在开
始执行 前将 予以 公告 。 
在对份额持有人利益 无实 质性不利影响的情况 下， 基金管理人也可采取 其他 合理的申
购方式 ，并 于新 的申 购方 式开始 执行 前予 以公 告。 
基金管理人指定的代 理机 构可依据本基金合同 开展 其他服务，双方需签 订书 面委托代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。 
10.11 基金的 非交 易过户 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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登记结算机构可依据 其业 务规则，受理基金份 额的 非交易过户业务，并 收取 一定的手
续费用 。 
10.12 基金的 冻结 和解冻 
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认 可 、 符 合 法律 法 规 的 其他 情 况 下 的 冻结 与 解 冻 。基 金 份 额 的 冻结 手 续 、 冻结 方 式 按 照登
记 机 构 的 相 关规 定 办 理 。基 金 份 额 被 冻结 的 ， 被 冻结 部 分 产 生 的权 益 按 照 我国 法 律 法 规、
监管规 章及 国家 有权 机关 的要求 以及 登记 机构 业务 规定来 处理 。 
10.13 联接基 金的 特殊申 购 
如基金管 理人 推出以 本基 金为目 标 ETF 的联 接基金 ，本基金 可向 联接基 金开 通特殊 申
购。 
在本基金开放日常申 购赎 回前，联接基金可以 用现 金特殊申购本基金基 金份 额，申购
价格以 特殊 申购 日的 基金 份额净 值为 基准 计算 ，不 收取申 购费 用。 
在本基金开放日常申 购赎 回后，联接基金可按 照管 理人公布的申购赎回 清单 特殊申购
本 基 金 基 金 份额 ， 对 于 申购 赎 回 清 单 中的 深 市 成 份股 ， 联 接 基 金可 以 采 用 实物 方 式 或 “深
市退补 ”的 现金 替代 方式 进行申 购， 除此 之外 的其 它方面 比照 普通 的场 内申 购。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
49 
§ 11 基金的投资 
11.1 投 资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
11.2 投 资范围 
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、衍 生工
具 （ 权证 、股 指期货 等 ） 、债券 资产 （ 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债
券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ） 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、
银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净值的 95% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
11.3 投 资策略 
本基金为被动式指数 基金 ，采用完全复制法， 按照 成份股在标的指数中 的基 准权重构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 
当预期成份股发生调 整和 成份股发生配股、增 发、 分红等行为时，或因 基金 的申购和
赎 回 等 对 本 基金 跟 踪 标 的指 数 的 效 果 可能 带 来 影 响时 ， 或 因 某 些特 殊 情 况 导致 流 动 性 不足
时 ， 或 其 他 原因 导 致 无 法有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金 管 理人 可 以 对 投资 组 合 管 理进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。 
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期
货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则， 以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动
性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ， 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。 
11.4 投 资决策 依据 和决 策程 序 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
50 
（1） 决策 依据 
有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责制
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 负 责 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编制
决策。 
（3） 投资 程序 
研究支持、投资决策 、组 合构建、交易执行、 绩效 评估、组合维护等流 程的 有机配合
共 同 构 成 了 本基 金 的 投 资管 理 程 序 。 严格 的 投 资 管理 程 序 可 以 保证 投 资 理 念的 正 确 执 行，
避免重 大风 险的 发生 。 
研究支持 ： 指 数 化 投资 团队 依 托 基 金 管 理 人 整体 研究 平 台 ， 整 合 外 部 信息 以及 券 商 等
外 部 研 究 力 量的 研 究 成 果， 开 展 指 数 跟踪 、 成 份 股公 司 行 为 等 相关 信 息 的 搜集 与 分 析 、流
动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。 
投资决策：投资决策 委员 会依据指数化投资团 队提 供的研究报告，定期 或遇 重大事项
时 召 开 投 资 决策 会 议 ， 决定 相 关 事 项 。基 金 经 理 根据 投 资 决 策 委员 会 的 决 议， 进 行 基 金投
资管理 的日 常决 策。 
组合构建：根据标的 指数 ，基金经理构建组合 。在 追求跟踪误差和偏离 度最 小化的前
提下， 基金 经理 将采 取适 当的方 法， 降低 买入 成 本 、控制 投资 风险 。 
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
投资绩效评估：投资 绩效 评估：指数化投资团 队定 期或不定期对基金进 行投 资绩效评
估 ， 以 确 认 组合 是 否 实 现了 投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资 策略 成 功 与 否， 基 金 经 理可
以据此 检视 投资 策略 ，进 而调整 投资 组合 。 
组合维护：基金经理 将跟 踪标的指数变动，结 合成 份股基本面情况、流 动性 状况、基
金 申 购 和 赎回 的 现 金流 量情 况 以 及 组合 投 资 绩效 评估 的 结 果 ，对 投 资 组合 进行 监 控 和 调整 ，
密切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和 实际 需要 对 上 述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
11.5 投 资组合 管理 
1 、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
51 
本基金采取复制法确 定目 标组合，其投资于标 的指 数成份股、备选成份 股的 资产比例
不低于基金资产净 值的 95% 。如因标的指数成 份股调 整、基金申购或赎 回带来 现金等因素
导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ，基 金管 理人 将 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 
基金管理人将对成份 股的 流动性进行分析，如 发现 流动性欠佳的个股将 采用 合理方法
寻求替 代。 
2 、日 常投 资组 合管理 
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估； 
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况 、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2%。 如因 指数编 制规则 调整或 其他因 素导 致跟踪 偏离度 和跟踪 误差 超过上 述范围 ，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量 、 流 动 性 、投 资 限 制 、交 易 费 用 及 成本 ， 以 及 税务 及 其 他 监 管限 制 ， 决 定是 否 采 用 抽样
复制的策 略。 对于复 制方 法的变更 ，本 基金管 理人 需在方法 变更 前 2 个工作 日内在指 定媒
体公告 ，并 阐明 变更 复制 方法的 原因 。 
11.6 投 资限制 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
52 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ；在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平
仓） 的股 指期 货合 约的 成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ； 每个交 易日 日终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 应 当保 持 不 低 于 交易 保 证 金 一倍 的 现 金 ；本
基金所 持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值合 计 （ 轧差 计算） 不得 超过基 金资 产
净值 的100% ； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
53 
除上述 第 （10 ） 项 另有 约定 外，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规 定 为准 。法 律 法 规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
如法律法规或监管部 门取 消上述限 制 ， 如 适 用于 本基 金 ， 则 本 基 金 投 资不 再受 相 关 限
制。 
11.7 标 的指数 和业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 原 材料 指数 。 
如果指数编制单位变 更或 停止标的指数的编制 、发 布或授权，或标的指 数由 其他指数
替 代 、 或 由 于指 数 编 制 方法 的 重 大 变 更等 事 项 导 致本 基 金 管 理 人认 为 原 标 的指 数 不 宜 继续
作 为 标 的 指 数， 或 证 券 市场 有 其 他 代 表性 更 强 、 更适 合 投 资 的 指数 推 出 时 ，本 基 金 管 理人
可 以 依 据 维 护投 资 人 合 法权 益 的 原 则 ，在 履 行 适 当程 序 后 变 更 本基 金 的 标 的指 数 、 业 绩比
较 基 准 和 基金 名 称 。其 中， 若 变 更 标的 指 数 涉及 本基 金 投 资 范围 或 投 资策 略的 实 质 性 变更 ，
则 基 金 管 理 人应 就 变 更 标的 指 数 召 开 基金 份 额 持 有人 大 会 ， 并 报中 国 证 监 会备 案 且 在 指定
媒体公 告。 若变 更标 的指 数对基 金投 资范 围和 投资 策略无 实质 性影 响 （包 括但 不限于 指数 编
制单位 变更 、指 数更 名等 事项 ） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托
管人协 商一 致后 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 
11.8 风 险收益 特征 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
54 
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币市场基 金。 本基金采
用 完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 ， 具有 与 标 的 指数 、 以 及 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场相
似的风 险收 益特 征。 
11.9 基 金管理 人代 表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
11.10 基金的 融资 融券及 转融 通 
本基金可以根据届时 有效 的有关法律法规和政 策的 规定进行融资融券、 转融 通。待基
金 参 与 融 资 融券 和 转 融 通业 务 的 相 关 规定 颁 布 后 ，基 金 管 理 人 可以 在 不 改 变本 基 金 既 有投
资 策 略 和 风 险收 益 特 征 并在 控 制 风 险 的前 提 下 ， 参与 融 资 融 券 业务 以 及 通 过证 券 金 融 公司
办理转融通业 务 ， 以 提 高投 资 效 率 及 进行 风 险 管 理。 届 时 本 基 金参 与 融 资 融券 、 转 融 通等
业 务 的 风 险 控制 原 则 、 具体 参 与 比 例 限制 、 费 用 收支 、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事
项 按 照 中 国 证监 会 的 规 定及 其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会
决定。 
11.11 基金投 资组 合报告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。 
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年9 月30 日（ 未经审 计） 。 
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况



序号


项目


金额（ 人民 币元 ）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


64,005,928.32 99.26 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
55 
 其中： 股票


64,005,928.32 99.26 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


85,900.00 0.13 
 其中： 债券


85,900.00 0.13 
 
资产支 持
证券



- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6



买入返 售金 融资
产



- - 
 
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产



- - 
7



银行存 款和 结算
备付金 合计



387,386.63 0.60 
8 其他资 产


5,826.03 0.01 
9 合计


64,485,040.98 100.00 
 
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合



1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合



 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


828,575.00 1.29 
B


采矿业


5,539,547.12 8.64 
C


制造业


57,158,951.80 89.14 
D



电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G



交通运 输、 仓储 和
邮政业



- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业



- - 
J


金融业


- - 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M



科学研 究和 技术 服
务业



- - 
N



水利、 环境 和公 共
设施管 理业



- - 
O


居民服 务、 修理 和 - - 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
56 
其他服 务业



P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R



文化、 体育 和娱 乐
业



- - 
S


综合


- - 
 
合计


63,527,073.92 99.07 
 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


478,750.00 0.75 
C


制造业


104.40 - 
D



电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G



交通运 输、 仓储 和
邮政业


- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M



科学研 究和 技术 服
务业


- - 
N


水利、 环境 和公 共
设施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和
其他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐
业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


478,854.40 0.75 
注：- 
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合



注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
57 
序号


股票代 码


股票名 称



数量
（股）



公允价 值 （ 元）



占基金 资产 净
值比例 （％ ）



1 002460 赣锋锂 业 40,700 3,553,110.00 5.54 
2 600516 方大炭 素 79,700 2,434,835.00 3.80 
3 603799 华友钴 业 22,300 2,039,781.00 3.18 
4 002340 格林美 205,246 1,777,430.36 2.77 
5 600219 南山铝 业 425,855 1,699,161.45 2.65 
6 002271 东方雨 虹 40,862 1,576,047.34 2.46 
7 600176 中国巨 石 135,172 1,549,071.12 2.42 
8 002092 中泰化 学 99,000 1,529,550.00 2.39 
9 601168 西部矿 业 146,600 1,351,652.00 2.11 
10 000488 晨鸣纸 业 68,700 1,347,207.00 2.10 
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值 （元 ）



占基金 资产 净值 比
例（％ ）



1 000693 ST 华泽 38,300 478,750.00 0.75 
2 000697 炼石有 色 4 104.40 0.00 
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合



序号


债券品 种


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券



- - 
2


央行票 据



- - 
3


金融债 券



- - 
 其中： 政策 性金 融债



- - 
4


企业债 券



- - 
5


企业短 期融 资券



- - 
6


中期票 据



- - 
7


可转债 （可 交换 债）



85,900.00 0.13 
8


同业存 单



- - 
9 其他



- - 
10 合计



85,900.00 0.13 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细



序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值 （ 元）



占基金 资产 净
值比例 （％ ）



1 128016 雨虹转 债 859 85,900.00 0.13 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
58 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细



注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策



 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
1.11 投 资组 合报告 附注 
1.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证 券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案
调 查， 或 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚的 情形。 如是， 还 应对
相 关证 券的投 资决 策程序 做出 说明 
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
1.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明



本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
1.11.3 其 他资 产构成



序
号



名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


5,718.59 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


107.44 
5


应收申 购款


- 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8 其他


- 
9 合计


5,826.03 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
59 
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。



1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明



注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明



序号


股票代 码


股票名 称



流通受 限部 分的 公
允



价值（ 元）



占基金 资产 净
值比例 （% ）



流通受 限情 况



说明



1 000693 ST 华泽 478,750.00 0.75 因重大 事项 停牌 
 
11.12 基金业 绩 
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
阶段 
净值增
长率 ① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2015.4.16-2015.12.31 -12.95% 2.77% -7.70% 3.19% -5.25% -0.42% 
2016.1.1-2016.12.31 -7.18% 1.83% -8.52% 1.97% 1.34% -0.14% 
2017.1.1-2017.9.30 24.52% 1.29% 24.44% 1.31% 0.08% -0.02% 
自基金成立起至今 0.61% 2.02% 5.08% 2.25% -4.47% -0.23% 
 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
60 
§ 12 基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
 
三、基 金财 产的 账户 
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务 ，不得 对基 金财 产强 制执 行。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
61 
§ 13 基金资产估值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
 
二、估 值对 象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负
债。 
 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；基 金管 理
人与基 金托 管人 协商 一致 后，可 对估 值方 法进 行调 整； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
62 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ， 按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金投资 股指期 货合 约，一般 以估 值当日 结算 价进行估 值， 估值当 日无 结算价的 ，
且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 的 ， 采 用最 近 交 易 日 结算 价 估 值 。如 法 律 法 规今
后另有 规定 的， 从其 规定 。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 基金 份 额 净 值结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
 
五、估 值错 误的 处理 
基金管理人和基金 托管人 将采取必要、适当 、合理 的措施确保基金资 产估值 的准确性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内(含第4 位)发 生估 值错 误时 ，视 为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
63 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错 、 系 统 故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 ， 若 系 同行 业 现 有 技术
水平 不 能预 见、 不能 避免 、不能 克服 ，则 属不 可抗 力，按 照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1）估 值错误 已发生 ，但 尚未给当 事人 造成损 失时 ，估值错 误责 任方应 及时 协调各方 ，
及 时 进 行 更 正， 因 更 正 估值 错 误 发 生 的费 用 由 估 值错 误 责 任 方 承担 ； 由 于 估值 错 误 责 任方
未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 ， 给 当 事人 造 成 损 失的 ， 由 估 值 错误 责 任 方 对直 接 损 失 承担
赔偿责 任 ； 若估 值 错 误 责任 方 已 经 积 极协 调 ， 并 且有 协 助 义 务 的当 事 人 有 足够 的 时 间 进行
更 正 而 未 更 正， 则 其 应 当承 担 相 应 赔 偿责 任 。 估 值错 误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估 值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
64 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1）基 金份额 净值计 算出 现错误时 ，基 金管理 人应 当立即予 以纠 正，通 报基 金托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
 
七、基 金净 值的 确认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并发 送 给 基金 托管 人 。 基 金托 管 人 对净 值计 算 结 果 复核 确 认 后发 送给 基 金 管 理人 ，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 或国家 会
计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 ， 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、 合理
的 措 施 进 行 检查 ， 但 未 能发 现 错 误 的 ，由 此 造 成 的基 金 资 产 估 值错 误 ， 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 免 除 赔偿 责 任 。 但基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人应 当 积 极 采 取必 要 的 措 施减 轻 或 消 除由
此造成 的影 响。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
65 
§ 14 基金的收益与分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、当基金份额净值 增长率 超过标的指数同期 增长率 达到 1% 以上时 ， 可 进 行 收益 分 配 。
基 金 份 额 净 值增 长 率 为 收益 评 价 日 基 金份 额 净 值 与基 金 上 市 前 一日 基 金 份 额净 值 之 比 减去
1 乘以100% （期 间如 发生 基金份 额折 算， 则以 基金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ；标 的指
数 同 期 增 长 率为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1
乘以100% （期 间如 发生 基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算）； 
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提，
收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值； 
3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
四、收 益分 配方 案 
基金收益分配方案 中应载 明截止收益分配基 准日的 可供分配利润、基 金收益 分配对象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
66 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
67 
§ 15 基金的费用与税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年 费率计 提。500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
68 
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数



H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 1 万元 ，计费 期间 不足 一季 度的 ， 根据 实
际天数 按比例 计算 。 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季度 支付一 次。自 基金 合同生 效日起 ，
于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个 工作 日内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 
如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
 
四、费 用调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托
管费率 ，无 需 召开基 金份 额持有 人大会 。提高 上述 费率需 经基金 份额持 有人 大会决 议通过 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。 
 
五、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
69 
§ 16 基金的会计与审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披 露； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定 媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
70 
§ 17 基金的信息披露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《基 金
合同 》 及 其他 有关 规定 。相 关法律 法规 关于 信息 披露 的披露 方式 、登 载媒 体、 报备方 式等 规
定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
 
二、信 息披 露义 务人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒介 披露 ，并保 证基 金投 资人 能够 按照 《 基金 合同》 约定 的时 间和方 式查 阅
或者复 制公 开披 露的 信息 资料。 
 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构 ； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
 
四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的， 基金 信息披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 
1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系，明 确基 金份额 持
有人大会召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 人 重大 利 益 的 事项
的法律 文件 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
71 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资人决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募
说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ，将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 体 上 ； 基金 管 理 人 在公
告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。 
本基金 在招 募 说 明书 （更 新） 等 文件 中披 露股 指期 货交易 情况 ，包 括投 资政 策、持 仓情
况 、 损 益 情 况、 风 险 指 标等 ， 并 充 分 揭示 股 指 期 货交 易 对 基 金 总体 风 险 的 影响 以 及 是 否符
合既定 的投 资政 策和 投资 目标。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金合 同 》 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《 基金 合
同》、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管理人应当就基 金 份额 发 售 的 具 体 事 宜 编制 基金 份 额 发 售 公 告 ， 并在 披露 招 募 说
明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管理人应当公 告半年 度和年度最后一个 市场交 易日基金资产净值 和基金 份额净值。
基 金 管 理 人 应当 在 前 款 规定 的 市 场 交 易日 的 次 日 ，将 基 金 资 产 净值 、 基 金 份额 净 值 和 基金
份额累 计净 值登 载在 指定 媒体上 。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。 
（六） 申购 赎回 清单 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
72 
（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 体上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
本基金在季度报告、 半年 度报告、年度报告等 定期 报告等文件中披露股 指期 货交易情
况 ， 包 括 投 资政 策 、 持 仓情 况 、 损 益 情况 、 风 险 指标 等 ， 并 充 分揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金
总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。 
（八） 临时 报告 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日 内 编制临 时报 告书， 予
以 公 告 ， 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监
会派出 机构 备案 。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同 》； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之
三十； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
73 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基 金 管 理 人 及其 董 事、 总 经 理 及 其 他 高级 管 理人 员 、 基 金 经 理 受到 严 重行 政 处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九） 澄清 公告 
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
（十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
74 
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒体上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 体 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 体 不得 早 于 指 定媒 体 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 
 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说明书公布后 ，应当 分别置备于基金管 理人、 基金托管人和基金 销售机 构的住所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
75 
§ 18 风险揭示 
一、市 场风 险 
证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响，导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、


 政策 风险 。因 国家 宏观政 策 （如 货币 政策 、财 政政策 、行 业政 策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ； 
2 、


 经 济 周 期 风 险。 随经 济 运 行 的 周期 性 变 化 ，证 券 市 场 的 收益 水 平 也 呈周 期 性 变
化。基 金投 资于 债券 ，收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 ； 
3 、


 利 率 风 险 。 金融 市场 利 率 的 波 动会 导 致 证 券市 场 价 格 和 收益 率 的 变 动。 利 率 直
接 影 响 着 国 债的 价 格 和 收益 率 ， 影 响 着企 业 的 融 资成 本 和 利 润 。基 金 投 资 于债 券 ， 其 收益
水平会 受到 利率 变化 的影 响； 
4 、


购买 力风 险。基 金的 利润将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
 
二、管 理风 险 
在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有和 对 经 济形 势、 证 券 价 格走 势 的 判断 ，从 而 影 响 基金 收 益 水平 ，造 成 管 理 风险 。
但 从 长 期 看 ，本 基 金 的 收益 水 平 仍 与 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 相关
性较大 ，可 能因 为基 金管 理人的 因素 而影 响基 金的 长期收 益水 平。 
 
三、本 基金 特有 的风 险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均 回 报率 可能 存在 偏离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资人心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标的指数调整成 份股 或变更编制方法、标 的指 数成份股发生配股或 增发 等行为导
致 成 份 股 在 标的 指 数 中 的权 重 发 生 变 化、 成 份 股 派发 现 金 红 利 、新 股 市 值 配售 、 成 份 股停500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
76 
牌 或 摘 牌 、 股流 动 性 差 等原 因 使 本 基 金无 法 及 时 调整 投 资 组 合 以及 与 基 金 运作 相 关 的 费用
等因素 使本 基金 产生 跟踪 偏离 度 和跟 踪误 差。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 发布 基金 份额 参考净 值 （IOPV ） ，供 投资 人交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参
考。IOPV 与 实时 的基 金份 额净值 可能 存在 差异 ，IOPV 计算 也可 能出 现错 误。 投资人 若参 考
IOPV 进行 投资 决策 可能 导 致损失 ，需 投资 人自 行承 担后果 。 
6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 
基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化等因 素调 整最小申购、赎回单 位， 由此可能
导 致 投 资 人按 原 最 小申 购、 赎 回 单 位申 购 并 持有 的基 金 份 额 ，可 能 无 法按 照新 的 最 小 申购 、
赎回单 位全 部赎 回。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金赎回对价包括 组合 证券、现金替代、现 金差 额等。在组合证券变 现过 程中，由
于 市 场 变 化 、部 分 成 份 股流 动 性 差 等 因素 ， 导 致 投资 人 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价的
价值有 差异 ，存 在变 现风 险。 
8 、投 资股 指期 货的 风险 
本 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 一 种 金 融 衍 生 品 ， 主 要 存 在 以 下 风 险 ：






（1） 市场 风险 ：是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资人带 来的 风险 。 （2） 流 动性风 险： 是
指由于 股指期 货合约 无法 及时变 现所带 来的风 险。 （3）基 差风险 ：是 指股指 期货合 约价格
和标的 指数价 格之间 的价 格差的 波动所 造成的 风险 。（4） 保证金 风险 ：是指 由于无 法及时
筹措资 金满足 建立或 者维 持股指 期货合 约头寸 所要 求的保 证金而 带来的 风险 。（5） 杠杆 风
险 ： 因 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 而 存 在 杠 杆 ， 基 金 财 产 可 能 因 此 产 生 更 大 的 收 益 波 动 。






（6） 信用 风险 ：是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 （7） 操作 风险 ： 是指由 于内 部
流程的 不完 善， 业务 人员 出现差 错或 者疏 漏， 或者 系统出 现故 障等 原因 造成 损失的 风险 。 
 
四、其 他风 险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 
 
五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 
本基金法律文件投资 章节 有关风险收益特征的 表述 是基于投资范围、投 资比 例、证券
市 场 普 遍 规 律等 做 出 的 概述 性 描 述 ， 代表 了 一 般 市场 情 况 下 本 基金 的 长 期 风险 收 益 特 征。
销售机构( 包括 基 金管 理 人直 销 机 构 和代 销 机构) 根 据相 关 法 律 法规 对 本基 金 进行 风 险 评 价，
不 同 的 销 售 机构 采 用 的 评价 方 法 也 不 同， 因 此 销 售机 构 的 风 险 等级 评 价 与 基金 法 律 文 件中
风 险 收 益 特 征的 表 述 可 能存 在 不 同 ， 投资 人 在 购 买本 基 金 时 需 按照 销 售 机 构的 要 求 完 成风
险承受 能力 与产 品风 险之 间的匹 配检 验。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
78 
§ 19 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算 
一、《 基金 合同 》的 变更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通
过 的 事 项 的 ，应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定可
不 经 基 金 份额 持 有 人大 会决 议 通 过 的事 项 ， 由基 金管 理 人 和 基金 托 管 人同 意后 变 更 并 公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ，自 决议生 效
后2 个 工作 日内 在指 定媒 体公告 。 
 
二、《 基金 合同 》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人 职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
 
三、基 金财 产的 清算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
 
四、清 算费 用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 20 基金合同的内容摘 要 
 
一、基 金合 同当 事人 的的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4）缴 纳基金 认购款项 或 股票 、应付 申购 赎回 对价 及法律法 规和 《基金 合同 》所规 定
的费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金 投资 人的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 及转融通 ； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购、 赎回和 非交
易过户 等业务 规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募 集 资金 ， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基金 财 产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告 义 务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他 相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金 投 资人 提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证 投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资 人 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管 基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 ， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净值 ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基 金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16 ） 按 照法 律法 规和 《 基 金合同 》 和 《托 管协 议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成 基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份额持有人大会 由 本基 金 的 基 金 份 额 持 有人 和本 基 金 联 接 基 金 的 基金 份额 持 有 人
组成， 上述 两类 持有 人可 以委托 其合 法授 权代 表参 会并表 决。 本基 金的 基金 份额持 有人 持有
的每一 基金 份额 为一 参会 份额， 每一 参会 份额 拥有 平等的 投票 权。 
若以本基金为目标基 金且 基金 管 理 人 和 基 金 托管 人与 本 基 金 相 同 的 联 接基 金的 基 金 合
同生效 ， 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 ， 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接
基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数
时， 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 ： 在 本基 金基金 份额 持有
人大会 的权 益登 记日 ， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额
占联接 基金 总份 额的 比例 ， 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 ， 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为
本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
若将来 法律 法规 对基 金份 额持有 人大 会另 有规 定的 ，以届 时有 效的 法律 法规 为准。 
（一） 召开 事由 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4）转 换基金 运作方 式 ， 但法律法 规、 中国证 监会 另有规定 或基 金合同 另有 约定的 除
外 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ，法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10 ） 终 止基 金上 市 ， 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被 上海 证券 交易 所终 止上 市的除 外 ； 
（11） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（13） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（14）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开 ； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。 
4 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合 。 
5 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 ， 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负 责选 择确 定开 会时 间 、地 点、 方式 和权 益登 记 日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒体 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3）有 权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决
意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 
3 、 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 、 通讯 开会 或法 律法规 和监 管机 关允 许的 其他方式
召开， 会议 的召 开方 式由 会议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）。 若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票 以召 集人 通知的 非
现场方 式 在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址 或系 统 。 通 讯开 会应 以召 集人通 知的 非
现场方 式 进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 （ 如果基 金托 管 人
为召集 人， 则为 基金 管理 人） 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持
有人的 表决 意见 ； 基金 托 管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 ， 不影 响表决 效 力 ； 
（3） 本 人直 接出 具表决 意 见或授 权他 人代 表出 具表决 意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）； 若本 人直接 出具表
决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日
基金总 份额 的二 分之 一 ， 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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6 个月 以内， 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大
会应当 有代 表三 分之 一以 上 （含 三分 之一） 基金 份额 的持有 人直 接出 具表 决意 见或授 权他 人
代表出 具表 决意 见 ； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具表决 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 表决 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 表决 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式
召开， 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决， 具 体方 式由
会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 
4 、基金份额持有人 授权他人代为 出席会议并表决 的，授权 方式可以采用书 面、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明 。 
（ 五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 ，
然后由 大 会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表主 持； 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过 方 为有 效 ； 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 与 其他 基金 合并、 更换 基金
管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人 身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资 人 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 表
决意见 视为 有效 表决 ， 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决， 但应 当计入 出具 表决
意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
在上述 规则 的前 提下 ，具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准 。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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在通讯 开会的情况下 ，计票方式 为：由大会召 集人授权的 两名监督员在 基金托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机
关对其 计票 过程 予以 公证 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的 ，
不影响 计票 和表 决结 果 。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人、基金托 管人和基金 份额持有人应 当执行生效 的基金份额持 有人大会的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 本部 分关 于 基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会
审议。 
 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指基金利息 收入、投资 收益、公允价 值变动收益 和其他收入扣 除相关费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可 供分配利润指 截至收益分 配基准日基金 未分配利润 与未分配利润 中已 实现收 益
的孰低 数 。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ； 
2 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，基金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发放日距离 收益分配基 准日（即可供 分配利润计 算截止日）的 时间不得超 过
15 个 工作 日 。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担 。 
 
四、基 金费 用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用 。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 
如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 费用 调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托
管费率 ，无 需 召开基 金份 额持有 人大会 。提高 上述 费率需 经基金 份额持 有人 大会决 议通过 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 




五、基 金财 产的 投资 范围 和投资 限制 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（一） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票） 、衍 生工 具
（权证 、 股指 期货 等） 、 债 券资产 （ 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可 转换债 券、
分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等） 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行
存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融
工具（ 但须符 合中国 证监 会的相 关规定） 。在 建仓完 成后， 本基金 投资于 标的 指数成 份股、
备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净值的 95% ，且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 
（二） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100%， 其 中， 有价 证券 指股票 、 债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20%； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ； 本基 金所 持有
的股票 市值 和买 入、 卖出 股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差 计算） 不得 超过 基金 资产 净 值的 100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10%； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项 另 有约 定 外， 因证券 市场 波动、 上市公 司合 并、 基 金规 模 变动、 股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金 托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
如 法律 法规或监管部 门取消上述 限制， 如适用 于本基金， 则本基金投资 不再受相关 限
制 。 
 
六、基 金资 产估 值 
（一） 估值 日 
本基金 的估值日为本 基金相关的 证券交易场所 的交易日以 及国家法律法 规规定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日 。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券和 银行 存款 本息 、 应 收款项 、 其它投 资等 资产 及负 债 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 基 金管 理人
与基金 托管 人协 商一 致后 ，可对 估值 方法 进行 调整 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值 技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法律法规， 基金资产净 值计算 和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个 工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受 损失当 事人(“ 受损方 ”)的 直接 损失按 下述 “ 估 值错 误处理 原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭 失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应 赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利 的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应 当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理 。 
 
七、基 金合 同变 更、 终止 与基金 财产 的清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ，由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
 2、关 于《基金合同 》变更的基 金份额持有人 大会决议 自 生效后方可执 行，自决议 生
效后 2 个工 作日 内在 指定 媒体公 告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是指基金财 产清算小组 在进行基金清 算过程中发 生的所有合理 费用，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
八、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按 照中 国国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
九、基 金合 同的 效力 
《基金 合同 》 是 约定 基金 合同当 事人 之间 、 基 金与 基金合同 当 事人 之间 权利 义务关 系的
法律文 件。 
1 、 《 基金 合同 》 经 基金 管 理人 、 基 金托 管人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签
字 或签 章 并 在募 集结 束后 经基金 管理 人向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 ， 并经 中国证 监会 书
面确认 后生 效。 
2 、 《基 金合 同》 的 有效 期自 其生效 之日 起至 基金 财产 清算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告
之日止 。 
3 、 《 基金 合同 》 自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的
《基金 合同 》各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 
4 、 《基 金合 同》 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
5 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 人在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 21 基金托管协议的内 容摘要 
 一、 基金 托管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：吴 万善 
成立日 期：1998 年3 月6 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 3 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 






存 续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算 ； 办理票 据承 兑
与贴现 ；发 行金 融债 券； 代理发 行、 代理 兑付 、承 销政府 债券 ；买 卖政 府债 券、金 融债券 ；
从事同 业拆 借； 买 卖、 代 理买卖 外汇； 结汇、 售汇 ； 从事银 行卡 业务； 提供 信用证 服务 及 担
保； 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务； 提供 保管 箱服 务； 代 理资 金清 算； 各类 汇兑业 务； 代理
政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷 款业 务； 贷款承 诺； 组织 或参 加银 团贷款 ； 外 汇存
款； 外 汇贷款 ； 外汇 汇款 ； 外汇 借款； 发行、 代理 发行、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有
价证券 ； 外 汇票 据承 兑和 贴现； 自营、 代客 外汇 买 卖； 外 币兑 换； 外 汇担 保 ； 资信 调查、 咨
询、 见 证业 务； 企业、 个 人财务 顾问 服务 ； 证 券公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务； 证券 投资500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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基金托 管业 务； 企业 年金 托 管业务 ； 产 业投 资基 金托 管 业务； 合格 境外 机构 投资 者 境内证 券
投资托 管业 务； 代理 开放 式基金 业务 ； 电 话银 行、 手机银 行、 网上 银行 业务 ； 金融 衍生 产品
交易业 务； 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 含中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准发 行的 股票） 、 衍生 工
具（权 证、股 指期货 等） 、 债券资 产（国 债、金 融债 、企业 债、公 司债、 次级 债、可 转换债
券、分 离交易 可转债 、央 行票据 、中期 票据、 短期 融 资券 等） 、资 产支 持证券 、债券 回购、
银行存 款等 固定 收益 类资 产、 现 金资 产、 货 币市 场工 具以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他
金融工 具（但 须符合 中国 证监会 的相关 规定） 。在建 仓完成 后，本 基金投 资于 标的指 数成份
股、备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的95%， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资、融
券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
（1） 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100%， 其 中， 有价 证券 指股票 、 债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20%； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ； 本基 金所 持有
的股票 市值 和买 入、 卖出 股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差 计算） 不得 超过 基金 资产 净 值的 100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金持 有的同 一权 证，不 得
超过该 权证 的10% ； 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金投 资于同 一原 始权益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10% ； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有 资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10） 项另 有约 定 外， 因证 券市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动等 基金
管理人之 外的 因素致 使基 金投资比 例不 符合上 述规 定的投资 比例 的，基 金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的 ，从 其规定 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 上 述投资 组
合限制 条款 中 ， 若属 法律 法规的 强制 性规 定， 则当 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 本 基
金投资 可不 受上 述规 定限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本协 议第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
（四） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督 。 基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更 新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
103 
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单， 应向 基金 托管人 说明 理由 ， 在 与交 易对手 发生 交易
前3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认调
整的名 单开 始生 效， 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应
按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制， 按银 行间 债券 市场的 交易 规则
进行交 易， 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督 ， 但 不承 担交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人， 基金 托管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。 
（五） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人选择 存
款银行 进行 监督 。 
基金投 资银行定期存 款的，基金 管理人应根据 法律法规的 规定及基金合 同的约定 选择
存款银 行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确 保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基金托管人应加 强对基金银行 存款业务的监督 与核查， 严格审查、复核 相关协议 、
账户资 料、 投资 指 令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3 、 基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ， 应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托 管人发现基金 管理人在选 择存款银行时 有违反有关 法律法规的规 定及基金合 同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人 在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（ 六）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 基金 合同的约 定， 对基金 资产 净值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七） 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1 、基金 投资流 通受限 证券 ，应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 
2 、流通 受限证 券，包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。













































































 
3 、在首 次投资 流通受 限证 券 之前， 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4. 在投 资流 通受 限证 券之 前， 基金 管理 人应 至少 提前 一个交 易日 向基 金托 管人 提供有 关
流通受 限证 券的 相关 信息 ，具体 应当 包括 但不 限于 如下文 件（ 如有 ） ： 
拟发行 数量 、 定 价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的
销售协 议复印 件、缴 款通 知书、 基金拟 认购的 数量 、价格 、总成 本、划 款账 号、划 款金额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5. 基金 托管 人在 监督 基金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ， 如 认为 因市 场出 现剧烈 变
化导致 基金 管理 人的 具体 投资行 为可 能对 基金 财产 造成较 大风 险 ， 基 金托 管人 有权要 求基 金
管理人 对该 风险 的消 除或 防范措 施进 行补 充和 整改 ， 并 做出 书面 说明 。 否 则， 基金托 管人 经
事先书 面告 知基 金管 理人 ， 有权 拒绝 执行 其有 关指 令。 因 拒绝 执行 该指 令造 成基金 财产 损失
的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
6. 基金 管理 人应 保证 基金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下 ， 并 确保 证基 金托管 人
能够正 常查 询。 因基 金管 理人原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题， 造成 基金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 
7. 如果基金管理人未 按照 本协议的约定向基金 托管 人报送相关数据或者 报送 了虚假的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八） 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前， 与基 金托管 人签
署相应 的风 险控 制补 充协 议， 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经
基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 
（ 九）基 金托 管人发 现基 金管理人 的上 述事项 及投 资指令或 实际 投资运 作中 违反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函， 就基 金托 管人 的 疑 义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正
期限， 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
105 
正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的， 应当立 即通 知 基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金管理人有 义务配合和 协助基金托管 人依照法律 法规、基金合 同和本托管 协
议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提 示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并
改正， 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基金托 管人 按照 法规 要求 需向中 国证 监会
报送基 金监 督报 告的 事项 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
（ 十一 ）基金托管人 发现基金管 理人有重大违 规行为，应 及时报告中国 证监会，同 时
通知基 金管理 人限期 纠正 ，并将 纠正结 果报告 中国 证监会 。基金 管理人 无正 当理由 ，拒绝 、
阻挠对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
三、基 金管 理人 对基 金 托 管人的 业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后 应 在下 一工 作日前 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说明 违规 原
因及纠 正期 限 ， 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时 对
通知事 项进行 复查, 督促 基金托 管人改 正。基 金托 管人应 积极配 合基金 管理 人的核 查行为 ，
包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性， 在 规定 时间
内答复 基金 管理 人并 改正 。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
四、基 金财 产保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金 财产 分别 设置 账户 ， 确保 基金 财产 的完 整与 独 立。 
5 、基金托管人根 据 基金管理人的 指令，按照基金 合同和本 协议的约定保管 基金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、 对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规 定外 ，基 金托 管人 不 得委 托第 三人 托管 基金 财 产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票 的 验资 
1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在 具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 募集 的股 票按照 交易 所和 登记 机构 的规则 和流 程办
理股票 的冻 结与 过户 ，最 终将投 资者 申请 认购 的股 票过户 至基 金证 券账 户。 
2 、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ， 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 （ 含网下 股
票认购 所募集 的股票 市值） 、基金 份额持 有人人 数符 合《基 金法》 、 《运作 办法 》等有 关规定
后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金 划入 基金托 管人 开立 的基 金 托 管资金 账户，同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 验资 完成， 基
金 管 理 人 应 将募 集 的 属 于本 基 金 财 产 的全 部 资 金 划入 基 金 托 管 人为 基 金 开 立的 资 产 托 管专
户中， 基金 募集 的股 票存 放在以 基金 托管 人和 本基 金联名 方式 开立 的证 券账 户下。 
3 、 若 基金 募集 期限届 满， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 
2 、 基金托管 人可以本基金的名 义在其营业机构 开设本基 金的资金账户 ， 并根据基 金
管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。 本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和 使用 。 本
基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎 回金额 、 支 付基 金收 益、 收 取申购 款，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3 、基金 托管资 金帐户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定。 
5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、 基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、 基 金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基金 托管 人以自身法人名义 在中国证券登记 结算 有限 责任 公司开立结 算备付金 账
户， 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 ， 基金
管理人 应予 以积 极协 助 。 结 算 备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算 有 限责 任 公 司的规 定 执 行 。 
4 、 基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5 、 在 本托 管协 议生效 日之 后， 本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 投资 人申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人应 根据登 记机构的结 算通知或者基 金管理人的 指令办理本基 金因申购、 赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。 
（ 六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 以基 金的 名义 在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户， 并代
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（ 七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、 因 业务 发展 需要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 在基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（ 八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投资的有关 实物证券 、 银行定期存款 存单等有价 凭证 由基金托 管人 负责妥 善
保管 ， 保 管凭 证由基 金托 管人持 有 。 实 物证券 的购 买和转 让 ， 由 基金托 管人 根据基 金管 理 人
的指令 办理 。 属 于基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 在基 金托 管人 保管 期间的 损坏 、 灭
失， 由 此产 生的 责任 应由 基金托 管人 承担 。 托 管人 对托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的证 券不
承担保 管责 任。 
（ 九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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人保管 。 除 协议 另有 规定 外， 基 金管 理人 在代 表基 金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基
金一方 持有 两份 以上 的正 本， 以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持有 一份 正本的 原件 。 重
大合同 的保 管期 限为 基金 合同终 止 后15 年。 
 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金 份 额的 资产 净值 。 基金
份额净 值的 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数 点后 第 五 位四舍 五入 ， 由 此产 生的 误差计 入基 金
财产。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
2 、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 
1 ）上 市股 票的 估值 ： 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 基金 管理 人与 基金托 管人 协商
一致后 ，可 对估 值方 法进 行调整 。 
2 ）未 上市 股票 的估 值。 
① 首次 发行 未上 市 的 股票 ， 采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本价 估值 ；



② 送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发新 股等 发行 未上 市 的股 票 ， 按 估值日 在证 券交易 所上
市的同 一股 票的 市价 进行 估值； 
③ 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同 一股 票在 交易所 上市 后， 按估 值日 在证券 交易
所上市 的同 一股 票的 市价 进行估 值； 
④ 非公 开发 行的 且在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规
定确定 公允 价值 。 
3 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第 1 ） －2 ） 小 项规 定的 方法 对基 金 资产进 行500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－2 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ； 
4 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法： 
1 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价估 值； 估值日 没
有交易 的 ， 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估值 ； 如果 估
值日无 交易 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。 
2 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且未 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘
价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的
净价估 值 ； 如 果估值 日无 交易 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 将 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 日收盘 价， 确定 公允 价值 进行估 值。 
3 ）首次 发行未 上市债 券采 用估值技 术确 定的公 允价 值进行估 值， 在估值 技术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4 ）交易 所以大 宗交易 方式 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5 ）在全 国银行 间债券 市场 交 易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。 
6 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7) 在任何 情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第 1 ）－6 ）小项规 定的 方法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－6 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 在综合 考虑 市
场成交 价、 市场 报价 、 流 动性、 收益 率曲 线等 多种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价 格 估值 。 
8 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1) 基金 持有 的权 证， 从持 有确认 日起 到卖 出日 或行 权日止 ， 上 市交 易的 权证 按估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值； 估值 日没 有交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发
生重大 变化 ， 按最近 交易 日的收 盘价 估值 ； 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 可 对估 值
方法进 行调 整 。 
2) 首次 发行 未上 市的 权证 ， 采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
110 
3) 因持 有股票 而享 有的配 股权，以 及停 止交易 、但 未行权的 权证 ，采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。 
4 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第 1 ） －3 ） 项 规定 的方 法对 基金 资 产进行 估
值，均 应被认 为采用 了适 当的估 值方法 。但是 ，如 果基金 管理人 认为按 本项 第 1） －3） 项
规定的 方法对 基金资 产进 行估值 不能客 观反映 其公 允价值 的，基 金管理 人可 根据具 体情况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
5 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4） 股票 指数 期货 合约 估 值方法 ： 
1 ） 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进 行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定 。 
2 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第1）小 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基 金管理 人认 为按 本项 第 1）小 项规 定的 方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值 。 
3 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（5） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持 有
人的利 益。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 3）项 、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 票指数 期货 合约 估值 方法 的第 2 ）项 进行 估值 时， 所造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 或超 过基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理公
司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会； 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.50% 时， 基 金
管理人 应当 公告 、 通 报基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值计 算错 误时 ， 由 基金 管
理人负 责处 理 ， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 损失的 ， 应由 基金管 理人 先行赔 付 ， 基 金
管理人 按差 错情 形， 有权 向其他 当事 人追 偿。 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
111 
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任 ， 经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 ： 
①本基金 的基 金会计 责任 方由基金 管理 人担任 。与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金会 计责 任方 的建 议执 行， 由此 给基 金
份额持 有人 和基 金造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
②若基金 管理 人计算 的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法律 法规的 规定 对 基 金份 额持 有人 或 基金 支付 赔偿 金， 就实际 向 基 金份
额持有 人 或 基金 支付 的赔 偿金额 ， 其 中基 金管 理人 承担 50% ， 基金 托管 人承 担 50% 。 
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计算 和核对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于基 金管 理人提 供的 信息错误 （包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等） ， 基金 托
管人在 履行 正常 复核 程序 后仍不 能发 现该 错误 ， 进而 导致 基 金份 额净 值计 算错 误而引 起的 基
金份额 持有 人和 基金 财产 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（3）由 于证券 交易所 、 登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不可抗 力原因 ，基金 管理 人和基 金托管 人虽然 已经 采取必 要、适 当、合 理的 措施进 行检查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人可以 免除 赔
偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施 减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置 、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
112 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成 ； 招 募说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次， 于该 等期 间届 满后 45 日 内公 告。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内 编制 完毕 并 予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编制 完毕 并 予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不足 2 个月 的， 基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2 、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将有 关报 告提 供给 基金托 管人 复核 ， 基金 托管 人应在 收到 后7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到后 30 日 内完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人在 年度 报告完 成当 日 ， 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应 在
收到后 45 日 内完 成复 核， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进 行调 整， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若 双方 无法 达成一 致， 以基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核对 无误 后， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比 较 基准 的基 础数 据和 编制结果 。 
 
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 、 基 金 权 益登 记 日 、 基金 份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 ， 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金
托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 ， 基 金
管理人 应及 时提 供， 不得 拖延或 拒 绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
113 
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交； 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决 ， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
 
八、托 管协 议的 变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准 或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1) 自 出现 《基 金合 同》 终止事 由之 日起 30 个 工作 日内 ， 成立 基金 财产 清算 小组， 基
金管理 人组 织 基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 
(2)基金 清算小 组成 员由基 金管理人 、基 金托管 人、 具有从事 证券 相关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3)在基 金财产 清算 过程中 ，基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4)基金 清算小 组负 责基金 财产的保 管、 清理、 估价 、变现和 分配 。基金 清算 小组可 以500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
114 
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止 情 形出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金财 产； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)编 制清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告 出 具法 律意 见书 ； 
(7)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 ； 
(8) 公 告基 金清 算报告 ； 
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4 、基金 财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计， 律师
事务所 出具 法律 意见 书后 ， 由基 金财 产清 算小 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公
告于基 金财 产清 算报 告报 中国证 监会 备案 后5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
115 
§ 22 基金份额持有人服 务 
如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ，请及时 通过 下述方 式联 系基金 管
理人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书， 并同 意全 部内 容。 
对基金份额持有人的 服务 主要由基金管理人、 发售 机构及销售机构提供 ，以 下是基金
管 理 人 提 供 的主 要 服 务 内容 。 基 金 管 理人 根 据 基 金份 额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 ， 有权
在 符 合 法 律 法规 的 前 提 下， 增 加 和 修 改相 关 服 务 项目 。 如 因 系 统、 第 三 方 或不 可 抗 力 等原
因，导 致下 述服 务无 法提 供，基 金管 理人 不承 担任 何责任 。 
若本基金 包含 在中国 香港 特别行政 区销 售的 H 类份 额，则该 份额 持有人 享有 客户服 务
中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及网 站资 讯等服 务。 
 
一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 
1 、纸 质对 账单 
每季度 结束 后 15 个工 作日 内，基 金管 理 人 向本 季度 有场外 交易 （本 基金 是否 支持场 外
交易， 请以 本基 金基 金合 同和招 募说 明书 相关 条款 为准 ） 且 有定 制的 投资 人寄 送纸质 对账 单 ，
资料（ 含姓 名及 地址 等） 不详的 除外 。 
2 、电 子对 账单 
基金管理人提供场外 交易 电子邮件对账单、场 外交 易手机短信对账单以 及场 外交易微
信 对 账 单 服务 ， 基 金管 理人 将 以 电 子邮 件 、 手机 短信 或 微 信 形式 向 定 制的 投资 人 定 期 发送 ，
资料（ 含电 子邮 件地 址及 手机号 码等 ）不 详的 、微 信未绑 定的 除外 。 
3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易（本 基金 是否支 持场 内交易 ，
请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准） 对 账单 服务 （ 含纸质 及电 子对账 单 ） 。 投
资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。 
 
二、在 线服 务 
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”） 或客 户端， 投资 人可 获得 如下 服务： 
1 、查 询服 务 
投资人通过基金管理 人网 站、微信公众号或客 户端 ，可享有场外基金交 易查 询、账户
查询和 基金 信息 查询 服务 。 
2 、网 上交 易服 务 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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投资人可 通过 基金管 理人 网站、微 信公 众号或 客户 端办理开 户、 认购/申 购、 赎回及 信
息 查 询 等 业 务。 有 关 基 金管 理 人 电 子 直销 具 体 业 务规 则 请 参 见 基金 管 理 人 网站 相 关 公 告和
业务规 则。 
3 、信 息资 讯服 务 
投资人可以利用基金 管理 人网站等获取基金和 基金 管理人的各类信息， 包括 基金的法
律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。 
4 、自 助答 疑服 务 
投资人可 通过 基金管 理人 网站及客 户端 的“在 线客 服” ， 根据提 示操作 输入 要咨询 问
题的关 键词 ，便 可自 助进 行相关 问题 的搜 索及 解答 。 
5 、网 上人 工服 务 
投资人可通过基金管 理人 网站、微信公众号或 客户 端获得投资咨询、业 务咨 询、信息
查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务 。 
 
三、客 户服 务中 心电 话服 务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 （ 国 内免长 途话 费） 可享 有如 下服务 ： 
1 、自 助语 音服 务： 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务（ 法定 节假 日除 外）。 投
资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 咨 询 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制等
专项服 务。 
 
四、客 户投 诉及 建议 受理 服务 
投资人可以通过基金 管理 人客户服务中心人工 热线 、在线客服、微客服 、书 信、电子
邮 件 、 短 信 、传 真 及 各 销售 机 构 网 点 柜台 等 不 同 的渠 道 对 基 金 管理 人 和 销 售网 点 所 提 供的
服务进 行投 诉或 提出 建议 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 23 其他应披露事项 
标题 公告日 期 
中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报 告 2017-08-28 
中证 500 原材 料指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年半 年度 报告 摘 要 2017-08-28 
中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告 2017-07-20 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为申 购赎 回代理 券商 的公 告 2017-05-15 
中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报告 2017-04-24 
 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 24 招募说明书存放及 其查阅方式 
本招募说明书存放在 本基 金管理人、基金托管 人、 基金销售机构的办公 场所 ，投资人
可 在 办 公 时 间免 费 查 阅 ；也 可 按 工 本 费购 买 本 招 募说 明 书 复 制 件或 复 印 件 ，但 应 以 招 募说
明书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 500 原料（2017 年第 2 号）招 募说明书（更新） 
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§ 25 备查文件 
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ； 
2 、《 中证500 原材 料指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 合同 》； 
3 、《 中证500 原材 料指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
7 、《 中证500 原材 料指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 登记 结算 服务 协议 》； 
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
 
南方基 金管 理有 限公 司 
2017 年 11 月 20 日
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