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中欧琪和A(001164)

中欧琪和:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 
 
 
中欧 基金管 理 有限公 司 
 
 
中欧琪和 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
更 新 招 募 说明 书 摘 要 
(2017 年第2 号) 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 中 欧 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银行 股 份 有限 公 司 
 
 
二〇一七年十一月 
 



中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 本基金经 2015 年03 月17 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会” )下发的 《关于准予中欧 琪和灵活配置混合型 证券投资基金注册 的批复》 (证监许可[2015]397 号文)准予募集注册。 本基金基金合同于2015 年4 月7 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国 证监会 注册,但 中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险, 投资人在认购 (或申购) 本基金前应认真阅读本基金的招募说 明书和基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一 证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具, 投资人 购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交 易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动 性风险, 以及债券的发行人出 现违约、 无法支付到期本息的信用风险, 可能影响基金资产变现能力, 造成基金 资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则, 审慎参与中小企业私募债券的 投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 。 投资人 购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机构。 投资人 应当认真阅读 基金合同、 招募说明书等基金法律文件, 了解基金的风险收 益特征, 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否 和自身的风险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 销售 业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时, 亦承担 基金投资 中出现 的各类 风险,可 能包括 :证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人 在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管理和运用基金资 产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来 表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基 金管理人提醒 投资人 注意基金投资的“买者自负 ”原则, 在作出投资决策后, 基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资人自行负担。 本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2017 年10 月6 日 (特别事项注明 除外) ,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(财 务数据未经审 计) 。 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 目





录 第一部分基金管理人.................................................................................................... 2 第二部分基金托管人.................................................................................................. 10 第三部分相关服务机构.............................................................................................. 15 第四部分基金的名称.................................................................................................. 18 第五部分基金的类型.................................................................................................. 18 第六部分基金的投资目标.......................................................................................... 18 第七部分基金的投资范围.......................................................................................... 18 第八部分基金的投资策略.......................................................................................... 19 第九部分基金的业绩比较基准.................................................................................. 21 第十部分基金的风险收益特征.................................................................................. 22 第十一部分基金的投资组合报告.............................................................................. 22 第十二部分基金的业绩.............................................................................................. 28 第十三部分基金费用与税收...................................................................................... 30 第十四部分对招募说明书更新部分的说明.............................................................. 32 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 第 一部 分


基 金管 理人 一、基金管理人概况 1、 名称:中欧基金管理有限公司 2、 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 3、 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333 号东方汇经 大 厦5 层、上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层 4、 法定代表人:窦玉明 5、 组织形式:有限责任公司 6、 设立日期:2006 年7 月19 日 7、 批准设立机关:中国证监会 8、 批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 9、 存续期限:持续经营 10、 电话:021-68609600 11、 传真:021-33830351 12、联系人:袁维 13、 客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 14、 注册资本:1.88 亿元人民币 15、 股权结构: 序 号 股东名称 出资额 (万元) 出资比例 1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25% 2 国都证券股份有限公司 3760 20% 3 北京百骏投资有限公司 3760 20% 4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30% 5 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 3760 20% 6 窦玉明 940 5% 7 周玉雄 280.59 1.4925% 8 卢纯青 140 0.7447% 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 9 于洁 140 0.7447% 10 赵国英 140 0.7447% 11 方伊 100 0.5319% 12 关子阳 100 0.5319% 13 卞玺云 79.01 0.4203% 14 魏博 75 0.3989% 15 郑苏丹 75 0.3989% 16 曲径 75 0.3989% 17 黎忆海 55 0.2926% 合计 18,800 100% 二、主要人员情况 1. 基金管理人董事会成员 窦 玉明 先生 ,清华大学 经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA ,中 国籍。 中欧基金管理有限公司董事长, 上海盛立基金会理事会理事, 国寿投资控 股有限公司独立董事, 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大 成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总 经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’Este 先生 , 意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历任布雷西亚农业信贷银行 (CAB ) 国际部总监, 联合信贷银行 (Unicredit)米 兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状 况管理负责人, 联合信贷银行 东京分行资金部经理, 意大利意联银行股份合作公司 (UBI ) 机构银 行业务部总 监,并曾在 CreditoItaliano (意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分 行及米兰总部工作。 朱 鹏举 先生 , 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都景瑞投资有限 公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司, 国都证 券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组 长。 刘 建平 先生 , 北京大学 法学硕士, 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 总经理。 历任北京大学助教、 副 科长, 中国证券监督管理委员会基金监管部副处中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 长,上投摩根基金管理有限公司督察长。 David Youngson 先生 , 英国籍。现任 IFM (亚 洲)有限公司创办者及合伙 人,英国公认会计师特许公会- 资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理 有限公司独立董事。 历任安永 (中国香港特别行政区及英国伯明翰, 伦敦) 审计 经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭 雳先 生 ,北京大学法 学博士(国际经济法) ,美国哈佛大学法学硕士(国 际金融法) ,美国南美以美大学法学硕士(国际法/ 比较法) ,中国籍。现任北京 大学法学院教授、 院长助 理, 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法 学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。 戴 国强 先生 , 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士, 复旦大学经济学院世界 经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学 院常务副院长、 院长、 党委书记, 上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记, 上海财 经大学商学院书记兼副院长。 2. 基金管理人监事会成员 唐 步先 生 ,中欧基金管 理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管 理 ( 上 海 ) 有限公司董事长, 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理, 上海证券 交易所会员部总监、 监察部总监, 大通证券股份有限公司副总经理, 国都证券股 份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。 廖 海先 生 , 中欧基金管 理有限公司监事, 上海 源泰律师事务所合伙人, 中国 籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问, 广东钧天律师事务所合伙人, 美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆 正芳 女士 , 监事, 现 任中欧基金管理有限公司交易总监, 中国籍, 上海财 经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。 李 琛女 士 , 监事, 现任 中欧基金管理有限公司客户服务总监, 中国籍, 同济 大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员, 大通证 券上海番禺路营业部客户服务部主管。 3. 基金管理人 高级管理人员 窦 玉明 先生 ,中欧基金 管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 刘 建平 先生 ,中欧基金 管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 顾 伟先 生 , 中欧基金管 理有限公司分管投资副总经理, 中国籍。 上海 财经大 学金融学硕士,16 年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债 券部研究员、 研究主管, 平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副 总经理、总经理。 卢 纯青 女士 , 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理, 兼任中欧基 金管理 有限公司研究总监、 事业部负责人, 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士,12 年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计, 中信基金管理有 限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业 主 管 、 研 究 总 监 助 理 、 研究副总监。 许欣 先生, 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理, 中国籍。 中国 人民大 学金融学硕士,16 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公 司销售经理, 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监, 富国基金管理有限公司总 经理助理。 卞 玺云 女士 , 中欧基金 管理有限公司督察长, 中国籍。 中国人民大学注册会 计师专业学士,10 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理 审计经理, 银华基金管理有限公司投资管理部副总监, 中欧基金管理有限公司风 控总监。 4. 本基金基金经理 (1 )现任基金经理 姓名 孙甜 性别 女 国籍 中国 毕业院校及专业 上海财经大学应用经济学 (金融数学与金融工程)专 业 其他公司历任 长江养老保险股份有限公司投资助理、 投资经理, 上海海通证 券资产管理有限公司投资经理 本公司历任 中欧基金管理有限公司投资经理 本公司现任 基金经理 本基金经理所 产品名称 起任日期 离任日期 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 管理基金具体 情况 1 中欧天尚 18 个月定 期开放债券型证券 投资基金 2017 年03 月08 日


2 中欧天启 18 个月定 期开放债券型证券 投资基金 2017 年01 月25 日


3 中欧天添 18 个月定 期开放债券型证券 投资基金 2016 年04 月01 日


4 中欧琪丰灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年11 月17 日


5 中欧瑾通灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年11 月17 日 2016 年12 月22 日 6 中欧天禧纯债债券 型证券投资基金 2015 年12 月14 日


7 中欧睿尚定期开放 混合型发起式证券 投资基金 2015 年09 月02 日 2016 年10 月18 日 8 中欧滚钱宝发起式 货币市场基金 2015 年06 月12 日 2016 年10 月18 日 9 中欧琪和灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年04 月07 日


10 中欧瑾源灵活配置 混合型证券投资基 2015 年06 月18 日 2016 年07 月01 日 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 金 11 中欧瑾泉灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年06 月18 日


12 中欧睿达定期开放 混合型发起式证券 投资基金 2014 年12 月01 日


13 中欧纯债添利分级 债券型证券投资基 金 2014 年12 月15 日 2016 年10 月18 日 14 中欧成长优选回报 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 2015 年06 月18 日 2016 年07 月01 日 15 中欧货币市场基金 2014 年11 月18 日 2016 年08 月03 日 16 中欧信用增利债券 型证券投资基金 (LOF) 2014 年12 月15 日 2015 年12 月25 日 17 中欧稳健收益债券 型证券投资基金 2014 年12 月09 日 2016 年01 月08 日 姓名 张跃鹏 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专业 天津财经大学金融学专 业 其他公司历任 上海永邦投资有限公司投资经理, 上海涌泉亿信投资发展中心 (有限合伙)策略分析师 本公司历任 中欧基金管理有限公司交易员 本公司现任 基金经理 本基金经理所 产品名称 起任日期 离任日期 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 管理基金具体 情况 1 中欧价值智选回报 混合型证券投资基 金 2016 年09 月01 日 2017 年 09 月26 日 2 中欧瑾泰灵活配置 混合型证券投资基 金 2017 年08 月09 日


3 中欧康裕混合型证 券投资基金 2017 年03 月15 日


4 中欧瑾悠灵活配置 混合型证券投资基 金 2016 年08 月22 日


5 中欧双利债券型证 券投资基金 2016 年11 月23 日


6 中欧琪丰灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年11 月27 日


7 中欧瑾通灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年11 月27 日


8 中欧瑾和灵活配置 混合型证券投资基 金 2016 年01 月12 日 2017 年 01 月25 日 9 中欧琪和灵活配置 混合型证券投资基 金 2016 年01 月12 日


10 中欧瑾源灵活配置 混合型证券投资基 2016 年01 月12 日


中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 金 11 中欧瑾泉灵活配置 混合型证券投资基 金 2016 年01 月12 日


12 中欧明睿新起点混 合型证券投资基金 2017 年06 月23 日


姓名 王家柱 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专业 北京大学企业管理学专 业 其他公司历任 工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员 本公司历任 基金经理助理 本公司现任 基金经理 本基金经理所 管理基金具体 情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧达乐一年定期开放混 合型证券投资基金 2017 年07 月14 日


2 中欧天尚 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 2017 年05 月04 日


3 中欧天启 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 2017 年05 月04 日


4 中欧天添 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 2017 年05 月04 日


5 中欧琪和灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年05 月04 日


6 中欧瑾泉灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年05 月04 日


中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) (2 )历任基金经理 基金经理 起任日期 离任日期 吴启权 2015 年05 月25 日 2016 年06 月 17 日 5. 基金管理人 投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构, 由总经理刘 建平、 副总经理顾伟、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 周玉雄、 曲径、 赵国英、 曹名长、 王健、 王培、 吴鹏飞组成。 其中总经理 刘建平任投资决策委员会主席。 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第 二部 分


基 金托 管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984 年1月1日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII资产、QDII资产、 股权投资 基金、 证券公司集 合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷 资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的 托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各 类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资 基金745 只。 自2003 年 以来, 本行连续十四年 获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环球金融 》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证 券报》 等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的 国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 , 一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险 管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精 心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工 作来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过 评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审 阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审 阅, 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行 托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国 工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进 水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一 个运作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护 持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门 (内控合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1) 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2) 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3) 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按 照 “内控优先 ”的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已 建立相关的规 章制度。 (4) 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5) 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门; 直接操作人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) (2) 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进。 (3) 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线 ”、 “互 控防线 ” 、 “监控防线 ”三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 “以人 为本 ”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防 范与控制理念。 (4) 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。 (5) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行 风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基 于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订 时间演练发展到现在的 “随机演练”。 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建 立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为 工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管 人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参 与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中 登载 基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查 自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或 有关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基 金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在 限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中 国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监 会,同 时通知基金管理人限期纠正。 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 第 三部 分


相 关服 务机构 一、 基金销售机构 1. 直销机构 名称: 中欧基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700,400-700-9700 (免长途话费) 网址:www.zofund.com 2. 其他销售机构 1) 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司


住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:杨娟 电话:010-68858076 传真:010-68858057 客服热线: 95580 网址:www.psbc.com 2) 名称: 国都证券股份有限公司


住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层


法定代表人: 王少华 联系人:黄静 电话:010-84183389 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 传真:010-64482090


客服热线:400-818-8118


网址:www.guodu.com 3) 名称: 上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户热线: 400-821-9031 网址:www.lufunds.com 4) 名称: 上海汇付金融服务有限公司


住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址: 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期C5 栋汇付天下总部大 楼2 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客户热线: 400-821-3999 网址:https://tty.chinapnr.com 5) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01、02 、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01 、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 电话:021-50810687 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 传真:021-58300279 客服热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构, 并另行公告。 销售机构 可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点, 并另行公告。 各销售机构 提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 二、 登记机构 名称: 中欧基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人 :窦玉明 总经理:刘建平 成立日期:2006 年7 月19 日 电话:021-68609600 传真:021-68609601 联系人: 杨毅 三、 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 经办律师: 黎明 、孙睿 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 孙睿 四、 审计基金财产的 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238189


联系人:俞伟敏


经办注册会计师:许康玮、俞伟敏 第 四部 分


基 金的 名称 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 第 五部 分


基 金的 类型 契约型 开放式 第 六部 分


基 金的 投资目 标 在有效控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的资产配置, 力争获得超 越业绩比较基准的收益。 第 七部 分


基 金的 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票) 、固定 收益类资产 (国债、 地 方政府债、 金融债、 企 业债、 公司债、 次级债 、 中小企业 私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易 可转债、 央行票据、 中 期票据、 短 期融资券(含超短期融资券) 、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存 款及现金等) 、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种, 基金管理人在履行适当中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0% –95% ,权证投资占基金资产净值 的比例为 0% –3% , 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 第 八部 分


基 金的 投资策 略 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置, 强调通过 自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综 合考虑本基金的投资目标、 市场发展趋势、 风险控制要求等因素, 制定本基金资 产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念, 在以整个宏观策略为前 提下, 把握结构性调整机会, 将行业分析与个股精选相结合, 寻找出表现优异的 子行业和优质个股。 (1 )行业分析 在综合考虑行业的周期、 竞争格局、 技术进步 、 政府政策、 社会习惯 的改变 等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2 )个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 ? 主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面 ? 盈利能力强, 不仅有短期的业绩与盈利支撑, 盈利的稳定性、 持续性好, 具有长期的投资空间 ? 良好的治理结构 ? 管理层能力强 ? 商业模式优越 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 2)估值水平 本基金除了关注个股的基本面之外, 还要考查个股业绩的增长性和估值的匹 配程度, 如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有, 相反如 果估值已 透支了未来几年的增长, 即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配, 那么就会 相应减持这种股票 。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属 配置、 个券选择等积极的投资 策略,构建债券投资组合。 (1 )久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、 货币政策和财政 政策、 市场结构变化等 方面的 定性分析和定量分析, 预测利率的变化趋势, 从而采取久期偏离策略, 根据对利 率水平的预期调整组合久期。 (2 )期限结构配置 本基金将根据对利率走势、 收益率曲线的变化 情况的判断, 适时采用 哑铃型 或梯型或子弹型投资策略, 在长期、 中期和 短期债券间进行配置, 以便最大限度 的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3 )类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置 , 包 括 债 券 在 国 债 、 央 行 票 据 、 金融债、 企业债、 可转换债券等债券品种间的分布, 债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的分布。 (4 )个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期 收 益 率 、 信 用 等 级 、 税 收 因 素 , 确定一定期限下的债券品种的过程。 4、股指期货 投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃 的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对 资产支持证券 资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投 资资产支持证券。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 , 普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金将运用基本面研究, 结合公司财务 分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量, 选择风险与收益相匹配的更优 品种进行投资。 具体为: ①研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政 策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析 企 业 的 长 期 运 作 风 险 ; ②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成长能 力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风 险 ; ③ 利 用 历 史 数 据 、 市场价格以及资产质量等信息 , 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率; ④ 考察债券发行人的增信措施, 如担保、 抵押、 质押、 银行授信、 偿债 基金、 有序 偿债安排等; ⑤综合上述分析结果, 确定信用利差的合理水平, 利用市场的相对 失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上, 本基 金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判, 估算权证合理价值, 同时 还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 第 九部 分


基 金的 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为: 金融机构人民币三年期定期存款基准利 率 (税后) 。 金融机构人民币三年期定期存款基准利率由中国人民银行公布; 该利率作为 业绩比较基准直观明了, 为广大投资人所熟悉; 数据容易获得, 适合作为业绩比 较基准。 本基金积极投资于股票 及债券等风险资产, 在长期有机会获得相对于无 风险利率的风险溢价。 本基金力争基金累计净值的长期的收益率超越同期业绩比 较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基 准应经 基金托管人同意 , 并报中国证监会备案, 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。 第 十部 分


基 金的 风险收 益特 征


本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于 中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 第 十一 部分


基金 的投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人 根据本基金合同规定, 复核了本投资组合报告, 保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第3 季度报告,所载数据截至 2017 年 9 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 62,404,063.72 7.80 其中:股票 62,404,063.72 7.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 634,136,266.59 79.27 其中:债券 546,455,176.86 68.31








资产支持证券 87,681,089.73 10.96 4 贵金属投资 - - 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.25 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,300,529.16 9.16 8 其他资产 20,092,829.75 2.51 9 合计 799,933,824.22 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,421,693.60 1.37 C 制造业 8,520,426.44 1.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,405,986.50 2.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 971,237.45 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 3,622,109.07 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 17,468.03 0.00 J 金融业 26,298,618.19 4.29 K 房地产业 - - 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01 S 综合 - - 合计 62,404,063.72 10.17 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600900 长江电力 349,950 5,273,746.50 0.86 2 601628 中国人寿 180,000 4,993,200.00 0.81 3 601988 中国银行 1,202,500 4,954,300.00 0.81 4 601318 中国平安 87,423 4,734,829.68 0.77 5 601288 农业银行 1,194,200 4,561,844.00 0.74 6 600028 中国石化 730,000 4,307,000.00 0.70 7 601857 中国石油 510,000 4,074,900.00 0.66 8 601985 中国核电 520,000 3,879,200.00 0.63 9 600660 福耀玻璃 143,594 3,660,211.06 0.60 10 600999 招商证券 138,209 2,956,290.51 0.48 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 499,050.00 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,187,500.00 5.08 其中:政策性金融债 31,187,500.00 5.08 4 企业债券 277,938,735.76 45.30 5 企业短期融资券 70,228,000.00 11.45 6 中期票据 59,008,000.00 9.62 7 可转债(可交换债) 629,891.10 0.10 8 同业存单 106,964,000.00 17.43 9 其他 - - 10 合计 546,455,176.86 89.06 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 0117530 03 17 山煤SCP001 300,000 30,177,000.00 4.92 2 1117121 27 17 北京银行 CD127 300,000 29,295,000.00 4.77 3 1117935 32 17 广州农村商 业银行CD038 300,000 28,668,000.00 4.67 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 4 122396 15 时代债 217,620 21,838,167.00 3.56 5 108601 国开1703 212,500 21,207,500.00 3.46 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序 号 证券代 码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 142585 借呗08A1 200,000 20,097,594.52 3.28 2 1789024 17 招金1A3 200,000 17,234,000.00 2.81 3 142330 PR 海尔1A 500,000 11,205,000.00 1.83 4 146099 借呗22A1 100,000 10,000,000.00 1.63 5 146109 借呗23A1 100,000 10,000,000.00 1.63 6 131848 PR 远东3A 200,000 8,249,219.28 1.34 7 142556 PR 远东06A 100,000 7,895,275.93 1.29 8 142298 国控一B 30,000 3,000,000.00 0.49 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃的股中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交 易成本。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11 、投资组合报告附注 5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 11.1 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的 股票。 11.2 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 88,560.94 2 应收证券清算款 9,716,268.84 3 应收股利 - 4 应收利息 10,287,999.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,092,829.75 11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与合计可能存在尾差。 第 十二 部分


基金 的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2015 年 4 月7 日,基金业绩截止日 2017 年9 月30 日。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧琪和 灵活配 置混合A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.4.7-2015.12.31 6.10% 0.10% 2.34% 0.01% 3.76% 0.09% 2016.1.1-2016.12.31 3.96% 0.10% 2.72% 0.01% 1.24% 0.09% 2017.1.1-2017.6.30 4.22% 0.14% 1.36% 0.01% 2.86% 0.13% 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 2017.1.1-2017.9.30 5.53% 0.13% 2.06% 0.01% 3.47% 0.12% 2015.4.7-2017.9.30 16.40% 0.11% 7.15% 0.01% 9.25% 0.10% 数据来源:中欧基金 中欧琪和 灵活配 置混合 C


阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.4.7-2015.12.31 4.50% 0.10% 2.34% 0.01% 2.16% 0.09% 2016.1.1-2016.12.31 2.87% 0.11% 2.72% 0.01% 0.15% 0.10% 2017.1.1-2017.6.30 3.14% 0.13% 1.36% 0.01% 1.78% 0.12% 2017.1.1-2017.9.30 5.53% 0.13% 2.06% 0.01% 3.47% 0.12% 2015.4.7-2017.9.30 16.40% 0.11% 7.15% 0.01% 9.25% 0.10% 数据来源:中欧基金 2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧琪和 灵活配 置混合A 基金累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年04 月07 日-2017 年9月30日) 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 中欧琪和 灵活配 置混合C 基金累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年04 月07 日-2017 年9月30日) 第 十三 部分


基金 的 费用 与税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金 的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 中欧琪和灵活配置混合A 业绩比较基准 2015-04-07 2015-08-10 2015-12-21 2016-04-29 2016-09-05 2017-01-13 2017-05-31 2017-09-30 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中欧琪和灵活配置混合C 业绩比较基准 2015-04-07 2015-08-10 2015-12-21 2016-04-29 2016-09-05 2017-01-13 2017-05-31 2017-09-30 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/ 期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 的年费率计提。 管理费的计 算方法如下: H =E× 0.60%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人 向基 金托管人 发送基金管理费划款指令 , 基金托管人 复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人 向基 金托管人 发送基金托管费划款指令 , 基金托管人 复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 3、基金 的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50% , 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50% 年费率中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 计提。计算方法如下: H= E×0.50% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计 算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人 向基金托管人发送销售服务费划 款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性划付给 基金管理人, 由基金管理人支付给 销售机构 。 若遇 法定节假日、公休 日 等,支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中 第 4-9 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 第 十四 部分


对招 募说明 书更 新部分 的说 明 本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关规定, 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实 施的投资经营活动,对本基金管理人于 2017 年 5 月刊登的《中欧琪 和灵活配置中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 混合型证券投资基金 更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下: (一) 更新了 “重要提示” 部分 中的相关内容。 更新了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年10 月6 日 (特别事项 注明除外) ,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年9 月30 日(财务数据未 经审计) 。 ” (二) 更新了 “第三部分


基金管理人 ”部分 中的相关内容。 1、 更新了股权结构。 2、 更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、本基 金基金经理和公司投资决策委员会成员的信息。 (三) 更新了 “第四部分


基金托管人 ”部分 中的相关内容。 更新了托管人的相关信息。 。 (四) 更新了 “第五部分


相关服务机构 ”部分 中的相关内容。 1、 更新了代销机构的信息。 2、 更新了会计师事务所的相关信息。 (五 ) 更新了 “第八部分


基金份额的申购与赎回 ”部分 中的相关内容。 更新了拒绝或暂停申购的相关情形。 (六 ) 更新了 “第九部分


基金的投资 ”部分 中的相关内容。 更新了 “基金投资组合报告”, 本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年 第3 季度 报告,所载数据截至 2017 年9 月30 日。 (七 ) 更新了 “第十部分


基金的业绩 ”部分 中的相关内容。 更新了 “基金的业绩”, 基金业绩截止日 2017 年9 月30 日。 (八 ) 更新了 “第二十二部分


其他应披露事项 ”部分 中的相关内容。 更新了自2017 年 4 月07 日至 2017 年10 月6 日刊登于 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。 以下为本基金管理人自 2017 年4 月7 日至 2017 年10 月6 日刊登于《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。 序号 公告事项 披露日期 1 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 2017 年 1 季度 2017-04-21 中欧琪 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2017 年第 2 号) 报告 2 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金基 金经理 变 更 公告 2017-05-04 3 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金恢 复大额 申 购、转换 转入的 公告 2017-05-10 4 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金更 新招募 说 明 书(2017 年第 1 号) 2017-05-20 5 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金更 新招募 说 明 书摘要(2017 年第 1 号) 2017-05-20 6 中欧基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金 2017 年 6 月 30 日基金资 产净值 、基金 份 额净值和 基金份 额累计 净 值 公告 2017-07-01 7 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 2017 年第 2 季 度报告 2017-07-21 8 中欧基金 管理有 限公司 关 于股权转 让及股 东变更 的 公 告 2017-08-08 9 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 2017 年 半 年度 报告 2017-08-29 10 中欧琪和 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 2017 年 半 年度 报告摘要 2017-08-29 中欧基金管理有限公司 2017 年 11 月 20 日