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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹:招募说明书查看PDF公告

诺德 量化蓝筹增强混合型 证券投资基金

































































招 募说明书 诺德 量 化 蓝筹 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金 招募说明书 基 金 管理 人 : 诺德基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 招 商 证券 股 份有 限 公司












































二 〇 一七 年十一 月 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金

































































招 募说明书 【 重要 提示】 诺德量化蓝筹增强 混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金” ) 的募集 已获 中 国证监会 2017 年 7 月 31 日证监许可【2017 】1409 号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金份额时应认真阅读本基金的招募说 明书和基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 充分考 虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 (或 申购) 基金的意愿、 时 机、 数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投 资者自行负担。


本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基 金投资中出现 的各类风险, 包括: 市场风险、 信用风险、 流动性风险、 管理风险、 操作或技术风险、 合规性风险、 基金估值风险、 本基金的特定风险、 其他风险等 等。 本基金投资中小企业私募债券 和证券公司短期公司债 , 由于非公开发行和 交 易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化 时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债 或证券公 司短期公司债 ,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型 基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其 未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 2 目


录 一、绪言 ........................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................ 6 四、基金托管人 .......................................................................................................... 17 五、相关服务机构 ...................................................................................................... 20 六、基金的募集 .......................................................................................................... 22 七、基金合同的生效 .................................................................................................. 27 八、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 29 九、基金的投资 .......................................................................................................... 41 十、基金的财产 .......................................................................................................... 50 十一、基金资产的估值 .............................................................................................. 51 十二、基金的收益与分配 .......................................................................................... 56 十三、基金的费用和税收 .......................................................................................... 58 十四、基金的会计与审计 .......................................................................................... 61 十五、基金的信息披露 .............................................................................................. 62 十六、风险揭示 .......................................................................................................... 69 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清 算 .................................................. 74 十八、基金合同的内容摘要 ...................................................................................... 76 十九、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................. 92 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 110 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................ 112 二十二、备查文件 .................................................................................................... 112 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金

































































招 募说明书 5-1-1 一 、绪 言 本招募 说明 书依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》( 以下简 称《 基金 法》 ) 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券 投资基 金销 售管 理办法 》(以 下简 称《 销售办 法》) 、《 证券 投资基金 信息披 露管理 办法 》( 以下简 称《信 息披 露办 法》) 、《公 开募 集开 放式证券 投资基 金流动 性风 险管 理规定 》(以 下简 称“ 《流动 性风险 规定 》” ) 及其他 有关规定以及 《诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》 编写。 本招募说明书阐述了 诺德量化蓝筹增强 混合型证券投资基金 (以下简 称 “本 基金” 或 “基金 ” ) 的 投资目 标、策 略、 风险 、费率 等与投 资人 投资 决策有关 的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管 理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏, 并对其 真实 性、 准确性 、完整 性承 担法 律责任 。本基 金是 根据 本招募说 明书所 载明的 资料 申请 募集的 。本基 金管 理人 没有委 托或授 权任 何其 他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募 说明 书根据 本基 金的 基 金合 同 编写 ,并 经中国 证监 会 注册 。基 金合 同 是约 定基金 当事 人之 间权利 、义务 的法 律文 件。基 金投资 人自 依 基 金合同 取 得基金 份额, 即成 为基 金份额 持有人 和 基 金合 同 的当 事人, 其持 有基 金份额的 行为本 身即表 明其 对 基 金合同 的承认 和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基 金合同 及 其他有 关规定 享有 权利 、承担 义务。 基金 投资 人欲了 解基金 份额 持有 人的权利 和义务,应详细查阅 基金合同。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 2 二 、释 义 在本招募说明书 中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指诺德 量化蓝筹增强 混合型证券投资基金 2、基金管理人:指诺德基金管理有限公司 3、基金托管人:指 招商证券股份有限公司 4、 基金合同: 指 《诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》 及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《诺德 量化蓝筹 增强 混合型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充
























































6、 招募说明书 或本招募说明书:指《诺德 量 化蓝筹增强混合型证券投资基 金招募说明书》 及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《诺德量化蓝筹增 强 混合型证券投资基金基金份 额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解 释、行 政规 章以 及其他 对基金 合同 当事 人有约 束力的 决定 、决 议、通知 等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日 起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届 全国人 民代 表大 会常务 委员会 第十 四次 会议《 全国人 民代 表大 会常务委 员会关于修改< 中华人 民共和国港口法> 等七 部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 3 13、 《流动性风险规定 》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会 16、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个 人投 资者: 指依 据有关 法律 法规规 定可 投资于 证券 投资基 金的 自然 人 18、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境 内合法 登记并 存续 或经 有关政 府部门 批准 设立 并存续 的企业 法人 、事 业法人、 社会团体或其他组织 19、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 《合格 境外 机构投 资者 境内证 券投 资管 理办法 》(包 括颁 布机 关对其 不时做 出的 修订 )及相 关法律 法规 规定 ,经中国 证监会 批准投 资于 中国 证券市 场,并 取得 国家 外汇管 理局额 度批 准的 中国境外 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 20、人 民币 合格境 外机 构投资 者: 指按照 《人 民币合 格境 外机构 投资 者境 内证券 投资试 点办 法》 (包括 颁布机 关对 其不 时做出 的修订 )及 相关 法律法规 规定, 经中国 证监 会批 准,并 取得国 家外 汇管 理局批 准的投 资额 度, 运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投 资人 、投资 者: 指个人 投资 者、机 构投 资者、 合格 境外机 构投 资者 和人民 币合格 境外 机构 投资者 以及法 律法 规或 中国证 监会允 许购 买证 券投资基 金的其他投资人的合称 22、基 金份 额持有 人: 指依基 金合 同和招 募说 明书合 法取 得基金 份额 的投 资人 23、基 金销 售业务 :指 基金管 理人 或销售 机构 宣传推 介基 金,发 售基 金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销 售机 构 :指 诺德 基金管 理有 限公司 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证 监会规 定的其 他条 件, 取得基 金销售 业务 资格 并与基 金管理 人签 订了 基金销售诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 4 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、登 记业 务:指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和结 算业 务,具 体内 容包 括投资 人基金 账户 的建 立和管 理、基 金份 额登 记、基 金销售 业务 的确 认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登 记机 构:指 办理 登记业 务的 机构。 基金 的登记 机构 为诺德 基金 管理 有限公司或接受诺德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基 金账 户:指 登记 机构为 投资 人开立 的、 记录其 持有 的、基 金管 理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基 金交 易账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、记 录投 资人通 过该 销售 机构办 理认购 、申 购、 赎回、 转换、 转托 管及 定期定 额投资 等业 务而 引起基金 的基金份额变动及结余情况的账户 29、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条 件,基 金管理 人向 中国 证监会 办理基 金备 案手 续完毕 ,并获 得中 国证 监会书面 确认的日期 30、基 金合 同终止 日: 指基金 合同 规定的 基金 合同终 止事 由出现 后, 基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监 会备案并予以公告的日期 31、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最 长不得超过 3 个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日:指销售机构 在规定时间受理投资人 申购、赎回或其他业务 申请 的开放日 35、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《 业务 规则》 : 指 《诺德 基金 管理有 限公 司开放 式基 金业务 规则 》, 是规范 基金管 理人 所管 理的开 放式证 券投 资基 金登记 方面的 业务 规则 ,由基金 管理人和投资人共同遵守 39、认 购: 指在基 金募 集期内 ,投 资人根 据基 金合同 及招 募说明 书的 规定诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 5 申请购买基金份额的行为 40、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定 申请购买基金份额的行为 41、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同和招 募说 明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基 金转 换:指 基金 份额持 有人 按照基 金合 同和基 金管 理人届 时有 效公 告规定 的条件 ,申 请将 其持有 基金管 理人 管理 的、某 一基金 的基 金份 额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转 托管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更 所持基金份额销售机构的操作 44、定 期定 额投资 计划 :指投 资人 通过有 关销 售机构 提出 申请, 约定 每期 申购日 、扣款 金额 及扣 款方式 ,由销 售机 构于 每期约 定扣款 日在 投资 人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数 加上基 金转换 中转 出申 请份额 总数后 扣除 申购 申请份 额总数 及基 金转 换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元:指人民币元 47、基 金收 益:指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券利 息、 买卖证 券价 差、 银行存 款利息 、已 实现 的其他 合法收 入及 因运 用基金 财产带 来的 成本 和费用的 节约 48、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、银 行存 款本息 、基 金应 收款项及其他资产的价值总和 49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产 净值和基金份额净值的过程 52、流 动性 受限资 产: 指由于 法律 法规、 监管 、合同 或操 作障碍 等原 因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银 行定期 存款 (含 协议约 定有条 件提 前支 取的银 行存款 )、 停牌 股票、流诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 6 通受限 的新股 及非 公开 发行股 票、资 产支 持证 券、因 发行人 债务 违约 无法进行 转让或交易的债券等 53、摆 动定 价机制 :指 当本基 金遭 遇大额 申购 赎回时 ,通 过调整 基金 份额 净 值的 方式, 将基 金调 整投资 组合的 市场 冲击 成本分 配给实 际申 购、 赎回的投 资者, 从而减 少对 存量 基金份 额持有 人利 益的 不利影 响,确 保投 资者 的合法权 益不受损害并得到公平对待 54、 A 类基金份额: 指在投资者认购/ 申购时收取认购/ 申购费用、 赎回时收 取赎回费用的,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 55、C 类基金份额: 指 在投资者认购/ 申购时不收取认购/ 申购费用、 赎回时 收取赎回费用的,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 56、指 定媒 介:指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息披 露的 报刊、 互联 网网 站及其他媒介 57、不 可抗 力:指 基金 合同当 事人 不能预 见、 不能避 免且 不能克 服的 客观 事件 58、 中国: 指中华人民共和国。 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 三 、基 金管 理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东 新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006 年 6 月 8 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2006]88 号 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 7 经营范 围: 基金管 理业 务;募 集、 发起设 立基 金; 及 中国 证监会 批准 的其 他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 联系人:孟晓君 联系电话:021-68985199 股权结构: 清华控股有限公司
































51% 宜信惠民投资管理(北京)有限公司








49% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生, 董事长, 清华大学学士、 硕士, 中国社会科学院金融学博士。 历任清 华大学 经济 管理 学院院 长助理 、安 徽省 国投上 海证券 总部 副总 经理和清 华兴业 投资管 理有 限公 司总经 理,清 华大 学经 济管理 学院和 国家 会计 学院客座 教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 胡志伟 先生 ,董事 ,总 经理, 代任 督察长 , 南 京大学 经济 学硕士 。历 任江 苏证券 有限责 任公 司投 资银行 部业务 经理 ,亚 洲控股 有限责 任公 司投 资银行部 高级经理,2005 年 8 月加入诺德基金管理有限公司至今, 先后担任投资研究部 行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总 监职务。 薛嘉麟 先生 ,董事 ,华 中理工 大学 工学学 士, 北京邮 电大 学工学 硕士 。现 任清控 资产管 理有 限公 司副总 裁,曾 任朗 讯科 技(中 国)有 限公 司贝 尔实验室 高级研 究员, 中关 村科 技软件 有限公 司咨 询服 务总监 、副总 裁、 总裁 ,北京通 软联合 信息技 术有 限公 司首席 执行官 ,中 国通 关网首 席运营 官, 启迪 融资租赁 有限公 司总经 理, 启迪 金控投 资有限 公司 副总 裁,清 控资产 管理 有限 公司投资 业务总监。 唐宁先生,董事,美国 The University of the South 经济学学士。现 任宜信 惠民投资管理 (北京) 有限公司执行董事、 总经理, 华创资本 (CGC ) 董事长, 宜信( 香港) 控股 董事 长,富 安易达 (北 京) 网络技 术有限 公司 总经 理,喆颢诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 8 资产管理 (上海) 有限 公司总经理。 曾任美国 DLJ 投资银行部 (DLJ Investment Bank )投资分析师,亚 信(Asia Info )战略投 资部总监。 侯琳女 士, 董事, 北京 大学法 学学 士、硕 士。 现任宜 信惠 民投资 管理 (北 京)有限公司副总经理。 Frank Fuxing Wang( 王 福星) 先生,董事,清华大学学士学位、加利福尼亚 大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利 (UC Berkeley ) 分校 Haas 商学 院的 MBA 学位。 现任普 信恒 业科 技发展 (北京 )有 限公 司董事 总经理 。曾 先后 任职于百 诚集团 (Parsons Brinckerhoff ) 、 美国运通 (American Express)、UBS 瑞士银 行、 花旗北美公司 (Citicorp North America Inc)、Napier Park Global Capital 和 花旗集团(Citigroup )。 陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota Law School 硕士。 现任 北京市汉坤律师事务所律师, 曾任北京金杜律师事务所 律师,高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。 王岚女士, 独立董事。 北京大学法学学士, 法 国巴黎商学院 (Paris School of Business) 及美国华盛顿 大学 (University of Washington ) 访问学者。 现任北京德 恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院 MBA 。 现任合 一资本 创始 管理 合伙人 、光影 工场 董事 长,兼 任北京 外商 投资 企业协会 副会长 , 科技 部产 业化 促进会 理事, 哈佛 大学 北京校 友会副 会长 ,清 华企业家 协会(TEEC) 北京分会副主席,曾任永新视博 早期共同创始人,英特 尔( 中国) 公 司高级 财务分 析师 、战 略项目 经理, 鼎晖 投资 从事风 险投资 工作 ,永 新视博公 司执行副总裁、首席财务官,博纳影业集团首席财务官、集团副总裁。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟 先生 ,监事 ,西 安 交通 大学 学士, 国防 科技大 学硕 士,清 华大 学硕 士。现 任宜信 惠民 投资 管理( 北京) 有限 公司 总裁助 理,曾 任北 京军 区自动化 站主任 ,北京 市天 元网 络技术 有限公 司经 理助 理,宜 信汇才 商务 顾问 (北京) 有限公司渠道总监。 耿凯先 生, 监事, 清华 大学自 动化 专业工 学学 士、清 华大 学自动 化专 业工 学硕士 。现任 清控 资产 管理( 上海) 有限 公司 总经理 ,曾任 启迪 创业 投资管理诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 9 有限公司投资总监、上海泰蕴投资管理有限公司合伙人和董事总经理。 冯奕先 生, 监事, 北京 广播学 院( 现更名 为: 中国传 媒大 学)学 士, 清华 大学经 管学院 硕士 。现 任诺德 基金管 理有 限公 司北京 分公司 总经 理, 曾任清华 兴业投 资管理 有限 公司 培训部 经理、 赛尔 教育 科技发 展有限 公司 培训 部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女 士, 监事, 清华 大学本 科毕 业。现 任职 于诺德 基金 管理有 限公 司北 京分公司,曾任 职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生, 董事长。 清华大学学士、 硕士, 中国社会科学院金融学博士。 历任清 华大学 经济 管理 学院院 长助理 、安 徽省 国投上 海证券 总部 副总 经理和清 华兴业 投资管 理有 限公 司总经 理,清 华大 学经 济管理 学院和 国家 会计 学院客座 教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 胡志伟 先生 ,董事 ,总 经理, 代任 督察长 , 南 京大学 经济 学硕士 。历 任江 苏证券 有限责 任公 司投 资银行 部业务 经理 ,亚 洲控股 有限责 任公 司投 资银行部 高级经理,2005 年 8 月加入诺德基金管理有限公司至今, 先后担任投资研究部 行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。 罗凯先 生, 副总经 理, 清华大 学工 商管理 硕士 。曾任 职于 江苏省 交通 产业 集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司, 先后担任华北区渠 道经理 、华北 区总 监、 市场总 监助理 、市 场副 总监兼 专户理 财部 负责 人、市场 总监。 4、本基金基金经理 曾文宏先生, 华中师范大学数量经济学硕士, CIIA( 注册国际分析师) 。 2012 年 6 月至 2014 年 7 月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。 2014 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF 事业部高 级研究员 、FOF 管理部 投资经理等职务 。曾文宏先生具有基金从业资格 ,现任 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 5、投资决策委员会成员


公司总 经理 胡志伟 先生 、 投资 总监 朱红先 生、 研究总 监罗 世锋先 生、 固定 收益部总监赵滔滔先生 。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 10 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集资金, 办理 或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金注册或 备案手续; 3、 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保 证所管 理的基 金财 产和 基金管 理人的 财产 相互 独立, 对所管 理的 不同 基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6、除 依据《 基金 法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定外, 不得利 用基 金财 产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回 和注销 价 格的方 法符合 基金合 同等 法律 文件的 规定, 按有 关规 定计算 并公告 基金 资产 净值 ,确 定基金份额申购、赎回的价格 ; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告 义务; 12、 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定另有 规定外 ,在 基金 信息公 开披露 前应 予保 密,不向 他人泄露 ,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外 ; 13、按 基金 合同的 约定 确定基 金收 益分配 方案 ,及时 向基 金份额 持有 人分 配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《基金法》 、 基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 11 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按 规定 保存基 金财 产管理 业务 活动的 会计 账册、 报表 、记录 和其 他相 关资料 15 年以上; 17、确 保需 要向基 金投 资者提 供的 各项文 件或 资料在 规定 时间发 出, 并且 保证投 资者能 够按 照基 金合同 规定的 时间 和方 式,随 时查阅 到与 基金 有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组 织并 参加基 金财 产清算 小组 ,参与 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、 变现和分配; 19 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、因 违反 基金合 同导 致基金 财产 的损失 或损 害基金 份额 持有人 合法 权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监 督基 金托管 人按 法律法 规和 基金合 同规 定履 行 自己 的义务 ,基 金托 管人违 反基金 合同 造成 基金财 产损失 时, 基金 管理人 应为基 金份 额持 有人利益 向基金托管人追偿; 22、当 基金 管理人 将其 义务委 托第 三方处 理时 ,应当 对第 三方处 理有 关基 金事务的行为承担责任; 23、以 基金 管理人 名义 ,代表 基金 份额持 有人 利益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律行为;


24、 基金管理人在募集 期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能 生效, 基金管 理人承 担全 部募 集费用 ,将已 募集 资金 并加计 银行同 期活 期存 款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、 本基金管理人将根据 基金合同 的规定, 根据 招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2 、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行为, 并承诺建立健全内部控诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 12 制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。 3 、 基金管理人不从事违反 《基金法》 及其他法律法规的行为, 建立健全内 部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2 )不公平地对待管理的不同基金财产;


(3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )用基金财产承销证券; (6 )用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保; (7 )用基金财产从事承担无限责任的投资; (8 )用基金财产买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (9 )以基金财产向基金管理人、基金托管人出资; (10 ) 用基 金财产 从事 内幕交 易、 操纵证 券交 易价格 及其 他不正 当的 证券 交易活动; (11 )违反基金合同 关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; (12 )法律、法规、中国证监会及 基金合同 禁止的其他行为。 4 、 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同 或托管协议及有关法律法规; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 13 (6 )玩忽职守、滥用职权; (7 ) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8 ) 除按本公司制度进 行基金运作投资外, 直 接或间接进行其他股票投资; 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10 )贬损同行,以提高自己; (11 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12 )以不正当手段谋求业务发展; (13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14 )参与洗钱或为洗钱活动提供协助; (15 )法律法规禁止的其他行为 5 、基金经理承诺 (1 ) 依照有关法律、 法规和 基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 (2 ) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 (3 ) 不违反现行有效的 有关法律法规、 基金合 同 和中国证监会的有关规定, 不泄漏 在任职 期间 知悉 的有关 证券、 基金 的商 业秘密 、尚未 依法 公开 的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 (4 )不得从事损害基金资产的行为。 (5 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 14 1 、内部控制的目标 (1 ) 保证公司经营运 作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2 ) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3 )确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2 、内部控制的原则 (1 ) 健全性原则。 内 部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 ) 有效性原则。 通过科学 的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4 ) 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡。 (5 ) 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制制度 公司内 部控 制制度 由内 部控制 大纲 、基本 管理 制度、 部门 业务规 章组 成。 公司内 部控制 大纲 是对 公司章 程规定 的内 控原 则的细 化和展 开, 是各 项基本 管 理制度 的纲要 和总 揽, 内部控 制大纲 明确 了内 控目标 、内控 原则 、控 制环境、 内控措 施等内 容。 基本 管理制 度包括 风险 控制 制度、 投资管 理制 度、 基金会计 制度、 信息披 露制 度、 监察稽 核制度 、信 息技 术管理 制度、 公司 财务 制度、资 料档案 管理制 度、 业绩 评估考 核制度 和紧 急应 变制度 。部门 业务 规章 是在基本 管理制 度的基 础上 ,对 各部门 的主要 职责 、岗 位设置 、岗位 责任 、操 作守则等 的具体说明。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 15 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1 ) 合法合规性原则。 公司内控制度应当符合国家法律、 法规、 规章和各 项规定。 (2 ) 全面性原则。 内 部控制制度应当涵盖公司 经营管理的各个环节, 不得 留有制度上的空白或漏洞。 (3 ) 审慎性原则。 制 定内部控制制度应当以审慎经营、 防范和化解风险为 出发点。 (4 ) 适时性原则。 内部 控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、 经营方针 、 经营理念等内外部环 境的变化进行及时的修改或完善。 4 、内部控制系统 公司的 内部 控制系 统是 一个分 工明 确、相 互牵 制、完 备严 密的系 统。 公司 董事会 对公司 建立 内部 控制系 统和维 持其 有效 性承担 最终责 任, 各个 业务部门 负责本 部门的 内部 控制 ,督察 长和稽 核 风控 部 负责检 查公司 的内 部控 制措施的 执行情况。具体而言,包括如下组成部分:


(1 )董事会


负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2 )督察长


负责公 司及 其业务 运作 的监察 稽核 工作, 对公 司内部 控制 的执行 情况 进行 监督检 查。督 察长 对董 事会负 责,将 定期 和不 定期向 董事会 报告 公司 内部控制 的执行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 (3 )稽核风控 部


稽核风控 部 负责对 公司 各部门 内部 控制的 执行 情况进 行监 督。稽 核 风控 部 对总经 理负责 ,将 定期 和不定 期对各 业务 部门 内部控 制制度 的执 行情 况和遵守 国家法 律法规 及其 他规 定的执 行情况 进行 检查 ,适时 提出修 改建 议, 并定期向 中国证监会呈送监察稽核报告。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 16 (4 )业务部门 内部控 制是 每一个 业务 部门的 责任 。各部 门总 监对本 部门 的内部 控制 负直 接责任 ,负责 履行 公司 的内部 控制制 度, 并负 责建立 、执行 和维 护本 部门的内 部控制措施。 5 、基金管理人关于内部控制的声明 基金管 理人 确知建 立内 部控制 系统 、维持 其有 效性以 及有 效执行 内部 控制 制度是 董事会 及管 理层 的责任 ,董事 会承 担最 终责任 ;基金 管理 人承 诺以上关 于内部 控制的 披露 真实 、准确 ,并承 诺根 据市 场的变 化和基 金管 理人 的发展不 断完善内部控制制度。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 17 四 、基 金托 管人 (一)基本情况 名称:招商证券股份有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 成立时间:1993 年8 月1 日 注册资本:66.99 亿元人民币 法定代表人:宫少林 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]78 号 托管部门信息披露联系人:秦湘 电话:0755-26951111 招商证 券是 百年招 商局 旗下金 融企 业,经 过二 十多年 创业 发展, 已成 为拥 有证券市场业务全牌照的一流券商, 并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。 招商证券具有稳定的持续盈利能力、 科学合理的风险管理架构、 专 业的服 务能力 。公 司拥 有多层 次客户 服务 渠道 ,在北 京、上 海、 广州 、深圳等 城市拥有 222 家批准 设立的证券营业部和 11 家证券经纪业务管理分公司,同 时在香港设有分支机构, 全资拥有招商证券国 际有限公司、 招商期货 有限公司、 招商致 远资本 投资 有限 公司、 招商证 券投 资有 限公司 、招商 证券 资产 管理有限 公司, 参股博 时基 金管 理公司 、招商 基金 管理 公司, 构建起 国内 国际 业务一体 化的综 合证券 服务 平台 。招商 证券致 力于 “全 面提升 核心竞 争力 ,打 造中国最 佳投资银行” 。 公司将以 卓越的金融服务实现客户价值增长, 推动证券 行业进步, 立志打 造产品 丰富 、服 务一流 、能力 突出 、品 牌卓越 的国际 化金 融机 构,成为 客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 (二)主要人员情况 招商证 券托 管部员 工多 人具备 丰富 的证券 投资 基金业 务运 作经验 、会 计师 事务所 审计经 验, 以及 大型 IT 公司的 软件 设 计与开 发经验 ,人 员专 业背景覆 盖了金融、 会计、 经济 、 计算机等各领域, 其 中本科以上人 员占比100% , 高级 管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 18 (三)基金托管业务经营情况 招商证 券托 管部是 国内 首批获 得证 券投资 基金 托管业 务的 证券公 司, 可为 各类公 开募集 资金 设立 的证券 投资基 金提 供托 管服务 。托管 部拥 有独 立的安全 监控设 施,稳 定、 高效 的托管 业务系 统, 完善 的业务 管理制 度。 招商 证券托管 部本着 “诚实 信用 、谨 慎勤勉 ”的原 则, 为基 金份额 持有人 利益 履行 基金托管 职责。 除此之外, 招商 证券于 2012 年10 月获得了证监会准许开展私募基金综 合托管 服务试 点的 正式 批复, 成为业 内首 家可 从事私 募托管 业务 的券 商,经验 丰富, 服务优质 , 业绩突出。 截至 2017 年三季度, 招商证券共托管 26 只公募 基金。招商证券托管部于 2015 年 4 月 通 过 了 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 提 供 的 ISAE3402 鉴证服务, 成为业内第一家通过 ISAE3402 认证的券商托管人和基金 外包服务机构。 (四)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标


(1) 托管业务的经营 运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2) 建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系, 保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 (3) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 (4) 不断改进和完善内控机制、 体制和各项业务制度、 流程, 提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证 券股 份有限 公司 经营管 理层 面设立 了风 险管理 委员 会。作 为公 司内 部最高风险决策机构, 风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、 风险偏好、 容忍度 和经济 资本 等风 险限额 配置方 案, 拥有 公司重 大风险 业务 和创 新业务项 目的最 终裁量 权。 风险 管理部 、法律 合规 部及 稽核监 察部为 公司 的风 险管理职 能部门 。资产 托管 部 内 部设置 专门负 责稽 核监 察工作 的内控 稽核 岗, 配备专职 监察稽 核人员 ,在 托管 部总经 理的直 接领 导下 ,依照 有关法 律规 章, 对业务的 运行独立行使监督稽核职权。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 19 3、内部控制制度及措施 招商证 券托 管部制 定了 各项管 理制 度和操 作规 程,建 立了 科学合 理、 控制 严密、 运行高 效的 内部 控制体 系,保 持托 管业 务健全 、有效 执行 ;安 全保管基 金财产 ,保持 基金 财产 的独立 性;实 行经 营场 所封闭 式管理 ,并 配备 录音和录 像监控 系统; 有独 立的 综合托 管服务 系统 ;业 务管理 实行复 核和 检查 机制,建 立了严 格有效 的操 作制 约体系 ;托管 部树 立内 控优先 和风险 管理 的理 念,培养 部门全 体员工的风险防范和保密意识。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托 管人根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》等 法 律法规 的规定 和基 金合 同、 托管协 议的约 定, 对基 金合同 生效之 后所 托管 基金的 投资范 围、 投资 比例、投 资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金 合同》 和托管 协议 的规 定,应 及时以 电话 提醒 或书面 提示等 方式 通知 基金管理 人限期 纠正。 基金 管理 人应积 极配合 和协 助基 金托管 人的监 督和 核查 。基金管 理 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 限 期 内 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函,就 基金托 管人 的疑 义进行 解释或 举证 ,说 明违规 原因及 纠正 期限 ,并保证 在规定 期限内 及时 改正 。在上 述规定 期限 内, 基金托 管人有 权随 时对 通知事项 进行复 查,督 促基 金管 理人改 正。基 金管 理人 对基金 托管人 通知 的违 规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 20 五 、相 关服 务机 构 (一)基金销售机构: 1、直销机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68985121 联系人: 熊凌燕


网址:www.nuodefund.com 2、 代销机构 (1)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 各销售 机构 的具体 名单 见基金 份额 发售公 告以 及基金 管理 人届时 发布 的调 整销售 机构的 相关 公告 。 基金 管理人 可根 据有 关法律 法规的 要求 ,选 择其他符 合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 21 (二)登记机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68985121 联系人: 孟晓君 网址:www.nuodefund.com (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳 、徐莘 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人: 林佳璐 经办注册会计师: 许康玮、林佳 璐 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 22 六 、基 金的 募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经 2017 年 7 月 31 日中 国证监会证 监许可【2017】1409 号文件准予募集注册。 (二)基金存续期间 不定期 (三)基金类型 、运作方式 混合型证券投资 基金、契约型开放式 (四)募集方式 本基金 通过 各销售 机构 的基金 销售 网点向 投资 人公开 发售 ,具体 情况 和联 系方法 详见 基 金份 额 发 售公告 以及基 金管 理人 届时发 布的调 整销 售机 构的相关 公告。 (五)募集期限 本基金募集期限自本基金发售之日起不超过 3 个月。具体发售时间由基金 管理人 根据相 关法 律法 规以及 基金合 同的 规定 确定, 并在 基 金份 额 发 售公告中 披露。 具体募 集方 案以 基金份 额 发售 公告 为准 ,请投 资者就 发售 和认 购事宜仔 细阅读本基金的 基金 份额发售公告。 (六)募集对象 本基金 份额 的发售 对象 为符合 法律 法规规 定的 可投资 于证 券投资 基金 的个 人投资 者、机 构投 资者 、合格 境外机 构投 资者 和人民 币合格 境外 机构 投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (七)募集场所 本基金 通过 销售机 构办 理基金 销售 业务的 网点 公开发 售, 详情见 基金 份额 发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 (八)基金份额的类别 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 23 本基金根据是否收取认购/ 申购费用及销售服务费, 将基金份额分为不同的 类别。 在投资者认购/ 申购时收取认购/ 申购费用、 赎回时收取赎回费用的, 且不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额 ; 在投资 者认购/ 申购时不收取认购/ 申购费用、 赎回时收取赎回费用的, 且从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同, 本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金资产净值并 单独公告。 投资人可自行选择认购/ 申购的基金份额类别。 除非基金管理人在未 来条件 成熟后 另行 公告 开通相 关业务 ,本 基金 不同基 金份额 类别 之间 不得互相 转换。 有关基 金份 额类别 的具 体设置 、费 率水平 等由 基金管 理人 确定, 并在 招募 说明书 中公告 。 在 不违 反法律 法规、 基金 合同 的约定 以及对 现有 基金 份额持有 人利益 无实质 性不 利影 响的情 况下, 根据 基金 实际运 作情况 ,在 履行 适当程序 后,基 金管理 人可 停止 某类基 金份额 的销 售、 调整现 有基金 份额 类别 的费率水 平(基 金管理 费及 基金 托管费 除外) 、变 更收 费方式 或者增 加新 的基 金份额类 别、调 整基金 份额 分类 规则等 ,调整 实施 前基 金管理 人及时 公告 并报 中国证监 会备案,而无需召开基金份额持有人大会。 (九)基金份额 初始发售面值、费用及认购份额计算公式 1、基金份额初始 发售面值:1.00 元人民币。 2、认购价格 本基金认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。 3、认购费用 本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。 投资人认购 A 类基金 份额在认购时支付认购费用, 认购 C 类基金份额不支付认购费用, 而是从该类 别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减, 具体费率结构 如下表所示:


认购金额(M ) 认购费率 M<200 万元 1.00% 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 24 200 万元≤M<500 万元 0.80% 500 万元≤M 1000 元/ 笔 本基金 A 类基金份额认购费由 A 类基金份额的认购人承担, 不列入基 金财 产。A 类基金份额的 认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间 发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金,A 类基金份额的认购费用按每 笔认购金额确定认购费率,以每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算费用。 4、认购份额的计算公式 (1)本基金 A 类基金 份额 的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算 公式如下: 当认购金额(含认购费)适用 比例费率时: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/ 基金份额初始发售 面值 当认购金额(含认购费)适用固定费率 时: 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= (净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始发售面值 认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后 2 位,第 3 位 四舍 五入。认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 第 3 位四舍五入,由此 计算误差 产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例 1:某投资人投资 100,000.00 元认购本基金 的 A 类基金份额的 , 对应费 率为 1.00% , 假设认购 资金利息为 1.98 元, 则其可得到的 A 类基金份额计算如 下: 净认购金额=100,000.00/ (1+1.00% )=99,009.90 元 认购费用=100,000.00-99,009.90=990.10 元 认购份额=(99,009.90 +1.98)/1.00=99,011.88 份 即该投资人投资 100,000.00 元认购本基金 的 A 类基金份额, 若该笔资金在 募集期间的利息为 1.98 元,则可得到 99,011.88 份 A 类基金份额。 (2)C 类基金份额的认购 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 25 如果投资者选择认购本基金的 C 类基金份额, 则认购份额的计算方式如下: 认购份额=(认购金额+认购利息)÷基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,第 3 位 四舍五入,由此计算误差产 生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例 2:某投资人投资 5,000,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额,认购金 额在募集期产生的利息为 50.00 元,则可认购 C 类基金份额为: 认购份额= (5,000,000.00+50.00)÷1.00=5,000,050.00 份 即投资人投资 5,000,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额,认购金额在募 集期产生的利息为 50.00 元,可得到 5,000,050.00 份 C 类基金份额。 (十)投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。具体认购时 间安 排请见 本基金 基金 份额 发售公 告。基 金管 理人 可根据 基金份 额发 售的 实际情况 提前结束或延长募集期,具体安排另行公告。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续 基金投 资人 可在募 集期 间到基 金销 售网点 认购 本基金 ,按 照销售 机构 的规 定办理 基金认 购手 续, 填写认 购申请 书, 并足 额缴纳 认购款 (具 体请 参见 基金 份额 发 售公告 )。 首次 认购之 前必须 持有 效证 件开立 诺德基 金管 理有 限公司基 金账户和销售机构交易账户。 3、认购的方式及确认 投资人在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。 投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请, 可于 T+2 日后在原申请网 点或 通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。 基金销 售机 构对认 购申 请的受 理并 不代表 该申 请一定 成功 ,而仅 代表 销售 机构确 实接收 到认 购申 请。认 购的确 认以 登记 机构的 确认结 果为 准。 对于认购 申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人 可于 基金合 同生 效后在 原申 请网点 或通 过基金 管理 人的客 户服 务中 心查询认购确认份额。 4、认购限额 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 26 在本基 金募 集期内 ,投 资人通 过直 销机构 、其 他销售 机构 或基金 管理 人网 上直销系统 (目前仅对个人投资者开通) 首次认购的单笔最低限额为人民币 10 元 〔 含认购费 (如有) 〕 , 追加认购单笔最低金额为人民币 10 元 〔含认购费 (如 有) 〕 。投资 人在 募集 期内多 次认购 的, 按单 笔认购 金额对 应的 费率 档次分别 计费。 认购申请一经销售机构受理,则不可撤销。 单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过 50% ,对于可能导致 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% , 或者变相规 避 50% 集中度 的情形,基金管理人有权采取控制措施。 (十一)募集资金 利息的处理方式 有效认 购款 项在基 金募 集期产 生的 利息将 折合 成基金 份额 ,归基 金份 额持 有人所有。认购利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 (十二 )基 金募集 行为 结束前 ,投 资人的 认购 款项只 能存 入有证 券投 资基 金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户,任何人不得动用。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 27 七 、基 金合 同 的 生效 (一)基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起3 个月内, 在基金募集份额总额不少于2 亿份, 基金募 集金额 不少 于2 亿元人 民币且 基金 认购 人数不 少于200 人的 条 件下, 基金 募集期 届满或 基金 管理 人依据 法律法 规及 招募 说明书 可以决 定停 止基 金发售, 并在10 日内聘 请法 定验 资机构 验资, 自收 到验 资报告 之日起10 日 内, 向中国证 监会办理基金备案手续。 基金募 集达 到基金 备案 条件的 ,自 基金管 理人 办理完 毕基 金备案 手续 并取 得中国 证监会 书面 确认 之日起 , 基金 合同 生效 ;否则 基金合 同 不 生效 。基金管 理人在 收到中 国证 监会 确认文 件的次 日对 基金 合同 生 效事宜 予以 公告 。基金管 理人应 将基金 募集 期间 募集的 资金存 入专 门账 户,在 基金募 集行 为结 束前,任 何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式





如果募集期限届满, 未满足基金备案条件 , 基金管理人应当承担 下列责任 : 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在基金募集期限届 满后30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计 银行同 期活期存款利息 ; 3 、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管 理人、 基金 托管 人和销 售机构 为基 金募 集支付 之一切 费用 应由 各方各自 承担。 (三)基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后, 连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满200 人或者 基金资 产净值 低于5000 万元情 形的, 基金 管理 人应当 在定期 报告 中予 以披露; 连续60 个工作 日出 现前 述情形 的,基 金管 理人 应当向 中国证 监会 报告 并提出解诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 28 决方案 ,如转 换运 作方 式、与 其他基 金合 并或 者终止 基金合 同等 ,并 召开基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门 另有规定时,从其规定。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 29 八 、基 金份 额的 申购 与赎 回 (一)申购和赎回场所 本基金 的申 购与赎 回将 通过销 售机 构进行 。具 体的销 售 机构 将由 基金 管理 人在招 募说明 书或 其他 相关公 告中列 明。 基金 管理人 可根据 情况 变更 或增减销 售机构 ,并予 以公 告。 基金投 资者应 当 在 销售 机构办 理基金 销售 业务 的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交 易所、 深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据 法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合 同生 效后, 若出 现新的 证券 、期货 交易 市场、 证券 交易所 及相 关金 融期货 交易所 交易 时间 变更或 其他特 殊情 况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开放 日及开 放时间 进行 相应 的调整 ,但应 在实 施日 前依照 《信息 披露 办法 》的有关 规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、赎 回或者 转换 。投 资人在 基金合 同约 定之 外 的日 期和时 间提 出申 购、赎回 或转换 申请 且 登记 机构 确认接 受 的, 其基 金份 额申购 、赎回 或转 换的 价格为下 一开放日 各类基金份额申购、赎回 或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 30 1、 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以 申购、 赎回申请当日收市后计算 的 各类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回遵循 “先进先 出” 原则, 即按照投资 人认购、 申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理 人必须 在新规 则开 始实 施前依 照《信 息披 露办 法》的 有关规 定在 指定 媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申购 基金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项, 若 申购 资金在 规定 时间 内未全 额到账 , 则 申购 不成立 。投资 人 全额 交 付申购 款项, 申购 成立 ; 基金份 额 登记机构确认基金份额时,申购生效。


基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ,赎 回成立 ;登 记机构 确认 赎回时 ,赎 回生 效。 投资人赎回申请 生效后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付 赎回款 项 。遇 证券 、 期货 交易 所或交 易市场 数据 传输 延迟、 通讯系 统故 障、 银行数据 交换系 统故障 或其它 非 基金管 理人及 基金 托管 人所能 控制的 因素 影响 业务处理 流程时, 赎回 款项 划付 时间相 应顺延 。在 发生 巨额赎 回 或基 金合 同载 明的其他 暂停赎 回或延 缓支 付赎 回款项 的情形 时, 款项 的支付 办法参 照基 金合 同有关条 款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理有效 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内 对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 31 到销售 网点柜 台或 以销 售机构 规定的 其他 方式 查询申 请的确 认情 况。 若申购不 成立 或无效,则申购款项 本金退还给投资人。 基金销 售机 构对申 购 、 赎回申 请的 受理并 不代 表 该申 请一 定成功 ,而 仅代 表销售 机构确 实接 收到 申购、 赎回 申 请。 申购 、赎回 的确认 以登 记机 构的确认 结果为 准。对 于 申 购、 赎回 申 请的确 认情 况, 投资人 应及时 查询 并妥 善 行使合 法权利 。 因投 资人 怠于 履行查 询等各 项义 务, 致使其 相关权 益受 损的 ,基金管 理人、 基金托 管人 、其 他基金 销售机 构不 承担 由此造 成的损 失或 不利 后果。如 因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。 4、 基金管理人可以在 法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业 务办理 时间进 行调整 ,但 须在 调整实 施前依 照《 信息 披露办 法》的 有关 规定 在指定媒 介上公告。 (五)申购与赎回的数额限制


1、 本基金的直销网点 、 代销机构或基金管理人网上直销系统 (目前仅对个 人投资者开通) 的首次单笔最低申购金额为人民币 10 元 〔含申购费 ( 如有) 〕 , 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元 〔含申购费(如有)〕 。 2 、 基金份额持有人可将其全部或部分基金 份 额赎回,单笔赎回不得少于 10 份。 某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的 基金份额 余额少于 10 份的, 基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售 机构全部交易账户持有的基金份额。


3、 本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制 , 法律法规、 中 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 。


4、 基金投资者将当期 分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申 购金额 的限制。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限、拒 绝大额 申购 、暂 停基金 申购等 措施 ,切 实保护 存量基 金份 额持 有人的合 法权益。具体请参见相关公告。 6、 基金管理人可在法 律法规允许的情况下, 调整上述对申购金额和赎回份 额的数 量限制 ,基 金管 理人必 须在调 整 实施 前 依照《 信息披 露办 法》 的有关规诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 32 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购费率 本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。 投资人申购 A 类基金 份额支付申购费用, 申购 C 类基金份额不支付申购费用, 而是从该类别基金资 产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下 :


申购金额(M ) 申购费率 M<200 万元 1.00% 200 万元≤M <500 万元 0.80% 500 万元≤M 1000 元/ 笔





本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担, 不 列入基金 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、 赎回费率 本基金 的赎 回费率 按照 持有时 间递 减,即 相关 基金份 额持 有时间 越长 ,所 适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担。 (1)本基金 A 类基金份额的赎回费率如下: 持有期间(N ) 赎回费率 N<7 日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<180 日 0.50% 180 日≤N 0% 本基金 A 类基金份额的 赎回费用由赎回 A 类基 金份额的基金份额持有人承 担, 在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。 对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费, 将全额计入基金财产; 对持续持有基金份额长于 30 日 (含) 但少于 90 日 的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入 基金财产; 对持续持有基金份额长于 90 日 (含) 但少于 180 日的投资人收取的 赎回费,将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 33 (2)本基金 C 类基金份额的赎回费率如下: 持有期间(N) 赎回费率 N<7 日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.50% 30 日≤N 0 本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承 担, 在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取, 对 C 类基金份额持有人收取 的赎回费全额计入基金财产。 3、 基金管理人可以在 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告 。 4、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 基金合同约定且不对基金份额 持有人 权益产 生实 质性 不利影 响 的情 形下 根据 市场情 况制定 基金 促销 计划, 定 期或不 定期地 开展 基金 促销活 动。 在 基金 促销 活动期 间, 按 相关 监管 部门要求 履行必 要手续 后, 基金 管理人 可以适 当调 低基 金申购 费率、 基金 赎回 费率 、销 售服务费率等销售费率 ,并另行公告。 5、 当发生大额申购或赎回情形时, 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保 基金估 值的公 平性 ,具 体处理 原则与 操作 规范 ,遵循 相关法 律法 规以 及监管部 门、自律规则的规定。 6、申购份额的计算 (1)A 类基金份额的申购 A 类基金份额的 申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除 A 类基金份 额的 申购费用后, 以申请当日 A 类基金份额的 基金份额净值为基准计算, 有效 份额单 位为份 ,各 计算 结果均 按照四 舍五 入方 法,保 留小数 点后 两位 ,由此产 生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 A 类基金份额的 申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下: 当申购金额(含申购费)适用于比例费率时: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 34 申购份额=净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 当申购金额(含申购费)适用于固定金额费用时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 例一: 假定 T 日 A 类基 金份额的 基金份额净值为 1.0500 元, 某投资人当日 申购本基金 A 类基金份额 10 万元, 对应的本次申购费率为 1.00% , 该投资人的 申购费用及可获得的基金份额为: 净申购金额=100,000.00/ (1+1.00% )=99,009.90 元 申购费用=100,000.00-99,009.90 =990.10 元 申购份额=99,009.90/1.0500=94,295.14 份 即:该投资人投资 10 万元申购本基金的 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0500 元,申购费用为 990.10 元,可获得的 A 类 基金份额为 94,295.14 份。 (2)C 类基金份额的申购 如果投资者选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算方法如下:


申购份额= 申购金额/ 申购当日 C 类基金份额净值 申购份 额的 计算按 照四 舍五入 方法 ,保留 小数 点后两 位, 由此产 生的 损失 由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例二:某投资者投资 5,000,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申 购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=5,000,000.00 ÷1.0400=4,807,692.31 份 即:投资者投资 5,000,000.00 元申购本基金 的 C 类基金份额,假设申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到 4,807,692.31 份 C 类基金份额。 7、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下: 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额- 赎回费用 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 35 赎回金 额为 按实际 确认 的有效 赎回 份额乘 以申 请当日 各类 基金份 额净 值并 扣除相 应的赎 回费 用, 赎回金 额单位 为元 。各 计算结 果均按 照四 舍五 入方法, 保留小 数点后 两位 ,由 此产生 的损失 由基 金财 产承担 ,产生 的收 益归 基金财产 所有。 例三: 假定某投资人赎回 10,000 份 A 类 基金份额, 持有期为 179 日, 对应 的赎回费率为 0.50% , 该日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.2800 元, 则其获 得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000 ×1.2800=12,800.00 元 赎回费用=12,800.00×0.50% =64.00 元 赎回金额=12,800.00-64.00=12,736.00 元 即: 投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额 , 持有期 为 179 日, 对应的赎回费 率为 0.50% , 该日 A 类 基金份额的 基金份额净值为 1.2800 元, 则其获得的赎回 金额为 12,736.00 元。 例四, 假定某投资人赎回其持有的 C 类基金份额 10,000 份, 持有期 长于 7 天但 不到 30 天, 赎回适用费率为 0.50% , 赎回当日的 C 类基金份额净 值为 1.1180 元,则投资人获得的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000 ×1.1180=11,180 元 赎回费用=11,180.00 ×0.50% =55.90 元 净赎回金额=11,180.00 -55.90=11,124.10 元 即投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额 ,持有期限 长于 7 天但小于 30 天,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1180 元,则可得到的净赎回金额 为 11,124.10 元。 (七)基金份额净值的计算 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金 份额净值的计算, 均 保留到小 数点后 4 位,小数点后 第 5 位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承 担。 T 日的基金份额净 值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇 特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购份额与赎回份额的登记 1、投资人 T 日申购基金份额成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 36 日内为投资人增加权益并办理登记手续, 投资 人自 T+2 日起有权赎回 该部分基 金份额; 2、投资人 T 日赎回基金份额成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日内为投资人扣除权益并办理相应的登记手续; 3、 基金管理人可在法律 法规允许的范围内, 对 上述登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、 证券、 期货交易所 交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 6、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采 用估值 技术 仍导 致公允 价值存 在重 大不 确定性 时,经 与基 金托 管人协商 确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6 、7、8 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停 接受基 金投资 者的 申购 申请时 ,基金 管理 人应 当根据 有关规 定在 指定 媒介上刊 登暂停 申购公 告。 如果 投资人 的申购 申请 被拒 绝,被 拒绝的 申购 款项 本金将退 还给投 资人, 基金 管理 人及基 金托管 人不 承担 该退回 款项产 生的 利息 等损失。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下 列情 形时, 基金 管理人 可暂 停接受 投资 人的赎 回申 请或延 缓支 付赎诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 37 回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、 证券、 期货交易所 交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时。 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采 用估值 技术 仍导 致公允 价值存 在重 大不 确定性 时,经 与基 金托 管人协商 确认后 ,基金 管理 人应 当采取 延缓支 付赎 回款 项或暂 停接受 基金 赎回 申请的措 施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一 (第 5 项情形除外) 且基金 管理人决定暂停接受基金份额 持有人 的赎回 申请 时, 基金管 理人应 在当 日报 中国证 监会备 案, 已确 认的赎回 申请, 基金管 理人 应足 额支付 ;如暂 时不 能足 额支付 ,应将 可支 付部 分按单个 账户申 请量占 申请 总量 的比例 分配给 赎回 申请 人,未 支付部 分可 延期 支付。若 出现上述第 4 项所述情 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回 时可事 先选 择将 当日可 能未获 受理 部分 予以撤 销。在 暂停 赎回 的情况消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基 金单 个开放 日内 的基金 份额 净赎回 申请 (赎回 申请 份额总 数加 上基 金转换 中转出 申请 份额 总数后 扣除申 购申 请份 额总数 及基金 转换 中转 入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金 出现 巨额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金当 时的 资产组 合状 况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 38 按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请 有困难或认 为因支 付投资 人的 赎回 申请而 进行的 财产 变现 可能会 对基金 资产 净值 造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提 下,可 对其 余赎 回申请 延期办 理。 若进 行上述 延期办 理, 对于 单个基金 份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20% 以上的部分,将自动 进行延 期办理 。对于 其余 当日 非自动 延期 办理 的赎回 申请, 应当 按单 个账户 非 自动延 期办理 赎回 申请 量占 非 自动延 期办 理的 赎回申 请总量 的比 例, 确定当日 受理的 赎回份 额; 对于 未能赎 回部分 ,投 资人 在提交 赎回申 请时 可以 选择延期 赎回或 取消赎 回。 选择 延 期赎 回的, 将自 动转 入下一 个开放 日继 续赎 回,直到 全部赎 回为止 ;选 择取 消赎回 的,当 日未 获受 理的部 分赎回 申请 将被 撤销。延 期的赎 回申请 与下 一开 放日赎 回申请 一并 处理 ,无优 先权并 以下 一开 放日的 各 类 基金 份额净 值为 基础 计算赎 回金额 ,以 此类 推,直 到全部 赎回 为止 。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理 人认为 有必要 ,可 暂停 接受基 金的赎 回申 请; 已经接 受的赎 回申 请可 以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上 进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生 上述 巨额赎 回并 延期办 理时 ,基金 管理 人应当 通过 邮寄、 传真 或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的, 基金管 理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基 金份额的 基金份额净值。 3、 如果发生暂停的时 间超过 1 日, 基金管理 人可以根据暂停申购或赎回的 时间, 依照《 信息 披露 办法》 的有关 规定 ,最 迟于重 新开放 日在 指定 媒介上刊诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 39 登重新 开放申 购或 赎回 的公告 ;也可 以根 据实 际情况 在暂停 公告 中明 确重新开 放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管 理人 可以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的规 定决 定开办 本基 金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规 则由基 金管 理人 届时根 据相关 法律 法规 及基金 合同的 规定 制定 并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金份额的转让 在法律 法规 允许且 条件 具备的 情况 下,基 金管 理人可 受理 基金份 额持 有人 通过中 国证监 会认 可的 交易场 所或者 交易 方式 进行份 额转让 的申 请并 由登记机 构办理 基金份 额的 过户 登记。 基金管 理人 拟受 理基金 份额转 让业 务的 ,将提前 公告, 基金份 额持 有人 应根据 基金管 理人 公告 的业务 规则办 理基 金份 额转让业 务。 (十五)基金的非交易过户 基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情 形而产 生的非 交易 过户 以及登 记机构 认可 、符 合法律 法规的 其它 非交 易过户, 或者按 照相关 法律 法规 或国家 有权机 关要 求的 方式进 行处理 的行 为。 无论在上 述何种情况下 , 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指 基金份 额持 有人 将其合 法持有 的基 金份 额捐赠 给福利 性质 的基 金会或社 会团体 ;司法 强制 执行 是指司 法机构 依据 生效 司法文 书将基 金份 额持 有人持有 的基金 份额强 制划 转给 其他自 然人、 法人 或其 他组织 。办理 非交 易过 户必须提 供基金 登记机 构要 求提 供的相 关资料 ,对 于符 合条件 的非交 易过 户申 请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的转托管 基金份 额持 有人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售机 构之 间的转 托管 ,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十七)定期定额投资计划 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 40 基金管 理人 可以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划,具 体规 则由基 金管 理人 另行规 定。投 资人 在办 理定期 定额投 资计 划时 可自行 约定每 期扣 款金 额,每期 扣款金 额必须 不低 于基 金管理 人在相 关公 告或 更新的 招募说 明书 中所 规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 (十八)基金份额 的冻结、解冻 基 金 登 记 机构 只 受 理国家 有 权 机 关依 法 要 求的基 金 份 额 的冻 结 与 解冻, 以 及 登 记 机构 认 可 、符 合法 律 法 规的 其 他 情况 下的 冻 结 与解 冻 。 基金 账户 或 基 金 份 额 被 冻结 的 , 被冻 结基 金 份 额所 产 生 的权 益一 并 冻 结 , 被 冻 结部 分份 额 仍 然 参与收益分配 ,法律法规另有规定的除外。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 41 九 、基 金的 投资 (一)投资目标 本基金 通过 数量化 模型 ,合理 配置 资产权 重, 精选个 股, 在充分 控制 投资 风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 (二)投资范围 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市 的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (国 债、金 融债、 企业 债、 公司债 、次级 债、 地方 政府债 、 证券 公司 短期 公司债、 中小企 业私募 债券 、可 转换债 券、分 离交 易可 转债、 央行票 据、 中期 票据、短 期融资券等) 、 债券回购 、 货币市场工具、 资产支持证券 、 权证、 银行存款、股 指期货 以及法 律法 规或 中国证 监会允 许基 金投 资的其 他金融 工具 (但 须符合中 国证监会的相关规定) 。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金 股票 投资 占基 金 资产的 比例 为 50%-95% ;权证 投资 占基 金资 产 净值 的比例为0%–3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 , 应 符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 投 资 限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如 果 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 , 基 金 管 理 人 在 履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例 。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金将运用长期资产配置 (SAA) 和短期资产配置 (TAA) 相结合的方法, 根据市 场环境 的变 化, 合理确 定基金 在股 票、 债券及 货币市 场工 具等 各类资产 类别上 的投资 比例 。在 长期资 产配置 保持 稳定 增值的 前提下 ,积 极进 行短期资诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 42 产灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略 本基金 采用 “自下 而上 ”的量 化模 型选择 蓝筹 股票, 并辅 以主动 的基 本面 研判来 进行风 险防 范。 在实际 投资过 程中 通过 适时的 调整模 型, 来优 化股票投 资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值并且战胜业绩基准。 (1)基础选股范围 蓝筹股是指市值规模较大(总市值不低于 300 亿元),且具有以下特征的股 票: ①公司 在行 业中处 于领 先地位 ,具 备核心 竞争 优势, 比如 专利技 术、 资源 独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等; ②公司经营管理团队稳定、治理结构良好; ③公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高; ④市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。 对中国证券市场中所有上市交易的 A 股股票按 照以上特征进行筛选,将符 合条件的股票纳入蓝筹股集合。 (2)量化多因子选股 本基金 通过 量化多 因子 选股在 蓝筹 股集合 中进 行股票 精选 ,实现 “蓝 筹增 强”的股票投资策略。 多因子 模型 已经被 广泛 的运用 于股 票投资 组合 管理。 根据 历史数 据测 算与 统计,我们挑选出 3 大 类主要因子,主要包括基本面类,技术行为类,以及事 件驱动类等,来构建多因子选股模型。 具体而言,基本面类因子主要包括 3 个子类, 分别为基本面质量、估值和 成长等 。其中 ,基 本面 质量因 子包括 销售 毛利 率、资 产负债 率、 净资 产收益率 (ROE) 、 每股净利润、 每股现金流以及市值等; 估值因子主要包括市盈率 (PE), 市净率 (PB) , 和市销率 (PS) 等; 成长因子主 要包括营业收入增长、 税费增长、 每股净利润(EPS)增长率,净资产增长率,以及每股净利润增长加速度等; 技术面 类因 子主要 包括 价格类 和成 交量类 两大 指标。 其中 ,价格 类因 子主 要指不 同时间 窗口 下的 价格动 量和反 转, 收益 率波动 率与下 行波 动率 等。而成 交量类 因子主 要包 括不 同 时间 窗口下 的成 交量 变化率 ,换手 率, 以及 成交量变诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 43 化的波动率等。 事件驱动类因子主要考虑的事件有业绩快报盈利变化、 业绩预告盈利变化、 定向增 发、公 司股 东和 高管的 增减持 、公 司股 票的高 送转、 业绩 公布 日期提前 等事件。 管理人团队将定期利用历史数据对这些因子的作用曲线、 有效性、 持 续性, 以及各 类因子 之间 的相 关性进 行评测 。结 合投 资的风 险收益 目标 ,根 据因子的 评测结 果,挑 选出 最为 稳定的 因子集 合构 成多 因子选 股模型 。在 此基 础上,根 据不同 的宏观 经济 场景 ,对不 同大类 因子 的权 重进行 动态优 化, 从而 形成具有 高度稳定性的最优因子组合。 利用高 稳 定 性的最 优因 子组合 对选 股范围 中的 股票分 别进 行打分 排序 ,再 结合不 同因子 的权 重, 对所有 股票进 行综 合排 序。最 后,选 取得 分较 高的股票 组成备 选投资 标的 池。 对于标 的池中 个股 ,管 理人团 队将根 据公 司投 研团队进 行主动 研究或 者现 场调 研的结 果,将 可能 导致 重大的 投资风 险的 标的 进行“主 动型” 剔除。 根据 业绩 基准, 对整个 组合 的市 值、行 业、估 值和 成长 等多个维 度进行 调整和 校准 ,特 别是, 注重估 值与 行业 的平衡 。从而 使得 最终 标的股票 组合,真正达到稳定显著的增强效果。 3、债券投资策略 根据本 基金 资产总 体配 置计划 ,债 券资产 投资 组合的 构建 将通过 “自 上 而 下” 的过程,即首先根 据对国内外经济形势的预测, 分析市场投资环 境的变化趋 势,重 点关注 利率 趋势 变化; 其次, 在判 断利 率变动 趋势时 ,全 面分 析宏观经 济、货 币政策 与 财 政政 策、债 券市场 政策 趋势 、物价 水平变 化趋 势等 因素,对 利率走 势形成 合理 预期 。然后 ,在此 基础 上本 基金将 使用“ 自下 而上 ”的投资 策略, 考虑债 券的 信用 等级、 期限、 品种 、流 动性、 交易市 场等 因素 ,依据收 益率曲 线、久 期、 凸性 等指标 和相对 价值 分析 研究建 立以严 格控 制久 期、控制 个券风 险暴露 度和 控制 信用风 险暴露 度为 核心 的由不 同类型 、不 同期 限债券品 种构成 的债券 资产 投资 组合, 并动态 实施 对投 资组合 的管理 调整 ,以 获取超出 比较基准的长期稳定回报。 4、可转换债券的投资 可转换 债券 兼具股 性和 债性的 双重 特征, 其内 在价值 主要 取决于 其股 权价诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 44 值、债 券价值 和转 换期 权价值 。同时 ,由 于市 场的流 动性因 素影 响, 可转换债 券的市 场交易 价格 相对 于其内 在价值 会存 在不 同程度 的溢价 。本 基金 将通过对 可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资 资产支 持证 券的定 价受 市场利 率、 发行条 款、 标的资 产的 构成及 信用 风险 和提取 偿还率 等多 种因 素影响 ,其估 值方 法主 要是以 根据长 期历 史统 计数据建 立的数 量化模 型为 基础 。本基 金将分 析资 产支 持证券 的资产 特征 ,估 计违约率 和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型, 对 资 产 支 持 证 券 进 行 估 值。本 基金将 严格 控制 资产支 持证券 的总 体投 资规模 并进行 分散 投资 ,以降低 流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略


由于中 小企 业私募 债券 以非公 开方 式发行 和转 让,所 以与 传统的 信用 债券 相比, 整体表 现出 高风 险和高 收益的 特征 。本 基金对 中小企 业私 募债 券的投资 将采取 更为严 谨的 投资 策略, 着力分 析个 券的 实际信 用风险 ,并 从多 维度分析 发行人 的企业 性质 、所 处行业 、资产 负债 状况 、盈利 能力、 现金 流、 经营稳定 性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金 投资 证券公 司短 期公司 债, 基金管 理人 将根据 审慎 原则, 指定 严格 的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。


本基金 主要 通过定 量 与 定性相 结合 的研究 及分 析方法 进行 投资证 券公 司短 期公司 债的选 择和 投资 。定量 分析方 面, 基金 管理人 将着重 关注 债券 投资组合 的久期 、流动 性及 债券 发行人 的财务 状况 等。 定性分 析则重 点关 注所 发行债券 的具体条款以及发行主体情况。 8、股指期货投资策略 本基金 在股 指期货 投资 中将以 控制 风险为 原则 ,以套 期保 值为目 的, 谨慎 参与股 指期货 投资 。本 基金通 过对证 券市 场和 期货市 场运行 趋势 的研 究,结合 基金股 票组合 的实 际情 况及对 股指期 货的 估值 水平、 基差水 平、 流动 性等因素 的分析 ,选择 合适 的期 货合约 构建相 应的 头寸 ,以调 整投资 组合 的风 险暴露, 降低系 统性 风 险。 本基 金还将 利用股 指期 货作 为组合 流动性 管理 工具 ,降低现诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 45 货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 9、权证投资策略 本基金 将在 严格控 制风 险的前 提下 ,主动 进行 权证投 资。 基金权 证投 资将 以价值 分析为 基础 ,充 分考虑 权证资 产的 收益 性、流 动性及 风险 性特 征,通过 资产配置、 品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 50% –95% ; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府 债券,其 中 ,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券的 10%; (5) 本基金管理人管 理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放 期的采 取定期 开放 方式 运作的 基金) 持有 一家 上市公 司发行 的可 流通 股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15% ; (6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因 素致使 基金 不符 合该款 所规定 比例 限制 的,基 金管理 人不 得主 动新增流 动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (9 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (10) 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ,不得 超过 上一交 易日 基金 资产净值的 0.5%; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 46 (11 )本 基 金投 资于 同一 原 始权 益人 的各 类资产 支 持证 券的 比例 ,不得 超 过基金资产净值的 10 %; (12) 本基 金持有 的全 部资产 支持 证券, 其市 值不得 超过 基金资 产净 值的 20 %; (13 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过该资产支持证券规模的 10%; (14) 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (15) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持 有资产 支持 证券 期间, 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (16) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (17) 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过 基金资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期 后不得展期; (18) 本基 金持有 的单 只中小 企业 私募债 券, 其市值 不得 超过基 金资 产净 值的 10% ; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (20) 本基 金投资 股指 期货, 应当 遵守下 述比 例限制 :本 基金在 任何 交易 日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;本 基金在 任何交 易日 日终 ,持有 的买入 股指 期货 合约价 值,不 得超 过基 金资产净 值的 10% ;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;本基金所持有的股票市值和买 入、卖 出股指 期货 合约 价值, 合计( 轧差 计算 ) 应当 符合基 金合 同关 于股票投 资比例 的有关 约定 ; 本 基金在 任何交 易日 日终 ,持有 的买入 期货 合约 价值与有 价证券市值之和 ,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债 券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 47 (21) 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易 对手开 展逆回 购交 易的 ,可接 受质押 品的 资质 要求应 当与基 金合 同约 定的投资 范围保持一致; (22) 法律法规及中国证监会规定的 和 《基金合同》 约定的其他投资限制。 除上述第(2)、( 7)、( 15)、( 21)项另有约定外,因证券/ 期货市场波动、 证券发 行人合 并、 基金 规模变 动 等基 金管 理人 之外的 因素致 使基 金投 资比例不 符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金 合同的 有关 约定 。在上 述期间 内, 本基 金的投 资范围 、投 资策 略应当符 合基金 合同的 约定 。 基 金托管 人对基 金的 投资 的监督 与检查 自 基 金合 同生效之 日起开始。 如法律 、行 政法规 或监 管部门 取消 或调整 上述 限制性 规定 ,如适 用于 本基 金,则 在履行 适当 程序 后,本 基金投 资不 再受 相关限 制或按 照调 整后 的规定执 行 ,但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人 、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券,或 者从事 其他 重大 关联交 易的, 应当 符合 本基金 的投资 目标 和投 资策略, 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 原则, 防范 利益 冲突, 建立健 全内 部审 批机制和 评估机 制,按 照市 场公 平合理 价格执 行。 相关 交易必 须事先 得到 基金 托管人同诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 48 意,并 按法律 法规 予以 披露。 重大关 联交 易 应 提交基 金管理 人董 事会 审议,并 经过三 分之二 以上 的独 立董事 通过。 基金 管理 人董事 会应至 少每 半年 对关联交 易事项进行审查。 如法律 、行 政法规 或监 管部门 取消 或变更 上述 禁止性 规定 ,在适 用于 本基 金的情 况下, 在履 行适 当程序 后, 本 基金 可不 受上述 规定的 限制 或以 变更后的 规定为准,但须提前公告。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 60%×沪深300 指数收益率+40%×中证综合债券 指数收益率 。 沪深 300 指数是由中证 指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的 综合性指数,具有良好的市场代表性。 中证综合债券指 数是综 合反映 银行 间和 交易所 市场国 债、 金融 债、企 业债、 央票 及短 融整体走 势的跨市场债券指数,全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 本基金 为混 合型 证券 投 资基金 ,股 票投 资范 围 为 50%-95%, 本基 金 通 过数 量化模 型,合 理配 置资 产权重 ,精选 个股 ,在 充分控 制投资 风险 的前 提下,力 求实现 基金资 产的 长期 、稳定 增值, 因此 通过 参考未 来预期 的大 类资 产配置比 例, 本基金 选取“60% ×沪深300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 ” 作为本基金的业绩比较基准。 如果今 后由 于本基 金业 绩比较 基准 中所使 用的 指数更 改名 称、暂 停或 终止 发布、 或 今后 法律 法规 发生变 化,或 未来 市场 发生变 化导致 此业 绩比 较基准不 再适用 或者有 其他 代表 性更强 、更科 学客 观的 业绩比 较基准 适用 于本 基金时, 经基金 管理人 和基 金托 管人协 商一致 后, 本基 金可以 在报中 国证 监会 备案后变 更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金 为混 合型基 金, 其预期 风险 和预期 收益 低于股 票型 基金、 高于 债券 型基金和货币市场基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全 与增值; 2、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金 独立行使相关权利, 保护 基金份诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 49 额持有人的利益; 3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 50 十 、基 金的 财产 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是指 基金 拥有的 各类 有价证 券、 银行存 款本 息、基 金应 收款 项 及其他资产的价值总和 。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金 账户 、 证券 账户 以 及投资 所需 的其 他专用 账户。 开立 的基 金专用 账户与 基金 管理 人、基金 托管人 、基金 销售 机构 和基金 登记机 构自 有的 财产账 户以及 其他 基金 财产账户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机 构的财 产, 并由 基金托 管人保 管。 基金 管理人 、基金 托管 人、 基金登 记机构 和基 金销 售机构以 其自有 的财产 承担 其自 身的法 律责任 ,其 债权 人不得 对本基 金财 产行 使请求冻 结、扣 押或其 他权 利。 除依法 律法规 和基 金合 同的规 定处分 外, 基金 财产不得 被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等 原因进 行清算 的, 基金 财产不 属于其 清算 财产 。基金 管理人 管理 运作 基金财产 所产生 的债权 ,不 得与 其固有 资产产 生的 债务 相互抵 销;基 金管 理人 管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 51 十 一、 基金 资产 的估 值 (一)估值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所 拥有 的股票 、权 证、债 券和 银行存 款本 息、应 收款 项、股 指期 货合 约 、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所 上市 的有 价证券 (包括 股票 、权 证等) ,以其 估值 日在 证券交 易所挂 牌的市 价( 收盘 价)估 值;估 值日 无交 易的, 且最近 交易 日后 经济环境 未发生 重大变 化或 证券 发行机 构未发 生影 响证 券价格 的重大 事件 的, 以最近交 易日的 市价( 收盘 价) 估值; 如最近 交易 日后 经济环 境发生 了重 大变 化或证券 发行机 构发生 影响 证券 价格的 重大事 件的 ,可 参考类 似投资 品种 的现 行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2) 交易所市场上市 交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的 除外) , 选取第 三方估 值机 构提 供的相 应品种 当日 的估 值净价 进行估 值, 具体 估值机构 由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3) 对在交易所市场 上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价作为 估值全 价; (4) 交易所上市不存在 活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 在交易 所市场 挂牌 转让 的资产 支持证 券, 采用 估值技 术确定 公允 价值 ,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配 股和公开增发 的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的同一 股票的 估值 方法 估值; 该日无 交易 的, 以最近 一日的 市价 (收 盘价)估 值; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 52 (2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易所上 市的同 一股 票的 估值方 法估值 ;非 公开 发行有 明确锁 定期 的股 票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 4、 证券公司短期公司 债, 选取第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值 净价进 行估值 ,在 第三 方估值 机构提 供的 相应 品种当 日的估 值净 价难 以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 5、 银行间市场交易的 固定收益品种, 选取第 三方估值机构提供的相应品种 当日的 估值净 价进 行估 值。对 银行间 市场 未上 市,且 第三方 估值 机构 未提供估 值价格的固定收益品种,按成本估值。 6、 同一债券同时在两 个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场 分别估 值。 7、金融衍生品的估值 (1) 评估金融衍生品 价值时, 应当采用市场 公认或者合理的估值方法确定 公允价值; (2) 股指期货合约 一般 以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算 价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理 人可根 据具 体情 况与基 金托管 人商 定后 ,按最 能反映 公允 价值 的价格估 值。 9、 当发生大额申购赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确 保基金估值的公平性。 10、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规 定。 如有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法 、 程序及 相关法 律法 规的 规定或 者未能 充分 维护 基金份 额持有 人利 益时 ,应立即诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 53 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管 理人 负责基 金资 产净值 计算 和基金 会计 核算, 并担 任基金 会计 责任 方。就 与本基 金有 关的 会计问 题,如 经相 关各 方在平 等基础 上充 分讨 论后,仍 无法达 成一致 的意 见, 按照基 金管理 人对 基金 资产净 值的计 算结 果对 外予以公 布。 (四)估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后 的基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的 收益或损失由基金财产承担 。 国家另有规定的, 从其规定。 本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值,并按规定公告。 2、基 金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规 或 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后 , 将 各类 基金份 额的 基金 份额净 值结果 发送 基金 托管人 ,经基 金托 管人 复核无误 后,由基金管理人按规定对外公布 。 (五)估值错误的处理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估 值的准确性、及时性。当 任意一类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金 运作 过程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或 销售机 构、或 投资 人自 身的过 错造成 估值 错误 ,导致 其他当 事人 遭受 损失的, 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估 值错 误的主 要类 型包括 但不 限于: 资料 申报差 错、 数据传 输差 错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 54 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时协调 各方, 及时 进行 更正, 因更正 估值 错误 发生的 费用由 估值 错误 责任方承 担; 由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造 成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有 协助义 务的 当事 人有足 够的时 间进 行更 正而未 更正, 则其 应当 承担相应 赔偿责 任。估 值错 误责 任方应 对更正 的情 况向 有关当 事人进 行确 认, 确保估值 错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方 对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失 负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值 错误责 任方 仍应 对估值 错误负 责。 如果 由于获 得不当 得利 的当 事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) , 则估 值错误责 任方 应 赔偿受 损方 的损 失,并 在其支 付的 赔偿 金额的 范围内 对获 得不 当得利的 当事人 享有要 求交 付不 当得利 的权利 ;如 果获 得不当 得利的 当事 人已 经将此部 分不当 得利返 还给 受损 方,则 受损方 应当 将其 已经获 得 的赔 偿额 加上 已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的 责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 55 (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到 该类基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到 该类基金份额净值的 0.5% 时, 基 金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的 证券、 期货交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采 用估值 技术 仍导 致公允 价值存 在重 大不 确定性 时,经 与基 金托 管人协商 确认的; 3、 因不可抗力或其他 情形 致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 4、法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和 各类 基金 份额的 基金 份额净 值由 基金 管理人 负责计 算, 基金 托管人 负责进 行复 核。 基金管 理人应 于每 个 工作 日交易 结束后 计算当 日的 基金 资产净 值和 各 类基 金份 额的 基 金份额 净值 并发 送给基金 托管人 。基金 托管 人对 净值计 算结果 复核 确认 后发送 给基金 管理 人, 由基金管 理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金 托管人按估值方法的 第 8 项进行估值时, 所 造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于证券、 期货 交 易场所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其 他不可 抗力原 因, 基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当 、合理的 措施进 行检查 ,但 是未 能发现 该错误 的, 由此 造成的 基金资 产估 值错 误,基金 管理人 和基金 托管 人免 除赔偿 责任。 但基 金管 理人和 基金托 管人 应当 积极采取 必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 56 十二 、 基金 的收 益与 分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费 用后的 余额 ,基 金已实 现收益 指基 金利 润减去 公允价 值变 动收 益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 进 行收益分配,具体分配方案以公告为准 ,若基金合同生效不满 3 个月 可不进行 收益分配; 2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现金红 利或将 现金 红利 自动转 为 相应 类别 的 基 金份额 进行再 投资 ;若 投资者不 选择, 本基金 默认 的收 益分配 方式是 现金 分红 ; 基金 份额持 有人 可对 其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 任 一 类 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 该类 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售 服务费 ,各基 金份 额类 别对应 的可供 分配 利润 将有所 不同, 本基 金同 一类别的 每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、 且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下, 基 金 管理人经与托管人协商一致, 调整基金收益 分配原则, 并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 57 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收 益分配 对象、 分配 时间 、分配 数额及 比例 、分 配方式 等内容 。 由 于不 同基金份 额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 日内 在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红 利发放日距离收益分配基准日 (即 可供分配利 润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当 投资者 的现金 红利 小于 一定金 额,不 足 以 支付 银行转 账或其 他手 续费 用时,基 金登记 机构可 将基 金份 额持有 人的现 金红 利 按 权益登 记日除 权后 的各 类基金份 额净值 自动转 为 相 应类 别的 基 金份额 。红 利再 投资的 计算方 法, 依照 《业务规 则》执行。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 58 十三 、 基金 的费 用和 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、 期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按 照国 家有关 规定 和基金 合同 约定, 可以 在基金 财产 中列支 的其 他费 用。 本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按 前一 日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。 管理 费的计 算方法如下: H =E× 0.80%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付 ,由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日 内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日 内 从基 金财产 中一 次性 支付给 基金管 理人 。 若 遇法定 节假日 、休 息日 或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付 。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按 前一 日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。 托管 费的计诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 59 算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付 ,由基金管理人 于次月首日起 3 个工 作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于 3 个工作日 内 从基 金财产 中一 次性 支付给 基金托 管人 。 若 遇法定 节假日 、休 息日 或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付 。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.1% ,销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值 0.1% 年费率计提。 计算方法如下: H =E ×0.1% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日内 向基金 托管 人发 送基金 销售服 务 费 划付 指令, 经基金 托管 人复 核后于 3 个工作 日内从 基金 财产 中一次 性支付 。若 遇法 定节假 日、休 息日 或不 可抗力致 使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、上述“ (一) 基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相 应协议 规定, 按费 用实 际支出 金额列 入当 期费 用 ,由 基金托 管人 从基 金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 60 目。 (四)基金税收 本基金 运作 过程中 涉及 的各纳 税主 体,其 纳税 义务按 国家 税收法 律、 法规 执行。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 61 十四 、 基金 的会 计与 审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首 次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下 一个会计年 度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金 托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对 并以 托管协议约定的 方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 62 十五 、 基金 的信 息披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定。 相 关法律 法规 对信 息披露 的披露 方式 、登 载媒介、 报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有 人大会 的基金 份额 持有 人等法 律法规 和中 国证 监会规 定的自 然人 、法 人和其他 组织。 本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ,将 应予披 露的 基金 信息通 过中国 证监 会指 定媒介 披露, 并保 证基 金投资 者能够 按照 基金 合同约定 的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露 义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列 行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或 者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基 金公开 披露 的信息 应采 用中文 文本 。如同 时采 用外文 文本 的, 基金信 息披露 义务 人应 保证两 种文本 的内 容一 致。两 种文本 发生 歧义 的,以中 文文本为准。 本基金 公开 披露的 信息 采用阿 拉伯 数字; 除特 别说明 外, 货币单 位为 人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 63 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1) 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系, 明确 基金份 额持有 人大会 召开 的规 则及具 体程序 ,说 明基 金产品 的特性 等涉 及基 金投资者 重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项,说 明基金 认购 、申 购和赎 回安排 、基 金投 资、基 金产品 特性 、风 险揭示、 信息披 露及基 金份 额持 有人服 务等内 容。 基金 合同生 效后, 基金 管理 人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新 后的招募说 明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在 地的中 国证监 会派 出机 构报送 更新的 招募 说明 书,并 就有关 更新 内容 提供书面 说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法 律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金 招募说 明书 、基 金合同 摘要登 载在 指定 媒介上 ;基金 管理 人、 基金托管 人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告, 并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日在 指定 媒介上 登载 基金 合同生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 基金合 同生 效后, 在开 始办理 基金 份额申 购或 者赎回 前, 基金管 理人 应当 至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 后,基 金管 理人应 当在 每个开 放日 的次 日,通 过网站 、基 金份 额发售 网点以 及其 他媒 介,披 露开放 日 各 类基 金份额 的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日 ( 或自然 日) 基金诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 64 资产净 值和 各 类基 金份 额的 基 金份额 净值 。基 金管理 人应当 在前 款规 定的市场 交易日 (或自 然日 ) 的 次日, 将基金 资产 净值 、 各类 基金份 额的 基金 份额净值 和基金份额累计净值登载 在指定媒介上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管 理人 应当在 基金 合同、 招募 说明书 等信 息披露 文件 上载明 基金 份额 申购、 赎回价 格的 计算 方式及 有关申 购、 赎回 费率, 并保证 投资 者能 够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年度报 告正文 登载 于网 站上, 将年度 报告 摘要 登载在 指定媒 介上 。基 金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 别报中国证监会和基金管理 人主要 办公场 所所 在地 中国证 监会派 出机 构备 案。报 备应当 采用 电子 文本 或书 面报告方式。 基金运 作期 间,如 报告 期内出 现单 一投资 者持 有基金 份额 达到或 超过 基金 总份额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告 “影响 投资 者决 策的其 他重要 信息 ”项 下披露 该投资 者的 类别 、报告期 末持有 份额及 占比 、报 告期内 持有份 额变 化情 况及产 品的特 有风 险, 中国证监 会认定的特殊情形除外。 基金持 续运 作过程 中, 应当在 基金 年度报 告和 半年度 报告 中披露 基金 组合 资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 65 予以公 告,并 在公 开披 露日分 别报中 国证 监会 和基金 管理人 主要 办公 场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所 称重 大事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金份 额的 价格 产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金 管理人 、基 金托管 人基 金托管 部门 的主要 业务 人员在 一年 内变 动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金 管理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级管理 人员 、基金 经理 受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16) 基金 管理费 、基金 托管 费 、 销售服 务费 等费用 计提 标准、 计提 方式 和费率发生变更; (17) 任意一类 基金份额净值估值错误达 该类基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 66 (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期 办理 ; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)调整基金份额类别; (27)本基金推出新业务或服务; (28) 发生 涉及基 金申 购、赎 回事 项调整 或潜 在影响 投资 者赎回 等的 重大 事项; (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (30)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金 合同 存续期 限内 ,任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上流 传的 消息 可能对 基金份 额价 格产 生误导 性影响 或者 引起 较大波 动的, 相关 信息 披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份 额持 有人大 会决 定的事 项, 应当依 法报 中国证 监会 备案, 并予 以公 告。 10、投资资产支持证券的信息披露 基金管 理人 应在基 金年 报及半 年报 中披露 其持 有的资 产支 持证券 总额 、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管 理人 应在基 金季 度报告 中披 露其持 有的 资产支 持证 券总额 、资 产支 持证券 市值占 基金 净资 产的比 例和报 告期 末按 市值占 基金净 资产 比例 大小排序 的前10 名资产支持证券明细。 11、投资中小企业私募债券信息披露 本基金 在季 度报告 、半 年度报 告、 年度报 告等 定期报 告和 招募说 明书 (更 新) 等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、投资证券公司短期公司债信息披露 本基金 在季 度报告 、半 年度报 告、 年度报 告等 定期报 告和 招募说 明书 (更 新)等文件中披露证券公司短期公司债的投资情况。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 67 13、基金投资股指期货的信息披露 基金管 理人 在季度 报告 、半年 度报 告、年 度报 告等定 期报 告和招 募说 明书 (更新 )等文 件中 披露 股指期 货交易 情况 ,包 括投资 政策、 持仓 情况 、损益情 况、风 险指标 等, 并充 分揭示 股指期 货交 易对 基金总 体风险 的影 响以 及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 14、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ,指定 专人 负责 管理信息披露事务。 基金信 息披 露义务 人公 开 披露 基金 信息, 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金 管理人 编制 的基 金资产 净值、 各类 基金 份额的 基金份 额净 值、 基金份额 申购赎 回价格 、基 金定 期报告 和定期 更新 的招 募说明 书等公 开披 露的 相关基金 信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的 媒介 。 基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露信 息外 ,还可 以根 据需 要在其 他公共 媒介 披露 信息, 但是其 他公 共媒 介不得 早于指 定媒 介披 露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金 信息 披露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审计 报告 、法律 意见 书的 专业机构, 应当制作工 作底稿, 并将相关档案 至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说 明书 公布后 ,应 当分别 置备 于基金 管理 人、基 金托 管人和 基金 销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定 期报 告公布 后, 应当分 别置 备于基 金管 理人和 基金 托管人 的住 所, 以供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟基金信息披露的情形 当出现 下述 情况时 ,基 金管理 人和 基金托 管人 可暂停 或延 迟披露 基金 相关 信息: 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 68 1、 基金投资所涉及的 证券 、 期货交易所遇法 定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、 因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、基金合同约定的暂停估值的情形; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 69 十六 、 风险 揭示 本基金为混合 型 基 金,其 预 期 风 险与 预 期 收益高 于 货 币 市场 基 金 和债券 型 基金 ,低于股票型基金 。 (一)投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证 券 市 场 价格 因 受 经济因 素 、 政 治因 素 、 投资心 理 和 交 易制 度 等 各种因 素 的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货 币 政 策 、财 政 政 策、产 业 政 策 等国 家 政 策的变 化 对 证 券市 场 产 生一定 的 影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证 券 市 场 是国 民 经 济的晴 雨 表 , 而经 济 运 行具有 周 期 性 的特 点 。 宏观经 济 运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金 融 市 场 利率 波 动 会导致 股 票 市 场及 债 券 市场的 价 格 和 收益 率 的 变动, 同 时 直 接 影响 企 业 的融 资成 本 和 利润 水 平 。因 此基 金 投 资收 益 水 平会 受到 利 率 变 化的影响。 (4)购买力风险 如果发生通货膨胀, 基 金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的 上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基 金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但不能 完全规避。 2、信用风险 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 70 指基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所 投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 3、流动性风险 指 基 金 资 产不 能 迅 速转变 成 现 金 ,或 者 不 能应付 可 能 出 现的 投 资 者大额 赎 回的风险。 在 本 基 金 交易 过 程 中,可 能 会 发 生巨 额 赎 回的情 形 。 巨 额赎 回 可 能会产 生 基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 本基金主要的流动性风险管理方法说明


(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1)股票投资流动性风险评估 在股票的投资过程中, 本基金采用 “自下而上” 的量化模型选择蓝筹股票, 并 辅 以 主动 的 基 本面 研判 来 进 行风 险 防 范。 在实 际 投 资过 程 中 通过 适时 的 调 整 模 型 , 来优 化 股 票投 资组 合 , 力求 实 现 基金 资产 的 长 期稳 健 增 值并 且战 胜 业 绩 基准。 具 体 来 讲 ,在 蓝 筹 股票的 选 择 上 ,基 金 管 理人通 过 基 本 面类 因 子 、技术 面 类 因 子 、事 件 驱 动 类 因子 对 股 票进 行 综 合打 分评 价 , 精选 投 资 价值 较高 、 流 动 性 较 好 的股 票 。 另外 ,本 基 金 运用 量 化 投资 策略 , 强 调投 资 组 合的 均衡 和 分 散 配 置 。 因此 , 在 基金 持股 相 对 分散 、 较 少进 行集 中 投 资且 投 资 标的 流动 性 相 对 较好的情况下, 当市场遭遇极端行情时, 本基金能够有效地规避非系统性风险, 通 过 分 散化 投 资 增加 风险 组 合 的流 动 性 ,提 升了 股 票 市场 大 幅 波动 时投 资 组 合 的变现能力。 2)债券投资流动性风险评估 在 债 券 投 资方 面 , 本基金 根 据 对 国内 外 经 济形势 的 预 测 ,分 析 市 场投资 环 境 的 变 化趋 势 , 重点 关注 利 率 趋势 变 化 ,对 利率 走 势 形成 合 理 预期 ;在 此 基 础 上, 本基金通过考虑债 券的信用等级、 期限、 品种、 流动性、 交易市 场等因素, 依 据 收 益率 曲 线 、久 期、 凸 性 等指 标 和 相对 价值 分 析 研究 , 建 立以 严格 控 制 久 期 、 控 制个 券 风 险暴 露度 和 控 制信 用 风 险暴 露度 为 核 心的 由 不 同类 型、 不 同 期 限 债 券 品种 构 成 的债 券资 产 投 资组 合 , 并动 态实 施 对 投资 组 合 的管 理调 整 , 以 获 取 超 出比 较 基 准的 长期 稳 定 回报 。 本 基金 通过 合 理 运用 债 券 投资 管理 策 略 ,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 71 选 取 流 动性 较 好 、信 用等 级 较 高的 债 券 进行 积极 主 动 的债 券 投 资管 理, 提 升 了 债券组合抵抗风险的能力与流动性水平。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在 本 基 金 出现 巨 额 赎回情 形 下 , 基金 管 理 人可以 根 据 基 金当 时 的 资产组 合 状 况 决 定全 额 赎 回或 部分 延 期 赎回 。 同 时, 对于 单 个 基金 份 额 持有 人当 日 赎 回 申请超过上一开放日基金总份额 20% 以上的部 分,将自动进行延期办理。对于 其 余 当 日非 自 动 延期 办理 的 赎 回申 请 , 应当 按单 个 账 户非 自 动 延期 办理 赎 回 申 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3)实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本 基 金 可 能实 施 备 用的流 动 性 风 险管 理 工 具,以 更 好 地 应对 流 动 性风险 。 基 金 管 理人 经 与 基金 托管 人 协 商, 在 确 保投 资者 得 到 公平 对 待 的前 提下 , 可 依 照 法 律 法规 及 基 金合 同的 约 定 ,综 合 运 用各 类流 动 性 风险 管 理 工具 ,对 赎 回 申 请 等 进 行适 度 调 整, 作为 特 定 情形 下 基 金管 理人 流 动 性风 险 管 理的 辅助 措 施 , 包括但不限于:1) 延 期办理巨额赎回申请;2) 暂停接受赎回申请;3) 延缓支 付赎回款项;4) 收取短期赎回费, 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 不低于 1.5% 的赎回费 ;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产出 现 无 可参 考的 活 跃 市场 价 格 且采 用估 值 技 术仍 导 致 公允 价值 存 在 重 大不确定性时, 经与基 金托管人协商一致, 本 基金将暂停基金估值 ; (6) 摆动 定价 。 当 基 金 管 理人 实 施 流动性 风 险 管 理工 具 时 ,可能 对 投 资 者产 生 一 定的潜 在 影 响 , 包括 但 不 限于 不能 申 购 本基 金 、 赎回 申请 不 能 确认 或 者 赎回 款项 延 迟 到 账、如持有期限少于 7 日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了 解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 4、管理风险 在 基 金 管 理运 作 过 程中, 可 能 因 基金 管 理 人对经 济 形 势 和证 券 市 场等判 断 有 误 、 获取 的 信 息不 全等 影 响 基金 的 收 益水 平。 基 金 管理 人 和 基金 托管 人 的 管 理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 5、操作或技术风险 指 相 关 当 事人 在 业 务各环 节 操 作 过程 中 , 因内部 控 制 存 在缺 陷 或 者人为 因诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 72 素 造 成 操作 失 误 或违 反操 作 规 程等 引 致 的风 险, 例 如 ,越 权 违 规交 易、 会 计 部 门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在 本 基 金 的各 种 交 易行为 或 者 后 台运 作 中 ,可能 因 为 技 术系 统 的 故障或 者 差 错 而 影响 交 易 的正 常进 行 或 者导 致 投 资者 的利 益 受 到影 响 。 这种 技术 风 险 可 能 来 自 基金 管 理 公司 、注 册 登 记机 构 、 销售 机构 、 证 券交 易 所 、证 券登 记 结 算 机构等等。 6、合规性风险 指 基 金 管 理或 运 作 过程中 , 违 反 国家 法 律 、法规 的 规 定 ,或 者 基 金投资 违 反法规及基金合同有关规定的风险。 7、基金估值风险 指每个工作日基金估值可能发生错误的风险。 8、本基金的特有风险 本 基 金 属 于混 合 型 基金, 股 票 、 债券 和 货 币等大 类 资 产 之间 的 配 置策略 受 宏 观 经 济、 微 观 经济 、市 场 环 境、 技 术 周期 等各 类 因 素的 影 响 ,配 置策 略 的 错 误将导致本基金的特定风险。 (1)中小企业私募债风险 中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方 式 发 行 和 交 易 , 由 于不 公 开 资料 ,外 部 评 级机 构 一 般不 对这 类 债 券进 行 外 部评 级, 可 能 会 降 低 市 场对 该 类 债券 的认 可 度 ,从 而 影 响该 类债 券 的 市场 流 动 性。 中小 企 业 私 募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波 动性较大, 同 时 , 各类 材 料 (包 括招 募 说 明书 、 审 计报 告) 不 公 开发 布 , 也大 大提 高 了 分 析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 (2)证券公司短期公司债风险 本 基 金 的 投资 范 围 包括证 券 公 司 短期 公 司 债,由 于 证 券 公司 短 期 公司债 非 公 开 发 行和 交 易 ,且 限制 投 资 者数 量 上 限, 潜在 流 动 性风 险 相 对较 大。 若 发 行 主 体 信 用质 量 恶 化或 投资 者 大 量赎 回 需 要变 现资 产 时 ,受 流 动 性所 限, 本 基 金 可 能 无 法卖 出 所 持有 的证 券 公 司短 期 公 司债 ,由 此 可 能给 基 金 净值 带来 不 利 影 响或损失。 (3)金融衍生品风险 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 73 金 融 衍 生 品是 一 种 金融合 约 , 其 价值 取 决 于一种 或 多 种 基础 资 产 或指数 , 其 评 价 主要 源 自 于对 挂钩 资 产 的价 格 与 价格 波动 的 预 期。 投 资 于衍 生品 需 承 受 市 场 风 险、 信 用 风险 、流 动 性 风险 、 操 作风 险和 法 律 风险 等 。 由于 衍生 品 通 常 具 有 杠 杆效 应 , 价格 波动 比 标 的工 具 更 为剧 烈, 有 时 候比 投 资 标的 资产 要 承 担 更 高 的 风险 。 并 且由 于衍 生 品 定价 相 当 复杂 ,不 适 当 的估 值 有 可能 使基 金 资 产 面临损失风险。 股 指 期 货 采用 保 证 金交易 制 度 , 由于 保 证 金交易 具 有 杠 杆性 , 当 出现不 利 行 情 时 ,股 价 指 数微 小的 变 动 就可 能 会 使投 资者 权 益 遭受 较 大 损失 。股 指 期 货 采 用 每 日无 负 债 结算 制度 , 如 果没 有 在 规定 的时 间 内 补足 保 证 金, 按规 定 将 被 强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (4)资产支持 证券风险 本 基 金 投 资资 产 支 持证券 , 资 产 支持 证 券 具有一 定 的 价 格波 动 风 险、流 动 性 风 险 、信 用 风 险等 风险 。 价 格波 动 风 险指 的是 市 场 利率 波 动 会导 致资 产 支 持 证 券 的 收益 率 和 价格 波动 。 流 动性 风 险 指的 是受 资 产 支持 证 券 市场 规模 及 交 易 活 跃 程 度的 影 响 ,资 产支 持 证 券可 能 无 法在 同一 价 格 水平 上 进 行较 大数 量 的 买 入或卖出, 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券 之 债 务 人出 现 违 约, 或在 交 易 过程 中 发 生交 收违 约 , 或由 于 资 产支 持证 券 信 用 质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 9、其他风险 战 争 、 自 然灾 害 等 不可抗 力 因 素 的出 现 , 将会严 重 影 响 证券 市 场 的运行 , 可能导致基金资产的损失。 (二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿 投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、 本基金通过基金管理人直销 机构和指定的基金代销机构公开发售, 基金 管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 74 十七 、 基金 合同 的变 更、 终止 和基 金财 产的 清算 (一)基金合同的变更 1、 变更基金合同 涉及 法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定 或基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关 于基 金合同 变更 的基金 份额 持有人 大会 决议 须报 中 国证监 会 备 案, 自 表决通过之日起生效 ,并自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成 立清算 小组, 基金 管理 人组织 基金财 产清 算小 组并在 中国证 监会 的监 督下进行 基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从 事证 券相 关业务 资格的 注册 会计 师、律 师以及 中国 证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 75 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国 证监会备案并公告 ; (7)对基金剩余 财产进行分配。 5、 基金财产清算的期 限为 6 个月 (若因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延) 。 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金 财产 清算 过程 中发生 的所 有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上, 法律法规另有 规定的从其规定 。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 76 十八 、 基金 合同 的内 容摘 要 ( 一) 基金份 额持 有人、 基金 管理人 和基 金托管 人的 权利、 义务 1、基金管理人的权利、义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金管理人的权利包 括但不限于: 1)依法募集资金 ; 2) 自基金合同生效之 日起, 根据法律法规和 基金合同独立运用并管理基金 财产; 3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6) 依据基金合同及有 关法律规定监督 基金托管人, 如认为基金托管 人违反 了基金 合同及 国家 有关 法律规 定,应 呈报 中国 证监会 和其他 监管 部门 ,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8) 选择、 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用;


10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购 、赎回与转换 申请;


12)依 照法 律法规 为基 金的利 益对 被投资 公司 行使股 东权 利,为 基金 的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)以 基金 管理人 的名 义,代 表基 金份额 持有 人的利 益行 使诉讼 权利 或者 实施其他法律行为;


14)选 择、 更换律 师事 务所、 会计 师事务 所、 证券 、 期货 经纪商 或其 他为 基金提供服务的外部机构;


15)在 符合 有关法 律、 法规的 前提 下,制 订和 调整有 关基 金认购 、申 购、诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 77 赎回、转换和非交易过户 等业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其 他权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金管理人的义务包 括但不限于: 1) 依法募集资金 , 办理 或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金注册或 备案手续; 3) 自基金合同生效之日起 , 以诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保 证所管 理的基 金财 产和 基金管 理人的 财产 相互 独立 , 对所管 理的 不同 基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6)除 依据《 基金 法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定外 , 不得利 用 基 金财 产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价 格的方 法符合 基金合 同等 法律 文件的 规定, 按有 关规 定计算 并公告 基金 资产 净值,确 定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息 披露及报告 义务; 12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定另有 规定外 ,在 基金 信息公 开披露 前应 予保 密,不向 他人泄露 ,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外 ; 13)按 基金 合同的 约定 确定基 金收 益分配 方案 ,及时 向基 金份额 持有 人分 配基金收益; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 78 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依据 《基金法》 、 基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按 规定 保存基 金财 产管理 业务 活动的 会计 账册、 报表 、记录 和其 他相 关资料15 年以上; 17)确 保需 要向基 金投 资者提 供的 各项文 件或 资料在 规定 时间发 出, 并且 保证投 资者能 够按 照基 金合同 规定的 时间 和方 式,随 时查阅 到与 基金 有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组 织并 参加基 金财 产清算 小组 ,参与 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、 变现和分配; 19)面 临解 散、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时, 及时 报告中 国证 监会 并通知基金托管人; 20)因 违反 基金合 同导 致基金 财产 的损失 或损 害基金 份额 持有人 合法 权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; 21)监 督基 金托管 人按 法律法 规和 基金合 同规 定履行 自己 的义务 ,基 金托 管人违 反基金 合同 造成 基金财 产损失 时, 基金 管理人 应为基 金份 额持 有人利益 向基金托管人追偿; 22)当 基金 管理人 将其 义务委 托第 三方处 理时 ,应当 对第 三方处 理有 关基 金事务的行为承担责任; 23)以 基金 管理人 名义 ,代表 基金 份额持 有人 利益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律行为;


24) 基金管理人在募集 期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能 生效, 基金管 理人承 担全 部募 集费用 ,将已 募集 资金 并加计 银行同 期 活期 存 款利息在 基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利、义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金托管人的权利包诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 79 括但不限于: 1) 自基金合同生效之 日起, 依法律法规和基 金合同的规定安全保管基金财 产; 2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3) 监督基金管理人对 本基金的投资运作, 如 发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当 事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规 则,为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户 , 为基金 办理证 券 交 易资 金清算 ,根据 基金 管理 人的指 令进行 期货 出入 金 业务的 资金 划付; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金托管人的义务包 括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确 保基金 财产的 安全 ,保 证其托 管的基 金财 产与 基金 托 管人自 有财 产以 及不同的 基金财 产相互 独立 ;对 所托管 的不同 的基 金分 别设置 账户, 独立 核算 ,分账管 理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除 依据《 基金 法》 、 基金合 同 、托 管协 议 及 其他有 关规定 外, 不得 利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户 、证券账户 以及投资所需的其他账户, 按照基金合同 及托管协议 的约定, 根据基金管 理人的投资指令, 及时 办理清算、 交割事宜; 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 80 7)保 守基金 商业 秘密 ,除《 基金法 》 、 基金 合同 、 托管协 议 及 其他 有关规 定另有 规定外 ,在 基金 信息公 开披露 前予 以保 密,不 得向他 人泄 露 , 因审计、 法律等外部专业顾问要求提供的情况除外 ; 8) 复核、 审查基金管理 人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回 价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对 基金 财务会 计报 告、 季 度、 半年度 和年 度基金 报告 出具意 见, 说明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 规 定 进 行;如 果基金 管理 人有 未执行 基金合 同 、 托管 协议 规 定的行 为, 还应 当说明基 金托管人是否采取了适当的措施; 11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; 12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收 并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依 据基 金管理 人的 指令或 有关 规定向 基金 份额持 有人 支付基 金收 益和 赎回款项; 15)依 据《基 金法 》 、 《 基金合 同》及 其他 有关 规 定, 召集基 金份 额持 有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按 照法 律法规 和基 金合同 及托 管协议 的规 定监督 基金 管理人 的投 资运 作; 17)参 加基 金财产 清算 小组, 参与 基金财 产的 保管、 清理 、估价 、变 现和 分配; 18)面 临解 散、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时, 及时 报告中 国证 监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因 违反 基金合 同导 致基金 财产 损失时 ,应 承担赔 偿责 任,其 赔偿 责任 不因其退任而免除; 20)按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规和 基金 合同规 定履 行自己 的义 务, 基金管 理人因 违反 基金 合同 造 成基金 财产 损失 时,应 为基金 份额 持有 人利益向 基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 81 3、基金份额持有人的权利、义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金份额持有人的权 利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回 或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; 5) 出席或者委派代表 出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人 大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、 基 金托管人、 基金 服务 机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有 关规定, 基金份额持有人的义 务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ; 2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价 值,自主做 出投资决策, 自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5) 在其持有的基金份 额范围内, 承担基金亏 损或者基金合同终止的有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( 二) 基金份 额持 有人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 82 代表有 权代表 基金 份额 持有人 出席会 议并 表决 。基金 份额持 有人 持有 的 同一类 别 每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金 份额 持有人 大会 未设立 日常 机构, 如今 后设立 基金 份额持 有人 大会 的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 (1) 除法律法规、 中 国证监会和基金合同另有规定之外, 当出现或需要决 定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5) 调整基金管理人、 基金托管人的 基金管理费 、 基金托管费和提高销售服 务费 ; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单 独或 合计持 有本 基金总 份额 百分之 十以 上(含 百分 之十) 基金 份额 的基金 份额持 有人 (以 基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ,下 同)就同 一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;


13)法 律法 规、基 金合 同或中 国证 监会规 定的 其他应 当召 开基金 份额 持有 人大会的事项。 (2) 以下情况可由基 金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开 基金份 额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2) 在法律法规和基金 合同规定的范围内 , 在 对现有的基金份额持有人利益 无实质 性不利 影响 的前 提下, 调整本 基金 的申 购费率 、 调低 赎回 费率 、降低销诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 83 售服务费率 或调整收费方式、调整基金份额类别的设置; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生 重大变化; 5) 在对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下, 基金管理人、 登 记机构 、基金 销售 机构 在法律 法规规 定或 中国 证监会 许可的 范围 内调 整有关认 购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 6) 在法律法规规定 或 中国证监会许可 的范围内 , 在对基金份额持有 人利益 无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; 7) 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2、会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定 或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会 由基金 管理人召集 。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召 开时,由基金托管人召集 。 (3) 基金托管人认为 有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基 金管理 人提出 书面提 议。 基金 管理人 应当自 收到 书面 提议之 日起 10 日内 决 定是否召 集,并 书面告 知基 金托 管人。 基金管 理人 决定 召集的 ,应当 自出 具书 面决定之 日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由 基金托 管人 自行 召集 , 并自出 具书 面决 定之日 起六十 日内 召开 并告知基 金管理人,基金管理人应当配合 。 (4) 代表基金份额 百分之十以上 (含百分之十 ) 的基金份额持有人就同一 事项书 面要求 召开 基金 份额持 有人大 会, 应当 向基金 管理人 提出 书面 提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基 金份额 持有 人代 表和基 金托管 人。 基金 管理人 决定召 集的 ,应 当自出具 书面决定之日起60 日内召开; 基金管理人决 定不召集, 代表基金份 额 百分之十 以上( 含 百分 之十 )的 基金份 额持有 人仍 认为 有必要 召开的 ,应 当向 基金托管 人提出 书面提 议。 基金 托管人 应当自 收到 书面 提议之 日起 10 日内 决 定是否召 集,并 书面告 知提 出提 议的基 金份额 持有 人代 表和基 金管理 人; 基金 托管人决诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 84 定召集的 , 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 , 并告知基金管理人, 基金 管理人应当配合 。 (5) 代表基金份额 百分之十以上 (含百分之十 ) 的基金份额持有人就同一 事项要 求召开 基金 份额 持有人 大会, 而基 金管 理人、 基金托 管人 都不 召集的, 单独或 合计代 表基 金份 额 百分 之十 以 上( 含 百 分之十 )的基 金份 额持 有人有权 自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依 法自行召集 基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、 干扰。 (6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在 指定媒 介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理 有效期限等) 、送达时间和地点 ; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2) 采取通讯开会方 式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在 会议通 知中说 明本次 基金 份额 持有人 大会所 采取 的具 体通讯 方式、 委托 的公 证机关及 其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3) 如召集人为基金 管理人, 还应另行书面 通知基金托管人到指定地点对 表决意 见的计 票进 行监 督;如 召集人 为基 金托 管人, 则应另 行书 面通 知基金管 理人到 指定地 点对 表决 意见的 计票进 行监 督; 如召集 人为基 金份 额持 有人,则 应另行 书面通 知基 金管 理人和 基金托 管人 到指 定地点 对表决 意见 的计 票进行监 督。基 金管理 人或 基金 托 管人 拒不派 代表 对表 决意见 的计票 进行 监督 的,不影 响表决意见的计票效力。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 85 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监 管机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定 。 (1) 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表 出席, 现场 开会 时基金 管理人 和基 金托 管人的 授权代 表应 当列 席基金份 额持有 人大会 ,基 金管 理人或 基金托 管人 不派 代表列 席的, 不影 响表 决效力。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出席会议者持 有基金份额的凭证、 受 托出席会议者出具的委托人持 有基金 份额的 凭证 及委 托人的 代理投 票授 权委 托证明 符合法 律法 规、 基金合同 和会议 通知的 规定 ,并 且持有 基金份 额的 凭证 与基金 管理人 持有 的登 记资料相 符; 2) 经核对, 汇总到会 者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有 效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一) 。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份 额的二 分之 一, 召集人 可以在 原公 告的 基金份 额持有 人大 会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。 重新 召集的 基金份 额持 有人 大会到 会者在 权益 登记 日代表 的有效 的基 金份 额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含 三分之一) 。 (2) 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以 会 议通知载明的形式 在表决 截止日以前送达至召集人指定的地址 或系统 。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议召集人按基金 合同约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连 续公布 相关提示性公告; 2) 召集人按基金合同 约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则 为基金 管理人 )到 指定 地点对 表决意 见的 计票 进行监 督。会 议召 集人 在基金托 管人( 如果基 金托 管人 为召集 人,则 为基 金管 理人) 和公证 机关 的监 督下按照 会议通 知规定 的方 式收 取基金 份额持 有人 的表 决意见 ;基金 托管 人或 基金管理 人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3) 本人直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见的, 基金份 额持有诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 86 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 (含二分之 一); 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的 基金份 额小 于在 权益登 记日基 金总 份额 的二分 之一, 召集 人可 以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内,就原定审议事 项重新 召集基 金份 额持 有人大 会。重 新召 集的 基金份 额持有 人大 会应 当有代表 三分之 一以上 (含 三分 之一) 基金份 额的 持有 人直接 出具表 决意 见或 授权他人 代表出具表决意见; 4) 上述第3) 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具 表决 意见的 代理 人, 同时提 交的持 有基 金份 额的凭 证、受 托出 具 表决 意见的 代理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证 及委 托人的 代理投 票授 权委 托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 (3) 在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知载明, 本基金可采 用其他 非现场 方式 或者 以现场 方式与 非现 场方 式相结 合的方 式召 开基 金份额持 有人大 会,会 议程 序比 照现场 开会和 通讯 方式 开会的 程序进 行。 基金 份额持有 人也可 以采用 网络 、电 话或其 他方式 进行 表决 ,或者 采用网 络、 电话 或其他非 书面方式授权他人代为出席会议并表决。 (4) 基金份额持有人 授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可 以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如基金合同的重大修改、 决定终 止基金 合同 、更 换基金 管理人 、更 换基 金托管 人、与 其他 基金 合并、法 律法规 及基金 合同 规定 的其他 事项以 及会 议召 集人认 为需提 交基 金份 额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大 会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 87 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确 定和 公布监 票人, 然后 由大 会主持 人宣读 提案 ,经 讨论后 进行表 决, 并形 成大会决 议。大 会主持 人为 基金 管理人 授权出 席会 议的 代表, 在基金 管理 人授 权代表未 能主持 大会的 情况 下, 由基金 托管人 授权 其出 席会议 的代表 主持 ;如 果基金管 理人 授 权代表 和基 金托 管人授 权代表 均未 能主 持大会 ,则由 出席 大会 的基金份 额持有 人和代 理人 所持 表决权 的 百分 之五 十 以 上(含 百分之 五十 )选 举产生一 名基金 份额持 有人 作为 该次基 金份额 持有 人大 会的主 持人。 基金 管理 人和基金 托管人 拒不出 席或 主持 基金份 额持有 人大 会, 不影响 基金份 额持 有人 大会作出 的决议的效力。 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓 名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决 截止日期后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议, 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的 百分之五十 以上 (含百分之五十) 通 过方为有效; 除下列第 (2) 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2) 特别决议, 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决 权的 三 分之 二 以 上(含 三分之 二 ) 通过 方可做 出。 除 法律 法规 、中国证 监会或 本 基金 合同 另有 规定外 , 转换 基金 运作 方式、 更换基 金管 理人 或者基金 托管人、终止基金合同 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提 交符合 会议通 知中 规定 的确认 投资者 身份 文件 的表决 视为有 效出 席的 投资者,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 88 表面符 合会议 通知 规定 的表决 意见视 为有 效表 决,表 决意见 模糊 不清 或相互矛 盾的视 为弃权 表决 ,但 应当计 入出具 表决 意见 的基金 份额持 有人 所代 表的基金 份额总数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1) 如大会由基金管理 人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人 应当在 会议开 始后 宣布 在出席 会议的 基金 份额 持有人 和代理 人中 选举 两名基金 份额持 有人代 表与 大会 召集人 授权的 一名 监督 员共同 担任监 票人 ;如 大会由基 金份额 持有人 自行 召集 或大会 虽然由 基金 管理 人或基 金托管 人召 集, 但是基金 管理人 或基金 托管 人未 出席大 会的, 基金 份额 持有人 大会的 主持 人应 当在会议 开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 中选 举三名 基金份 额持 有人 代表担任 监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3 )如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可 以在宣 布表 决结 果后立 即对所 投票 数要 求进行 重新清 点。 监票 人应当进 行重新 清点, 重新 清点 以一次 为限。 重新 清点 后,大 会主持 人应 当当 场公布重 新清点结果。 4) 计票过程应由公证 机关予以公证 , 基金管 理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基 金托管 人授权 代表 (若 由基金 托管人 召集 ,则 为基金 管理人 授权 代表 )的监督 下进行 计票, 并由 公证 机关对 其计票 过程 予以 公证。 基金管 理人 或基 金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 89 会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介 上公告。 如果采 用通讯 方式 进行 表决, 在公告 基金 份额 持有人 大会决 议时 ,必 须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一 同公告。 基金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执行 生效 的基金 份额 持有 人大会 的决议 。生 效的 基金份 额持有 人大 会决 议对全 体基金 份额 持有 人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 9、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等 规定, 凡是 直接 引用法 律法规 或监 管规 则的部 分,如 将来 法律 法规或监 管规则 修改导 致相 关内 容被取 消或变 更的 ,基 金管理 人与基 金托 管人 协商一致 并提前 公告后 ,可 直接 对本部 分内容 进行 修改 和调整 ,无需 召开 基金 份额持有 人大会审议。 ( 三) 基金合 同解 除和终 止的 事由 、 程序 以及基金 财 产清算 方式 1、基金合同的变更 (1) 变更基金合同 涉及法律法规规定或 本基金合同约定应经基金份额持有 人大会 决议通 过的 事项 的,应 召开基 金份 额持 有人大 会决议 通过 。对 于 法律法 规规定 或基金 合同 约定 可不经 基金份 额持 有人 大会决 议通过 的事 项, 由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议 须报中国证监会 备案, 自 表决通过之日起生效, 并自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 90 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工 作日内 成立清 算小组 ,基 金管 理人组 织基金 财产 清算 小组并 在中国 证监 会的 监督下进 行基金清算。 (2) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金 托管人 、具有 从事 证券 相关业 务资格 的注 册会 计师、 律师以 及中 国证 监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5) 聘请会计师事务所 对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对 清算报 告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; 7)对基金剩余 财产进行分配。 (5) 基金财产清算的 期限为 6 个月 (若因本 基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的,清算期限相应顺延) 。 4、清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金 财产 清算 过程 中发生 的所 有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 91 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上, 法律法规另有 规定的从其规定 。 ( 四) 争议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因基 金合同 而产 生的或 与基 金合同 有关 的一切 争议 ,如 经友好 协商未 能解 决的 , 任何 一方均 有权 将争 议提交 中国国 际经 济贸 易仲裁委 员会, 按照该 会届 时有 效的仲 裁规则 进行 仲裁 。仲裁 地点为 北京 市。 仲裁裁决 是终局 的,对 各方 当事 人均有 约束力 , 除 非仲 裁裁决 另有规 定, 仲裁 费用、律 师费用由败诉方承担。


争议处 理期 间,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责, 继续 忠实、 勤勉 、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合 同受 中国法 律 ( 为本合 同之 目的, 在此 不包括 香港 、澳门 特别 行政 区和台湾地区法律) 管辖。 ( 五) 基金合 同存 放地和 投资 者取得 基金 合同 的 方式 基金合 同可 印制成 册, 供投资 者在 基金管 理人 、基金 托管 人、销 售机 构的 办公场所和营业场所查阅。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 92 十九 、 基金 托管 协议 的内 容摘 要 ( 一) 托管协 议当 事人 1、基金管理人 名称:诺德基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006 年 06 月 08 日 批准设立机关及 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]88 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: (一) 发起、 设立和销售证券投资基金; (二) 管理证券投资 基金;(三)经中国证监会批准的其他业务 2、基金托管人 名称:招商证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 邮政编码:518026 法定代表人:宫少林 成立时间:1993 年8 月1 日 基金托管业务批准文号:证监 许可[2014]78 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 66.99 亿元 存续期间:持续经营 经营范 围: 证券经 纪; 证券投 资咨 询;与 证券 交易、 证券 投资活 动有 关的 财务顾 问;证 券承 销与 保荐; 证券自 营; 证券 资产管 理;融 资融 券; 证券投资诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 93 基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 ( 二) 基金托 管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资范围 、投资 对象 进行 监督。 《基金 合同 》明 确约定 基金投 资风 格或 证券选择 标准的 ,基金 管理 人应 按照基 金托管 人要 求的 格式提 供投资 品种 池, 以便基金 托管人 运用相 关技 术系 统,对 基金实 际投 资是 否符合 《基金 合同 》关 于证券选 择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市 的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (国 债、金 融债、 企业 债、 公司债 、次级 债、 地方 政府债 、 证券 公司 短期 公司债、 中小企 业私募 债券 、可 转换债 券、分 离交 易可 转债、 央行票 据、 中期 票据、短 期融资 券等) 、债 券回 购 、货 币市场 工具 、资 产支持 证券 、 权证 、银 行存款 、 股指期 货以及 法律 法规 或中国 证监会 允许 基金 投资的 其他金 融工 具( 但须符合 中国证监会的相关规定)。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适 当程序后,可以将 其纳入投资范围。 本基金的投资组合 比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴 纳的交 易保 证金 后现金 或者到 期日 在一 年以内 的政府 债券 不低 于基金资 产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 本基金 参与 股指期 货交 易,应 符合 法律法 规规 定和基 金合 同约定 的投 资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法 律法 规或中 国证 监会变 更投 资品种 的投 资比例 限制 ,基金 管理 人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资比例进行监督 。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督 : (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 50%–95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 94 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券 的10%; (5) 本基金管理人管 理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放 期的采 取定期 开放 方式 运作的 基金) 持有 一家 上市公 司发行 的可 流通 股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%; (6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%; 因证券 市场 波 动、上 市公司 股票 停牌 、基金 规模变 动等 基金 管理人之 外的因 素致使 基金 不符 合该款 所规定 比例 限制 的,基 金管理 人不 得主 动新增流 动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (9 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (10) 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ,不得 超过 上一交 易日 基金 资产净值的0.5%; (11) 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ,不 得超 过基金资产净值的10 %; (12) 本基 金持有 的全 部资产 支持 证券, 其市 值不得 超过 基金资 产净 值的 20 %; (13) 本基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资 产支持 证券的 比例 ,不 得超 过该资产支持证券规模的 10%; (14) 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (15) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持 有资产 支持 证券 期间, 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准,应在诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 95 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (16) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (17) 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过 基金资产净值的40% ; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (18) 本基 金持有 的单 只中小 企业 私募债 券, 其市值 不得 超过基 金资 产净 值的10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (20) 本基 金投资 股指 期货, 应当 遵守下 述比 例限制 :本 基金在 任何 交易 日日 终 ,持有 的卖 出期 货合约 价值不 得超 过基 金持有 的股票 总市 值 的 20%;本 基金在 任何交 易日 日终 ,持有 的买入 股指 期货 合约价 值,不 得超 过基 金资产净 值的 10% ;本基 金在 任 何交易 日内交 易( 不包 括平仓 )的股 指期 货合 约的成交 金额不 得超过 上一 交易 日基金 资产净 值的 20% ;本基 金所持 有的 股票 市值和买 入、卖 出股指 期货 合约 价值, 合计( 轧差 计算 ) 应当 符合基 金合 同关 于股票投 资比例 的有关 约定 ; 本 基金在 任何交 易日 日终 ,持有 的买入 期货 合约 价值与有 价证券 市值之 和 , 不得 超过基 金资产 净值 的 95% ;其 中,有 价证 券指 股票、债 券(不 含到期 日在 一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券 、买 入返售金 融资产(不含质押式回购)等; (21) 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易 对手开 展逆回 购交 易的 ,可接 受质押 品的 资质 要求应 当与基 金合 同约 定的投资 范围保持一致; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(15)、(21)项另有约定外, 因证券/期货市场波动、 证 券发行 人合并 、基 金规 模变动 等基金 管理 人之 外的因 素致使 基金 投资 比例不符 合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整, 但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金 合同的 有关 约定 。在上 述期间 内, 本基 金的投 资范围 、投 资策 略应当符诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 96 合基金 合同的 约定 。基 金托管 人对基 金 的 投资 的监督 与检查 自基 金合 同生效之 日起开始。 如法律 、行 政法规 或监 管部门 取消 或调整 上述 限制性 规定 ,如适 用于 本基 金,则 在履行 适当 程序 后,本 基金投 资不 再受 相关限 制或按 照调 整后 的规定执 行 ,但须提前公告。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托管 协议第 十五条 第( 九) 款基金 投资禁 止行 为进 行监督 。基金 托管 人通 过事后监 督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券,或 者从事 其他 重大 关联交 易的, 应当 符合 本基金 的投资 目标 和投 资策略, 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 原则, 防范 利益 冲突, 建立健 全内 部审 批机制和 评估机 制,按 照市 场公 平合理 价格执 行。 相关 交易必 须事先 得到 基金 托管人同 意 ,并 按法律 法规 予以 披露。 重大关 联交 易应 提交基 金管理 人董 事会 审议,并 经过三 分之二 以上 的独 立董事 通过。 基金 管理 人董事 会应至 少每 半年 对关联交 易事项进行审查。 如法律 、行 政法规 或监 管部门 取消 或变更 上述 禁止性 规定 ,在适 用于 本基 金的情 况下, 在履 行适 当程序 后, 本 基金 可不 受上述 规定的 限制 或以 变更后的 规定为准,但须提前公告。 4、 基金托管人 根据有关法律法规的规定 及 《基金合同》 的约定, 对基金管 理人参 与银行 间债 券市 场进行 监督 。 基金 管理 人应在 基金投 资运 作之 前向基金 托管人 提供符 合法 律法 规及行 业标准 的 、 经慎 重选择 的、本 基金 适用 的 银行间 债券市 场交易 对手 名单 ,并约 定各交 易对 手所 适用的 交易结 算方 式。 基金管理 人应严 格按照 交易 对手 名单的 范围在 银行 间债 券市场 选择交 易对 手。 基金托管 人监督 基金管 理人 是否 按事前 提供的 银行 间债 券市场 交易对 手名 单和 交易结算 方式进 行交易 。基 金管 理人可 以每半 年对 银行 间债券 市场交 易对 手名 单及结算 方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易, 仍应按 照协议 进行 结算 。如基 金管理 人根 据市 场情况 需要临 时调 整银 行间债券 市场交 易对手 名单 及结 算方式 的,应 向基 金托 管人说 明理由 ,并 在与 交易对手诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 97 发生交易前3 个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管 理人 负责对 交易 对手的 资信 控制 , 按银 行间债 券市 场的交 易规 则进 行交易 ,并负 责解 决因 交易对 手不履 行合 同而 造成的 纠纷及 损失 ,基 金托管人 不承担 由此造 成的 任何 法律责 任及损 失 。 若未 履约的 交易对 手在 基金 托管人与 基金管 理人确 定的 时间 前仍未 承担违 约责 任及 其他相 关法律 责任 的, 基金管理 人 负责 向相关 交易 对手 追偿 , 基金托 管人 不承 担由此 造成的 任何 损失 和责任, 但基金 托管人 应提 供必 要的协 助和配 合 。 基金 托管人 则根据 银行 间债 券市场成 交单对 合同履 行情 况进 行监督 。如基 金托 管人 事后发 现基金 管理 人没 有按照事 先约定 的交易 对手 或交 易结算 方式 进 行交 易时 ,基金 托管人 应及 时提 醒基金管 理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、 基金托管人 根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管 理人 投资流通受限证券 进行监督。 基金管 理人 投资流 通受 限证券 ,应 事先根 据中 国证监 会相 关规定 ,明 确基 金投资 流通受 限证 券的 比例, 制订严 格的 投资 决策流 程和风 险控 制制 度,防范 流动性 风险、 法律 风险 和操作 风险等 各种 风险 。基金 托管人 对基 金管 理人是否 遵守相 关制度 、流 动性 风险处 置预案 以及 相关 投资额 度和比 例等 的情 况进行监 督。 (1 ) 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股 票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括 由于发 布重 大消 息或其 他原因 而临 时停 牌的证 券、已 发行 未上 市证券、 回购交 易中的 质押 券等 流通受 限证券 。本 基金 不投资 有锁定 期但 锁定 期不明确 的证券。 本基金 投资 的流通 受限 证券限 于可 由中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 或中 央国债 登记结 算有 限责 任公司 、银行 间市 场清 算所股 份有限 公司 负责 登记和存 管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金 投资 的流通 受限 证券应 保证 登记存 管在 本基金 名下 ,基金 管理 人负 责相关 工作的 落实 和协 调,并 确保基 金托 管人 能够正 常查询 。因 基金 管理人原 因产生 的流通 受限 证券 登记存 管问题 ,造 成基 金托管 人无法 安全 保管 本基金资 产的责 任与损 失, 及因 流通受 限证券 存管 直接 影响本 基金安 全的 责任 及损失,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 98 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2) 基金管理人投资 非公开发行股票, 应制 订流动性风险处置预案并经其 董事会 批准。 风险 处置 预案应 包括但 不限 于因 投资流 通受限 证券 需要 解决的基 金投资 比例限 制失 调、 基金流 动性困 难以 及相 关损失 的应对 解决 措施 ,以及有 关异常 情况的 处置 。基 金管理 人应在 首次 投资 流通受 限证券 前向 基金 托管人提 供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管 理人 对本基 金投 资流通 受限 证券的 流动 性风险 负责 ,确保 对相 关风 险采取 积极有 效的 措施 ,在合 理的时 间内 有效 解决基 金运作 的流 动性 问题。对 本基金 因投资 流通 受限 证券导 致的流 动性 风险 ,基金 托管人 不承 担任 何责任 。 如 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3) 本基金投资非公 开发行股票, 基金管理 人应至少于投资前三个工作日 向基金 托管人 提交 有关 书面资 料,并 保证 向基 金托管 人提供 的有 关资 料真实、 准确、 完整。 有关 资料 如有调 整,基 金管 理人 应及时 提供调 整后 的资 料。上述 书面资料包括但不限于: ①中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 ②非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 ③非公 开发 行股票 发行 人与中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司或中 央国 债 登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 ④基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4) 基金管理人应在 本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国 证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金 有关 投资流 通受 限证券 比例 如违反 有关 限制规 定, 在合理 期限 内未 能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: ①本基金投资流通受限证券时的法律 法规遵守情况。 ②在基 金投 资流通 受限 证券管 理工 作方面 有关 制度、 流动 性风险 处置 预案诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 99 的建立与完善情况。 ③有关比例限制的执行情况。 ④信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资 产净值 计算、 各类 基金 份额的 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用开 支及收 入确定 、基 金收 益分配 、相关 信息 披露 、基金 宣传推 介材 料中 登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 7、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法 规、《 基金 合同 》和本 托管协 议的 规定 ,应及 时以电 话提 醒或 书面提示 等方式 通知基 金管 理人 限期纠 正。基 金管 理人 应积极 配合和 协助 基金 托管人的 监督和 核查。 基金 管理 人收到 书面通 知后 应及 时核对 并以书 面形 式给 基金托管 人发出回函, 就基金托 管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及 纠正期限, 并保证 在规定 期限 内及 时改正 。在上 述规 定期 限内, 基金托 管人 有权 随时对通 知事项 进行复 查, 督促 基金管 理人改 正。 基金 管理人 对基金 托管 人通 知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报 告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托 管协议 对基 金业 务执行 核查。 对基 金托 管人发 出的书 面提 示, 基金管理 人应在 规定时 间内 答复 并改正 ,或就 基金 托管 人的疑 义进行 解释 或举 证;对基 金托管 人按照 法律 法规 、《基 金合同 》和 本托 管协议 的要求 需向 中国 证监会报 送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法 规和其 他有 关规 定,或 者违反 《基 金合 同》约 定的, 应当 立即 通知基金 管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 10、 基金托管人发现基 金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证 监会, 同时通 知基金 管理 人限 期纠正 ,并将 纠正 结果 报告中 国证监 会。 基金 管理人无 正当理 由,拒 绝、 阻挠 对方根 据本托 管协 议规 定行使 监督权 ,或 采取 拖延、欺 诈等手 段妨碍 对方 进行 有效监 督,情 节严 重或 经基金 托管人 提出 警告 仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 100 ( 三) 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务 核查 1、 基金管理人对基金 托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项 包括基 金托管 人安全 保管 基金 财产、 开设基 金财 产的 托管资金 专门 账户 、证 券账户等 投资所 需账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资 产净值 和 各类 基金 份额 的 基金份 额净值 、根据 管理 人指 令办理 清算交 收、 相关 信息披 露和监 督基 金投 资运作等 行为。 2、 基金管理人发现基 金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实 行分账 管理、 未执行 或无 故延 迟执行 基金管 理人 资金 划拨指 令、泄 露基 金投 资信息等 违反《 基金法 》、 《 基 金合同 》、本 协议 及其 他有关 规定时 ,应 及时 以书面形 式通知 基金托 管人 限期 纠正 。 基金托 管人 收到 通知后 应及时 核对 并以 书面形式 给 基金 管理人 发出 回函 ,说明 违规原 因及 纠正 期限, 并保证 在规 定期 限内及时 改正。在 上述 规定 期 限 内,基 金管理 人有 权随 时对通 知事项 进行 复查 ,督促基 金托管人改正 。 基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括 但不限于: 提交相 关资料 以供 基金 管理人 核查托 管财 产的 完整性 和真实 性, 在规 定时间内 答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应 及时报告中国证监会, 同时通 知基金 托管 人限 期纠正 ,并将 纠正 结果 报告中 国证监 会 。 基金 托管人无 正当理 由,拒 绝、 阻挠 对方根 据本协 议规 定 行 使监督 权,或 采取 拖延 、欺诈等 手段妨 碍 对方 进行 有效 监督, 情节严 重或 经基 金管理 人提出 警告 仍不 改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 ( 四) 基金财 产的 保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3) 基金托管人按照 规定开设基金财产的 托管资金专门账户、 证券 账户 等 投资所需账户 。 (4) 基金托管人对所 托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托 管人的 其他业 务和其 他基 金的 托管业 务实行 严格 的分 账管理 ,确保 基金 财产 的完整与 独立。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 101 (5) 基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特 殊情况 双方可 另行 协商 解决。 基金托 管人 未经 基金管 理人的 指令 ,不 得自行运 用、处 分、分 配本 基金 的任何 资产( 不包 含基 金托管 人依据 中国 证券 登记结算 有限责 任公司 结算 数据 完成场 内交易 交收 、托 管资产 开户银 行扣 收结 算费和账 户维护费等费用)。 (6) 对于因为基金投 资产生的应收资产, 应 由基金管理人负责与有关当事 人确定 到账日 期并 通知 基金托 管人, 到账 日基 金财产 没有到 达基 金账 户的,基 金托管 人应及 时通 知基 金管理 人采取 措施 进行 催收。 由此给 基金 财产 造成损失 的,基 金管理 人应 负责 向有关 当事人 追偿 基金 财产的 损失, 基金 托管 人应予以 必要的协助和配合,但对此不承担任何责任。 (7) 除依据法律法规和 《基金合同 》 的规定外, 基金托管人不得委托第三 人托管基金 财产。 2、募集资金的验 证 (1) 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在 具有托管资格的商业银 行开设 的诺德 基金 管理 有限公 司“基 金募 集专 户” 。 该账户 由基 金管 理人开立 并管理。 (2) 基金募集期满或基金 停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金 额、基 金份额 持有 人人 数符合 《基金 法》 、《 公开募 集证券 投资 基金 运作管理 办法》 等有关 规定 后, 基金管 理人应 将属 于基 金财产 的全部 资金 划入 基金托管 人开立 的托管 资金 专门账 户, 同时 在 规定 时间 内 ,聘 请具有 从事 证券 相关业务 资格的 会计师 事务 所进 行验资 ,出具 验资 报告 。出具 的验资 报告 由参 加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册会计师签字 方为有效。 (3) 若基金募集期限届满, 未能达到 《 基金 合同》 生效的条件, 由 基金管 理人按规定办理退款 等事宜。 3、基金的托管资金专门 账户的开立和管理 (1) 基金托管人以基金的名义在 具有基金托管资格的商业银行开设托管资 金专门 账户 , 并根 据基 金管理 人合法 合规 的指 令办理 资金收 付。 本基 金的银行 预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)托管资金专门 账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 102 基金托 管人和 基金 管理 人不得 假借本 基金 的名 义开立 其他 任何 银 行账 户;亦不 得使用基金的任何 银行 账户进行本基金业务以外的活动。 (3) 托管资金专门 账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规 定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1) 基金托管人在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 、 深 圳分公 司 为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 (2) 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3) 基金证券账户的 开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算 备付金 账户 ,并 代表所 托管的 基金 完成 与中国 证券登 记结 算有 限责任公 司的一 级法人 清算 工作 ,基金 管理人 应予 以积 极协助 。结算 备付 金、 结算互保 基金、 交收价差资金等的收 取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投 资品种 的投 资业 务,涉 及相关 账户 的开 立、使 用的, 若无 相关 规定,则 基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开立和管理 《基金 合同 》生效 后, 基金托 管人 根据中 国人 民银行 、银 行间市 场登 记结 算机构 的有关 规定 ,以 本基金 的名义 在银 行间 市场登 记结算 机构 开立 债券托管 账户, 持有人 账户 和资 金结算 账户, 并代 表基 金进行 银行间 市场 债券 的结算。 基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主 协议。 6、期货账户的开设和管理 基 金 管 理 人 应 依 据 相 关 期 货 交 易 所 或 期 货 公 司 的 规 定 开 设 和 管 理 期 货 账 户。 7、其他账户的开设和管理 (1) 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和 《基金合同》诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 103 的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2) 法律法规等有关 规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从 其规定 办理。 8、基金财产投资的有关有价凭证 等的保管 基金财 产投 资的有 关实 物证券 、银 行存款 开户 证实书 等有 价凭证 由基 金托 管人存 放于基 金托 管人 的保管 库 ,也 可存 入中 央国债 登记结 算有 限责 任公司、 银行间市场清算所股份有限公司 、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分 公司或 票据 营业 中心的 代保管 库 , 保管 凭证由 基金托 管人 持有 。有价凭 证 的购 买和转 让, 由 基 金管理 人和 基 金托 管人 共同办 理 。基 金托 管人 对 由基金 托管人以外机构实际有效控制的 资产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金 财产 有关的 重大 合同的 签署 ,由基 金管 理人负 责。 由基金 管理 人代 表基金 签署的 、与 基金 财产有 关的重 大合 同的 原件分 别由 基 金管 理人 、 基金托 管人保 管。 除 本协 议另 有规定 外, 基 金管 理人 代表基 金签署 的与 基金 财产有关 的重大 合同 包 括但 不限 于基金 年度审 计合 同、 基金信 息披露 协议 及基 金投资业 务中产 生的重 大合 同, 基金管 理人 应 保证 基金 管理人 和基金 托管 人至 少各持有 一份正 本的原 件。 基金 管理人 应在重 大合 同签 署后及 时以加 密方 式将 重大合同 传真给 基金托 管人 ,并 在三十 个工作 日内 将正 本送达 基金托 管人 处。 重大合同 的保管期限为 《基金合同》 终止后 15 年, 法律法规或监管规则另有规定的, 从 其规定。 对于无 法取 得二份 以上 的正本 的, 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供加 盖 公 章的合同传真件,未经双方协商 一致,合同原件不得转移。 (五 ) 基金资 产净 值计算 和会 计核算 1、基金资产净值的计算、复核 与完成的时间 及程序 (1) 基金资产净值是 指基金资产总值减去 基金负债后的金额。 基金 份额净 值是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精确到0.0001 元, 小数点后第5 位四舍五入, 由此产生的 收益或损失由 基 金财产 承担。国家另有规定的,从其规定。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将分别计算基金份额净值。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 104 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值,并按规定公告。 (2) 基金管理人应每 个工作日对基金资产估值 。 但基金管理人根据 法律法 规或 《 基金合 同 》 的规 定暂停 估值时 除外 。基 金管理 人每个 工作 日 对 基金资产 估值后 ,将各 类基 金份 额的基 金份额 净值 结果 发送 基 金托管 人,经 基 金托管人 复核 无误后,由基金管理人 按规定对外公布。 2、基金资产估值方法 和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所 拥有 的股票 、 权 证、 债 券和 银行存 款本 息、应 收款 项、 股 指期 货合 约、 其它投资等资产 及负债。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易 所上 市的有 价证 券(包 括股 票、权 证等 ),以 其估 值日在 证券 交易 所挂牌 的市价 (收 盘价 )估值 ;估值 日无 交易 的,且 最近 交 易日 后经 济环境未 发生重 大变化 或证 券发 行机构 未发生 影响 证券 价格的 重大事 件的 ,以 最近交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券发 行机构 发生影 响证 券价 格的重 大事件 的, 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易 所市 场上市 交易 或挂牌 转让 的固定 收益 品种( 另有 规定的 除外 ), 选取第 三方估 值机 构提 供的相 应品种 当日 的估 值净价 进行估 值, 具体 估值机构 由基金管理人与基金托管人另行协商约定; ③对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价作为估值全价; ④交易 所上 市不存 在活 跃市场 的有 价证券 ,采 用估值 技术 确定公 允价 值。 在交易 所市场 挂牌 转让 的资产 支持证 券, 采用 估值技 术确定 公允 价值 ,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ① 送股、 转增股、 配 股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; ② 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值,诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 105 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; ③ 首次公开发行有明确 锁定期的股票, 同一 股票在交易所上市后, 按交易 所上市 的同一 股票 的估 值方法 估值; 非公 开发 行有明 确锁定 期的 股票 ,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3) 中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 4) 证券公司短期公司 债, 选取第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值 净价进 行估值 ,在 第三 方估值 机构提 供的 相应 品种当 日的估 值净 价难 以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 5) 银行间市场交易的 固定收益品种, 选取第 三方估值机构提供的相应品种 当日的 估值净 价进 行估 值。对 银 行间 市场 未上 市,且 第三方 估值 机构 未提供估 值价格的固定收益品种,按成本估值。 6) 同一债券同时在两 个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场 分别估 值。 7)金融衍生品的估值 ①评估 金融 衍生品 价值 时,应 当采 用市场 公认 或者合 理的 估值方 法确 定公 允价值; ②股指 期货 合约一 般以 估值当 日结 算价进 行估 值,估 值当 日无结 算价 的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理 人可根 据具 体情 况与基 金托管 人商 定后 ,按最 能反映 公允 价值 的价格估 值 。 9) 当发生大额申购赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确 保基金估值的公平性。 10) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 《基金 合同 》订明 的估 值方 法、程 序及相 关法 律法 规的规 定或者 未能 充分 维护基 金份额 持有 人利 益时,应 立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 106 基金管 理人 负责基 金资 产净值 计算 和基金 会计 核算, 并担 任基金 会计 责任 方。就 与本基 金有 关的 会计问 题,如 经相 关各 方在平 等基础 上充 分讨 论后,仍 无法达 成一致 意见 的, 按照基 金管理 人对 基金 资产净 值的计 算结 果对 外予以公 布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第8)项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 由于证 券、 期货交 易场 所及其 登记 结算公 司发 送的数 据错 误,或 由于 其他 不可抗 力原因 ,基 金管 理人和 基金托 管人 虽然 已经采 取必要 、适 当、 合理的措 施进行 检查, 但是 未能 发现该 错误的 ,由 此造 成的基 金资产 估值 错误 ,基金管 理人和 基金托 管人 免除 赔偿责 任。但 基金 管理 人和基 金托管 人应 当积 极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1) 当任意一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误 时,视 为基金 份额 净值 错误; 基金份 额净 值计 算出现 错误时 ,基 金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通 报基 金托管 人,并 采取 合理 的措施 防止损 失进 一步 扩大;错 误偏差 达到 该类基 金份 额净值 的 0.25% 时,基 金管理 人应 当通报 基金 托管人并 报中国证监会备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应 当公告。 (2) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时 ,基金 管理 人和 基金托 管人应 根据 实际 情况界 定双方 承担 的责 任,经确 认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双 方在平 等基 础上 充分讨 论后, 尚不 能达 成一致 时,按 基金 管理 人的建议 执行, 由此给基金份额 持有人和基金财 产造成的损失, 由基金管理人 负责赔付。 2)基金 管理 人计算 的基 金份额 净值 已由基 金托 管人复 核确 认后公 告, 由此 给基金 份额持 有人 造成 损失的 ,应根 据法 律法 规的规 定对投 资者 或基 金支付赔 偿金, 就实际 向投 资者 或基金 支付的 赔偿 金额 ,基金 管理人 与基 金托 管人按照 过错程度各自承担相应的责任。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 107 3)如基 金管 理人和 基金 托管人 对基 金份额 净值 的计算 结果 ,虽然 多次 重新 计算和 核对, 尚不 能达 成一致 时,为 避免 不能 按时公 布基金 份额 净值 的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付。 4) 由于基金管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等), 进而导 致基 金份 额净值 计算错 误而 引起 的基金 份额持 有人 和基 金财产的 损失,由基金管理人负责赔付。 (3) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (4) 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如 果行业 另有通 行做法 ,双 方当 事人应 本着平 等和 保护 基金份 额持有 人利 益的 原则进行 协商。 4、暂停估值的情形 (1) 基金投资所涉及 的证券、 期货交易市场 遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; (2) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且 采用估 值技 术仍 导致公 允价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人协 商确认的; (3) 因不可抗力或其 他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确 评估基 金资产价值时; (4)法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管 理人 进行基 金会 计核算 并编 制基金 财务 会计报 告。 基金管 理 人 、基 金托管 人分别 独立 地设 置、 记 录和保 管本 基金 的全套 账册。 若 基 金管 理人和基 金托管 人 对会 计处 理方 法存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处理 方法 为准 。若当日 核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账册为准。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 108 7、基金财务报表与 报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托 管人 在收到 基金 管理人 编制 的基金 财务 报表后 ,进 行独立 的复 核。 核对不 符时, 应及 时通 知基金 管理人 共同 查出 原因, 进行调 整, 直至 双方数据 完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完 成月度报表的编制;在每个 季度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完 成基金年度 报告的 编制。 基金 年度 报告的 财务会 计报 告应 当经过 审计。 《基 金合 同》生效 不足两 个月的 ,基 金管 理人可 以不编 制当 期季 度报告 、半年 度报 告或 者年度报 告。 2)报表的复核 基金管 理人 应及时 完成 报表编 制, 将有关 报表 提供基 金托 管人复 核; 基金 托管人 在复核 过程 中, 发现双 方的报 表存 在不 符时, 基金管 理人 和基 金托管人 应共同查明原因,进 行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8、 基金管理人应在编 制季度报告、 半年度报 告或者年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 ( 六) 基金份 额 持 有人名 册 的 保管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额。基 金份额 持有 人名 册由基 金登记 机构 根据 基金管 理人的 指令 编制 和保管。 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年,法 律法规 或监 管规 则另有 规定的 ,从 其规 定。如 不能妥 善保 管, 则按相关 法规承担责任。 在基金 托管 人要求 或编 制半年 报和 年报前 ,基 金管理 人应 将有关 资料 送交诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 109 基金托 管人, 不得 无故 拒绝或 延误提 供, 并保 证其真 实性、 准确 性和 完整性。 基金托 管人不 得将 所保 管的基 金份额 持有 人名 册用于 基金托 管业 务以 外的其他 用途,并应遵守保密义务,法律法 规或有权机关另有规定的除外。 ( 七) 争议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因本 协议而 产生 的或与 本协 议有关 的一 切争议 ,如 经友 好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会届 时有 效的 仲裁规 则进行 仲裁 。仲 裁地点为 北京市 。仲裁 裁决 是终 局的, 对当事 人均 有约 束力, 除非仲 裁裁 决另 有规定, 仲裁费用 、律师费用 由败诉方承担。 争议处 理期 间,双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基金 托管 人职责 ,各 自继 续忠实 、勤勉 、尽 责地 履行《 基金合 同》 和本 托管协 议规定 的义 务, 维护基金 份额持有人的合法权益。 本协议 受中 国法律 (为 本协议 之目 的,不 包括 香港特 别行 政区、 澳门 特别 行政区和台湾特别地区法律)管辖。 ( 八) 托管协 议的 变更、 终止 1、托管协议的变更程序 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行 修改 。修改 后的 新协 议, 其内容 不得与 《基 金合 同 》的 规定有 任何 冲突 。 基金 托管协 议的 变更 报中国证 监会备案。 2、基金托管协议终止 出现的情形 (1)《基金合同 》终止; (2) 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或 由其他基金托管人接管基金资 产; (3) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或 由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或 《基金合同》规定的终止事项。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 110 二 十、 对基 金份 额持 有人 的服 务 基 金 管 理 人承 诺 为 基金份 额 持 有 人提 供 一 系列的 服 务 。 基金 管 理 人根据 基 金 份 额 持有 人 的 需要 和市 场 的 变化 , 有 权增 加或 变 更 服务 项 目 。主 要服 务 内 容 如下: (一)对账单服务 基 金 投 资 人对 账 单 包括电 子 对 账 单、 短 信 对账单 、 纸 质 对账 单 , 服务形 式 为 账 单 定制 服 务 。投 资人 可 以 根据 个 人 需求 ,选 择 获 得账 单 的 形式 。本 公 司 将 根据投资者定制的对账单服务方式提供对账单 。 投资人可通过以下途径,选择对账单服务形式:


1、通过拨打本公司热线电话 4008880009-0 转人工坐席,告知客服专员选 择的对账单服务方式。 2、通过本 公司网站 (www.nuodefund.com ) “客户服务 ”页面, 输 入开户 证 件 或 基金 账 号 登录 基金 账 户 (初 始 密 码开 户证 件 后 六位 ) 进 入“ 服务 定 制 ” 栏目进行定制。 3 、 投 资 人 也 可 直 接 发 送 电 子 邮 件 到 本 公 司 客 服 邮 箱 (service@nuodefund.com ),在邮件中注明开 户证件号码、姓名、持 有基金名 称、 手机号码或 E-mail 地址, 定制短信对账单或邮件对账单 (二者可一并定制) 。 (二)基金间转换服务 基 金 管 理 人在 基 金 合同生 效 后 的 适当 时 候 将为投 资 人 办 理基 金 间 的转换 业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)网络在线服务 通 过 本 基 金管 理 人 网站的 留 言 板 和客 户 服 务信箱 , 投 资 人可 以 实 现在线 咨 询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基 金 管 理 人网 站 提 供了基 金 公 告 、投 资 资 讯、理 财 刊 物 、基 金 常 识等各 种 信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基 金 管 理 人网 站 将 为投资 人 提 供 基金 账 户 查询、 交 易 明 细查 询 、 对账单 寄 送方式或频率设置、修改查询密码等服务。 诺德 量化蓝筹增强混合型证券投资基金




































































招募说明书 5 111 公司网址:http://www.nuodefund.com (四)信息定制服务 在 技 术 条 件成 熟 时 ,基金 管 理 人 还可 为 基 金投资 人 提 供 通过 基 金 管理人 网 站 、 客 户 服 务中 心 提 交信 息 定 制 申 请, 基 金 管理 人 通 过 手 机短 讯 、E-MAIL 定 期 为 客 户发 送 所 定制 的信 息 , 内容 包 括 :每 笔交 易 确 认查 询 、 每月 账户 余 额 与 损 益 查 询、 最 近 季度 的基 金 投 资组 合 、 公司 最新 公 告 、新 产 品 信息 披露 、 基 金 年化收益率查询等。 (五)客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务 投 资 人 拨 打客 户 服 务电话 可 通 过 自动 语 音 或人工 座 席 获 得基 金 信 息查询 、 账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0009,021-68604888 客户服务传真:021-68985121 (六)投诉受理 投 资 人 可 以通 过 呼 叫中心 或 公 司 网站 , 以 电子邮 件 、 信 件、 传 真 来访等 形 式 , 进 行投 诉 , 所有 渠道 的 投 诉设 有 专 人登 记, 专 人 处理 ; 普 通投 诉一 个 工 作 日 内 答 复, 重 大 投诉 五个 工 作 日内 答 复 。若 规定 时 间 内无 法 处 理完 毕的 , 应 及 时答复进展状况。 (七)网上开户与交易服务 在 技 术 条 件成 熟 时 ,诺德 基 金 及 其合 作 机 构将为 投 资 人 提供 方 便 快捷的 网 上在线开户交易服务。


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招募说明书 5 112 二 十一 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 基 金 招 募 说明 书 存 放在基 金 管 理 人、 基 金 托管人 和 销 售 机构 的 办 公场所 和 营 业 场 所, 在 办 公时 间内 可 供 免费 查 阅 。投 资人 也 可 以直 接 登 录基 金管 理 人 的 网站进行查阅。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复印件。 对 投 资 人按 此 种 方式 所获 得 的 文件 及 其 复印 件, 基 金 管理 人 和 基金 托管 人 应 保 证与所公告的内容完全一致。 二 十二 、备 查文 件 备 查 文 件 等文 本 存 放在基 金 管 理 人、 基 金 托管人 和 销 售 机构 的 办 公场所 和 营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 ( 一 ) 中 国证 监 会 准予诺 德 量 化 蓝筹 增 强 混合型 证 券 投 资基 金 募 集注册 的 文件 ; (二)《诺德量化蓝筹增强 混合型证券投资基金基金合同》; (三)《诺德量化蓝筹增强 混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。



























































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2017年11 月18日