对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中金金序量化成长A(005355)

中金金序量化成长:基金合同查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
中金基金管理有限公司 
 
 
中金金序量化成长混合型证券投资基金 
基金合同 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
 基金合同 
 
1 
目


录 第一部分


前言.................................................................................................... 1 第二部分


释义.................................................................................................... 3 第三部分


基金的基本情况................................................................................ 8 第四部分


基金份额的发售.............................................................................. 10 第五部分


基金备案.......................................................................................... 12 第六部分


基金份额的申购与赎回.................................................................. 14 第七部分


基金合同当事人及权利义务.......................................................... 24 第八部分


基金份额持有人大会...................................................................... 31 第九部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 38 第十部分


基金的托管...................................................................................... 42 第十一部分


基金份额的登记.......................................................................... 43 第十二部分


基金的投资.................................................................................. 45 第十三部分


基金的财产.................................................................................. 55 第十四部分


基金资产 估值.............................................................................. 56 第十五部分


基金费用与税收.......................................................................... 62 第十六部分


基金的收益与分配...................................................................... 65 第十七部分


基金的会计与审计...................................................................... 67 第十八部分


基金的信息披露.......................................................................... 68 第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 75 第二十部分


违约责任...................................................................................... 77 第二十一部分


争议的处理和适用的法律...................................................... 78 第二十二部分


基金合同的效力...................................................................... 79 第二十三部分


其他事项.................................................................................. 80 第二十四部分


基金合同内容摘要.................................................................. 81 基金合同 1 第一部 分


前言 一、 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、 订立 本基金 合同的 目的是保 护投资 人合 法 权益,明 确基金 合同当 事人的 权利义务,规范基金运作。 2 、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民共和 国 证 券 投 资基 金 法 》( 以下简称 “ 《 基 金法 》 ”)、《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售 管 理 办法 》( 以下 简 称 “ 《 销 售办 法 》 ”) 、 《 证券 投 资基 金 信息 披 露管理 办 法》( 以 下简称 “ 《信息披露办 法》 ”) 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动 性风险管理规定 》”) 和 其他有关法律法规。 3、 订立 本基金 合同的 原 则是平 等自愿 、诚实 信用、充 分保护 投资人 合法权 益。 二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如与 基金合同 有冲突 ,均以 基金合同 为准。 基金合 同当事人 按照《 基金法 》 、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投 资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、 中金 金序量化 成长 混合型证 券投资 基金由 基金管理 人依照 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 注册 。 中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的 投资价值、 收益及 市场前景等 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断 基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金合同 2 四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以基 金合同为准。 五、 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若 基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六 、 本 基 金 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 不 得 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 数 的 50% , 但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除 外。 基金合同 3 第二部 分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 中金金序量化成长混合 型证券投资基金 2、 基金管理人:指 中金基金管理有限公司 3、 基金托管人:指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同、 《基金合同》 或本基金合同: 指 《 中金金序量化成长混合 型证 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 中金金序 量化 成长 混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书或 《招募说明书》 :指《 中金 金序量化成长混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 中 金金序 量化成长 混合型 证券投 资基金 基金份 额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过, 经 2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订 ,自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订 的 《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险管理 规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布基金合同 4 机关对其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法 人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、 投资人或投资者 : 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额 投资等业务 23、 销售机构: 指 中金基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监 会规定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 24、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 25、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 中金基金 管理有 限 公司或接受 中金基金 管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金合同 5 27、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务导致 的基金份额 变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会 备案并予以公告的日期 30、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 31、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 35、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业 务规则 》 :指 《 中金基金 管理 有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 38、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 39、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换: 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理 人管理的、 某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 基金合同 6 42、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 44 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45、 元:指人民币元 46、 基金收益: 指基金投资所得 股票红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 47、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款 项及其他资产的价值总和 48、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定 期存款 (含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款) 、 停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、 摆动定价机制: 指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时, 通过调整基 金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回 的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法 权益不受损害并得 到公平对待 53、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他 媒介 基金合同 7 54、 不可抗力: 指本 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观 事件 基金合同 8 第三部 分


基金的基本情 况 一 、基 金名称 中金 金序量化成长 混合型证券投资基金 二 、基 金的类 别 混合型 证券投资基金 三 、基 金的运 作方 式 契约型开放式 四 、基 金的投 资目 标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、 精选个股, 在充分控制投资风险 的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 五 、基 金的最 低募 集份额 总额 及金额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,最低募集金额为 2 亿元人民币 。 六 、基 金份额 发售 面值和 认购 费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额的 认购费率按招募说明书的规定执行 ,C 类基 金份额 不收取认购费。 七 、基 金存续 期限 不定期 。 八、 基 金份额 的类 别 本基金根据认购/ 申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。 在投资者认购、 申购时收取认购、 申购费用, 在赎回时根基金合同 9 据持有期限收取赎回费用, 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用,在 赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基 金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本 基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据基金运作情况, 基金管理人可在不违反法律法规、 基金合同约定以及对 已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一 致, 在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售或者调整现有基金份额类别 的费 率水平或者增加新的基金份额类别等, 调整实施前基金管理人需及时公告并 报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。 基金合同 10 第四部 分


基金份额的发 售 一 、基 金份额 的发 售时间 、发 售方式 、发 售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售, 各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 除法律法规另有规定外, 任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基 金份额。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人 。 二 、基 金份额 的认 购 1、认购费用 本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费;C 类基金份额不收取认购费。 本基金 A 类基金份额 的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 示。 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 注册登记 等募集期间发生的各项费用 。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转 份额 的具体份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、 认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由基金合同 11 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到认购申请, 认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购 申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 。 否则, 由 此产生的任何损失,由投资人自行承担。 三 、 基 金份额 认购 金额的 限制 1、 投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、 基金 管理人 可以对 每个基金 交易账 户的单 笔最低认 购金额 进行限 制,具 体限制请参看招募说明书 或相关公告。 3、 基金 管理人 可以对 募集期间 的单个 投资人 的累计认 购金额 进行限 制,具 体限制和处理方法请参看招募说明书 或相关公告 。 4、 如本 基金单 个投资 人累计认 购的基 金份额 数达到或 者超过 基金总 份额的 50% , 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基 金管理人接受某笔或者 某些认购申请有可能导 致投资者变相规避前 述 50% 比例 要求的, 基金 管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 5、 投资 人在募 集期内 可以多次 认购基 金份额 , 认购费 用按每 笔认购 申请单 独计算, 但已受理的认购申请不得撤销 。 基金合同 12 第五部 分


基金备案 一 、基 金备案 的条 件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金 募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书决定 提前停止基金发售, 基 金管理人 应当自基金募集期结束之日起 10 日 内聘请法定验 资机构验资, 基金管 理人 自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监 会书面 确认之 日起, 《 基金合 同》生 效;否则 《基金 合同》 不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二 、基 金合同 不能 生效时 募集 资金的 处理 方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担 因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行 同 期 活期存款利息 ; 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不超过 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当 在定期报告中予以 披露 ;连续 60 个工作 日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证 监会 报告并 提出 解决方案 , 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开 基金份额持有人大会进行表决 。 基金合同 13 法律法规另有规定时,从其规定。 基金合同 14 第六部 分


基金份额的申 购与赎回 一 、申 购和赎 回场 所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易 方式, 投资 人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。 具体办法由基金管理人或相关 销售机构另行公告。 二 、申 购和赎 回的 开放日 及时 间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日 该类 基金基金合同 15 份额申购、赎回的价格。 三 、申 购与赎 回的 原则 1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ,即申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 该类 基金份 额净值为基准进行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日 的申购 与赎回 申请可以 在基金 管理人 规定的时 间 结束 前撤销 ,在当 日业务办理时间结束后不得 撤销; 4 、 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则 , 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行 顺 序赎回;


5、 投资 者办理 申购、 赎回等业 务时应 提交的 文件和办 理手续 、办理 时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎 回申请不成 立。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 申购款项, 申 购 成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。 基金份额持有人 赎回申请成功后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付基金合同 16 赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 遇证券/ 期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其 它 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 未生效 , 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申 请。 申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对 于申请的确认情况,投资人应及时查询。 4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 的前提 下,对上 述业务 办理时 间进行 调整,并提前公告。 五 、申 购和赎 回的 数量限 制 1、 基金 管理人 可以规 定投资人 首次申 购和每 次申购的 金额 限制 以及 每次赎 回的份额 限制,具体规定请参见招募说明书 或相关公告 。 2、 基金 管理人 可以规 定投资人 每个基 金交易 账户的最 低基金 份额余 额,具 体规定请参见招募说明书 或相关公告。 3、 基金 管理人 可以规 定单个投 资人累 计持有 的基金份 额上限 ,具体 规定请 参见招募说明书 或相关公 告。 4、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 5、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额 等数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规基金合同 17 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 六 、申 购和赎 回的 价格、 费用 及其用 途 1、 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额, 两类基金份额单独设置基金 代码, 分别计算和公告基金份额净值。 本基金各类基金 份额净值的计算, 保留到小数点 后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 各类 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、 申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 :本基 金申购份 额的计 算详见 《招募 说明书》 。 本基金 A 类 基金份额 的申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书 中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日 该类基金份额净值, 有效份额单 位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小 数点后 2 位, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 3、 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 《招募说明书》 。 本基金 各类基金份额 的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。 赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的 费用, 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 本基金 A 类基金份额 的申购费用由 A 类基 金份额的投资人承担, 不列入 基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 5、 本基 金的 赎 回费用 由赎回基 金份额 的基 金 份额持有 人承担 ,在基 金份额 持有人赎回基金份额时收取。 赎回费用归入基金财产 的比例依照相关法律法规设 定, 具体 见招募说明书 , 其中对持续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的投资者收 取 1.50% 的赎回费并全额计入基金财产。 未归入基金财产的部分 用于支付登记费 和其他必要的手续费。 6、 本基 金的申 购费率 、申购份 额具体 的计算 方法、赎 回费率 、赎回 金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明 书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息 披露办法》 的有关规定在指定 媒基金合同 18 介 上公告。 7、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后, 对投资人适当调低基 金申购费率、赎回费率。 8、当本 基金各 类份额 发生大额 申购或 赎回情 形时,基 金管理 人可以 采用摆 动定价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 七 、 拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的申购申请。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持 有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响, 或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 、基金销 售支付 结算机 构或登 记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、 基金注册登记系 统或基金会计系统无法正常运行。 7、 基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金 份额数的比例达到或者超过 50% ,或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比 例要求的情形。 8、 申请 超过基 金管理 人设定的 基金总 规模、 单日 净申 购比例 上限 、 单一投 资者 单日或单笔申购金额上限 的。 9 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价基金合同 19 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后,基金管理人 应当 采取暂停接受基金申购申请的措施 。 10、 基金合同约定 、法 律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、6、9、10 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定 拒绝或暂停申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公 告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的 , 被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八 、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓 支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 发生继续接受赎回申请将损害 现有基金份额持有人利益 的情形时 。 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人 应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、 基金合同约定 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人 应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情 形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 基金合同 20 九 、 巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销 。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此 类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3 )在 出现巨 额赎回 时,对于 单个基 金份额 持有人当 日超过 上一日 基金总 份额 25% 以上的赎回申请, 应当全部自动进行延期办理。 对于此类持有人未超过 上 述 比 例 的 部分 , 基 金管 理 人 有 权 根据 前 述 “ (1 ) 全 部 赎回 ” 或 “ (2) 部分延期 赎回 ” 的 方式 与其 他持 有人的 赎回 申请 一并 办 理。但 是, 如此 类持 有 人在提 交赎 回申请时选择取消赎 回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4 )暂停赎回:连续 2 个 开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付基金合同 21 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述 巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介上刊登公告。 十 、 暂 停申购 或赎 回的公 告和 重新开 放申 购或赎 回的 公告 1、 发生 上述暂 停申购 或 赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金 重新开 放申购 或赎回公 告,并 公布最 近 1 个开 放日的 各类 基金份额净 值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束基金重新开放申购或 赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介 刊登基金重新开放申购或赎回 的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的 各类 基金 份额净值 。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 基金管理人应每 2 周至 少 重复 刊登暂停公告 1 次。 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊登暂停公告的频 率进行调整 。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作 日在指定媒 介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个工作日的 各类基金份额净值。 十一 、 基金转 换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构 。 十二 、 基金的 非交 易过户 基金合同 22 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提 供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三 、 基金的 转托 管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四 、 定期定 额投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十 五 、 基金份额 的 冻结和 解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记 机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻 结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 法律法规、 中国证监会或法院判 决、裁定另有规定的除外。 十 六、 基金份 额的 转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通基金合同 23 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十 七、 其他业 务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下, 基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下, 办理基金份额的质押业务或其他基金业 务, 基金管理人可制定相应的业务规则, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定进 行公告。 十 八 、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产 生不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回 等 安 排 进 行 补 充 和 调 整并 提前公 告。 基金合同 24 第七部 分


基金合同当事 人及权利义务 一 、基 金管理 人 (一) 基金管理人简况 名称: 中金基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 法定代表人: 林寿康 设立日期:2014 年 2 月 10 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可[2014]97 号 组织形式: 有限责任公司


注册资本: 人民币 2 亿元 存续期限: 持续经营 联系电话:010-63211122 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金 ; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立 运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


基金合同 25 (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换 、定期定额投资、转托管 和非交易过户 等业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资 金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起 ,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财 产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; 基金合同 26 (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 ,参与 基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; 基金合同 27 (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金托管 人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国建设银行股份有限公司 (简称“中国建设银行” ) 住所: 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人: 王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号: 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 银 监 复 [2004]143 号 组织形式 :股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保 管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批基金合同 28 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户, 按照 《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金合同 29 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担 赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三 、基 金份额 持有 人 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金 的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 基金合同 30 同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的 基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主 作出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )遵 守基金 管理人 、基金托 管人、 销售机 构和登记 机构的 相关交 易及业 务规则; (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同 31 第八部 分


基金份额持有 人大会 基金份额持有人大会由基金份额持 有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会 未设日常机构。 在本基金存续期内, 根据本基金的运 作需要, 基金份额持有人大会可以设立日常机构, 日常机构的设立与运作应当根 据相关法律法规和中国证监会的规定进行 。 一 、召 开事由 1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 , 除 法 律法规、 基金合 同或中 国证监 会另有规定外, 应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律 法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、 以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额基金合同 32 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 且在对 现有基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下 , 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或销售 服务费、变更收费方式、调整基金份额类别设置 ; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (5 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内且在对 现有基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下, 调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 定期 定额投资、 非交易过户、转托管等业务规则 (6 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定 不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 二 、会 议召集 人及 召集方 式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集 。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集 ,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基基金合同 33 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求 召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 三 、召 开基金 份额 持有人 大会 的通知 时间 、通知 内容 、通知 方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定 媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下 内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及 其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行基金合同 34 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 四 、基 金份额 持有 人出席 会议 的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一)。 若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基 金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 (含三分之一) 。 2、通讯 开会 。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式 或大会公告载明的其他方式 在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人,基金合同 35 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关 的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一); 若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一 以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 3、在 法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下,本 基金亦可 采用网 络、电 话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会,会议程序比照 现场开会和通讯方式开会 的程序进行。 4、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 五 、议 事内容 与程 序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会 议的通知后, 对原有提案的修改应基金合同 36 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持 表决权的二分之一 以上 (含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决, 在公证 机关监督下形成决议。 六 、表 决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 二分之一 以上 (含 二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基 金与其 他基金 合并 以特别基金合同 37 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七 、计 票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金 托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公 布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有 异 议 , 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金基金合同 38 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八 、生 效与公 告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在 指定媒介上公告。 如果采用 通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会 决议时, 必须将公证书全文、 公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改 和 调整 ,无需 召开 基金份 额持 有人大 会审 议。 基金合同 39 第九部 分


基金管理人、 基金托管人的更换 条件和程序 一 、基 金管理 人和 基金托 管人 职责终 止的 情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》约定的其他 情形。 二 、基 金管理 人和 基金托 管人 的更换 程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金管理人形成决议, 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三 分之二 以上(含 三分之二 )表决通过; 3、临时 基金管 理人: 新任基金 管理人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金管理人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会 更换基金管理人的决议须 报中国证监会 备案; 5、公告 :基金 管理人 更换后, 由基金 托管人 在 更换基 金管理 人的基 金份额 持有人大会决议生效 后 2 日内在指定媒介公告; 6、交接 :基金 管理人 职责终止 的,基 金管理 人应妥善 保管基 金管理 业务资基金合同 40 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任 基金管理人或临时基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计 :基金 管理人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案 , 审计 费由基金财产 承担; 8、基金 名称变 更:基 金管理人 更换后 ,如果 原任或新 任基金 管理人 要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金托管人形成决议, 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三 分之二 以上(含 三分之二 )表决通过; 3、临时 基金托 管人: 新任基金 托管人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金托管人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会更换基金托管人的决议须 报中国证监会 备案; 5、公告 :基金 托管人 更换后, 由基金 管理人 在 更换基 金托管 人的基 金份额 持有人大会决议生效 后 2 日内在指定媒介公告; 6、交接 :基金 托管人 职责终止 的,应 当妥善 保管基金 财产和 基金托 管业务 资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。 新任 基金托管人或临时 基金托管人应与基金管理人核 对基金资产总值;


7、审计 :基金 托管人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审 计结果予以公告, 同时报中国证监会备案 , 审计 费由基金财产承担 。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、 提名 :如果 基金管 理人和基 金托管 人同时 更换,由 单独或 合计持 有基金 总份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管基金合同 41 人; 2、 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、 公告 :新任 基金管 理人和新 任基金 托管人 应在更换 基金管 理人和 基金托 管人的基金份额持有人大会决议 生效后 2 日内在指定 媒介上联合公告。 三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人 或临 时 基 金 托 管 人 接 收 基 金 财 产 和 基 金 托 管 业 务 前 , 原 基 金 管 理 人 或 原 基 金 托 管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的 行为。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本 基 金 合同 的规定 收取 基金管 理费 或基金 托管 费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直 接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改 和 调整 ,无需 召开 基金份 额持 有人大 会审 议。 基金合同 42 第十部 分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 基金合同 43 第十一 部分


基金份额的 登记 一 、基 金份额 的登 记业务 本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册 和办理非交易过户 等。 二 、基 金登记 业务 办理机 构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代 理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易 过户 等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 本基金的登记机构为中金基金管理有限公司。 三 、基 金登记 机构 的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法 律法规 允许的 范围内, 对登记 业务的 办理时间 进行调 整,并 依照有 关规定于开始实施前在指定 媒介上公告; 5、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 四 、基 金登记 机构 的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定的 条件办理 本基金 份额的 登记业 务; 基金合同 44 3、 妥善 保存登 记数据 ,并将基 金份额 持有人 名称、身 份信息 及基金 份额明 细等数据 备份至中国证监会认定的机构, 其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年; 4、对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务, 因违反 该保密 义务对 投资者或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及 法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形除外; 5、按《 基金合 同》及 招募说明 书规定 为投资 者办理非 交易过 户业务 、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。 基金合同 45 第十二 部分


基金的投资 一 、投 资目标 本基金通过数量化模型合理 配置资产权重、 精选个股, 在充分控制投资风险 的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 二 、投 资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、 债券 (包 括国债、 央行票据、 金 融债、 次级债、 地方政 府债、 企业债、 公司债 、 中小企业 私募债券 、可转 换债券 (含分离 交易可 转换债 券) 、可 交换债 券、短 期融资券、 中期票据 等) 、 债券回 购、货币 市场工 具、权 证、资产 支持证 券、股 指期货、国 债期货、同业存单 以 及法 律 法 规 或 中 国 证监 会允 许 基 金 投 资 的 其他 金融 工 具( 但 须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 : 股票 资产占 基金 资产 的比例 范围为 50%-95% ;在 每个交易日日终, 在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 三 、投 资策略 本基金采用量化成长多策略进行投资, 通过数量化方法进行积极的投资组合 管理与风险控制,主要追求成长股票的贝塔 收益,辅以成长股票的阿尔法收益。 一方面,通过量化成长多因子选股等策略,追求超越业绩比较基准的额外收益; 另一方面, 通过量化风险预测模型控制组合风险, 追求组合业绩的长期持续性和 增强。 第一, 本基金通过控制组合的整体波动率达到控制风险的效果, 在承担一定 市场风险的情况下获得成长股票的收益; 第二, 本基金通过数量化技术, 综合考基金合同 46 虑股票的总市值、 流通市值、 公司治理、 过往分红以及平均每日市场交易量等因 素, 选择有代表性的成长股票标的作为本基金的股票池。 具体来说, 首先计算每 一只标的股票的价值特征 (市净率、 市盈率、 市销率、 市现率以 及分红率) 和成 长特征 (长期一致预期净利润增长率、 短期一致预期净利润增长率以及营业收入 一致预期增长率) ,按照价值和成长特性讲市场分成 4 个象限,成长 股票的股票 池确定在第 I 、IV 象限 , 每半年调整一次。 第三, 本基金利用数量化技术精细划 分成长股票的行业, 在宽窄幅度不同的行业上, 通过精选量化因子等方式进行量 化选股,力争超额收益。 (一)资产配置策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、 市场面 等多方面因素, 对宏观经济、 国家政策、 资金面和市场情绪等影响证券市场的重 要因素进行深入分析, 确定当前市场环境 下的主要投资方向和资产配置比例。 同 时, 量化模型通过持续跟踪宏观经济变量、 风险预警指标等, 判断不同资产类别 在当前市场环境下的风险收益状态, 根据市场环境变化时, 动态调整投资组合结 构、各类资产配置比例。 (二)量化选股策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、 市场面 等多方面因素, 对宏观经济、 国家政策、 资金面和市场情绪等影响证券市场的重 要因素进行深入分析,根据市场环境变化时,动态调整投资组合结构。 本基金选股策略以量化成长多因子选股为主, 充分借助基金管理人大数据量 化平台的研究成果, 有效整合了 传统多因子研究的模型和大数据分析, 根据融合 的量化模型进行股票投资。 本基金采用的选股策略包括多因子选股策略、 风格轮 动策略、行业轮动策略、动量反转量化选股策略、趋势追踪量化选股策略等。 1、多因子选股策略 本基金以基本面选股策略和技术投资相结合为理念, 不但将可能影响股价并 且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总, 考虑成长性、 盈利能力等成长性股 票相对有效的因子, 辅以价值、 规模等基本面因子, 同时也关注市场短期的波动 指标, 包括交易活动、 持仓量、 成交量、 期现 价差、 不同期限的动量 趋势, 强弱 指标、 超买超卖、 反转概率等技术因子 , 利用数量化技术, 筛选出有效的成分因基金合同 47 子, 结合大数据分析模型, 构建多因子选股模型。 具体来说, 在成长 股的因子中, 长期 PEG ,以及成长的确定性是比较有效的选股因子。 2、风格轮动策略


风格轮动模型是利用市场的风格特征进行投资,若是风格转换的初期介入, 则可以获得一定的超额收益。本基金通过数量化技术综合分析市场的风格特征, 持续跟踪市场的风格转换, 构建有效的风格转换信号, 建立了风格轮动模型, 以 此动态调整组合配置。 3、行业轮动策略 由于经济周期的原因, 总有一些行业先启动, 一些行业跟随。 在经济周期过 程中, 依次对这些轮动 的行业进行配置, 相对买入持有策略会有更好的效果。 本 基金通过量化模型对行业表现进行综合分析和持续跟踪,构建了行业轮动信号, 在经济周期过程中,根据市场环境变化,动态调整组合行业配置。 4、动量反转量化选股策略 动量反转模型是指股票的强弱变化情况, 过去一段时间强的股票在未来一段 时间继续保持强势, 过去一段时间弱的股票在未来一段时间继续弱势, 称为动量 效应。 过去一段时间强的股票在未来一段时间会走弱, 过去一段时间弱势的股票 在未来一段时间会走强, 称为反转效应。 若本基金判定动量效应会持续, 则应该 买入强势股;若判断会出现反转效 应,则应该买入弱势股。 5、趋势追踪量化选股策略 趋势追踪属于图形交易的一种, 当股价出现上涨趋势的时候, 则买入; 当出 现下跌趋势的时候,则卖出。本基金判断趋势的指标有很多种,包括均线策略、 MACD 、BIAS 等,其 中以均线策略最简单、最有效。 6、投资组合优化


本基金会根据量化风险模型对投资组合进行优化, 通过特有的以量化投资为 核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。 在构建投资 组合时综合考虑收益因素及风险因素, 并通过投资组合优化器构建并动态优化投 资组合,在控制风险的前提下追求收益的优最大化。 (三)其他策略 1、 债券投资策略 基金合同 48 在债券投资方面, 本基金将深入研究国民经济运行状况、 货币市场及资本市 场资金供求关系, 采取利率策略、 信用策略、 相对价值策略以及正逆回购进行杠 杆操作等积极投资策略, 在严格控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的 投资机会,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。


2、 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势 的定量化研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平, 并与现货资产 进行匹配, 在法律法规允许的范围内, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 3、 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、 回避市场风险为主要目的。 结合国债交易 市场和期货市场的收益性、 流动性等情况, 通 过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作,获取超额收益。 4、 可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做 出判断的前提下, 本基金对可 转债所对应的基础股票进行分析和研究, 从行业选择和个券选择两方面进行全方 位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注, 对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 5、 资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展, 将通过宏观经 济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预 测资产池未来现金流变化, 制定周密的投资策略。 在具体投资过程中, 重点关注 标的证券发行条款、 基础资产的类型, 预测提前偿还率 变化对标的证券的久期与 收益率的影响, 加强对未来现金流稳定性的分析。 本基金将严格控制资产支持证 券的总量规模, 选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 实现资产支持证券对基金合同 49 基金资产的最优贡献。 6、 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资时, 基金管理人将通过对权 证标的证券基本面的研究, 结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 根据权证的 高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、 获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动 性及风险性特征,通过资产配置、品种 与类属选择,谨慎进行投资。 7、 中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资, 在此基础上重 点分析信用风险及流动性风险。 首先, 确定经济周期所处阶段, 研究中小企业私 募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响, 以确定行业总体信用风险的变动 情况, 并投资具有积极因素的行业; 其次, 对 中小企业私募债发行人的经营管理、 发展前景、 公司治理、 财务状况及偿债能力综合分析; 最后, 结合中小企业私募 债的票面利率、 剩余期限、 担保情况及发行规模等因素, 综合评价中小企业私募 债的信用风险和流动性风险,选择风险 与收益相匹配的品种进行配置。 四 、投 资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票资产占基金资产的比例为 50% –95% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除 国 债期货 和 股指 期货合约 需缴纳 的交易 保证金 后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10 %;


(5 )本基金持有的全 部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; 基金合同 50 (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同 业市场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15 )本基金总资产不得超过基金 净资产的 140% ; (16 )本基金参与 国债期货和股指期货交易, 应遵守下列投资比例限制: 1) 在任 何交易 日日终 , 本基金 持有的 买入股 指期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的 10% ; 2) 在任 何交易 日日终 ,持有的 买入 国 债期货 和 股指期 货合约 价值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; 3) 在任 何交易 日日终 ,持有的 卖出股 指期货 合约价值 不得超 过基金 持有的 股票总市值的 20% ; 4) 在任 何交易 日内交 易(不包 括平仓 )的股 指期货合 约的成 交金额 不得超基金合同 51 过上一个交易日基金资产净值的 20% ; 5) 本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ,合计 (轧差 计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 6)基金 在任何 交易日 日终,持 有的买 入国债 期货合约 价值, 不得超 过基金 资产净值的 15% ; 7)基金 在任何 交易日 日终,持 有的卖 出国债 期货合约 价值不 得超过 基金持 有的债券总市值的 30% ; 8)基金 在任何 交易日 内交易( 不包括 平仓) 的国 债期 货合约 的成交 金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 9)基金 所持有 的债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 市值和 买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; (17 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (18) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在 托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行 投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和 操作风险等各种风险; (19 ) 本 基 金 管 理 人 管理 的 全 部 开 放 式 基 金(包括开放式基金以及处 于开放 期的定期开放基金) 持有 一 家 上 市 公 司 发行 的可 流 通 股 票 , 不 得超 过该 上 市 公 司 可流通股票的 15% ;本 基 金 管 理 人 管 理 的全部 投 资 组 合 持 有 一 家上市 公 司 发 行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (20 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15% 。 因证券市场 波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 基金合同 52 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第 (2) 、 (12) 、 (20) 、 (21) 项外, 因证券/ 期货市场波动、 证券发行人 合 并、 基金规模变动、 股 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调 整 , 但中国证监会另有 规定或上述各项另有约定 的除外。 法律法规或中国证监会 另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消 或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 如本基 金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 建立健全内部审 批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二 以 上的独立董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、 行政法规或监管机构取消上述禁止行为的, 则本基金投资不再受相关基金合同 53 限制。 五 、业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为: 中证 500 指数收益率*75% +中债综合指数 收益 率*25% 。 中证 500 指数扣除了沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票,再按照最近一年(新股为 上市以来)的日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 20% 的股票, 然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名, 选 取排名在前 500 名的股票作为该指数样本股 , 该指数综合反映了沪深证券市场内 小市值公司的整体状况 。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编 制, 样本债券涵盖的范围全面, 具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场 (银 行间市场 、交易 所市场 等) 、不 同发行 主体( 政府、企 业等) 和期限 (长期、中 期、短期 等) , 能够很 好地反映 中国债 券市场 总体价格 水平和 变动趋 势 。基于本 基金资产配置比例以及 中证 500 指数和中债综合指数 的特征, 选用该业绩比较基 准能够反应本基金的风险收益特征。 今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更 能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩 比较基准的指数时, 本 基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准 并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 六 、风 险收益 特征 本基金属于混合型基金, 其预期的风险和 预期 收益高于货币市场基金、 债券 证券投资基金,低于股票型证券投资基金。 七、 基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法 1、不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 基金合同 54 4、 基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利,保 护基金 份额持有人的利益 ; 5、 不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 基金合同 55 第十三 部分


基金的财产 一 、基 金资产 总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款 项 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是 指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他 权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 基金合同 56 第十四 部分


基金资产估 值 一 、估 值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、期 货合约 和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上市 的 非固 定 收 益 类 有 价证 券 (包 括 股 票 、 权 证等 ) ,以 其 估 值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (2 )交 易所上 市不存 在活跃市 场的非 固定收 益类有价 证券, 采用估 值技术 确定公允价值。 2、 固定收益品种的估值 (1 )本 基金合 同所称 的固定收 益品种 ,是指 在银行间 债券市 场、上 海证券 交易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让 的国债、 央行票据、 金 融债、 次级债、 地方政 府债、 企业债、 公司债 (含中小企 业私募债 券等法 律法规 或中国证 监会允 许基金 投资的非 公开发 行公司 债) 、可转 换债券( 含分离 交易可 转换债券 ) 、可 交换债 券、短期 融资券 、中期 票据、资产 支持证券、同业存单以及法律法规或监管部门允许基金投资的 其 他 固 定 收 益 品 种; (2 )本 基金在 对银行 间和交易 所市场 的固定 收益品种 估值时 ,主要 依据由基金合同 57 第三方估值机构提供的价格数据; (3 )交 易所上 市实行 净价交易 的固定 收益品 种按估值 日第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化, 按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4 )交 易所上 市未实 行净价交 易的固 定收益 品种按估 值日第 三方估 值 机构 提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按 最近交易日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (5 )交 易所上 市不存 在活跃市 场的固 定收益 品种,采 用估值 技术确 定公允 价值;对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (6 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的固定 收益品 种,采 用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种, 按成 本估值。 (7 )中 小企业 私募债 券采用市 场参与 者普遍 认同,且 被以往 市场实 际交易 价格验证具有可靠性的估值技术, 确定中小企业私募债券的公允价值。 中小企业 私募债券采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下 情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交基金合同 58 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值 。 5、本基 金投资 期货合 约,一般 以估值 当日结 算价进行 估值, 估值当 日无结 算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估 值。 6、 当发 生大额 申购或 赎回情形 时,基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制,以 确保基金估值的公平性。 7、 其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值 。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四 、估 值程序 1、 各类 基金份 额净值 是按照每 个工作 日闭市 后, 该类 基金资 产净值 除以 当 日 该类基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值, 并按 本基金 合同约定 公告。 基金合同 59 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将 各类 基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基 金管理人 按约定对外公布。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计 算或公告。 五 、估 值错误 的处 理 基金管理人和基金 托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 某类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差 错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错 误等, 因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但 因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由 估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责基金合同 60 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )按法律法规规定的其他原则处理估值错 误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人 应当公告。 基金合同 61 (3 )前 述内容 如法律 法规或监 管机关 另有规 定的,从 其规定 处理。 如果行 业另有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 六 、暂 停估值 的情 形 1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或 因其他原因暂停营 业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经 基金管理人与基金托 管人协商一致的; 4、 法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和 各类 基金份额净值并发送给基金托管 人。 基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人 依据基金合同和相关法律 法规的规定 对基金净值 按约定予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理方法 1、基金管理人或基金托管人按 本基金合同规定的 估值方法的第 8 项 进行估 值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 2、 由于证券/ 期货 交易 所 、 证券/ 期货经纪机构 或登记结算公司发送的数据错 误, 或由于不可抗力等原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现 该错误的, 由此造成的 基金资产估值错误, 基 金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。 但基金管理人 和基金托管人应当积极 采取必要的措施消除 或减轻 由此造成的影响。 基金合同 62 第十五 部分


基金费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、 期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 基金的开户费用 及账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在 基金财产中列支的其他 费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 1.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联 系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计基金合同 63 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行 核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、C 类基金份额的 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服 务费的计算方法如下: H=E ×0.40% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费 每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用 自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协 商解决。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近 可支付日支付。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金 C 类基金份额的持续销售以及 C 类 基金份额持有人服务等各项费用。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 基金合同 64 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金合同 65 第十六 部分


基金的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值 变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、基 金可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三 、基 金收益 分配 原则 1、 由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 该次可供分配利润 的 10% ,若《基金合同》生 效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为 该类基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金 收益分 配后各类 基金份 额净值 均不能 低于面值 ,即基 金收益 分配基 准日的某类基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 该类基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5、 本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的 情况下, 基金管理人可法律法规 允许的前 提 下 并 按 照 监 管 部 门 要 求 履 行 适 当 程 序 后 酌 情 调 整 以 上 基 金 收 益 分 配 原则, 此项调整, 不需 要召开基金份额持有人大会 , 但应于变更实施日前在指定 媒介公告 。 基金合同 66 四 、收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日 。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 该类基金份额。 红利再投资的计 算方法,依照《业务规则》执行。 基金合同 67 第十七 部分


基金的会计 与审计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合 同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金合同 68 第十八 部分


基金的信息 披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基金 合同》 及 其他 有关 规定。 相关法 律法 规关 于信 息披露 的规 定发生 变化 时, 本 基金 从其最 新规 定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的 媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文 本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 基金合同 69 五 、公 开披露 的基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定 媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募 说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收 到中国证监会确认文件的次日 (若遇法定节假日指定报 刊休刊, 则顺延至法定节假日后首个出报日。 下同) 在指定媒介上登载 《基金合 同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次基金合同 70 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 各类基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资 产 净值和 各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 各类 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报 告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采 用电子文本或 书面报 告方式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等 定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下 披露该投资者的类别、 报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 基金合同 71 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人 的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变 更; 17、基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 基金合同 72 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期 办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、 调整本基金份额类别设置; 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、 基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 29、 法律法规、中 国证监会规定及基金合同约定 的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 (十)投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策 、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资股指期货 的信息披露 基金管理人 应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 (十 二)投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券基金合同 73 总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)投资中小企业私募债券的信息披露 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 基金管理人应在中国证监会 指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、 数量、 期限、 收益率 等信息, 并 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中 披露中小企业私募债券的投资情况。 (十四) 投资流通受限证券相关公告 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内, 在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十五) 中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、 基金份额申购赎回 价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当 制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 基金合同 74 七、 暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。 八、 信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 基金合同 75 第十九 部分


基金合同的 变更、终止与基金 财产的清算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规 定或本基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定 媒介公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》 终止 情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 财产; 基金合同 76 (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、清 算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 基金合同 77 第二十 部分


违约责任 一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中, 违反 《基金法》 等 法律法规的规定或者 《基金合同》 约定, 给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任, 对损失的赔偿, 仅限于 直接 损失。 但是发生下列情况的,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、 基金管理人或/ 及基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金 管理人 由于按 照 本《基 金合同 》 规定 的投资原 则 而行 使或不 行使其 投资权而造成的 损失等 。 二、 在发生一方或多方违约的情况下, 在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提 下, 《 基金合 同》能够 继续履 行的应 当继续履 行。非 违约方 当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施, 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约 方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。


三、 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能 发现错误的, 由此造成基金财产或投资人损失, 基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除 或减轻 由此造 成的影响。 基金合同 78 第二十 一部分


争议的处 理和适用的法律 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通 过协商、 调解解决 的 , 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力 。仲裁费用由败诉方承担 。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖 并从其解释。 基金合同 79 第二十 二部分


基金合同 的效力 《基金合同》 是约定基金 合同当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务 关系的法律文件。 1、 《基金合同 》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签 章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并 经中国证监会书面确认后生效。 2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案 并公告之日止。 3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、 《基金合同》 可印制成册 , 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 基金合同 80 第二十 三部分


其他事项 《基金合同》 如有未尽事宜, 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协 商解决。 基金合同 81 第二十 四部分


基金合同 内容摘要 基金合同内容摘要见附件。 基金合同 1 本页无正文, 为 《中金 金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》 的签字盖章 页。 基金管理人:中金基金管理有限公司(公章) 法定代表人或授权代表: 基金托管人:中国建设银行股份有限公司(公章) 法定代表人或授权代表: 签订地点:北 京 签订日: