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中金金序量化成长A(005355)

中金金序量化成长:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
中金金序量化成长混合型证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:中 金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国 建设银行 股份有限公司 



招募说明书 1 重要提 示 中金 金序 量化成长 混合 型证券投 资基金 (以下 简称“本 基金” ) 的募集 申请 于 2017 年 6 月 22 日经 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2017]1007 号文 注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不 表明其对本基金的 投资 价值、 收益及市场前景做 出实质性判断或保证, 也不表明 投资于本基金没有风险。 中金金序量化成长混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 投资 于证券 及期货市场 , 基金净值会因为证券 及期货市场波动等因素产生波动, 投资 人根据 所持有的基金份额享 受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风 险包括但不限于: 市场 风险、 信用风险、 流动 性风险、 管理风险、 估 值风险、 操 作及技术风险、合规 性风险、本基金特有风险、其他风险等。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票、 债券、 货币市场工 具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符 合中国 证监会 的相关规 定) , 在政策 市场环境 下本基 金的流 动性风险适 中。 在特殊市场条件下, 如证券市场的成交量发生急剧萎缩、 基金发生巨额赎回 以及其他未能遇见的特殊情形下, 可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产 价格造成 较大冲 击,发 生基金份 额净值 波动幅 度较大、 无法进 行正常 赎回业务、 基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金投资品种包含中小 企业私募债券, 中小企业私募债券是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易, 一般情 况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场 流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金 净值带来更大的负面影响和损失。 本基金属于混合型基金, 其预期的风险和预期 收益高于货币市场基金、债券证券投资基金,低于股票型证券投资基金。 投资 人在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信招募说明书 2 息披露文件 , 全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性, 自主判断基金的投资 价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 本基金基金份额分为 A 、C 两类,其中 A 类 基金份额收取认/ 申购费, 不计 提销售服务费;C 类基金份额不收取认/ 申购费, 但计提销售服务费;A 、C 两类 基金份额适用不同的赎回费率。 投资有风险,投资人认/ 申购本基金时应认真阅读本招募说明书 及其更新 。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资人作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 。


招募说明书 3 目


录 重要提示................................................................................................................ 1 第一部分


绪言.................................................................................................... 4 第二部分


释义.................................................................................................... 5 第三部分


基金管理人...................................................................................... 10 第四部分


基金托管人...................................................................................... 18 第五部分


相关服务机构.................................................................................. 22 第六部分


基金的募集...................................................................................... 24 第七部分


基金合同的生效.............................................................................. 29 第八部分


基金份额的申购与赎回.................................................................. 31 第九部分


基金的投资...................................................................................... 44 第十部分


基金的财产...................................................................................... 53 第十一部分


基金资产的估值.......................................................................... 55 第十二部分


基金的收益分配.......................................................................... 62 第十三部分


基金的费用与税收...................................................................... 64 第十四部分


基金的会计 与审计...................................................................... 67 第十五部分


基金的信息披露.......................................................................... 68 第十六部分


风险揭示...................................................................................... 75 第十七部分


基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 82 第十八部分


基金合同的内容摘要.................................................................. 84 第十九部分


托管协议的 内容摘要.................................................................. 85 第二十部分


对基金份额持有人的服务.......................................................... 86 第二十一部分


其他应披露事项...................................................................... 88 第二十二部分


招募说明 书存放及查阅方式.................................................. 89 第二十 三部分


备查文件.................................................................................. 90 附件 1:基金合同的内容摘要........................................................................... 91 附件 2:托管协议的内容摘要......................................................................... 108


招募说明书 4 第一部 分


绪言 《中金 金序量化成长 混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “ 招 募说明 书 ” 或“ 本招募说明书” ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基 金法》 ”)、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《 证 券投 资 基金 销 售管理 办 法》 ( 以下 简 称 “ 《销 售 办法 》 ” ) 、 《 证券投 资 基金 信 息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 、 《公开募集开 放 式证券投资基 金流动性风险管理规 定 》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定 》 ”) 以及 《中金 金序量 化 成长混合型 证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “ 基金合同” )编写 。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金 金序量化成长 混合型证券投资基金 (以下简称 “ 基金” 或“ 本基金 ” ) 是根 据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其 他人提供未在本招募说明 书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说 明。 本招募说明书根据 基金的基金合同编写, 并经 中国证监会注册。 基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金 基金 合同的当事人, 其持有基金份额 的行为本 身即表 明其对 基金合同 的承认 和接受 ,并按照 《基金 法》 、 基金合同及 其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和 义务,应详细查阅 基金 的基金合同。


招募说明书 5 第二部 分


释义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金: 指中金金序量化成长混合 型证券投资基金 2、 基金管理人:指 中金基金管理有限公司 3、 基金托管人:指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同或 《基金合同》 :指《 中金金序量化 成长混合型证券投资基金基 金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 中金金 序量化 成长 混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书、 《招募说明书》 或本招募说明书:指《 中金金序量化 成长混 合 型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 中金 金序 量化成长 混合型 证券投 资基金 基金份 额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过, 经 2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订 ,自 2013 年 6 月 1 日起 实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修 订的 《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 招募说明书 6 13、 《流动性风险管理 规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布 机关对其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、 投资人或投资者 : 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、 销售机构: 指 中金基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监 会规定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 24、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 25、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 中金基金 管理有招募说明书 7 限 公司或接受 中金基金 管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务导致 的基金份额 变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书 面确认的 日期 29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超 过 3 个月 31、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 35、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业 务规则 》 :指 《 中金基金 管理有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 38、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 39、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合 同和招募说明书 规招募说明书 8 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换: 指基金 份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 44 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份 额的 10% 45、 元:指人民币元 46、 基金收益: 指基金投资所得 股票红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 47、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款 项及其他资产的价值总和 48、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定 期存款 (含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款) 、 停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、 摆动定价机制: 指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时, 通过调整基招募说明书 9 金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回 的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 53、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 54、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件


招募说明书 10 第三部 分


基 金管理人 一、 基 金管理 人概 况 名称: 中金基金管理有限 公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室


办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 法定代表人: 林寿康 成立时间:2014 年 2 月 10 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间: 持续经营 联系人: 张显 联系电话:010-63211122 公司的股权结构如下: 股东名称 持股 比例 中国国际金融 股份有限公司 100% 二 、主 要人员 情况 1、基金管理人董事会成员 林寿康先生, 董事长, 货币经济学博士。 历任国际货币基金组织国际部经济 学家; 香港金融管理局货币管理部高级经理; 德意志摩根建富公司新兴市场部经 济学家; 中国信达资产管理公司国际部副主任。 现任中国国际金融股份有限公司 管理委员会成员、投资管理业务负责人、董事总经理。 孙菁女士, 董事, 管理学硕士。 历任中国国际金融股份有限公司资本市场部 副总经理、 公司管理部副总经理、 运营支持部执行总经理及负责人等职务。 现任招募说明书 11 中金基金管理有限公司总经理。 黄劲峰先生, 董事, 机械工程专业学士。 历任英国毕马威会计师事务所 (英 国及香港) 审计、 核算见习 生、 副经理, 经理等职务; 香港汇丰银行资本市场财 务经理、 货币及 外汇市 场财务经 理职务 ;高盛 (亚洲) ,高盛 集团( 日本东京) 固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、 权益类产品财务控制负责人、 日 本产品财务控制负责人、 香港财务控制负责人、 执行董事等职务; 北京高华证券 有限责任公司中后台协调、 风险管理岗位; 高盛 (亚洲) 有限责任公司资产管理 部亚太区首席营运官、 亚太除日本首席营运官、 产品研发主管和董事总经理职务。 现任中国国际金融股份有限公司董事总经理。 陈刚先生, 董事, 法学博士。 历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究 人员; 北京世泽律师事务所律师; 中国国际金融股份有限公司合规律师、 中国国 际金融香港有限公司合规律师、 中金美国证券有限公司法律部负责人; 厚朴香港 投资咨询有限公司法律合规事务负责人。 陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国 法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。 赵璧先生, 董事, 经济学硕士。 历任中国国际金融股份有限公司投资银行部 经理助理; 中信产业基金管理有限公司投资经理。 现任中金基金管理有限公司总 经理助理。 李永先生 ,董事 ,工商 管理硕士 。历任 中国人 保资产管 理有限 公司交 易员、 风险监控员、 投资经理; 中国人 寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经 理、 固定收益团队负责人、 固定收益部投资经理、 高级投资经理、 一级团队负责 人; 中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、 自有资金投资委员会 委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。 张春 先生, 独立董事 , 经济学和决策科学博士。 历任美国明尼苏达大学卡尔 森管理学院金融系终身教授; 中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、 系主任、 副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。 颜羽女士,独立 董 事 ,经 济 法 硕 士 、EMBA 硕 士 研 究 生 。历 任 云 南政 法 干 部管理学院教师; 四通集团 条法部法律咨询副主任; 海问律师事务所证券业务律 师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。 招募说明书 12 2、基金管理人监事 夏静 女士, 执行监事 , 理学硕士。 历任普华永道 (深圳) 咨询有限公司北京 分公司风险管理及内部控制服务部经理; 中国国际金融 股份有限公司公司稽核部 高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部 负责人。 3、基金管理人高级管理人员 林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。 孙菁女士,总经理。简历同上。 李永先生 ,副总经理 。简历同上。 李虹女士 ,督察 长,法 学硕士。 历任美 国众达 律师事务 所北京 代表处 律师; 中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。 李虹女士是美国纽约州执业律 师并具有中国法律职业资格。 4、本基金基金经理 魏孛先生, 香港大学统计专业博士。2010 年 8 月至 2014 年 10 月, 在北京 尊嘉资产管理有限公司从事 A 股量化策略开 发,参与管理数十亿人民币的量化 投资组合, 投资标的包括 A 股及股指期货。2014 年 11 月, 加入中金基金管理有 限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。 5、投资决策委员会成员 李永先生 ,副总经理 ,工商管理硕士。简历同上。 石玉女士, 管理学硕士。 历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、 固定 收益研究员; 中国国际金融股份有限公司高级研究员、 投资经理助理、 投资经理。 现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。 郭党钰先生, 工商管理硕士。 历任宁波镇海炼化投资经理; 华泰证券项目经 理; 德恒证券高级经理; 华策投资有限公司投资副总经理; 招商基金管理有限公 司 投资经理。 现任中金基金管理有限公司投资管理部 执行总经理、 中金消费升级 股票型证券投资基金的基金经理。 魏孛先生, 香港大学统计专业博士, 简历同上。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 招募说明书 13 三 、 基 金管理 人的 职责 1、依法 募集 资 金 ,办 理或者委 托经 中 国证监 会 认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四 、 基 金管理 人的 承诺 1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国 证券 法》 的 行为, 并承诺 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行 为的发生;


2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 承诺建 立健全 内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事 投资 ; (2 )不公平地对待管理的不同基金财产; (3 ) 利用基金财产 或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; 招募说明书 14 (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 ,并承 诺建立健 全内部 控制制 度,采 取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;


4、基金 管理人 承诺加 强人员管 理,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五 、 基 金经理 承诺 1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定,本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密 、尚 未依法 公开的 基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从 事相关的交易活动 ; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六 、 基 金管理 人的 内部控 制制 度 本基金管理人高度重视内部风险控制, 建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从制度上保障本基金的规范运作。 1、 公司内部控制的 总体目标


(1 )保 证公司 经营运 作严格遵 守国家 有关法 律、法规 和行业 监管规 则,自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; (2 )防 范和化 解经营 风险,提 高经营 管理效 率,确保 经营业 务的稳 健运行 和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; (3 )确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 招募说明书 15 2、 公司内部控制 遵守以下原则 (1 )首 要性原 则:公 司将内部 控制工 作作为 公司经营 中的首 要任务 ,以保 障公司业务的持续、稳定发展; (2 )健 全性原 则:内 部控制工 作必须 覆盖公 司的所有 业务部 门和岗 位,并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节 ; (3 )有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维 护内控制度的有效执行; (4 )独 立性原 则:公 司必须在 精简的 基础上 设立能充 分满足 公司经 营运作 需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性; (5 )相 互制约 原则: 公司内部 各部门 和岗位 的设置权 责分明 、相互 牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点; (6 )防 火墙原 则:基 金资产与 公司资 产、不 同基金的 资产和 其他委 托资产 实行独立运作,严格分离,分别核算; (7 )成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益, 力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果, 保证公司经营管理和基 金投资运作符合行业最佳操守 ; (8 )合 法合规 性原则 :公司内 控制度 应当符 合国家法 律、法 规、规 章和各 项规定; (9 )全 面性原 则:内 部控制制 度应当 涵盖公 司经营管 理的各 个环节 ,不得 留有制度上的空白或漏洞; (10 ) 审慎性原则: 制定内部控制制度应当以审慎经营、 防范和化解风险为 出发点; (11 ) 适时性原则: 内 部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部 环境的变化进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。 3、公司内部控制的体系 (1 )组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制, 建立以客户服务为核心的业务组织 架构, 依据战略规划和公司发展需要, 对各部门进行创设与调整, 强调各部门之招募说明书 16 间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 设立了投资决策委员会、 风险管 理委员会、 产品委员会等专业委员会, 分别负责基金投资、 风险管理、 产品相关 的重大决策 。 公司根据独立性与相互制约、 相互衔接原则, 在精简的 基础上设立满足公司 经营运作 需要的 机构、 部门和岗 位。各 机构、 各部门必 须在分 工合作 的基础上, 明确各岗位相应的责任和职权, 建立相互配合、 相互制约、 相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、 严格的操作程序和合理的工 作标准, 使各项工作规 范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险 。 (2 )内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中 监控与事后完善三个步骤。 1) 事前 防范主 要是指 内部控制 的相关 责任部 门与责任 人依照 内部控 制的原 则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施; 2) 事中 监控主 要指内 部控制的 相关 职 能部门 依照适用 的制度 和防范 措施进 行全面的监督与检查, 降低风险发生的可能性。 事中监控的重点在 于实施例行和 突击检查、定期与不定期检查 以及专项检查与综合检查 等; 3)事后 完善主 要通过 风险事件 的分析 与总结 ,使相关 部门和 岗位对 自身的 业务 流程 进行完善。 4、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现, 公司对各环节的经营行为采取一定的控制 措施,充分控制相应业务风险。主要包括 如下方面: (1 )投资管理业务控制; (2 )市场推广及销售业务控制; (3 )信息披露控制; (4 )信息技术系统控制; (5 )会计系统控制; (6 )监察稽核控制等。 招募说明书 17 5、 内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监 督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、 重点项目进行检查和评价, 出 具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经理。 必要时, 公司股东会、 董事会、 执行监事、 总经理和督察长均可要求公司聘 请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价, 并出具专题报告。 外部专家 可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、 新的金融工具、 新技术、 新的法律法规等情况, 有可 能影响到公司基金投资、 正常经营管理活动时, 董事会下设的专业委员会对公司 的内部控制进行全面的检查, 审查其合法、 合规和有效性。 如果需要做出一定的 调整,则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6、基金管理人关于内部控制 制度的声明 (1 )基 金管理 人确知 建立、实 施和维 持内部 控制制度 是基金 管理人 董事会 及管理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )基 金管理 人承诺 将根据市 场环境 的变化 及 基金管 理人 的 发展不 断完善 内部控制制度。


招募说明书 18 第四部 分


基 金托管人 一 、基 金托管 人情 况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份 制商业银行, 总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股 票代码 939) ,于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元, 增幅 3.47% 。 上 半年, 本集团实现利润总额 1,720.93 亿元, 较上年同期增 长 1.30% ; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元, 盈利水平实现平稳增 长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行” , 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行” , 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” , 《亚洲银 行家》 “中国 最佳大型 零售银 行奖” 及中国银 行业协 会“年 度最具社会 责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”招募说明书 19 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 《财富》2016 年世界 500 强排名 第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 资 产 市场 处、 理财 信托股 权 市场 处、QFII 托 管 处 、养 老金 托管 处、清 算 处、 核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室,在上海设有投资托管服 务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段 。 (二)主要人员情况 纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划 财务部、 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部 担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委 托代理部、 战略客户部, 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作, 具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资 产托管 业务部 副总经理 ,曾就 职于中 国建设银 行总行 国际业 务部, 长期从 事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验 。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品招募说明书 20 种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环 球金融》 “中国最佳托管 银行” 、 “中国最佳次托 管银行” 、 “最佳托管专 家 ——QFII ” 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一 家 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。 二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银 行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务 的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工 作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控 合 规 工 作 职 权 和 能 力 。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制 度、 岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务 人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集 中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格 有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披 露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完 整、独立 。 招募说明书 21 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 (一)监督方法 依照 《基金 法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运 作。利用 自行开 发的“ 新一代托 管应用 监督子 系统” , 严格按 照现行 法律法规以 及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情 况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基 金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金 管理人进行情况 核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会 。


招募说明书 22 第五部 分


相 关服务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1、 直销机构 (1 )直销柜台 名称: 中金基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字 楼 2 座 26 层 05 室 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 法定代表人: 林寿康 电话:010-63211122 传真:010-66159121 联系人: 张显 客户服务电话:400-868-1166 网站:www.ciccfund.com (2 )网上直销 交易系统 :中金基金网上 交易系统 交易系统网址 :trade.ciccfund.com


2、 其他销售机构 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减 销售 机构的公告。 二 、 登 记机构 名称: 中金基金管理有限公司


住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 法定代表人: 林寿康 电话:010-63211122 传真:010-66155573 招募说明书 23 联系人: 白娜 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人: 陆奇 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址: 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人: 邹俊 电话:010-85085000 传真:010-85185111 签章注册会计师:程海良、李砾


联系人: 程海良


招募说明书 24 第六部分


基 金的募集 本基金 由 基金 管 理人按 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同 及其他有 关规 定募集 , 募集申请 于 2017 年 6 月 22 日经 中 国证监 会 证监许可 [2017]1007 号文注册。 一、 基金 运作 方式 与 类型 1、基金的运作方式: 契约型开放式 2、基金的类别: 混合型 二、 基 金存续 期限 不定期 三 、 基 金份额 的类 别 本基金根据认购/ 申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。 在投资者认购、 申购时收取认购、 申购费用, 在赎回时根 据持有期限收取赎回费用, 而不从本类别基金资产中计提销售服务费 的, 称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用,在 赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基 金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本 基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据基金运作情况, 基金管理人可在不违反法律法规、 基金合同约定以及对 已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售或者调整现有基金份额类别的 费率水平或者增加新的基金份额类别等, 调整 实施 前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案 ,而无需召开基金份额持有人大会 。 招募说明书 25 四 、 发 售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告。 五 、 发 售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资人 。 六 、募 集场所 本基金通过基金管理人的直销 机构以及其他 销售机构进行募集。 投资人 还 可 登 录 基 金 管 理 人 公 司 网 站 (www.ciccfund.com ) , 在 与 基 金 管 理 人达成网上交易的相关协议、 接受基金管理人有关服务条款、 了解有关基金网上 交易的具体业务规则后, 通过基金管理人网上交易系统办理开户、 认购等业务 (目 前基金管理人仅对个人投资者开通网上交易服务) 。 具体销售机构及联系方式以本基 金基金份额发售公告为准, 请投资 人 就募集 和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发售公告。 如果本基金后续调整销售 机构的, 基金管理人将会刊登关于 本基金调整销售机构的公告 。 七 、 基 金的最 低募 集份额 总额 及金额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,最低募集金额为 2 亿元人民币 。 八 、 基 金份额 的发售 面值 与 认 购价格 本基金基金份额的 发售面值为人民币 1.00 元,基金份额的认购价格为 1.00 元/ 份。 九 、认 购费用 与认 购份额 的计 算 (一)认购费用 招募说明书 26 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的 具体认购费率如下: A 类基金份额 C 类基金份额 认购金额(M) 认购费率 0% M<100 万 0.80% 100 万≤M<200 万 0.40% 200 万≤M<500 万 0.10% 500 万≤M 500 元/ 笔 募集期内投资者多次认购的, 认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分 别计算。 基金认购费用不列入基金资产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募 集期间发生的各项费用。 (二)认购份额的计算 1、A 类基金份额认购份额的计算 认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 (1 )认购费用适用比例费率时,计算公式为: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值 (2 )认购费用适用固定金额时,计算公式为: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值 2、C 类基金份额认购份额的计算 认购份额=(认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值 例 1:某投资人投资 20 万元认购本基金 A 类 基金份额,假设其认购资金在 募集期间产生的利息为 15 元,其对应的认购费率为 0.80% ,则其 可得到的认购 份额为: 招募说明书 27 净认购金额=200,000/ (1+0.80% )=198,412.70 元 认购费用=200,000 -198,412.70=1,587.30 元 认购份额=(198,412.70+15 )/1.00 =198,427.70 份 即投资人投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额, 假设其认购资金在募集期 间产生的利息为 15 元,则其可得到 198,427.70 份本基金 A 类基金份额。 例 2:某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类 基金份额,假设其认购资金的 利息为 10 元,其对应的认购费率为 0.00% ,则其可得到的认购份额为: 认购份额= (100,000+10)/1.00=100,010.00 份 即投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额, 假设其认购资金的利息 为 10 元,则其可得到 100,010.00 份本基金 C 类基金份额。 十 、 投 资人对 基金 份额的 认购 1、本基 金的认 购时间 安排、 投 资人 认 购应提 交的文件 和办理 的手续 请详细 查阅本基金的基金份额发售公告。 2、认购 的方式及确认 (1 )本基金认购采取金额认购的方式 ; (2 )投资人认购 时,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3 )基金募集期内,投资 人可多次认购,已 受理的认购申请不得撤销 ; (4 )基 金销售 机构对 认购申请 的受理 并不代 表该申请 一定成 功,而 仅代表 销售机构确实接收到认购申请, 认购 申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对 于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 。 否 则,由此产生的任何损失 ,由投资人自行承担; (5 )若 投资 人 的认购 申请被确 认为无 效,基 金管理人 应当将 投资 人 已支付 的认购金额本金退还投资 人。 3、认购 的限额 (1 )通 过基金 管理人 的直销柜 台进行 认购, 单个基金 账户单 笔首次 认购最 低金额为 100 元(含认购费) ,追加认购最低金额为单笔 100 元(含认购费) ; (2 )通 过基金 管 理人 网上直销 进行认 购,单 个基金账 户单笔 最低认 购金额招募说明书 28 为 100 元 (含认购费) , 追加认购最低金额为单笔 100 元 (含认购费) , 网上直销 单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明; (3 ) 通过本基金其他销售机构进行认购, 首次认购最低金额为人民币 1000 元 (含认购费) , 追加认购的最低金额为人民币 500 元 (含认购费) ; 各销售机构 对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准; (4 )募集期内,单个投资人的累计认购金额不设上限。 (5 )如 本基金 单个投 资人累计 认购的 基金份 额数达到 或者超 过基金 总份额 的 50% ,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或 者某些认购申请有可能 导致投资者变相规避前 述 50% 比 例要求的, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资人认购的基金 份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 十 一 、 募集期 间认 购资金 利息 的处理 方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息 转份额 的具体份额以登记机构的记录为准。 十二、 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 , 任 何人 不得动 用 。


招募说明书 29 第七部分


基 金合同的生 效 一 、基 金备案 的条 件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金 募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书决定 提前停止基金发售, 基 金管理人应当自基金募集期结束之日起 10 日 内聘请法定验资机构验资, 基金管 理人 自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监 会书面 确认之 日起, 《 基金合 同》生 效;否则 《基金 合同》 不 生效。基 金管理人 在收到 中国证 监会确认 文件的 次日对 《基金合 同》生 效事宜 予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二 、基 金合同 不能 生效时 募集 资金的 处理 方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案条件,基金管理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行 同 期活期 存款利息 ; 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不超过 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当 在定期报告中予以 披 露;连续 60 个工作 日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并 提出 解决方案 , 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开招募说明书 30 基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。


招募说明书 31 第八部分


基 金份额的申 购与赎回 一 、申 购和赎 回场 所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在相关公 告中列 明。基 金管理人 可根据 情况变 更或增减 销售机 构,并 予以公告。 基金投资者应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资 人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。 具体办法由基金管理人或相关 销售机构另行公告。 二 、 申 购和赎 回的 开放日 及时 间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券 交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换招募说明书 32 申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 三 、 申 购与赎 回的 原则 1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ,即申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 该类 基金份 额净值为基 准进行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日 的申购 与赎回 申请可以 在基金 管理人 规定的时 间 结束 前撤销 ,在当 日业务办理时间结束后不得 撤销; 4 、 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则 , 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行 顺 序赎回;


5、 投资 者办理 申购、 赎回等业 务时应 提交的 文件和办 理手续 、办理 时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请不成 立。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 申购款项, 申 购 成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额 持有人 递交赎 回申请, 赎回成 立;基 金份额登 记机构 确认赎 回时,招募说明书 33 赎回生效。 基金份额持有人 赎回申请成功后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券/ 期货 交 易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至 下一个工作日划出。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网点柜 台或以 销售机 构规定的 其他方 式查询 申请的确 认情况 。若申 购 未生效 , 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申请。 申购或赎回 申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对 于申请的确认情况,投资人应及时查询。 4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 的前提 下,对上 述业务 办理时 间进行 调整,并提前公告。 五 、 申 购与赎 回的 数量限制 1、通过 基金管 理人的 直销柜台 进行申 购,单 个基金账 户单笔 首次申 购最低 金额为 50,000 元 (含申购费) , 追加申购最低金额为单笔 10,000 元 (含申购费) 。 2、通过 基金管 理人网 上直销进 行申购 ,单个 基金账户 单笔最 低申购 金额为 100 元 (含申购费) , 追 加申购最低金额为单笔 100 元 (含申购费) , 网上直销单 笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 3 、通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币 1000 元 (含申购费) , 追加申购的最低金额为人民币 500 元 (含申购费) ; 各销售机构 对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准 。 4、投资 人将持 有的基 金份额当 期分配 的基金 收益转为 基金份 额时, 不受最招募说明书 34 低申购金额的限制。 5、 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时, 每笔赎回申请不得低于 50 份基金份额。 若基金份额持有人某笔交易类业务 (如赎回、 基金转换、 转托管等) 导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 50 份时,则 基金管理人 有权将 投资人 在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回 。 6、 基金 管理人 可以规 定单个投 资人累 计持有 的基金份 额上限 ,具体 规定请 参见相关公告。 7、 基金 管理人 有权规 定单一投 资者单 日或单 笔申购金 额上限 ,具体 金额请 参见相关公告。 8、基金 管理人 有权规 定本基金 的总规 模限额 和单日净 申购比 例上限 ,具体 规模或比例上限请参见相关公告。 9、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额 等数量限制 。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 六 、 申 购费率 、赎 回费率 1、申购费率 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基 金份额 不收取申购费。 两类基金 份额的申购费率如下: 基金的申购费率结构表 A 类基金份额 C 类基金份额 申购金额(M ) 申购费率 申购费率 M<100 万 1.50% 0.00% 100 万≤M<200 万 0.80% 200 万≤M<500 万 0.40% 500 万≤M 500 元/ 笔 本基金 A 类基金份额的 申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者 承担, 不列入基金资产, 主要用于 本基金的市场推广、登记和销售 等各项费用。 招募说明书 35 在申购费按金额分档的情况下, 如果投资人多次申购, 申购费适用单笔申购 金额所对应的费率。 2、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及该部分基金 份额的时间分段设定如下: 基金的赎回费率表 持有期限(T ) A 类基金份额 赎回费率 C 类基金份额 赎回费率 T<7 日 1.50% 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 0.50% 30 日≤T<90 日 0.60% 0.00% 90 日≤T<180 日 0.50% T ≥180 日 0.00% A 类基金份额赎回费计入基金财产 比例: 对持续持有期少于 30 日的投资人, 将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 日少 于 90 日的投资人, 将赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期大于等于 90 日少于 180 日的 投资人, 将赎回费总额的 50% 计入基金财产。 赎回费用 未归入基金财产的部分 用 于支付登记费和其他必要的手续费 。 C 类基金份额赎回费计 入基金财产比例: 对持续持有期少于 30 日的 投资人, 将赎回费全额计入基金财产。 3、基金 管理人 可以在 基金合同 约定范 围内 调 整费率或 收费方 式, 并 最迟应 于新的费率或收费方式实施 日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定 媒介上 公告。 4、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 基金管理人可以按 中国证监会要求履行必要手续后, 对投资人适当调低基 金申购费率 、赎回费率。 5、当本 基金各 类份额 发生大额 申购或 赎回情 形时,基 金管理 人可以 采用摆招募说明书 36 动定价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 七 、 申 购份额 与赎 回金额 的计 算方式 1、申购份额的计算方式 (1 )A 类基金份额的申购份额的计算公式 1)申购费用适用比例费率时,计算公式为: 净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率) 申购费用= 申购金额- 净 申购金额 申购份额= 净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 2)申购费用适用固定金额,计算公式为: 申购费用= 固定金额 净申购金额= 申购金额- 申购费用 申购份额= 净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 上述 计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的 收 益或 损失由基金财产承担。 例 3:假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元,某投资人本次申购本基金 A 类基金份额 40 万元 ,对应的本次申购费率为 1.50% ,该投资人可得到的基金 份额为: 净申购金额=400,000/ (1+1.50% )=394,088.67 元 申购费用=400,000-394,088.67 =5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560=373,190.03 份 即: 投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额 , 假定申购当日 A 类基金 份额 的净值为 1.0560 元,可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 (2 )C 类基金份额申购份额的计算公式 申购份额= 申购金额/ 申购当日基金份额净值 例 4: 假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元, 某投资人本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元, 该投资人可得到的基金份额为: 招募说明书 37 申购份额=400,000/1.0520 =380,228.14 份 即: 投资人投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额 , 假定申购当日 C 类基金 份额 的净值为 1.0520 元,可得到 380,228.14 份 C 类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 赎回总金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费 例 5: 某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额, 持有时间为 28 天, 对应的赎 回费率为 0.75% , 假设 赎回当 日基金份额净值是 1.2525 元, 则其可得到的赎回金 额为: 赎回总金额=10,000× 1.2525=12,525 元 赎回费用=12,525× 0.75%=93.94 元 净赎回金额=12,525-93.94=12,431.06 元 即: 投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额, 持有时间为 28 天, 假设赎 回当日基金份额净值是 1.2525 元,则其可得到的赎回金额为 12,431.06 元。 例 6: 某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额, 持有时间为 28 天, 对应的赎 回费率为 0.50% , 假设 赎回当日基金份额净值是 1.2613 元, 则其可得到的赎回金 额为: 赎回总金额=10,000× 1.2613=12,613 元 赎回费用=12,613× 0.50%=63.07 元 净赎回金额=12,613-63.07=12,549.93 元 即: 投资人赎回本基金 1 万份 C 类基金份额, 持有时间为 28 天, 假设赎回 当日基金份额净值是 1.2613 元,则其可得到的赎回金额为 12,549.93 元。 3、 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额, 两类基金份额单独设置基金代码, 分别计算和公告基金份额净值。 本基金各类基金 份额净值的计算, 保留到小数点 后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 各类 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 招募说明书 38 八 、申 购与赎 回的 登记 投资人 T 日申购基金成功后, 本基金登记机构在 T +1 日为投资人增加权益 并办理 相应的 登记结算手续。 投资人 T 日赎回基金成功后, 本基金登记机构在 T +1 日为投资人扣除权益 并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进 行 调整, 本基金管理人将于开始实施前按照 《信息披露办法》 有关规定, 在指定 媒 介 公告。 九 、 拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接受 投资人的申购申请。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持 有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产 生负面影响, 或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 、基金销 售支付 结算机 构或登 记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、 基金注册登记系 统或基金会计系统无法正常运行。 7、 基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50% , 或者有可能导致投资者变相规 避前述 50% 比例要求的情形 。 8、 申请 超过基 金管理 人设定的 基金总 规模、 单日 净申 购比例 上限 、 单一投招募说明书 39 资者 单日或单笔 申购金额上限 的。 9、当前一估值 日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后 ,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、 基金合同约定 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、6、9、10 项暂停 申购情形之一且基金管理人决定 拒绝或暂停申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的 , 被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十 、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接 受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 发生继续接受赎回申请将损害 现有基金份额持有人利益 的情形时 。 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时, 经与基金托管人协商确 认后 ,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基 金 赎 回 申 请 的 措 施 。 7、 基金合同约定 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人 应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情招募说明书 40 形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十 一、 巨额赎 回的 情形及 处理 方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎 回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 分,投资 人在提 交赎回 申请时可 以选择 延期赎 回或取消 赎回。 选择延 期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此 类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未 能赎回部分作自动延期赎 回处理。 (3 )在 出现巨 额赎回 时,对于 单个基 金份额 持有人当 日超过 上一日 基金总 份额 25% 以上的赎回申请, 应当全部自动进行延期办理。 对于此类持有人未超过 上 述 比 例 的 部分 , 基 金管 理 人 有 权 根据 前述“ (1 ) 全 部 赎回 ” 或 “ (2) 部分延期招募说明书 41 赎回 ” 的 方式 与其 他持 有人的 赎回 申请 一并 办 理。但 是, 如此 类持 有 人在提 交赎 回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4 )暂停赎回:连续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述 巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束基金重新开放申购或 赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回 的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类 基金 份额净值 。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 基金管理人应每 2 周至 少重复 刊登暂停公告 1 次。 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊登暂停公告的频 率进行调整 。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作 日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个工作日的各类 基金份额净值。 十 三、 基金转 换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务, 基金转换 可 以收 取一定 的转换费,招募说明书 42 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 十 四、 基金的 非交 易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指 基金份 额持有 人死亡, 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并 按基金登记机构规定的标准收费。 十 五、 基金的 转托 管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十 六、 定期定 额投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十 七、 基金份额 的 冻结和 解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登 记 机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻招募说明书 43 结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 法律法规、 中国证监会或法院判 决、裁定另有规定的除外。 十 八 、 基金份 额的 转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十 九、 其他业 务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下, 基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下, 办理基金份额的质押业务或其他基金业 务, 基金管理人可制定相应的业务规则, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定进 行公告。 二十、基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 、 不 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 产 生不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回 等 安 排 进 行 补 充 和 调 整并 提前公 告。


招募说明书 44 第九部分


基 金的投资 一 、 投 资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、 精选个股, 在充分控制投资风险 的前提下,力求实现基金资产的稳定 增值。 二、 投 资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、 债券 (包 括国债、 央行票据、 金 融债、 次级债、 地方政 府债、 企业债、 公司债 、 中小企业 私募债券 、可转 换债券 (含分离 交易可 转换债 券) 、可 交换债 券、短 期融资券、 中期票据 等) 、 债券回 购、货 币 市场工 具、权 证、资产 支持证 券、股 指期货、国 债期货、同业存单 以及 法律法规或中国证 监会 允许基金投资的其 他金 融工具( 但 须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 :股票 资产占 基金 资产 的比例 范围为 50%-95% ;在 每个交易日日终, 在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 三 、投 资策略 本基金采用 量化成长多策略进行投资, 通过数量化方法进行积极的投资组合 管理与风 险控制 , 主要 追求成长 股票的 贝塔收 益,辅以 成长股 票的阿 尔法收益 。 一 方面, 通过量 化成长 多因子选 股等策 略,追 求超越业 绩比较 基准的 额外收益 ; 另一方面 , 通过量化风险预测模型控制组合风险, 追求组合业绩的长期持续性和 增强。 招募说明书 45 第一, 本基金通过控制组合的整体波动率达到控制风险的效果, 在承担一定 市场风险的情况下获得成长股票的收益; 第二, 本基金通过数量化技术, 综合考 虑股票的总市值、 流通市值、 公司治理、 过往分红以及平均每日市场交易量等因 素, 选择有代表性的成长股票标的作为本基金的股票池。 具体来说, 首先计算每 一只标的股票的价值特征 (市净率 、 市盈率、 市销率、 市现率以及分红率) 和成 长特征 (长期一致预期净利润增长率、 短期一致预期净利润增长率以及营业收入 一致预期增长率) ,按照价值和成长特性讲市场分成 4 个象限,成长 股票的股票 池确定在第 I 、IV 象限 , 每半年调整一次。 第三, 本基金利用数量化技术精细划 分成长 股票的行业, 在宽窄幅度不同的行业上, 通过精选量化因子等方式进行量 化选股,力争超额收益。 (一)资产配置策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、 市场面 等多方面因素, 对宏观经济、 国家政策、 资金面和市场情绪等影响证券市场的重 要因素进行深入分析, 确定当前市场环境下的主要投资方向和资产配置比例。 同 时, 量化模型通过持续跟踪宏观经济变量、 风险预警指标等, 判断不同资产类别 在当前市场环境下的风险收益状态, 根据市场环境变化时, 动态调整投资组合结 构、各类资产配置比例。 (二) 量化选股策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、 市场面 等多方面因素, 对宏观经济、 国家政策、 资金面和市场情绪等影 响证券市场的重 要因素进行深入分析 ,根据市场环境变化时,动态调整投资组合结构 。 本基金选股策略以量化 成长多因子选股为主, 充分借助 基金管理人大数据量 化平台的研究成果, 有效整合了传统多因子研究的模 型和大数据分析, 根 据融合 的量化 模型进行 股票投资。 本基金采用的选股策略包括 多因子选股策略、 风格轮 动策略、行业轮动策略、 动量反转量化选股策略、 趋势追踪量化选股策略等 。 1、 多因子选股策略 本基金以基本面选股策略和技术投资相结合为 理念, 不但将可能影响股价并 且具有经济意义的基本面指标 纳入因子汇总, 考虑成长性、 盈利能力等成长性股招募说明书 46 票 相对有效的因子, 辅以价值、 规模等基本面因子 , 同时也关注市场短期的波动 指标, 包括交易活动、 持仓量、 成交量、 期现 价差、 不同期限的动量 趋势, 强弱 指标、 超买超卖、 反转概率等技术因子, 利用数量化技术, 筛选出有效的成分因 子, 结合大数据分析模型, 构建多因子选股模型。 具体来说, 在成长股的因子中, 长期 PEG ,以及成长的确定性是比较有效的选股因子。 2、风格轮动策略


风格轮动 模型是 利用市 场的风格 特征进 行投资 , 若是风 格转换 的初期 介入, 则可以获 得 一定 的超额 收益。 本 基金通 过数量 化技术综 合分析 市场的 风格特征, 持续跟踪市场的风格转换, 构建有效的风格转换信号, 建立了风格轮动模型, 以 此动态调整组合配置 。 3、 行业轮动策略 由于经济周期的原因, 总有一些行业先启动, 一些行业跟随。 在经济周期过 程中, 依次对这些轮动的行业进行配置, 相对买入持有策略 会有更好的效果。 本 基金通过 量化模 型对行 业表现进 行综合 分析和 持续跟踪 ,构建 了行业 轮动信号, 在经济周期过程中, 根据市场环境变化,动态调整组合行业配置 。 4、 动量反转量化选股 策略 动量反转模型是指股票的强弱变化情况, 过去一段时间强的股票在未来一段 时间继续保持强势 , 过去一段时间弱的股票在未来一段时间继续弱势, 称为动量 效应。 过去一段时间强的股票在未来一段时间会走弱, 过去一段时间弱势的股票 在未来一段时间会走强, 称为反转效应。 若本基金 判定动量效应会持续, 则应该 买入强势股 ;若判断会出现反转效应,则应该买入弱势股。 5、 趋势追踪量化选股 策略 趋势追踪属于图形交易的一种, 当股价出现上涨趋势的时候, 则买入; 当出 现下跌趋 势的时 候,则 卖出。 本 基金 判 断趋势 的指标有 很多种 ,包括 均线策略、 MACD 、BIAS 等,其 中 以均线策略最简单、最有效。 6、 投资组合优化


本基金会根据 量化风险模型对投资组合进行优化, 通过特有的以量化投资为 核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。 在构建投资招募说明书 47 组合时综合考虑收益因素及风险因素, 并通过投资组合优化器构建并动态优化投 资组合,在控制风险的前提下追求收益的优最大化。 (三) 其他策略 1、债券投资策略 在债券投资方面, 本基金将深入研究国民经济运行状况、 货币市场及资本市 场资金供求关系, 采取利率策略、 信用策略、 相对价值策略以及正逆回购进行杠 杆操作等积极投资策略, 在严格控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的 投资机会,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。


2、 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势 的定量化研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 并与现货资产 进行匹配, 在法律法 规允许的范围内, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 3、 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、 回避市场风险为主要目的。 结合国债交易 市场和期货市场的收益性、 流动性等情况, 通 过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作,获取超额收益。 4、可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下, 本基金对可 转债所对应 的基础股票进行分析和研究, 从行业选择和个券选择两方面进行全方 位的评估 ,对盈 利能力 或成长性 较好的 行业和 上市公司 的可转 债进行 重点关注, 对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展, 将通过宏观经招募说明书 48 济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预 测资产池未来现金流变化, 制定周密的投资策略。 在具体投资过程中, 重点关注 标的证券发行条款 、 基础资产的类型, 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响, 加强对未来现金流稳定性的 分析 。 本基金将严格控制资产支持证 券的总量规模, 选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 实现资产支持证券对 基金资产的最优贡献 。 6、 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资时, 基金管理人将通过对权 证标的证券基本面的研究, 结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 根据权证的 高杠杆性 、有限 损失性 、灵活性 等特性 ,通过 限量投资 、趋势 投资、 优化组合、 获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动 性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资。 7、 中小企业私募债 券的投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资, 在此基础上重 点分析信用风险及流动性风险。 首先, 确定经济周期所处阶段, 研究中小企业私 募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响, 以确定行业总体信用风险的变动 情况, 并投资具有积极因素的行业; 其次, 对中 小企业私募债发行人的经营管理、 发展前景、 公司治理、 财务状况及偿债能力综合分析; 最后, 结合中小企业私募 债的票面利率、 剩余期限、 担保情况及发行规模等因素, 综合评价中小企业私募 债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 四 、投 资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票资产占基金资产的比例为 50% –95% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除 国 债期货 和 股指 期货合约 需缴纳 的交易 保证金 后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 招募说明书 49 (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10 %;


(5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净 值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15 )本基金总资产不得超过基金 净资产的 140% ; (16 )本基金参与 国债期货和股指期货交易, 应遵守下列投资比例限制: 1) 在任 何交易 日日终 , 本基金 持有的 买入股 指期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的 10% ; 招募说明书 50 2) 在任 何交易 日日终 ,持有的 买入 国 债期货 和 股指期 货合约 价值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; 3) 在任 何交易 日日终 ,持有的 卖出股 指期货 合约 价值 不得超 过基金 持有的 股票总市值的 20% ; 4) 在任 何交易 日内交 易(不包 括平仓 )的股 指期货合 约的成 交金额 不得超 过上一个交易日基金资产净值的 20% ; 5) 本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ,合计 (轧差 计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 6) 基金 在任何 交易日 日终,持 有的买 入国债 期货合约 价值, 不得超 过基金 资产净值的 15% ; 7) 基金 在任何 交易日 日终,持 有的卖 出国债 期货合约 价值不 得超过 基金持 有的债券总市值的 30% ; 8) 基金 在任何 交易日 内交易( 不包括 平仓) 的国债期 货合约 的成交 金额不 得 超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 9) 基金 所持有 的债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 市值和 买入、 卖出国债期货合约价 值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; (17 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (18) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行 投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险; (19 ) 本 基 金 管 理 人 管理 的 全 部 开 放 式 基 金(包括开放式基金以及处 于开放 期的定期开放基金) 持有 一 家 上 市 公 司 发行 的可 流 通 股 票 , 不 得超 过该 上 市 公 司 可流通股票的 15% ;本 基 金 管 理 人 管 理 的全部 投 资 组 合 持 有 一 家上市 公 司 发 行招募说明书 51 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (20 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15% 。 因证券市场 波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合 本条规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21 ) 本基金与私募类 证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 除第 (2) 、 (12) 、( 20) 、 (21) 项外, 因证券/ 期货市场波动、 证券发行人 合 并、 基金规模变动、 股 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调 整 , 但中国证监会另有 规定或上述各项另有约定 的除外。 法律法规或中国证监会 另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消 或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 如本基 金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 招募说明书 52 (6 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应 当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人 利益优 先的原 则,防范 利益冲 突 ,建 立健全内 部审批 机制和 评估机制, 按照市场公平合理价格执行 。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二 以 上的独立董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 法律 、 行政 法规或监管机构 取消上述禁止行为的, 则本基金投资不再受相关 限制 。 五 、 业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为 :中证 500 指数收益率*75% +中债综合指数 收益 率*25% 。 中证 500 指数扣除了沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票 ,再按 照最近 一年(新 股为上 市以来 )的日均 成交金 额由高 到低排名, 剔除排名后 20% 的股票, 然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名, 选 取排名在前 500 名的股票作为该指数样本股 , 该指数综合反映了沪深证券市场内 小市值公司的整体状况 。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制, 样本债券涵盖的范围全面, 具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场 (银行间 市场、交 易所市 场等) 、不同发 行主体 (政府 、企业等 )和期 限(长 期、中期、 短期等) ,能够 很好地 反映中国 债券市 场总体 价格水平 和变动 趋势 。 基于本基金 资产配置比例以及 中证 500 指数和中债综合指数 的特征, 选用该业绩比较基准能 够反应本基金的风险收益特征。 今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更 能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩 比较基准的指数时, 本 基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准 并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 招募说明书 53 六 、 风 险收益 特征 本基金属于混合型基金, 其预期的风险和 预期 收益高于货币市场基金、 债券 证券投资基金,低于股票型证券投资基金。 七、 基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方 法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 4、 基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利,保 护基金 份额持有人的利益 ; 5、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。


招募说明书 54 第十部 分


基 金的财产 一 、基 金资产 总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款 项 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本 基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


招募说明书 55 第十一 部分


基 金资产的 估值 一 、估 值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 期货合约 和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上市 的 非固 定 收 益 类 有 价证 券 (包 括 股 票 、 权 证等 ) ,以 其 估 值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日 后经济环 境未发 生重大 变化或证 券发行 机构未 发生影响 证券价 格的重 大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交 易所上 市不存 在活跃市 场的非 固定收 益类有价 证券, 采用估 值技术 确定公允价值。 2、 固定收益品种的估值 (1 )基 金合同 所称的 固定收益 品种, 是指在 银行间债 券市场 、上海 证券交 易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的 国债、 央行票据、 金融 债、 次级债、 地方政府 债、 企业债 、 公司债 ( 含中小企业 私募债券 等法律 法规或 中国证监 会 允许 基金投 资的 非公 开发行 公司债 ) 、 可转换 债券(含 分离交 易可转 换债券) 、可交 换债券 、短期融 资券、 中期票 据 、 资产支 持证券、 同业存单以及法律法规或监管部门允许基金投资 的 其 他 固 定 收 益 品 种 ; 招募说明书 56 (2 )本 基金在 对银行 间和交易 所市场 的固定 收益品种 估值时 ,主要 依据由 第三方估值机构提供的价格数据 ; (3 )交 易所上 市实行 净价交易 的 固定 收益品 种 按估值 日第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化, 按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4 )交 易所上 市未 实 行净价交 易的 固 定收益 品种 按估 值日第 三方估 值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按 最近交易日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (5 )交 易所上 市不存 在活跃市 场的 固 定收益 品种 ,采 用估值 技术确 定公允 价值;对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券,采用 估值技 术确定 公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (6 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的固定 收益品 种,采 用估值 技术确定 公允价 值,在 估值技术 难以可 靠计量 公允价值 的情况 下,按 成本估值; 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种, 按成 本估值。 (7 )中 小企业 私募债 券采用市 场参与 者普遍 认同,且 被以往 市场实 际交易 价格验证具有可靠性的估值技术, 确定中小企业私募债券的公允价值。 中小企业 私募债券采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、处 于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在招募说明书 57 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、同一 证券同 时在两 个或 两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 期货合 约,一般 以估值 当日结 算价进行 估值, 估值当 日无结 算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估 值。 6、 当发 生大额 申购或 赎回情形 时,基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制,以 确保基金估值的公平性。 7、 其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 8、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四 、估 值程序 1、 各类 基金份 额净值 是按照每 个工作 日闭市 后, 该类 基金资 产净值 除以当 日 该类基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 招募说明书 58 基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值, 并按 基金合 同约定 公告。 2、基 金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或 基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后, 将 各类基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人 按约定 对外公布。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或 公告。 五 、估 值错误 的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 某类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原 则” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错 误等, 因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但 因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损 失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;招募说明书 59 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假 设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报招募说明书 60 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人 应当公告。 (3 )前 述内容 如法律 法规或监 管机关 另有规 定的,从 其规定 处理。 如果行 业另有通 行做法, 基金管理人和基金托管 人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 六 、暂 停估值 的情 形 1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经 基金管理人与基金托 管人协商一致的; 4、 法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和 各类 基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人 依据基金合同和相关法律 法规的规定 对基金净值 按约定予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理方法 1、基金管理人或基金托管人按 基金合同规定的 估值方法的第 8 项进 行估值 时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 2、 由于证券/ 期货 交易 所 、 证券/ 期货经纪机构 或登记结算公司发送的数据错招募说明书 61 误, 或由于不可抗力等 原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现 该错误的, 由此造成的 基金资产估值错误, 基 金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。 但基金管理人 和基金托管人应当积极 采取必要的措施消除 或减轻 由此造成的影响。


招募说明书 62 第十二 部分


基 金的收益 分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。 二 、基 金可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三 、基 金收益 分配 原则 1、 由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次 数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 该次可供分配利润 的 10% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为 该类基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金 收益分 配后各类 基金份 额净值 均不能 低于面值 ,即基 金收益 分配基 准日的某类基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 该类基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5、 本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的 情况下, 基金管理人可法律法规 允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基 金 收 益 分 配 原则, 此项 调整, 不需 要召开基金份额持有人大会 , 但应于变更实施日前在指定招募说明书 63 媒介公告 。 四 、收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 该类基金份额。 红利再投资的计 算方法,依照《业务规则》执行。


招募说明书 64 第十三 部分


基 金的费用 与税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的 销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、期货 交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 基金的开户费用 及账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 1.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。 招募说明书 65 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 。 3、C 类基金份额的 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服 务费的计算方法如下: H=E ×0.40% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费 每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个 工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用 自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协 商解决。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的 , 顺延至最近 可支付日支付。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金 C 类基金份额的持续销售以及 C 类基金 份额持有人服务等各项费用。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规招募说明书 66 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根 据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


招募说明书 67 第十四 部分


基 金的会计 与审计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计 师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


招募说明书 68 第十五部 分


基 金的信息 披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基金 合同》 及 其他 有关 规定。 相关法 律法 规关 于信 息披露 的规 定发生 变化 时, 本 基金 从其最 新规 定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 ; 5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文 本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币招募说明书 69 元。 五 、公 开披露 的基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召 开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 3、基金 托管 协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 (若遇法定节假日指定报 刊休刊, 则顺延至法定节假日后首个出报日。 下同) 在指定媒介上登载 《基金合 同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应招募说明书 70 当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 各类基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资 产净值和 各类基 金份额 净值。基 金管理 人应当 在前款规 定的市 场交易 日的次日, 将基金资产净值、 各类 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基 金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者利益 , 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等 定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下 披露该投资者的类别、 报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 招募说明书 71 本基金持续运作过程中 , 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变 更; 招募说明书 72 17、基金份 额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期 办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、 调整本基金份额类别设置; 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 29、 法律法规、中国证监会规定 及基金合同约定 的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 (十) 投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资股指期货 的信息披露 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否符合既定招募说明书 73 的投资政策和投资目标等。 (十 二)投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三) 投资中小企业私募债券的信息披露 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 基金管理人应在中国证监会 指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、 数量、 期限、 收益率 等信息,并 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中 披露中小企业私募债券的投资情况。 (十四) 投资流通受限证券相关公告 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内, 在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十五) 中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应 当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、 基金份额申购赎回 价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 招募说明书 74 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在 不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 七、 暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。 八、 信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。


招募说明书 75 第十六 部分


风 险揭示 一 、 投 资于本 基金 的主要 风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策 、 区域发展政策 等国家政策的变化对证券市 场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2 )经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响, 而经济运行具有周期性的特点, 而周期性 的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响, 从 而 对 收 益 产 生 影 响 。 (3 )利率风险 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金 投资于债券, 其收益水平会受到利率变化的影响。 在利率上升时, 基金持有的债 券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。 (4 )债券收益率曲线风险 收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 不同信用水平的 货币市场 投资品 种具有 不同的收 益率曲 线结构 ,若收益 率 曲线 没有如 预期变化, 可能导致 基金投 资决策 出现偏差 ,从而 影响基 金的收益 水平, ,单一 的久期指标 并不能充分反映这一风险的存在。 (5 )上市公司经营风险 上市公司 的经营 好坏受 多种因素 影响, 如管理 能力、财 务状况 、市场 前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果本基金投资的 上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基 金财产投 资收益 下降。 虽然本基 金可以 通过投 资多样化 来分散 这种非 系统风险, 但不能完全规避。 招募说明书 76 (6 )购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响而 导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (7 )再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这 与利率上 升所带 来的价 格风险( 即利率 风险) 互为消长 。具体 为当利 率下降时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得比以前较少的 收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。 (8 )债券回购风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能, 但也存在一定的风险。 债券 回购的主要风险包括信用风险、 投资风险及波动性加大的 风险, 其中, 信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时, 不能偿还全部或部分证券或价款, 造成基 金净值损失的风险; 投资风险是指在进行回购操作时, 回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大, 致使整个组合风险放大的 风险; 而波动性加大的风险是指在进行回购操作时, 在对基金组合收益进行放大 的同时, 也对基金组合的波动性 (标准差) 进行了放大, 即基金组合的风险将会 加大。 回购比例越高, 风险暴露程度也就越高, 对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 2、 信用风险 信用风险主要指 债券发行人 因经营情况恶化等因素发生 违约, 或债券发行人 拒绝 履行还本付息义务 , 或由于债券发行人或债券本身信用等级 降低导致债券价 格 波动等 风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、 流动性风险 由于市场或个券交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本的转变为现金, 从 而对基金收益造成不利影响。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回, 导致没有足 够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (1 )拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的招募说明书 77 规范型交易场所, 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 (包括国内依法发 行上市的 股票、 债券和 货币市场 工具等 ) ,同 时本基金 基于分 散投资 的原则在行 业和个券方面未有高集中度的特征, 综合评估在正常市场环境下本基金的流动性 风险适中。 (2 )巨额赎回情形下的流动性风险管理措施


基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回 、 部分延期赎回或延缓支付赎回款项 。 同时, 如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 (3 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时, 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提, 严格按照法律法规及基金 合同的规定, 谨慎选取延期办理巨额赎回申请、 暂停接受赎回申请、 延缓支付赎 回款项、 收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性 风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效 地对风险 进行监 测和评 估,使用 前经过 内部审 批程序并 与基金 托管人 协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具 时, 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可 能受到相 应影响 ,基金 管理人将 严格依 照法律 法规及基 金合同 的约定 进行操作, 全面保障投资者的合法权益。 4、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等, 会 影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断,如 基金管理人判断有 误、 获取信息不全、 或对投资工具使用不当等会 影响基金收益水平, 从而产生风 险 。 因此, 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素 影响基金收益水平。 5、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险 , 或经济环境发 生重大变化时, 在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。 基金管理人和基金招募说明书 78 托管人将共同协商, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价, 使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值, 确保基金资产净 值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 6、 操作及技术风险 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规 程等 引致 的风 险, 例如 ,越 权违 规交 易、 会计 部门 欺诈 、交 易错 误、IT 系 统故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差 错而影响 交易的正常进行或者导致 投资人的利益受到影响。 这种技术风险可能来 自基金管理 人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、 证 券 登 记 结 算 机 构 等。 7、 合规性风险 基金管理或运作过程中, 因违反国家法律、 法规 、 监管部门的规定以及 基金 合同有关规定 而给基金财产带来损失的 风险。 8、本基金特有风险 (1 )规模风险 规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、 投资回报下降的风险。 若相似策略的产品规模过于庞大, 各产品的交易单量大又相对集中, 可能导致较 大的滑点, 从而影响本基金表现。 所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限 制,过大的 规模会对投资收益有影响。 (2 )模型有效性及策略失败风险


模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧 失, 所有的模型均有失效的可能, 从而影响基金的表现; 本基金的投资策略主要 包括量化选股策略和其他策略, 力求实现基金资产的稳定增值, 但有可能因投资 策略的失败而导致基金损失 。 此外, 由于存在投资市场波动 的影响, 可能导致 投 资本基金的投资者遭受本金损失,存在本金损失的风险。 (3 )金融数据的风险 本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。 数据通常 来源于不同的数据提供商, 且在进行数据清洗、 加工后作为量化模型的输入变量。招募说明书 79 采集到的原始金融数据的错误或不完整、 预处理过程中的缺陷都可能直接影响量 化模型的输出结果,形成数据风险,对基金的业绩产生不利的影响。 (4 )股指期货投资风险 1)流动 性风险 :基金 在股指期 货市场 成交不 活跃时, 可能在 建仓和 平仓股 指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。 2) 基差风险: 在使用股指期货对冲市场风险的过程中, 基金财产可能因为 股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不 一致而遭受基差风险。 若产品运作 中出现基差波动不确定性加大、 基差向不利方向变动等情况, 则可能对本基金投 资产生影响。 3)合约 展期风 险:本 基金所投 资的期 货合约 主要包括 股指期 货当月 和近月 合约。当 基金所 持有的 合约临近 交割期 限,即 需要向较 远月份 的合约 进行展期, 展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。 4)到期 日风险 :股指 期货合约 到期时 ,基金 财产如持 有为平 仓合约 ,中金 所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割, 导致基金无法继续持有到 期合约,具有到期日风险。 5)股指 期货保 证金不 足风险: 由于 股 指期货 价格朝不 利方向 变动, 导致期 货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求, 如果不能 及时补充 保证金 ,股指 期货头寸 将被强 行平仓 ,导致无 法规避 对冲系 统性风险, 直接影响本基金收益水平,从而产生风险。 6) 杠杆风险: 股指期货 作为金融衍生品, 其投资收益与风险具有杠杆效应。 若行情向不利方向剧烈变动, 基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。 7)对手 方风险 :基金 管理人运 用基金 财产投 资于股指 期货时 ,会尽 力选择 资信状况优良、 风险控制能力强的期货公司作为经纪商, 但不能杜绝在极端情况 下, 所选择的期货公司 在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致基 金财产遭受损失。 8)平仓 风险: 期货经 纪公司或 其客户 保证金 不足,又 未能在 规定的 时间内 补足, 或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓, 资产管理 计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 招募说明书 80 (5 )国债期货投资风险 本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、 流动性风险。 市场 风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 基差风险 是期货市场的特有风险之一, 是指由于期货与现货间的价差的波动, 影响套期保 值或套利效果, 使之发生意外损益的风险 。 流动性风险可分为两类: 一类为流通 量风险, 是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险, 此类风 险往往是由市场缺乏广度或深度导致的; 另一类为资金量风险, 是指资金量无法 满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 (6 )资产支持证券 投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种, 由于资产支持证券一般都针对特定 机构投资人发行, 且仅在特定机构投资人范围内流通转让, 该品种的流动性较差, 且抵押资产的流动性较差, 因此, 持有资产支 持证券可能给组合资产净值带来一 定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延 期支付的风险。 (7 )中小企业私募债券 投资风险 本基金投资品种包含中小企业私募债券, 中小企业私募债券是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易, 一般情 况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场 流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金 净值带来更大的负面影响和损失。 9、 其他风险 (1 )战 争、自 然灾害 等不可抗 力因素 的出现 ,将会严 重影响 证券市 场的运 行,可能导致基金资产的损失。 (2 )金 融市场 危机、 行业竞争 、代理 商违约 、基金托 管人违 约 等超 出 基金 管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致资产委托人利益受损。 (3 ) 基金管理人、 基金托管人因丧失业务资格、 停业、 解散、 撤销、 破产, 可能导致委托资产的损失,从而带来风险。 (4 )其他不可预知、不可防范的风险。 招募说明书 81 二 、声明 1、本基 金未经 任何一 级政府、 机构及 部门担 保。基金 投资人 自愿投 资于本 基金,须自行承担投资风险。 2、除基 金管理 人直接 办理本基 金的销 售外, 本基金还 通过基 金 销售 机构销 售, 但是, 基金资产并不是 销售机构的存款或负债, 也没有经基金 销售机构担保 收益, 销售 机构并不能保证其收益或 本金安全。


招募说明书 82 第十七 部分


基 金合同的 变更、终止和基金 财产的清算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定 或 基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格 的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 招募说明书 83 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》 终止情 形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 财产; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、清 算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


招募说明书 84 第十八 部分


基 金合同的 内容摘要 基金合同的内容摘要见附件 1。


招募说明书 85 第十九 部分


托 管协议的 内容摘要 托管协议的内容摘要见附件 2。


招募说明书 86 第二十 部分


对 基金份额 持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化, 可增加或变更服务项目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 : 一、 对 账单 的 寄送 服务 1、 每次交易结束后, 投资 人 可在 T+2 日后通 过销售机构的网点查询和打印 交易确认单,或在 T+2 日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金 管理人不向投资 人寄送交易确认单。 2、 每季度结束后 10 个工作日内, 基金管理人向定制对账单的基金份额持有 人寄送 纸质 季度对账单;每年度结束后 15 个 工作日内,基金管理人向定制对账 单的基金份额持有人寄送 纸质年度对账单。 二 、定 期投资 计划 基金管理人通过销售机构为投资 人提供定期投资的服务。 通过定期投资计划, 投资 人可以定期申购基金份额,具体实施时间、方法另行公告。 三 、网 上理财 服务 通过本 基金管理人 网站,投资人可获得如下服务: 1、自助开户 、交易 本基金管理人已开通个人的网上直销交易业务。 个人投资者可通过基金管理 人网站 (www.ciccfund.com ) 办理开立基金账 户、 基金认购、 申购、 赎回、 账户 资料修改、交易密码修改等各类业务。 2、 查询服务 个人投资人 和机构投资 人 可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金 份额、交易记录等信息。 3、信息资讯服务 招募说明书 87 投资 人可以通过基金管理人 网站获取基金和基金管理人的各类信息, 包括基 金的法律文件、 基金定期报告、 基金临时公告 及基金管理人最新动态等 相关 资料。 四 、电 子邮件 服务 基金管理人为投资 人提供电子邮件方式的业务咨询、 投诉受理、 基金 份额净 值 查询等服务。 五 、客 户服务 中心 电话服 务 投资 人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产品与服务等信息, 拨打基金管理人全国 统一客服电话 400-868-1166 (免长 途话费) 可享有如下服务 : 1、自助语音服务:客服中心自助语音系统提供 7×24 小时的全天候 服务, 投资 人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。 2、 人工电话服务: 客服 可以为投资人提供业务咨询、 信息查询、 资料 修改、 投诉受理等服务。 3、 电话留言服务: 非人 工服务时间或线路繁忙时, 投资 人可进行电话留言。 基金管理人 网站和电子信箱 基金管理人 网址:www.ciccfund.com 电子信箱:service@ciccfund.com 六 、 如本招 募说 明书存在 任何 您/ 贵机构 无法理 解的 内容 , 请 联系基金 管理 人 客服 电话并 转人 工电话 服务 进行咨 询。


招募说明书 88 第二十 一部分


其 他应披 露事项 无。


招募说明书 89 第二十 二 部分


招 募说明 书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人 、 基金托管人和基金销售机构 的住所, 投资 人可在办公时间查阅; 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复 制件或复印件。 对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金管理人保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站 (www.ciccfund.com ) 查阅 和下载 招募说明书。


招募说明书 90 第二十 三部分


备 查文件 (一)中国证监会 准予中金金序量化成长混合型 证券投资基金注册的文件 (二)《 中金金序量化 成长混合型证券投资基金基金合同》 (三)《 中金金序量化 成长混合型证券投资基金托管协议》 (四 )关于申请募集 中金金序量化成长混合型 证券投资基金之法律意见书 (五 )基金管理人业务资格 批复和营业执照 (六 )基金托管人业务资格 批复和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格 批件和营业执照存放在基金托管人处; 基金合同、 托管 协议及其余备查文件存放在基金管理人处。 投资人 可在营业时间免费到存放地点 查阅,也可按工本费购买复印件。 中金基金管理有限 公司 2017 年 11 月 16 日


招募说明书 91 附件 1 :基金合 同的内容 摘要 一、 基 金合同 当事 人及权 利义 务 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出 席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主 作出投资决策, 自行承担投资风险; 招募说明书 92 (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )遵 守基金 管理人 、基金托 管人、 销售机 构和登记 机构的 相关交 易及业 务规则; (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金 ; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律 规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; 招募说明书 93 (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财 产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 ;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16 )在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ,制订 和调整有 关基金 认购、 申购、 赎回、转换 、定期定额投资、转托管 和非交易过户 等业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资 金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起 ,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的招募说明书 94 方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的 会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财产清算 小组 , 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; 招募说明书 95 (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利 息在基金 募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利和义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包 括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 招募说明书 96 (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有 关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户, 按照 《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活 动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 招募说明书 97 (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、 基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会 未设日常机构。 在本基金存续期内, 根据本基金的运 作需要, 基金份额持有人大会可以设立日常机构, 日常机构的设立与运作应当根 据相关法律法规和中国证监会的规定进行 。 (一)召开事由 1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 , 除 法 律法规、 基金合 同或中 国证监 会另有规定外, 应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费; 招募说明书 98 (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范 围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 且在对 现有基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下 , 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或销售 服务费、 变更收费方式 、调整基金份额类别设置 ; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (5 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 且在对 现有基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下, 调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 定期 定额投资、 非交易过户、转托管等业务规则 ; (6 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定 不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 ( 二) 会议召集人及召集 方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集 。 招募说明书 99 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是 否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、 代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有 人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通 知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 招募说明书 100 (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有 基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之招募说明书 101 一)。 若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基 金总份额的二分之一, 召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 (含三分之一) 。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式 或大会公告载明的其他方式 在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一); 若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《 基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 招募说明书 102 3、在 法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下,本 基金亦可 采用网 络、电 话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会,会议程序比照 现场开会和通讯方式开会 的程序进行。 4、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人 ,然后 由大会 主持人宣 读提案 ,经讨 论后进行 表决, 并形成 大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金 管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一 以上 (含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 招募说明书 103 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部 有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 ( 六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 二分之一 以上 (含 二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基 金与其 他基金 合并 以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意 见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始招募说明书 104 后宣布在出席会议的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有 异 议 , 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在 指定媒介上公告。 如果采用 通讯方式进行表决, 在公告基金份 额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,招募说明书 105 无需召开基金份额持有人大会审议。 三 、基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定 或 基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》 终止情 形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 财产; 招募说明书 106 (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财 产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议的处 理 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的 , 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决招募说明书 107 是终局的 ,对各方当事人均有约束力 。仲裁费用由败诉方承担 。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖 并从其解释。 五 、基 金合同 的存 放及查 阅方 式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。


招募说明书 108 附件 2 、托管协 议的内容 摘要 一、 基 金托管 协议 当事人 (一)基金管理人 名称: 中金基金管理有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 邮政编码:100032 法定代表人:林寿康 成立日期:2014 年 2 月 10 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监 许可[2014]97 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 人民币 2 亿元 存续期间:持续经营 经营范围: 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围 :吸收 公众存 款;发放 短期、 中期、 长期贷款 ;办理 国内外 结算;招募说明书 109 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 投资范围 、投资 对象进 行监督。 《基金 合同》 明确约定 基金投 资风格 或证券选择 标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托 管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、 债券 (包 括国债、 央行票据、 金 融债、 次级债、 地方政 府债、 企业债、 公司债 、 中小企业 私募债券 、可转 换债 券 (含分离 交易可 转换债 券) 、可 交换债 券、短 期融资券、 中期票据 等) 、 债券回 购、货 币 市场工 具、权 证、资产 支持证 券、股 指期货、国 债期货、同业存单 以及 法律法规或中国证 监会 允许基金投资的其 他金 融工具( 但 须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 :股票 资产占 基金 资产 的比例 范围为 50%-95% ;在 每个交易日日终, 在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.本基金股票资产占基金资产的比例为 50% –95% ; 2. 每个交易日日终在扣 除国债期货和股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ,招募说明书 110 保持不低 于基金 资产净 值 5%的 现金或 者到期 日在一年 以内的 政府债 券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 3.本基金持有一家公司 发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10 %; 4.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 5.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5 %; 6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的 10%; 7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基 金 资 产 净 值 的 20%; 8. 本 基金 持 有的 同一( 指同 一 信用 级 别) 资 产支持 证 券的 比 例, 不得 超过 该 资 产支持证券规模的 10 %; 9.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 10. 基金财产参与股票 发行申购,本基金所 申 报的金额不超过本基 金 的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; 12. 本基金总资产不得超过基金 净资产的 140% ; 13. 本基金参与国债期货和 股指期货交易, 应遵守下列投资比例限制: 1) 在任 何交易 日日终 , 本基金 持有的 买入股 指期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的 10% ; 2) 在任 何交易 日日终 ,持有的 买入 国 债期货 和 股指期 货合约 价值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; 3) 在任 何交易 日日终 ,持有的 卖出股 指期货 合约价值 不得超 过基金 持有的招募说明书 111 股票总市值的 20% ; 4) 在任 何交易 日内交 易(不包 括平仓 )的股 指期货合 约的成 交金额 不得超 过上一个交易日基金资产净值的 20% ; 5) 本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ,合计 (轧差 计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 6) 基金 在任何 交易日 日终,持 有的买 入国债 期货合约 价值, 不得超 过基金 资产净值的 15% ; 7) 基金 在任何 交易日 日终,持 有的卖 出国债 期货合约 价值不 得超过 基金持 有的债券总市值的 30% ; 8) 基金 在任何 交易日 内交易( 不包括 平仓) 的国债期 货合约 的成交 金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 9) 基金 所持有 的债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 市值和 买入、 卖出国债期货合约价 值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 14 . 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; 15. 本基金持有的所有 流通受限证券,其公 允 价值不得超过本基金 资 产净值 的 15% ; 本基金持有的 同一流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值 的 5% ;经基金管理人和基金托管人协商一致,可对以上比例进行调整;因流通 受限证券价格波动、 基金规模变动、 上市公司合并等基金管理人无法控制的因素 导致上述比例被动超标的, 基金管理人应当停止主动买入流通受限证券并在流通 受限期结束后 尽快卖出流通受限证券; 16 . 本基金管理人管 理且由本基金基金托管人 托管的全部开放式基金( 包括 开放式基金以及处 于开 放期的定期开放基 金)持有一家上市公司 发行 的可流通股 票,不得超过该上市 公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 且由 本 基 金 基 金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票的 30% ; 17. 本基金主动投资于 流动性受限资产的市 值 合计不得超过该基金 资 产净值招募说明书 112 的 15% 。 因证券市场波 动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合 本条规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资。 18. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 除第 2、9、17、18 条 外, 因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金 规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例 不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整 ,但中 国证监会 另有规定或上述各项另有约定 的除外。 法律法规或中国证监会另有规定 的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消 或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 如本基 金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 本基金在开始进行期货投资之前, 应与基金托管人、 期货公司三方一同就 期 货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署 《期货投资托管操作三方备忘录》 。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 基金托 管人通过事后监督方式对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为 和 关 联 交易 进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股 股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应 当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人 利益优 先的原 则,防范 利益冲 突 ,建 立健全内 部审批 机制和 评估机制, 按照市场公平合理价格执行 。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行招募说明书 113 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二 以 上的独立董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债 券市场交易对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督 基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理 人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定 前已与本 次剔除 的交易 对手所 进 行但尚 未结算 的交易, 仍应按 照协议 进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算 方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担, 然后再向相 关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金 投资流通受限证券的比例, 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管 人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金 投资的流通 受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公招募说明书 114 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管, 并可在证券交易所或全国银行间 债券市场 交易的证券。 本基金 投资的流通 受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责 相关工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人 原因产 生的 流通 受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失, 及因 流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管 理人承担。 本基金 投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资 流通 受限证券需要解决的基金投资 比例限制失调、 基金流 动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异常情 况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资 非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资 流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险 采取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人 应保证提供足额现金确 保基金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资 流 通 受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原 因导致 本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人 提交有 关书面 资料,并 保证向 基金托 管人提供 的有关 资料真 实、准确、 完整。 有关资料如有调整, 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料 包括但不限于: 招募说明书 115 (1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 )非 公开发 行股票 发行人与 中国证 券登记 结算有限 责任公 司或中 央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面 价值, 以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资 流通 受限证券比例如违反有关限制规定, 在 流通受限期结束 后 合理期限内未能进行及时调整, 基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书, 予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人 进行以下事项监督: (1 )本基金投资 流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2 )在 基金投资 流通 受限证券 管理工 作方面 有关制度 、流动 性风险 处置预 案的建立与完善情况。 (3 )有关比例限制的执行情况。 (4 )信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资 流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 资产净值 计算、 基金份 额净值计 算、应 收资金 到账、基 金费用 开支及 收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进 行监督和核查。 (七) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法 规、 《 基金合 同》和本 托管协 议的规 定,应及 时以电 话提醒 或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式 给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及 纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权招募说明书 116 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知 的 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人 应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托 管人按照 法律法 规、 《 基金合同 》和本 托管协 议的要求 需向中 国证监 会报送基金 监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基 金托管人应报告中国证监会。 三、 基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、 根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本协议 及其他 有关规定 时,应 及时以 书面形式通 知基金托管人限期纠正。 基金 托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在 上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改 正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资招募说明书 117 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行 使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3. 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情 况双方可另行协商解决。 基金 托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处 分、 分配 本基金的任何资产 (不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成 场内交易交收、开户银行或交易/ 登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护 费等费用) 。 6.对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人应予以必要的协助 和配合,但对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 招募说明书 118 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 2. 基金募集期满或基金 停止募集时,募集的基 金份额总额、基金募集 金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时 间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报 告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满, 未能达到基金备案的条件, 由基金管理人按规定办 理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活 动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为 基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费 由基金管理人先行垫付, 待基金招募说明书 119 启始运营后 , 基金管理人可向 基金托管人发送划款指令 , 将代垫开户费从本 基金 托管资金 账户中扣还基金管理人。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金、 交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定 以 及 基 金 管 理 人 与 基 金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》 执行。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据中国人民 银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定, 在银 行间市场登记结算机构开立债 券托管账户, 持有人账户和资金结算账户, 并代 表基金进行银行间市场债券的结 算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主 协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 在本托管协议订立 日之后,本基金被允 许 从事符合法律法规规 定 和《基 金合同》 约定的 其他投 资品种的 投资业 务时, 如果涉及 相关账 户的开 设和使用, 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有 关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国 证券登记结算有限责 任 公司上海分公司/ 深圳 分公司/ 北京分公司或 票据营业中心 的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款证实书等有招募说明书 120 价凭证的购买和转让, 按基金管理人和基金托管人双方约定办理。 基金托管人对 由基金托管人以外机构实际有效控制 或保管的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人, 并在 三十个工 作日内 将正本 送达基金 托管人 处。重 大合同的 保管期 限为《 基金合同》 终止后 15 年。对于无 法取得 两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提 供加盖公章的合同复印件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得 转移。 五 、 基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是 按照每个工作日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按基金合 同约定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人按约定对外公布。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或 公告。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 招募说明书 121 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 期货合约和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产 及负债。 2.估值方法 (1 )证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值 1 ) 交 易 所 上 市的 非 固定 收 益 类 有 价 证券 ( 包括 股 票 、 权 证 等) , 以其 估 值 日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以 最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易 所上市 不存在 活跃市场 的非固 定收益 类有价证 券,采 用估值 技术确 定公允价值。 (2 )固定收益品种的估值 1) 基金 合同所 称的固 定收益品 种, 是 指在银 行间债券 市场、 上海证 券交易 所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的 国 债、 央行票据、 金融债 、 次级债、 地方政府债 、 企业债 、 公司债 (含 中小企业私 募债券 等 法律法 规或中 国证监会 允许基 金投资 的 非公开 发行公 司债) 、 可转换债 券(含分 离交易 可转换 债券) 、 可交换 债券、 短期融资 券、中 期票据 、资产支持 证券、 同业存单以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益品种 ; 2) 本基 金在对 银行间 和交易所 市场的 固定收 益品种估 值时, 主要依 据由第 三方估值机构提供的价格数据 ; 3)交易 所上市 实行净 价交易的 固定收 益品种 按估值日 第三方 估值机 构提供 的相应品种当日的估值净价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化, 按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易 所上市 未实行 净价交易 的 固定 收益品 种 按估值 日第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价招募说明书 122 进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最 近交易 日 债 券 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 估 值 全 价 中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的, 可参考 类似投 资品种的 现行市 价及重 大变化因 素,调 整最近 交易市价, 确定公允价格; 5)交易 所上市 不存在 活跃市场 的 固定 收益品 种 ,采用 估值技 术确定 公允价 值; 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 6)对在 交易所 市场发 行未上市 或未挂 牌转让 的固定收 益品种 ,采用 估值技 术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下, 按成本估值; 对 银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种, 按成本 估值。 7)中小 企业私 募债券 采用市场 参与者 普遍认 同,且被 以往市 场实际 交易价 格验证具有可靠性的估值技术, 确定中小企业私募债券的公允价值。 中小企业私 募债券采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理: 1)送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股, 按估值日 在证券 交易所 挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 2) 首次 公开发 行未上 市的股票 、权证 ,采用 估值技术 确定公 允价值 ,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按交易 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (4 )同 一证券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 证券所 处的市 场分别 估值。 (5 )本 基金投 资 期货 合约,一 般以估 值当日 结算价进 行估值 ,估值 当日无 结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价 估值。 招募说明书 123 (6 )当发 生大 额申购 或赎回情 形时, 基金管 理人可以 采用摆 动定价 机制, 以确保基金估值的公平性。 (7 )其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 (8 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (9 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值 方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后, 按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第(8) 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不作为基金份额净值错误处理。 由于证券/ 期货交易所、 证券/ 期货经纪机构或 登记结算公司发送的数据错误, 或 由于不可抗力等原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行检查, 但未能发现 该错误的, 由此造成的 基金资产估值错误, 基金 管理人和基金托管人 可以 免除赔偿责任。 但基金管理人 和基金托管人应当积极采 取必要的措施消除 或减轻 由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当 某类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错时,视为基金 份额净值错误; 基金份额净值出现错 误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到基金份额净招募说明书 124 值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差 达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应 当公告 ;当发生净值计 算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基金管 理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后 按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责 任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的 损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值 出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管 人按照 管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以 基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由 基金管理人负责赔付。 (4) 由于基金管理人提供 的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由 基金管理人负责赔付。 3. 基金管理人和基金托 管人由于各自技术系统 设置而产生的净值计算 尾差, 以 基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人 利 益 的 原 则 进 行 协 商 。 (四)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地招募说明书 125 设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核 对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完全 一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1) 报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告 的编制。 基金年 度报告 的财务会 计 报告 应当经 过审计。 《基金 合同》 生效不足两 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2) 报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托 管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六 、 基 金份额 持有 人名册 的保管 基金份额 持有人 名册至 少应包括 基金份 额持有 人的名称 和持有 的基金 份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不 能妥善保管,则按相关法规承担责任。 招募说明书 126 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 七 、 争 议的解 决方 式 因本协议产生或与之相 关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管协议规定的义务, 维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖并从其解释。 八、 托 管协议 的变 更与终 止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事 人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内 容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 (二)基金托管 协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产 ; 3.基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行招募说明书 127 基金清算。 2.基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3. 基金财产清算小组职 责:基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1) 《基金合同》 终止情 形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2) 对基金财产和债权债 务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值 和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外部审计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出具法律意见书 ; (6) 将清算结果报中国证 监会备案并公告; (7) 对基金剩余财产进行 分配。 5.基金财产清算的期 限为 6 个月。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 基金财产清 算公告于 基金财 产清算 报告报中 国证监 会备 案 后 5 个工 作日 内 由基 金财产清算 小组进行公告。 招募说明书 128 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。