信诚鼎泰：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告查看PDF公告
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信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚鼎泰多策略灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 份 额 持 有 人 大 会 的 第 二 次 提 示 性 公告
信诚基金管理有限公司已于 2017 年 11 月 11 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券 时报 》、深 圳证 券交易 所及 信诚基 金管 理有限 公司 网站（www.xcfunds.com ）发布 了
《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金份额持有人大会的公告》，并于 2017 年 11 月 13 日发 布了第一次提示性公告 。为了
使本次基金份额持有人大会顺利召开， 根据基金合同的相关规定， 现发布本次基金份额持有
人大会的第二次提示性公告。
一 、 会议基 本 情 况
信诚基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）依据中国证监会证监许可
[2016]2431号文注册的信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）
的基金合同于2017 年7 月28日生效。
综合市场需求分析， 为维护基金份额持有人利益， 根据 《中 华人民共和国证券投资基金
法》 （以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《 信诚鼎泰
多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 有关规定， 本基金管理人决定召开本基金的
基金份额持有人大会， 审议 《关于 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型有关事
项的议案》。会议的具体安排如下：
1 、会议 召开方式：通讯方式。
2 、会议 投票表决起止时间：自2017 年11 月15 日起，至2017 年12 月11 日17：00止（ 以表
决票收件人收到表决票时间为准）。
3 、通讯 表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：
收件人 ：信诚基金管理有限公司客户服务部
地址： 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道8 号上海 国金中心汇丰银行大楼9 层
邮政编码：200120
联系电话：400 666 0066
请在信封表面注明：“信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人
大会表决专用”
二、 会议 审 议 事项
本次持有人大会审议的事项为《关于 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转
型有关事项的议案》（以下简称“ 《议案》 ”），《议案》详见附件一。
三 、权益 登 记 日
本次大会的权益登记日为2017 年11 月14 日，即 在2017 年11 月14 日交易 时间结束后，在2
本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大
会。
四 、投票 方 式
本次持有 人大会的表决方式仅限于纸质表决。纸质表决票的填写和寄交方式如下：
1 、本次 会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网
站（http://www.xcfunds.com/ ）下载 等方式获取表决票。
2 、基金 份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1 ）个人投 资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；
（2 ）机构投 资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（包括基金管理人认可的
业务专用章， 下同） ， 并 提供加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或
其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、 有权部门的批文或登记证书复印件等） ；
（3 ）合格境 外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授
权代表在表决票上签字 （如无公章） ， 并提供该授权代 表的有效身份证件、 护照或其他身份
证明文件的复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代
表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件， 以及该合格境外机构投资者的营业执
照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格的证
明文件的复印件。
（4 ）基金份 额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本
次基金份额持有人大会上投票。
（5 ）以上各 项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
3 、基金份额 持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起
止时间内 （以本基金管理人收到表决票时间为准） 通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金
管理人的办公地址 （ 中国 （上海） 自 由贸易试验区 世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9
层） ， 并请在 信封表面注明： “ 信诚鼎 泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有
人大会表决专用”。
五 、授权
为便于 基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会， 使基金份额持有人在本次大会
上充分表达其意志， 基金份额持有人除可以直接投票外， 还可以授权他人代其在 基金份额持
有人大会上投票。 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 基金份额持有人授权他人在
基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：
1 、委托 人
本基金 的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有
人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授 权 委 托 书 ， 待 申 购 申 请 确 认 后 ，
授权委托书自动有效。
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基金份 额持有人 （含新申购投资者， 下同） 授权他人行使表决权的票数按该基金份额持
有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算， 一份基金份额代表一票表决权。 基金份额
持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。
基金份 额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以本基
金登记机构的登记为准。
2 、受托 人 （代理人）
基金份 额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人， 代
为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3 、授权 方式
本基金 的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权。 授权委托
书的样本请见本公告附件二。 基金份额持有人可通过剪报、 复印或登录基金管理人网站下载
（http://www.xcfunds.com/ ）等方式 获取授权委托书样本。
（1 ）基 金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
① 个 人基金份额持有人委托他人投票的， 应由代理人在表决票上签字或盖章， 代理人
应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（授权委托书 的 格 式 可 参 考 附 件 二 的 样 本 ） ，
并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。 如代理人为个人， 还需提供代理人的身
份证明文件复印件； 如代理人为机构， 还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印
件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记证
书复印件等）。
② 机构 基金份额持有人委托他人投票的， 应由代理人在表决票上签字或盖章， 代理人
应提供由委托人填妥的授权委托书原件 （授权委托书的格式可参考附件二的样本） ， 并在授
权委托书上加盖该机构公章， 并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事
业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文 、 开户证明或登记证书复印
件等） 。 如代 理人为个人， 还需提供代理人的身份证明文件复印件； 如代理人为机构， 还需
提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用
加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
③ 合格 境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供
该合格境外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件， 以及取
得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件， 以及填妥的授权委托书原件。 如代理人为
个人， 还需提供代理人的身 份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的
企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人
登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
④ 以上 各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
（2 ）对基金 管理人的纸面授权文件的送达
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基金份 额持有人通过纸面方式对基金管理人进行授权的， 可通过邮寄授权文件 和所需的
相关文件或在基金管理人柜台办理授权事宜。
基金份 额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件 专人 送交基金管理人办
公地点。
4 、授权 效力确定规则
（1 ）如 果 同一基金份额持有人持有的全部基金份额 存在多次有效纸面方式授权的，以
最后一次纸面授权为准。 不能确定最后一次纸面授权的， 如最后时间收到的授权委托有多次，
以表示具体表决意见的纸面授权为准；
（2 ）如 果委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权代理人
按照代理人意志行使表决权；
（3 ）基 金份额以非纸面方式进行授权的，为无效授权；
（4 ）如 委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其
中一种授权表示行使表决权。
（5 ）如 委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准。
5 、对基 金管理人的授权截止时间
基金管 理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2017年12 月6 日16 ：30 时。将 纸面授
权委托书和所需的相关文件寄送或专人送达给基金管理人的指定地址的， 授权时间以收到时
间为准。
六 、计票
1 、本次 通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中
国银行股份有限公司） 授权代表的监督下在表决截止日 后二个工作日内 进行计票， 并由公证
机关对其计票过程予以公证。
2 、基金 份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3 、表决 票效力的认定如下：
（1 ）纸 面表决票通过专人送交 的，表决时间以实际递交时间为准； 邮寄送达本公告规
定的收件人的， 表决时间以 收件人 收到时间为准。2017 年12 月11 日17 ：00以后送达 基金管理
人的，为无效表决。
（2 ）纸 面表决票的效力认定
① 纸面 表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送
达本公告规定的收件人的， 为有效表决票； 有效表决票按表决意见计入相应的表决结果， 其
所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
② 如纸 面表决票上的表决意见未选、表决意见模糊不清或相互矛盾的，但其他各项符
合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按 “ 弃权” 计入对应的表决结果，
其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
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③ 如纸 面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基
金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在截止时间之前送达本公告规
定的收件人的， 均为无效表决票； 无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基
金份额总数。
④ 基金 份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表
决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
i.送达时间 不是同一天的， 以最后送达的填写有效的表决票为准， 先送达的表决票视为
被撤回；
ii. 送达时间 为同一天的 ， 视为在同一表决票上做出了不同表决意见， 计入弃权表决票；
iii. 送达时 间按如下原则确定： 专人送达的以实际递交时间为准， 邮寄的以本公告规定
的收件人收到的时间为准。
七 、决议 生 效 条件
1 、本人 直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金份额的50% 以上( 含50% ，下同) ；
2 、《关 于 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型有关事项的议案》 应当经
参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方为
有效；
3 、 本次基金份额持有人大会决议通过的事项， 本基金管理人自通过之日起五日内报中
国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
八 、本次 大 会 相关机 构
1 、召集 人：信诚基金管理有限公司
客服电 话：400 666 0066
联系人 ：金芬泉
联系电 话：400 666 0066 转9
电子邮 件：ds@xcfunds.com
传真：(021) 5012 0886
网址：http://www.xcfunds.com
2 、公证 机构： 上海市东方公证处
地址： 上海市凤阳路660 号
联系电话：（021 ）62154848 ，62178903 （直线）
联系人：林奇
3 、见证 律师：上海 源泰律师事务所
注册及 办公地址： 上海市浦东南路256 号华 夏银行大厦1405室
联系电 话：(021) 51150298
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九 、 二次 召 集 基金份 额 持 有人大 会 及 二次授 权
根据 《基金法》 的规定及 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 的
约定， 本次持有人大会需要 直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额合计占权益登记日基金份额的50% 以上( 含50% ， 下同) 。 如果本次基金份
额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开， 根据 《基 金法》 ， 本基 金管理人可在规定
时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 重新 召集基金份额持有人大会时， 除非授
权文件另有载明， 本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有
效， 但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权， 则以最新方式或最新授权
为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人 大会的通知。
十 、 重 要提示
1 、请基 金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
2 、 如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案， 根据 《基
金法》及《基金合同》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
3 、上述 基金份额持有人大会有关公告可通过信诚基金管理有限公司网站查阅，投资者
如有任何疑问，可致电400 666 0066 咨询。
4 、本公告的 有关内容由信诚基金管理有限公司解释。
附件一：《关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型有关事项的议案》
附件二：授权委托书（样本）
附件三：信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决票
附件四：信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型方案说明书
信诚基金管理有限公司
2017 年11月14 日
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附件一：
关于信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事
项的议案
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人：
综合市场需求分析， 为维护基金份额持有人利益， 根据 《中 华人民共和国证券投资基金
法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《 信诚鼎泰多策略灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 有关约定， 经基金管理人与基金托管人中国银行股份有限
公司（以 下 简称“中国银行” ）协 商 一致， 决 定 召开本基 金 的基金份 额 持有人大 会 ，对本基
金实施转型。 转型方案说明见附件四 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型方
案说明书》。
同时， 为实施本基金转型方案， 提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次
基金转型的有关具体事宜， 并根据持有人大会决议以及转型后基金运作的特点及现时有效的
法律法规，对《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金合同》进行修改和补充。
以上提案，请予审议。
信诚基金管理有限公司
二〇 一七年 十一月十一日 8
附件二:
授 权 委 托 书
本人（或本机构）特此授权
代 表 本 人 （ 或
本机构）参加投票截止日为 2017 年 12 月 11 日的以通讯方式召开的 信诚鼎泰多
策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会， 并代为全权行使所有议
案 的 表 决 权。 表 决 意 见以 受 托 人 （代 理 人 ） 的表 决 意 见 为准 。 本 人 （或 本 机 构 ）
同意代理人转授权，转授权仅限一次。
上 述 授 权 有 效 期 自 签 署 日 起 至 审 议 上 述 事 项 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 会 议 结
束之日止。 若 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 在法定时间内 重新召
开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/ 盖章） ：
委托人证件号码（填写） ：
受托人（代理人） （签字/ 盖章） ：
受托人（代理人）证件号码（填写） ：
签署日期：
年
月
日
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授 权 委 托 书填 写 注 意 事项:
1 ．本授权书 仅为样本供 基金份额持 有人参考使 用。基金份 额持有人也 可以自行制 作符合 法
律规定及 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 要求的授权委托书。
2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人， 代
为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3.
以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额 （含截至权益登记日的未付累计
收益）向代理人所做授权。
4. 本 授 权 委 托 书 （ 样 本 ） 中 “ 委 托 人 证 件 号 码 ” ， 指 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 申 购 本 基 金 时
的证件号码或该证件号码的更新。
5.
如本次持 有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。
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附件三:
信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 票
基金份额持有人姓名或名称：
证件号码（身份证件号/ 营业执照号）：
审议事项 同意 反对 弃权
关于 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金转型有关事项的议案
基金份额持有人（或受托人、代理人） 签名或盖章
2017 年
月
日
说明：
请以打 “√” 方式在审议事项后注明表决意见。 持有人必须选择一种且只能
选 择 一 种 表 决 意 见 。 表 决 意 见 代 表 基 金 份 额 持 有 人 所 持 全 部 基 金 份 额 的 表 决 意
见。 表决意见未选、表决意见模糊不清或相互矛盾的表决票 （但 其 他 各 项 符 合 会
议通知规定的） 均视为投票人放弃表决权利， 其所持全部基金份额的表决结果均
计为“弃权” 。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。
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附件四：
信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转型 方案 说 明 书
一、声明
综合市场需求分析， 为维护基金份额持有人利益， 根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 和 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 有关规定， 经基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司 （以下简称 “ 中
国银行” ）协 商一致，拟对 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 实施转型。
本次 信诚鼎 泰多策略灵 活配置混合 型证券投资 基金 （以下 简称“信诚 鼎泰多策略” ） 转
型方案应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之
二）通过方可做出，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 的转型已经中国证监会变更注册， 基金份
额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案。 中国证监会对本次 信诚鼎泰多策略
灵活配置混合型证券投资基金 转型方案所作的任何决定或意见， 均不表明其对本次转型方案
或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、 转型方案要点
（一） 变更基金名称
基 金 名 称 由 “ 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 变 更 为 “ 信 诚 鼎 泰 多 策
略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）”。
变更注册前 变更注册后
基金名称 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券
投资基金
信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金（LOF ）
（二）变更基金的运作方式
本基金的运作方式由原封闭 18 个月 后转开放式变更为普通开放式。
变更注册前 变更注册后
基金的基
本情况
三、基金的运作方式
契约型基金。基金合同生效后，在封
闭期内不开放申购、赎回业务，但投
资人可在本基金上市交易后通过深圳
证券交易所转让基金份额。封闭期届
满后，本基金转换为信诚鼎泰多策略
灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）。
三、基金的运作方式
契约型，上市开放式 12
四、基金的封闭期限
本基金的封闭期是指自《基金合同》
生效之日起（包括《基金合同》生效
之日）至 18 个月（含第 18 个月）后
的对应日（若该日为非工作日或无该
对应日，则为该日之前的最后一个工
作日）的期间。
（三）修改基金的投资范围及投资策略等投资相关条款
对信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 原 《基金合同》 中投资范围、 投资策略、
投资限制等内容进行了调整。
投资策略中删除关于基金合同生效后 18 个月内以定向增发股票为主的投资策略。增加
二级市场定增投资策略 等。
投资范围中增加国债期货、股票期权 、融资等。
投资限制删除封闭期内相关投资限制的内容。
变更注册前 变更注册后
基金的投
资
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经
中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 含
国债、 金融债、 地方政府债、 企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券、次级债、可转换债券、可交
换债券及其他中国证监会允许投资的
债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 银
行存款、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具
( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金封闭期内以及转换为信诚鼎泰
多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ）后投资范围保持不变。
基金的投资组合比例为：封闭期内股
票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
0%-100% ； 每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
二、投资范围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性
的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票( 包含中小板、创业板及其他经中
国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券( 含国
债、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公
司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资
券、 超短期融资券、 次级债、 可转换债
券、 可交换债券、 证券公司短期债券及
其他中国证监会允许投资的债券) 、资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同
业存单、 货币市场工具、 权证、 股指期
货、 国债期货、 股票期权以及法律法规
或中国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融工具( 但须符合中国证监会相关规
定) 。
本 基 金 可 根 据 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合
同的约定， 参与融资业务。 法律法规或
监管部门另有规定时，从其规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金
投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基
金资产的比例范围为 0%-95% ；基金 持
有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产13
金。
转换为信诚鼎泰多策略灵活配置混合
型证券投资基金 （LOF ） 后股票资产占
基金资产的比例范围为 0%-95% ； 基金
持有全部权证的市值不得超过基金资
产净值的 3% ； 每个交易日日终在扣除
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或投资于到期日在一年以内的
政府债券。
如果法律法规或监管机构对该比例要
求有变更的，以变更后的比例为准，
本基金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
（一） 本基金在基金合同生效后 18 个
月内，将灵活运用以定向增发股票投
资策略为主的多种策略。
1 、资产配置策略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状
况、国家财政和货币政策、国家产业
政策以及资本市场资金环境、证券市
场走势的分析，在评价未来一段时间
股票、 债券 市场相对收益率的基础上，
动态优化调整权益类、固定收益类等
大类资产的配置。在严格控制风险的
前提下，力争获得超越业绩比较基准
的绝对回报。
2 、股票投资策略
（1 ）定向增发投资策略
定向增发是指上市公司向特定投资者
（包括大股东、机构投资者、自然人
等）非公开发行股票的融资方式。本
基金将综合研究定增条款和实施定增
公司的基本面，构建量化模型，根据
模型得到能够在二级市场取得超额收
益的股票作为备选池。定增条款主要
是从定增类别、定增规模、大股东参
与方式及锁定期方面考虑，同时结合
公司盈利、资产质量、运营能力等基
本面因素，确定初选股票池。兼顾实
施定增公司的行业前景及定增项目投
向，以及定增上市公司治理情况等，
排除可能的潜在风险。结合市场未来
净值的 3% ； 每个交 易日 日终在 扣除 股
指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴
纳的交易保证金后， 基金保留的现金或
投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
的比例合计不低于基金资产净值的
5% 。 其中， 现金不包括结算备付金、 存
出保证金、应收申购款等 。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 对 该 比 例 要
求有变更的， 以变更后的比例为准， 本
基金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
1 、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、
国家财政和货币政策、 国家产业政策以
及资本市场资金环境、 证券市场走势的
分析， 在评价未来一段时间股票、 债券
市场相对收益率的基础上， 动态优化调
整权益类、 固定收益类等大类资产的配
置。 在严格控制风险的前提下， 力争获
得超越业绩比较基准的绝对回报。
2 、股票投资策略
（1 ）二级市场定增策略
本 基 金 将 充 分 关 注 已 完 成 定 增 但 定 增
股份未解禁的股票， 当其市价低于定增
价格时， 本基金在择时和优选个股的前
提下， 在二级市场买入个股； 在上市公
司定增预案后，可筛选优质定增标的，
先在二级市场建仓， 充分把握定增预案
后上市公司的涨幅。
（2 ）价值策略
本 基 金 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度
对上市公司的投资价值进行综合评价，
精选具有较高投资价值的上市公司： 1 ）
定性分析： 根据对行业的发展情况和盈
利状况的判断， 从公司的经济技术领先
程度、 市场需求前景、 公司的盈利模式、
主 营 产 品 或 服 务 分 析 等 多 个 方 面 对 上
市 公 司 进 行 分 析 。2 ）定 量 分 析 ： 主 要
考察上市公司的成长性、 盈利能力及其
估值指标， 选取具备选成长性好， 估值
合理的股票， 主要采用的指标包括但不
限于： 公司收入、 未来公司利润增长率
等； 净资产收益率 （ROE ） 、 资本回报率14
走势进行判断，评估参与定向增发的
预期中签情况、 预期损 益和风险水平，
积极参与风险较低的定向增发项目。
同时考虑行业偏离及行业风险，用量
化方法进行组合配置，规避非系统风
险。在定向增发股票锁定期结束后，
本基金将根据对股票内在投资价值和
成长性的判断，结合股票市场环境的
分析，选择适当的时机卖出。
同时，择机在二级市场买入定增事件
驱动股票。已公告定增预案的股票在
定增实施前，往往经历多个环节，其
间或隐含投资机会。
（2 ）价值策略
本基金将主要从定性和定量两个角度
对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评
价，精选具有较高投资价值的上市公
司：1 ） 定性 分析： 根据对行业的发展
情况和盈利状况的判断，从公司的经
济技术领先程度、市场需求前景、公
司的盈利模式、主营产品或服务分析
等多个方面对上市公司进行分析。2 ）
定量分析：主要考察上市公司的成长
性、盈利能力及其估值指标，选取具
备选成长性好，估值合理的股票，主
要采用的指标包括但不限于：公司收
入 、 未 来 公 司 利 润 增 长 率 等 ；ROE 、
ROIC 、 毛利 率、 净利率等； PE 、PEG 、
PB 、PS 等。
（3 ）成长策略
本基金将挖掘内生增长型公司和外延
增长型公司。
内生增长型公司通常资产盈利能力较
强，表现出良好的成长性，具备内生
增长特质。本基金将深入研究符合内
生增长量化指标评估的上市公司，考
察其所处行业的竞争格局、 业务模 式、
盈利能力、持续增长能力、经营管理
效率、未来成长预期及股票的估值水
平，从而做出投资判断和决定。
外延增长型公司主要指通过并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司。本
基金将通过深入的研究，综合评估并
购重组企业的行业增长前景；以及并
（ROIC ） 、 毛 利 率 、 净 利 率 等 ； 市 盈 率
（PE ） 、 市 盈 增 长 比 率 （PEG ） 、 市 净 率
（PB ） 、市销率（PS ）等 。
（3 ）成长策略
本 基 金 将 挖 掘 内 生 增 长 型 公 司 和 外 延
增长型公司。
内 生 增 长 型 公 司 通 常 资 产 盈 利 能 力 较
强， 表现出良好的成长性， 具备内生增
长特质。 本基金将深入研究符合内生增
长量化指标评估的上市公司， 考察其所
处行业的竞争格局、 业务 模式、 盈利能
力、 持续增长能力、 经营管理效率、 未
来成长预期及股票的估值水平， 从而做
出投资判断和决定。
外 延 增 长 型 公 司 主 要 指 通 过 并 购 重 组
等方式实现经营规模扩张的公司。 本基
金将通过深入的研究， 综合评估并购重
组企业的行业增长前景； 以及并购重组
活动给上市公司带来的协同效应， 包括
通 过 并 购 重 组 方 式 实 现 公 司 的 经 营 规
模扩张、 经营效率改善、 利润水平大幅
提高等，从而做出投资判断和决定。
（4 ）主题投资策略
随着中国经济发展和经济结构的转型，
在技术经济效益、 人口年龄结构变化以
及国家政策导向等因素的影响下， 将不
断涌现出的有影响力的投资主题。 本基
金将通过系统、 细致、 前瞻性的宏观经
济和国家政策等因素研究， 发掘具备成
长性、具有投资价值的主题行业。
3 、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、 金融
市场环境， 运用基于债券研究的各种投
资分析技术， 进行个券精选。 对于普通
债券， 本基金将在严格控制目标久期及
保证基金资产流动性的前提下， 采用目
标久期控制、 期限结构配置、 信用利差
策略、 相对价值配置、 回购放大策略等
策略进行主动投资。
4 、证券公司短期公司债券投资策略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券
发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、
经 营 稳 定 性 以 及 债 券 流 动 性 、 信 用 利15
购重组活动给上市公司带来的协同效
应，包括通过并购重组方式实现公司
的经营规模扩张、经营效率改善、利
润水平大幅提高等，从而做出投资判
断和决定。
（4 ）主题投资策略
随 着 中 国 经 济 发 展 和 经 济 结 构 的 转
型，在技术经济效益、人口年龄结构
变化以及国家政策导向等因素的影响
下，将不断涌现出的有影响力的投资
主题。本基金将通过系统、细致、前
瞻性的宏观经济和国家政策等因素研
究，发掘具备成长性、具有投资价值
的主题行业。
3 、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金
融市场环境，运用基于债券研究的各
种投资分析技术，进行个券精选。
（1 ）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将
通过考量不同类型固定收益品种的信
用风险、市场风险、流动性风险、税
收等因素，研究各投资品种的利差及
其变化趋势，制定债券类属资产配置
策略，以获取债券类属之间利差变化
所带来的潜在收益。
（2 ）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制
目标久期及保证基金资产流动性的前
提下，采用目标久期控制、期限结构
配置、信用利差策略、流动性管理、
相对价值配置、杠杆策略等策略进行
主动投资。
4 、股指期货、权证等 投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他
经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货，以提高
投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据
风险管理的原则， 以套 期保值为目的，
在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收
益特性。此外，本基金还将运用股指
差、 信用评级、 违约风险等的综合评估
结果， 选取具有价格优势和套利机会的
优质信用债券进行投资。
5 、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、 发行
条款、 标的资产的构成及质量、 提前偿
还率等多种因素影响。 本基金将在基本
面分析和债券市场宏观分析的基础上，
对资产支持证券的交易结构风险、 信用
风险、 提前偿还风险和利率风险等进行
分析， 采取包括收益 率曲线策略、 信用
利差曲线策略、 预期利率波动率策略等
积极主动的投资策略， 投资于资产支持
证券。
6 、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货， 以提高投
资效率更好地达到本基金的投资目标。
本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险
管理的原则， 以套期保值为目的， 在风
险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与
股指期货的投资， 以管理投资组合的系
统性风险，改善组合的风险收益特性。
此外， 本基金还将运用股指期货来对冲
诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特
殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的
现金管理。
7 、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的 规定， 根
据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目
的， 在风险可控的前提下， 投资国债期
货。 本基金将充分考虑国债期货的流动
性和风险收益特征， 结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、 对债券市场进行
定性和定量分析， 对国债期货和现货的
基差、 国债期货的流动性、 波动水平等
指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基
金资产安全的基础上， 力求实现委托财
产的长期稳定增值。
8 、权证投资策略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用
权证进行套利、 避险交易， 控制基金组
合风险， 获取超额收益。 本基金进行权
证投资时， 将在对权证标的证券进行基
本面研究及估值的基础上， 结合股价波16
期货来对冲诸如预期大额申购赎回、
大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用
权证进行套利、避险交易，控制基金
组合风险，获取超额收益。本基金进
行权证投资时，将在对权证标的证券
进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定
价模型，确定其合理内在价值，构建
交易组合。
5 、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考
虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成和质量等因素，研究资产支持证
券的收益和风险匹配情况，采用数量
化的定价模型跟踪债券的价格走势，
在严格控制投资风险的基础上选择合
适的投资对象以获得稳定收益。
（二）本基金转为信诚鼎泰多策略灵
活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 后，
投资策略适当调整。
1 、资产配置策略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状
况、国家财政和货币政策、国家产业
政策以及资本市场资金环境、证券市
场走势的分析，在评价未来一段时间
股票、 债券 市场相对收益率的基础上，
动态优化调整权益类、固定收益类等
大类资产的配置。在严格控制风险的
前提下，力争获得超越业绩比较基准
的绝对回报。
2 、股票投资策略
（1 ）定向增发投资策略
本基金将在考虑流动性的前提下，综
合研究定增条款和实施定增公司的基
本面，结合市场未来走势进行判断，
评估参与定向增发的预期中签情况、
预期损益和风险水平，适当参与风险
较低的定向增发项目。
同时，择机在二级市场买入定增事件
驱动股票。已公告定增预案的股票在
定增实施前，往往经历多个环节，其
间或隐含投资机会。
动率等参数， 运用数量化定价模型， 确
定其合理内在价值，构建交易组合。
9 、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则， 在严格控
制风险的前提下， 选择流动性好、 交易
活跃的股票期权合约进行投资。 本基金
基于对证券市场的判断， 结合期权定价
模型，选择估值合理的股票期权合约。
10、融资投 资策略
本 基 金 在 参 与 融 资 业 务 中 将 根 据 风 险
管理的原则， 在风险可控的前提 下， 本
着谨慎原则， 参与融资业务。 本基金将
基 于 对 市 场 行 情 和 组 合 风 险 收 益 的 分
析， 确定投资时机、 标的证券以及投资
比例。 如法律法规或监管部门对融资业
务做出调整或另有规定的， 本基金将从
其最新规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金
投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 本基
金可以相应调整和更新相关投资策略，
并 在 招 募 说 明 书 更 新 或 相 关 公 告 中 公
告。
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
为 0%-95% ；
（2 ） 每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易
保证金后， 基金保留的现金或投资于到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合
计不低 于基 金资产 净值 的 5% ；其 中 ，
现金资产不包括结算备付金、 存出保证
金、应收申购款等；
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券，
其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持
有一家公司发行的证券， 不超过该证券
的 10 ％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式
基金 （包括开放式基金以及处于开放期
的采取定期开放方式运作的基金） 持有17
（2 ）价值策略
本基金将主要从定性和定量两个角度
对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评
价，精选具有较高投资价值的上市公
司：1 ） 定性 分析： 根据对行业的发展
情况和盈利状况的判断，从公司的经
济技术领先程度、市场需求前景、公
司的盈利模式、主营产品或服务分析
等多个方面对上市公司进行分析。2 ）
定量分析：主要考察上市公司的成长
性、盈利能力及其估值指标，选取具
备选成长性好，估值合理的股票，主
要采用的指标包括但不限于：公司收
入 、 未 来 公 司 利 润 增 长 率 等 ；ROE 、
ROIC 、 毛利 率、 净利率等； PE 、PEG 、
PB 、PS 等。
（3 ）成长策略
本基金将挖掘内生增长型公司和外延
增长型公司。
内生增长型公司通常资产盈利能力较
强，表现出良好的成长性，具备内生
增长特质。本基金将深入研究符合内
生增长量化指标评估的上市公司，考
察其所处行业的竞争格局、 业务模 式、
盈利能力、持续增长能力、经营管理
效率、未来成长预期及股票的估值水
平，从而做出投资判断和决定。
外延增长型公司主要指通过并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司。本
基金将通过深入的研究，综合评估并
购重组企业的行业增长前景；以及并
购重组活动给上市公司带来的协同效
应，包括通过并购重组方式实现公司
的经营规模扩张、经营效率改善、利
润水平大幅提高等，从而做出投资判
断和决定。
（4 ）主题投资策略
随 着 中 国 经 济 发 展 和 经 济 结 构 的 转
型，在技术经济效益、人口年龄结构
变化以及国家政策导向等因素的影响
下，将不断涌现出的有影响力的投资
主题。本基金将通过系统、细致、前
瞻性的宏观经济和国家政策等因素研
究，发掘具备成长性、具有投资价值
一家上市公司发行的可流通股票， 不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本
基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一家上市公司发行的可流通股票， 不得
超过该上市公司可流通股票的 30% ；
（6 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资
产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净
值的 15% ；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、
基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因
素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限
制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值
不得超过基金资产净值的 3 ％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持
有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的
总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％；
（10） 本基金 投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10 ％；
（11 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证
券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％ ， 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除
外；
（12 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用
级别) 资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10 ％；
（13） 本基金 管理人管理的全部基金投
资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券， 不得超过其各类资产支持证券合
计规模的 10 ％；
（14） 本基金 应投资于信用级别评级为
BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用
等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
（15） 基金 财产参与股票发行申购， 本
基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总
资产， 本基金所申报的股票数量不超过18
的主题行业。
3 、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金
融市场环境，运用基于债券研究的各
种投资分析技术，进行个券精选。
（1 ）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将
通过考量不同类型固定收益品种的信
用风险、市场风险、流动性风险、税
收等因素，研究各投资品种的利差及
其变化趋势，制定债券类属资产配置
策略，以获取债券类属之间利差变化
所带来的潜在收益。
（2 ）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制
目标久期及保证基金资产流动性的前
提下，采用目标久期控制、期限结构
配置、信用利差策略、流动性管理、
相对价值配置、杠杆策略等策略进行
主动投资。
4 、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他
经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货，以提高
投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据
风险管理的原则， 以套 期保值为目的，
在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收
益特性。此外，本基金还将运用股指
期货来对冲诸如预期大额申购赎回、
大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用
权证进行套利、避险交易，控制基金
组合风险，获取超额收益。本基金进
行权证投资时，将在对权证标的证券
进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定
价模型，确定其合理内在价值，构建
交易组合。
5 、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考
拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16） 本基金 进入全国银行间同业市场
进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基
金资产净值的 40% ； 本基 金在全国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（17） 本基 金在任何交易日日终， 持有
的买入股指期货合约价值， 不 得超过基
金资产净值的 10% ；
（18） 本基 金在任何交易日日终， 持有
的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基
金持有的股票总市值的 20% ；
（19） 本基 金在任何交易日内交易 （不
包括平仓） 的股指期货合约的成交金额
不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
（20 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合 《基金合同》 关于股
票投资比例的有关规定；
（21） 本基 金在任何交易日日终， 持有
的买入国债期货合约价值， 不得超过基
金资产净值的 15% ；
（22） 本基 金在任何交易日日终， 持有
的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基
金持有的债券总市值的 30% ；
（23） 本基 金在任何交易日内交易 （不
包括平仓） 的国债期货合约的成交金额
不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
30% ；
（24） 基金 所持有的债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计
算） 应当符合基金合同关于债券投资比
例的有关约定；
（25） 当本 基金投资股指期货、 国债期
货时， 在任何交易日日终， 持有的买入
股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 价 值 与 有 价
证券市值之和， 不得超过基金资产净值
的 95% 。
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、
资产支持证券、 买入返售金融资产 （不
含质押式回购）等； 19
虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成和质量等因素，研究资产支持证
券的收益和风险匹配情况，采用数量
化的定价模型跟踪债券的价格走势，
在严格控制投资风险的基础上选择合
适的投资对象以获得稳定收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，
本基金可以相应调整和更新相关投资
策略，并在招募说明书更新或相关公
告中公告。
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 封闭期内股票资产占基金资产的
比 例 范 围 为 0%-100% ； 转 换 为 信 诚 鼎
泰多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF ） 后股票资产占基金资产的比
例范围为 0%-95% ；
（2 ） 在封闭期内， 每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一
倍的现金；转换为信诚鼎泰多策略灵
活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 后，
每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日
在一年以内的政府债券；
（3 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证
券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％；
（4 ） 本基金管理人管理的全部基金持
有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（5 ） 本基金持有的全部权证， 其市值
不得超过基金资产净值的 3 ％；
（6 ） 本基金管理人管理的全部基金持
有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％；
（7 ） 本基金在任何交易日买入权证的
总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5 ％；
（26） 本基金 因未平仓的期权合约支付
和 收 取 的 权 利 金 总 额 不 得 超 过 基 金 资
产净值的 10% ；
（27） 本基 金开仓卖出认购期权的， 应
持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权
的， 应持有合约行权所需的全额现金或
交 易 所 规 则 认 可 的 可 冲 抵 期 权 保 证 金
的现金等价物；
（28） 本基金 未平仓的期权合约面值不
得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（29） 本基金 总资产不得超过基金净资
产的 140% ；
（30） 本基 金参与融资的， 每个交易日
日终， 本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和， 不得超过基金资
产净值的 95% ；
（31） 基金与 私募类证券资管产品及中
国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资
质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范
围保持一致；
（32） 法律法 规及中国证监会规定的其
他投资比例限制。
除上述第 （2 ） 、 （6 ） 、 （14 ） 、 （31 ） 项 以
外，因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行
人合并、 基金规模变动等基金管理人之
外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上
述规定投资比例的， 基金管理人应当在
10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监
会规定的特殊情形除外。 法律法规另有
规定的从其规定。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，
本基金的投资范围、 投资策略应当符合
本基金合同的约定。 基金托管人对基金
的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生
效之日起开始。
如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资
组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上
述限制， 如适用于本基金， 则本基金投
资不再受相关限制。 20
（8 ） 本基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证
券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％ ， 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除
外；
（10 ）本基金持有的同 一( 指 同 一 信 用
级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10 ％；
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金
投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证
券合计规模的 10％；
（12 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级
为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其
信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3 个月内 予
以全部卖出；
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ，
本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不
超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量；
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市
场进行债券回购的资金余额不得超过
基 金 资 产 净 值 的 40% ； 本 基 金 在 全 国
银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年， 债券回购到期后不得展期；
（15 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持
有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 10% ；
（16 ） 本 基 金 如 投 资 股 指 期 货 的 ： 转
换为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型
证券投资基金 （LOF ） 后 ， 在任何交易
日日终，持有的买入股指期货合约价
值与有价证券市值之和，不得超过基
金 资 产 净 值 的 95% 。 在 封 闭 期 内 ， 任
何交易日日终，持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 100% 。 其中， 有
价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基
金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担
保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证
监会另有规定的除外；
（5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出
资；
（6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价
格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规
定禁止的其他活动。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管
理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系
的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易
的， 应当符合基金的投资 目标和投资策
略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 原
则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批
机制和评估机制， 按照市场公平合理价
格执行。 相关交易必须事先得到基金托
管人的同意，并按法律法规予以披露。
重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事
会审议， 并经过三分之二以上的独立董
事通过。 基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述
限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的 规 定 为
准。 21
持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
（17 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持
有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20% ；
（18） 本基金 在任何交易日内交易 （不
包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值
的 20% ；
（19 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合《基金合同》关于
股票投资比例的有关规定；
（20 ） 转 换 为 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配
置混合型证券投资基金 （LOF ） 后， 本
基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的
140% ； 封 闭 期 内 ， 本 基 金 总 资 产 不 得
超过基金净资产的 200% ；
（21 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的
其他投资比例限制。
除上述第 （12 ）项以外 ， 因证券/ 期货
市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比
例的， 基金管理人应当在 10 个交易 日
内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日
起 6 个月内 使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间
内，本基金的投资范围、投资策略应
当符合本基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资
组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取
消上述限制，如适用于本基金，则本
基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为为
维护基金份额持有人的合法权益，基
金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
22
（2 ） 违反规定向他人贷款或者提供担
保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ） 买卖其他基金份额， 但是中国证
监会另有规定的除外；
（5 ） 向其基金管理人、 基金托管人出
资；
（6 ） 从事内幕交易、 操纵证券交易价
格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ） 法律、 行政法规和中国证监会规
定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管
理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承
销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投
资策略，遵循基金份额持有人利益优
先原则，防范利益冲突，建立健全内
部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议，并经过三分之
二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述
限制，如适用于本基金，则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
（四）变更基金的收益与分配
变更注册前 变更注册后
基 金收益
与分配
三、基金收益分配原则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提
下，封闭期内，本基金的收益分配每
年不得少于一次，且年度收益分配比
例不得低于基金年度可供分配利润的
90% 。 本 基 金 转 换 为 信 诚 鼎 泰 多 策 略
灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
后，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金收益每年最多分配 12 次，
三、基金收益分配原则
1 、 《基金合 同》 生效不满 3 个月可 不进
行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资 。 登记在登记结算系
统的基金份额， 投资人可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基
金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分23
每次基金收益分配比例不低于收益分
配基准日可供分配利润的 25% ； 若 《 基
金合同》生效不满 3 个 月可不进行收
益分配；
2 、 封闭期内， 本基金的收益分配方式
为现金分红；本基金转为信诚鼎泰多
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 后， 登记在登记结算系统的基
金份额，收益分配方式为现金分红或
红利再投资，登记在证券登记系统的
基金份额收益分配方式为现金分红；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；
4 、 同一类别每一基金份额享有同等分
配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前提
下，基金管理人可对基金收益分配原
则进行调整，不需召开基金份额持有
人大会。
红。 登记在证券登记系统的基金份额只
能采取现金分红方式， 基金份额持有人
不能选择红利再投资 ；
3 、 同 一 类 别 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分
配权；
4 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ，
从其规定。
在 不 违 反 法 律 法 规 的 规 定 且 对 基 金 份
额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提
下， 基金管理人可对基金收益分配原则
进行调整， 不需召开基金份额持有人大
会。
（五）调整基金的费率
对信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 原赎回费率等内容进行了调整。 管理费
率、托管费率和申购费率保持不变。
变更注册前 变更注册后
赎回费率 基金份额的场外赎回费率如下：
对持续持有 期少于 7 日的投资人收 取
不低于 1.5% 的赎回费， 对持续持有 期
少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%
的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基
金财产； 对持续持有期少于 3 个月的 投
资人收取不 低于 0.5% 的 赎回费，并 将
不 低 于 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财
产； 对持续持有期不少于 3 个月但少于
6 个月的投资人收取不 低于 0.5% 的赎
回费， 并将不低于赎回费总额的 50% 计
入基金财产；对持续持有期不少于 6
个月的投资人， 将不低于赎回费总额的
25% 计入基金财产；其余 用于支付登 记
基金份额的场外赎回费率如下：
持续持有期（Y ） 赎回费率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y<1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天；2 年指 730 天
基金份额的场内赎回费率， 对于持续持
有期少于 7 日的赎回费率为 1.50%，其
余赎回费率为固定值 0.50% 。
从场内转托管至场外的基金份额， 从场
外赎回时， 其持有期限从注册登记机构
登 记 的 原 场 内 份 额 登 记 确 认 日 开 始 计
算。 24
费和其他必要的手续费。 具体赎回费率
结构如下：
持续持有期（Y ） 赎回费率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y<1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天；2 年指 730 天
基金份额的场内赎回费率为固定值
0.5% ， 不按份 额持有时间分段设置赎回
费率。
从场内转托管至场外的基金份额， 从场
外赎回时， 其持有期限从转托管转入确
认日开始计算。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 基金管理人可以在不违
反法律法规的情形下， 确定赎回费用归
入基金财产的比例， 未计入基金财产的
部分用于支付登记费和其他必要的手
续费。
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额
持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 对于持有期少于 7 日的
投 资 者 收 取 的 赎 回 费 应 全 额 计 入 基 金
财产； 对其他投资者收取的赎回费应按
不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 财
产， 其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。
（六）其他相关事项的修改
删除基金合同中关于基金份额发售的部分，并补充基金的历史沿革等内容。
基 金 管 理 人 拟 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 授 权 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 的 规 定 及 转 型 后
的信诚鼎泰 多策略灵活 配置混合型 证券投资基 金 （LOF）的产品特征、 根据基金份 额持有人
大会决议修订基金合同的其他内容。
三、 转型前后的申购赎回安排
1 、转型选择 期
自持有人大会表决通过后 ，本基金将安排不少于 20 个工作 日的 转型选择期：
（1 ）在转型 选择期 内，投资人可以申请赎回，期间 基金赎回费为 0 ；
（2 ）在转型 选择期间，本基金管理人可以视情况决定是否开放基金的申购业务；
（3 ）转型选 择期 结束后 本基金管理 人将对投资 者未赎回的 基金份额 和 新申购的基 金 份
额 （如有） 统一结转为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 的基金份 额 （基
金份额净值为 1.0000 元） ；
（4 ）具体转 型选择期 安排以基金管理人的公告为准。
2、《 信诚鼎 泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》的生效 25
自转型选择期 结束后， 本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型， 将原
信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 结 转 为 信 诚 鼎 泰 多 策 略 灵 活 配 置
混合型证券投资基金 （LOF ）的基金 份额。
自基金 份额 转换基准日 的下一个工 作 日起， 《 信 诚鼎泰多策 略灵活配置 混合型证券 投 资
基金 （LOF） 基金合同》 生效， 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 同
时失效， 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 正式变更为信诚鼎泰多策略灵活配置
混合型证券投资基金 （LOF ） ， 本基金 基金合同当事人将按照 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合
型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》享有权利并承担义务。
3 、恢复申购 、赎回等业务
在《 信诚鼎 泰多策略灵 活配置混合 型证券投资 基金 （LOF）基金合同》 生效日起不 超 过
3 个月开始办 理申购、赎回业务，具体业务办理时间在申购/ 赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人将在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 、基金的上 市
本基金拟在 《 信诚鼎泰 多策略灵活 配置混合型 证券投资基 金 （LOF ）基金合同》生 效 后
选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易，但申请上市时应当符合基金上市条件。
在确定上市交易的时间后， 基金管理人最迟在上市前 3 个工 作日在指定媒介上刊登公告。
四、合规、运营可行性
（一）法律方面
转型后的 信 诚鼎泰多策 略灵活配置 混合型证券 投资基金 （LOF ）相关的法律文件经 中 国
证监会变更注册后， 基金管理人择时召集基金份额持有人大会。 依据 《 信诚鼎泰多策略灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》 和 《基金法 》 的规定， 本 次 信诚鼎泰多策略灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之
二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 因此， 信 诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金
的转型不存在法律障碍。
（二）技术运作方面
自基金份额 转换基准日 的下一个工 作日起，《 信 诚鼎泰多策 略灵活配置 混合型证券 投资
基金基金合同》 终止， 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金 合同》 生
效。
为实现基金转型的平稳过渡， 本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、 登记、 系统
准备等方面进行了深入研究， 做好了基金运作的相关准备。 会计师事务所将继续为转型后的
基金提供服务，律师事务所将出具法律意见书，报中国证监会备案并公告。 26
五、 基金转型的主要风险及预备措施
（一）转型方案被持有人大会否决的风险
为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险， 基金管理人将提前向基金份额持有
人征询意见。 如有必要， 基金管理人将根据基金份额持有人意见， 对转型方案进行适当的修
订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。
如果议案未获得持有人大会的批准， 基金管理人将按照有关规定重新向持有人大会提交
转型方案议案。
（二）基金转型后遭遇大规模赎回的风险
为应对转型后遭遇大规模赎回 ， 基金在转型期间将尽可能保证投资组合的流动性， 应付
转型前后可能出现的较大 规模赎回，降低净值波动率。
六、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系
基金管理人：信诚基金管理有限公司
客服电话：400-666-0066
公司网站：www.xcfunds.com
信诚基金管理有限公司
2017 年 11 月 11 日
