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广发中证500 交 易型 开 放式指 数 
证 券 投资基 金 更新的 招 募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：广发基金管 理有限公司 
基金托 管人 ：中国工商银 行股份有限公司 
时间： 二〇一七年十一月



 1 
【 重要 提示】 
本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可[2013]165 号文核准。本基
金基金合同于2013 年 4 月11 日生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监 会对本基金募集的核准 ，并不表
明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于 本基金没有风
险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波 动，投资
者在投资本基金前，需 充分了解本基金的产品 特性，并承担基金投资 中出现的各类
风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而 形成的系统性
风险，个别证券特有的 非系统性风险，基金管 理人在基金管理实施过 程中产生的基
金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开 放式基金，投资
本基金可能遇到的风险 还包括：标的指数回报 与股票市场平均回报偏 离的风险、标
的指数波动的风险、基 金投资组合回报与标的 指数回报偏离的风险、 标的指数变更
的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策 和 IOPV 计算错
误的风险、退市风险、 投资者申购失败的风险 、投资者赎回失败的风 险、退补现金
替代方式的风险、基金 份额赎回对价的变现风 险、第三方机构服务的 风险、管理风
险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指
数” ，因此，本基金的业绩表现与中证 500 指 数的表现密切相关，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 同时， 本基金为 股票型基金，
风险与收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 
投 资 者 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出, 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之
前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购
当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后T+2 日可卖出和赎 
 2 
回。 因此为投资者办理 申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、
足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。



投资者投资本基金时需 具有上海证券交所 A 故账户或基金账户。其 中需注意,
使 用 上 海 证 券 交 易 所 基 金 账 户 只 能 进 行 基 金 的 现 金 认 购 和 二 级 市 场 交易, 如 投 资 者
需要使用中证 500 指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基
金的申购、赎回,则应 开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需 要使用中证 500
指数成份股中的深圳证 券交易所上市股票参与 网下股票认购，则还应 开立深圳证券
交易所A 股账户。 
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 。 
基金管理人提醒投资人 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资人作出 投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017 年10 月11 日， 有关财 务数截止日
为2017 年9 月30 日，净值表现截止日为 2017 年6 月30 日（财务数据未经审计 ） 。 
 




 1 
目录 
第 一部 分


绪言 ...................................................... 1 
第 二部 分


释义 ...................................................... 2 
第 三部 分


基 金管 理人 ................................................ 6 
第 四部 分


基 金托 管人 ............................................... 13 
第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................. 18 
第 六部 分


基 金的 募集 ............................................... 31 
第 七部 分


基 金合 同的生 效 ........................................... 32 
第 八部 分


基 金份 额的交 易 ........................................... 33 
第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ..................................... 35 
第 十部 分


基 金的 投资 ............................................... 73 
第 十一 部分


基金 的业绩 ............................................. 84 
第 十二 部分


基金 的财产 ............................................. 86 
第 十三 部分


基金 资产的 估值 ......................................... 87 
第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ....................................... 92 
第 十五 部分


基金 费用与 税收 ......................................... 94 
第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ....................................... 97 
第 十七 部分


基金 的信息 披露 ......................................... 98 
第 十八 部分


风险 揭示 .............................................. 104 
第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 ................... 109 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 .................................... 111



 2 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 .............................. 125 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 .............................. 142 
第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ............................ 143 
第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 ...................................... 144 
第 二十 五部分


备 查文件 ............................................ 145 
 




 1 
第 一部 分


绪言 
 
《广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募
说明书”或“本招募说 明书” ）依照《中华人 民共和国证券投资基金 法》 （以下简称
“ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 管 理 办
法》 ”)、 《证券投资基 金销售管理办法》(以 下简称“ 《销售管理办 法》 ”) 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ” ）以及《广发中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 
基金管理人承诺本招募 说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 大 遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “基金” 或 “ 本基金” ）
是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的 。本基金管理人没有委 托或授权任何
其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任 何解释或者说
明。 
本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并 经中国证券监督管理委 员会（以
下简称 “中国证监会” ） 核准。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份 额持有人和本
基金合同的当事人， 其 持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。






2 
第 二部 分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1、 招募说明书： 指 《 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定
期的更新 
2、基金或本基金：指广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
3、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上 海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实
施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 亦称“ETF(Exchange Traded Fund) ”或者“ETF
基金” ， 即指经依法募集的、 投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金， 其基金份额用
组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易 
4、ETF 联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下简称
目标 ETF ） ， 紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方
式的基金，简称联接基金 
5、基金管理人：指广发基金管理有限公司












6、基金托管人： 指中国工商银行股份有限公司



7、 基金合同或本基金合同： 指 《广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
8、 托管协议： 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
9、 基金份额发售公告： 指 《广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告》 
10、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
11、 《基金法》 ： 指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过， 自 2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其
不时做出的修订 
12、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、同年 6 月1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月 8 日颁布、 同年7 月1 日实施的 《证券 
 3 
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年 8 月8 日实施的 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定 可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资 等业务 
23、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构；销售机构包括直销机构、代销机构及申购赎回代理券商 
24、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
25、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 
26、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
又称为代办证券公司 
27、上交所《业务细则》 ：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 ； 
28、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 
29、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 
 4 
的基金份额变动及结余情况的账户 
32、基金合同生效日：指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
33、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月 
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
38、T+n 日：指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为，投资者可以现金或股
票方式申请认购 
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 
43、赎回：指基金合同生效后 ，基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求向基金管
理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 
44、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 
45、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
46、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
48、现金替代：指申购 、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
49、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额 
 5 
根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
50、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
51、 基金份额参考净值： 指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供 的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所发布的基金份额参
考净值，简称 IOPV 
52、 预估现金部分： 指为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、
赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额



53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
54、元：指人民币元 
55、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
56、 收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
57、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以100% 
58、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以100% 
59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和 
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
62、基金资产估值：指 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
63、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 
64、目标ETF：指广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称广发中证 500ETF) 
65、标的指数：指中证 500 指数及其未来可能发生的变更 
66、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 



6 
第 三部 分


基 金管 理人 
一 、概 况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明



5、设立时间：2003 年 8 月5 日



6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：段西军 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。 
 
二 、主 要人员 情况 
1、董事会成员 
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委员会委
员，中国资产评估协会常务理事，上 海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届
上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运
行规范组成员， 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。 曾任财政部条法司副处长、 处长，
中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会
工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基 金业协会创新与战略发展专业委员
会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广
发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。



 7 
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 
戈俊 先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股份有限公司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司 董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技 术委
员会副主任委员等。 
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产
保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。 
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委 员会主任，兼任海尔施
生物医药股份有限公司独立董事，复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法
学院副院长。



 8 
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA ） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会
主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州
市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘
书。 
吴晓辉先生：监事，硕士，现任 广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金
分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太
科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部
工程师。 
刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有 限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事长， 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员， 资产管理业务专业委员会委员，
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广 
 9 
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。 
易阳方先生：副总经理，硕士。 兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证
券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限
公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审
核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基
金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理 。 
段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国
证监会广东监管局工作。 
邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部
产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、
金融工程部总经理。 
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副总经理，硕士 ，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 
4、基金经理 
刘杰,男， 中国籍， 工学 学士，13 年基金业从业 经历， 持有中国证券投 资基金业从业证书，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010 年 11 月至 2014
年3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014 年4 月1 日至2016 年1 月17
日任广发沪深 300 指数基金的基金经理，2014 年 4 月 1 日起任广发 中证 500ETF 以及广发中证
500ETF 联接(LOF)基金的基金经理，2015 年8 月20 日起任广发沪深 300ETF 基金的基金经理，
2016 年1 月18 日起任广发沪深 300ETF 联接基金的基金经理，2016 年1 月25 日起任广发中小
板 300ETF 及联接基金、 广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理，2016 年 1 月28 日起任
数量投资部总经理助理，2016 年 8 月 30 日起 任广发中证军工 ETF 基金的基金经理，2016 年 9 
 10 
月 26 日起任广发中证军工ETF 联接基金的基金经理，2017 年1 月25 日起任广发中证环保 ETF
基金的基金经理，2017 年4 月25 日起任广发创业板ETF 基金的基金经理，2017 年5 月25 日起
任广发创业板 ETF 联接基金的基金经理，2017 年8 月 4 日起任广发量化稳健混合基金的基金经
理。 
历任基金经理：陈盛业，任职时间为 2013 年4 月 11 日至2014 年3 月31 日。 
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 权益
投资一 部总经 理李 巍先 生和研 究发展 部总 经理 孙迪先 生等成 员组 成， 朱平先 生担任 投委 会主
席。 基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、 债券投资部总经理谢军先生、
现金投 资部总 经理 温秀 娟女士 、债 券 投资 部副 总经理 代宇女 士和 固定 收益研 究部副 总经 理韩
晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三 、基 金管理 人的 职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制中期和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺



 11 
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规， 建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操 守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息； 
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（9）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺



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（1） 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。
内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控 制
环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估
考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、
危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要
职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责， 各
业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知 悉并承诺遵守，在授权范围内承
担各自职责。 
2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。 
3、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道监
控防线。监察稽核部属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况
实行严格的检查和监督。 
4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。






13 
第 四部 分


基 金托 管人 
一、 基 金托管 人基 本情况



名称： 中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
 
二、 主 要人员 情况 
截至 2017 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平 均年龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 
 
三、 基 金托管 业务 经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“ 诚实信 用、 勤勉 尽责” 的宗旨 ，依 靠严 密科学 的风险 管理 和内 部控制 体系、 规范 的管
理模式 、先进 的营 运系 统和专 业的服 务团 队， 严格履 行资产 托管 人职 责，为 境内外 广大 投资
者、金 融资产 管理 机构 和企业 客户提 供安 全、 高效、 专业的 托管 服务 ，展现 优异的 市场 形象
和影响 力。建 立了 国内 托管银 行中最 丰富 、最 成熟的 产品线 。拥 有包 括证券 投资基 金、 信托
资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股
权投资 基金、 证券 公司 集合资 产管理 计划 、证 券公司 定向资 产管 理计 划、商 业银行 信贷 资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ，可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服
务。 截至 2017 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自2003 年以来， 本行连
续十四 年获得 香港 《亚 洲货币 》 、英 国《 全球 托管人 》 、香 港《 财资》 、美国 《环球 金融 》 、 内
地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖； 是 获 
 14 
得奖 项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
 
四、 基 金托管 人的 内部控 制制 度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007 、2009、2010、2011、2012 、2013、
2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 （审计标准第70
号） 审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅， 迄
今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管
理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、
常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行
稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指 导、监督。资
产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1） 合法性原则。 内 控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。



 15 
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 
（3） 及时性原 则。 托管 业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4） 审慎性原则。 各 项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保 证基金资产和其他委
托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需 要适时修改完善， 并
保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6） 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制人员必须
相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制 定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好
的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络
独立。 
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控
制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3） 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线 ” 、 “互控防线” 、 “监
控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员
工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 
（4） 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处
理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加 强内部风险管理， 定
期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并
实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加 密、 数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。



 16 
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定 了基于数据、 应用、
操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战，
资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从 演
练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接
领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地
发展。 
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管理，
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负
责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制
衡的组织结构。 
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风险防范和
控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经
建立了一整套内部风 险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披
露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机
制。 
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资产托管业
务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立
一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生 命线。



 
五 、 基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关 基金法规的规定， 基金 托管人对基金的投资
范围和 投资对 象、 基金 投融资 比例、 基金 投资 禁止行 为、基 金参 与银 行间债 券市场 、基 金资
产净值 的计算 、基 金份 额净值 计算、 应收 资金 到账、 基金费 用开 支及 收入确 定、基 金收 益分
配、相 关信息 披露 、基 金宣传 推介材 料中 登载 基金业 绩表现 数据 等进 行监督 和核查 ，其 中对
基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。



 17 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关 基金法律法
规规定 的行为 ，应 及时 以书面 形式通 知基 金管 理人限 期纠正 ，基 金管 理人收 到通知 后应 及时
核对， 并以书 面形 式对 基金托 管人发 出回 函确 认。在 限期内 ，基 金托 管人有 权随时 对通 知事
项进行 复查， 督促 基金 管理人 改正。 基金 管理 人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 ，同时 通知 基金管
理人限期纠正。 
 



18 
第 五部 分


相 关服 务机构 
一 、基 金份额 销售 机构 
1、网下现金和网下股票销售直销机构 
本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基
金的开户、认购等业务： 
（1）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼 
直销中心电话：020-89899073





 
传真：020-89899069


 020-89899070 
（2）北京分公司 
地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座11 层 
电话：010-68083368 
传真：010-68083078 
（3）上海分公司 
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴东路 166 号905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4）网上交易 
投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 
本公司网址: www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828（免长途费） 
客服传真：020-34281105 
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 
2、网下现金和网下股票 发销售代理机构 
（1）名称：广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 
 19 
楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：www.gf.com.cn 
（2）名称：国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼 
法定代表人：何如 
联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话：95536 
公司网站：www.guosen.com.cnn 
（3）名称：联讯证券有限责任公司 
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号 
法定代表人：徐刚 
客服电话：400-8888-929 
联系人：丁宁 
电话：010-64408820 
传真：010-64408252 
公司网站：www.lxzq.com.cn 
（4）名称：安信证券股份有限公司 
注册 地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层 
法定代表人：牛冠兴



 20 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
统一客服电话：4008001001 
公司网站：www.essence.com.cn 
（5）名称：招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客服电话：95565、4008888111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（6）名称：平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 
联系人：郑舒丽 
电话：0755-22626319 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
全国免费业务咨询电话：95511—8 
公司网站：www.pingan.com 
（7）名称：中国中投证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539



 21 
开放式基金咨询电话：400-600-8008 
公司网站：www.china-invs.cn 
（8）名称：万联证券有限责任公司 
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 
法定代表人：张建军 
开放式基金咨询电话：400-8888-133 
开放式基金接收传真：020-22373718-1013 
联系人：罗创斌 
联系电话：020-37865070 
公司网站：www.wlzq.com.cn 
（9）名称：方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华 侨国际大厦 22－24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：彭博 
电话：0731-85832343 
传真：0731-85832214 
客服电话：95571 
公司网站：www.foundersc.com 
（10 ）名称：广州证券有限责任公司 
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 
法定代表人：刘东 
联系人：林洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电话：020-961303 
公司网站：www.gzs.com.cn



 22 
（11 ）名称：国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 
公司地址：广西南宁市滨湖路 46 号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：牛孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话：95563 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
（12 ）名称：中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
联系人：陈忠 
电话：010-60833722 
传真：010-60833739 
客服电话：95558 
公司网站：www.citics.com 
（13 ）名称：中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网站：www.csc108.com 
（14 ）名称：中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座



 23 
法定代表人：陈有安 
联系人：田薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
（15 ）名称：东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
联系人：安岩岩 
联系电话：0431-85096517 
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733 
开放式基金业务传真：0431-85096795 
公司网站：www.nesc.cn 
（16 ）名称：宏源证券股份有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 
法定代表人：冯戎 
联系人：李巍 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
客服电话：4008-000-562 
公司网站：www.hysec.com 
（17 ）名称：申银万国证券股份有限公司 
住所：上海市长乐路989 号世纪商贸广场45 楼 
法定代表人：储晓明 
联系人：曹晔 
电话：021-33388215



 24 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或4008895523 
电话委托电话：021-962505 
公司网站：www.sywg.com 
（18 ）名称：海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
联系人：金芸、李笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网站：www.htsec.com 
（19 ）名称：光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：徐浩明 
联系人：刘晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客服电话：4008888788 ，10108998，95525 
公司网站：www.ebscn.com 
（20 ）名称：华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7 至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610



 25 
公司网站：www.hfzq.com.cn 
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591） 
（21 ）名称：东吴证券股份有限公司 
住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层 
法定代表人：吴永敏 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
公司网站：www.dwzq.com.cn 
（22 ）名称：东方证券股份有限公司 
住所：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客服电话：95503 
公司网站：www.dfzq.com.cn 
（23 ）名称：华泰证券股份有限公司 
住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 
联系人：庞晓芸 
客服电话：95597 
公司网站：www.htsc.com.cn 
（24 ）名称：齐鲁证券有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦 
法定代表人：李玮



 26 
联系人：吴阳 
电话：0531－68889155 
传真：0531－68889752 
客服电话：95538 
公司网站：www.qlzq.com.cn 
（25 ）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 
法定代表人：沈强 
联系人：王霈霈 
电话：0571-86078823 
客服电话：95548 
（26 ）名称：中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号1 号楼 2001 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061） 
法定代表人：张智河 
联系人：吴忠 超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客服电话：0532-96577 
公司网站：www.zxwt.com.cn 
（27 ）名称：中银国际证券有限责任公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 
法定代表人：许刚 
联系人：李丹 
电话：021-20328216 
传真：021-50372474 
客服电话：4006208888 
公司网站：www.bocichina.com



 27 
（28 ）名称：华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b)单元 
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 
法定代表人：洪家新 
联系人 ：陈敏 
联系电话：021-64316642 
业务传真：021-54653529 
客服热线：021-32109999 ；029-68918888；4001099918 
公司网址：www.cfsc.com.cn 
（29 ）名称：西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：余维佳 
联系人：张煜 
电话：023-63786141 
传真：023-63786212 
客服电话：4008-096-096 
公司网站：www.swsc.com.cn 
（30 ）名称：信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：高冠江 
联系人：唐静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网站：www.cindasc.com 
（31 ）名称：招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层



 28 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客服电话：95565、4008888111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（32 ）名称：国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号






办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客服电话：400-8888-666 、95521 
公司网站：www.gtja.com 
（33 ）名称：财通证券股份有限公司 
注册地址：杭州市解放路 111 号 
法定代表人：沈继宁 
联系人：徐轶青 
电话：0571-87822359 
传真：0571-87818329 
客服电话：95336（浙江） ，40086-96336（全国） 
公司网站：www.ctsec.com 
3、网上现金 销售代理机构 
具有基 金销 售业务 资格 及上海 证券 交易所 会员 资格的 证券 公司， 具体 名单如 下： 爱建证
券有限 责任公 司、 安信 证券股 份有限 公司 、北 京高华 证券有 限责 任公 司、渤 海证券 股份 有限
公司、 财达证 券有 限责 任公司 、财富 里昂 证券 有限责 任公司 、财 富证 券有限 责任公 司、 财通
证券有 限责任 公司 、长 城证券 有限责 任公 司、 长江证 券股份 有限 公司 、大通 证券股 份有 限公
司、大 同证券 经纪 有限 责任公 司、德 邦证 券有 限责任 公司、 第一 创业 证券有 限责任 公司 、东 
 29 
北证券 股份有 限公 司、 东方证 券股份 有限 公司 、东海 证券有 限责 任公 司、东 莞证券 有限 责任
公司、 东吴证 券股 份有 限公司 、东兴 证券 股份 有限公 司、方 正证 券有 限责任 公司、 光大 证券
股份有 限公司 、广 发华 福证券 有限责 任公 司、 广发证 券股份 有限 公司 、广州 证券有 限责 任公
司、国 都证券 有限 责任 公司、 国海证 券有 限责 任公司 、国金 证券 股份 有限公 司、国 联证 券股
份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、
国元证 券股份 有限 公司 、海通 证券股 份有 限公 司、恒 泰长财 证券 有限 责任公 司、恒 泰证 券股
份有限 公司、 红塔 证券 股份有 限公司 、宏 源证 券股份 有限公 司、 华安 证券有 限责任 公司 、华
宝证券 有限责 任公 司、 华创证 券有限 责任 公司 、华林 证券有 限责 任公 司、华 龙证券 有限 责任
公司、 华融证 券股 份有 限公司 、华泰 联合 证券 有限责 任公司 、华 泰证 券股份 有限公 司、 华西
证券有 限责任 公司 、华 鑫证券 有限责 任公 司、 江海证 券有限 公司 、金 元证券 股份有 限公 司、
联讯证 券有限 责任 公司 、民生 证券有 限责 任公 司、南 京证券 有限 责任 公司、 平安证 券有 限责
任公司 、齐鲁 证券 有限 公司、 日信证 券有 限责 任公司 、瑞银 证券 有限 责任公 司、山 西证 券股
份有限公司、 上海证券有限责任公司、 申银万国证券股份有限公司、 世纪证券有限责任公司、
天风证 券有限 责任 公司 、天源 证券经 纪有 限公 司、万 和证券 经纪 有限 公司、 万联证 券有 限责
任公司、 五矿证券 经纪有限责任公司、 西部证券股份有限公司、 西藏同信证券有限责任公司、
西南证 券股份 有限 公司 、厦门 证券有 限公 司、 湘财证 券有限 责任 公司 、新时 代证券 有限 责任
公司、 信达证 券股 份有 限公司 、兴业 证券 股份 有限公 司、银 泰证 券有 限责任 公司、 英大 证券
有限责 任公司 、招 商证 券股份 有限公 司、 浙商 证券有 限责任 公司 、中 国国际 金融有 限公 司、
中国中 投证券 有限 责任 公司、 中国民 族证 券有 限责任 公司、 中国 银河 证券股 份有限 公司 、中
航证券 有限公 司、 中山 证券有 限责任 公司 、中 天证券 有限责 任公 司、 中信建 投证券 有限 责任
公司、 中信证 券（ 浙江 ）有限 责任公 司、 中信 万通证 券有限 责任 公司 、中信 证券股 份有 限公
司、中 银国际 证券 有限 责任公 司、中 邮证 券有 限责任 公司、 中原 证券 股份有 限公司 、首 创证
券有限 责任公 司、 国开 证券有 限责任 公司 、太 平洋证 券股份 有限 公司 、开源 证券有 限责 任公
司等代理销售机构。 
基金管 理人 可根据 有关 法律、 法规 的要求 ，选 择符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 ，并及
时公告。 
 
二 、登 记机构 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司



 30 
住所、办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 金颖 
联系人： 崔巍 
电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称： 北京市盈科（广州）律师事务所 
住所： 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层 
负责人： 牟晋军 
电话：020－66857288 
传真：020－366857289 
经办律师： 刘智、陈琛 
联系人： 牟晋军 
 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址： 上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 
法人代表： 卢伯卿 
电话：021－61418888 
传真：021－63350003 
经办注册会计师： 洪锐明、江丽雅


31 
 
第 六部 分


基 金的 募集 
 
基金管理人按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、 基金合同及其他有关规定募
集本基金，并于2013年2月17日经中国证监会证监许可[2013]165号文核准募集。 
本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 
本基金自 2013年3 月18日至2013年3月29日进行发售。 本基金募集对象为符合法律法
规规定 的可 投资 于证 券 投资基 金的 个人 投资 者 、机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 



 
 32 
第 七部 分


基 金合 同的生 效 
 
一 、基 金合同 的生效 
本基金基金合同已于 2013 年 4 月 11 日生效 ，自该日起，本基金管理人正式开始管
理本基金。 
 
二、 基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十
个个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提 出解决方案，如转
换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合 同等，并召开基金份额 持有人大会进行表
决。 
法律法规另有规定时，从其规定。


 
 33 
 
第 八部分


基 金份 额的交 易 
 
一 、基 金上市 
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字[2013]122 号 
2、上市交易日期：2013 年5 月24 日 
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 
4、基金二级市场交易简称：广发 500 
5、二级市场交易代码： 510510 
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 
6、基金申购、赎回简称：广发 500



7、申购、赎回代码：510511 
投资者应当在本基 金指 定的一级交易商（ 申购 赎回代理券商）办 理本 基金申购和赎
回业务的营业场所或按 一级交易商提供的其他 方式办理本基金的申购 和赎回。本公司将
适时增加或调整申购赎回代理券商，并及时公告。 
 
二 、基 金份额 的上 市交易 
本基金基金份额在上海 证券交易所的上市交易 需遵照《上海证券交易 所交易规则》 、
《上海证券交易所证券 投资基金上市规则》 、 《 上海证券交易所交易型 开放式指数基金业
务实施细则》等有关规定。 
若上海证券交易所增加 ETF 分级业务模式 ，基金管理人将根据运作状况，与基金托
管人协商一致后，决定 是否增加本基金份额分 级业务模式，届时需履 行适当程序，并报
中国证监会核准或备案后公告。 
 
三 、终 止上市 交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上市交易，
并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件 ； 
2、基金合同终止；



 34 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发
布基金终止上市公告。 
若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证 500 指数 为标的的指数基金。
若届时本基金管理人已 有以该指数作为标的指 数的指数基金，基金管 理人将本着维护基
金份额持有人合法权益 的原则，履行适当的程 序后可以选取其他合适 的指数作为标的指
数。 
 
四 、基 金份额 参考 净值(IOPV) 的 计 算与 公告 
基金管理人在每一 交易 日开市前公告当日 的申 购赎回清单，中证 指数 有限公司在开
市后根据申购赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成交数据，计算 基金份额参考净值
(IOPV) ， 并 将 计 算 结 果 向 上 海 证 券 交 易 所 发 送 ， 由 上 海 证 券 交 易 所 对 外 发 布 ， 仅 供 投 资
者交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式 
基 金 份 额 参 考 净 值 ＝( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中
退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成
份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量
与最新成交价相乘之和 ＋申购赎回清单中的预 估现金部分)/ 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 基
金份额 
2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证券交易
所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式， 并予以公告。 



 
 35 
第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 
一 、申 购与赎 回的 场所 
基金投 资者 应当在 申购 赎回代 理券 商办理 基金 申购、 赎回 业务的 营业 场所或 按申 购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代理 券商 ，并予 以公 告。在 相关 条件许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 
 
二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 
1、开放日及开放时间 
投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所和 深圳证
券交易 所的正 常交 易日 的交易 时间， 但基 金管 理人根 据法律 法规 、中 国证监 会的要 求或 本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整， 但应 在实施 日前依 照《 信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体 业务办理时间在申
购开始公告中规定。若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购或 者赎 回或者
转换。 
本基金已于2013 年5 月 24 日开始办理申购赎回业务。 
 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回 的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。



 36 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 和 《中国
证券登 记结算 有限 责任 公司关 于上海 证券 交易 所交易 型开放 式基 金登 记结算 业务实 施细 则》
的规定。 
基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下， 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 
 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人 必须 根据申 购赎 回代理 券商 规定的 程序 ，在开 放日 的具体 业务 办理时 间内 提出申
购或赎回的申请。 
基金投 资者 在提交 申购 申请时 须根 据申购 赎回 清单备 足申 购对价 ，基 金投资 者在 提交赎
回申请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、 赎回申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金投 资者 申购、 赎回 申请在 受理 当日进 行确 认。如 投资 者未能 提供 符合要 求的 申购对
价，则 申购申 请失 败。 如投资 者持有 的符 合要 求的基 金份额 不足 或未 能根据 要求准 备足 额的
现金， 或本基 金投 资组 合内不 具备足 额的 符合 要求的 赎回 对 价， 则赎 回申请 失败。 投资 者可
在申请 当日通 过其 办理 申购、 赎回的 销售 网点 查询有 关申请 的确 认情 况。投 资者应 及时 查询
有关申请的确认情况。 
投资者 申购 的基金 份额 当日可 卖出 ，当日 未卖 出的基 金份 额在份 额交 收成功 之前 不得卖
出和赎回； 即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基
金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 投资者赎回获得的
股票当日可卖出。



3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金 申购 赎回过 程中 涉及的 基金 份额、 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额及 其他 对价的
清算交 收适用 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数基 金业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结算
有限责 任公司 关于 上海 证券交 易所交 易型 开放 式基金 登记结 算业 务实 施细则 》和参 与各 方相
关协议的有关规定。 
本基金 的申 购业务 采用 净额结 算和 逐笔全 额结 算相结 合的 方式， 其中 上海证 券交 易所上 
 37 
市的成 份股的 现金 替代 、申购 当日卖 出的 基金 份额及 对应的 深圳 证券 交易所 上市的 成份 股的
现金替 代采用 净额 结算 ，申购 当日未 卖出 的基 金份额 及对应 的深 圳证 券交易 所上市 的成 份股
的现金替代采用逐笔全额结算。 
本基金 的赎 回业务 采用 净额结 算和 代收代 付相 结合的 方式 ，其中 上海 证券交 易所 上市的
成份股 的现金 替代 采用 净额结 算，深 圳证 券交 易所上 市的成 份股 的现 金替代 采用代 收代 付；
本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。



投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收
与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与
申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，
并将结 果发送 给申 购赎 回代理 券商、 基金 管理 人和基 金托管 人。 现金 替代交 收失败 的， 该笔
申购当日未卖出基金份额交收失败。



投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收
与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股现金替
代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代
理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上
市的成份股现金替代的交付。



如果登 记机 构和基 金管 理人在 清算 交收时 发现 不能正 常履 约的情 形， 则依据 《上 海证券
交易所 交易型 开放 式指 数基金 业务实 施细 则》 、 《中国 证券登 记结 算有 限责任 公司关 于上 海证
券 交易 所交易 型开 放式 基金登 记结算 业务 实施 细则》 和参与 各方 相关 协议的 有关规 定进 行处
理。



登记机 构和 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的范 围内， 在不 影响基 金份 额持有 人利 益的前
提下， 对申购 和赎 回的 程序进 行调整 ，并 在开 始实施 前依照 《信 息披 露办法 》的有 关规 定在
指定媒体上公告。 
 
五 、申 购与赎 回的 数额限 制 
1、 通过代销机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统 （目前仅对个人投资人开通） 每
个基金账户首次最低申购金额为 10 元人民币 （含申购费） ；投资人追加申购时最低申购限额及
投资金额级差详见各销售机构网点公告。各基金代理销售机构有不同 规定的，投资者在该销售
机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。



 38 
2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元（含申购 费）人民币；已在直销中
心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。 
3、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为 1 份,投资
者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的，注册登记机 构
有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理
上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 
4、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的数量或比例
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



 
六 、申 购、赎 回对 价、费 用及 其用途 
1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他
对价。 赎回对 价是 指投 资者赎 回基金 份额 时， 基金管 理人应 交付 给赎 回人的 组合证 券、 现金
替代、 现金差 额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回 对价根 据申购 赎回 清单 和投资 者申购 、赎 回的
基金份额数额确定。 
2、投 资者 在申 购或赎 回基金 份额 时， 申购赎 回代理 券商 可按 照 0.5% 的标 准收 取佣 金，
其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公式为计算日基金资
产净值除以计算日发售在外的基金份额总数， 保留到小数点后 4 位， 小数点后5 位四舍五入。
申购赎 回清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 赎回清 单在当 日上 海证 券交易 所开市 前公 告。
如遇特 殊情况 ，可 以适 当延迟 计算或 公告 ，并 报中国 证监会 备案 。申 购赎回 清单的 内容 与格
式见本基金招募说明书。 
 
七 、申 购、赎 回清 单的内 容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预
估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。



 39 
3、现金替代相关内容 
现金替 代是 指申购 、赎 回过程 中， 投资者 按基 金合同 和招 募说明 书的 规定， 用于 替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1） 现金替代分为 4 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止” ） 、 可以现金替代 （标志为 “ 允
许 ” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须” ）和退 补现金替代（标志为 “ 退补”）。 
禁止现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时，该
成份证券不允许使用现金作为替代。



可以现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 基金 份额时 ，允 许使用
现金作 为全部 或部 分该 成份证 券的替 代， 但在 赎回基 金份额 时， 该成 份证券 不允许 使用 现金
作为替代。



必须现 金替 代适用 于所 有成份 股， 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ，该 成份证 券必 须使用
固定现金作为替代。



退补现 金替 代适用 于深 圳证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时，该
成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。



（2）可以现金替代 
①适用 情形 ：可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法在 申购 时买入
的证券。目前仅适用于中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× (1 ＋现金替代溢价比率) 
其中， “ 该证券参考价格 ” 的确定原则为： 
（i ）该证券正常交易时，采用最新成交价； 
（ii）该证 券正常交易中出现涨停/ 跌停时，采用涨停/ 跌停价格； 
（iii ）该证券停牌且当 日有成交时，采用最新成交价； 
（iv ）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素） 。 
如果上 海证 券交易 所参 考价格 确定 原则发 生变 化，以 上海 证券交 易所 通知规 定的 参考价
格为准。 
对于使 用现 金替代 的证 券，基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ，而 实际买 入价 格加上
相关交 易费用 后与 申购 时的参 考价格 可能 有所 差异。 为便于 操作 ，基 金管理 人在申 购赎 回清
单中预 先确定 现金 替代 溢价比 率，并 据此 收取 替代金 额。如 果预 先收 取的金 额高于 基金 购入 
 40 
该部分 证券的 实际 成本 ，则基 金管理 人将 退还 多收取 的差额 ；如 果预 先收取 的金额 低于 基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+ 2’ 日 ） 内， 基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋2’ 日日终， 若已购 入全部被替代的证券， 则
以替代 金额与 被替 代证 券的实 际购入 成本 （包 括买入 价格与 交易 费用 ）的差 额，确 定基 金应
退还投 资者或 投资 者应 补交的 款项 ； 若未 能购 入全部 被替代 的证 券， 则以替 代金额 与所 购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+ 2’ 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低
于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 T+ 2’ 日（若在特 例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发 生除息、 送股 （转 增） 、 配股以及由于股权 分置改革等发生的权益变动， 则进行相应调整 。 
T+ 2’ 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易 日） ，基金管理人将
应退款 和补款 的明 细数 据发送 给申购 赎回 代理 券商和 基金托 管人 ，相 关款项 的清算 交收 将于
此后 3 个工作日内完成。 
④替代 限制 ：为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差， 基金管 理人 可规定 投资 者使用
可以现 金替代 的比 例合 计不得 超过申 购基 金份 额资产 净值的 一定 比例 。现金 替代比 例的 计算
公式为： 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
说明： 假设 当天可 以现 金替代 的股 票 只数 为 n 。参考 基金 份额净 值目 前为最 新基 金份额
参考净 值，如 果上 海证 券交易 所参考 基金 份额 净值计 算方式 发生 变化 ，以上 海证券 交易 所通
知规定的参考基金份额净值为准。 
（3）必须现金替代 
①适用 情形 ：必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ，或基 金管 理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。



 41 
②替代 金额 ：对于 必须 现金替 代的 证券， 基金 管理人 将在 申购赎 回清 单中公 告替 代的一
定 数 量 的现 金 ，即 “ 固定 替 代 金额 ” 。 固 定替代 金 额 的计 算 方法 为 申购 赎 回 清单 中 该证 券 的数
量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 
（4）退补现金替代 
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所上市的成
份股； 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：



申购的替代金额＝替代证券数量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× （1+ 现金替代溢价比
例） ；



赎 回 的 替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量× 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价× （1- 现 金 替 代 溢 价 比
例） 。



③替代金额的处理程序



对退补 现金 替代而 言， 申购时 收取 现金替 代溢 价的原 因是 ，对于 使用 现金替 代的 证券，
基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此 收取替 代金 额。 如果预 先收取 的金 额高 于基金 购入该 部分 证券 的实际 成本， 则基 金管
理人将 退还多 收取 的差 额；如 果预先 收取 的金 额低于 基金购 入该 部分 证券的 实际成 本， 则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。



对退补 现金 替代而 言， 赎回时 扣除 现金替 代溢 价的原 因是 ，对于 使用 现金替 代的 证券，
基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定 现金替代溢价比例，
并据此 支付替 代金 额。 如果预 先支付 的金 额低 于基金 卖出该 部分 证券 的实际 收入， 则基 金管
理人将 退还少 支付 的差 额；如 果预先 支付 的金 额高于 基金卖 出该 部分 证券的 实际收 入， 则基
金管理人将向投资者收取多支付的差额。



其中，调整后 T 日开盘 参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。



基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 “ 时间优先、实时申报” 的原则依次买
入 申 购 被替 代 的部 分 证券 ， 在 收到 赎 回交 易 确认 后 按 照 “ 时 间 优 先、实 时 申 报 ” 的 原 则 依次卖
出赎回被替代的部分证券。T 日未完成 的交易，基金管理人在 T 日 后被替代的成份证券有正 
 42 
常交易的 2 个交易日（简称为 T+ 2’ 日）内完 成上述交易。



时间优 先的 原则为 ：申 购赎回 方向 相同的 ，先 确认成 交者 优先于 后确 认成交 者。 先后顺
序按照上交所确认申购赎回的时间确定。



实时申 报的 原则为 ：基 金管理 人在 深圳证 券交 易所连 续竞 价期间 ，根 据收到 的上 海证券
交易所 申购赎 回确 认记 录，在 技术系 统允 许的 情况下 实时向 深圳 证券 交易所 申报被 替代 证券
的交易指令。



T 日基 金管 理人 按照 “ 时间优 先 ” 的原 则依 次 与申购 投资 者确定 基金 应退还 投资 者或投资
者应补 交的款 项， 即按 照申购 时间顺 序， 以替 代 金额 与被替 代证 券的 依次实 际购入 成本 （包
括买入 价格与 交易 费用 ）的差 额，确 定基 金应 退还申 购投资 者或 申购 投资者 应补交 的款 项；
按照 “ 时 间优 先 ” 的 原则依 次 与 赎回 投 资者 确 定基 金 应 退还 投 资者 或 投资 者 应 补交 的 款项 ， 即
按照赎回时间顺序， 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。



对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金
管理人 可以继 续进 行被 替代证 券的买 入和 卖出 ，按照 前述原 则确 定基 金应退 还投资 者或 投资
者应补交的款 项。



T+ 2’ 日日终 ，若 已购 入 全部被 替代 的证券 ，则 以替代 金额 与被替 代证 券的实 际购 入成本
（包括 买入价 格与 交易 费用） 的差额 ，确 定基 金应退 还申购 投资 者或 申购投 资者应 补交 的款
项；若 未能购 入全 部被 替代的 证券， 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证 券实际 购入 成本
（包括买入价格与交易费用） 加上按照 T+ 2’ 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。



T+ 2’ 日日终 ，若 已卖 出 全部被 替代 的证券 ，则 以替代 金额 与被替 代证 券的实 际卖 出收入
（卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能 卖出全 部被 替代 的证券 ，以替 代金 额与 所卖出 的部分 被替 代证 券实际 卖出收 入（ 卖出
价格扣除交易费用） 加上按照 T+ 2’ 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。



特例情况： 若自 T 日起 ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低
于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）
加上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ，确定 基金应 退还 申购
投资者或申购投 资者应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖 
 43 
出价格扣除交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。



若现金替代日 （T 日） 后至 T+ 2’ 日期间发生 除息、 送股 （转增） 、 配股等权益变动， 则进
行相应调整。



T+ 2’ 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现 金部 分是指 为便 于计算 基金 份 额参 考净 值及申 购赎 回代理 券商 预先冻 结申 请申购 、
赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
预估现金部分的计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必
须现金 替代的 固定 替代 金额＋ 申购、 赎回 清单 中退补 现金替 代成 份证 券的数 量与该 证券 调整
后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日 开盘参 考价 相 乘之和+申购 、赎 回清 单中禁 止现金 替代 成份 证券的 数量与 该证 券调 整
后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中， 该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股
的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为 基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小
申购、 赎回单 位的 基金 资产净 值”需 扣减 相应 的收益 分配数 额。 预估 现金部 分的数 值可 能为
正、为负或为零。



 5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）



T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。



现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者申 购时 ，如现 金差 额为正 数， 则投资
者应根 据其申 购的 基金 份额支 付相应 的现 金， 如现金 差额为 负数 ，则 投资者 将根据 其申 购的 
 44 
基金份 额获得 相应 的现 金；在 投资者 赎回 时， 如现金 差额为 正数 ，则 投资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获得 相应 的现 金，如 现金差 额为 负数 ，则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份额 支付 相应
的现金。



6、申购、赎回清单的格式 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基 本信 息







最新公告日期： 20121012 
基金名称： 
广发中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金 
基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 
一级市场基金代码： 510510 
 
2012-10-11 日 信 息 内容







现金差额： 0.00 元 
最小申购赎回单位资产净
值： 
2,000,000.00 元 
基金份额净值： 1.0000 元 
 
2012-10-12 日 信 息内 容







预估现金差额： -9600.00 元 
可以现金替代比例上限： 30.00% 
是否需要公布 IOPV： 是 
最小申购赎回单位： 2,000,000 份 
申购、赎回的允许情况： 申购和赎回皆允许 
 
成 份股 信息内 容 
股票代码 股票名称 股票数量 
（单位： 股） 
现金替代标志 现 金 替 代 溢
价比例 
固定替代
金额



 45 
( 单位： 元) 
000006 深振业Ａ 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4788 
000028 国药一致 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 6864 
000029 深深房Ａ 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 1312 
000031 中粮地产 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4548 
000042 深长城 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1706 
000050 深天马Ａ 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3108 
000066 长城电脑 900 
深市退补现金替
代 
10.0% 3375 
000078 海王生物 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4410 
000088 盐田港 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 4040 
000090 深 天 健 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 3250 
000099 中信海直 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3080 
000158 常山股份 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2010 
000159 国际实业 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 3675 
000301 东方市场 1200 深市退补现金替 10.0% 3552



 46 
代 
000400 许继电气 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 6848 
000410 沈阳机床 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2412 
000415 渤海租赁 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4207 
000417 合肥百货 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 4482 
000418 小天鹅Ａ 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2220 
000426 兴业矿业 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5460 
000428 华天酒店 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2682 
000488 晨鸣纸业 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4452 
000501 鄂武商Ａ 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3531 
000503 海虹控股 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 7280 
000506 中润资源 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3668 
000510 金路集团 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 4160 
000511 银基发展 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4848 
000513 丽珠集团 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2837



 47 
000514 渝开发 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 1740 
000517 荣安地产 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 1962 
000518 四环生物 1400 
深市退补现金替
代 
10.0% 6062 
000522 白云山Ａ 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 8420 
000525 红 太 阳 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3579 
000533 万家乐 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2322 
000539 粤电力Ａ 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 6516 
000540 中天城投 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 6420 
000541 佛山照明 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4837 
000543 皖能电力 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2432 
000550 江铃汽车 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4425 
000554 泰山石油 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 2610 
000563 陕国投Ａ 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4245 
000571 新大洲Ａ 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 5100 
000572 海马汽车 1300 深市退补现金替 10.0% 3445



 48 
代 
000597 东北制药 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1246 
000598 兴蓉投资 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 4266 
000601 韶能股份 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4116 
000608 阳光股份 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3036 
000612 焦作万方 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 5375 
000616 亿城股份 1600 
深市退补现金替
代 
10.0% 5120 
000617 石油济柴 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1774 
000620 新华联 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 1948 
000627 天茂集团 1500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4380 
000631 顺发恒业 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 1664 
000636 风华高科 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4697 
000650 仁和药业 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 5504 
000652 泰达股份 1400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4872 
000655 金岭矿业 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4488



 49 
000656 金科股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2739 
000659 珠海中富 1400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3878 
000667 名流置业 2400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4704 
000682 东方电子 1300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4186 
000683 远兴能源 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 5020 
000685 中山公用 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3812 
000690 宝新能源 1600 
深市退补现金替
代 
10.0% 6512 
000698 沈阳化工 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2886 
000708 大冶特钢 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2397 
000712 锦龙股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3318 
000713 丰乐种业 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3093 
000717 韶钢松山 1600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3424 
000726 鲁


泰Ａ 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3924 
000732 泰禾集团 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 1941 
000735 罗牛山 1200 深市退补现金替 10.0% 6528



 50 
代 
000738 中航动控 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2496 
000750 国海证券 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 7000 
000755 山西三维 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2316 
000759 中百集团 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4522 
000762 西藏矿业 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 7560 
000777 中核科技 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3946 
000786 北新建材 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5028 
000793 华闻传媒 1300 
深市退补现金替
代 
10.0% 8047 
000799 酒鬼酒 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 15972 
000816 江淮动力 1200 
深市退补现金替
代 
10.0% 6132 
000822 山东海化 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 2898 
000823 超声电子 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4728 
000826 桑德环境 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 9916 
000829 天音控股 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 3864



 51 
000830 鲁西化工 1400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5810 
000837 秦川发展 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2384 
000848 承德露露 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4785 
000850 华茂股份 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 4080 
000852 江钻股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3414 
000860 顺鑫农业 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5264 
000861 海印股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4380 
000877 天山股份 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 7208 
000886 海南高速 1100 
深市退补现金替
代 
10.0% 3828 
000887 中鼎股份 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4036 
000893 东凌粮油 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2696 
000897 津滨发展 1700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4658 
000900 现代投资 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 5172 
000903 云内动力 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2538 
000911 南宁糖业 200 深市退补现金替 10.0% 1768



 52 
代 
000912 泸 天 化 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2240 
000917 电广传媒 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 10950 
000918 嘉凯城 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 1865 
000919 金陵药业 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2535 
000925 众合机电 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1708 
000926 福星股份 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 5888 
000927 一汽夏利 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3144 
000930 中粮生化 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 4110 
000931 中关村 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3510 
000932 华菱钢铁 1600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3568 
000935 四川双马 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1534 
000936 华西股份 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 2382 
000939 凯迪电力 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 7100 
000949 新乡化纤 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 1953



 53 
000951 中国重汽 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2014 
000959 首钢股份 1600 
深市退补现金替
代 
10.0% 4544 
000962 东方钽业 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5636 
000963 华东医药 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 10710 
000973 佛塑科技 1000 
深市退补现金替
代 
10.0% 4440 
000975 科学城 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 6408 
000979 中弘股份 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2692 
000987 广州友谊 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2406 
000988 华工科技 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 4368 
000997 新 大 陆 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4470 
000998 隆平高科 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 7824 
001696 宗申动力 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 4664 
002005 德豪润达 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 5240 
002006 精功科技 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3744 
002008 大族激光 1000 深市退补现金替 10.0% 8490



 54 
代 
002011 盾安环境 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 5055 
002022 科华生物 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 5595 
002025 航天电器 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3843 
002028 思源电气 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5380 
002029 七匹狼 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 6558 
002041 登海种业 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3986 
002048 宁波华翔 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 3828 
002051 中工国际 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 8949 
002056 横店东磁 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4254 
002063 远光软件 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 6236 
002064 华峰氨纶 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 2375 
002065 东华软件 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 9090 
002075 沙钢股份 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 1544 
002078 太阳纸业 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 2450



 55 
002083 孚日股份 800 
深市退补现金替
代 
10.0% 2984 
002091 江苏国泰 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1676 
002097 山河智能 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 4272 
002109 兴化股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2214 
002110 三钢闽光 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1028 
002121 科陆电子 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2337 
002123 荣信股份 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4535 
002129 中环股份 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 6700 
002140 东华科技 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4738 
002152 广电运通 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 7415 
002154 报喜鸟 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 4384 
002161 远望谷 600 
深市退补现金替
代 
10.0% 4656 
002168 深圳惠程 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4200 
002179 中航光电 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2796 
002181 粤传媒 400 深市退补现金替 10.0% 3672



 56 
代 
002183 怡亚通 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 2235 
002190 成飞集成 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1162 
002191 劲嘉股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2991 
002194 武汉凡谷 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 1884 
002204 大连重工 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2376 
002218 拓日新能 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2043 
002223 鱼跃医疗 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4770 
002225 濮耐股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1506 
002230 科大讯飞 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 12088 
002232 启明信息 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2067 
002233 塔牌集团 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4110 
002237 恒邦股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 5000 
002238 天威视讯 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2466 
002242 九阳股份 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2740



 57 
002249 大洋电机 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2588 
002250 联化科技 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 9700 
002252 上海莱士 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2520 
002254 泰和新材 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3336 
002267 陕天然气 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2403 
002276 万马电缆 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2268 
002277 友阿股份 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 4865 
002281 光迅科技 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1806 
002283 天润曲轴 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 2704 
002285 世联地产 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2288 
002292 奥飞动漫 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3720 
002293 罗莱家纺 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 4830 
002294 信立泰 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 5660 
002306 湘鄂情 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2760 
002308 威创股份 300 深市退补现金替 10.0% 3321



 58 
代 
002309 中利科技 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2994 
002311 海大集团 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4758 
002315 焦点科技 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2865 
002320 海峡股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2286 
002326 永太科技 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1430 
002332 仙琚制药 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3318 
002340 格林美 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 3564 
002342 巨力索具 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 3204 
002345 潮宏基 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2060 
002362 汉王科技 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1000 
002383 合众思壮 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1481 
002384 东山精密 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2124 
002386 天原集团 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2001 
002392 北京利尔 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1464



 59 
002393 力生制药 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2840 
002408 齐翔腾达 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4650 
002410 广联达 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3602 
002414 高德红外 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1821 
002424 贵州百灵 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3494 
002428 云南锗业 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 4668 
002429 兆驰股份 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 5440 
002437 誉衡药业 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1595 
002440 闰土股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2720 
002444 巨星科技 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1892 
002449 国星光电 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 2298 
002450 康得新 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 8888 
002461 珠江啤酒 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1944 
002463 沪电股份 500 
深市退补现金替
代 
10.0% 2105 
002465 海格通信 100 深市退补现金替 10.0% 2684



 60 
代 
002470 金正大 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 4548 
002475 立讯精密 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 3240 
002477 雏鹰农牧 400 
深市退补现金替
代 
10.0% 7760 
002479 富春环保 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2568 
002480 新筑股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2064 
002482 广田股份 300 
深市退补现金替
代 
10.0% 5400 
002489 浙江永强 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1822 
002498 汉缆股份 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 1810 
002506 超日太阳 700 
深市退补现金替
代 
10.0% 3969 
002534 杭锅股份 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1430 
002574 明牌珠宝 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1916 
002585 双星新材 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 2212 
002601 佰利联 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2635 
002612 朗姿股份 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 3201



 61 
002646 青青稞酒 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 2466 
002648 卫星石化 200 
深市退补现金替
代 
10.0% 3510 
002651 利君股份 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 1424 
002653 海思科 100 
深市退补现金替
代 
10.0% 3132 
600004 白云机场 600 允许 10.0% - 
600008 首创股份 1500 允许 10.0% - 
600017 日照港 1700 允许 10.0% - 
600021 上海电力 900 允许 10.0% - 
600033 福建高速 1900 允许 10.0% - 
600038 哈飞股份 200 允许 10.0% - 
600054 黄山旅游 200 允许 10.0% - 
600056 中国医药 200 允许 10.0% - 
600059 古越龙山 500 允许 10.0% - 
600061 中纺投资 400 允许 10.0% - 
600063 皖维高新 1400 允许 10.0% - 
600064 南京高科 500 允许 10.0% - 
600067 冠城大通 1000 允许 10.0% - 
600069 银鸽投资 800 允许 10.0% - 
600072 中船股份 400 允许 10.0% - 
600073 上海梅林 400 允许 10.0% - 
600075 新疆天业 400 允许 10.0% - 
600078 澄星股份 500 允许 10.0% - 
600079 人福医药 500 允许 10.0% - 
600086 东方金钰 300 允许 10.0% - 
600088 中视传媒 200 允许 10.0% -



 62 
600103 青山纸业 1100 允许 10.0% - 
600106 重庆路桥 1000 允许 10.0% - 
600107 美尔雅 400 允许 10.0% - 
600110 中科英华 1600 允许 10.0% - 
600112 长征电气 500 允许 10.0% - 
600117 西宁特钢 600 允许 10.0% - 
600121 郑州煤电 400 允许 10.0% - 
600122 宏图高科 1200 允许 10.0% - 
600127 金健米业 700 允许 10.0% - 
600138 中青旅 600 允许 10.0% - 
600139 西部资源 400 允许 10.0% - 
600141 兴发集团 400 允许 10.0% - 
600151 航天机电 700 允许 10.0% - 
600157 永泰能源 1000 允许 10.0% - 
600158 中体产业 900 允许 10.0% - 
600161 天坛生物 300 允许 10.0% - 
600162 香江控股 500 允许 10.0% - 
600163 福建南纸 700 允许 10.0% - 
600171 上海贝岭 700 允许 10.0% - 
600176 中国玻纤 500 允许 10.0% - 
600178 东安动力 300 允许 10.0% - 
600184 光电股份 100 允许 10.0% - 
600195 中牧股份 300 允许 10.0% - 
600197 伊力特 300 允许 10.0% - 
600198 大唐电信 400 允许 10.0% - 
600199 金种子酒 500 允许 10.0% - 
600200 江苏吴中 800 允许 10.0% - 
600210 紫江企业 1600 允许 10.0% -



 63 
600220 江苏阳光 1900 允许 10.0% - 
600223 鲁商置业 500 允许 10.0% - 
600226 升华拜克 400 允许 10.0% - 
600227 赤天化 1000 允许 10.0% - 
600231 凌钢股份 500 允许 10.0% - 
600236 桂冠电力 1200 允许 10.0% - 
600239 云南城投 800 允许 10.0% - 
600240 华业地产 1100 允许 10.0% - 
600246 万通地产 800 允许 10.0% - 
600251 冠农股份 200 允许 10.0% - 
600258 首旅股份 100 允许 10.0% - 
600261 阳光照明 300 允许 10.0% - 
600268 国电南自 400 允许 10.0% - 
600269 赣粤高速 1600 允许 10.0% - 
600270 外运发展 500 允许 10.0% - 
600277 亿利能源 400 允许 10.0% - 
600284 浦东建设 500 允许 10.0% - 
600287 江苏舜天 300 允许 10.0% - 
600288 大恒科技 400 允许 10.0% - 
600289 亿阳信通 600 允许 10.0% - 
600290 华仪电气 500 允许 10.0% - 
600292 九龙电力 300 允许 10.0% - 
600293 三峡新材 300 允许 10.0% - 
600295 鄂尔多斯 300 允许 10.0% - 
600298 安琪酵母 200 允许 10.0% - 
600300 维维股份 1100 允许 10.0% - 
600308 华泰股份 1100 允许 10.0% - 
600311 荣华实业 900 允许 10.0% -



 64 
600312 平高电气 900 允许 10.0% - 
600322 天房发展 1200 允许 10.0% - 
600325 华发股份 900 允许 10.0% - 
600326 西藏天路 500 允许 10.0% - 
600328 兰太实业 300 允许 10.0% - 
600329 中新药业 300 允许 10.0% - 
600330 天通股份 600 允许 10.0% - 
600332 广州药业 300 允许 10.0% - 
600333 长春燃气 300 允许 10.0% - 
600337 美克股份 500 允许 10.0% - 
600339 天利高新 500 允许 10.0% - 
600340 华夏幸福 500 允许 10.0% - 
600351 亚宝药业 900 允许 10.0% - 
600360 华微电子 700 允许 10.0% - 
600366 宁波韵升 500 允许 10.0% - 
600373 中文传媒 200 允许 10.0% - 
600380 健康元 800 允许 10.0% - 
600386 北巴传媒 300 允许 10.0% - 
600387 海越股份 400 允许 10.0% - 
600388 龙净环保 200 允许 10.0% - 
600408 安泰集团 1000 允许 10.0% - 
600409 三友化工 1000 允许 10.0% - 
600410 华胜天成 600 允许 10.0% - 
600416 湘电股份 600 允许 10.0% - 
600425 青松建化 500 允许 10.0% - 
600426 华鲁恒升 900 允许 10.0% - 
600428 中远航运 1100 允许 10.0% - 
600429 三元股份 500 允许 10.0% -



 65 
600435 北方导航 500 允许 10.0% - 
600436 片仔癀 100 允许 10.0% - 
600438 通威股份 500 允许 10.0% - 
600439 瑞贝卡 900 允许 10.0% - 
600449 宁夏建材 400 允许 10.0% - 
600458 时代新材 500 允许 10.0% - 
600460 士兰微 600 允许 10.0% - 
600467 好当家 500 允许 10.0% - 
600468 百利电气 200 允许 10.0% - 
600469 风神股份 300 允许 10.0% - 
600475 华光股份 200 允许 10.0% - 
600478 科力远 300 允许 10.0% - 
600479 千金药业 300 允许 10.0% - 
600480 凌云股份 300 允许 10.0% - 
600481 双良节能 400 允许 10.0% - 
600482 风帆股份 400 允许 10.0% - 
600487 亨通光电 200 允许 10.0% - 
600488 天药股份 400 允许 10.0% - 
600491 龙元建设 800 允许 10.0% - 
600496 精工钢构 600 允许 10.0% - 
600499 科达机电 600 允许 10.0% - 
600501 航天晨光 300 允许 10.0% - 
600503 华丽家族 900 允许 10.0% - 
600507 方大特钢 700 允许 10.0% - 
600509 天富热电 500 允许 10.0% - 
600510 黑牡丹 400 允许 10.0% - 
600511 国药股份 400 允许 10.0% - 
600517 置信电气 500 允许 10.0% -



 66 
600521 华海药业 400 允许 10.0% - 
600522 中天科技 800 允许 10.0% - 
600523 贵航股份 200 允许 10.0% - 
600525 长园集团 700 允许 10.0% - 
600531 豫光金铅 200 允许 10.0% - 
600533 栖霞建设 900 允许 10.0% - 
600537 亿晶光电 300 允许 10.0% - 
600545 新疆城建 700 允许 10.0% - 
600551 时代出版 300 允许 10.0% - 
600557 康缘药业 400 允许 10.0% - 
600563 法拉电子 200 允许 10.0% - 
600569 安阳钢铁 1300 允许 10.0% - 
600570 恒生电子 700 允许 10.0% - 
600572 康恩贝 600 允许 10.0% - 
600575 芜湖港 700 允许 10.0% - 
600578 京能热电 400 允许 10.0% - 
600580 卧龙电气 700 允许 10.0% - 
600581 八一钢铁 500 允许 10.0% - 
600584 长电科技 1200 允许 10.0% - 
600586 金晶科技 1300 允许 10.0% - 
600589 广东榕泰 600 允许 10.0% - 
600590 泰豪科技 400 允许 10.0% - 
600594 益佰制药 300 允许 10.0% - 
600596 新安股份 700 允许 10.0% - 
600597 光明乳业 500 允许 10.0% - 
600601 方正科技 3000 允许 10.0% - 
600602 仪电电子 700 允许 10.0% - 
600611 大众交通 800 允许 10.0% -



 67 
600612 老凤祥 200 允许 10.0% - 
600616 金枫酒业 400 允许 10.0% - 
600618 氯碱化工 300 允许 10.0% - 
600622 嘉宝集团 600 允许 10.0% - 
600623 双钱股份 100 允许 10.0% - 
600628 新世界 600 允许 10.0% - 
600633 浙报传媒 200 允许 10.0% - 
600635 大众公用 1800 允许 10.0% - 
600636 三爱富 400 允许 10.0% - 
600637 百视通 800 允许 10.0% - 
600639 浦东金桥 400 允许 10.0% - 
600641 万业企业 500 允许 10.0% - 
600643 爱建股份 1000 允许 10.0% - 
600644 乐山电力 300 允许 10.0% - 
600651 飞乐音响 1000 允许 10.0% - 
600653 申华控股 2400 允许 10.0% - 
600654 飞乐股份 1000 允许 10.0% - 
600657 信达地产 600 允许 10.0% - 
600662 强生控股 900 允许 10.0% - 
600673 东阳光铝 300 允许 10.0% - 
600675 中华企业 1500 允许 10.0% - 
600676 交运股份 600 允许 10.0% - 
600683 京投银泰 500 允许 10.0% - 
600685 广船国际 300 允许 10.0% - 
600702 沱牌舍得 300 允许 10.0% - 
600704 物产中大 700 允许 10.0% - 
600707 彩虹股份 600 允许 10.0% - 
600710 常林股份 400 允许 10.0% -



 68 
600717 天津港 1100 允许 10.0% - 
600720 祁连山 500 允许 10.0% - 
600723 首商股份 400 允许 10.0% - 
600724 宁波富达 600 允许 10.0% - 
600725 云维股份 400 允许 10.0% - 
600736 苏州高新 900 允许 10.0% - 
600737 中粮屯河 700 允许 10.0% - 
600740 山西焦化 500 允许 10.0% - 
600743 华远地产 600 允许 10.0% - 
600747 大连控股 1400 允许 10.0% - 
600748 上实发展 600 允许 10.0% - 
600750 江中药业 300 允许 10.0% - 
600755 厦门国贸 1300 允许 10.0% - 
600759 正和股份 800 允许 10.0% - 
600761 安徽合力 500 允许 10.0% - 
600765 中航重机 600 允许 10.0% - 
600773 西藏城投 300 允许 10.0% - 
600776 东方通信 500 允许 10.0% - 
600780 通宝能源 600 允许 10.0% - 
600782 新钢股份 600 允许 10.0% - 
600787 中储股份 700 允许 10.0% - 
600789 鲁抗医药 500 允许 10.0% - 
600790 轻纺城 700 允许 10.0% - 
600797 浙大网新 900 允许 10.0% - 
600801 华新水泥 300 允许 10.0% - 
600805 悦达投资 800 允许 10.0% - 
600810 神马股份 300 允许 10.0% - 
600815 厦工股份 500 允许 10.0% -



 69 
600816 安信信托 400 允许 10.0% - 
600819 耀皮玻璃 100 允许 10.0% - 
600820 隧道股份 700 允许 10.0% - 
600824 益民集团 700 允许 10.0% - 
600825 新华传媒 600 允许 10.0% - 
600829 三精制药 200 允许 10.0% - 
600830 香溢融通 400 允许 10.0% - 
600831 广电网络 500 允许 10.0% - 
600835 上海机电 500 允许 10.0% - 
600844 丹化科技 500 允许 10.0% - 
600851 海欣股份 800 允许 10.0% - 
600858 银座股份 500 允许 10.0% - 
600864 哈投股份 400 允许 10.0% - 
600866 星湖科技 600 允许 10.0% - 
600867 通化东宝 700 允许 10.0% - 
600869 三普药业 300 允许 10.0% - 
600872 中炬高新 1100 允许 10.0% - 
600874 创业环保 600 允许 10.0% - 
600879 航天电子 900 允许 10.0% - 
600880 博瑞传播 600 允许 10.0% - 
600884 杉杉股份 400 允许 10.0% - 
600888 新疆众和 400 允许 10.0% - 
600961 株冶集团 400 允许 10.0% - 
600963 岳阳林纸 900 允许 10.0% - 
600978 宜华木业 1200 允许 10.0% - 
600983 合肥三洋 300 允许 10.0% - 
600993 马应龙 300 允许 10.0% - 
600995 文山电力 500 允许 10.0% -



 70 
601000 唐山港 800 允许 10.0% - 
601002 晋亿实业 500 允许 10.0% - 
601010 文峰股份 200 允许 10.0% - 
601011 宝泰隆 200 允许 10.0% - 
601100 恒立油缸 300 允许 10.0% - 
601107 四川成渝 900 允许 10.0% - 
601126 四方股份 200 允许 10.0% - 
601208 东材科技 200 允许 10.0% - 
601311 骆驼股份 200 允许 10.0% - 
601519 大智慧 600 允许 10.0% - 
601588 北辰实业 2200 允许 10.0% - 
601616 广电电气 800 允许 10.0% - 
601636 旗滨集团 300 允许 10.0% - 
601678 滨化股份 300 允许 10.0% - 
601777 力帆股份 400 允许 10.0% - 
601801 皖新传媒 200 允许 10.0% - 
601880 大连港 1400 允许 10.0% - 
601886 江河幕墙 200 允许 10.0% - 
601908 京运通 200 允许 10.0% - 
601999 出版传媒 300 允许 10.0% - 
 
八 、拒 绝或暂 停申 购的情 形及 处理方 式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理申购， 或者指数编
制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。


 
 71 
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 
6、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。 
7、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、4 、5、7 项暂停申购情形 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定
媒体上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购 申请被 拒绝， 被拒 绝的 申购款 项将退 还给 投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九 、暂 停赎回 的情 形及处 理方 式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请。 
3、证券交易所交易时间非正 常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理赎回， 或者指数编
制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上 述暂 停赎回 情形 时，基 金管 理人应 当根 据有关 规定 在指定 媒体 上刊登 暂停 赎回公
告。 
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十 、集 合申购 与其 他服务



在条件允许时， 经与基金托管人协商一致后， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投
资者集 合其持 有的 组合 证券， 共同构 成最 小申 购、赎 回单位 或其 整数 倍，进 行申购 。在 不损
害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 
不违反 法律 法规且 对持 有人利 益无 实质性 不利 影响的 情况 下,在 条件 允许时 ，经 与基金托 
 72 
管人协 商一致 后， 基金 管理人 也可采 取其 他合 理的申 购方式 ，并 于新 的申购 方式开 始执 行前
予以公告。 
ETF 联接 基金 是指 将其 绝大部 分基 金财 产投资 于跟踪 同一 标的 指数的 ETF,紧 密跟 踪标的
指数表 现,追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差最 小化,采用 开放式 运作 方式 的基金 。若本 基金 推出 联
接基金, 在 本 基 金 上 市 之 前, 联 接 基 金 可 以 用 股 票 或 现 金 特 殊 申 购 本 基 金 基 金 份 额, 不 收 取 申
购费用。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书面委托代理协
议，并报中国证监会备案。 
 
十 一、 基金的 非交 易过户 等业 务 
登记机构可依据其业务规则， 受理基金份额的转托管、 非交易过户、 冻结与解冻等业务，
并收取一定的手续费用。 
 
十 二、 其他 
基金管 理人 可以在 法律 法规允 许的 范围内 ，在 不影响 基金 份额持 有人 利益的 前提 下，根
据市场 情况对 上述 申购 和赎回 安排进 行补 充和 调整， 并在开 始实 施前 依照《 信息披 露办 法》
的有关规定在指定媒体上公告。 



73 
 
第 十部 分


基 金的 投资 
一 、投 资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
二 、投 资范围 
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。为 更好 地实现 投资 目标， 本基 金可少
量投资于非成份股 （包 括中小板、 创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券 、
权证、 股指期 货及 中国 证监会 允许基 金投 资的 其他金 融工具 ，但 须符 合中国 证监会 的相 关规
定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 
待基金 参与 融资融 券和 转融通 业务 的相关 规定 颁布后 ，基 金管理 人可 以在不 改变 本基金
既有投 资策略 和风 险收 益特征 并在控 制风 险的 前提下 ， 参与 融资 融券 业务以 及通过 证券 金融
公司办 理转融 通业 务， 以提高 投资效 率及 进行 风险管 理。届 时基 金参 与融资 融券、 转融 通等
业务的 风险控 制原 则、 具体参 与比例 限制 、费 用收支 、信息 披露 、估 值方法 及其他 相关 事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。 
基金的投资组合比例为：本基金建仓期为 3 个月，在建仓完成后，本基金投资于标的指
数成份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值的 95% ，权 证 、股指 期货 及其他 金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
 
三 、投 资策略 
1、完全复制法的投资策略 
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资
组合， 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整。 本基 金投资 于标的 指数 成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。 
一般情 形下 ，本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合，但
在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变
化时， 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时 
 74 
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资 组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。
本基金 将根据 市场 情况 ，结合 经验判 断， 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指
数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代， 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内， 尽量缩 小跟 踪误
差。 
在正常 情况 下，本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪
偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，选 择流动 性好 、交易
活跃的 期货合 约， 并根 据对证 券市场 和期 货市 场运行 趋势的 研判 ，以 及对股 指期货 合约 的估
值定价 ，与股 票现 货资 产进行 匹配 ， 实现 多头 或空头 的套期 保值 操作 ，由此 获得股 票组 合产
生的超 额收益 。本 基金 在运用 股指期 货时 ，将 充分考 虑股指 期货 的流 动性及 风险收 益特 征，
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 
权证为 本基 金辅助 性投 资工具 ，投 资原则 为有 利于加 强基 金风险 控制 ，有利 于基 金资产
增值。 
根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制： 
1)、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产净 值的 千分之
五。 
2)、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。 
3)、本基金管理人管理 的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。 
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 
2、投资组合构建 
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 
（1） 确定目标组合： 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合； 
（2） 制定建仓策略： 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建仓策略； 
（3） 组合调整： 基金 经理在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组合进行调整， 直
至达到紧密跟踪标的指数的要求。 
3、投资组合的日常管理 
（1） 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 
 75 
及成份 股公司 其他 重大 信息， 包括但 不限 于成 份股发 生配股 、增 发、 分红、 停牌、 复牌 等，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数的调整等变化， 确定标的指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪基金申购和赎回情况， 分析其对投资组合的
影响。 
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 
（5） 组合调整： 找出 将实际组合调整为目标组合的最优方案， 确定 组合交易计划； 如发
生标的 指数成 份股 调整 、成份 股公司 发生 并购 重组等 重大事 项， 基金 经理召 集会议 ，决 定基
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础，
考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。 
4、投资组合的定期管理 
（1）每月 
每月末 ，根 据基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费等 的支 付要求 ，及 时检查 组合 中的现
金比例，进行支付现金的准备。 
每月末 ，基 金经理 对投 资操作 、投 资组合 表现 、跟踪 误差 等进行 分析 ，分析 最近 投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 
（2）每半年 
根据标 的指 数的编 制规 则及调 整公 告，基 金经 理依据 投资 决策委 员会 的决策 ，在 标的指
数成份 股调整 生效 前， 分析并 制定投 资组 合调 整策略 ，尽量 减少 因成 份股变 动带来 的跟 踪偏
离度和跟踪误差。 
5、投资绩效评估 
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； 
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3） 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况， 重点分析
基金的 跟踪误 差和 跟踪 偏离度 的产生 原因 、现 金控制 情况、 标的 指数 成份股 调整前 后的 操作
以及成份股未来可能发生的变化等。



 76 
在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过 2%。 当跟
踪偏离 度和年 化跟 踪误 差超过 上述目 标范 围时 ，基金 管理人 将通 过归 因分析 模型找 出跟 踪误
差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 
 
四 、投 资决策 依据 和决策 程序 
1、投资决策依据 
有关法 律、 法规、 基金 合同以 及标 的指数 的相 关规定 是基 金管理 人运 用基金 财产 的决策
依据。 
2、投资管理体制 
本基金 管理 人实行 投资 决策委 员会 领导下 的基 金经理 负责 制。投 资决 策委员 会负 责决定
有关标 的指数 重大 调整 的应对 决策、 其他 重大 组合调 整决策 以及 重大 的单项 投资决 策。 基金
经理决 定日常 标的 指数 跟踪维 护过程 中的 组合 构建、 调整决 策以 及每 日申购 、赎回 清单 的编
制等决策。 
3、投资管理程序 
研究、 投资 决策、 组合 构建、 交易 执行、 绩效 评估、 组合 监控与 调整 等流程 的有 机配合
共同构 成了本 基金 的投 资管理 程序。 严格 的投 资管理 程序可 以保 证投 资理念 的 正确 执行 ，避
免重大风险的发生。 
（1） 研究： 数量投资 部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研究 成果， 开展 指数 跟踪、 成份股 公司 行为 等相关 信息的 搜集 与分 析、流 动性分 析、 误差
及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2） 投资决策： 投资 决策委员会依据数量投资部提供的研究报告， 定期召开或遇重大事
项时召 开投资 决策 会议 ，决策 相关事 项。 基金 经理根 据投资 决策 委员 会的决 议，进 行基 金投
资管理的日常决策。 
（3） 组合构建： 根据 标的指数， 结合研究报 告， 基金经理主要以完 全复制标的指数成份
股权重 的方法 构建 组合 。在追 求跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最小 化的 前提 下，基 金经理 将采 取适
当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 
（4）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5） 绩效评估： 绩效 评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供
相关的 绩效评 估报 告。 绩效评 估能够 确认 组合 是否实 现了投 资预 期、 组合误 差的来 源及 投资 
 77 
策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6） 组合监控与调整 ： 基金经理将跟踪标的 指数的变动， 结合成份 股基本面情况、 流 动
性状况 、基金 申购 和赎 回的现 金流量 情况 以及 组合投 资绩效 评估 的结 果等， 对投资 组合 进行
监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管 理人 在确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下，有 权根 据环境 变化 和实际 需要 对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 
 
五 、投 资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95% ； 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金 资产净值的3％； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
（4） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 
（6） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（7） 本基金投资于股 指期货的， 在任何交易 日日终， 持有的买入股 指期货合约价值， 不
得超过 基金 资产净 值 的 10% ； 在任 何交易 日 日终， 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价证 券市 值
之和， 不得超过基金资产净值的 100%， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以
内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在 任
何交易 日日 终，持 有的 卖出期 货合 约价值 不得 超过基 金持 有的股 票总 市值的 20% ； 在任何交
易日内 交易（ 不包 括平 仓）的 股指期 货合 约的 成交金 额不得 超过 上一 交易日 基金资 产净 值的
20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。 
因证券 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金 规 模变 动、股 权分 置改革 中支 付对价 等基 金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整。



 78 
基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 ，如适 用于 本基金 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后，
则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向 他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其 有其他
重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或者 承销 期内 承销的 证券， 或者 从事 其他重 大关联 交易 的，
应当遵 循基金 份额 持有 人利益 优先的 原则 ，防 范利益 冲突， 符合 国务 院证券 监督管 理机 构的
规定，并履行信息披露义务。 
如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 可不 受上述
规定的限制。 
 
六 、标 的指数 和业 绩比较 基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。 
如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不
宜继续 作为标 的指 数， 或证券 市场有 其他 代表 性更强 、更适 合投 资的 指数推 出时， 本基 金管
理人可 以依据 维护 投资 者合法 权益的 原则 ，在 履行适 当程序 后变 更本 基金的 标的指 数、 业绩
比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基金 管理人 应就 变更 标的指 数召开 基金 份额 持有人 大会， 并报 中国 证监会 备案且 在指 定媒
体公告 。若变 更标 的指 数对基 金 投资 范围 和投 资策略 无实质 性影 响（ 包括但 不限于 指数 编制 
 79 
单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人
协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
 
七 、风 险收益 特征 
本基金 为股 票型基 金， 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基
金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
 
八 、基 金的融 资、 融券



本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
 
九 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则和 方法 
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利， 保护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。 
 
十 、基 金投资 组合 报告 
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017 年 11 月7 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 
（ 一） 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 1,693,259,776.74 97.16



 80 
 其中：股票 1,693,259,776.74 97.16 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购
的 买 入 返 售 金 融 资
产 
- - 
6 
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计 
49,195,605.33 2.82 
7 其他资产 350,954.06 0.02 
8 合计 1,742,806,336.13 100.00 
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 下表 的合计项不含可退替代款估值增值。 
 
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
（1） 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 21,245,965.88 1.22 
B 采矿业 
51,075,737.90 
 
2.94 
 
C 制造业 
1,078,050,066.24 62.02 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
52,794,169.92 3.04 
E 建筑业 
39,190,982.86 2.25 
F 批发和零售业 
91,978,265.25 5.29 
G 交通运输、仓储和邮政业 
44,850,072.88 2.58



 81 
H 住宿和餐饮业 
1,870,309.60 0.11 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
111,931,754.63 6.44 
J 金融业 
24,455,982.75 1.41 
K 房地产业 
99,039,033.47 5.70 
L 租赁和商务服务业 
26,738,798.22 1.54 
M 科学研究和技术服务业 
4,698,428.40 0.27 
N 水利、环境和公共设施管理业 
14,469,649.32 0.83 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
1,518,240.00 0.09 
Q 卫生和社会工作 
3,474,243.39 0.20 
R 文化、体育和娱乐业 
18,029,653.95 1.04 
S 综合 
7,848,422.08 0.45 
 合计 
1,693,259,776.74 97.41 
 
（2） 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
 
（ 三） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产
净值比例
(％) 
1 002460 赣锋锂业 207,800 18,140,940.00 1.04 
2 601012 隆基股份 473,481 13,953,485.07 0.80 
3 300136 信维通信 306,966 12,892,572.00 0.74 
4 600516 方大炭素 413,800 12,641,590.00 0.73 
5 600487 亨通光电 343,645 11,821,388.00 0.68 
6 600525 长园集团 517,236 10,292,996.40 0.59 
7 603799 华友钴业 109,700 10,034,259.00 0.58



 82 
8 002340 格林美 1,064,440 9,218,050.40 0.53 
9 002405 四维图新 354,347 9,078,370.14 0.52 
10 600219 南山铝业 2,195,072 8,758,337.28 0.50 
 
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
（ 五） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
（ 八） 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 五名权 证投 资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
 
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
 
（ 十一 ） 投 资组合 报告 附注



 83 
1. 根据公开市场信息， 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2. 报告期内本基金投 资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
3. 其 他各 项资产 构成 
 
4. 报 告期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
5. 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 100,664.43 
2 应收证券清算款 240,785.21 
3 应收股利 - 
4 应收利息 9,504.42 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 350,954.06



 84 
第 十一 部分


基金 的业绩 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2017 年6 月30 日。 
1. 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
2013.4.1
1-2013.1
2.31 
7.68 1.43 11.40 1.46 -3.72 -0.03 
2014.1.1
-2014.12
.31 
38.71 1.23 39.01 1.24 -0.30 -0.01 
2015.1.1
-2015.12
.31 
38.78 2.75 43.12 2.82 -4.34 -0.07 
2016.1.1
-2016.12
.31 
-16.75 1.87 -17.78 1.90 1.03 -0.03 
2017.1.1
-2017.6.
30 
-1.32 0.87 -2.00 0.90 0.68 -0.03 
自基金合
同生效至
今 
70.29 1.85 78.58 1.89 -8.29 -0.04 
注：本基金业绩比较基准为中证500指数。



 85 
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比较 
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2013 年4 月11 日至2017 年6 月30 日) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 86 
第 十二 部分


基金 的财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资
所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产， 并由基 金托 管人保
管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 机构 和基金 销售机 构以 其自 有的财 产承担 其自 身的
法律责任， 其债权人不得对本 基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算
的，基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权，不 得与 其固
有资产 产生的 债务 相互 抵销； 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不
得相互抵销。 



 87 
 
第十 三 部分


基金 资产的 估值 
一 、估 值日 
本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外
披露基金净值的非交易日。 
 
二 、估 值对象 
基金所 拥有 的股票 、权 证、债 券、 股指期 货和 银行存 款本 息、应 收款 项、其 它投 资等资
产及负债。 
 
三 、估 值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值



交易所上市的权益类证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值 日无 交易的 ，且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未
发生影 响证券 价格 的重 大事件 的，以 最近 交易 日的市 价（收 盘价 ）估 值；如 最近交 易日 后经
济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的，可 参考类 似投 资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；



2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：



（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股 票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；



（2） 首次公开发行未上市的股票和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



（3） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同
一股票 的估值 方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票， 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定
确定公允价值。



3、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1） 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种（另 有规 定的除 外） ，选取第
三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值；



（2） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 
 88 
所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3） 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



4、 银行间市场交易的固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 按成本估值。



5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值 。



6、 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。



7、本 基金 投资股 指期 货合约 ，一 般以估 值当 日结算 价进 行估值 ，估 值当日 无结 算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
8、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的， 从其规定。



9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根
据具体 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。



10、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项， 按国 家最新
规定估值。



如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法
律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时，应 立即 通知 对方， 共同查 明原 因，
双方协商解决。



根据有 关法 律法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基
金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任， 因此 ，就与 本基金 有关 的会 计问题 ，如经 相关 各方
在平等 基础上 充分 讨论 后，仍 无法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算
结果对外予以公布。 
 
四 、估 值程序 
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后， 将基金 份额净 值结 果发 
 89 
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误差错时，视为基金份额
净值估值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金 运作 过程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或销 售机 构、或
投资人 自身的 过错 造成 估值错 误，导 致其 他当 事人遭 受损失 的， 过错 的责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭受 损失 当事 人(“ 受损方 ”) 的直接 损失按 下述“ 估值 错误 处理原 则”给 予赔 偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错误已 发生 ，但尚 未给 当事人 造成 损失时 ，估 值错误 责任 方应及 时协 调各方，
及时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担； 由于估 值错误 责任 方未
及时更 正已产 生的 估值 错误， 给当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿
责任； 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调， 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况 向有 关当事 人进 行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责
任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造
成其他 当事人 的利 益损 失(“ 受损方 ”) ，则估 值错误 责任方 应赔 偿受 损方的 损失， 并在 其支
付的赔 偿金额 的范 围内 对获得 不当得 利的 当事 人享有 要求交 付不 当得 利的权 利；如 果获 得不
当得利 的当事 人已 经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方 ，则受 损方 应当 将其已 经获得 的赔 偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。



 90 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金财产损失时， 基金托
管人应 为基金 的利 益向 基金管 理人追 偿， 如果 因基金 托管人 过错 造成 基金财 产损失 时， 基金
管理人 应为基 金的 利益 向基金 托管人 追偿 。基 金管理 人和托 管人 之外 的第三 方造成 基金 财产
的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法规、 基金合同
或其他 规定， 基金 管理 人自行 或依据 法院 判决 、仲裁 裁决对 受损 方承 担了赔 偿责任 ，则 基金
管理人 有权向 出现 过错 的当事 人进行 追索 ，并 有权要 求其赔 偿或 补偿 由此发 生的费 用和 遭受
的直接损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的 方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份额净 值计 算出现 错误 时，基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ，通报 基金 托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达 到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；



 91 
 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算， 基金 托管人
负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 工作 日交 易结束 后计算 当日 的基 金份额 净值并 发送 给基
金托管 人。基 金托 管人 对净值 计算结 果复 核确 认后发 送给基 金管 理人 ，由基 金管理 人对 基金
份额净值予以公布。 
 
八 、特 殊情形 的处 理 
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计
政策变 更、市 场规 则变 更等， 基金管 理人 和基 金托管 人虽然 已经 采取 必要、 适当、 合理 的措
施进行 检查， 但未 能发 现错误 的，由 此造 成的 基金资 产估值 错误 ，基 金管理 人和基 金托 管人
免除赔 偿责任 。但 基金 管理人 、基金 托管 人应 当积极 采取必 要的 措施 减轻或 消除由 此造 成的
影响。 92 
 
第十 四 部分


基金 的收益 与分 配 
 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利 润指 基金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变动 收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 收益的
孰低数。 
 
三 、收 益分配 原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、每一基金份额享有同等分配权； 
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
3、当 基金 份额净 值增 长率超 过标 的指数 同期 增长率 达到 1% 以上 时 ，可进 行收 益分配。
在收益 评价日 ，基 金管 理人计 算基金 份额 净值 增长率 和 标的 指数 同期 增长率 。基金 份额 净值
增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；标
的指数 同期增 长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘 值与基 金上市 前一 日标 的指数 收盘值 之比 减去
1 乘以100% ； 
4、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进
行收益 分配。 基于 本基 金的性 质和特 点， 本基 金收益 分配不 须以 弥补 浮动亏 损为前 提， 收益
分配后 有可能 使除 息后 的基金 份额净 值低 于面 值；在 符合基 金收 益分 配条件 的前提 下， 本基
金收益每年最多分配 12 次； 
5、本基金的收益分配采取现金 分红的方式； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
四 、收 益分配 方案 
基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、 
 93 
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15
个工作日。 
 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 



 
 94 
第十 五 部分


基金 费用与 税收 
 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数使用许可费 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费及年费 
10、证券账户开户费用和银行账户维护费； 
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.5 %÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 %的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H＝E ×0.1 %÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值



 95 
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金的指数使用许可费 
合同生 效后 ，本基 金的 指数使 用许 可费即 为指 数许可 使用 基点费 。指 数许可 使用 基点费
按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下： 
H=E×0.03%/当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据
实际天数按比例计算。 
指数使 用许 可费每 日计 算，逐 日累 计至每 季度 末，按 季支 付。由 基金 管理人 向基 金托管
人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10
个工作 日内从 基金 财产 中一次 性支付 给中 证指 数有限 公司。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ，支
付日期顺延。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列 入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、 基金管理 人和基 金 托管人 可根据 基金 发展 情况调 整基金 管理 费率 和基金 托管费 率。 
 96 
降低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信
息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。 
 
五 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


97 
 
第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 
 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日； 基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
 
二 、基 金的年 度审 计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 



98 
 
第十 七 部分


基金 的信息 披露 
 
一、本基金的信息披露应符合《基金法 》 、 《运作办法 》 、 《信息披露办法 》 、 《基金合同》
及 其他 有关规 定。 
 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的 基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人 的互联网网站 （以下简 称 “网站” ） 等媒介披露 ，
并保证 基金投 资者 能够 按照《 基金合 同》 约定 的时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披露 的信 息资
料。 
 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的， 基金 信息披 露义
务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的，以 中文 文本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五 、公 开披露 的基 金信息



 99 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1 、 《基金合同》是界定 《基金合同》当事人的 各项权利、义务关系， 明确基金份额持有
人大会 召开的 规则 及具 体程序 ，说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法
律文件。 
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上； 基金管理人在公告的 15 日前
向主要 办公场 所所 在地 的中 国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ，并就 有关更 新内 容提
供书面说明。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
（三） 《基金合同 》生效公告 
基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的 次日在指定媒体上登载 《基金合同》生效
公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交 易所上市交易的，基金 管理人应当在基金份额 上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
（五）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管 理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 
 100 
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份额净值。
基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日，将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
（六）申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申 购或者赎回之后，基金 管理人应当在每个开放 日，通过网站以及
其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成 基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于 网站上 ，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 体上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时 报告书，予以公告，
并在公 开披露 日分 别报 中国证 监会和 基金 管理 人主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构
备案。 
前款所称重大事件，是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生重大影响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人；



 101 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变 更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超过百分之三
十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管理人及其董 事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受 到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门 负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24、基金推出新业务或服务； 
25、基金变更标的指数； 
26、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在《基金合同》存续期 限内，任何公共媒体中 出现的或者在市场上流 传的消息可能对基
金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的，相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。



 102 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决 定的事项，应当依法报 国务院证券监督管理机 构核准或者备案，
并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度，指定专人 负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公 开披露基金信息，应当 符合中国证监会相关基 金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同 》的约定，对基金
管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 价格 、基金 定期报 告和 定期
更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查， 并向 基金管 理人出 具书 面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒体上 披露信息外，还可以根 据需要在其他公共
媒体披 露信息 ，但 是其 他公共 媒 体不 得早 于指 定媒体 披露信 息， 并且 在不同 媒介上 披露 同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七 、暂 停或延 迟信 息披露 的情 形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
 
八 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构的住所，
供公众查阅、复制。



 103 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 



 
 104 
第十 八 部分


风险 揭示 
 
一 、投 资于本 基金 的主要 风险 
1、市场风险 
证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家 宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2） 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化，证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3） 上市公司经营风险 。 上市公司的经营好坏 受多种因素影响， 如管 理能力、 财务状况 、
市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等， 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的
上市公 司经营 不善 ，其 股票价 格可能 下跌 ，或 者能够 用于分 配的 利润 减少， 使基金 投资 收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（4） 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配， 而现 金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基 金投资决策执行中， 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3、 职业道德风险： 是 指公司员工不遵守职业操守， 发生违法、 违规 行为而可能导致的损
失。 
4、合规性风险 
指基金 管理 或运作 过程 中，违 反国 家法律 、法 规的规 定， 或者基 金投 资违反 法规 及基金
合同有关规定的风险。



 105 
5、本基金特有的风险 
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指 数并 不能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数成 份股 的平均 回报 率与整 个股 票市场
的平均回报率可能存在偏离。 
（2）标的指数波动的风险 
标的指 数成 份股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、上 市公司 经营 状况、 投资 者心理
和交易 制度等 各种 因素 的影响 而波动 ，导 致 指 数波动 ，从而 使基 金收 益水平 发生变 化， 产生
风险。 
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差。 
2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3） 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生跟踪
偏离度。 
4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离 度和跟踪误差。 
5） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6） 在本基金指数化投 资过程中， 基金管理人 的管理能力， 例如跟踪 指数的水平、 技术 手
段、买 入卖出 的时 机选 择等， 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ，从 而影 响本基 金对标 的指 数的
跟踪程度。 
7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持
有比例 与标的 指数 中该 股票的 权重可 能不 完全 相同； 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成
的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变 动； 因指数发布机构指数编制错误等,
由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（4）标的指数变更的风险



尽管可 能性 很小， 但根 据基金 合同 规定， 如出 现变更 标的 指数的 情形 ，本基 金将 变更标
的指数 。基于 原标 的指 数的投 资政策 将会 改变 ，投资 组合将 随之 调整 ，基金 的收益 风险 特征 
 106 
将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价控 制在 一定范
围内， 但基金 份额 在证 券交易 所的交 易价 格受 诸多因 素影响 ，存 在不 同于基 金份额 净值 的情
形，即存在价格折溢价的风险。 
（6）参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指 数有 限公司 在开 市后根 据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时 成交 数据，
计算基金份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结 果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对
外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存
在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决 策可能导致损失，需投资
者自行承担。



（7）退市风险 
因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市， 或被 基金份 额持 有人大 会决 议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（8）投资者申购失败的风险 
本基金 的申 购赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代， 且设置 了现 金替代
比例上 限。因 此， 投资 者在进 行申购 时， 可能 存在因 个别成 份股 涨停 、临时 停牌等 原因 而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
投资者 申购 当日未 卖出 的基金 份额 在交收 成功 后方可 卖出 和赎回 。因 此为投 资者 办理申
购业务 的代理 券商 如发 生交收 违约， 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基
金份额，投资者的利益可能受到影响。



（9）投资者赎回失败的风险 
在投资 者提 交赎回 申请 时，如 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的符 合要 求的赎 回对 价，可
能导致出现赎回失败的情形。 
另外， 基金 管理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等因 素调 整最小 申购 赎回单 位， 由此可
能导致 投资者 按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持 有的基 金份额 ，可 能无 法按照 新的最 小申 购赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
（10 ）退补现金替代方式的风险



本基金 在申 购赎回 环节 新增了 “退 补现金 替代 ”方式 ，该 方式不 同于 现有其 他现 金替代 
 107 
方式， 可能给 申购 和赎 回投资 者带来 价格 的不 确定性 ，从而 间接 影响 本基金 二级市 场价 格的
折溢价 水平。 极端 情况 下，如 果使用 “退 补现 金替代 ”证券 的权 重增 加，该 方式带 来的 不确
定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。



基金管 理人 不对“ 时间 优先、 实时 申报” 原则 的执行 效率 做出任 何承 诺和保 证， 现金替
代退补 款的计 算以 实际 成交价 格和基 金招 募说 明书的 约定为 准。 若因 技术系 统、通 讯链 路或
其他原 因导致 基金 管理 人无法 遵循“ 时间 优先 、实时 申报” 原则 对“ 退补现 金替代 ”的 证券
进行处理，投资者的利益可能受到影响。



（11 ）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金 赎回 对价主 要为 组合证 券， 在组合 证券 变现过 程中 ，由于 市场 变化、 部分 成份股
流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。 
（12 ）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止， 由
此影响对投资者申购赎回服务的风险。



2） 登记机构可能调整结算制度， 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生
变化， 制度调 整可 能给 投资者 带来理 解偏 差的 风险。 同样的 风险 还可 能来自 于证券 交易 所及
其他代理机构。



3）第三方机 构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 
6、其他风险 
（1） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险。 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基 金收益水平， 从 而带
来风险； 
（7）其他意外导致的风险。



 108 
二 、声 明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过基金管理人指定的销售代 理机
构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全 。 109 
 
第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 
 
一 、 《基 金合 同》的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议经 中国证 监会 核准生 效后 方可执
行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 
 
二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人 、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三 、基 金财产 的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金 财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；



 110 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
 
四 、清 算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 



 
 111 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 
 
一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集基金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财
产； 
（3） 依照 《基金合同》 收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同 》及国 家有 关法 律规定 ，应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门， 并采取 必要措 施保 护基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金
合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利， 为基 金的利 益行 使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；



（14 ） 以基 金管理 人的 名义， 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施 其他法
律行为； 
（15 ） 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服 务的外
部机构； 
（16 ） 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下， 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 、转换
和非交易过户的业务规则；



 112 
（17 ） 在法 律法规 和本 基金合 同规 定的范 围内 决定和 调整 基金的 除调 高托管 费率 和管理
费率之外的相关费率结构和收费方式； 
（18 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财 产和基 金管 理人 的财产 相互独 立， 对所 管理的 不同基 金分 别管 理，分 别记账 ，进 行证
券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7） 依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符合 《基
金合 同 》等法 律文 件的 规定， 按有关 规定 计算 并公告 基金资 产净 值， 确定基 金份额 申购 、赎
回对价； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ； 
（12 ） 保守 基金商 业秘 密，不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ，及 时向基 金份 额持有 人分 配基金
收益； 
（14 ） 按规 定受理 申购 与赎回 申请 ，及时 、足 额支付 投资 者申购 的基 金份额 或赎 回的对
价； 
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或 配合基 
 113 
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年
以上； 
（17 ） 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ，并且 保证 投资者
能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ，随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料，并 在支 付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ； 
（19 ） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监会 并通 知基金
托管人； 
（20 ） 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合法 权益 时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务，基 金托 管人违
反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ，基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时，应 当对 第三方 处理 有 关基 金事 务的行
为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24 ） 基金管理人在募 集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同 》 不能生效， 基金管
理人承 担全部 募集 费用 ，将已 募集资 金并 加计 募集资 金存放 银行 同期 活期存 款利息 在基 金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生 效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定 安全保管基金财产； 
（2） 依 《基金合同》 约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3） 监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国
家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会， 
 114 
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金 托管部门， 具有符合要 求的营业场所， 配备足 够的、 合格的熟悉 基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产
的安全 ，保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立； 对所
托管的 不同的 基金 分别 设置账 户，独 立核 算， 分账管 理，保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法 》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ，说明 基金 管理人
在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ；如 果基 金管理 人有未 执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；



 115 
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 ，召 集基金 份额 持有人 大会 或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监会 和银 行监管
机 构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时，应 承担 赔偿责 任， 其赔偿 责任 不因其
退任而免除； 
（20 ） 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务， 基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ，基 金投资
者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人，
直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合同 》当事 人并不 以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要 求召开基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁；



 116 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金联接基金 （即 “ 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金” ， 以下简
称 “联接基金” ） 的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本
基金的 基金份 额持 有人 大会并 参与表 决。 在计 算参会 份额和 计票 时， 联接基 金持有 人持 有的
享有表 决权的 基金 份额 数和表 决票数 为： 在本 基金基 金份额 持有 人大 会的权 益登记 日， 联接
基金持 有本基 金份 额的 总数乘 以该持 有人 所持 有的联 接基金 份额 占联 接基金 总份额 的比 例，
计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基 金的 基金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表联 接基 金的全 体基 金份额 持有 人以本
基金的 基金份 额持 有人 的身份 行使表 决权 ，但 可接受 联接基 金的 特定 基金份 额持有 人的 委托
以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基 金的 基金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持有 人提 议召开 或召 集本基 金份 额持有
人大会 的，须 先遵 照联 接基金 基金合 同的 约定 召开联 接基金 的基 金份 额持有 人大会 ，联 接基
金的基 金份额 持有 人大 会决定 提议召 开或 召集 本基金 份额持 有人 大会 的，由 联接基 金的 基金
管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由



 117 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规或中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有 本基金总份额 10%以上 （含 10%） 基金份额的 基金份额持有人 （以
基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ，下 同）就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人
大会； 
（12 ） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或
变更收费方式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 基金管理人、 销 售机构、 登记机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调整有关
基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；



 118 
（7） 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《 基金合同》 另有约定外 ， 基金份额持有人大会 由基金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托
管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决 定是否 召集 ，并 书面告 知提出 提议 的基 金份额 持有人 代表 和基 金托管 人。基 金管 理人
决定召 集的， 应当 自出 具书面 决定之 日起 60 日内召 开；基 金管 理人 决定不 召集， 代表 基 金
份额 10% 以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面
提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大 会， 而基金 管理 人、基 金托 管人都 不召 集的， 单独 或合计 代表 基金份 额 10% 以上（含
10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法 自行召 集基 金份 额持有 人大会 的， 基金 管理人 、基金 托管 人应 当配合 ，不得 阻碍 、干
扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；



 119 
（4） 授权委托证明的内 容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监 督；如 召集 人为 基金托 管人， 则应 另行 书 面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的
计票进 行监督 ；如 召集 人为基 金份额 持有 人， 则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到
指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 或通 讯开会 方式 召开， 会议 的召开 方式 由会议
召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现
场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大 会 ，基金 管理 人或
托管人 不派代 表列 席的 ，不影 响表决 效力 。现 场开会 同时符 合以 下条 件时， 可以进 行基 金份
额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其 对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会 议通知后， 在 2 个工作 日内连续公布相关提 
 120 
示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理
人）到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 （如果 基金 托管
人为召 集人， 则为 基金 管理人 ）和公 证机 关的 监督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额
持有人 的书面 表决 意见 ；基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的， 不影
响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）； 
（4） 上述 第（3 ）项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具 书面意
见的代 理人， 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知
的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项，如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终
止 《基金合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ，对 原有提 案的 修改应 当在 基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人，
然后由 大 会主 持人 宣读 提案， 经讨论 后进 行表 决，并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理
人授权 出席会 议的 代表 ，在基 金管理 人授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下，由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表 主持 ；如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%） 选举产生一名基金
份额持 有人作 为该 次基 金份额 持有人 大会 的主 持人。 基金管 理人 和基 金托管 人拒不 出席 或主 
 121 
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载 明 参加会 议人 员姓名 （或 单位名
称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位名称） 和联
系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以
上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以 上（含 三分 之二 ）通过 方可做 出。 转换 基金运 作方式 、更 换基 金管理 人或者 基金 托管
人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通 讯方 式进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ，否 则提交 符合 会议通
知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者， 表面 符合会 议通知 规定 的书
面表决 意见视 为有 效表 决， 表 决意见 模糊 不清 或相互 矛盾的 视为 弃权 表决， 但应当 计入 出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召
集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人； 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基
金管理 人或基 金托 管人 召集， 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会 的， 基金份 额持 有人 
 122 
大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣
布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ，重新 清点 以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证, 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席 大会 的，不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯 开会 的情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权
代表（ 若由基 金托 管人 召集， 则为基 金管 理人 授权代 表）的 监督 下进 行计票 ，并由 公证 机关
对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备
案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法 核准或者出具无异议意见之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进 行表决 ，在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时， 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员
姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束
力。 
 
三 、基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事
项的， 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 
 123 
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议经 中国证 监会 核准生 效后 方可执
行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依 法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用



 124 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
四 、争 议的处 理和 适用的 法律 
各方当 事人 同意， 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议， 如经友
好协商 未能解 决的 ，应 提交中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会根 据该 会当 时有效 的仲裁 规则 进行
仲裁， 仲裁地 点为 北京 ，仲裁 裁决是 终局 性的 并对各 方当事 人具 有约 束力， 仲裁费 由败 诉方
承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 
《基金 合同 》可印 制成 册，供 投资 者 在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所
和营业场所查阅。 



125 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 
 
一 、基 金托管 协议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 
法定代表人：王志伟 
成立时间：2003 年8 月 5 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]91 号 
注册资本：人民币1.2 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 
存续期间：持续经营 
电话： （020）89899117 
传真： （020）89899069 
联系人：段西军 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人：姜建清 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：赵会军 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币349,018,545,827 元 
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营



 126 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据承兑、 贴现、
转贴现、 各类汇兑业务； 代理资金清算； 提供信用证服务及担保； 代理销售业务； 代理发行、
代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保
险代理 业务； 代理 政策 性银行 、外国 政府 和国 际金融 机构贷 款业 务； 保管箱 服务； 发行 金融
债券； 买卖政 府债 券、 金融债 券；证 券投 资基 金、企 业年金 托管 业务 ；企 业 年金受 托管 理服
务； 年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、
见证业 务；贷 款承 诺； 企业、 个人财 务顾 问服 务；组 织或参 加银 团贷 款；外 汇存款 ；外 汇贷
款；外 币兑换 ；出 口托 收及进 口代收 ；外 汇票 据承兑 和贴现 ；外 汇借 款；外 汇担保 ；发 行、
代理发 行、买 卖或 代理 买卖股 票以外 的外 币有 价证券 ；自营 、代 客外 汇买卖 ；外汇 金融 衍生
业务； 银行卡 业务 ；电 话银行 、网上 银行 、手 机银行 业务； 办理 结汇 、售汇 业务； 经国 务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。 
 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规定 和《 基金合 同》 的约定 ，对 下述基 金投 资范围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。为 更好 地实现 投资 目标， 本基 金可少
量投资于非成份股 （包 括中小板、 创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券 、
权证、 股指期 货及 中国 证监会 允许基 金投 资的 其他金 融工具 ，但 须符 合中国 证监会 的相 关规
定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投 资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 
待基金 参与 融资融 券和 转融通 业务 的相关 规定 颁布后 ，基 金管理 人可 以在不 改变 本基金
既有投 资策略 和风 险收 益特征 并在控 制风 险的 前提下 ，参与 融资 融券 业务以 及通过 证券 金融
公司办 理转融 通业 务， 以提高 投资效 率及 进行 风险管 理。届 时基 金参 与融资 融券、 转融 通等
业务的 风险控 制原 则、 具体参 与比例 限制 、费 用收支 、信息 披露 、估 值方法 及其他 相关 事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对 下述基金投融资比例进 
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行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 
基金的投资组合比例为：本基金建仓期为 3 个月，在建仓完成后，本基金投资于标的指
数成份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值的 95% ，权 证 、股指 期货 及其他 金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人应在 10 个交
易日内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品 种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 ：



a 、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%； 
b、本 基金 在任 何交易 日买入 权证 的总 金额， 不超过 上一 交易 日基金 资产净 值的 0.5% ，
基金持 有的全 部权 证的 市值不 超过基 金资 产净 值的 3% 。法律 法规 或 中国证 监会另 有规 定的 ，
遵从其规定； 
c 、 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产净值的
40% ； 
d、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
e、 本基金投资于股指 期货的， 在任何交易日 日终， 持有的买入股指 期货合约价值， 不 得
超过基 金资 产净值 的 10% ；在 任何 交易日 日终 ，持有 的买 入期货 合约 价值与 有价 证券市 值之
和， 不得超过基金资产净值的 100%， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内
的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在任 何
交易日 日终 ，持有 的卖 出期货 合约 价值不 得超 过基金 持有 的股票 总市 值的 20% ；在 任何交易
日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
每个交 易日日 终在 扣 除 股指期 货合约 需缴 纳的 交易保 证金后 ，应 当保 持不低 于交易 保证 金一
倍的现金。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。 
《基金 法》 及其他 有关 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 的，履 行适 当程序 后， 基金不 
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受上述限制。 
除投资 资产 配置外 ，基 金托管 人对 基金的 投资 的监督 和检 查自本 基金 合同生 效之 日起开
始。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证 券市 场波动 、上 市公司 合并 或基金 规模 变动等 基金 管理人 之外 的原因 导致 的投资
组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以
达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股票或
债券； 
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人
有其他 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 。基 金托管 人所能 监督 的与
基金管 理人有 控股 关系 的股东 或与基 金管 理人 有其他 重大利 害关 系的 公司仅 限于基 金管 理人
按本条第 4 项的约定向基金托管人提供的名单范围内 。 
如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 可不 受上述
规定的限制。 
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关联投资限制进
行监督。 
根据法 律法 规有关 基金 禁止从 事的 关联交 易的 规定， 基金 管理人 和基 金托管 人应 事先相 
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互提供 与本机 构有 控股 关系的 股东或 与本 机构 有其他 重大利 害关 系的 公司名 单及其 更新 ，加
盖公章 并书面 提交 ，并 确保所 提供的 关联 交易 名单的 真实性 、完 整性 、全面 性。基 金管 理人
有责任 保管真 实、 完整 、全面 的关联 交易 名单 ，并负 责及时 更新 该名 单。名 单变更 后基 金管
理人应及时发送 基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。基
金托管 人回函 确认 后， 方对变 更后的 关联 方名 单进行 监督。 如果 基金 托管人 在运作 中严 格遵
循了监 督流程 ，基 金管 理人仍 违规进 行关 联交 易，并 造成基 金资 产损 失的， 由基金 管理 人承
担责任。 
若基金 托管 人发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列示 的关 联方进 行法 律法规 禁止 基金从
事的关 联交易 时， 基金 托管人 应及时 提醒 并协 助基金 管理人 采取 必要 措施阻 止该关 联交 易的
发生， 若基金 托管 人采 取必要 措施后 仍无 法阻 止关联 交易发 生时 ，基 金托管 人有权 向中 国证
监会报 告。对 于交 易所 场内已 成交的 违规 关联 交易， 基金托 管人 应按 相关法 律法规 和交 易所
规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制
措施进行监督。 
基金管 理人 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规及 行业标 准的 银行间 市场 交易对 手的 名单，
并按照 审慎的 风险 控制 原则在 该名单 中约 定各 交易对 手所适 用的 交易 结算方 式。基 金托 管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及 回购交 易对 手的 名单进 行更新 ，名 单中 增加或 减少银 行间 市场 交易对 手时须 提前 书面
通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理
人收到 基金托 管人 书面 确认后 ，被确 认调 整的 名单开 始生效 ，新 名单 生效前 已与本 次剔 除的
交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基 金托 管人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银行 间市 场交易 对手 进行交 易， 应及时
提醒基 金管理 人撤 销交 易，经 提醒后 基金 管理 人仍执 行交易 并造 成基 金资产 损失的 ，基 金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约定的该交
易对手 所适用 的交 易结 算方式 进行交 易。 如果 基金托 管人发 现基 金管 理人没 有按照 事先 约定 
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的交易 方式进 行交 易时 ，基金 托管人 应及 时提 醒基金 管理人 与交 易对 手重新 确定交 易方 式，
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中国
建设银 行、中 国农 业银 行和交 通银行 ，基 金管 理人在 通知基 金托 管人 后，可 以根据 当时 的市
场情况 调整核 心交 易对 手名单 。基金 管理 人有 责任控 制交易 对手 的资 信风险 ，在与 核心 交易
对手以 外的交 易对 手进 行交易 时，由 于交 易对 手资信 风险引 起的 损失 先由基 金管理 人承 担，
其后有 权要求 相关 责任 人进行 赔偿。 基金 托管 人的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单， 审核
交易对手是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金 投资 银行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行的 信用 等级、 存款 银行的 支付 能力等
涉及到 存款银 行选 择方 面的风 险。本 基金 核心 存款银 行名单 为中 国工 商银行 、中国 银行 、中
国建设 银行、 中国 农业 银行和 交通银 行， 本基 金投资 除核心 存款 银行 以外的 银行存 款出 现由
于存款 银行信 用风 险而 造成的 损失时 ，先 由基 金管理 人负责 赔偿 ，之 后有权 要求相 关责 任人
进行赔 偿。基 金管 理人 在通知 基金托 管人 后， 可以根 据当时 的市 场情 况对于 核心存 款银 行名
单进行 调整。 基金 托管 人的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单， 审核 核心存 款银行 是否 在名
单内列明。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金投资流 通受限证券， 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 
（2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公
开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重
大消息 或其他 原因 而临 时停牌 的证券 、已 发行 未上市 证券、 回购 交易 中的质 押券等 流通 受限
证券。 
（3） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经基金管理人董
事会批 准的有 关基 金投 资流通 受限证 券的 投资 决策流 程、风 险控 制制 度。基 金投资 非公 开发
行股票 ，基金 管理 人还 应提供 基金管 理人 董事 会批准 的流动 性风 险处 置预案 。上述 资料 应包
括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管 理人 应至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工作 日将 上述资 料书 面发至 基金 托管人 ，
保证基 金托管 人有 足够 的时间 进行审 核。 基金 托管人 应在收 到上 述资 料后两 个工作 日内 ，以 
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书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面 信息， 包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的 中国证 监会 批 准文 件、 发行证 券数量 、发 行价
格、锁 定期， 基金 拟认 购的数 量、价 格、 总成 本、总 成本占 基金 资产 净值的 比例、 已持 有流
通受限 证券市 值占 资产 净值的 比例、 资金 划付 时间等 。基金 管理 人应 保证上 述信息 的真 实、
完整， 并应至 少于 拟执 行投资 指令前 两个 工作 日将上 述信息 书面 发至 基金托 管人， 保证 基金
托管人有足够的时间进行审核。 
（5） 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
规定， 对基金 管理 人是 否遵守 法律法 规进 行监 督，并 审核基 金管 理人 提供的 有关书 面信 息。
基金托 管人认 为上 述资 料可能 导致基 金出 现风 险的， 有权要 求基 金管 理人在 投资流 通受 限证
券前就 该风险 的消 除或 防范措 施进行 补充 书面 说明， 并保留 查看 基金 管理人 风险管 理部 门就
基金投 资流通 受限 证券 出具的 风险评 估报 告等 备查资 料的权 利。 否则 ，基金 托管人 有权 拒绝
执行有 关指令 。因 拒绝 执行该 指令造 成基 金财 产损失 的，基 金托 管人 不承担 任何责 任， 并有
权报告中国证监会。 
如基金 管理 人和基 金托 管人无 法达 成一致 ，应 及时上 报中 国证监 会请 求解决 。如 果基金
托管人 切实履 行监 督职 责，则 不承担 任何 责任 。如果 基金托 管人 没有 切实履 行监督 职责 ，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二） 基金 托管人 应根 据有 关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ，对基 金资 产净值
计算、 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三） 基金托 管人 发现 基金管 理人的 投资 运作 及其他 运作违 反《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、
基金托 管协议 有关 规定 时，应 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人限 期纠 正，基 金管理 人收 到通
知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期 内， 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基金 管理 人改正 。基 金管理
人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ，基金 托管 人应 报告中 国证监 会。 基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
对于依 据交 易程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易前 能够 监控的 投资 指令， 基金 托管人
发现该 投资指 令违 反关 法律法 规规定 或者 违反 《基金 合同》 约定 的， 应当拒 绝执行 ，立 即通
知基金管理人，并向中国证监会报告。



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对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的投资 指令 ，基金
托管人 发现该 投资 指令 违反法 律法规 或者 违反 《基金 合同》 约定 的， 应当立 即通知 基金 管理
人 ，并报告中国证监会。 
基金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和核 查， 必须在 规定 时间内 答复 基金托
管人并 改正， 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证， 对基金 托管 人按 照法规 要求需 向中 国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 ，同时 通知 基金管
理人限期纠正。 
基金管 理人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或 采取拖
延、欺 诈等手 段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督 ，情节 严重或 经基 金托 管人提 出警告 仍不 改正
的，基金托管人 应报告中国证监会。



 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ，核 查事项 包括 但不限 于基 金托管
人安全 保管基 金财 产、 开设基 金财产 的资 金账 户和证 券账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资
产净值 和基金 份额 净值 、根据 管理人 指令 办理 清算交 收、相 关信 息披 露和监 督基金 投资 运作
等行为。 
基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账管理 、无 故未执
行或无 故延迟 执行 基金 管理人 资金划 拨指 令、 泄露基 金投资 信息 等违 反《基 金法》 、 《 基金合
同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 基金管理人应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，
基金托 管人收 到通 知后 应及时 核对确 认并 以书 面形式 向基金 管理 人发 出回函 。在限 期内 ，基
金管理 人有权 随时 对通 知事项 进行复 查， 督促 基金托 管人改 正， 并予 协助配 合。基 金托 管人
对基金 管理人 通知 的违 规事项 未能在 限期 内纠 正的， 基金管 理人 应报 告中国 证监会 。基 金管
理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管 理人 发现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 和银行 业监 督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包括 但不 限于： 提交 相关资 料以 供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托 管人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或 采取拖 
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延、欺 诈等手 段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督 ，情节 严重或 经基 金管 理人提 出警告 仍不 改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四 、基 金财产 保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全保 管基金财产。 未经基金 管理人的正当指令， 不 得自行运用、 处分 、
分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于 因基金 认（ 申 ）购、 基金 投资过 程中 产生的 应收 财产， 应由 基金管 理人 负责与
有关当 事人确 定到 账日 期并通 知基金 托管 人， 到账日 基金财 产没 有到 达基金 托管人 处的 ，基
金托管 人应及 时通 知基 金管理 人采取 措施 进行 催收。 由此给 基金 造成 损失的 ，基金 管理 人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期 内销 售机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定，将 认购 资金划 入基 金管理 人在 具有托
管资格 的商业 银行 开设 的广发 基金管 理有 限公 司基金 认购专 户。 该账 户由基 金管理 人开 立并
管理。 基金募 集期 满， 募集的 基金份 额总 额、 基金募 集金额 、基 金份 额持有 人人数 符合 《基
金法》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后， 由基 金管 理人聘 请具有 从事 证券 业务资 格的会 计师 事务
所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师 签字有 效。 验资 完成， 基金管 理人 应将 募集的 属于本 基金 财产 的全部 资金划 入基 金托
管人为基金开 立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金 募集 期限届 满， 未能达 到《 基金合 同》 生效的 条件 ，由基 金管 理人按 规定 办理退
款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金的银行存款。
该账户 的开设 和管 理由 基金托 管人承 担。 本基 金的一 切货币 收支 活动 ，均需 通过基 金托 管人
的资产托管专户进行。



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资产托 管专 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理
人不得 假借本 基金 的名 义开立 其他任 何银 行账 户；亦 不得使 用基 金的 任何银 行账户 进行 本基
金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人
民币利 率管理 规定 》 、 《 利率管 理暂行 规定 》 、 《 支付结 算办法 》以 及银 行业监 督管理 机构 的其
他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托 管人 以基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中国 证券 登记结 算有 限公司 上海 分公司
/深圳分公司开设证券账户。 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理
人不得 出借和 未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任 何证券 账户； 亦不 得使 用基金 的任何 账户 进行
本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《 基金 合同》 生效 后 ，基金 管理 人负责 以基 金的名 义申 请并取 得进 入全国 银行 间同业
拆借市 场的交 易资 格， 并代表 基金进 行交 易； 基金托 管人负 责以 基金 的名义 在中央 国债 登记
结算有 限责任 公司 开设 银行间 债券市 场债 券托 管自营 账户， 并由 基金 托管人 负责基 金的 债券
的后台匹配及资金的清算。 
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购 主协议，
正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托 管协 议订立 日之 后，本 基金 被允许 从事 符合法 律法 规规定 和《 基金合 同》 约定的
其他投 资品种 的投 资业 务时， 如果涉 及相 关账 户的开 设和使 用， 由基 金管理 人协助 托管 人根
据有关 法律法 规的 规定 和《基 金合同 》的 约定 ，开立 有关账 户。 该账 户按有 关规则 使用 并管
理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财 产投 资的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库；其 中实 物证券
也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 
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圳分公 司或票 据营 业中 心的代 保管库 。实 物证 券的购 买和转 让， 由基 金托管 人根据 基金 管理
人的指 令办理 。属 于基 金托管 人实际 有效 控制 下的实 物证券 在基 金托 管人保 管期间 的损 坏、
灭失， 由此产 生的 责任 应由基 金托管 人承 担。 基金托 管人对 基金 托管 人以外 机构实 际有 效控
制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金 管理 人代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合同 的原 件分别 应由 基金托 管人 、基金
管理人 保管。 除本 协议 另有规 定外， 基金 管理 人在代 表基金 签署 与基 金有关 的重大 合同 时应
保证基 金一方 持有 两份 以上的 正本， 以便 基金 管理人 和基金 托管 人至 少各持 有一份 正本 的原
件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
 
五 、基 金资产 净值 计算与 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值。 基金 份额 净 值是 指计算 日基 金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小
数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管 理人 应每工 作日 对基金 资产 估值。 估值 原则应 符合 《基金 合同 》 、 《 证券 投资基金
会计核 算办法 》及 其他 法律、 法规的 规定 。用 于基金 信息披 露的 基金 资产净 值和基 金份 额净
值由基 金管理 人负 责计 算，基 金托管 人复 核。 基金管 理人应 于每 个工 作日交 易结束 后计 算当
日的基 金份额 资产 净值 并以双 方认可 的方 式发 送给基 金托管 人。 基金 托管人 对净值 计算 结果
复核后以双方认可的方式发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金 管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人 复核、 审查基金管理
人计算 的基金 资产 净值 。因此 ，本基 金的 会计 责任方 是基金 管理 人， 就与本 基金有 关的 会计
问题， 如经相 关各 方在 平等基 础上充 分讨 论后 ，仍无 法达成 一致 的意 见，按 照基金 管理 人对
基金资 产净值 的计 算结 果对外 予以公 布。 法律 法规以 及监管 部门 有强 制规定 的，从 其规 定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象



 136 
基金所 拥有 的股票 、债 券、权 证、 股指期 货和 银行存 款本 息、应 收款 项、其 它投 资等资
产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值 日无 交易的 ，且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化， 以最近 交易 日的
市价（ 收盘价 ）估 值； 如最近 交易日 后经 济环 境发生 了重大 变化 的， 可参考 类似投 资品 种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
②交易 所上 市实行 净价 交易的 债券 按估值 日收 盘价估 值， 估值日 没有 交易的 ，且 最近交
易日后 经济环 境未 发生 重大变 化，按 最近 交易 日的收 盘价估 值。 如最 近 交易 日后经 济环 境发
生了重 大变化 的， 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及 重大变 化因 素， 调整最 近交易 市价 ，确
定公允价格； 
③交易 所上 市未实 行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的债 券应收
利息得 到的净 价进 行估 值；估 值日没 有交 易的 ，且最 近交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化，
按最近 交易日 债券 收盘 价减去 债券收 盘价 中所 含的债 券应收 利息 得到 的净价 进行估 值。 如最
近交易 日后经 济环 境发 生了重 大变化 的， 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及 重大变 化因 素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
④交易 所上 市不存 在活 跃市场 的有 价证券 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值。交 易所 上市的
资产支 持证券 ，采 用估 值技术 确定公 允价 值， 在估值 技术难 以可 靠计 量公允 价值的 情况 下，
按成本估值。 
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
①送股 、转 增股、 配股 和公开 增发 的新股 ，按 估值日 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
②首次 公开 发行未 上市 的股票 、债 券和权 证， 采用估 值技 术确定 公允 价值， 在估 值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③首次 公开 发行有 明确 锁定期 的股 票，同 一股 票在交 易所 上市后 ，按 交易所 上市 的同一
股票的 估值方 法估 值； 非公开 发行有 明确 锁定 期的股 票，按 监管 机构 或行业 协会有 关规 定确
定公允价值。



 137 
（3） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确
定公允价值。 
（4） 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。



（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。



（6） 本基金 投资 股指 期货合 约,一 般以 估值 当日结 算价进 行估 值, 估值当 日无结 算价 的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 
（7） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新 增事项， 按国家最新
规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金 估值 错误给 投资 者造成 损失 的应先 由基 金管理 人承 担，基 金管 理人对 不应 由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 、基金 份额 净值已 由基 金托管 人复 核确认 后公 告的，
由此造 成的投 资者 或基 金的损 失，应 根据 法律 法规的 规定对 投资 者或 基金支 付赔偿 金， 就实
际向投 资者或 基金 支付 的赔偿 金额， 由基 金管 理人与 基金托 管人 按照 管理费 率和托 管费 率的
比例各自承担相应的责任。 
由于一 方当 事人提 供的 信息错 误， 另一方 当事 人在采 取了 必要合 理的 措施后 仍不 能发现
该错误 ，进而 导致 基金 资产净 值、基 金份 额净 值计算 错误造 成投 资者 或基金 的损失 ，以 及由
此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，
由提供错误信息的当 事人一方负责赔偿。 
由于证 券交 易所及 其登 记结算 公司 发送的 数据 错误， 或由 于其他 不可 抗力原 因， 基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的，
由此造 成的基 金资 产估 值错误 ，基金 管理 人和 基金托 管人可 以免 除赔 偿责任 。但基 金管 理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 与基金 托管 人的计 算结 果不一 致时 ，相关 各方 应本着
勤勉尽 责的态 度重 新计 算核对 ，如果 最后 仍无 法达成 一致， 应以 基金 管理人 的计算 结果 为准
对外公 布，由 此造 成的 损失以 及因该 交易 日基 金 资产 净值计 算顺 延错 误而引 起的损 失由 基金 
 138 
管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）基金账册的建立 
基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后，应 按照 相关各 方约 定的同 一记 账方法
和会计 处理原 则， 分别 独立地 设置、 登录 和保 管本基 金的全 套账 册， 对相关 各方各 自的 账册
定期进 行核对 ，互 相监 督，以 保证基 金资 产的 安全。 若双方 对会 计处 理方法 存在分 歧， 应以
基金管理人的处理方法为准。 
经对账 发现 相关各 方的 账目存 在不 符的， 基金 管理人 和基 金托管 人必 须及时 查明 原因并
纠正， 保证相 关各 方平 行登录 的账册 记录 完全 相符。 若当日 核对 不符 ，暂时 无法查 找到 错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制， 应于每
月终了后 5 个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内， 基金管理人对招募说明书更新一次
并登载 在网站 上， 并将 更新后 的招募 说明 书摘 要登载 在指定 媒体 上。 基金管 理人在 每个 季度
结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半
年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告 编制并公告。 
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报
告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 30 日内完成半年度报告， 在半年报完成当
日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果
书面通知基金管理 人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告， 在年度报告完成当日， 将有关报
告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 45 日内复核， 并将复核结果书面通知基金管理
人。 
基金托 管人 在复核 过程 中，发 现相 关各方 的报 表存在 不符 时，基 金管 理人和 基金 托管人
应共同 查明原 因， 进行 调整， 调整以 相关 各方 认可的 账务处 理方 式为 准。核 对无误 后， 基金
托管人 在基金 管理 人提 供的报 告上加 盖业 务印 鉴或者 出具加 盖托 管业 务部门 公章的 复核 意见
书，相 关各方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理人 与基金 托管人 不能 于应 当发布 公告之 日之 前就 
 139 
相关报 表达成 一致 ，基 金管理 人有权 按照 其编 制 的报 表对外 发布 公告 ，基金 托管人 有权 就相
关情况报证监会备案。 
基金托 管人 在对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报告 复核 完毕后 ，需 盖章确 认或 出具相
应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 
基金管 理人 和基金 托管 人须分 别妥 善保管 的基 金份额 持有 人名册 ，包 括《基 金合 同》生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日
的基金 份额持 有人 名册 。基金 份额持 有人 名册 的内容 必须包 括基 金份 额持有 人的名 称和 持有
的基金份额。 
基金份 额持 有人名 册由 基金的 基金 注册登 记机 构根据 基金 管理人 的指 令编制 和保 管，基
金管理 人和基 金托 管人 应按照 目前相 关规 则分 别保管 基金份 额持 有人 名册。 保管方 式可 以采
用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册 ： 《基金合同》 生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月
31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。 其中每年 12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；
《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等 涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托 管人 以电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人名 册， 并定期 刻成 光盘备 份， 保存期
限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。 
若基金 管理 人或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善保 管基 金份额 持有 人名册 ，应 按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
 
七 、争 议解决 方式 
相关各 方当 事人同 意， 因本协 议而 产生的 或与 本协议 有关 的一切 争议 ，除经 友好 协商可 
 140 
以解决 的，应 提交 中国 国际经 济贸易 仲裁 委员 会根据 该会当 时有 效的 仲裁规 则进行 仲裁 ，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
 
八 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议 双方 当事人 经协 商一致 ，可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的托管 协议 ，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终 止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；



 141 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
 （6 ）将清算报告报告中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配； 
6、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，清 算费 用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算 的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 《基金 合同 》终
止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 



 
 142 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。



基金管 理人 根据基 金份 额持有 人的 需要和 市场 的变化 ，有 权增加 或变 更服务 项目 。基金
管理人提供的主要服务内容如下： 
一 、信 息定制 服务 
基金份 额持 有人如 预留 电子邮 件地 址，可 订制 电子邮 件服 务，内 容包 括基金 净值 播报、
基金季 报解读 及相 关基 金资讯 信息等 ；如 预留 手机号 码，可 订制 手机 短信服 务，内 容包 括基
金净值 播报、 重大 市场 变化点 评等。 未预 留相 关资料 的基金 份额 持有 人可通 过我司 客户 服务
中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 
 
二 、投 诉受理 
基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、
电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和代 销机 构所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还
可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 
 
三 、服 务联系 方式 
1、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828，该电话可转人工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn 
电子信箱：services@gf-funds.com.cn


 
 143 
第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
 
本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所， 投资 者可免
费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


 
 144 
第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 
无。


 
 145 
第 二十 五部分


备 查文件 
（ 一） 中国证 监会 批准广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金募 集的 文件 
（ 二） 《 广发 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》 
（ 三） 《 广发 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金托管 协议 》 
（ 四） 法律意 见书 
（ 五） 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 
（ 六） 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照