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上证 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 
发 起 式 证 券投 资 基 金 
招募说明书 （更新） 
 
2017 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
 
重要提示 
上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） 经中国 证
监会2012年9月13 日 证监 许 可[2012]1221 号文 核准 募集 。 本基 金基 金合 同于2013 年3月28 日正
式生效 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金 募集 的核 准， 并不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 为发 起式 基金 ， 在 基金募 集时 ， 基 金管 理人 股东将 运用 其自有 资 金认 购本基 金的
金额不 低于1000 万元 ， 认 购的基 金份 额持 有期 限不 低于三 年。 基金 管理 人股 东的认 购行 为并
不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判 断或 保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有 风 险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金 投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 管理 风险 ， 某 一基金 的特 定风
险等。 本基金 是 股票 基金 ， 风险 和收 益高 于混 合基 金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 基金 主要
投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份股 ， 在股票 基金 中属于 较高 风险 、 较 高收 益的产 品 。 投资
有风险 ， 投资 者在投 资 本 基金 之 前 ， 请 仔细阅 读 本 基金 的 招募 说明 书和 基金 合同 ， 全 面认 识
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ， 并充 分考虑 自身 的风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 谨慎 做
出投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募说 明书 所载内 容截 止日为2017年9 月28 日，有 关财务数 据和 净值表 现数 据截止 日
为2017 年6 月30 日。 （ 本招 募说明 书中 的财 务资 料未 经审计 ） 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
目录 
一、绪 言 ................................................................................................................................... 1 
二、释 义 ................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ....................................................................................................................... 5 
四、基 金托 管人 ..................................................................................................................... 12 
五、相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 15 
六、基 金的 募集 ..................................................................................................................... 25 
七、基 金合 同的 生效 ............................................................................................................. 26 
八、基 金份 额的 交易 ............................................................................................................. 26 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................................................................. 27 
十、基 金的 投资 ..................................................................................................................... 35 
十一、 基金 的业 绩 ................................................................................................................. 42 
十二、 基金 的财 产 ................................................................................................................. 43 
十三、 基金 资产 的估 值 ......................................................................................................... 44 
十四、 基金 的收 益与 分配 ..................................................................................................... 48 
十五、 基金 的费 用与 税收 ..................................................................................................... 49 
十六、 基金 的会 计与 审计 ..................................................................................................... 52 
十七、 基金 的信 息披 露 ......................................................................................................... 52 
十八、 风险 揭示 ..................................................................................................................... 56 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ............................................................. 59 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................................................................. 61 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ..................................................................................... 74 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ..................................................................................... 84 
二十三 、其 他应 披露 事项 ..................................................................................................... 85 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ................................................................................. 86 
二十五 、备 查文 件 ................................................................................................................. 86 
 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
1 
一、绪言 
《 上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数 发 起式 证券 投资 基金 招 募说 明书 （更 新） 》 （以下 简
称 “本 招募 说明 书 ” ） 依 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ） 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 （以 下简 称 “ 《 销售 办法》 ”） 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办
法》 （ 以下 简称 “《 运作 办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《信
息披露 办法 》 ” ）及 其他 有关规 定以 及 《 上证 主要 消费 交 易型 开放 式指 数 发 起式证 券投 资
基金 基 金合 同》 （以 下简 称 “基 金合 同 ” ）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的 。基 金管 理人 没有 委托或 授权 任何 其他 人提 供未在 本招 募说 明书 中载 明的信 息， 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据 本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额，即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受， 并按 照 《基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数 发 起式 证券 投资 基金 。 
交易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义的
“交易 型开 放式 指数 基金 ”。 
基金管 理人 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
基金托 管人 ： 指中国 建设 银行 股份 有限 公司。 
基金合 同 、 《基 金合 同》 ： 指《上证主要消费交易型开放式指数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金合
同》及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 。 
托管协 议： 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《 上证 主要消 费交 易型
开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 及 对该 托管协 议的 任何上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



2 
有效修 订和 补充 。 
招募说 明书 ： 指 《上 证主 要消 费交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 招募 说明
书》及 其定 期的 更新 。 
基金份 额发 售公 告： 指 《上 证主 要消 费交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 基金 份额
发售公 告》 。 
法律法 规： 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律 、 行 政法 规、 规 范性文 件 、 司 法
解释、 行政 规章 以及 其他 对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、 决 议、
通知等 。 
《基金 法》 ： 指 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及 颁布 机关 对其不 时做 出的
修订。 
《销售 办法 》 ： 
指 《证 券投 资基 金销 售管 理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出的 修订 。 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日 实施 的《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 。 
《运作 办法 》 ： 
指 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出的 修订 。 
《证券 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 法》及 颁布 机关 对其 不时 作出的 修订 。 
业务规 则： 指上海 证券 交易 所发 布实 施的 《 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 指数
基 金业务实 施细则 》 、 中国证 券登记结 算有限 责任公司 发布实施 的
《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开
放式基 金登 记结 算业 务实 施细则 》 及 上海 证券 交易 所、 中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 发布 的其他 相关 规则 和规 定。 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会。 
银行业 监督 管理 机构 ： 
指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会。 
基金合 同当 事人 ： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人。 
个人投 资者 ： 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 。 
机构投 资者 ： 指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的、 在中 华人 民共和 国境 内合
法注册 登记 并存 续或 经有 关政府 部门 批准 设立 并存 续的企 业法 人、
事业法 人、 社会 团体 或其 他组织 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



3 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
场的中 国境 外的 机构 投资 者。 
投资者 ： 指个人 投资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 以及法 律法 规或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者的 合称。 
基金份 额持 有人 ： 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资者。 
基金销 售业 务： 指基金 管理 人或 代销 机构 宣传推 介基 金， 发售 基金 份额， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 。 
销售机 构： 指直销 机构 和代 销机 构。 
直销机 构 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
代销机 构： 指发售 代理 机构 和/ 或 申购 赎回代 理机 构。 
发售代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构。 
申购赎 回代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构。 
基金销 售网 点： 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 。 
登记结 算业 务： 指根据 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易
型开放 式基 金登 记结 算业 务实施 细则 》 定 义的 基金 份额的 登记 、 托
管和结 算业 务。 
登记结 算机 构： 指办理 登记 结算 业务 的机 构。 基 金的 登记 结算 机构 为中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司。 
基金合 同生 效日 ： 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件， 基 金管 理人
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 ， 并 获得 中国 证监会 书面 确认
的日期 。 
基金合 同终 止日 ： 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现 后， 基金 财产清 算完 毕，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
基金募 集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 至发售 结束 之日 止的 期间 ， 最长 不得 超过
3 个月 。 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 。 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 。 
T 日： 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 者申 购、 赎回 或其 他业务 有效 申请
的工作 日。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



4 
T+n 日： 指自 T 日 后第 n 个 工作 日 （不包 含 T 日 ） 。 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 。 
开放时 间： 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 。 
认购： 指在基 金募 集期 内， 投资 者根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请
购买基 金份 额的 行为 。 
申购： 指基金 合同 生效 后， 投资 者根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请
购买基 金份 额的 行为 。 
赎回： 指基金 合同 生效 后， 基金 份额持 有人 按基 金合 同和 招募说 明书 规定
的条件 要求 基金 管理 人购 回基金 份额 的行 为。 
申购赎 回清 单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件。 
申购对 价： 指投资 者申 购基 金份 额时 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的
组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 和/ 或 其他 对价 。 
赎回对 价： 指投资 者赎 回基 金份 额时 ， 基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说明 书规
定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/ 或其他对
价。 
标的指 数： 指上证 主要 消费 行业 指数 及其未 来可 能发 生的 变更 ， 或基 金管 理人
根据需 要更 换的 其他 指数 。 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指基金 申购 份额 、 赎回 份 额的最 低数 量 ， 投 资者 申 购、 赎回 的基 金
份额应 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 
元： 指人民 币元 。 
基金收 益： 指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款
利息、 已实 现的 其他 合法 收入及 因运 用基 金财 产带 来的成 本和 费用
的节约 。 
基金资 产总 值： 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 基金 应收申 购款 及其
他资产 的价 值总 和。 
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
基金份 额净 值： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数。 
基金资 产估 值： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 和基 金份上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



5 
额净值 的过 程。 
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、 互 联网网 站及 其他
媒体。 
不可抗 力： 指基金 合同 当事 人无 法预 见、 无 法抗 拒、 无法 避免 且在基 金合 同由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使基 金合同 当事 人无
法全部 或部 分履 行基 金合 同的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震
及其他 自然 灾害 、 战 争、 骚乱、 火灾 、 政 府征 用、 没 收、 恐 怖袭 击、
传染病 传播 、 法律 法规 变 化、 突发 停电 或其 他突 发 事件 、 证 券交 易
所非正 常暂 停或 停止 交易 。 
三、基金管理人 
（ 一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：李彬 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% 
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 10% 
合计 100% 
（ 二） 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ： 董 事长 、党 委书记 ，中 信证 券股 份有 限公司 执行 董事 、总 经理 ，硕士 ，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



6 
高级经 济师 。 曾 任中 信证 券公司 董事 、 襄 理、 副 总 经理， 中信 控股 公司 董事 、 常务 副总 裁，
中国建 银投 资证 券有 限责 任公司 党委 副书 记、 执行 董事、 总裁 ，兼 任信 诚基 金管理 有限 公
司董事 长 、 证通股 份有限 公司董事 等。 
Barry Sean McInerney 先 生 ： 董 事， 硕 士。 现 任 万信 投 资 公司 （Mackenzie Financial 
Corporation ）总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 
汤晓东 先生 ： 董事 、 总 经 理 ， 硕士 。 曾 任职 于摩 根 大通 、 荷 兰银 行、 苏格 兰 皇家银 行、
中国证 监会 等。 
杨冰先生 ： 董事 ，硕 士。 现任 中 信证 券股 份有 限公 司 资产 管理 业务 行政 负责 人。曾 任
中信证 券股 份有 限公 司固 定收益 部交 易员 、资 产管 理业务 投资 经理 、资 产管 理业务 投资 主
管等。 
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高
级经济 学家 ，达 沃斯 世界 经济论 坛首 席经 济学 家， 高盛 集 团大 中华 区主 席、 合伙人 、董 事
总经理 。 
葛小波 先生 ： 董 事， 硕 士 。 中信 证券 党委 委员 、 董 事总经 理。 葛先 生于 2007 年荣获 全
国金融 五一 劳动 奖章 。 
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士
生导师 ， 兼任 北京 建设 （ 香港上 市） 、 华 夏幸 福基 业 、 中 海油 海洋 工程 、 东 兴 证券 、 中 兴通
讯 等五 家上 市公 司独 立董 事。 
贾建平 先生 ： 独 立董 事， 大学本 科， 高级 经济 师。 现已退 休。 兼任 东莞 银行 独立董 事。
曾任职 于北 京工 艺品 进出 口公司 、 美国 纽约 中国 物 产有限 公司 （ 外派 工作 ） ， 曾担任 中国 银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长， 中国 银行 卢森 堡公 司副总 经理 ，中 国银 行意 大利代 表处 首
席代表 ，中 银集 团投 资管 理公司 副董 事长 、总 经理 ，中国 银行 重组 上市 办公 室、董 事会 秘
书办公 室、 上市 办公 室总 经理， 中银 基金 管理 有限 公司董 事长 。 
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士
生导师 ， 兼 任 中 华联 合人 寿保险 股份 有限 公司 、 博 彦科技 股份 有限 公司 （上 市公司 ） 、 朗新
科技股 份有 限公 司独 立董 事，中 国会 计学 会第 八届 理事会 理事 ，中 国会 计学 会财务 成本 分
会第八 届理 事会 副会 长。 
张霄岭 先生 ：副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、清 华大 学五道 口
金融学 院特 聘教 授。 曾任 中国技 术进 出口 总公 司项 目经理 、美 国联 邦储 备委 员会（ 华盛 顿
总部） 经济 学家 、摩 根士 丹利（ 纽约 总部 ）信 用衍 生品交 易模 型风 险主 管、 中国银 监会 银上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



7 
行监管 三部 副主 任等 。 
刘义先 生： 副总 经理 ，硕 士。现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 曾任 中国 人民银 行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、主 任科 员， 中国 农业 发 展银 行总 行信 息电 脑部 信息综 合处 副
处长 （ 主持 工作） ， 华 夏基 金管理 有限 公司 监事 、 党 办主任 、 养 老金 业务 总监 ， 华夏 资本 管
理 有限 公司 执行 董事 、 总 经理等。 
阳琨先 生 ： 副总 经理 、投 资总监 ，硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。曾任
中国对 外经 济贸 易信 托投 资 有限 公司 财务 部部 门经 理，宝 盈基 金 管 理有 限公 司 基金 经理 助
理，益 民基 金 管 理有 限公 司 投资 部部 门经 理 ， 华夏 基金管 理有 限公 司股 票投 资部副 总经 理
等。 
李一梅 女士 ： 副总 经理 ， 硕 士。 兼任 证通股 份有限 公 司董事 。 曾 任基 金营 销部 总经理 、
营销总 监、 市场 总监 ， 上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司 执 行董 事 、 总经 理等。 
周璇女 士： 督察 长， 硕士 。 现任 华夏 基金 管理 有限 公司纪 委书 记。 曾任 华夏 基金管 理
有限公 司总 经理 助理 ；曾 任职于 中国 证监 会、 北京 金融街 建设 开发 公司 。 
杨一夫 先生 ： 监 事 长 ，硕 士。现 任鲍 尔太 平有 限公 司总裁 ，负 责总 部加 拿大 鲍尔公 司
在中国 的投 资活 动， 兼任 三川能 源开 发有 限公 司董 事、中 国投 资协 会常 务理 事。曾 任国 际
金融公 司（ 世界 银行 组织 成员） 驻中 国的 首席 代表 ，华夏 基金 管理 有限 公司 董事等。 
史本良 先生 ： 监事 ， 硕士 ， 注册会 计师 。 现任 中信 证 券股份 有限 公司 计划 财务 部 B 角。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 
杨维华 先生 ： 监事 ， 硕 士 。 现任 中信 证券股 份有 限 公司风 险管 理 部 B 角。 曾 任中信 证
券股份 有限 公司 风险 管理 部总监 等。 
宁晨新 先生 ：监 事， 博士 ，高级 编辑 。现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监 、董 事
会秘书 （ 兼） 。 曾任 中国 证 券报社 记者、 编辑、 办公 室 主任、 副 总编 辑， 中 国政 法 大学讲 师 。 
汪贵华 女士 ：监 事， 博士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司党 委委 员。 曾任 财政 部科研 所
助理研 究员 、中 关村 证券 股份有 限公 司计 划资 金部 总经理 、华 夏基 金管 理有 限公司 财务 总
监等。 
李彬女 士： 监事 ， 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 合规部 执行 总经 理 、 信息 披露负 责
人 。 曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、 中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等。 
2 、本 基金 基金 经理 
荣膺女 士， 北京 大学 光华 管理学 院会 计学 硕士 。 2010 年7月 加入 华夏 基金 管理 有限公 司，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



8 
曾任研 究发 展部 高级 产品 经理， 数量 投资 部研 究员 、 投资 经理 、 基 金经 理助 理等， 现任 数量
投资部高级副总裁 ，上证 主要消费交易型开 放式指 数发起式证券投资 基金基 金经理（2015
年11 月6 日起 任职 ） 、MSCI中国A 股交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金基 金经 理（2016年10月
20 日起 任职 ） 、MSCI 中国A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理 （2016 年10
月20日 起任 职） 、 华夏 中证500交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金经 理 （2016 年10月20日起
任职） 、 华夏 中证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 （2016 年10 月20 日起
任职） 、 华 夏沪 港通 上证50AH 优 选指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 （2016 年10 月27 日起
任职） 。 
历任基 金经 理：2013 年3 月28日至2017 年2 月10 日期 间 ，王路 先生 任基 金经 理。 
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 
主任： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理 ， 基金 经理 。 
成员： 汤晓 东先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 
徐猛先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
宋洋女 士， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（ 三） 基金 管理 人的 职责 
1 、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11、以 基金 管理人 名义 ， 代表基 金份额 持有 人利益 行使诉 讼权利 或者 实施其 他法律 行
为。 
12、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（ 四） 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《证券 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 防止 违反 《证 券法 》行为 的发 生。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 。 
（5）向 其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（7） 法律 、行 政法 规 和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（ 五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控 制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业 务处 理、 控制 程序组 成， 具体 包括 控制 环境、 风险 评估 、 控 制活 动 、信 息沟 通 、
内部 监控 等要素 。公司 已经 通过了ISAE3402 （ 《鉴证 业务国 际准则 第3402号》 ） 认证， 获得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良好的 控制 环境 包括 科学 的公司 治理 、 有 效的 监督 管理、 合理 的组 织结 构和 有力的 控制
文化。 
（1） 公司 引入 了独 立董 事 制度 ， 目 前有 独立董 事3 名 。 董 事会 下设 审计委 员会 等专 门 委
员会。 公司 管理 层设 立了 投资决 策委 员会 、风 险管 理委员 会等 专业 委员 会。 
（2 ）公 司 各部 门之 间有 明确 的 授权 分工 ，既 互 相合作 ， 又互 相核 对和 制 衡，形 成 了
合理的 组织 结构 。 
（3 ）公 司 坚持 稳健 经营 和规 范 运作 ，重 视员 工 的 合规 守 法意 识和 职业 道 德的培 养 ，
并进行 持续 教育 。 
2 、风 险评 估 
公司各 层面 和各 业务 部门 在确定 各自 的目 标后 ，对 影响目 标实 现的 风险 因素 进行分 析 。
对于不 可控 风险 ，风 险评 估的目 的是 决定 是否 承担 该风险 或减 少相 关业 务； 对于可 控风 险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度， 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制 定 风险 控制 制度 。 
3 、控 制活 动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上， 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化， 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查、 复核； 在岗位 责任 制度上 ， 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 ， 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1） 投资 控制 制度 
投资决 策委 员会 是公 司的 最高投 资决 策机 构， 负责 资产配 置和 重大 投资 决策 等； 基 金经
理小组 负责 在投 资决 策委 员会资 产配 置基 础上 进行 组合构 建 ， 基 金经 理领 导基 金经理 小组 在
基金合 同和 投资 决策 权限 范围内 进行 日常 投资 运作 ；交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 
① 投资 决策 与执 行相 分离 。 投资 管理 决策 职能 和交 易执行 职能 严格 隔离 ， 实 行集中 交易
制度， 建立 和完 善公 平的 交易分 配制 度， 确保 各投 资组合 享有 公平 的交 易执 行机会 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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② 投资 授权 控制 。建 立明 确的 投 资决 策授 权制 度， 防止越 权决 策。 投资 决策 委员会 负
责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ；基 金经 理小组 在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内， 负
责确定 与实 施投 资策 略、 建立和 调整 投资 组合 并下 达投资 指令 ， 对 于超 过投 资权限 的操 作
需要经 过严 格的 审批 程序 ； 交易 管理 部 依 据基 金经 理或基 金经 理授 权的 小组 成员的 指令 负
责交易 执行 。 
③ 警示 性控 制。 按照 法规 或公司 规定 设置 各类 资产 投资比 例的 预警 线， 交易 系统在 投资
比例达 到接 近限 制比 例前 的某一 数值 时自 动预 警。 
④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 ， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从
事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定， 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多重 监控 和反 馈 。 交 易管 理部对 投资 行为 进行 一线 监控 ； 风 险管 理部 进行 事中 的监控 ；
监察稽 核部 门进 行事 后的 监控。 在监 控中 如发 现异 常情况 将及 时反 馈并 督促 调整 。 
（2） 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 ，建 立了基 金会 计业 务的 复 核 制度以 及与 托管 人相 关业 务的相 互
核查监 督制 度。 
③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为保证 技术 系统 的安 全稳 定运行 ，公 司对 硬件 设备 的安全 运行 、数 据传 输与 网络安 全
管理、 软硬 件的 维护 、数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完
善的制 度。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公司建 立了 科学 的招 聘解 聘制度 、培 训制 度、 考核 制度、 薪酬 制度 等人 事管 理制度 ，
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
（5） 监察 制度 
公司设 立了 监察 部门 ，负 责公司 的法 律事 务和 监察 工作。 监察 制度 包括 违规 行为的 调
查程序 和处 理制 度， 以及 对员工 行为 的监 察。 
（6） 反洗 钱制 度 
公司设 立了 反洗 钱工 作小 组作为 反洗 钱工 作的 专门 机构， 指定 专门 人员 负责 反洗钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作； 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位， 配备 反洗 钱负 责人 员。除 建立 健上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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全反洗 钱组 织体 系外 ，公 司还制 定了 《反 洗钱 工作 内部控 制制 度》 及相 关业 务操作 规程 ，
确保依 法切 实履 行金 融机 构反洗 钱义 务。 
4 、信 息沟 通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 通过 建立 有效 的信 息交 流渠道 ，
公司员 工及 各级 管理 人员 可以充 分了 解与 其职 责相 关的信 息， 信息 及时 送交 适当的 人员 进
行处理 。目 前公 司业 务均 已做到 了办 公自 动化 ，不 同的人 员根 据其 业务 性质 及层级 具有 不
同的权 限。 
5 、内 部监 控 
公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 稽核 部门 ，通过 定 期或不 定期 检查 ，评 价公 司内部 控
制制度 合理 性、 完备 性和 有效性 ，监 督公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况 ， 确保公 司各 项
经营管 理活 动的 有效 运行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国建 设银行 ” ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939)，于
2007 年 9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股 票代 码 601939) 。 
2017 年 6 月末 ， 本 集团 资 产总 额 216,920.67 亿 元 ， 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元， 增幅
3.47% 。 上半 年， 本集 团实 现利润 总 额 1,720.93 亿元 ， 较上 年同 期增 长 1.30% ； 净利润 较上
年同期 增 长 3.81% 至 1,390.09 亿 元， 盈利 水平 实现 平 稳增长 。 
2016 年， 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚 太 区最佳 流动
性管理 银行 ” ， 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国 际化 服务 钻 石奖” ， 《亚 洲银 行家 》 “ 中 国最佳 大型
零售银 行奖 ” 及 中国 银行 业协会 “年 度最 具社 会责 任金融 机构 奖” 。 本集 团在 英国 《 银行 家》
2016 年“ 世界 银行 1000 强排名 ”中 ，以 一级 资本 总额继 续位 列全 球 第 2； 在美国 《财 富 》
2016 年世 界 500 强 排名 第 22 位。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ，下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场
处、 理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托 管处、 清算 处、 核 算处 、 跨境托 管运 营
处、 监督 稽核 处等 10 个 职 能处室 ， 在上 海设 有投 资 托管服 务上 海备 份中 心 ， 共有员 工 220
余人 。 自 2007 年 起 ， 托 管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计 ， 并
已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。 
2 、主 要人 员情 况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、
信贷经 营部 任职 ，并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、授 信审 批部 担任 领导职 务。 其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
龚毅， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、营业 部
并担任 副行 长， 长期 从事 信贷业 务和 集团 客户 业务 等工 作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管
理经验 。 
郑绍平 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部、
战略客 户部 ，长 期从 事客 户服务 、信 贷业 务管 理等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理
经验。 
黄秀莲 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ，长 期从事 托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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原玎， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事
海外机 构及 海外 业务 管理 、境内 外汇 业务 管理 、国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ，具 有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切
实维护 资产 持有 人的 合法 权益， 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展，
中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 ， 托 管业 务品 种不断 增加 ， 已 形成 包括 证券投 资基 金、
社 保基金、 保险资金 、基本 养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等产品 在内的 托
管业务 体系 ， 是目 前国 内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。 截 至 2017 年 二季度 末 ， 中
国建设 银行 已托 管 759 只 证券投 资基 金。 中国 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水
平， 赢 得了 业内 的高 度认 同。 中 国建 设银 行连 续 11 年获得 《全 球托 管人 》 、 《 财资》 、 《环 球
金融》 “中 国最 佳托 管银 行 ” 、 “中 国最 佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳托 管专 家——QFII ”等奖 项 ，
并在 2016 年被 《环 球金 融 》评为 中国 市场 唯一 一家 “最佳 托管 银行 ” 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ，守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基金财 产的 安全 完整 ，确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 资产 托管 业务 部配备 了专 职内 控合 规人 员负责 托管 业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位
职责 、 业 务操 作流 程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员 具 备从业 资格 ；
业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 ， 授 权工 作实行 集中 控制 ， 业 务印 章按规 程保 管、
存放、 使用 ，账 户资 料严 格保管 ，制 约机 制严 格有 效；业 务操 作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，
实施音 像监 控； 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责， 防止泄 密； 业务 实现 自动 化操作 ，防 止上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用
自行开 发的 “ 新一 代托 管 应用监 督子 系统 ” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定 ， 对
基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、投 资范 围、 投资 组合等 情况 进行 监督 。在 日常为 基金 投
资运作 所提 供的 基金 清算 和核算 服务 环节 中， 对基 金管理 人发 送的 投资 指令 、基金 管理 人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1） 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 ， 对各 基金 投资 运作 比例 控制等 情
况进行 监控 ，如 发现 投资 异常情 况， 向基 金管 理人 进行风 险提 示， 与基 金管 理 人进 行情 况
核实， 督促 其纠 正， 如有 重大异 常事 项及 时报 告中 国证监 会。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ，报 送中国 证监 会。 
（4） 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 销售 机构 
1 、申 购赎 回代 理券 商 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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客户服 务电 话：95521



（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客户服 务电 话：95587 
传真：010-65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc.com.cn 
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人 ：周 杨 
网址：www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话：95536 
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 
法定代 表人 ：霍 达 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：95565 
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点 
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
电话：010-60838888



传真：010-60836029 
联系人 ：郑 慧 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：4008-888-888 或 95551 
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司 
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219000 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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传真：021-63410456 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
网址：www.htsec.com 
客户服 务电 话：95553 、400-888-8001 
（9） 申万 宏源 证券 有限 公 司 
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：李 梅 
客户服 务电 话：400-800-0562 
传真：010-88085599 
联系人 ：钱 达琛 
网址：www.hysec.com 
（10） 长江 证券 股份 有限 公司 
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人 ：李 良 
网址：www.95579.com 
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999 
（11 ）安 信证 券股 份有 限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：400-800-1001 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



19 
（12） 西南 证券 股份 有限 公司 
住所： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：吴 坚 
电话：023-63786141 
传真：023-63786212 
联系人 ：张 煜 
网址：www.swsc.com.cn 
客户服 务电 话：400-809-6096 
（13） 万联 证券 股份 有限 公司 
住所： 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号 高德 置地 广 场 F 座 18 、19 楼 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 座 18、19 楼 
法定代 表人 ：张 建军 
电话：020-38286588 
传真：020-22373718-1013 
联系人 ：王 鑫 
网址：www.wlzq.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8133 
（14） 渤海 证券 股份 有限 公司 
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
联系人 ：蔡 霆 
网址：www.ewww.com.cn 
客户服 务电 话：400-651-5988 
（15） 华泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址 ： 南 京市 建邺 区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 、 深 圳市 福田 区深 南 大道 4011上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



20 
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（16） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 山东 省青 岛市 市南区 东海 西 路 28 号龙 翔 广场东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
电话：0531-89606165 
传真：0532-85022605 
联系人 ：刘 晓明 
网址：www.zxwt.com.cn 
客户服 务电 话：95548 
（17） 东兴 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 
法定代 表人 ：魏 庆华 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
联系人 ：汤 漫川 
网址：www.dxzq.net.cn 
客户服 务电 话：400-888-8993 
（18） 信达 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



21 
传真：010-63080978 
联系人 ：尹 旭航 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：95321 
（19） 长城 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
电话：0755-83516089 
传真：0755-83515567 
联系人 ：李 春芳 
网址：www.cgws.com 
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000 
（20） 光大 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 
网址：www.ebscn.com 
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788 
（21） 东北 证券 股份 有限 公司 
住所： 长春 市自 由大 路 1138 号 
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
法定代 表人 ：李 福春 
电话：0431-85096517 
传真：0431-85096795 
联系人 ：安 岩岩 
网址：www.nesc.cn 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



22 
客户服 务电 话：95360 
（22） 上海 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 
电话：021-51539888 
传真：021-65217206 
联系人 ：张 瑾 
网址：www.962518.com 
客户服 务电 话：400-891-8918 
（23） 国联 证券 股份 有限 公司 
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦 
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦 
法定代 表人 ：姚 志勇 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
联系人 ：徐 欣 
网址：www.glsc.com.cn 
客户服 务电 话：95570 
（24） 平安 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
法定代 表人 ：谢 永林 
电话：021-38631117 
传真：021-33830395 
联系人 ：石 静武 
网址：www.pingan.com 
客户服 务电 话：95511-8 
（25） 国都 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



23 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
电话：010-84183389 
传真：010-84183311-3389 
联系人 ：黄 静 
网址：www.guodu.com 
客户服 务电 话：400-818-8118 
（26） 中泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889185 
联系人 ：吴 阳 
网址：www.zts.com.cn 
客户服 务电 话：95538 
（27） 第一 创业 证券 股份 有限公 司 
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路 12 号 中民 时代 广 场 B 座 25 、26 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：刘 学民 
电话：0755-25831754 
传真：0755-23838750 
联系人 ：毛 诗莉 
网址：www.firstcapital.com.cn 
客户服 务电 话：95358 
（28） 中国 国际 金融 股份 有限公 司 
住所： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 ：金 立群 
电话：010-65051166 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



24 
传真：010-65058065 
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明 
网址：www.cicc.com.cn 
客户服 务电 话：010-65051166 
（29） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 毅 
网址：www.china-invs.cn 
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532 
（30） 华宝 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼 
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
电话：021-50122128 
传真：021-50122398 
联系人 ：徐 方亮 
网址：www.cnhbstock.com 
客户服 务电 话：400-820-9898 
2 、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ，选 择其他 符合 要求的机 构代 理销售 本基 金，并 及
时公告 。 销 售机 构可 以根 据情况 变化 增加 或者 减少 其销售 城市 、网 点。 
（ 二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



25 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
（ 三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 
法定代 表人 ： 朱 小辉 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：吴 冠雄 
经办律 师： 王立 华、 吴冠 雄 
（ 四） 会计 师事 务所 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层01-12室 
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12室 
执行事 务合 伙人 ：毛 鞍宁 
联系电 话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人 ：汤 骏 
经办注 册会 计师 ：汤 骏、 马剑英 
六、基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合 同及 其 他有关
规定募 集。 本基金 募 集申 请已经 中国 证监 会 2012 年 9 月 13 日 证监 许可[2012]1221 号文 核
准。 
本 基金 为交 易型 开放 式 基 金， 基 金存 续期 间 为 不定 期。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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本基金 募集 期间 每份 基金 份额面 值 为 1.00 元 ，认 购 价格 为 1.00 元。 
本基金 自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日进 行发售 。 募 集期 间， 本基 金共募 集
593,090,367 份 基金 份额 ， 有效认 购户 数 为 12,981 户 。 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2013 年 3 月 28 日正式 生
效。自 基金 合同 生效 日起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。 
《基金 合同 》 生 效后， 连 续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于 5000 万 元情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ；连 续 60 个工 作
日出现 前述 情形 的， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
八、基金份额的交易 
（ 一） 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ，于 2013 年 5 月 8 日 起 在上海 证
券交易 所上 市交 易。 （交 易 代码：510630 ， 场内 简称 ：消费 行业 ） 
（ 二） 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易需 遵照 《上 海证券 交易 所交 易规 则》 、 《上海 证
券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 《上 海证 券交 易所 交易型 开放 式指 数基 金业 务实施 细则 》
等有关 规定 。 
若上海 证券 交易 所增 加交 易型开 放式 指数 基金 分级 业务模 式， 本基 金管 理人 将根据 运
作情况 ，与 基金 托管 人协 商一致 后， 决定 是否 增加 本基金 份额 分级 业务 模式 ，届时 需履 行
适当程 序， 并报 中国 证监 会核准 或备 案后 公告 。 
（ 三）IOPV 的计 算 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日本 基金 的申 购赎 回清单 ，
上海证 券交 易所 在开 市后 根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ，计 算
并发布 本基 金的 基金 份额 参考净 值 （IOPV ） ， 供投 资 者交易 、 申购 、 赎 回基 金 份额时 参考 。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购赎回 清单 中必 须用 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购赎 回清单 中上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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可 以 用现 金替 代成 份证 券的 数 量与 最新 成交 价相 乘之 和+ 申购 赎回 清 单中 禁止 用 现金 替代
成份证 券的 数量 与最 新成 交价相 乘之 和＋ 申购 赎回 清单中 的预 估现 金部 分 ） / 最小申 购、 赎
回单位 对 应 的基 金份 额。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3 、上 海证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公 告 。 
（ 四） 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基金份 额上 市交 易后 ，有 下列情 形之 一的 ，上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 条第 （一 ） 款规定 的上 市条 件 。 
2 、基 金合 同终 止 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定提前 终止 上市 。 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形 。 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
若因上 述 1 、5 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 可由 交易 型开 放式 基金变 更为 直接 以上 证 主 要消费 行业 指数 为标 的的 非上市 的开 放
式指数 基金 。 
（ 五） 法律 法规 、监 管部 门和上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
（ 一） 申购 和赎 回场 所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理机构 办理 基金 申购 、赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代
理机构 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 
本基金 申购 赎回 代理 机构 的名称 、住 所等 信息 请详 见本招 募说 明书 “五 、相 关服务 机
构 ”中 “（ 一） 基金 份额 销售机 构 ” 的相 关描 述。 
（ 二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资者 可办 理基 金份 额的 申购和 赎回 的 开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 ， 但 基金管 理
人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 基 金合 同 的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。开 放
日的具 体业 务办 理时 间为 上海证 券交 易所 的交 易时 间。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或实 际情况 需
要，基 金管 理人 可视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ，但 应在 实施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 时间 
本基金 已 于 2013 年 5 月 8 日开放 申购 、赎 回业 务。 
（ 三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申购 、 赎 回应 遵守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 
5 、 基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 依法 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须
在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
（ 四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理机 构规 定的 程序 ，在 开放日 的开 放时 间内 提出 申购、 赎
回的申 请。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须 根据 申购 赎回 清单 备足 申购对 价， 投资 者在 提交 赎回申 请
时须持 有足 够的 基金 份额 余额 和 现金 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
投资者 申购 、 赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价，
则申购 申请 失败 。如 投资 者持有 的符 合要 求的 基金 份额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现
金，或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。 
投资者 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。 投
资者应 及时 查询 有关 申请 的确认 情况 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的股 票和 基金 份额 交收 适用上 海证 券交 易所 和登 记结算 机
构的结 算规 则。 
投资 者 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算， 在 T+1 日办 理现 金替 代等 的交 收 以及 现金 差
额的清 算 ， 并将 结果 发送 给申购 赎回 代理 机构 、基 金管理 人和 基金 托管 人。 基金管 理人 、上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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基金托 管人 与申 购赎 回代 理机构 在 T+2 日 办理 现金 差额的 交收 。 如 果登 记结 算机构 在清 算
交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ，则 依据 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券
交易所 交易 型开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 的有关 规定 进行 处理 。 
基金管 理人 、登 记结 算机 构可在 法律 法规 允许 的范 围内， 对基 金清 算交 收和 登记的 办
理时间 、方 式以 及处 理规 则进行 调整 ，并 于开 始实 施前在 至少 一种 指定 媒体 公告。 
（ 五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为基金 最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 目前 ， 本基 金
最小申 购、 赎回 单位 为50 万份。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作情况 、 市场 变化 以及 投资 者需求 等因 素对 基金 的最 小申购 、
赎回单 位进 行调 整并 提前 公告。 
（ 六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1 、 申购 对价 是指 投资 者申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、 现金 差 额及其
他对价 。赎 回对 价是 指投 资者赎 回基 金份 额时 ，基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、
现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。申 购对 价、 赎回 对价根 据申 购赎 回清 单和 投资者 申购 、
赎回的 基金 份额 数额 确定 。 
2 、投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 机构可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用 。 
3 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计 算日基
金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数。 如遇特 殊情 况， 可以 适当 延迟计 算或 公
告， 并报 中国 证监 会备 案 。T 日 的申 购赎 回清单 在 当日上 海证 券交 易所 开市 前公告 。 未来 ，
若市场 情况 发生 变化 ，或 相关业 务规 则发 生变 化， 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规
的情况 下对 基金 份额 净值 、申购 赎回 清单 计算 和公 告时间 进行 调整 并提 前公 告。 
（ 七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日 预 估现金 部分 、T-1 日现金 差 额、基 金份 额净 值及 其他 相关内 容。 
2、 组 合证 券相 关内 容 
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。 
3、 现 金替 代相 关内 容 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 
（1） 现金 替代 分为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （标志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替 代 （ 标
志为 “ 允许 ”） 和必 须现 金替代 （标 志为 “必须 ” ） 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替 代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适用 情形 ： 可 以现 金替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 者无 法在 申购时 买
入的证 券。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋ 现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易
后买入 ， 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 参考 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基金 管理 人在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ， 并据此 收取 替代金 额 。 如 果
预先收 取的 金额 高于 基金 购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T ＋2 日日 终， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本 （包 括买 入价 格与 交易 费用 ） 的差 额， 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 购入 全部 被替 代的 证券， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加
上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未购 入的 部分 被替 代证 券价值 的差 额， 确定 基金 应退还 投资 者
或投资 者应 补交 的款 项。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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特例情 况： 若自 T 日起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达到 20 日而 该证 券 正常交 易
日低于 2 日 ，则 以替 代金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还 投资 者或 投资者 应补 交
的款项 。 
若现金 替代 日 （T 日） 后至 T ＋2 日（ 若在特 例情 况 下，则 为 T 日 起第 20 个 交 易日 ）
期间被 替代 的证 券发 生除 息、 送股 （ 转增 ） 、 配 股以 及由于 股权 分置 改革 等发 生的其 他重 要
权益变 动， 则进 行相 应调 整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则 为 T 日起 第 21 个交 易日 ） ， 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理机 构和 基金 托管 人，相 关款 项
的清算 交收 将于 此 后 3 个 工作日 内完 成。 
④ 替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 
现金替 代比 例 （% ） ＝ 
?
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参考 价格 
× 100% 
申购基 金份 额× 参考 基 金份 额净值 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价， 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准 。 参考 基
金份额 净值 目前 为 该 ETF 前一交 易日 除权 除息 后的 收盘价 ， 如 果上 海证 券交 易所参 考基 金
份额净 值计 算方 式发 生变 化，以 上海 证券 交易 所通 知规定 的参 考基 金份 额净 值为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券；
或基金 管理 人出 于保 护持 有人利 益等 原因 认为 有必 要实行 必须 现金 替代 的成 份证券 。 
② 替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的 现金 ，即 “ 固 定替代 金额 ”。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证
券的数 量乘 以 其 T 日预 计 开盘价 。 
4、 预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请
申购、 赎回 的投 资者 的相 应资金 ，由 基金 管理 人计 算的现 金数 额。 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为： 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （申 购赎 回清单 中
必须用 现金 替代 的固 定替 代金额 ＋申 购赎 回清 单中 可以用 现金 替代 成份 证券 的数量 与 T 日
预计开 盘价 相乘 之和 ＋ 申 购赎回 清单 中禁 止用 现金 替代成 份证 券的 数量 与 T 日预计 开盘 价
相乘之 和 ） 
其中，T 日 预计 开盘 价主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘
价确定 。另 外， 若 T 日 为 基金分 红除 息日 ，则 计算 公式中 的 “T-1 日最小 申 购、赎 回单 位
的基金 资产 净值 ”需 扣减 相应的 收益 分配 数额 。预 估现金 部分 的数 值可 能为 正、为 负或 为
零。 
5、 现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 － （ 申购 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价
相乘之 和 ＋ 申购 赎回 清单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数量与 T 日收 盘价 相 乘之和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时 ， 需 按 T+1 日公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在投 资者 申购时 ， 如现 金差 额为 正 数， 则投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ，如 现金差 额为 负数 ，则 投资 者将根 据其 申
购的基 金份 额获 得相 应的 现金； 在投 资者 赎回 时， 如现金 差额 为正 数， 则投 资者将 根据 其
赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 ，如 现金 差额 为负 数，则 投资 者应 根据 其赎 回的基 金份 额
支付相 应的 现金 。 
6、 申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 2017-09-28 
基金名 称 上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资
基金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510631 
2017-09-27 信息内容 
现金差 额( 单 位： 元) 1,124.57 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单 位： 元) 1,033,103.57 
基金份 额净 值( 单 位： 元) 2.0662


上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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2017-09-28 信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） 1,639.57 
现金替 代比 例上 限 50.0% 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位 ：份） 500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 
成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 
现金替代溢价
比例 
固定替
代金额 
600059 古越龙 山 1200 允许 10.0% 
 
600073 上海梅 林 1700 允许 10.0% 
 
600084 中葡股 份 1600 允许 10.0% 
 
600108 亚盛集 团 3900 允许 10.0% 
 
600132 重庆啤 酒 600 允许 10.0% 
 
600197 伊力特 600 允许 10.0% 
 
600298 安琪酵 母 1000 允许 10.0% 
 
600300 维维股 份 2900 允许 10.0% 
 
600315 上海家 化 1400 允许 10.0% 
 
600381 青海春 天 600 允许 10.0% 
 
600438 通威股 份 2900 允许 10.0% 
 
600519 贵州茅 台 300 允许 10.0% 
 
600559 老白干 酒 600 允许 10.0% 
 
600597 光明乳 业 1600 允许 10.0% 
 
600600 青岛啤 酒 900 允许 10.0% 
 
600702 沱牌舍 得 700 允许 10.0% 
 
600737 中粮糖 业 2600 允许 10.0% 
 
600779 水井坊 900 允许 10.0% 
 
600809 山西汾 酒 700 允许 10.0% 
 
600811 东方集 团 4700 允许 10.0% 
 
600827 百联股 份 2000 允许 10.0% 
 
600872 中炬高 新 1400 允许 10.0% 
 
600873 梅花生 物 4700 允许 10.0% 
 
600887 伊利股 份 6700 允许 10.0% 
 
600965 福成股 份 800 允许 10.0% 
 
601116 三江购 物 400 允许 10.0% 
 
601933 永辉超 市 9700 允许 10.0% 
 
603020 爱普股 份 500 允许 10.0% 
 
603198 迎驾贡 酒 600 允许 10.0% 
 
603369 今世缘 900 允许 10.0% 
 
603589 口子窖 800 允许 10.0% 
 
603609 禾丰牧 业 600 允许 10.0% 
 
603708 家家悦 400 允许 10.0% 
 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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603777 来伊份 200 允许 10.0% 
 
603866 桃李面 包 200 允许 10.0% 
 
603886 元祖股 份 200 允许 10.0% 
 
603919 金徽酒 300 允许 10.0% 
 
（ 八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3 、发生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业 务 。 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7 、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
8 、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
9 、法 律法 规 上 海证 券交 易 所规定 或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 
发生上 述 1-7 项暂停 申购 情形时 ，基 金管 理人 应及 时公告 。如 果投 资者 的申 购申请 被
拒绝， 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资者 。在 暂停 申购的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时
恢复申 购业 务的 办理 。 
（ 九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3 、发生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业 务 。 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7 、法 律法 规 、 上海 证券 交 易所 规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 及时 公告 。在 暂停 赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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及时恢 复赎 回业 务的 办理 并予以 公告 。 
（ 十） 其他 申购 赎回 方式 
1 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 的情 况下 ， 调整 基金 申购 赎回 方式 或申购 赎
回对价 组成 ，并 提前 公告 。 
2 、 在条件 允许 时，基 金管理 人可 开放 集合申 购， 即允 许多 个投 资者集 合其 持有 的组
合证券 ，共 同构 成最 小申 购、赎 回单 位或 其整 数倍 ，进行 申购 。 
3 、 基金 管理 人指 定的 代理 机构可 依据 基金 合同 开展 其他服 务， 双方 需签 订书 面委托 代
理协议 ，报 中国 证监 会备 案并公 告。 
（ 十一 ）基 金份 额折 算 
为提高 交易 便利 或根 据需 要 （如 变更 标的 指数 ） ， 基 金管理 人可 向登 记结 算机 构申请 办
理基金 份额 折算 与变 更登 记。基 金份 额折 算后 ，基 金的基 金份 额总 额与 基金 份额持 有人 持
有的基 金份 额数 额将 发生 调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总
额的比 例不 发生 变化 。基 金份额 折算 对基 金份 额持 有人的 权益 无实 质性 影响 。基金 份额 折
算后， 基金 份额 持有 人将 按照折 算后 的基 金份 额享 有权利 并承 担义 务。 基金 管理人 应就 其
具体事 宜进 行必 要公 告， 并提前 通知 基金 托管 人。 
（ 十二 ）基 金份 额的 非交 易过户 等其 他业 务 
基金登 记结 算机 构可 依据 相关法 律法 规及 其业 务规 则，受 理基 金份 额的 转托 管、非 交
易过户 、质 押、 冻结 与解 冻等业 务， 并收 取一 定的 手续费 用。 
十、基金的投资 
（ 一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 以期 获得 与标 的指 数收益 相
似的回 报。 
（ 二） 标的 指数 
本基金 的标 的指 数为 上证 主要消 费 行 业指 数。 
如果指 数编 制机 构变 更或 停止上 证 主 要消 费 行 业指 数的编 制及 发布 、或 上证 主要消 费
行业指 数由 其他 指数 替代 、或由 于指 数编 制方 法发 生重大 变更 等原 因导 致上 证 主要 消费 行
业指数 不宜 继续 作为 标的 指数， 或市 场有 其他 代表 性更强 、更 适合 投资 的指 数推出 时， 基
金管理 人可 以依 据维 护投 资者合 法权 益的 原则 ，变 更基金 的标 的指 数。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（ 三） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目
标，基 金还 可投 资于 非成 份股、 债券 、 股 指期 货、 权证以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（ 四） 投资 策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其他 合 理方 法构 建基 金的股 票投 资组 合， 并根 据标的 指
数成份 股及 权重 的变 动对 股票投 资组 合进 行相 应地 调整。 如市 场流 动性 不足 、个别 成份 股
被限制 投资 等原 因导 致基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理
方法 （ 如买 入非 成份 股等 ）进行 适当 的替 代。 
为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 股指 期货 、权 证等衍 生工 具 。 
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略， 并在 招募 说明 书更新 中
公告。 
（ 五） 投资 管理 程序 
研究、 组合 构建 、交 易、 评估、 组合 再平 衡的 有机 配合共 同构 成了 基金 的投 资管理 程
序。严 格的 投资 管理 程序 可以保 证投 资理 念的 正确 执行， 避免 重大 风险 的发 生。 
1 、 研 究： 基 金经 理小组 、 研究人 员依 托公 司整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等
外部研 究力 量的 研究 成果 开展指 数跟 踪、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、成 份
股替代 分析 、流 动性 分析 、误差 及其 归因 分析 、衍 生品分 析等 工作 ，撰 写研 究报告 ，作 为
基金投 资决 策的 重要 依据 。 
2 、 组 合构 建： 根 据标 的指 数， 结 合研 究报 告， 基金 经理小组 以 复制 指数 成份 股权重 及
其他合 理方 法构 建组 合。 在追求 跟踪 误差 和偏 离度 最小化 的前 提下 ，基 金经 理 小组 将采 取
适当的 方法 ，以 降低 买入 成本、 控制 投资 风险 。 
3 、交 易执 行： 交易 管理 部 负责具 体执 行交 易， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
4 、 投资 绩效 评估 ： 风险 管 理部定 期 或 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估 ， 并 提 供相关 报
告。绩 效评 估能 够确 认组 合是否 实现 了投 资预 期、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理小组 可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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5 、 组 合再 平衡： 基金 经理 小组将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 流动 性
状况、 基金 申购 和赎 回的 情况以 及组 合投 资绩 效评 估的结 果， 对 投 资组 合进 行监控 和调 整，
密切跟 踪标 的指 数。 
基金管 理人 可以 根据 环境 变化和 实际 需要 对上 述投 资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招
募说明 书更 新中 公告 。 
（ 六） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 
若基金 标的 指数 发生 变更 ，基金 业绩 比较 基准 随之 变更， 基金 管理 人可 根据 投资情 况
和市场 惯例 调整 基金 业绩 比较基 准的 组成 和权 重， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 但基 金
管理人 应取 得基 金托 管人 同意后 ，报 中国 证监 会备 案。 
（ 七） 风险 收益 特征 
本 基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。基金 主
要投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成份 股， 在股 票基 金中属 于较 高风 险、 较高 收益的 产 品 。 
（ 八） 投资 限制 
1 、基 金的 投资 组合 将遵 循 以下限 制： 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％ 。 
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％ 。 
（3 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40 ％。 
（4 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 
（5 ） 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ，不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的
0.5 ％ 。 
（6 ） 本 基金 投资 流通 受限 证券 ， 基 金管 理人 应事 先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与 基金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ，根 据比 例进 行投资 。基 金
管理人 应制 订严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制度 ，防范 流动 性风 险、 法律 风险和 操作 风
险等各 种风 险。 
（7） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净
值的 10 ％ ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券 ， 其 市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20 ％ ； 本 基
金持有 的同 一 （ 指同 一信 用级别 ）资 产支 持证 券的 比例， 不得 超过 该资 产支 持证券 规模 的上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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10 ％； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 本基 金应 投资于 信用 级别 评级 为 BBB 以上 （含
BBB ） 的资 产支 持证 券。 基金持 有资 产支 持证 券期 间，如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投
资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以 全 部卖出 。 
（8 ） 在 任 何交 易 日 日终 ，持 有 的 买 入股 指 期 货合 约价 值 ， 不 得超 过 基 金资 产净 值 的
10% ；在任何交易日日终 ，持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和 ， 不得超过基金
资产净 值 的 100 ％ ， 其 中， 有价证 券指 股票 、 债券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购 ） 等； 在任 何交 易日日 终， 持
有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的 20 ％ ， 本 基金 管理 人应当 按照 中
国金融 期货 交易 所要 求的 内容、 格式 与时 限向 交易 所报告 所交 易和 持有 的卖 出期货 合约 情
况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等； 在任 何交 易日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货
合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％ ； 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 ；本 基金所 持有 的
股票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货合 约价 值合 计 （轧 差计 算 ） 不得 超过 基金 资产 净值 的 100 ％ 。 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有
关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同 生 效之 日起 开始 。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成
份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，
基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 。 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



39 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相
关限制 。 
（ 九） 基金 管理 人代 表基 金行使 股 东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的
利益 。 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 。 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 。 
4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何
不当利 益。 
（ 十） 基金 的融 资、 融券 
本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、融 券 以 及参 与转 融通等 相
关业务 ，不 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 
以下内 容摘 自本 基 金 2017 年第 2 季度 报告 ： 
“5.1 报告期 末基 金资 产 组合情 况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 权益投 资 205,636,774.35 97.35 
 其中： 股票 205,636,774.35 97.35 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 
资产支 持证 券 
- - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 0.95 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产 
- - 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,592,579.19 1.70 
7 其他各 项资 产 2,695.79 0.00 
8 合计 211,232,049.33 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
5,915,174.41 2.82 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 166,334,574.94 79.23 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
- - 
E 建筑业 
- - 
F 批发和 零售 业 
33,387,025.00 15.90 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
- - 
J 金融业 
- - 
K 房地产 业 
- - 
L 租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
205,636,774.35 97.95 
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例( ％) 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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1 600887 伊利股 份 1,500,865 32,403,675.35 15.44 
2 600519 贵州茅 台 64,214 30,299,375.90 14.43 
3 601933 永辉超 市 2,175,990 15,406,009.20 7.34 
4 600315 上海家 化 308,243 10,002,485.35 4.76 
5 600827 百联股 份 454,400 7,384,000.00 3.52 
6 600600 青岛啤 酒 197,784 6,942,218.40 3.31 
7 603589 口子窖 170,500 6,613,695.00 3.15 
8 600298 安琪酵 母 234,200 6,058,754.00 2.89 
9 600873 梅花生 物 1,059,966 6,010,007.22 2.86 
10 600872 中炬高 新 317,024 5,801,539.20 2.76 
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



42 
5.11 投资 组合 报告 附注 
5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前
十名证 券的 发行 主体 本期 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴
责、处 罚的 情形 。 
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
5.11.3 其 他资 产构 成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 1,547.76 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,148.03 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,695.79 
5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ” 
十一、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



43 
阶


段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基 准
收益率 ③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①－③ ②－④ 
2013 年 3 月 28 日至
2013 年 12 月 31 日 
7.83% 1.24% -0.24% 1.30% 8.07% -0.06% 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
15.13% 1.15% 15.06% 1.17% 0.07% -0.02% 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
26.77% 2.47% 24.11% 2.52% 2.66% -0.05% 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
2.48% 1.49% 1.10% 1.51% 1.38% -0.02% 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日 
14.60% 0.81% 13.05% 0.83% 1.55% -0.02% 
十二、基金的财产 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其
他资产 的价 值总 和。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资
金的结 算备 付金 账户 ，以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ，以本 基金 的
名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 销
售机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（ 四） 基金 财产 的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保
管。基 金管 理人 、基 金托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益
归入基 金财 产。 基金 管理 人、基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、托管 费以 及
其他基 金合 同约 定的 费用 。基金 财产 的债 权不 得与 基金管 理人 、基 金托 管人 固有财 产的 债
务相抵 销， 不同 基金 财产 的债权 债务 ，不 得相 互抵 销。基 金管 理人 、基 金托 管人以 其自 有
资产承 担法 律责 任， 其债 权人不 得对 基金 财产 行使 请求冻 结、 扣押 和其 他权 利。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



44 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
十三、基金资产的估 值 
（ 一） 估值 日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
（ 二） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （包 括股 票、 权证 等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的
市价 （ 收盘 价 ） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，以 最
近交易 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。 
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ，按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。如 最近 交易日 后经 济
环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价， 确定 公允 价格 。 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的 ，且最 近交 易日 后经 济环 境未发 生重 大
变化， 按最 近交 易日 债券 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估
值。如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价 （ 收盘 价 ） 估值 。 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ）估值 ；非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按 监管 机构或 行业 协
会有关 规定 确定 公允 价值 。 
3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ，应 立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ，因 此， 就与本 基金 有关 的会 计问 题，如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（ 三） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产 。 
（ 四） 估值 程序 
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个估值 日闭 市后 ， 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个估 值日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基金 管理 人应 每个 估值 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 估值 日对 基金 资产估 值
后， 将基 金净 值结 果发 送 基金托 管人 ， 经基 金托 管 人复核 无误 后 ， 由 基金 管 理人对 外公 布。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
（ 五） 估值 错误 的处 理 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第 4 位） 发生 差错 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或代销 机
构、或 投资 者自 身的 过错 造成差 错， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该差 错遭 受损 失当 事人 （“受 损方 ”） 的直 接损 失按下 述 “ 差错 处理 原则 ” 给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ；对 于因 技术 原因 引起的 差错 ，若 系同 行业 现有技 术水 平
不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不 可
抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ，但 因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 、差 错处 理原 则 
（1） 差错 已发 生， 但 尚未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ， 及时 进
行更正 ，因 更正 差 错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ；由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的
差错， 给当 事人 造成 损失 的，由 差错 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿责 任； 若差 错责任 方已 经
积极协 调， 并且 有协 助义 务的当 事人 有足 够的 时间 进行更 正而 未更 正， 则其 应当承 担相 应
赔偿责 任。 
（2 ） 差 错的 责任 方对 有关 当事人 的直 接损 失负 责 ， 不对间 接损 失负 责 ， 并 且 仅对差 错
的有关 直接 当事 人负 责， 不对第 三方 负责 。 
（3） 因 差错 而获 得不 当得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但 差错 责任方 仍
应对差 错负 责。 如果 由于 获得不 当得 利的 当事 人不 返还或 不全 部返 还不 当得 利造成 其他 当
事人的 利益 损 失 （ “受损方 ”） ， 则差 错责 任方 应赔 偿受损 方的 损失 ， 并在 其 支付的 赔偿 金
额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；如 果获 得不当 得利 的
当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（5 ） 差 错责 任方 拒绝 进行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ，如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基
金财产 的损 失， 并拒 绝进 行赔偿 时， 由基 金管 理人 负责向 差错 方追 偿； 追偿 过程中 产生 的
有关费 用， 应列 入基 金费 用，从 基金 资产 中支 付。 
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律法 规 、 基金合
同或其 他规 定， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任， 则
基金管 理 人 有权 向出 现过 错的当 事人 进行 追索 ，并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用
和遭受 的直 接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查 明差 错发 生的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并 根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责
任方 。 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估 。 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失 。 
（4 ） 根 据差 错处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记结 算 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记结 算
机构进 行更 正。 
4 、基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 因 基金 份额 净值 计算 错误 ， 给 基金 或基 金份 额 持有人 造成 损失 的 ， 应 由 基金管 理
人先行 赔付 ，基 金管 理人 按差错 情形 ，有 权向 其他 当事人 追偿 。 
（4） 基 金管 理人 和基 金托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 。 
3 、 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而基 金管 理人 为保 障投 资者的 利
益，已 决定 延迟 估值 ；如 出现基 金管 理人 认为 属于 紧急事 故的 任何 情况 ，会 导致基 金管 理
人不能 出售 或评 估基 金资 产的 。 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
（ 七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管
人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个估 值日 交易 结束后 计算 当日 的基 金净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基
金净值 予以 公布 。 
（ 八） 特殊 情况 的处 理 
1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 或国家 会
计政策 变更 、市 场规 则变 更等， 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理
的措施 进行 检查 ，但 未能 发现错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金
托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 
十四、基金的收益与 分配 
（ 一） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 。 
2 、 基 金收 益评 价日 核定 的 基金累 计报 酬率 超过 同期 标的指 数累 计报 酬率 达 到 1% 以上
时，可 进行 收益 分配 。 
3 、基 金收 益分 配采 用现 金 方式 。 
4 、 在符 合基 金收 益分 配条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配 2 次， 每 次 基金收 益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬
率 。 
5 、若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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6 、法 律法 规、 监管 机构 、 登记结 算机 构、 上海 证券 交易所 另有 规定 的从 其规 定。 
在遵守 法律 法规 的前 提下 ，基金 管理 人、 登记 结算 机构可 对基 金收 益分 配的 有关业 务
规则进 行调 整， 并及 时公 告。 
（ 二） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、分 配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方
式等内 容。 
（ 三） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 
1 、目前 本 基金 收益 评价 日 为每年4 月30 日和10 月31 日 ，基金 管理 人可 以根 据市 场情况
调整基 金的 收益 评价 日， 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 
2 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 
基金累 计报 酬率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去
100% ； 标的 指数 累计 报酬 率为收 益评 价日 标的 指数 收盘价 与基 金上 市前 一日 标的指 数收 盘
价之比 减去100% 。 
基金管 理人 将以 此计 算截 至收益 评价 日基 金累 计报 酬率超 过标 的指 数累 计报 酬率的差
额，当 差额 超过1% 时 ，基 金可以 进行 收益 分配 。 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
3 、根 据前 述收 益分 配原 则 确定收 益分 配数 额。 
（ 四） 收益 分配 的时 间和 程序 
1 、基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金 管理 人依 据具 体方 案的规 定就 支付 的现 金红 利向基 金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 
十五、基金的费用与 税收 
（ 一） 基金 运作 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括： 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（3） 基金 上市 初费 及年 费 。 
（4） 标的 指数 许可 使用 费 。 
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用 。 
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。 
（7） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 。 
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 
（9） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费 。 
（10） 基金 的证 券交 易 或 结算产 生的 费用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费、 融资融 券费 及其 他类 似性 质的费 用 等 ） 。 
（11 ）基 金的 开户 费用 、 账户维 护费 用 。 
（12） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。 
在中国 证监 会规 定允 许的 前提下 ，本 基金 可以 从基 金财产 中计 提销 售服 务费 ，具体 计
提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 。 
2 、 上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据，自 动在 月初 五个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ，基 金管 理人无 需再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后， 基金 管
理人应 进行 核对 ，如 发现 数据不 符， 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据，自 动在 月初 五个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ，基 金管 理人无 需再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后， 基金 管
理人应 进行 核对 ，如 发现 数据不 符， 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 
（3） 标的 指数 许可 使用 费 
基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 指数 许可 方签 署的 指数使 用
许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 标的 指数 使用 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03%的年
费率计 提。 标的 指数 许可 使用费 每日 计提 ，按 季支 付。计 算方 法如 下： 
H=E× 0.03%÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费，E 为前 一 日的基 金资 产净 值。 
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元。 
基金合 同生 效 当 年不 足 3 个月的 按 3 个月 收费 。 
如果指 数许可 使 用费 的计 算方法 和费 率等 发生 调整 ，本基 金将 采用 调整 后的 方法或 费
率计算 指数 许可 使用 费。 基金管 理人 应及 时按 照《 信息披 露管 理办 法》 的规 定在指 定媒 体
进行公 告。 
（4） 除管 理费、 托管 费、 指数许 可使 用费 之外 的基 金费用 ， 由 基金 托管 人根 据其他 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，按费 用实 际支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。 
4 、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金合 同生效 前所 发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 
5 、基 金管 理人 和基 金托 管 人可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和基 金托 管费率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 
（ 二） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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十六、基金的会计与 审计 
（ 一） 基金 的会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 。 
2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位 。 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 。 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 。 
6 、 基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目 、 凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ， 按 照有 关 规定编 制
基金会 计报 表 。 
7 、 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算、 报表编 制等 进行 核对 并书 面确 认 。 
（ 二） 基金 的审 计 
1 、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、
基金托 管人 相互 独立 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 、 基 金管 理人 （ 或基 金托 管人 ） 认 为有 充足 理由 更 换会计 师事 务所 ， 经基 金 托管人 （ 或
基金管 理人 ）同 意， 并报 中国证 监会 备案 后可 以更 换。就 更换 会计 师事 务所 ，基金 管理 人
应当依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
十七、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 基 金合 同 及其他 有
关规定 。基 金管 理人 、基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。基 金管理 人、 基
金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应按 规定 将应 予披露 的基 金信 息披 露事 项在规 定时 间
内通过 中国 证监 会指 定的 全国性 报刊 （以 下简 称 “ 指定报 刊 ” ）和 基金 管理 人、基 金托 管
人的 互 联网 网站 （以 下简 称 “网站 ” ）等 媒介 披露 。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏 。 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测 。 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失 。 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构 。 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字 。 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（ 一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基 金 管 理 人按 照 《基 金 法 》 、 《 信 息 披露 办 法 》 、基 金合 同 编 制 并在 基 金份 额 发售 的 3
日前， 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。基金 合同 生效 后， 基金 管理人 应当 在
每 6 个 月结 束之 日 起 45 日 内， 更 新招 募说 明书 并登 载在网 站上 ， 将 更新 的招 募说明 书摘 要
登载在 指定 报刊 上。 基金 管理人 将在 公告 的 15 日 前 向中国 证监 会报 送更 新的 招募说 明书 ，
并就有 关更 新内 容提 供书 面说明 。 
（ 二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 在基 金份 额发 售的 3 日前 ，将 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上； 基
金管理 人、 基金 托管 人将 基金合 同、 托管 协议 登载 在各自 网站 上。 
（ 三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定， 就基 金份 额发 售的 具体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
（ 四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 在 收 到中 国证 监会确 认文 件 的 次日 在指 定报刊 和网 站上 登载 基金 合同生 效
公告。 基金 合同 生效 公告 中说明 基金 募集 情况 。 
（ 五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的， 基金 管理人 在基 金份 额上 市交 易前至 少
3 个工 作日 ，将 基金 份额 上市交 易公 告书 登载 在指 定报刊 和网 站上 。 
（ 六） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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1 、 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。 
2 、 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理 人将在 每个 开放 日的 次日 ， 通 过网
站、基 金份 额 销 售网 点 以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。 
3 、 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （或 自然 日 ） 基 金资 产 净值和
基金份 额净 值。 基金 管理 人应当 在上 述市 场交 易日 （或自 然日 ） 的 次日， 将基 金资产 净值 、
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（ 七） 基金 份额 申购 赎回 清单公 告 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日通 过网 站或其 他
媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
（ 八） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 、基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报
告正文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。基 金年 度报 告需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 。 
2 、基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 。 
3 、基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上 。 
4 、 基金 合同 生效 不足 2 个 月的 ， 本 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告
或者年 度报 告。 
5 、 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
6 、法 律法 规或 中国 证监 会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
（ 九） 临时 报告 与公 告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时， 有关 信息 披露义 务人 应当 在 2 日内 编制临 时报 告书 ，予 以公 告，并 在公 开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 。 
2 、终 止基 金合 同 。 
3 、转 换基 金运 作方 式 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 。 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更 。 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 。 
7 、 基金 管理 人的 董事 长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动 。 
8 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% 。 
9 、基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过 30% 。 
10、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 。 
12、 基金 管理 人及 其董 事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行 政处罚 ，
基金托 管 人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚 。 
13、重 大关 联交 易事 项 。 
14、基 金收 益分 配事 项 。 
15、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更 。 
16、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% 。 
17 、基 金改 聘会 计师 事务 所 。 
18、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 。 
19 、基 金更 换登 记结 算机 构 。 
20、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 。 
21、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回 。 
22、基 金变 更标 的指 数 。 
23、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 。 
24、基 金份 额折 算与 变更 登记 。 
25、基 金推 出新 业务 或服 务 。 
26、中 国证 监会 或 基 金合 同 规定 的其 他事 项。 
（ 十） 澄清 公告 
在 基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ，相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（ 十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（ 十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更新 ） 等文 件中披 露
股指期 货交 易情 况， 包括 投资政 策、 持仓 情况 、损 益情况 、风 险指 标等 ，并 充分揭 示股 指
期货交 易对 基金 总体 风险 的影响 以及 是否 符合 既定 的投资 政策 和投 资目 标等 。 
（ 十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同、 托管 协议 、招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、年 度报 告、 半年 度报告 、
季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放于 基金 管理 人所在 地、 基
金托管 人所 在地 ，供 公众 查阅。 投资 者在 支付 工本 费后， 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 复
制件或 复印 件。 
投资者 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十八、风险揭示 
（ 一） 投资 于 本 基金 的主 要风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（3） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值 配售 收益 将导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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产生正 的跟 踪偏 离度 。 
（4）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（5）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6）在 基金指 数化投 资过 程中，基 金管 理人的 管理 能力，例 如跟 踪指数 的水 平、技 术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 基金的 收益 产生影 响 ， 从 而影响 基金 对标的 指数 的 跟
踪程度 。 
（7）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 基金 将变更 标 的
指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变， 投资 组合将 随之 调整 ， 基 金的 收益风 险特 征 将
与新的 标的 指数 保持 一致 ，投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的折溢价 控制 在一定范
围内， 但基 金份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响， 存在 不同 于基 金份额 净值 的情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。 
6 、参考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计算 并
发 布基 金份 额参 考净值 （IOPV ） ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基 金份 额时参 考。IOPV 与实
时的基 金份 额净 值可 能存 在差异 ，IOPV 计算 还 可能 出现错 误， 投资 者若 参考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失， 需投 资者自 行承 担。 
7 、退 市风 险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 ， 或 被基金 份额 持有 人大 会决 议提前 终
止上市 ，导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 
8 、投 资者 申购 失败 的风 险 
基金的 申购 赎回 清单 中， 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代， 且设 置现 金替代 比例上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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上限， 因此 ， 投 资者 在进 行申购 时， 可能 存在 因个 别成份 股涨 停、 临时 停牌 等原因 而无 法买
入申购 所需 的足 够的 成份 股，导 致申 购失 败的 风险 。 
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
基金赎 回对 价主 要为 组合 证券 ， 在 组合 证券变 现过 程中 ， 由 于市 场变化 、 部 分成份 股流
动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异， 存在变 现 风 险 。 
11、 第三 方机 构服 务的 风 险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1） 申购 赎回代 理机 构因 多种原 因， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记结算 机构可 能调 整结算制 度， 如实施 货银 对付制度 ，对 投资者 基金 份额、 组
合证券 及资 金的 结算 方式 发生变 化， 制度 调整 可能 给投资 者带 来理 解偏 差的 风险。 同样 的风
险还可 能来 自于 证券 交易 所及其 他代 理机 构。 
（3）证 券交易 所、登 记结 算机构、 基金 托管人 及其 他代理机 构可 能违约 ，导 致基金 或
投资者 利益 受损 的风 险。 
12、管 理风 险与 操作 风险 
基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制 等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购 赎回 清单编 制错 误、 越权 违规 交易、 欺诈 行为
及交易 错误 等风 险。 
13、技 术风 险 
在基金 的投 资 、 交易 、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中， 可能 因为 技术系 统的 故障或 差错
导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这 种技 术风 险可 能来 自 基金管 理人 、 基 金托 管人、 证券交 易所 、
登记结 算机 构及 销售 代理 机构等 。 
14 、 政 策变 更风 险 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 ， 使 基金或 投
资者利 益受 到影 响的 风险 ， 例如， 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而
引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组
合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 
15、不 可抗 力 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 
（ 二） 声明 
1 、本基 金 未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于 本基 金 ， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外， 本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 ，但是 ，
本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 ， 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书， 销售 代理
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 
十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（ 一） 基金 合同 的变 更 
1 、 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。 
但出现 基金 合同 第九 条第 （二） 款第 2 项 规定 的 情 况之一 时， 变更 基金 合同 可不经 基
金份额 持有 人大 会决 议， 由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 变更 后公 布， 并报 中国证 监会 备
案。 
2 、 关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于 中
国证监 会核 准或 出具 无异 议意见 之日 起 生 效， 并自 收到中 国证 监会 核准 或无 异议文 件之日
起 2 个 工作 日内 在至 少一 种指定 媒体 公告 。 
（ 二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2 、 基金 管理人 因解 散 、 破 产、 撤销 等事 由 ， 不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而 在 6上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务 。 
3 、 基金 托管人 因解 散 、 破 产、 撤销 等事 由 ， 不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 。 
4 、 基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日 ， 基 金资 产 规模低 于 2 亿元 的 。 法 律 法规或 中
国证监 会另 有规 定时 从其 规定 。 
5 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 基 金合 同终 止时 ， 成 立基金 财产 清算 组 ， 基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下
进行基 金清 算。 
（2 ） 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作
人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。基金 财
产清算 程序 主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 发布 相关 公告 。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产 。 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 。 
（4） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 。 
（5） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 。 
（6） 制作 清算 报告 。 
（7） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计 。 
（8） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（9） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 。 
（10） 公布 基金 财产 清算 结果 。 
（11 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3 、清 算费 用 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后，由 基金 财产 清算 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十、基金合同的内 容摘 要 
以下内 容摘 自 《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 ： 
“ 八、 基金 合同 当事 人及 权利义 务 
（四） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1 、 自本 基金 合同 生效 之日 起， 依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财
产。 
2 、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入。 
3 、发 售基 金份 额。 
4 、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 。 
5 、 在符 合有 关法 律法 规的 前提下 ， 制订 和调 整有 关 基金认 购 、 申 购 、 赎 回 、 收 益分配 、
转换、 非交 易过 户、 转托 管等业 务的 规则 ，在 法律 法规和 本基 金合 同规 定的 范围内 决定 和
调整基 金的 除调 高托 管费 率和管 理费 率之 外的 相关 费率结 构和 收费 方式 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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6 、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益。 
7 、在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 。 
8 、 在 法律 法规 允许 的前 提 下， 为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 、 转 融通以 及
基金作 为融 资融 券标 的证 券等相 关业 务 。 
9 、 选 择、 更 换登 记结 算机 构， 获 取基 金份 额持 有人 名册， 并对 登记 结算 机构 的代理 行
为进行 必要 的监 督和 检查 。 
10 、选 择、 更换 代销 机构 ，并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规， 对其行 为
进行必 要的 监督 和检 查。 
11 、选 择、 更换律 师事 务 所、会 计师事 务所 、证券 经纪商 或其他 为基 金提供 服务的 外
部机构 。 
12 、在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人。 
13 、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会。 
14 、法 律法 规 、 中国 证监 会 和基 金合 同规 定的 其他 权利。 
（五） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1 、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 
4 、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营 方式管
理和运 作基 金财 产。 
5 、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立， 对所 管理 的不 同基金 分别 管理 ，分 别记 账，进 行证 券
投资。 
6 、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产。 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督。 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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9 、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金
合同等 法律 文件 的规 定。 
10 、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回 对 价。 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告。 
12 、编 制中 期和 年度 基金 报告。 
13 、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务。 
14 、 保守 基金 商业 秘密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划 、 投资意 向等 ， 除 《 基金 法》 、 基 金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 。 
15 、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收 益 。 
16 、 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会。 
17 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
18 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为。 
19 、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 。 
20 、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 。 
21 、基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金
托管人 追偿 。 
22 、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料。 
23 、面 临解 散 、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 。 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
25 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
26 、依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 。 
27 、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（六） 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1 、依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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2 、监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作。 
3 、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产。 
4 、在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 。 
5 、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 资产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 。 
6 、依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 。 
7 、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料。 
8 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他权 利。 
（七） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1 、安 全保 管基 金财 产。 
2 、 设 立专 门的 基金 托管 部 ， 具有 符合 要求 的营 业场 所， 配 备足 够的 、 合 格的 熟悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 。 
3 、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
4 、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 。 
6 、按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 。 
7 、保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、基 金合 同及 其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露。 
8 、 对基 金财 务会 计报 告 、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见 ， 说 明基 金管 理人 在 各重要 方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 。 
9 、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 。 
10 、按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事 宜 。 
11 、 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 。 
12 、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 。 
13 、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 。 
14 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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15 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对 价 。 
16 、按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 。 
17 、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而
免除。 
18 、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追 偿 。 
19 、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配。 
20 、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行业 监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 。 
21 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
22 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
23 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 。 
24 、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（八） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1 、分 享基 金财 产收 益。 
2 、参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产。 
3 、依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额。 
4 、按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 。 
5 、 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使
表决权 。 
6 、查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 。 
7 、监 督基 金管 理人 的投 资 运作。 
8 、 对基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 基 金份 额发 售机 构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉
讼。 
9 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（九） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1 、遵 守法 律法 规、 基金 合 同、业 务规 则及 其他 有关 规定。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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2 、 遵守 基金 管理 人 、 基 金 托管人 、 代销 机构 和登 记 结算机 构关 于基 金业 务的 相关规 则
及规定 。 
3 、交 纳基 金认 购、 申购 对价 及规 定的 费用 。 
4 、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任。 
5 、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 。 
6 、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议。 
7 、 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自基 金管 理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基 金托
管人、 代销 机构 、登 记结 算机构 及其 他基 金份 额持 有人处 获得 的不 当得 利。 
8 、法 律法 规 、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（十） 本基 金合 同当 事各 方的权 利义 务以 本基 金合 同为依 据， 不因 基金 财产 账户名
称而有 所改 变。 
九 、基 金份 额持 有人 大会 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法的 代理 人 组 成。 基金 份额持 有
人持有 的每 一基 金份 额具 有同等 的投 票权 。 
（二） 召开 事由 
1 、 当 出 现 或需 要 决 定下 列事 由 之 一 的， 经 基 金管 理人 、 基 金 托管 人 或 持有 基金 份 额
10% 以 上（ 含 10% ， 下同 ）的基 金份 额持 有人 （以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计
算，下 同） 提议 时， 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 。 
（2） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） 。 
（3） 变更 基金 类别 。 
（4） 变更 基金 投资 目标、 投资范 围或 投资 策略 （法 律法规 、 基 金合 同和 中国 证监会 另
有规定 的除 外） 。 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序。 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人。 
（7 ） 提 高基 金管 理人 、 基 金托管 人的 报酬 标准 ， 但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的
除外。 
（8） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项。 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2 、 出现 以下 情形 之一 的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ， 不 需召上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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开基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 资产承 担的 费用 。 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 。 
（3） 在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率、 赎回 费率 或收费 方
式。 
（4） 经中 国证 监会 允许 ， 基金推 出新 业务 或服 务。 
（5） 经 中国 证监 会允 许， 基金管 理人 、 交 易所、 代销 机构和 登记 结算 机构 在 法 律法规 、
基金合 同规 定的 范围 内调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 交易 、转 托管 、收 益分配 、非 交
易过户 等业 务的 规则 。 
（6） 基金 管理 人推 出以 本 基金为 目 标 ETF 的联接基 金。 
（7 ） 在 不违 反法 律法 规的 情况下 ， 调整 基金 的申 购 赎回方 式及 申购 对价 、 赎 回对价 组
成。 
（8） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 。 
（9） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 。 
（10） 基金 合同 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响。 
（11 ）按 照法 律法 规或 本 基金合 同规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1 、 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外 ， 基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。 基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2 、 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、 代 表基 金份 额 10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管 理人决 定不 召集 ，代 表基 金份额 10% 以
上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提出 书面 提议 。基金 托管 人
应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人
代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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4 、代表基金份额 10% 以 上的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额 持有人大
会， 而基 金管 理人 、 基 金 托管人 都不 召集 的 ， 代 表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5 、 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ， 基 金管 理人 、 基金 托 管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 （以 下简 称 “ 召集 人 ”） 负责 选择 确定 开会 时间、 地
点、 方式 和权 益登 记日 。 召开 基金 份额 持有 人大 会 ， 召集人 必须 于会 议召 开日 前 30 日在 指
定媒体 公告 。基 金份 额持 有人大 会通 知须 至少 载明 以下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式。 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项。 
（3） 会议 形式 。 
（4） 议事 程序 。 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 。 
（6 ） 代 理投 票的 授权 委托 书的内 容要 求 （包 括但 不 限于代 理人 身份 、 代理 权 限和代 理
有效期 限等 ） 、 送达 时间 和 地点。 
（7） 表决 方式 。 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 。 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 。 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2 、采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ，由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3 、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见
的计票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书
面表决 意见 的计 票进 行监 督；如 召集 人为 基金 份额 持有人 ，则 应另 行书 面通 知基金 管理 人
和基金 托管 人到 指定 地点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 效力 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1 、会 议方 式 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（1 ） 基 金份 额持 有人 大会 的召开 方式 包括 现场 开会 、 通 讯方 式开 会及 法律 法 规、 中国
证监会 允许 的其 他方 式开 会。 
（2） 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席， 现 场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席，如 基金 管理 人或 基金 托管人 拒不 派
代表出 席的 ，不 影响 表决 效力。 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4 ） 在 法律 法规 或监 管机 构允许 的情 况下 ， 经会 议 通知载 明 ， 基 金份 额持 有 人也可 以
采用网 络、 电话 或其 他方 式进行 表决 ，或 者采 用网 络、电 话或 其他 方式 授权 他人代 为出 席
会议并 表决 。 
（5） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1） 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部 有效 凭证 所对 应的 基金 份
额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含 50%）。 
2） 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托
人持有 基 金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备， 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法 律
法规和 基金 合同 及会 议通 知的规 定。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 并按 规定 进行公 告。 
2）召集 人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和基 金管理人（分别或共 同称为 “监
督人 ” ）到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 
3） 召集 人按 规定 收取 基金 份额持 有人 的书 面表 决意 见， 并 在监 督人 和公 证机 关的 监
督下统 计基 金份 额持 有人 的书面 表决 意见 ，如 基金 管理人 或基 金托 管人 经通 知拒不 到 场
监督的 ，不 影响 表决 效力 。 
4） 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 有效 书面意 见的 基金 份额 持有 人所 代
表的基 金份 额占 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% 以上 （含 50%）。 
5） 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提 交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、 基 金合 同和 会议 通知的 规 定 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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（六） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2） 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ， 如 果需 要对 原有 提案进 行
修改， 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开前 及时 公告 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照规 定程 序宣布 会议 议事 程序 及注 意事项 ，
公布监 票人 ，然 后由 大会 主持人 宣读 提案 ，经 讨论 后进行 表决 ，经 合法 执业 的律师 见证 后
形成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 代表主 持； 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会 ， 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 50% 以上多数 （ 不 含
50% ） 选举 产生 一名 代表 作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签 名册 载明 参加会 议人 员姓 名 （或 单位 名称） 、
身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额数量 、委 托人 姓名 （或 单位名 称） 等
事项。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后第 2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。
如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ，则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或其 代 理人 ） 所 持表 决权 的 50% 以上多 数
（不含 50% ）通过方为有 效，除下列（2）所规定的 须以特别决议通过事项以 外的其他事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2） 特别 决议 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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特别决 议须 经出 席 会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 三分 之二以 上
（含三 分之 二） 通过 方为 有效； 涉及 更换 基金 管理 人、更 换基 金托 管人 、转 换基金 运作 方
式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中 国证监 会核 准或 者备 案 ， 并予以 公
告。 
4 、 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在计 票时 有充 分 的相反 证据 证明 ， 否则 表 面符合 法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ，表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ， 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 
5 、基 金份 额持 有 人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6 、 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐
项表决 。 
（八） 计票 
1 、现 场开 会 
（1） 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会
的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和代 理人 中推 举两名 基金 份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ；如 大会 由基 金份额 持有 人
自行召 集， 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持
有人和 代理 人中 推举 两名 基金份 额持 有人 代表 与基 金管理 人、 基 金 托管 人授 权的一 名监 督
员共同 担任 监票 人； 但如 果基金 管理 人和 基金 托管 人的授 权代 表未 出席 ，则 大会主 持人 可
自行选 举三 名基 金份 额持 有人代 表担 任监 票人 。 
（2） 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3 ） 如 大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 异议 ， 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ； 如 大会
主持人 未进 行重 新清 点， 而出席 大会 的基 金份 额持 有人或 代理 人对 大会 主持 人宣布 的表 决
结果有 异议 ，其 有权 在宣 布表决 结果 后立 即要 求重 新清点 ，大 会主 持人 应当 立即重 新清 点
并公布 重新 清点 结果 。重 新清点 仅限 一次 。 
2 、通 讯方 式开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监督 员 在 监督人 派
出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ；如 监督人 经通 知
但拒绝 到场 监督 ，则 大会 召集人 可自 行授 权 3 名监 督员 进 行计 票， 并由 公证 机关对 其计 票上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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过程予 以公 证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1 、 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。基 金份 额持 有人 大会 决议自 中国 证监 会依 法核 准或者 出具 无
异议意 见之 日起 生效 。 
2 、 生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人 、 基 金 托管人
均有约 束力 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 应当 执行 生效 的基 金份额 持有 人
大会决 议。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 收到 中国 证监 会核 准或无 异议 文件 之日 起 2 日内在 指
定媒体 公告 。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
二十、 基金 合同 的 变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
（ 二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的。 
2 、 基金 管理人 因解 散 、 破 产、 撤销 等事 由 ， 不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务。 
3 、 基金 托管人 因解 散 、 破 产、 撤销 等事 由 ， 不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 。 
4 、 基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日 ， 基 金资 产 规模低 于 2 亿元 的 。 法 律 法规或 中
国证监 会另 有规 定时 从其 规定。 
5 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 基 金合 同终 止时 ， 成 立基金 财产 清算 组 ， 基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下
进行基 金 清 算。 
（2 ） 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作
人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时 ， 发布 相关 公告 。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产。 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 。 
（4） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 。 
（5） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 。 
（6） 制作 清算 报告 。 
（7） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计。 
（8） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（9） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 。 
（10） 公布 基金 财产 清算 结果。 
（11 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后，由 基金 财产 清算 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十二 、争 议的 处理 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事
人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的， 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
二十三 、基 金合 同的 效力 
本基金 合同 存放 在基 金管 理人和 基金 托管 人住 所。 投资者 可登 录基 金管 理人 和基金 托
管人网 站查 询， 但其 效力 应以基 金合 同正 本为 准。 ” 
二十一 、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自 《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》 ： 
“ 一、 基金 托管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：杨 明辉 
成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 
存续期 间：100 年 
（二） 基金 托管 人 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立日 期：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据
承兑与 贴现 ；发 行金 融债 券；代 理发 行、 代理 兑付 、承销 政府 债券 ；买 卖政 府债券 、金 融
债券； 从事 同业 拆借 ；买 卖、代 理买 卖外 汇； 从事 银行卡 业务 ；提 供信 用证 服务及 担保 ；
代理收 付款 项及 代理 保险 业务； 提供 保管 箱服 务； 经中国 银行 业监 督管 理机 构等监 管部 门
批准的 其他 业务 。 
三 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 投资 范围、 投
资对象 进行 监督 。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目
标，基 金还 可投 资于 非成 份股、 债券 、股 指期 货、 权证以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 投资 、融资 比
例进行 监督 。基 金托 管人 按下述 比例 和调 整期 限进 行监督 ： 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％。 
（2 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40 ％。 
（3 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量。 
（4 ） 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ，不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的
0.5％。 
（5 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% 。 
（6） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净
值的 10 ％ ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券 ， 其 市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20 ％ ； 本 基
金持有 的同 一（ 指同 一信 用级别 ）资 产支 持证 券的 比例， 不得 超过 该资 产支 持证券 规模 的
10 ％； 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ）的 资产 支持 证券 。基金 持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ，应 在评 级报 告发布 之日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出。 
（7 ） 在 任 何交 易 日 日终 ，持 有 的 买 入股 指 期 货合 约价 值 ， 不 得超 过 基 金资 产净 值 的
10% ；在任何交易日日终 ，持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和， 不得超过基金
资产净 值 的 100 ％， 其中 ，有价 证券 指股 票、 债券 （不含 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等； 在任 何交 易日日 终， 持
有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的 20 ％ ， 本 基金 管理 人应当 按照 中
国金融 期货 交易 所要 求的 内容、 格式 与时 限向 交易 所报告 所交 易和 持有 的卖 出期货 合约 情
况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等； 在任 何交 易日内 交易 （不 包括 平仓 ）的股 指期 货
合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值的 20 ％ ； 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 ；本 基金所 持有 的
股票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货合 约价 值合 计 （轧 差计 算） 不得 超过 基金 资产 净值 的 100 ％。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、标 的指数 成
份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，
基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，基 金管 理人 应与基 金托 管人 、期 货公 司三方 一
同就股 指期 货开 户、 清算 、估值 、交 收、 费用 等事 宜另行 具体 协商 ，签 署三 方补充 协 议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 本托 管协 议第十 五
条第（ 九） 款基 金投 资禁 止行为 进行 监督 。基 金托 管人通 过事 后监 督方 式对 基金管 理人 基
金投资 禁止 行为 和关 联交 易进行 监督 。根 据法 律法 规有关 基金 禁止 从事 关联 交易的 规定 ，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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基金管 理人 和基 金托 管人 应事先 相互 提供 与本 机构 有控股 关系 的股 东、 与本 机构有 其他 重
大利害 关系 的公 司名 单及 有关关 联方 发行 的证 券名 单。基 金管 理人 和基 金托 管人有 责任 确
保关联 交易 名单 的真 实性 、准确 性、 完整 性， 并负 责及时 将更 新后 的名 单发 送给对 方。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生，如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ，基 金托 管人 有权向 中国 证
监会报 告。 对于 基金 管理 人已成 交的 关联 交易 ，基 金托管 人事 前无 法阻 止该 关联交 易的 发
生，只 能进 行事 后结 算， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的损 失， 并向 中国 证监 会报告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、经 慎重 选择的 、本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单，并 约定 各
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 。基 金管 理人 应严 格按照 交易 对手 名单 的范 围在银 行间 债
券市场 选择 交易 对手 。基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易
对手名 单进 行交 易。 基金 管理人 可以 每半 年对 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 及结算 方式 进
行更新 ，新 名单 确定 前已 与本次 剔除 的交 易对 手 所 进行但 尚未 结算 的交 易， 仍应按 照协 议
进行结 算。 如基 金管 理人 根据市 场情 况需 要临 时调 整银行 间债 券市 场交 易对 手名单 及结 算
方式的 ，应 向基 金托 管人 说明理 由， 并在 与交 易对 手发生 交易 前 3 个工 作日 内与基 金托 管
人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并
负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失，基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何
法律责 任及 损失 。若 未履 约的交 易对 手在 基金 托管 人与基 金管 理人 确定 的时 间前仍 未承 担
违约责 任及 其他 相关 法律 责任的 ，基 金管 理人 可以 对相应 损失 先行 予以 承担 ，然后 再向 相
关交易 对手 追偿 。基 金托 管人则 根据 银行 间债 券市 场成交 单对 合同 履行 情况 进行监 督。 如
基金托 管人 事后 发现 基金 管理人 没有 按照 事先 约定 的交易 对手 或交 易方 式进 行交易 时， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人投资 流
通受限 证券 进行 监督 。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通
受限证 券的 比例 ，制 订严 格的投 资决 策流 程和 风险 控制制 度， 防范 流动 性风 险、法 律风 险
和操作 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对基 金管 理人 是否遵 守相 关制 度、 流动 性风险 处置 预上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 
1 、 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网
下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ，不 包括 由于 发布 重大消 息或 其
他原因 而临 时停 牌的 证券 、已发 行未 上市 证券 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券。 本
基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券 。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下，因 基金 管理 人原 因产 生的受 限
证券登 记存 管问 题， 基金 管理人 负责 相关 工作 的落 实和协 调， 由此 造成 基金 托管人 无法 安
全保管 本基 金资 产的 责任 与损失 ，及 因受 限证 券存 管直接 影响 本基 金安 全的 责任及 损失 ，
由基金 管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2 、基 金管 理人 投资 非公 开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流
动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施， 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预
案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责，确 保对 相关 风险 采取 积极有 效
的措施 ，在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时， 基金 管理 人 应按 照基 金合 同及 托管协 议的 有
关规定 做出 合理 资金 安排 ，不得 影响 基金 资产 的清 算交收 ，基 金托 管人 不承 担由此 产生 的
任何损 失。 对本 基金 因投 资受限 证券 导致 的流 动性 风险， 基金 托管 人不 承担 任何责 任。 如
因基金 管理 人原 因导 致本 基金出 现损 失致 使基 金托 管人承 担连 带赔 偿责 任的 ，基金 管理 人
应赔偿 基金 托管 人由 此遭 受的损 失。 
3 、 本基 金投 资非 公开 发行 股票， 基金 管理 人应 至少 于投资 前一 个工 作日 向基 金托管 人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但 不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ） 非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4 、 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在 中国 证监 会指定 媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违 反 有关 限制 规定 ， 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2） 在 基金 投资 受限 证券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 资产 净值计 算、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、基 金收 益分 配、相 关信 息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法
规、基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人
限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。基 金管 理人收 到书 面
通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ， 就 基金托 管人 的
疑义进 行解 释或 举证 ，说 明违规 原因 及纠 正期 限， 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述
规定期 限内 ，基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 管理 人改 正。基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、基 金合 同和 本托管 协
议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复
并改正 ，或 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 律法 规、基 金合 同
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报 送 基金 监督 报告的 事项 ，基 金管 理人 应积极 配合 提
供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、行政 法上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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规和其 他有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的 ，应 当立即 通知 基金 管理 人， 由此造 成的 损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十） 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、
阻挠基 金托 管人 根据 本托 管协议 规定 行使 监督 权， 或采取 拖延 、欺 诈等 手段 妨碍基 金托 管
人进行 有效 监督 ，情 节严 重或经 基金 托管 人 提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国
证监会 。 
四 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金
投资运 作等 行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法 》 、 基
金合同 、本 协议 及其 他有 关规定 时， 应及 时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正。 基金 托
管人收 到通 知后 应及 时核 对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函， 说明 违规 原因及 纠正 期
限，并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内， 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项
进行复 查， 督促 基金 托管 人改正 。基 金托 管人 应积 极配合 基金 管理 人的 核查 行为， 包括 但
不限于 ：提 交相 关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ，在 规定时 间内 答
复基金 管理 人并 改正 。 
（三） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、
阻挠基 金管 理人 根据 本协 议规定 行使 监督 权， 或采 取拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 基金管 理人 进
行有效 监督 ，情 节严 重或 经基金 管理 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 管理 人应 报告中 国证 监
会。 
五 、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、 基金 托管 人按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如 有特 殊情 况双 方可另 行
协商解 决。 基金 托管 人未 经基金 管理 人的 指令 ，不 得自行 运用 、处 分、 分配 本基金 的任 何
资产（ 不包 含基 金托 管人 依据中 国结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、托 管资产 开户 银
行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用） 。 
6 、 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 基 金管 理人 应在投 资合 同等 相关 资料 中明确 到
账日期 并通 知基 金托 管人 ，到账 日基 金财 产没 有到 达基金 账户 的， 基金 托管 人应及 时通 知
基金管 理人 采取 措施 进行 催收。 由此 给基 金财 产造 成损失 的， 基金 管理 人应 负责向 有关 当
事人追 偿基 金财 产的 损失 ，基金 托管 人对 此不 承担 任何责 任。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 开立 的基金 募集 专户 。 该 账户 由基金 管
理人开 立并 管理 。通 过基 金管理 人提 交的 网下 现金 认购申 请， 由基 金管 理人 将认购 款项 划
往基金 募集 专户 ；通 过发 售代理 机构 提交 的网 上、 网下现 金认 购申 请， 于认 购结束 后由 发
售协调 人将 实际 到位 的认 购资金 划往 基金 募集 专户 ； 募集的 股票 由登 记结 算机 构予以 冻 结 。 
2 、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额 （ 含募集 股
票市值 ） 、 基 金份 额持 有人 人数符 合 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 等 有关 规定 后， 基金管 理人 应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金的 银行 账户和 证券 账户 ，同 时在 规定时 间内 ，
聘请具 有从 事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ，出 具验 资报 告。 出具的 验资 报
告由参 加验 资 的 2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3 、 若基 金募 集期 限届 满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规 定办理 退
款和冻 结股 票的 解冻 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1 、 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 、 基金 银行 账户 的开 立和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户；亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 、 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1 、 基金 托管 人在 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、 基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户， 亦不 得使 用基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
3 、 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
4 、 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清 算 工作 ，
基金管 理人 应予 以积 极协 助。结 算备 付金 、结 算互 保基金 、交 收价 差资 金等 的收取 按照 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 
5 、 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ，涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ，基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规
定，在 银行 间市 场登 记结 算机构 开立 债券 托管 账户 ，持有 人账 户和 资金 结算 账户， 并代 表
基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。基 金管 理人 和基 金托管 人共 同代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于
基金托 管人 的保 管库 ，也 可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限
责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 ， 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持
有。有 价凭 证的 购买 和转 让，由 基金 管理 人和 基金 托管人 共同 办理 。基 金托 管人对 由基 金上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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托管人 以外 机构 实际 有效 控制的 资产 不承 担保 管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署
的、与 基金 财产 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 管理人 、基 金托 管人 保管 。除本 协议 另
有规定 外， 基金 管理 人代 表基金 签署 的与 基金 财产 有关的 重大 合同 包括 但不 限于基 金信 息
披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同， 基金 管理人 应保 证基 金管 理人 和基金 托管 人
至少各 持有 一份 正本 的原 件。基 金管 理人 应在 重大 合同签 署后 及时 以加 密方 式将重 大合 同
传真给 基金 托管 人， 并在 三十个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。重 大合 同的保 管期 限
为基金 合同 终止 后 15 年。 
八 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.0001 元， 小数 点后 第五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 估值 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，经 基金 托管 人复 核，按 规
定公告 。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每估 值日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 对外 公布 。 
3 、根 据有 关法 律法 规， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。
本基金 的基 金会 计责 任方 由 基金 管理 人担 任， 因此 ，就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相
关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成 一致 意见的 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
十二、 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额
持有人 名册 由基 金登 记结 算机构 根据 基金 管理 人的 指令编 制和 保管 ，基 金管 理人和 基金 托
管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ， 保存 期不 少 于 15 年 。 如 不能 妥善 保管 ， 则 按相 关法
规承担 责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管理 人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 ，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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不得无 故拒 绝或 延误 提供 ，并保 证其 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 基金 托管 人不得 将所 保
管的基 金份 额持 有人 名册 用于基 金托 管业 务以 外的 其他用 途， 并应 遵守 保密 义务。 
十六、 托管 协议 的变 更 、 终止与 基金 财产 的清 算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1 、基 金合 同终 止。 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产。 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 。 
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
十八、 争议 解决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不
能解决 的， 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 仲裁 地点为 北京 市，
按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 ” 
二十二 、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一） 呼叫 中心 
1 、自 动语 音服 务 
提供每周7天、 每天24 小时 的自动语 音服 务，客 户可 通过电话 查询 最新热 点问 题、基 金
份额净 值等 信息 。 
2 、人 工电 话服 务 
提供每 周7 天的人 工服 务。 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为8 ：30~21 ：00 ， 周六至 周上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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日的人 工电 话服 务时 间为8 ：30~17 ：00 ，法 定节 假日 除外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1 、在 线客 服 
投资者可 点击 本公司 网站 “在线客 服” ， 进行咨 询。 周一至周 五的 在线客 服人 工服务 时
间为8 ：30~21 ：00 ， 周 六至 周 日 的在 线 客服 人 工服务 时 间 为8 ：30~17 ：00 ，法 定 节 假日 除
外。 
2 、资 讯服 务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（三） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传
真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 申
购赎回 代理 机构 的服 务电 话对该 申购 赎回 代理 机构 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 
二十三、其他应披露 事项 
（一） 2017 年 3 月 29 日 发 布上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金 2016
年年度 报告 。 
（二） 2017 年 4 月 24 日 发 布上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金 2017
年第 1 季度 报告 。 
（三 ） 2017 年 6 月 3 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于青 岛分 公司 营业 场所 变更的 公
告。 
（四） 2017 年 7 月 20 日 发 布上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金 2017
年第 2 季度 报告 。 
（五） 2017 年 8 月 26 日 发 布上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金 2017上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 



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年半年 度报 告。 
（六）2017 年 9 月 29 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司公告 。 
（七 ） 根 据华 夏基 金管 理 有限公 司股 东会 决议 ，Barry Sean McInerney 先生、 杨 冰先生
出任公 司董 事， 沈强 先生 、杨一 夫先 生不 再担 任公 司董事 。 截 至本 公告 披露 日，相 关备 案
手续正 在办 理中 。 
二十四 、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所， 投资 者可 免费 查阅。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十五、备查文件 
（ 一） 备查 文件 目录 
1 、中 国证 监会 核准 上证 主 要消费 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 募集 的文件 。 
2 、 《上证 主 要消 费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 。 
3 、 《上证 主 要消 费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 。 
4 、法 律意 见书 。 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
（ 二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 
（ 三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二○一 七年 十一 月十 日