广发中证500 交 易型 开 放式指 数
证 券 投资基 金 更新的 招 募说明 书 摘要
基金管 理人：广发基金管 理有限公司
基金托 管人 ：中国工商银 行股份有限公司
时间： 二〇一七年十一月
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【 重要 提示】
本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可[2013]165 号文核准。本基金基金合
同于 2013 年4 月11 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会核 准， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 核准 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ， 但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，投 资者 在投资
本基金 前，需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ，并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险，包 括： 因政
治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ，个别 证券特 有的 非系
统性风 险，基 金管 理人 在基金 管理实 施过 程中 产生的 基金管 理风 险等 等。同 时由于 本基 金是
跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报
与股票 市场平 均回 报偏 离的风 险、标 的指 数波 动的风 险、基 金投 资组 合回报 与标的 指数 回报
偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、 退市风险、 投资 者申购失败的风险、 投 资者赎回失败的风险、 退
补现金 替代方 式的 风险 、基金 份额赎 回对 价的 变现风 险、第 三方 机构 服务的 风险、 管理 风险
与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指数” ，因此，
本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。 同时， 本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、
债券型基 金与货币市场基金。
投 资 者 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出, 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖
出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金
份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申购
业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份
额,投资者的利益可能受到影响。
投资者投资本基金时需具有上海证券交所 A 故账户或基金账户。 其中需注意,使用上海证
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券交易 所基 金账户 只能 进行基 金的 现金认 购和 二级市 场 交易,如 投资 者需要 使用 中证 500 指
数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回,则应开立上海
证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票
参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ，在 投资人 作出 投资决 策后 ，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 10 月 11 日，有关财 务数截止日为 2017
年 9 月30 日，净值表现截止日为 2017 年6 月30 日（财务数据未经审计） 。
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第一 部分
基 金管 理人
一 、概 况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委员会委
员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届
上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运
行规范组成员， 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。 曾任财政部条法司副处长、 处长，
中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会
工作部副部长，中国银 河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员
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会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广
发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理, 广发证券股份有限公司财务部总经理。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、 副总裁。
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股份有限公司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务 副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产
保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。
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董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，兼任海尔施
生物医药股份有限公司独立董事，复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法
学院副院长。
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商 学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA ） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分 行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会
主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州
市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘
书。
吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金
分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理 、经理。
张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太
科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部
工程师。
刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事长， 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员， 资 产管理业务专业委员会委员，
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深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。
易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证
券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限
公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审
核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基
金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。
段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国
证监会 广东监管局工作。
邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部
产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、
金融工程部总经理。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。
4、基金经理
刘杰,男， 中国籍， 工学 学士，13 年基金业从业 经历， 持有中国证券投 资基金业从业证书，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010 年 11 月至 2014
年3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014 年4 月1 日至2016 年1 月17
日任广发沪深 300 指数基金的基金经理，2014 年 4 月 1 日起任广发 中证 500ETF 以及广发中证
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500ETF 联接(LOF)基金的基金经理，2015 年8 月20 日起任广发沪深300ETF 基金的基金经理，
2016 年1 月18 日起任广发沪深 300ETF 联接基金的基金经理，2016 年1 月 25 日起任广发中小
板 300ETF 及联接基金、 广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理，2016 年1 月28 日起任
数量投资部总经理助理，2016 年 8 月 30 日起 任广发中证军工 ETF 基金的基金经理，2016 年 9
月 26 日起任广发中证军工 ETF 联接基金的基金经理，2017 年1 月25 日起任广发中证环保 ETF
基金的基金经理，2017 年 4 月25 日起任广发创业板 ETF 基金的基金经理，2017 年5 月25 日起
任广发创业板 ETF 联接基金的基金经理，2017 年8 月4 日起任广发量化稳健混合基金的基金经
理。
历任基金经理：陈盛业，任职时间为 2013 年 4 月11 日至2014 年3 月 31 日。
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 权益
投资一 部总经 理李 巍先 生和研 究发展 部总 经理 孙迪先 生等成 员组 成， 朱平先 生担任 投委 会主
席。 基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、 债券投资部总经理谢军先生、
现金 投 资部总 经理 温秀 娟女士 、债券 投资 部副 总经理 代宇女 士和 固定 收益研 究部副 总经 理韩
晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第 二部分
基 金托 管人
一、 基 金托管 人基 本情况
名称： 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
二、 主 要人员 情况
截至 2017 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平 均年龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、 基 金托管 业务 经营情 况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“ 诚实信 用、 勤勉 尽责” 的宗旨 ，依 靠严 密科学 的风险 管理 和内 部控制 体系、 规范 的管
理模式 、先进 的营 运系 统和专 业的服 务团 队， 严格履 行资产 托管 人职 责，为 境内外 广大 投资
者、金 融资产 管理 机构 和企业 客户提 供安 全、 高效、 专业的 托管 服务 ，展现 优异的 市场 形象
和 影响 力。建 立了 国内 托管银 行中最 丰富 、最 成熟的 产品线 。拥 有包 括证券 投资基 金、 信托
资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股
权投资 基金、 证券 公司 集合资 产管理 计划 、证 券公司 定向资 产管 理计 划、商 业银行 信贷 资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ，可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服
务。 截至 2017 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自2003 年以来， 本行连
续十四 年获得 香港 《亚 洲货币 》 、英 国《 全球 托管人 》 、香 港《 财资》 、美国 《环球 金融 》 、 内
地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖； 是 获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
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第 三部分
相 关服 务机构
一 、基 金份额 销售 机构
1、网下现金和网下股票销售直销机构
本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基
金的开户、认购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、网下现金和网下股票 发销售代理机构
（1）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
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办公地 址： 广东省 广州 天河北 路 大 都会广 场 5 、18、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（2）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cnn
（3）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（4）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
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法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（5）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（6）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626319
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国免费业务咨询电话：95511—8
公司网站：www.pingan.com
（7）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
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传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话：400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（8）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（9）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（10 ）名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
14
公司网站：www.gzs.com.cn
（11 ）名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
公司地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（12 ）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.citics.com
（13 ）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北 京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（14 ）名称：中国银河证券股份有限公司
15
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（15 ）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（16 ）名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人 ：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com
（17 ）名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
16
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托电话：021-962505
公司网站：www.sywg.com
（18 ）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（19 ）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 ，10108998，95525
公司网站：www.ebscn.com
（20 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
17
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
（21 ）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（22 ）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（23 ）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（24 ）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦
18
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（25 ）名称：中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人：沈强
联系人：王霈霈
电话：0571-86078823
客服电话：95548
（26 ）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061 ）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577
公司网站：www.zxwt.com.cn
（27 ）名称：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
电话：021-20328216
传真：021-50372474
客服电话：4006208888
19
公司网站：www.bocichina.com
（28 ）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
客服热线：021-32109999 ；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（29 ）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn
（30 ）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区 闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（31 ）名称：招商证券股份有限公司
20
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（32 ）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666 、95521
公司网站：www.gtja.com
（33 ）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
客服电话：95336（浙江） ，40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
3、网上现金 销售代理机构
具有基 金销 售业务 资格 及上海 证券 交易所 会员 资格的 证券 公司， 具体 名单如 下： 爱建证
券有限 责任公 司、 安信 证券股 份有限 公司 、北 京高华 证券有 限责 任公 司、渤 海证券 股份 有限
公司、 财达证 券有 限责 任公司 、财富 里昂 证券 有限责 任公司 、财 富证 券有限 责任公 司、 财通
证券有 限责任 公司 、长 城证券 有限责 任公 司、 长江证 券股份 有限 公司 、大通 证券股 份有 限公
21
司、大 同证券 经纪 有限 责任公 司、德 邦证 券有 限责任 公司、 第一 创业 证券有 限责任 公司 、东
北证券 股份有 限公 司、 东方证 券股份 有限 公司 、东海 证券有 限责 任公 司、东 莞证券 有限 责任
公司、 东吴证 券股 份有 限公司 、东兴 证券 股份 有限公 司、方 正证 券有 限责任 公司、 光大 证券
股份有 限公司 、广 发华 福证券 有限责 任公 司、 广发证 券股份 有限 公司 、广州 证券有 限责 任公
司、国 都证券 有限 责任 公司、 国海证 券有 限责 任公司 、国金 证券 股份 有限公 司、国 联证 券股
份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、
国元证 券股份 有限 公司 、海通 证券股 份有 限公 司、恒 泰长财 证券 有限 责任公 司、恒 泰证 券股
份有限 公司、 红塔 证券 股份有 限公司 、宏 源证 券股份 有限公 司、 华安 证券有 限责任 公司 、华
宝证券 有限责 任公 司、 华创证 券有限 责任 公司 、华林 证券有 限责 任公 司、华 龙证券 有限 责任
公司、 华融证 券股 份有 限公司 、华泰 联合 证券 有限责 任公司 、华 泰证 券股份 有限公 司、 华西
证券有 限责任 公司 、华 鑫证券 有限责 任公 司、 江海证 券有限 公司 、金 元证券 股份有 限公 司、
联讯证 券有限 责任 公司 、民生 证券有 限责 任公 司、南 京证券 有限 责任 公司、 平安证 券有 限责
任公司 、齐鲁 证券 有限 公司、 日信证 券有 限责 任公司 、瑞银 证券 有限 责任公 司、山 西证 券股
份有限公司、 上海证券有限责任公司、 申银万国证券股份有限公司、 世纪证券有限责任公司、
天风证 券有限 责任 公司 、天源 证券经 纪有 限公 司、万 和证券 经纪 有限 公司、 万联证 券有 限责
任公司、 五矿证券 经纪有限责任公司、 西部证券股份有限公司、 西藏同信证券有限责任公司、
西南证 券股份 有限 公司 、厦门 证券有 限公 司、 湘财证 券有限 责任 公司 、新时 代证券 有限 责任
公司、 信达证 券股 份有 限公司 、兴业 证券 股份 有限公 司、银 泰证 券有 限责任 公司、 英大 证券
有限责 任公司 、招 商证 券股份 有限公 司、 浙商 证券有 限责任 公司 、中 国国际 金融有 限公 司、
中国中 投证券 有限 责任 公司、 中国民 族证 券有 限责任 公司、 中国 银河 证券股 份有限 公司 、中
航证券 有限公 司、 中山 证券有 限责任 公司 、中 天证券 有限责 任公 司、 中信建 投证券 有限 责任
公司、 中信证 券（ 浙江 ）有限 责任公 司、 中信 万通证 券有限 责任 公司 、中信 证券股 份有 限公
司、中 银国际 证券 有限 责任公 司、中 邮证 券有 限责任 公司、 中原 证券 股份有 限公司 、首 创证
券有限 责任公 司、 国开 证券有 限责任 公司 、太 平洋证 券股份 有限 公司 、开源 证券有 限责 任公
司等代理销售机构。
基金管 理人 可根据 有关 法律、 法规 的要求 ，选 择符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 ，并及
时公告。
二 、登 记机构
22
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 金颖
联系人： 崔巍
电话：010-59378856
传真：010-59378907
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 北京市盈科（广州）律师事务所
住所： 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人： 牟晋军
电话：020－66857288
传真：020－366857289
经办律师： 刘智、陈琛
联系人： 牟晋军
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼
法人代表：卢伯卿
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：洪锐明、江丽雅
第 四部分
基 金的 名称
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
23
第 五部 分
基金 的 类型
交易型开放式
第 六部 分 基 金的投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第 七部 分 基 金的投 资方向
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。为 更好 地实现 投资 目标， 本基 金可少
量投资于非成份股 （包 括中小板、 创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券 、
权证、 股指期 货及 中国 证监会 允许基 金投 资的 其他金 融工具 ，但 须符 合中国 证监会 的相 关规
定。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
待基金 参与 融资融 券和 转融通 业务 的相关 规定 颁布后 ，基 金管理 人可 以在不 改变 本基金
既有投 资策略 和风 险收 益特征 并在控 制风 险的 前提下 ，参与 融资 融券 业务以 及通过 证券 金融
公司办 理转融 通业 务， 以提高 投资效 率及 进行 风险管 理。届 时基 金参 与融资 融券、 转融 通等
业务的 风险控 制原 则、 具体参 与比例 限制 、费 用收支 、信息 披露 、估 值方法 及其他 相关 事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需 召开基金份额持有人大会决定。
基金的投资组合比例为：本基金建仓期为 3 个月，在建仓完成后，本基金投资于标的指
数成份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值的 95% ，权 证 、股指 期货 及其他 金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
第 八部分
基 金的 投资策 略
1、完全复制法的投资策略
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资
组合， 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整。 本基 金投资 于标的 指数 成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。
24
一般情 形下 ， 本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合，但
在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变
化时， 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。
本基金 将根据 市场 情况 ，结合 经验判 断， 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指
数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代， 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内， 尽量缩 小跟 踪误
差。
在正常 情况 下，本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪
偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，选 择流动 性好 、交易
活跃的 期货合 约， 并根 据对证 券市场 和期 货市 场运行 趋势的 研判 ，以 及对股 指期货 合约 的估
值定价 ，与股 票现 货资 产进行 匹配， 实现 多头 或空头 的套期 保值 操作 ，由此 获得股 票组 合产
生的超 额收益 。本 基金 在运用 股指期 货时 ，将 充分考 虑股指 期货 的流 动性及 风险收 益特 征，
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
权证为 本基 金辅助 性投 资工具 ，投 资原则 为有 利于加 强基 金风险 控制 ，有利 于基 金资产
增值。
根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制：
1)、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产净 值的 千分之
五。
2)、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3)、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
2、投资组合构建
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
（1） 确定目标组合： 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合；
（2） 制定建仓策略： 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建仓策略；
（3） 组合调整： 基金 经理在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组合进行调整， 直
25
至达到紧密跟踪标的指数的要求。
3、投资组合的日常管理
（1） 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为信息以
及成份 股公司 其他 重大 信息， 包括但 不限 于成 份股发 生配股 、增 发、 分红、 停牌、 复牌 等，
分析这些信息对指数的影响 ，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数的调整等变化， 确定标的指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪基金申购和赎回情况， 分析其对投资组合的
影响。
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。
（5） 组合调整： 找出 将实际组合调整为目标组合的最优方案， 确定 组合交易计划； 如发
生标的 指数成 份股 调整 、成份 股 公司 发生 并购 重组等 重大事 项， 基金 经理召 集会议 ，决 定基
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础，
考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。
4、投资组合的定期管理
（1）每月
每月末 ，根 据基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费等 的支 付要求 ，及 时检查 组合 中的现
金比例，进行支付现金的准备。
每月末 ，基 金经理 对投 资操作 、投 资组合 表现 、跟踪 误差 等进行 分析 ，分析 最近 投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找 出未能有效控制较大偏离的原因。
（2）每半年
根据标 的指 数的编 制规 则及调 整公 告，基 金经 理依据 投资 决策委 员会 的决策 ，在 标的指
数成份 股调整 生效 前， 分析并 制定投 资组 合调 整策略 ，尽量 减少 因成 份股变 动带来 的跟 踪偏
离度和跟踪误差。
5、投资绩效评估
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析；
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；
26
（3） 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况， 重点分析
基金的 跟踪误 差和 跟踪 偏离度 的产生 原因 、现 金控制 情况、 标的 指数 成份股 调整前 后的 操作
以及成份股未来可能发生的变化等 。
在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过 2%。 当跟
踪偏离 度和年 化跟 踪误 差超过 上述目 标范 围时 ，基金 管理人 将通 过归 因分析 模型找 出跟 踪误
差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
第 九部分 标的 指数 和 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不
宜继续 作为标 的指 数， 或证券 市场有 其他 代表 性更强 、更适 合投 资的 指数推 出时， 本基 金管
理人可 以依据 维护 投资 者合法 权益的 原则 ，在 履行适 当程序 后变 更本 基金的 标的指 数、 业绩
比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基金 管理人 应就 变更 标的指 数召开 基金 份额 持有人 大会， 并报 中国 证监会 备案且 在指 定媒
体公告 。若变 更标 的指 数对基 金 投资 范围 和投 资策略 无实质 性影 响（ 包括但 不限于 指数 编制
单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人
协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
第 十部分 风险 收益 特征
本基金 为股 票型基 金， 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基
金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
27
第 十一 部分基 金投 资组合 报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017 年11 月7 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,693,259,776.74 97.16
其中：股票 1,693,259,776.74 97.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购
的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
49,195,605.33 2.82
7 其他资产 350,954.06 0.02
8 合计 1,742,806,336.13 100.00
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 下表的合计项不含可退替代款估值增值。
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
（1） 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
28
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,245,965.88 1.22
B 采矿业
51,075,737.90
2.94
C 制造业
1,078,050,066.24 62.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
52,794,169.92 3.04
E 建筑业
39,190,982.86 2.25
F 批发和零售业
91,978,265.25 5.29
G 交通运输、仓储和邮政业
44,850,072.88 2.58
H 住宿和餐饮业
1,870,309.60 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业
111,931,754.63 6.44
J 金融业
24,455,982.75 1.41
K 房地产业
99,039,033.47 5.70
L 租赁和商务服务业
26,738,798.22 1.54
M 科学研究和技术服务业
4,698,428.40 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
14,469,649.32 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
1,518,240.00 0.09
Q 卫生和社会工作
3,474,243.39 0.20
R 文化、体育和娱乐业
18,029,653.95 1.04
S 综合
7,848,422.08 0.45
合计
1,693,259,776.74 97.41
（2） 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
（ 三） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
29
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例
(％)
1 002460 赣锋锂业 207,800 18,140,940.00 1.04
2 601012 隆基股份 473,481 13,953,485.07 0.80
3 300136 信维通信 306,966 12,892,572.00 0.74
4 600516 方大炭素 413,800 12,641,590.00 0.73
5 600487 亨通光电 343,645 11,821,388.00 0.68
6 600525 长园集团 517,236 10,292,996.40 0.59
7 603799 华友钴业 109,700 10,034,259.00 0.58
8 002340 格林美 1,064,440 9,218,050.40 0.53
9 002405 四维图新 354,347 9,078,370.14 0.52
10 600219 南山铝业 2,195,072 8,758,337.28 0.50
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八） 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 五名权 证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
（ 十一 ）投资 组合 报告附 注
1. 根据公开市场信息， 本基金投资的 前十名证 券的发行主体 在本报告 期内没有出现 被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2. 报告期内本基金投资 的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3. 其 他各项 资产 构成
4. 报 告期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5. 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 100,664.43
2 应收证券清算款 240,785.21
3 应收股利 -
4 应收利息 9,504.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 350,954.06
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第十 二 部分
基金 的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2017 年6 月30 日。
1. 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2013.4.1
1-2013.1
2.31
7.68 1.43 11.40 1.46 -3.72 -0.03
2014.1.1
-2014.12
.31
38.71 1.23 39.01 1.24 -0.30 -0.01
2015.1.1
-2015.12
.31
38.78 2.75 43.12 2.82 -4.34 -0.07
2016.1.1
-2016.12
.31
-16.75 1.87 -17.78 1.90 1.03 -0.03
2017.1.1
-2017.6.
30
-1.32 0.87 -2.00 0.90 0.68 -0.03
自基金合
同生效至
今
70.29 1.85 78.58 1.89 -8.29 -0.04
32
注：本基金业绩比较基准为中证500指数。
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年4 月11 日至 2017 年6 月30 日)
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第 十三 部分
基金 的费用
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用许可费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5 % 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E ×0.1 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
合同生 效后 ，本基 金的 指数使 用许 可费即 为指 数许可 使用 基点费 。指 数许可 使用 基点费
按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下：
H=E×0.03%/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据
实际天数按比例计算。
指数使 用许 可费每 日计 算，逐 日累 计至每 季度 末，按 季支 付。由 基金 管理人 向基 金托管
人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10
个工作 日内从 基金 财产 中一次 性支付 给中 证指 数有限 公司。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ，支
付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费 用调整
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基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托管 费率 。降低
基金管 理费率 和基 金托 管费率 ，无须 召开 基金 份额持 有人大 会。 基金 管理人 必须依 照《 信息
披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。
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第 十四 部分对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》、 《公开 募集 证券投 资基 金运作
管理办 法》、 《证 券投 资基金 销售管 理办 法》 、《证 券投资 基金 信息 披露管 理办法 》及 其它
有关法 律法 规的要 求, 结合本 基金 管理人 对本 基金实 施的 投资管 理活 动，对 原广 发中证 500
交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进 行 了 更 新, 主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了登记机构的 相关信息。
4、在“第十部分 基金的投资”部分，更新了截至 2017 年 9 月 30 日 的基金投资组合报
告。
5、在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了截至 2017 年6 月30 日的基金业绩。
广发基金管理有限公司
二〇一七年十一月十日
