德邦 量化优选 股票型证 券投资基 金（LOF ）
更新招募 说明书 摘要
（2017 年第 1 号）
量 化优选 股票 型证券 投资 基金（LOF ）（ 以下简 称“本 基金 ”）经 中国 证监 会
证监许可[2016]1708 号 文注册募 集 。 自 2017 年1 月 25 日至2017 年3 月 16 日通过
销售机构 公 开发售 。 本 基金为上市 契约型开放式 （LOF ） 。 本基金的 基 金合同 于2017
年 3 月 24 日正式生 效 。
重要提示
本基金募 集 于2017 年1 月25 日经中 国证监会 证 监许可[2016]1708 号文 核准 ，
本基金的 基 金合同于2017 年3 月 24 日正式 生 效。
基金管理 人 保证招募 说 明书的内 容 真实、 准确 、 完整。 本 招募说明 书 经中国证
监会注册 ， 但中国证 监 会对本基 金 募集的注 册 ， 并不表 明 其对本基 金 的投资价 值和
市场前景 作 出实质性 判 断或保证 ， 也不表明 投 资于本基 金 没有风险 。
基 金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则 管理 和运用 基金 财产，
但不保证 本 基金一定 盈 利，也不 保 证最低收 益 。
投资有风 险 ， 投资人 在 投资本基 金 之前， 请 仔 细阅读本 基 金的招募 说 明书和 基
金合同， 全 面认识本 基 金的风险 收 益特征和 产 品特性， 并 充分考虑 自 身的风险 承受
能力， 理性 判断市场， 谨慎做出 投 资决策。 本 基金投资 于 证券市场， 基金净值 会 因
为证券市 场 波动等因 素 产生波动 ， 投资人根 据 所持有的 基 金份额享 受 基金收益 ， 同
时承担相 应 的投资风 险 。 本基金投 资中的风 险 包括： 因整 体政治、 经 济、 社会等 环
境因素对 证 券市场价 格 产生影响 而 形成的系 统 性风险 ， 个 别证券特 有 的非系统 性风
险， 由于 基 金份额持 有 人连续大 量 赎回基金 份 额产生的 流 动性风险 ， 基金管理 人在
基金管理 实 施 过程中 产 生的基金 管 理风险， 本 基金投资 债 券引发的 信 用风险， 本基
金 的特定风险 等。本基金 是一只股票 型基金，属 证券投资基 金中的较高 预期风 险 、
较高预期 收 益品种， 其 预期风险 与 收益高于 混 合型基金 、 债券型基 金 与货币市 场基金。
本 基金的投 资范围 包括 中小企 业私 募债券 ，中 小企业 私募 债是根 据相 关法 律
法规由非 上 市中小企 业 采用非公 开 方式发行 的 债券。 中小 企业私募 债 的风险主 要包
括信用风 险 、 流动性风 险、 市场风 险等。 信用 风险指发 债 主体违约 的 风险， 是中 小
企业私募 债 最大的风 险 。 流动 性风 险是由于 中 小企业私 募 债交投不 活 跃导致的 投资
者被迫持 有 到期的风 险 。 市场风 险 是未来市 场 价格 （利 率 、 汇率、 股 票价格、 商品
价格等） 的 不确定性 带 来的风险， 它影响债 券 的实际收 益 率。 这些风 险可能会 给 基
金净值带 来 一定的负 面 影响和损 失 。
投 资者应 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力，并 对于 认购（ 或申 购）基 金的 意愿、
时机、数 量 等投资行 为 作出独立 决 策。
基金的过 往 业绩并不 预 示其未来 表 现， 基 金管 理人管理 的 其他基金 的 业绩也 不
构成对本 基 金业绩表 现 的保证。 基 金管理人 提 醒投资者 基 金投资的 “ 买者自负” 原
则， 在投资 者作出投 资 决策后， 基 金运营状 况 与基金净 值 变化引致 的 投资风险， 由
投资者自 行 负责。
本招募说 明 书中涉 及 的 与托管相 关 的基金信 息 已经本基 金 托管人复 核 。 本 招募
说明书所 载 内容截止 日 为 2017 年 9 月 23 日，有关财 务 数据和净 值 表现截止 日为
2017 年 6 月30 日。
一 、基 金管理 人
（一）基 金 管理人概 况
名称：德 邦 基金管理 有 限公司
住所：上 海 市虹口区 吴 淞路218 号 宝矿国际 大 厦35 层
办公地址 ： 上海市虹 口 区吴淞路218 号宝矿 国 际大厦35 层
法定代表 人 ：姚文平
成立时间 ：2012年3 月27 日
组织形式 ： 有限责任 公 司
注册资本 ： 人民币2 亿元
批准设立 机 关：中国 证 监会
批准设立 文 号：中国 证 监会证监 许 可[2012]249 号
经 营范 围：基 金募 集、基 金销 售、特 定客 户资产 管理 、资产 管理 和中国 证 监 会
许可的其 他 业务
存续期间 ： 持续经营
联系人： 刘 利
联系电话 ：021-26010999
公司的股 权 结构如下 ：
股东名称 持股 比例
德邦证券 股 份有限公 司 70%
浙江省土 产 畜产进出 口 集团有限 公 司 20%
西子联合 控 股有限公 司 10%
（二）主 要 人员情况
1、董事 会 成员
姚文平先 生 ， 董事长， 硕士， 国 籍 中国。 复 星 集团副总 裁 ， 科技与 金 融集团 总
裁， 德邦证 券股份有 限 公司董事 长 ， 恒利证券 股份有限 公 司董事长， 中国证券 业 协
会互联网 证 券专业委 员 会副主任 委 员， 上海 新 金融研究 院 创始理事 。 曾先后于 南京
大学、 华泰 证券、 东海 证券工作 ， 对于证券 经 纪、 投 资银 行、 固 定收 益、 资 产管 理
等业务具 有 丰富的管 理 经验， 同时 在财富管 理 、 资产证券 化、 对冲基 金等方面 颇 有
创新。 武晓春先 生 ， 董事， 博 士， 国籍 中 国。 复星 集 团全球合 伙 人， 现任 德 邦证券 股
份有限公 司 总裁、 德 邦 创新资本 有 限责任公 司 董事长、 中 国证券业 协 会监事及 资产
管理委员 会 委员， 上海 市知联会 理 事。 曾任职 于华泰证 券 股份有限 公 司， 华泰长 城
期货公司 董 事。 在资产 管理业务 和 证券研究 方 面具有丰 富 经验， 曾著 有 《中国股 票
市场效率 研 究》等。
董振东先 生 ， 董事， 硕 士， 国籍中 国。 现任西 子联合控 股 有限公司 战 略投资部
长。 曾任 中 国银行江 苏 省分行担 任 计划部职 员 ， 新利软 件 集团股份 有 限公司担 任投
资部副总 监 ， 浙江国 信 创业投资 有 限公司高 级 经理， 杭 州 锅炉集团 股 份有限公 司证
券事务代 表 。
程兴华先 生 ， 董事， 国 籍中国， 上 海财经大 学 经济学博 士 ， 浙江大学 理论经济
学博士后， 高级经济 师 ， 副研究员 。 曾任浙江 省信托投 资 有限责任 公 司投资银 行 部
负责人， 金 信信托投 资 股份有限 公 司投资银 行 总部总经 理 ， 中天发 展 控股集团 有限
公司投资 总 监， 浙商金 汇信托股 份 有限公司 董 事、 董事会 法务总监、 总经理， 浙 江
省国际贸 易 集团有限 公 司金融产 业 部总经理 等 职， 现 任浙 江省国际 贸 易集团有 限公
司投资管 理 部总经理 。
易强先生 ， 董事， 硕 士 ， 国籍中 国 。 现任德 邦 基金管理 有 限公司总 经 理。 历 任
招商基金 管 理有限公 司 业务发展 部 副总监 ， 比 利时联合 资 产管理有 限 公司中国 地区
业务发展 总 监， 比利 时 联合资产 管 理有限公 司 上海代表 处 首席代表 ， 金元比联 基金
管理有限 公 司总经理 。
吕红兵先 生 ， 独立董 事 ， 硕士， 国 籍中国。 高 级律师， 国 浩律师事 务 所首席 执
行合伙人。 中华全国 律 师协会党 组 成员、 副会 长， 金融证 券业务委 员 会主任， 第 七
届上海市 律 师协会会 长 。 中国证 监 会第六届 股 票发行审 核 委员会专 职 委员、 中 国证
监会重组 委 咨询委员 、 上海证券 交 易所上市 委 员会委员 。 上海国际 贸 易仲裁 委 员会 、
上海仲裁 委 员会委员 及 仲裁员。 复 旦大学、 中 国人民大 学 、 华东政法 大学、 上海 外
贸大学等 高 校兼职或 客 座教授。
肖斌卿先 生 ， 独立董 事 ， 博士， 国 籍中国。 南 京大学管 理 科学与工 程 博士， 南
京大学工 程 管理学院 任 副教授。
王志伟先 生 ， 独立董 事 ， 硕士， 国 籍中国。 高 级经济师 ， 历任广东 省 第十届 政
协委员， 广 发基金管 理 有限公司 董 事长， 广 发 证券股份 有 限公司董 事 长兼党委 书记 ，
广东发展 银 行党组成 员 兼副行长 ， 广东发展 银 行行长助 理 ， 广东发 展 银行信托 投资部总经理 ， 广东发展 银 行人事教 育 部经理， 广 东省委办 公 厅政治处 人 事科科长 等职
务。 曾兼 任 中国基金 业 协会公司 治 理专业委 员 会委员， 广 东省政府 决 策咨询顾 问委
员会企业 家 委员， 广东 金融学会 常 务理事， 中 南财经政 法 大学客座 教 授， 江西财 经
大学客座 教 授。
2、监事 会 成员
李 力先生 ，监 事会主 席， 硕士， 国籍 中国。 现任 复星财 富管 理集团 法务 总监。
历任通力 律 师事务所 律 师，北京 市 中伦律师 事 务所上海 分 所资深律 师 。
王桦先生 ， 监事， 硕 士 ， 国籍中 国 。 曾任中 国 工商银行 技 术员， 浙 江 省农 信 联
社科员， 浙 江省国际 贸 易集团有 限 公司投资 发 展部高级 主 管， 现任 浙 江省国际 贸易
集团有限 公 司经营管 理 部高级经 理 。
王刚先生， 职工监事， 硕士， 国籍 中国。 现任 德邦基金 管 理有限公 司 监察稽核
部 副总经理（ 主持工作） ，曾任 天治 基金管理有 限公司监察 稽核部总监 助理、职 工
董事、子 公 司监事。
栾家斌先 生 ， 职工监事 ， 学士， 国 籍中国。 现 任德邦基 金 管理有限 公 司信息技
术部总监 ， 曾任职于 恒 川软件系 统 有限公司 。
3、高级 管 理人员
姚文平先 生 ，董事长 ， 硕士。 （ 简 历请参见 上 述董事会 成 员介绍）
易强先生 ， 总经理， 硕 士。 （简 历 请参见上 述 董事会成 员 介绍）
汪 晖先生 ，副 总经理 ，硕 士。曾 任华 泰证券 股份 有限公 司研 究员、 投资 经理、
高 级投资经理 ，华宝信托 公司信托基 金经理，华 泰柏瑞基金 管理有限公 司研究 员 、
基金经理 助 理 、基金 经 理、投资 总 监，具有15 年以上 的 证券投资 管 理经历。
李 定荣先 生， 督察长 ，硕 士。曾 任长 城证券 研究 员，华 安证 券研究 所副 所长，
华富基金 管 理有限公 司 监察稽核 部 总监， 金元 比联基金 管 理有限公 司 监察稽核 部总
监。
4、基金 经 理
王本昌先 生 ，硕士， 毕 业于上海 交 通大学应 用 数学专业 ， 从业 13 年 。曾任 华
泰柏瑞基 金 管理有限 公 司研究部 高 级数量分 析 师、 投资 部 基金经理 助 理、 基金 经理 、
量化投资 部 基金经理 ； 塔塔咨询 服 务有限公 司 业务分析 师 ； 济安金 信 科技有限 公司
金融工程 师 ； 济安陆 平 投资管理 有 限公司金 融 工程师。 2015 年8 月 加 入德邦基 金，
现任公司 金 融工程与 量 化投资部 总 监， 兼任 组 合基金投 资 部总监。 目 前担任德 邦量化优选股 票 型证券投 资 基金（LOF ）的基金 经 理。
5、投资 决 策委员会 成 员
汪晖先生 ， 副总经理 。 （简历请 参 见上述高 级 管理人员 介 绍）
黎莹女士 ， 硕士， 毕业 于复旦大 学 基础医学 专 业， 从 业7 年。 曾 任群 益证券 （ 医
药行业） 研 究员。2014 年 4 月加 入德邦基 金 ，现任公 司 投资研究 部 基金经理 ，目
前担任德 邦 大健康灵 活 配置混合 型 证券投资 基 金、 德 邦多 元回报灵 活 配置混合 型证
券投资基 金 的基金经 理 。
许文波先 生 ，硕士， 毕 业于吉林 大 学工商管 理 专业 ，从 业 16 年。 曾任 东北 证
券股份有 限 公司资产 管 理分公司 投 资管理部 部 门经理、 高 级投资经 理 、 投资主 办助
理、 定向资 产管理计 划 投资主办 人 、 集合资产 管理计划 投 资主办人； 东北证券 股 份
有 限公司 研究 所策略 研究 员；新 华证 券有限 责任 公司证 券投 资分析 师。2015 年 7
月加入德 邦 基金， 现任 公司投资 研 究部总经 理 ， 兼任研究 部总监。 目 前担任德 邦 纯
债债券型 证 券投资基 金 、 德邦鑫 星 价值灵活 配 置混合型 证 券投资基 金 、 德邦优 化灵
活配置混 合 型证券投 资 基金、 德 邦 新添利债 券 型证券投 资 基金、 德 邦 福鑫灵活 配置
混合型证 券 投资基金 、 德邦稳盈 增 长灵活配 置 混合型证 券 投资基金 、 德邦锐祺 债券
型证券投 资 基金 的基 金 经理。
张铮烁女 士 ，硕士， 毕 业于北京 交 通大学技 术 经济及管 理 专业，从 业 10 年。
曾任安邦 资 产管理有 限 责任公司 固 定收益部 投 资经理、 信 用评估部 研 究员， 中 诚信
国际信用 评 级有限责 任 公司评级 部 分析师。2015 年11 月 加入德邦 基 金， 现任 公司
固定收益部总监助理，目前担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金
（LOF） 、 德 邦德利货 币 市场基金、 德邦如意 货 币市场基 金 、 德邦现金 宝交易型 货 币
市场基金 、 德邦增利 货 币市场基 金 、 德邦纯 债9 个月定 期 开放债券 型 证券投资 基金
的基金经 理 。
王本昌先 生 ，硕士， 毕 业于上海 交 通大学应 用 数学专业 ， 从 业 13 年 。曾任 华
泰柏瑞基 金 管理有限 公 司研究部 高 级数量分 析 师、 投资 部 基金经理 助 理、 基金 经理 、
量化投资 部 基金经理 ； 塔塔咨询 服 务有限公 司 业务分析 师 ； 济安金 信 科技有限 公司
金融工程 师 ； 济安陆 平 投资管理 有 限公司金 融 工程师。 2015 年8 月 加 入德邦基 金，
现任公司 金 融工程与 量 化投资部 总 监， 兼任 组 合基金投 资 部总监。 目 前担任德 邦量
化优选股 票 型证券投 资 基金（LOF ）的基金 经 理。
6、上述 人 员之间均 不 存在近亲 属 关系 。
二 、基 金托管 人
（一）基 金 托管人概 况
1、基本 情 况
名称：国 泰 君安证券 股 份有限公 司
住所：中 国 （上海） 自 由贸易试 验 区商城路618 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 68 号 32 层
法定代表 人 ：杨德红
成立时间 ：1999 年8 月 18 日
组织形式 ： 股份有限 公 司
批准设立 机 关及批准 设 立文号： 证 监机构字[1999]77 号
注册资本 ： 柒拾陆亿 贰 仟伍佰万 元 人民币
存续期间 ： 持续经营
基金托管 业 务批准文 号 ：证监许 可[2014]511 号
联系人： 王 健
联系电话 ：021-38676666
国泰君安 证 券前身为 国 泰证券和 君 安证券 ，1999 年8 月 18 日两公 司 合并新 设
为国泰君 安 证券股份 有 限公司。 2015 年6 月26 日国泰君 安 证券在上 交 所上市交 易，
证券简称 为 “国泰君 安 ” ，证券 代 码为“601211 ” 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 国 泰
君安证券 注 册资本为76.25 亿元 人 民币， 直接 设有 6 家 境 内子公司 和1 家境外 子公
司， 并在全 国设有 31 家分公司、368 家证 券 营业部和17 家期货 营 业部， 是国 内最
早开展各 类 创新业务 的 券商之一 。2008-2017 年， 公司 连 续 十 年 在 中 国证监会 证券
公司分类 评 价中被评 为A 类 AA 级 ，为目前 证 券公司获 得 的最高评 级 。
2、主要 人 员情况
陈忠义先 生 ， 中国 国籍 ， 无境 外居 留权，1970 年 10 月 出 生， 经 济学 学士， 中
级 经济师 ，现 任国泰 君安 证券资 产托 管部总 经理 。1993 年 参加工 作， 曾任职于君
安证券清 算 部总经理 助 理、 国泰 君 安证券营 运 中心副总 经 理、 光大 证 券营运管 理总
部 总经理等职 。 “全国金 融五一劳动 奖章” 、 “金 融服务能手 ”称号获得 者，中国 证
券业协会 托 管结算专 业 委员会副 主 任委员， 带 领团队设 计 的 “直通 式 证券清算 质量
管理国际 化 标准平台 ” ，被评为 上 海市 2011 年度金融 创 新奖二等 奖 。2014 年 2 月
起任国泰 君 安证券资 产 托管部总 经 理。 国泰君安 证 券总部设 资 产托管部 ， 现有 员工 全 部具备基 金 从业资格 及 本科以 上
学历， 管理 人员及业 务 骨干均具 有 多年基金、 证券和银 行 的从业经 验 ， 从业人员 囊
括了经济 师 、 会计师、 注册会计 师 、 律师、 国 际注册内 部 审计师等 中 高级专业 技术
职称及专 业 资格， 专业 背景覆盖 了 金融、 会计 、 经济 、 法 律、 计 算机 等各领域 ， 是
一支诚实 勤 勉、 积极进 取、 专业分 布合理， 职 业技能优 良 的资产托 管 从业人员 队 伍。
3、基金 托 管业务经 营 情况
国泰君安 证 券获得证 券 投资基金 托 管资格以 来 ， 广泛开 展 了公募基 金 、 基金 专
户 、券商资管 计划、私募 基金等基金 托管业务， 与建信、平 安大华、华 夏、天 弘 、
富国、 银 华 、 鹏华、 华 安、 长信、 中融等多 家 基金公司 及 其子公司 建 立了托管 合 作
关系，截 止 2017 年 9 月 30 日托 管公募基 金 21 只， 专业 的服务和 可 靠的运营 获 得
了管理人 的 一致认可 。
三 、相 关服务 机构
（一）基 金 份额发售 机 构
1、直销 机 构
（1）德 邦 基金管理 有 限公司直 销 中心
住所：上 海 市虹口区 吴 淞路 218 号 宝矿国际 大 厦 35 层
办公地址 ： 上海市虹 口 区吴淞路 218 号宝矿 国 际大厦 35 层
法定代表 人 ：姚文平
联系人： 王 伟
公司总机 ：021-26010999
直销电话 ：021-26010928
直销传真 ：021-26010960
客服热线 ：400-821-7788
（2）德 邦 基金管理 有 限公司网 上 直销平台
网址：www.dbfund.com.cn
投资者可 以 通过基金 管 理人的网 站 和其他网 上 直销平台 办 理本基金 的 认购 、 申
购及赎回 等 业务，具 体 业务规则 请 参阅相关 公 告。
2、其他 场 外销售机 构
（1）中 国 民生银行 股 份有限公 司
注册地址 ： 北京市西 城 区复兴门 内 大街 2 号
办公地址 ： 北京市西 城 区复兴门 内 大街 2 号
法定代表 人 ：洪崎
联系人： 王 志刚
电话：010-56367133
传真：010-57092611
客服电话 ：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2）上 海 浦东发展 银 行股份有 限 公司
注册地址 ： 上海市浦 东 新区浦东 南 路 500 号
办公地址 ： 上海市中 山 东一路 12 号
法定代表 人 ：吉晓辉
联系人： 虞 谷云
电话：021-61616206
传真：021-63604196
客服电话 ：95528
公司网址 ： www.spdb.com.cn
（3）交 通 银行股份 有 限公司
注册地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 188 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 188 号
法定代表 人 ：牛锡明
联系人： 张 作伟
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话 ：95559
公司网址 ：www.bankcomm.com
（4）海 通 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 上海市广 东 路 698 号
办公地址 ： 上海市广 东 路 698 号
法定代表 人 ：王开国 联系人： 李 笑鸣
电话：021 －23219000
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com
（5）德 邦 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 普陀区曹 杨 路 510 号 南 半幢 9 楼
办公地址 ： 上海市浦 东 新区福山 路 500 号城 建 国际中心 26 楼
法定代表 人 ：姚文平
联系人： 刘 熠
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电话 ：400-888-8128
公司网址 ：www.tebon.com.cn
（6）信 达 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 北京市西 城 区闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地址 ： 北京市西 城 区闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代表 人 ：张志刚
联系人： 尹 旭航
联系电话 ：010-63081493
传真：010-63080978
客服电话 ：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（7）国 金 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 中国成 都 市青羊区 东 城根上街 95 号
办公地址 ： 中国成都 市 青羊区东 城 根上 街 95 号
法定代表 人 ：冉云
联系人： 刘 婧漪
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话 ：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（8）华 泰 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 南京市江 东 中路 228 号
办公地址 ： 南京市建 邺 区江东中 路 228 号华 泰 证券广场 、 深圳市福 田 区深南 大
道 4011 号 港中旅大 厦 18 楼
法定代表 人 ：周易
联系人： 庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话 ：95597 或 400-8895-597
网址：http://www.htsc.com.cn
（9）第 一 创业证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市福 田 区福华一 路 115 号投 行 大厦 20 楼
办公地址 ： 深圳市福 田 区福华一 路 115 号投 行 大厦 18 楼
法定代表 人 ：刘学民
联系人： 吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-23838751
客服电话 ：95358
网址： www.firstcapital.com.cn
（10）申 万 宏源证券 有 限公司
注册地址 ： 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 45 层
办公地址 ： 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 45 层
法定代表 人 ：李梅
联系人： 黄 莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523
网址： www.swhysc.com
（11 ）东 海 证券股份 有 限公司 注册地址 ： 江苏省常 州 延陵西路 23 号投资 广 场 18 层
办公地址 ： 上海浦东 新 区东方路 1928 号东海 证 券大厦 5 楼
法定代表 人 ：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人： 王 一彦
客服电话 ：95531 或 400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（12）中 国 银河证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大 街 35 号国际 企 业大厦 C 座
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大 街 35 号国际 企 业大厦 C 座
法定代表 人 ：陈有安
联系人： 辛 国政
联系电话 ：010-83574507
传真：010-83574807
客服热线 ：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（13）中 信 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号 卓越时代 广 场（二期 ） 北座
办公地址 ： 北京市朝 阳 区亮马桥 路 48 号中信 证 券大厦
法定代表 人 ：王东明
联系人： 马 静懿
电话：010-60833889
传真：010-60833739
客服电话 ：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（14）中 信 证券(山东) 有限公司
注册地址 ： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛 国 际金融广 场 1 号楼 20 层
办公地址 ： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛 国 际金融广 场 1 号楼 20 层
法定代表 人 ：杨宝林 客服电话 ：95548
联系人： 孙 秋月
电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
（15）国 泰 君安证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 上海市浦 东 新区商城 路 618 号
办公地址 ： 上海市银 城 中路 168 号 上海银行 大 厦 29 楼
法定代表 人 ：万建华
联系人： 钟 伟镇
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话 ：95521
网址：www.gtja.com
（16）国 联 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 无锡市金 融 一街 8 号
法定代表 人 ：姚志勇
联系人： 祁 昊
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话 ：95570
网址：www.glsc.com.cn
（17）一 路 财富(北京) 信息科技 股 份有限公 司
注册地址 ： 北京市西 城 区阜成门 外 大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表 人 ：吴雪秀
联系人： 徐 越
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电话 ：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/ （18）广 发 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 广东省广 州 市黄埔区 中 新广州知 识 城腾飞一 街 2 号 618 室
法定代表 人 ：孙树明
联系人： 黄 岚
客服电话 ：95575
网址：http://new.gf.com.cn/
（19）中 信 期货有限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表 人 ：张皓
客服电话 ：400-990-8826
联系人： 韩 钰
电话：010-6083 3754
传真：010-5776 2999
网址：www.citicsf.com
（20）上 海 万得基金 销 售有限公 司
注册地址: 中 国（上海 ） 自由贸易 试 验区福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地址: 中 国（上海 ） 自由贸易 试 验区福山 路 33 号 8 楼
法定代表 人: 王廷富
客服电话: 400-821-0203
联系人: 徐亚 丹
电话：13818306630
传真：021-50710161
（21）上 海 天天基金 销 售有限公 司
注册地址: 上 海市徐汇 区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市宛 平 南路 88 号 26 楼
法定代表 人: 陶涛
客服电话: 400-181-8188
联系人: 王超
电话：021-54509988 传真：021-54509981
网址: www.1234567.com.cn
（22）上 海 陆金所资 产 管理有限 公 司
注册地址 ： 上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址 ： 上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1333 号 14 楼
法定代表 人 ：郭坚
客服电话 ：400-821-9031
联系人： 程 晨
电话：021-20662010
网址：www.lufunds.com
（23）尚 智 逢源（北 京 ）基金销 售 有限公司
注册地址: 北京市门 头 沟区石龙 经 济开发区 永 安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
办公地址: 上海市卢 湾 区鲁班路 166 号 3 楼
法定代表 人: 刘磊
客服电话: 400-628-1176
联系人: 刘蕾
电话：15618301166
传真：021-6302-7025
网址: www.hongdianfund.com
（24）上 海 长量基金 销 售投资顾 问 有限公司
注册地址 ： 上海市浦 东 新区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地址 ： 上海市浦 东 新区东方 路 1267 号 11 层
法定代表 人 ：张跃伟
联系人： 苗 明
电话：021-20691923
传真：021-58787698
客服电话 ：400-820-2899
公司网址 ：www.erichfund.com
（25）上 海 云湾投资 管 理有限公 司
注册地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区新 金 桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区新 金 桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表 人 ：戴新装
客服电话 ：400-820-1515
联系人: 范泽 杰
电话：021-20530186
传真：021-20538999
网址： www.zhengtongfunds.com
（26）上 海 基煜基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 上海市崇 明 县长兴镇 路 潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海泰和
经济发展 区 ）
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 488 号 的 太平金融 大 厦 1503-1504 室
法定代表 人 ：王翔
客服电话 ：400-820-5369
联系人： 俞 申莉
电话：021-65370077
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
(27) 上海 汇 付金融服 务 有限公司
注册地址 ： 上海市中 山 南路 100 号 金外滩国 际 广场 19 楼
办公地址 ： 上海市中 山 南路 100 号 金外滩国 际 广场 19 楼
法定代表 人 ：金佶
客服电话 ：400-820-2819
联系人： 陈 云卉
电话：18616024775
传真：021-33323837
网址：http://tty.chinapnr.com
（28）上 海 好买基金 销 售有限公 司
注册地址: 上海市虹 口 区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦 东 南路 1118 号鄂尔多 斯 国际大厦 903 ～906 室
法定代表 人: 杨文斌 客服电话 ：400-700-9665
联系人： 陆 敏
联系电话 ：021-36696312
网址：www.ehowbuy.com
（29）上 海 联泰资产 管 理有限公 司
注册地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区富 特 北路 277 号 3 层 310 室
办公地址 ： 上海市长 宁 区福泉北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表 人 ：燕斌
客服电话 ：400-046-6788
联系人： 兰 敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com
（30）上 海 利得基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 上海市宝 山 区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址 ： 上海浦东 新 区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表 人 ：李兴春
客服电话 ：400-921-7755
联系人： 曹 怡晨
电话：13661833056
传真：021-50583633
网址：www.leadbank.com.cn
（31）上 海 凯石财富 基 金销售有 限 公司
注册地址 ： 上海市黄 浦 区西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地址 ： 上海市黄 浦 区延安东 路 1 号凯石 大 厦 4 楼
法定代表 人 ：陈继武
客服电话 ：4000-178-000
联系人： 王 哲宇
电话：021-63333319
网址：www.vstonewealth.com （32）中 经 北证(北京) 资产管理 有 限公司
注册地址 ： 北京市西 城 区车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址 ： 北京市西 城 区车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
法定代表 人 ：徐福星
客服电话 ：400-600-0030
网址：http://www.bzfunds.com/
（33）浙 江 同花顺基 金 销售有限 公 司
注册地址 ： 浙江省杭 州 市文二西 路 1 号 903 室
办公地址 ： 浙江省杭 州 市余杭区 五 常街道同 顺 街 18 号 同 花顺大楼 4 层
法定代表 人 ：凌顺平
客服电话 ：400-8773-772
联系人： 董 一锋
电 话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网址 ：www.5ifund.com
（34）奕 丰 金融服务 （ 深圳）有 限 公司
注册地址: 深圳市前 海 深港合作 区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市前海
商务秘书 有 限公司）
办公地址: 深 圳市南山 区 海德三道 航 天科技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表 人: TAN YIK KUAN
客服电话: 400-684-0500
联系人: 叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
（35）珠 海 盈米财富 管 理有限公 司
注册地址 ： 珠海市横 琴 新区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地址 ： 广州市海 珠 区琶洲大 道 东 1 号保 利 国际广场 南 塔 12 楼 B1201-1203
法定代表 人 ：肖雯
客服电话 ：020-89629066 联系人： 邱 湘湘
电话：15692407121
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（36）深 圳 众禄金融 控 股股份有 限 公司
注册地址 ： 深圳市罗 湖 区梨园路 物 资控股置 地 大厦 8 楼
办公地址 ： 深圳市罗 湖 区梨园路 物 资控股置 地 大厦 8 楼
法定代表 人 ：薛峰
客服电话 ：4006-788-887
联系人： 童 彩平
电话：0755-33227950
网址：www.zlfund.cn
（37）深 圳 市新兰德 证 券投资咨 询 有限公司
注册地址 ： 深圳市福 田 区华强北 路 赛格科技 园 4 栋 10 层 1006
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大 街 35 号 国 际 企业大厦 C 座 9 层
法定代表 人 ：杨懿
客服电话 ：400-166-1188
联系人： 文 雯
电话：010-83363101
网址：http://8.jrj.com.cn/
（38）深 圳 富济财富 管 理有限公 司
注册地址 ： 深圳市前 海 深港合区 前 湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址 ： 深圳市南 山 区高新南 七 道 12 号 惠 恒集团二 期 418 室
法定代表 人 ：刘鹏宇
客服电话 ：0755-83999907
联系人： 马力佳
电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.jinqianwo.cn
(39) 宜 信普 泽投资顾 问 （北京） 有 限公司 注册地址 ： 北京市朝 阳 区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址 ： 北京市朝 阳 区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表 人 ：戎兵
客服电话 ：400-6099-200
联系人： 张 得仙
电话：010-52413390
传真：010-85894285
网址： www.yixinfund.com
（40）泰 诚 财富基金 销 售( 大连) 有 限公司
注册地址 ： 辽宁省大 连 市沙河口 区 星海中龙 园 3 号
办公地址 ： 辽宁省大 连 市沙河口 区 星海中龙 园 3 号
法定代表 人 ：林卓
客服电话 ：400-6411-999
联系人： 姜 奕竹
电话：15840969093
传真：0411-84396536
网址：www.taichengcaifu.com
（41）上 海 大智慧财 富 管理有限 公 司
注册地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区杨 高 南路 428 号 1 号楼 1102 、1103
办公地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区杨 高 南路 428 号 1 号楼 1102 、1103
法定代表 人 ：申健
客服电话 ：021-20219931
联系人： 施燕华
电话：021-20219988
传真：021-20219988
网址：www.gw.com.cn
（42）北 京 新浪仓石 基 金销售有 限 公司
注册地址: 北京市海 淀 区东北旺 西 路中关村 软 件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新
浪总部科 研 楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海 淀 区东北旺 西 路中关村 软 件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科 研 楼 5 层 518 室
法定代表 人: 李昭琛
客服电话: 010-62675369
联系人: 吴翠
电话：010-62675369
传真：8610-62675979
网址: www.xincai.com
（43）海 银 基金销售 有 限公司
注册地址 ： 中国（上 海 ）自由贸 易 试验区银 城 中路 8 号 402 室
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 8 号 4 楼
法定代表 人 ：刘惠
联系人： 毛 林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话 ：400-808-1016
公司网址 ：www.fundhaiyin.com
（44）北 京 钱景基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 北京市海 淀 区丹棱街 丹 棱 soho10 层
办公地址 ： 北京市海 淀 区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1008
法定代表 人 ：赵荣春
客服电话 ：400-893-6885
电话：010-57418813
网址：www.qianjing.com
（45）北 京 肯特瑞财 富 投资管理 有 限公司
注册地址: 北京市海 淀 区海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市海 淀 区海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
法定代表 人: 陈超
客服电话: 95118
联系人: 赵 德赛
电话：18600280556 传真：010-89188000
网址: fund.jd.com
（46）北 京 增财基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 北京市西 城 区南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址 ： 北京市西 城 区南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表 人 ：罗细安
客服电话 ：400-001-8811
联系人： 李 皓
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
网址：www.zcvc.com.cn
（47）北 京 汇成基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 北京市海 淀 区中关村 大 街 11 号 11 层 1108
办公地址 ： 北京市海 淀 区中关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代表 人 ：王伟刚
客服电话 ：400-619-9059
联系人： 丁 向坤
电话：18001102931
网址：www.fundzone.cn
（48）和 讯 信息科技 有 限公司
注册地址 ： 北京市朝 外 大街 22 号 泛利大厦 10 层
办公地址 ： 上海市黄 浦 区龙华东 路 647 号电 科 滨江中心 16 楼
法定代表 人 ：王莉
联系人： 刘 洋
联系电话 ：021-20835785
传真号码 ：021-20835879
客服热线 ：400-920-0022
公司网址 ：www.licaike.com
（49）南 京 苏宁基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 南京市玄 武 区苏宁大 道 1-5 号 办公地址 ： 南京市玄 武 区苏宁大 道 1-5 号
法定代表 人 ：钱燕飞
客服电话 ：95177
联系人： 王 锋
电话：025-66996699-887226
网址：www.snjijin.com
（50）诺 亚 正行（上 海 ）基金销 售 投资顾问 有 限公司
注册地址 ： 上海市虹 口 区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址 ： 上海市杨 浦 区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表 人 ：汪静波
客服电话 ：400-821-5399
联系人： 张 裕
电话：15801816961
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com
（51）北 京 电盈基金 销 售有限公 司
注册地址: 北京市朝 阳 区呼家楼 （ 京广中心 ）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址: 北京市东 城 区朝阳门 北 大街 8 号 富 华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表 人: 程刚
客服电话: 400-100-3391
联系人: 赵 立芳
电话：010-56176104
传真：010-56176118
网址: www.dianyingfund.com
（52）北 京 虹点基金 销 售有限公 司
注册地址 ： 北京市朝 阳 区西大望 路 1 号 1 号楼 1603
办公地址 ： 北京市朝 阳 区工人体 育 馆北路甲 2 号盈科中 心 B 座裙楼 二 层
法定代表 人 ：董浩
客服电话 ：400-068-1176
联系人： 陈 铭洲 电话：18513699505
网址：www.jimufund.com
（53）北 京 恒天明泽 基 金销售有 限 公司
注册地址 ： 北京市经 济 技术开发 区 宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址 ： 北京市朝 阳 区东三环 中 路 20 号 乐 成中心 A 座 23 层
法定代表 人 ：梁越
客服电话 ：4008-980-618
联系人： 张 鼎
电话：010-53509644
传真：010-58845306
公司网址 ：www.chtfund.com
（54）蚂 蚁 （杭州） 基 金销售有 限 公司
注册地址 ： 杭州市余 杭 区仓前街 道 文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址 ： 杭州市西 湖 区黄龙时 代 广场
法定代表 人 ：陈柏青
客服电话 ：400-076-6123
联系人： 韩 爱彬
电话：18205712248
网址：www.fund123.cn
（55）中 泰 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 济南市经 七 路 86 号
办公地址 ： 济南市经 七 路 86 号
法定代表 人 ：李玮
客服电话 ：95538
联系人： 许 曼华
联系电话 ：021-20315290
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn
（56）平 安 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 深圳市福 田 区金田路 大 中华国际 交 易广场 8 楼 办公地址 ： 深圳市福 田 区金田路 大 中华国际 交 易广场 8 楼
法定代表 人 ：杨宇翔
联系人： 周 一涵
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客服电话 ：95511-8
公司网址 ：http://stock.pingan.com/
（57）东 莞 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 东莞市莞 城 区可园南 路 一号
办公地址 ： 广东省东 莞 市莞城区 可 园南路一 号 金源中心 22 楼
法定代表 人 ：张运勇
电话：0769-22115712
传真：0769-22115712
邮编：523000
（58）天 风 证券股份 有 限公司
注册地址 ： 湖北省武 汉 市东湖新 技 术开发区 关 东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址 ： 湖北省武 汉 市武昌区 中 南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼
法定代表 人 ：余磊
联系人： 杨 晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
邮编：430000
（59） 其他 场外销售 机 构具体名 单 详见基金 份 额发售公 告 以及基 金 管 理人届 时
发布的调 整 销售机构 的 相关公告 。
3、场内 发 售机构
本基金通 过 深圳证券 交 易所上网 定 价发售 ， 基 金份额发 售 机构为具 有 基金销 售
资格的深 圳 证券交易 所 会员单位 。
（1）已 经具 有基金 销售 业务资 格的 深交所 会员 单位（ 具体 名单见 基金 份额发
售公告） 。
（2）本 基金 募集期 期间 获得基 金销 售资格 并具 有深交 所会 员单位 资格 的证券公司经深 交 所确认后 也 可代理场 内 的基金份 额 发售。 具体 名单可在 深 交所网站 查 询 ，
本基金管 理 人将不就 此 事项进行 公 告。
（3）尚 未取 得基金 销售 资格， 但属 于深交 所会 员的其 他机 构，可 在本 基金上
市交易后 ， 代理投资 人 通 过深交 所 交易系统 参 与本基金 的 买卖。
（二）登 记 机构
名称：中 国 证券登记 结 算有限责 任 公司
住所：北 京 市西城区 太 平桥大街 17 号
办公地址 ： 北京市西 城 区太平桥 大 街 17 号
法定代表 人 ：周明
联系电话 ：010－50938782
联系人： 赵 亦清
（三）出 具 法律意见 书 的律师事 务 所
名称：上 海 市通力律 师 事务所
住所：上 海 市银城中 路 68 号 19 楼
办公地址 ： 上海市银 城 中路 68 号 19 楼
负责人： 俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 丁 媛
经办律师 ： 黎明、丁 媛
（四）审 计 基金财产 的 会计师事 务 所
名称：安 永 华明会计 师 事务所（ 特 殊普通合 伙 ）
法定代表 人 ：葛明
住所：中 国 北京市东 城 区东长安 街 1 号东方 广 场安永大 楼 16 层
办公地址 ： 中国北京 市 东城区东 长 安街 1 号 东 方广场安 永 大楼 16 层
邮政编码 ：100738
公司电话 ：010-58153000
公司传真 ：010-85188298
签章会计 师 ：陈露、 蔺 育化
业务联系 人 ：蔺育化
四 、基 金的名 称
德邦量化 优 选股票型 证 券投资基 金 （LOF ）
五 、基 金的类 型
本基金类 型 ： 上市契 约 开放式（LOF ） ； 股 票型 证券投资 基 金
六 、基 金的投 资目 标
在力求严 格 控制投资 风 险的前提 下 ，通过数 量 化的方法 进 行积极的 投 资组合管
理与风险 控 制， 力争实 现超越业 绩 比较基准 的 投资收益 ， 谋求基金 资 产的长期 增 值 。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的 投 资范围为 具 有良好流 动 性的金融 工 具，包括 国 内依法发 行 上市的股
票、 债 券 （ 含中小企 业 私募债券 ） 、 货币市场 工 具、 权 证 、 股指期货 、 资产支持 证 券 、
国债期货 以 及法律法 规 或中国证 监 会允许基 金 投资的其 他 金融工具 （ 但须符合 中 国
证监会相 关 规定） 。
基金的投 资 组合比例 为 ： 本基 金投 资于股票 组 合的比例 不 低于基金 资 产的 80% ；
扣除股指 期 货合约 和 国 债期货合 约 需缴纳的 交 易保证金 后 ，现金或 到 期日在一 年 以
内的政府 债 券占基金 资 产净值的 比 例不低于5% 。
如法律法 规 或监管机 构 以后允许 基 金投资其 他 品种，基 金 管理人在 履 行适当程
序后，可 以 将其纳入 投 资范围 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金利 用 量化投资 模 型， 在 严 格 控制投资 风 险的前提 下 ， 力求投 资 业绩达 到
或超越业 绩 比较基准 。
1、股票 投 资策略
本基金以 沪 深 300 指 数 为业绩比 较 基准权益 部 分的标的 指 数， 基 金股 票投资 方
面将主要 采 用量化投 资 模型 ， 选取 并持有预 期 收益较好 的 标的指数 成 分股及其 他股
票构成投 资 组合， 在 严 格控制投 资 风险的前 提 下， 力求 实 现超越业 绩 比较基准 的投
资收益。 量化投资 模 型 主要借 鉴 国内外成 熟 的量化投 资 策略， 在对 标的指数 成 分股及 其
他股票的 基 本面等信 息 研究的基 础 上， 运用 多 因子分析 模 型构建投 资 组合， 同 时进
行定期优 化 组合调整 并 严格控制 组 合风险， 实 现超额收 益 。
（1）多 因 子 Alpha 模型
本基金的 多 因子 Alpha 模型以中 国 股票市场 的 宏观环境 、 行业及个 股 特性为分
析框架， 综 合测试各 类 因子在股 票 长期表现 上 所产生的 超 额收益， 包 括 基本面 趋势
因子、 盈 利 质量因子 、 价值因子 、 分析师预 期 因子、 动 量 等市场因 子 、 事件驱动因
子等几大 类 因子， 每类 因子分别 由 多项因子 组 合而成。 在 实际管理 运 作中， 公司 的
量化投研 团 队会持续 研 究市场的 状 态以及市 场 变化， 紧密 跟踪模型 各 个因子的 有效
性和市场 环 境，并对 模 型和模型 所 采用的因 子 做出适当 更 新或调整 。
多因子 Alpha 模型利用 长期积累 并 最新扩展 的 数据库 ， 科 学地考虑 了 大量的各
类 信息，包括 来自市场各 类投资者、 公司各类报 表、分析师 预测等等多 方的信 息 。
基金经理 根 据市场状 况 及变化对 各 类信息的 重 要性做出 具 有一定前 瞻 性的判断 ， 适
合调整各 因 子类别的 具 体组成及 权 重。
（2）风 险 控制与调 整
本基金还 将 利用风险 预 测模型进 行 投资组合 进 行事前控 制 ， 力求 实现 的风险 在
可控的范 围 之内， 另 外 本基金利 用 交易成本 模 型进行交 易 成本控制 ， 以减少交 易对
投资组合 业 绩的影响 ， 本交易成 本 模型既考 虑 交易费用 等 固定成本 ， 也考虑了 市场
冲击成本 。
（3）投 资 组合优化 与 调整
本基金在 Alpha 模型、 风 险模型及 交 易成本模 型 的基础上， 进行投资 组 合优化，
构建实现 预 期投资收 益 最大化的 投 资组合 。 本 基金将根 据 所考虑各 种 信息的变 化情
况， 对投 资 组合进行 优 化 调整， 并 根据市场 情 况适当控 制 和调整投 资 组合的 换 手率 。
2、固定 收 益投资策 略
债券投资 方 面， 本基金 亦采取 “自 上而下” 的 投资策略， 通过深入 分 析宏观经
济、 货币政 策和利率 变 化等趋势， 从而确定 债 券的配置 策 略。 同时， 通过考察 不 同
券种的收 益 率水平、 流 动性、 信用 风险等因 素 认识债券 的 核心内在 价 值， 运用久 期
管理、 收 益 率曲线策 略 、 收益率 利 差策略和 套 利等投资 策 略进行债 券 组合的灵 活配
置。
3、衍生 品 投资策略 （1）股 指 期货投资 策 略
本基金将 根 据风险管 理 的原则， 以 套期保值 为 目的， 在风 险可控的 前 提下， 选
择流动性 好 、交易活 跃 的股指期 货 合约。
（2）权 证 投资策略
本基金对 权 证的投资 以 对冲下跌 风 险、实现 保 值和锁定 收 益为主要 目 的。本基
金在权证 投 资中 以权 证 的市场价 值 分析为基 础 ，以主动 式 的科学投 资 管理为手 段 ，
综合考虑 股 票合理价 值 、标的股 票 价格，结 合 权证定价 模 型、市场 供 求关系、 交易
制度设计 等 多种因素 估 计权证合 理 价值， 通 过 资产配置 、 品种与类 属 选择，谨 慎 进
行投资， 追 求基金资 产 稳定的当 期 收益 。
4、中小 企 业私募债 券 投资策略
对于中小 企 业私募债 券 而言，由 于 其采取非 公 开方式发 行 和交易， 并 限制投资
者数量上 限 ，会导致 一 定的流动 性 风险。同 时 ，中小企 业 私募债券 的 发债主体 资 产
规模较小 、 经营波动 性 较高、信 用 基本面稳 定 性较差， 进 而整体的 信 用风险相 对 较
高。因此 ， 本基金在 投 资中小企 业 私募债券 的 过程中将 从 以下三个 方 面控制投 资 风
险。首先 ， 本基金将 仔 细甄别发 行 人资质， 建 立风险预 警 机制；其 次 ，将严格 控 制
中小企业 私 募债券的 投 资比例上 限 。第三， 将 对拟投资 或 已投资的 品 种进行流 动 性
分析和监 测 ，尽量选 择 流动性相 对 较好的品 种 进行投资 ；
5、资产 支 持证券的 投 资策略
本基金将 在 宏观经济 和 基本面分 析 的基础上 ， 对资产证 券 化产品的 质 量和构成、
利率风险 、 信用风险 、 流动性风 险 和提前偿 付 风险等进 行 定性和定 量 的全方面 分析 ，
评估其相 对 投资价值 并 作出相应 的 投资决策 ， 力求在控 制 投资风险 的 前提下尽 可能
的提高本 基 金的收益 。
6、国债 期 货投资策 略
本基金投 资 国债期货， 将根据风 险 管理的原 则 ， 以套期保 值为目的， 充分考虑
国债期货 的 流动性和 风 险收益特 征 ， 在风险可 控的前提 下 ， 本着谨慎 原则， 适度 参
与国债期 货 投资。
今后， 随着 证券市场 的 发展、 金融 工具的丰 富 和交易方 式 的创新等， 基金还将
积极寻求 其 他投资机 会 ， 如法律 法 规或监管 机 构以后允 许 基金投资 其 他品种， 本基
金将在履 行 适当程序 后 ，将其纳 入 投资范围 以 丰富组合 投 资策略。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金业 绩 比较基准 ： 95% ×沪 深 300 指数收 益 率+5% ×银 行活期存 款 利率( 税
后)
沪深 300 指 数是指由 中 证指数有 限 公司编制 和 发布的沪 深 300 的价 格 指数 。 沪
深 300 指数 是沪深证 券 交易所第 一 次联合发 布 的反映 A 股市场整 体 走势的指 数 ，
是由上海 和 深圳证券 市 场中选 取 300 只 A 股 作为样本 编 制而成的 成 份股指数 。沪
深 300 指 数 成份股为 A 股市场 中 市场代表 性 好、 流动 性 高、 交易 活 跃的主流 股票 ，
覆盖了沪 深 市场六成 左 右的市值 ， 能够反映 市 场主流投 资 的收益情 况 。
随 着 法 律 法 规 和 市 场 环 境 发 生 变 化 ， 如 果 中 证 指 数 有 限 公 司 变 更 或 停 止 沪 深
300 指数 的 编制及发 布 、 或沪 深 300 指数由 其 他指数替 代 、 或由于 指 数编制方 法发
生重大变 更 等原因导 致 上述业绩 比 较基准不 适 用本基金 ， 或者推出 更 权威的能 够表
征本基金 风 险收益特 征 的指数 ， 本 基金管理 人 可以依据 维 护基金份 额 持有人合 法权
益的原则 ， 根据实际 情 况对业绩 比 较基准进 行 相应调整 。 调整业绩 比 较基准应 经基
金托管人 同 意， 报中 国 证监会备 案 ， 基金管 理 人应在调 整 前 2 个工 作 日在指定 媒介
上予以公 告 。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为 股 票型基金 ， 属于较高 预 期风险、 较 高预期收 益 的证券投 资 基金品 种，
其预期风 险 与收益高 于 混合型基 金 、债券型 基 金与货币 市 场基金。
十 一、 基金投 资组 合报告
本基金管 理 人的董事 会 及董事保 证 本报告所 载 资料不存 在 虚假记载 、 误导性 陈
述或重大 遗 漏，并对 其 内容的真 实 性、准确 性 和完整性 承 担个别及 连 带责任。
基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中
的财务指 标 、 净值表现 和投资组 合 报告等内 容 ， 保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误
导性陈 述 或 者重大遗 漏 。
本投资组 合 报告所载 数 据截止 2017 年 06 月 30 日， 本报 告所列财 务 数据未经
审计。
1、期末 基 金资产组 合 情况
金额单位 ： 人民币元 序号 项目 金额
占基金总 资 产
的比例（% ）
1 权益投资 64,735,493.43 93.63
其中：股 票 64,735,493.43 93.63
2 固定收益 投 资 - -
其中：债 券 - -
资 产 支持证券 - -
3 贵金属投 资 - -
4 金融衍生 品 投资 - -
5 买入返售 金 融资产 - -
其中： 买 断 式回购的 买 入返售金 融 资产 - -
6 银行存款 和 结算备付 金 合计 4,093,880.33 5.92
7 其他各项 资 产 311,117.46 0.45
8 合计 69,140,491.22 100.00
2、 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
2.1 报告 期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
金额单 位 ：人民币 元
代
码
行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资 产 净值比例
(%)
A 农、林、 牧 、渔业 1,033,200.00 1.51
B 采矿业 3,101,084.00 4.54
C 制造业 29,676,004.77 43.42
D
电力、 热力 、 燃 气及水 生产和
供应业
4,803,167.00 7.03
E 建筑业 2,785,674.36 4.08
F 批发和零 售 业 2,090,408.50 3.06
G 交通运输 、 仓储和邮 政 业 1,981,415.00 2.90
H 住宿和餐 饮 业 132,790.00 0.19
I
信息传输 、 软件和信 息 技术服
务业
207,015.00 0.30
J 金融业 16,886,327.80 24.70
K 房地产业 1,877,315.00 2.75
L 租赁和商 务 服务业 53,720.00 0.08
M 科学研究 和 技术服务 业 - -
N 水利、 环 境 和公共设 施 管理业 - -
O 居民服务 、 修理和其 他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会 工作 - -
R 文化、体 育 和娱乐业 107,372.00 0.16
S 综合 - -
合计 64,735,493.43 94.71
2.2
报告期 末 按行业分 类 的港股通 投 资股票投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的所 有 股票投资 明 细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产 净
值比例（ ％ ）
1 601318 中国平安 39,500 1,959,595.00 2.87
2 600816 安信信托 130,200 1,769,418.00 2.59
3 601818 光大银行 431,600 1,747,980.00 2.56
4 600859 王府井 106,190 1,714,968.50 2.51
5 600567 山鹰纸业 475,500 1,702,290.00 2.49
6 600741 华域汽车 67,500 1,636,200.00 2.39
7 600674 川投能源 166,000 1,630,120.00 2.38
8 601288 农业银行 462,200 1,626,944.00 2.38
9 600031 三一重工 198,000 1,609,740.00 2.36
10 600383 金地集团 138,500 1,588,595.00 2.32
11 600170 上海建工 407,148 1,555,305.36 2.28
12 600507 方大特钢 182,000 1,552,460.00 2.27
13 600886 国投电力 195,100 1,541,290.00 2.25
14 601636 旗滨集团 329,900 1,487,849.00 2.18
15 601998 中信银行 227,200 1,429,088.00 2.09
16 601939 建设银行 229,000 1,408,350.00 2.06
17 600681 百川能源 98,900 1,395,479.00 2.04
18 601233 桐昆股份 100,300 1,390,158.00 2.03
19 600837 海通证券 92,200 1,369,170.00 2.00
20 600030 中信证券 80,200 1,365,004.00 2.00
21 600312 平高电气 94,200 1,294,308.00 1.89
22 600348 阳泉煤业 178,700 1,211,586.00 1.77
23 601699 潞安环能 154,400 1,207,408.00 1.77
24 600983 惠而浦 107,900 1,167,478.00 1.71
25 600160 巨化股份 96,700 1,163,301.00 1.70
26 600585 海螺水泥 50,100 1,138,773.00 1.67
27 600377 宁沪高速 115,000 1,127,000.00 1.65
28 600104 上汽集团 35,300 1,096,065.00 1.60
29 600519 贵州茅台 2,300 1,085,255.00 1.59
30 600161 天坛生物 26,826 1,041,117.06 1.52 31 601100 恒立液压 63,500 1,034,415.00 1.51
32 002447 壹桥股份 114,800 1,033,200.00 1.51
33 600118 中国卫星 36,400 1,013,376.00 1.48
34 601668 中国建筑 102,300 990,264.00 1.45
35 600019 宝钢股份 143,500 962,885.00 1.41
36 601601 中国太保 28,100 951,747.00 1.39
37 600015 华夏银行 102,240 942,652.80 1.38
38 600409 三友化工 88,700 893,209.00 1.31
39 601058 赛轮金宇 248,900 851,238.00 1.25
40 000662 天夏智慧 48,900 782,400.00 1.14
41 600346 恒力股份 94,800 777,360.00 1.14
42 601398 工商银行 136,000 714,000.00 1.04
43 601009 南京银行 61,200 686,052.00 1.00
44 601899 紫金矿业 188,600 646,898.00 0.95
45 601600 中国铝业 142,000 641,840.00 0.94
46 600809 山西汾酒 17,500 607,075.00 0.89
47 600309 万华化学 18,900 541,296.00 0.79
48 600894 广日股份 44,800 530,432.00 0.78
49 600529 山东药玻 20,100 493,857.00 0.72
50 601169 北京银行 53,100 486,927.00 0.71
51 601006 大秦铁路 56,900 477,391.00 0.70
52 300089 文化长城 29,755 444,242.15 0.65
53 600705 中航资本 76,000 429,400.00 0.63
54 600703 三安光电 19,600 386,120.00 0.56
55 601607 上海医药 13,000 375,440.00 0.55
56 600269 赣粤高速 51,800 269,878.00 0.39
57 600963 岳阳林纸 34,100 256,773.00 0.38
58 600325 华发股份 25,200 210,420.00 0.31
59 600900 长江电力 13,300 204,554.00 0.30
60 601669 中国电建 25,000 198,000.00 0.29
61 600566 济川药业 5,200 197,756.00 0.29
62 002621 三垒股份 11,550 175,444.50 0.26
63 600801 华新水泥 17,800 169,634.00 0.25
64 600479 千金药业 10,900 157,723.00 0.23
65 603288 海天味业 3,800 154,964.00 0.23
66 600110 诺德股份 9,500 133,855.00 0.20
67 600754 锦江股份 4,900 132,790.00 0.19
68 600285 羚锐制药 11,600 130,268.00 0.19 69 601989 中国重工 20,000 124,200.00 0.18
70 601566 九牧王 7,000 112,840.00 0.17
71 300451 创业软件 3,700 112,406.00 0.16
72 600885 宏发股份 2,700 107,703.00 0.16
73 600551 时代出版 6,800 107,372.00 0.16
74 600018 上港集团 16,900 107,146.00 0.16
75 600664 哈药股份 17,400 101,094.00 0.15
76 002555 三七互娱 3,700 94,609.00 0.14
77 601012 隆基股份 4,900 83,790.00 0.12
78 600208 新湖中宝 17,400 78,300.00 0.11
79 600873 梅花生物 13,500 76,545.00 0.11
80 600093 易见股份 4,000 53,720.00 0.08
81 600487 亨通光电 1,800 50,490.00 0.07
82 601186 中国铁建 3,500 42,105.00 0.06
83 600329 中新药业 2,300 41,653.00 0.06
84 000568 泸州老窖 800 40,464.00 0.06
85 603801 志邦股份 1,171 39,579.80 0.06
86 600761 安徽合力 2,800 36,680.00 0.05
87 600711 盛屯矿业 5,300 35,192.00 0.05
88 603335 迪生力 3,124 34,832.60 0.05
89 600461 洪城水业 4,400 31,724.00 0.05
90 603043 广州酒家 923 23,324.21 0.03
91 603679 华体科技 809 21,438.50 0.03
92 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.03
93 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.03
94 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.02
95 603305 旭升股份 1,193 13,433.18 0.02
96 603331 百达精工 787 7,578.81 0.01
97 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01
4、报告 期 内股票投 资 组合的重 大 变动
4.1 累计 买 入金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买 入金额
占期末基 金 资产
净值比例 （ ％）
1 601233 桐昆股份 3,786,405.00 5.54
2 601318 中国平安 3,780,999.39 5.53
3 601006 大秦铁路 3,338,803.00 4.88 4 600507 方大特钢 3,106,018.00 4.54
5 000776 广发证券 3,079,602.00 4.51
6 600566 济川药业 3,041,168.03 4.45
7 601009 南京银行 2,989,619.68 4.37
8 600104 上汽集团 2,932,712.12 4.29
9 601939 建设银行 2,924,985.00 4.28
10 601818 光大银行 2,846,064.00 4.16
11 002503 搜于特 2,832,932.80 4.14
12 600585 海螺水泥 2,790,501.65 4.08
13 600837 海通证券 2,720,600.76 3.98
14 600519 贵州茅台 2,698,188.12 3.95
15 600036 招商银行 2,657,979.81 3.89
16 600019 宝钢股份 2,636,255.00 3.86
17 600170 上海建工 2,612,151.17 3.82
18 601998 中信银行 2,587,473.86 3.79
19 601607 上海医药 2,544,601.40 3.72
20 600161 天坛生物 2,467,778.96 3.61
21 600383 金地集团 2,427,662.00 3.55
22 600816 安信信托 2,420,494.45 3.54
23 600487 亨通光电 2,419,345.00 3.54
24 600567 山鹰纸业 2,353,321.00 3.44
25 300115 长盈精密 2,313,371.00 3.38
26 600031 三一重工 2,312,674.00 3.38
27 000338 潍柴动力 2,182,126.00 3.19
28 601699 潞安环能 2,092,513.00 3.06
29 300401 花园生物 2,066,107.00 3.02
30 601601 中国太保 2,064,002.00 3.02
31 600859 王府井 2,056,570.47 3.01
32 600681 百川能源 2,048,967.00 3.00
33 600886 国投电力 2,043,053.39 2.99
34 600900 长江电力 2,001,262.50 2.93
35 002092 中泰化学 1,993,585.78 2.92
36 600983 惠而浦 1,984,182.00 2.90
37 600258 首旅酒店 1,941,943.40 2.84
38 600809 山西汾酒 1,939,532.00 2.84 39 600741 华域汽车 1,913,298.78 2.80
40 600674 川投能源 1,911,798.00 2.80
41 600312 平高电气 1,908,905.00 2.79
42 300089 文化长城 1,874,193.80 2.74
43 000400 许继电气 1,860,479.25 2.72
44 300072 三聚环保 1,858,538.00 2.72
45 600479 千金药业 1,849,481.60 2.71
46 600452 涪陵电力 1,841,640.60 2.69
47 601668 中国建筑 1,835,985.00 2.69
48 002142 宁波银行 1,823,714.89 2.67
49 600409 三友化工 1,807,286.40 2.64
50 000333 美的集团 1,768,201.00 2.59
51 601801 皖新传媒 1,625,195.00 2.38
52 601288 农业银行 1,598,402.00 2.34
53 000429 粤高速 A 1,576,749.51 2.31
54 600030 中信证券 1,569,518.00 2.30
55 601100 恒立液压 1,565,627.00 2.29
56 002611 东方精工 1,562,808.00 2.29
57 601688 华泰证券 1,517,187.00 2.22
58 600348 阳泉煤业 1,509,201.00 2.21
59 601636 旗滨集团 1,501,754.00 2.20
60 601058 赛轮金宇 1,490,817.00 2.18
61 600338 西藏珠峰 1,446,787.06 2.12
62 002143 印纪传媒 1,410,777.00 2.06
63 002447 壹桥股份 1,389,416.00 2.03
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
4.2 累计 卖 出金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖 出金额
占期末基 金 资产
净值比例 （ ％）
1 601006 大秦铁路 2,975,365.20 4.35
2 600566 济川药业 2,919,512.04 4.27
3 000776 广发证券 2,911,902.00 4.26
4 600036 招商银行 2,901,196.51 4.24
5 002503 搜于特 2,855,005.19 4.18
6 601607 上海医药 2,502,802.44 3.66 7 601318 中国平安 2,449,025.00 3.58
8 600487 亨通光电 2,357,245.00 3.45
9 601233 桐昆股份 2,323,291.90 3.40
10 300115 长盈精密 2,314,084.04 3.39
11 600104 上汽集团 2,297,351.00 3.36
12 601009 南京银行 2,154,856.56 3.15
13 000338 潍柴动力 2,137,509.48 3.13
14 600519 贵州茅台 2,054,725.60 3.01
15 300401 花园生物 2,027,620.00 2.97
16 600900 长江电力 1,960,002.00 2.87
17 002092 中泰化学 1,902,249.00 2.78
18 000333 美的集团 1,881,076.00 2.75
19 300072 三聚环保 1,827,819.00 2.67
20 000429 粤高速A 1,808,648.94 2.65
21 600507 方大特钢 1,800,805.00 2.63
22 002142 宁波银行 1,763,190.34 2.58
23 600479 千金药业 1,746,302.00 2.55
24 600258 首旅酒店 1,720,831.20 2.52
25 600585 海螺水泥 1,670,634.77 2.44
26 600019 宝钢股份 1,661,255.16 2.43
27 000400 许继电气 1,646,176.13 2.41
28 601939 建设银行 1,603,495.00 2.35
29 600452 涪陵电力 1,592,613.14 2.33
30 601688 华泰证券 1,575,347.00 2.30
31 600161 天坛生物 1,511,997.00 2.21
32 601601 中国太保 1,510,909.00 2.21
33 600338 西藏珠峰 1,461,915.00 2.14
34 600809 山西汾酒 1,447,511.00 2.12
35 600837 海通证券 1,418,609.00 2.08
36 002143 印纪传媒 1,403,023.00 2.05
37 601801 皖新传媒 1,367,879.88 2.00
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
4.3 买入 股 票的成本 总 额及卖出 股 票的收入 总 额
单位：人 民 币元
买入股票 成 本（成交 ） 总额 196,083,424.00
卖出股票 收 入（成交 ） 总额 133,896,906.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
5 、 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
6 、 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的前五名 债 券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7 、 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
9 、 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的前五名 权 证投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
10 、报告 期 末本基金 投 资的股指 期 货交易情 况 说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
11 、报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
注：本基金本报告期未投资国债期货。
12 、投资 组 合报告附 注
12.1 报告 期 内，本基 金 投资的前 十 名证券的 发 行主体没 有 被监管部 门 立案调
查，或在 报 告编制日 前 一年受到 公 开谴责、 处 罚的情形 。
12.2 报 告 期内，本 基 金投资的 前 十名股票 中 ，没有超 出 基金合同 规 定的备选
库之外的 股 票。
12.3 期 末 其他各项 资 产构成 单位：人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 101,136.43
2 应收证券 清 算款 175,072.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,990.93
5 应收申购 款 32,917.55
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 311,117.46
12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5 期末 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12.6 投 资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
本 报告 中因四 舍五 入原因 ，投 资组合 报告 中市值 占总 资产或 净资 产比例 的 分 项
之和与合 计 可能存在 尾 差。
十 二、 基金的 业绩
本基金管 理 人依照恪 守 职守、 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的原 则 管理和运 用 基金资 产，
但不保证 基 金一定盈 利 ， 也不保 证 最低收益 。 基金的过 往 业绩并不 代 表其未来 表现 。
投资有风 险 ，投资者 在 做出投资 决 策前应仔 细 阅读本基 金 的招募说 明 书。
1、本基 金 合同生效 日 为 2017 年 3 月 24 日 ， 基金合同 生 效以来（ 截 至 2017
年 6 月 30 日）历史 各 时间段基 金 份额净值 增 长率及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率
的比较：
量化优选 A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017 年03 月24 日-
2017 年 06 月30 日
5.45% 0.56% 4.84% 0.58% 0.61% -0.02%
优选 C
阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
2017 年 03 月24 日
-2017 年06 月30 日
5.21% 0.56% 4.84% 0.58% 0.37% -0.02%
注： 本 基金 业绩比较 基 准：95% × 沪深 300 指 数收益率+5% ×银行 活 期存款利
率( 税后)
2、自基 金 合同生效 以 来基金份 额 累计净值 增 长率变动 及 其与同期 业 绩比较基
准收益率 变 动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满 1 年。 本 基金的建仓期为 6 个月， 自 2017 年 3 月 24 日合同 生效日起至 2017
年 06 月 30 日，本基金运作时间未满 6 个月， 仍处于建仓期中。图示日期为 2017 年 3 月
24 日至 2017 年 06 月 30 日。
十 三、 基金费 用与 税收
( 一) 基 金费 用的种类
1、基金 管 理人的管 理 费；
2、基金 托 管人的托 管 费；
3、销售 服 务费；
4、 《基金 合 同》生效 后 与基金相 关 的信息披 露 费用；
5、 《基金 合 同》生效 后 与基金相 关 的会计师 费 、律师费 、 诉讼费 和 仲 裁费 ；
6、基金 份 额持有人 大 会费用；
7、基金 的 证券 、期 货 交易费用 ；
8、基金 的 银行汇划 费 用；
9、基金 的 相关账户 的 开户及维 护 费用；
10 、基金 上 市初费和 上 市月费； 11 、 按照 国 家有关规 定 和 《基金合 同》 约定， 可以在基 金 财产中列 支 的其他费
用。
( 二) 基 金 费用计提 方 法、计提 标 准和支付 方 式
1、基金 管 理人的管 理 费
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 1.0% 年费率计 提。管理费 的计算 方
法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每 日应 计提的基 金 管理费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基金管理 费 每日计算， 逐日累计 至 每月月末， 按月支付， 由基金管 理 人向基金
托管人发 送 基金管理 费 划款指令 ， 基金托管 人 复核后于 次 月前 5 个 工 作日内从 基金
财产中一 次 性支付给 基 金管理人 。 若遇法定 节 假日、公 休 假等 ， 支 付 日期顺延 。
2、基金 托 管人的托 管 费
本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.2% 的年费率 计提。托管 费的计 算
方法如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每 日应 计提的基 金 托管费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基金托管 费 每日计算， 逐日累计 至 每月月末， 按月支付， 由基金管 理 人向基金
托管人发 送 基金托管 费 划款指令 ， 基金托管 人 复核后于 次 月前 5 个 工 作日内从 基金
财产中一 次 性支取。 若 遇法定节 假 日、公休 日 等 ， 支付 日 期顺延。
3、基金 销 售服务费
本基金 A 类基金份 额 不收取销 售 服务费，C 类基金份 额 的销售服 务 费年费率
为 0.25% 。 本基金销 售 服务费按 前 一日 C 类 基 金份额的 基 金资产净 值 的 0.25% 年费
率计提。 计 算方法如 下 ：
H ＝E ×0.25% ÷当年 天 数
H 为基 金销 售服务费
E 为 C 类基 金份额前 一 日基金资 产 净值
销售服务 费 每日计算， 逐日累计 至 每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作日
内从基金 财 产中 一次 性 支付给登 记 机构或基 金 管理人 ， 并 由登记机 构 支付或基 金管理人代付 给 各基金销 售 机构。若 遇 法定节假 日 、休息日 ， 支付日期 顺 延。
上述 “一、 基金费用 的 种类 ” 中第 4－11 项 费 用， 由基金 管理人和 基 金托管人
根据有关 法 规及相应 协 议规定， 按 费用实际 支 出金额列 入 当 期费用 ， 由基金托 管人
根据基金 管 理人的指 令 从基金财 产 中支付。
（ 三）不 列 入基金费 用 的项目
下列费用 不 列入基金 费 用：
1 、基金 管理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基
金财产的 损 失；
2、基金 管 理人和基 金 托管人处 理 与基金运 作 无关的事 项 发生的费 用 ；
3、 《基金 合 同》生效 前 的相关费 用 ；
4、 其他 根据 相关法律 法 规及中国 证 监会的有 关 规定不得 列 入基金费 用 的项目 。
（ 四）费 用 调整
基金管理 人 和基金托 管 人可根据 基 金发展情 况 ， 在履 行适 当程序后 调 整基金 管
理费率、 基 金托管费 率 和 C 类基金 份额销售 服 务费率等 相 关费率。 降 低 C 类基 金
份额销售 服 务费率， 无 需召开基 金 份额持有 人 大会。 基 金 管理人必 须 依照有关 规定
于新的费 率 实施日前 在 指定媒介 上 刊登公告 。
（ 五）基 金 税收
本基金运 作 过程中涉 及 的各纳税 主 体， 其纳 税 义务按国 家 税收法律 、 法规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说 明 书依据 《 证 券投资基 金 法》 、 《公 开 募集证券 投 资基金运 作 管理办法 》 、
《证券投 资 基金销售 管 理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披 露 管理办法 》 及其它有 关法
律法规的 要 求， 结 合本 基金管理 人 在本基金 合 同生效后 对 本基金实 施 的投资经 营情
况，对本 基 金原招募 说 明书进行 了 更新。主 要 更新内容 如 下：
1 、在“ 重要 提示” 部分 ： 明确 了 本 基金的 成立 日期、 更新 招募说 明书 内容的
截止日期 及 有关财务 数 据的截止 日 期 。
2、更新 了 “第三部 分 基金管 理 人”中基 金 管理人的 相 关信息。
3、更新 了 “第四部 分 基金托 管 人”中基 金 托管人的 相 关信息 。
4、更新 了 “第五部 分 相关服 务 机构”中 代 销机构 和 登 记机构 的 基 本信息 。
5、 新增了 “ 第六部分 基金的募 集 ” 中基金的 募集情况， 删除了发 行 期基金募集的基本 要 素内容， 如 募集方式 、 场所、期 限 、对象等 部 分。
6、 新增了 “ 第七部分 基金合同 的 生效” 中基 金合同生 效 的相关信 息 ， 删除 了
基金备案 的 条件及基 金 不能生效 时 募集资金 的 处理方式 。
7、 更新了 “第九部 分 基金份 额 的申购与 赎 回”中“ 五 、 申购和 赎 回的金额限
制”。
8、更新 了 “第 十部分 基金的 投 资”中最 近 一期 （截 至 2017 年 06 月 30 日）
投资组合 报 告内容。
9、 新增了 “ 第十一部分 基金的 业 绩” ， 说明 了 量化优 选 A 自 2017 年 03 月 24
日至 2017 年 06 月 30 日的基金 业 绩；优 化 C 自 2017 年 03 月 24 日至 2017 年 06
月 30 日 的 基金业绩 。
10 、 更新了 “第二十三 部分 其 他 应披露事 项 ” ， 列示了 自 2017 年 3 月 25 日至
2017 年 9 月 23 日 涉 及公司及 本 基金的信 息 披露事项 。
德邦基金管理有限公司
二○ 一七年十一月四日
