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国泰TMT:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 
国泰深 证 TMT50 指数分级 
证券投资 基金 更新招募 说明 书摘要 
(2017 年第二 号) 
基金管理人: 国泰 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 : 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
重 要提 示 
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]308 号文准予 募集注册,
并依据 中国证券监督管理委员会 机构部函[2015]378 号文进行募集。 本基金基金
合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、
完整。 本招募说明书经中国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册,并
不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金
没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿、 时机、 数
量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也
需承担相应的投资风险。 基金投资中的风险包括: 因整 体政治、 经济、 社会等环
境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性
风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险 (TMT50A 份额的
本金 及约定收益的 风险 、指数化投资风险、运作风险 )等。


本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益特征 。国泰 TMT50 份额是本基金基础份额,具 有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险 和预期收益高于混合型基金 、 债券型基金 和 货 币 市 场 基 金 。TMT50A 份额和 TMT50B 份额通过场内的国泰 TMT50 份额按照 1: 1 的基金份额配比自动分离或 分拆而来, 按照基金合同的约 定, 具有与国泰 TMT50 份额不同的风险收益特征。TMT50A 份额的 预期风险和 预期收益较低, TMT50B 份额由于 内含杠杆机 制的设计, 预期风险和预期收益有国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 所放大,将高于普通的股票型基金 ,其净值的变动幅度将大于国泰 TMT50 份额 和 TMT50A 份额净值的变动幅度,即 TMT50B 份额的波动性要高 于其他两类份 额, 其承担的风险也较高。 TMT50B 份额的持 有人会因杠杆倍数的变化而承担不 同 程度的投资风险。TMT50A 份额和 TMT50B 份额可通过基金合同 约定的配对 转换方式合并为场内的国泰 TMT50 份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折算为场内的国泰 TMT50 份额,从而体现出 本基金基础份额的风险收益特征。 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒 投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与 基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负担。 当投资人赎回时, 所得或会 高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人 依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合 同》 。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。 本招 募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 26 日 ,投资组合报告为 2017 年 2 季度 报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。 第 一部 分


基 金 管理 人 一、 基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 成立时间:1998 年 3 月 5 日 法定代表人: 陈勇胜 注册资本:壹亿壹 仟万元人民币 联系人: 辛怡 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 联系电话: (021 )31089000,4008888688 股权 结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、 基金管理人管理基金的基本情况 截至 2017 年 9 月 26 日,本基金管理人共管理 102 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 (包括 2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基 金) 、国 泰金马 稳健回 报证券投 资基金 、国泰 货币市场 证券投 资基金 、国泰金鹿 保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎 价值精选 混合型 证券投 资基金( 由金鼎 证券投 资基金转 型而来 ) 、国 泰金牛创新 成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增 值混合证 券投资 基金转 型而来) 、国泰 双利债 券证券投 资基金 、国泰 区位优势混 合 型 证 券投 资 基金 、 国 泰 中 小 盘成 长 混合 型 证券 投 资 基金 (LOF ) ( 由 金 盛 证 券 投资基金转型而来) 、国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金、国泰价值经典灵活 配置混合型证券投资基金(LOF ) 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基 金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰事件驱动 策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 国泰成长优 选混合型证券投资 基金 、国泰大宗商品配 置证 券投资基金(LOF) 、国 泰信用债券 型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基 金 (由金泰证券投资基金转型而 来) 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF ) ( 由 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 换 而 来) 、上证 5 年期国债 交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式 证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰国证医药卫生行国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证 券投资基金、 国泰聚信价值 优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 国 泰 国 策 驱动 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金、 国 泰浓 益 灵活 配 置 混 合 型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、 国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基 金转型而 来) 、 国泰新 经济灵活 配置混 合型证 券投资基 金、国 泰国证 食品饮料行 业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理 财债券型 证券投 资基金 转型而来 ) 、国 泰策略 收益灵活 配置混 合型证 券投资基金 (由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益 灵活配置混合型证券投 资基金、国泰互联网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改 革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝 对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大健康 股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放 式证券投资基金联接基 金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国 证 新 能 源汽 车 指数 证 券投 资 基 金(LOF ) ( 由 国 泰 国 证新 能 源汽 车 指数 分 级 证 券 投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易 型开放 式指数 证券投资 基金转 型而来 ) 、国泰 民利保 本混合 型证券投资 基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰福 益 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金、 国 泰创 业 板指 数 证 券投 资 基金 (LOF ) 、 国 泰 鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景 益灵活配置混合型证券投资基金、 国 泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基 金、 国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、 国泰润利纯债债券型证券投资基金、 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、 国 泰众益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券投资基金、 国泰国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 融信定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰现金宝货币市场基金、 国 泰景气行 业灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF)、 国 泰 中 证国 有 企业 改 革指 数 证 券投 资 基金 (LOF ) 、 国 泰 民 丰回 报 定期 开 放 灵 活 配 置 混 合型 证 券投 资 基金 、 国 泰中 证 申万 证 券行 业 指 数证 券 投资 基 金(LOF)、 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰保本混合型证券投资基金变 更而来) 、国泰 量化收 益灵活配 置混合 型证券 投资基金 、国泰 睿信平 衡混合型证 券投资基金、 国泰大农业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基 金、 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润鑫纯债债券型证券投 资基金 、 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期 国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰瞬利交易型货币市场基金、 国泰民安 增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选债券型证券 投资基金(QDII)。 另 外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事 会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人 成为首批获准开展特定客户资产管理业务 (专户理财) 的基金公司 之一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII ) 资格, 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 三、 主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月 在中国建设银行总行工作, 历任综合计划处、 资金处副处长、 国际结算部副总经 理 (主持工作) 。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总 经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国 泰基金管理有限公司工作, 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。 2015 年 10 月至 2016 年 8 月, 在中建投信托有限 责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月, 在建投投资有限责任公司、 建投传媒 华文公司任监事长、 纪委书记。2016 年 11 月 起任公司党委书记,2017 年 3 月起 任公司董事长、法定代表人。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司 工作, 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投 资部助理投资经理 , 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理、 组负 责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 傅敏,董事,大学本科,会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月,任 冶金工 业部西南地勘局财会处干部。 1988 年 3 月至 2005 年 7 月, 在中国建设银行工作, 历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月 至 2011 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司工作,历任人力资源部副总经理、 业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月,在 中投发展有限责任公司工作,历任 人力资源部总经理、 总 裁助理、 工会 主席、 党 委委员、 副总裁、 董事 。 现任中国 建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。 Santo Borsellino ,董事 ,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助 理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师; 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员; 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人; 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基 金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公 司董事。 游一冰, 董事, 大学本 科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII ) 及英 国特许 保险师 (Chartered Insurer)。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经 理;1994 年起任中国保险 (欧洲) 控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险 有限公司英国分公司再保险承保人; 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002 年起任中 意人寿 保险有 限公司董 事。2007 年 起任中意 财产保 险有限 公司董事、 总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 董树梓, 董事, 大学本科, 高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月, 在山 东临沂电业局工作, 历任会计、 科长、 副总会计师。 2002 年 3 月至 2003 年 2 月, 在山西鲁 晋王曲发电公司工作, 任党组成员、 总会计师。2003 年 2 月至 2008 年国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 3 月,任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月,任英 大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今,在 中国电力财 务有限公司工作。历任审计部主任,公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起 任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员、 个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高 级业务经理、 业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基 金管理有限公司,任总经理助理, 2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总 经理及公司董事。 王军,独 立董 事,博 士 研究生, 教授 。1986 年起在对 外经 济贸易 大 学法律 系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、 院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律 研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会 常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中 国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁 委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 (目前已上市) 独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任 公司独立董事。 常瑞明, 独立 董事, 大 学学历, 高级 经济师 。1980 年起在 工商 银行 河北省 工作, 历任河北沧州市支行主任、 副行长; 河北省分行办公室副主任、 信息处处 长、 副处长; 河北保定 市分行行长、 党组副书 记、 书记; 河北省分行 副行长、 行 长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长 、党委书记;2007 年起任 工商银行工会工作委员会常务副主任; 2010 年至 2014 年任北京银泉 大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事。 杨小舟, 独立董事, 博士研究生, 研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月, 任 南京林业大学(原南京林产工业学院)财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3 月, 在中国财政科学研究院 (原财政部财政科学研究所) 工作, 历任 实习研究员、 助理研究员、 副研究员 、 研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月, 任长天国际国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月, 任福建实达集团股份有限 公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月, 任同方股份有限公司副总裁。2005 年 12 月起在中国财政 科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生导师。2017 年 3 月起任公司独立董事。 黄晓衡, 独立董事, 硕士研究生, 高级经济师。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月, 在中国建设银行江苏省分行工作, 先后任职于计划处、 信贷处、 国际业务部, 历 任副处长、 处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月, 任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月, 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月 ,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、 会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月, 在中国国际金融有 限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3 月, 任汉石投资管理有限公司 (香港) 董事总经理。 2013 年 8 月至 2016 年 1 月, 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 2、 监事会成员 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后于建设银行辽宁分行国际业务部、 人力资源部、 葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财 部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部 工作, 任业务经理、 副 行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资 咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任 副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月 任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律 及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司 监事。 刘锡忠, 监事, 研究生 。1989 年 2 月至 1995 年 5 月, 中国人民银行 总行稽 核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月, 在华北电力集团财务有限公司 工作, 历任部门经理、 副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作, 历任华北分公司副总经理、 纪 检监察室主持工作、 风险管理部主任、 资金管理部 主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基 金管理有限公司, 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值 混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券 投资基金的基金经理, 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 (原 国泰区位优势股票型证券投资基金) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼 任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF ) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任 国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月起任权益投资总监。 2015 年 8 月起任公司职工监事。 倪蓥, 监事, 硕士研究 生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月, 任新晨信息 技术有 限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术 部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 现任纪 检监察室副主任、 审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 陈星德, 博士 ,15 年 证券基金 从业 经历。 曾 就职于江 苏省 人大常 委 会、中 国证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有 限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于 上投摩根基金管理有限公司,历任 督察长、 副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 担任公司副总经 理。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 李辉, 大学本科, 17 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上 海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集 团, 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人、 人力资源部 (财富大学) 及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公 司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。 李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局, 历任稽查处副主任科员、 主任科员、 行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中 国证监会上海专员办, 任副处长;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司, 任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金 管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国 泰基金管理有 限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。 4、本基金 的基金经理 (1 )现任基金经理 艾小军, 硕士,16 年证券基金从业经历。2001 年5 月至2006 年 9 月在华安 基金管理有限公司任量化分析师;2006 年9 月至2007 年8 月在汇丰晋信基金管 理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公 司任量化分析师;2007 年10 月加入国泰基金管理有限公司, 历任金融工程分析 师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金、 上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰 深证TMT50 指数分级证券投资基金 的基金经理, 2015 年4 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式 指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理,2017 年 3 月至2017 年5 月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金 经理,2017 年 3 月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 证航天军工指数证券投资基金 (LOF) 的基金 经理,2017 年4 月起兼任国泰中证 申万证券行业指数证券投资基金 (LOF) 的基 金经理,2017 年5 月起兼任国泰策 略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而 来) 、 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年8 月起兼 任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起 任投资总监(量化) 、金融工程总监。 (2 )历任基金经理 本基金自基金成立以来一直由艾小军担任本基金的基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司高级管理人员、 投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总 经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则, 以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 委员: 周向勇:总经理 陈星德:副总经理 吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作) 邓时锋:权益投资总监、权益投资(事业)部小组负责人 吴向军:海外投资总监、国际业务部副总监(主持工作) 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第 二部 分 基 金托管 人 ( 一) 基金托 管人 情况 1、基本情况 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为 国内网点最多、 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。 在海外, 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉, 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通 国际、 功能齐备的大型国有 商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念, 坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异 化竞争策略, 着力打造 “伴你成长” 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、 庞大 的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务 优质, 业绩突出,2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007 年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计, 并获得 无保留 意 见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402 ) 认证, 表 明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 “ ‘金牌 理财’TOP10 颁奖盛典 ” 中成绩突 出,获“ 最佳托 管银行 ”奖。2010 年再次 荣 获《首席 财务官 》杂志 颁发的“最 佳资产托管奖” 。2012 年荣获第十届中国财经风云榜 “最佳资产托管银行” 称号; 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的 “托管银行优秀奖” 和中央国债登 记 结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、 证券投资基金托管处、 委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风 险管理处、 技术保障处 、 营运中心、 市场营销 处、 内控监管处、 账户 管理处, 拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2017 年6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证 券投资基金共372 只。 ( 二) 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理 委员会 总体负 责中国农 业银行 的风险 管理与内 部控制 工作, 对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职权。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理 制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资 格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务 印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操 作区专门设置, 封闭管理,实施音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 ( 三) 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 基金托管 人通过 参数设 置将《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金合 同、托 管协议 规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作, 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面 警示。 对本基 金投资比 例接近 超标、 资金头寸 不足等 问题, 以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面 报告。 对投资 比例超标 、清算 资金透 支以及其 他涉嫌 违规交 易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第 三部 分 相 关服务 机构 一、基金份额 销售 机构 1、场外 销售机构 (1 )直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基金管理有 限公司上海直销 柜台 地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交 易页面 智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交 易客户端 “国泰基金”微信交易平台 电话:021-31081738 联系人:李静姝 (2 )其他场外销售 机构 ①销售银行及券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


中国农 业银 行股 份有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 客户服 务电 话:95599 联系人 : 客 户服 务中 心 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn 2


中国银行股份 有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :客 户服 务中 心 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn 3


招商银 行股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服 务热 线:95555 网址:www.cmbchina.com 4


上海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 电话:021-61618888 联系人 :高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线:95528 5


中国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号 法定代 表人 :李 国华 客服电 话:95580 网址:www.psbc.com 6


上海农 村商 业银 行股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 法定代 表人 :胡 平西 联系人 :吴 海平 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 电话:021-38576977 传真:021-50105124 客服电 话:021-962999 网址:www.srcb.com 7


东莞农 村商 业银 行股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路 2 号 法定代 表: 何沛 良 联系人 : 林 培珊 、杨 亢 客服电 话:0769-961122 电话:0769-22866254 网址:www.drcbank.com 8


国泰君 安证 券股 份有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电 话:95521 网址:www.gtja.com 9


中信建 投证 券股 份有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼 法定代 表人 :王 常青 联系人 :许 梦园 电话:010-85156398 传真:010-65182261 客服电 话:95587 4008-888-108 网址:www.csc108.com 10


国信证 券股 份有 限公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 11


招商证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 : 黄 婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:400-888-8111/95565 12


海通证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 客服电 话:95553 网址:www.htsec.com 13


申万宏 源证 券有 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 限公司 法定代 表人 :李梅 联系人 :黄莹 电话:021-33388211 客服电 话:95523 4008895523 网址:www.swhysc.com 14


东吴证 券股 份有 限公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 全国客 服电 话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 15


上海证 券有 限责 任公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电 话:021-962518 网址:www.962518.com 16


光大证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 法定代 表人 :薛峰 联系人 :刘 晨 、 李芳 芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电 话:95525 、10108998 、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 17


广发证 券股 份有 限公司 注册地 址: 广州 市黄 埔区 中新广 州知 识城 腾飞 一街 2 号 618 室 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18、19、36、 38、39 、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电 话:95575 网址:www.gf.com.cn 18


中信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场 (二期 )北 座 法定代 表人 : 张 佑君 联系人 : 侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com 19


渤海证 券股 份有 限公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市河 西区 宾水 道8 号 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :王 兆权 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电 话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 20


中信证 券( 山东 ) 有限责 任公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层 1507-1510 室 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号 青岛 国际 金 融广场 1 号楼 第20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 : 赵 艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客服电 话:95548 网址:www.citicssd.com 21


华泰证 券股份 有 限公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深 圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :周易 联系人 :庞 晓芸 电话:0755-82492193 网址:www.htzq.com.cn 客服电 话:95597 22


中国中 投证 券有 限责任 公司 注册地 址:深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 法定代 表人 :高涛 联系人 :张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电 话:400-600-8008 、95532 23


长城国 瑞证 券有 限公司 注册地 址: 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 法定代 表人 :王勇 联系人 :赵 钦 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电 话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 24


华宝证 券有 限责 任公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68778081 传真 021-68778117 客服电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 25


中国国 际金 融 股 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 份 有限 公司 法定代 表人 :李 剑阁 联系人 :罗 文雯 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 26


天相投 资顾 问有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座 701 法定代 表人 :林 义相 联系人 :林 爽 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com 27


信达证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电 话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 28


中国民 族证 券有 限责任 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 法定代 表人 :赵 大建 联系人 :李 微 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电 话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 29


华龙证 券有 限责 任公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服电 话:0931-4890100 、4890619 、4890618 网址:www.hlzqgs.com 30


西部证 券股 份有 限公司 注册地 址: 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :冯 萍 电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电 话:95582 网址:www.westsecu.com 31


平安证 券股份 有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 : 谢 永林 联系人 : 周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 32


中航证 券有 限公 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大 厦A 座41 楼 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 司 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 : 史 江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电 话:400-88-95335 网址:www.avicsec.com 33


东海证 券股 份有 限公司 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 法定代 表人 : 刘 化军 联系人 :李 涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 客服电 话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 34


方正证 券股 份有 限公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 联系人 :郭 瑞军 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电 话:95571 网址:www.foundersc.com 35


江海证 券有 限公 司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :张 宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 36


广州证 券有 限责 任公司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主 塔19 楼、20 楼 法定代 表人 :刘 东 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836655 传真:020-88836654 客服电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 37


浙商证 券股 份有 限公司 注册地 址: 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7 法定代 表人 :吴 承根 联系人 :毛 亚莉 电话:021-64318893 传真:021-64713795 客服电 话:967777 网址:www.stocke.com.cn 38


新时代 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层 法定代 表人 :马 金声 联系人 :孙 恺 电话:010-83561149 传真:010-83561094 客服电 话:4006989898 网址: www.xsdzq.cn 39


西南证 券股 份有 限公司 注册地 址: 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 电话:023-63786141 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn 40


华安证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智 中心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :汪 燕


电话:0551-65161675 传真:0551-65161600 客服电 话:4008096518 网址:www.huaan.com 41


华鑫证 券有 限责 任 公司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区 金田 路4018 号 安联 大厦28 层 A01 、 B01(b )单 元 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :王 逍 电话:021-64339000 客服电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 42


国金证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :贾 鹏 电话:028-86690058 传真:028-86690126 客户服 务电 话: 4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 43


中信期 货有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场 (二期 )北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场 (二期 )北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :洪 诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 网址:www.citicsf.com 44


华西证 券股 份有 限公司 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大 厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大 厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :谢 国梅 联系电 话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服 务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 45


江苏江 南农 村商 业 注册地 址: 常州 市和 平中 路 413 号 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 银行股 份有 限公 司 法定代 表: 陆向 阳 联系人 :包 静 电话:0519-89995170 传真:0519-89995170 客服电 话:(0519)96005 网址:www.jnbank.com.cn. ②第三方销售机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


诺亚正 行( 上海 ) 基金销 售投 资顾 问 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :李 娟 电话:021-38602377 传真:021-38509777


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上海好 买基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址 : 上 海市 浦东 新区 浦东南 路1118 号鄂 尔多 斯 国际大 厦903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :薛 年 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 3


蚂蚁( 杭州 )基 金 销售有 限公 司 注册地 址 : 杭 州市 余杭 区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址 : 浙 江省 杭州 市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F


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深圳众 禄金 融控 股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 5


上海长 量基 金销 售 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 投资顾 问有 限公 司 办公地 址 : 上 海市 浦东 新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层 法定代 表人 : 张跃 伟 联系人 :何 昳 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 6


北京展 恒基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :焦 琳 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802 客服电 话:4008886661 网址:www.myfund.com 7


浙江同 花顺 基金 销 售公司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路 1 号903 室 办公地 址: 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :杨 翼 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电 话:4008-773-772 0571-88920897 网址:www.5ifund.com 8


上海天 天基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 二层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 法定代 表: 其实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509977 传真:021-64383798 客服电 话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 9


众升财 富( 北京 ) 基金销 售有 限公 司 注册地 址 : 北 京市 朝阳 区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 法定代 表: 李招 弟 联系人 :李 艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电 话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com 10


上海利 得基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室 法定代 表: 李兴 春 联系人 : 叶 志杰 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电 话:400-921-7755 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 网址:www.leadfund.com.cn 11


嘉实财 富管 理有 限 公司 注册地 址 : 上 海市 浦东 新区 世纪大 道8 号 B 座 46 楼06-10 单 元 法定代 表: 赵学 军 联系人 :张 倩 电话:021-20289890 客服电 话:400-021-8850 传真: 021-20280110 、010-85097308 网址:www.harvestwm.cn 12


宜信普 泽投 资顾 问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路88 号9 号楼15 层1809 法定代 表: 沈伟 桦 联系人 :王 巨明 电话:010-52858244 传真:010-85894285 客服电 话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 13


一路财 富( 北京 ) 信息科 技有 限公 司 办公地 址: 北京 西城 区阜 成门大 街 2 号 万通 新世 界 广场 A 座 22 层2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大街 2 号万 通新 世 界广场 A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 客服电 话:400-001-1566 联系电 话:010-88312877 网址:www.yilucaifu.com 14


上海汇 付金 融服 务 有限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 虹梅路1801 号凯 科国 际大 厦7楼 法定代 表人 :金 佶 联系人 :陈 云卉 客服电 话:400-821-3999 手机客 户端 :天 天盈 基金 15


上海陆 金所 资产 管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号15 楼 法定代 表人 :鲍 东华 客户服 务电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com 16


泰诚财 富基 金销 售 (大连 )有 限公 司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园3 号 法定代 表人 :林 卓 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电 话:4006411999 网址:www.taichengcaifu.com 17


北京钱 景基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电 话:400-893-6885 网址: www.qianjing.com 18


北京虹 点基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工 人体育 场北 路 甲2 号 裙楼2 层222 单元 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号 盈 科中心 B 座裙楼 二层 法定代 表人 :胡 伟 客户服 务电 话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 19


深圳市 新兰 德证 券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区 福田街 道民 田 路178 号华 融大 厦 27 层2704 公司地 址 : 北 京市 西城 区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座7 层 客户服 务电 话:400-166-1188 法定代 表人 :张彦 联系人 :文雯 电话:010-83363101 网址:8.jrj.com.cn 20


上海凯 石财 富基 金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室 法定代 表: 陈继 武 联系人 : 李晓 明 电话:021-63333319 传真:021-63333390 客服电 话:4006-433-389 网址:www.lingxianfund.com 21


深圳富 济财 富管 理 有限公 司 注册地址 :深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒 集团二 期418 室 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 办公地址 :深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒 集团二 期418 室 法定代 表: 刘鹏 宇 联系人 :杨 涛 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn


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珠海盈 米财 富管 理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼1201-1203 单元 法定代 表: 肖雯 联系人 :李 孟 军 电话:18500050725 传真:021-63333390 客服电 话:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 23


北京新 浪仓 石基 金 销售有 限公 司 注册地址 :北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期( 西 扩)N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 办公地址 : 北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期( 西 扩)N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 法定代 表: 李昭 琛 联系人 :付 文红 电话:010-62676405 传真:010-82607151 客服电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 24 2 南京苏 宁基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 (苏 宁总 部) 法定代 表: 钱燕 飞 联系人 :喻 明明 电话:025-66996699-884131 传真 :025-66008800-884131 客服电 话:95177 网址:www.snjijin.com 25 3 北京汇 成基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层 1108


法定代 表: 王伟 刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电 话:400-619-9059 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 网址:www.hcjijin.com 26 3 北京创 金启 富投 资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 法定代 表: 梁蓉 联系人 :李 婷婷 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电 话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 27 3 北京格 上富 信基 金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路19 号楼701 内 09 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路19 号楼701 内 09 室 法定代 表: 李悦 章 联系人 :曹 庆展 电话:010-68983311 传真:010-65983333 客服电 话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 28 3 北京肯 特瑞 财富 投 资管理 有限 公司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号院 法定代 表: 江卉 联系人 :赵 德赛 电话:010-89188343 客服电 话:95118 网址:fund.jd.com 29 3 北京蛋 卷基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京市 朝阳 区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T2 B 座 2507 法定代 表: 钟斐 斐 联系人 :戚 晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电 话:4000618518 APP 下 载网 址:danjuanapp.com 30 3 北京恒 天明 泽基 金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号 五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室 法定代 表: 周斌 联系人 :张 鼎 电话:010-59313555 传真:010-59313586 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 客服电 话:4008980618 网址:www.chtfund.com 31 3 上海华 夏财 富投 资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路687 号1 幢2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座16 层 法定代 表: 李一 梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 2、场内 销售机构 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可 的会员单位销售。 尚未取得基金销售业务 资 格 , 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构 , 可 在 本 基 金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交 易后,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的上市交易。 3、 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 二、 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人: 周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839


传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 经办律师:黎明、 丁媛 联系人: 丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元


办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人:李一


经办注册会计师:许康玮、李一 第 四部分


基 金 名称 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 第 五部分


基金类型 和存 续期 限 1、基金类型:股票型基金 2、基金运作方式:契约型开放式 3、基金的存续期间:不定期 第 六部分


投 资 目标 本基金 紧密跟踪标的指数, 追求 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 第 七部分


投 资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其 备选成份股、 债券、 债券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或 中国国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中标 的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 且不低于非现金资产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ,权证投资不高于 基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 第 八部分


投 资 策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票 投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊 情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变 化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法按照标的指数 构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪 误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求 基金净值收益率与业绩比 较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产 的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基 金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披 露股指期货交易情况, 包括投资政 策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 第 九部分


业 绩 比较 基准 本基金的业绩比较基准为: 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活期 存款利 率(税后)× 5% 。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权, 或标的 指数由 其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标 的指数不宜继续作为跟踪标的, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指 数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 在履行适当程序 后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数 、 业绩比 较基准 对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变 更、指数 更名等 事项) ,则无需 召开基 金份额 持有人大 会,基 金管理 人应与基金 托管人协商一致后, 报中国证 监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标的 指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更业绩 比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。 第 十部分


风 险 收益 特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额、TMT50B 份额。其中国泰 TMT50 份额为普通的股票型指数基金 份额,具 有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币 市场基金;TMT50A 份额的预期风险 和 预 期收 益 较 低 ; TMT50B 份额采用了杠 杆式的结构, 预期风险和预期收益有所放大, 将高于普通 的股票型基金。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 第 十一 部分


基 金 投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 14 日复核了本报告 中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年 6 月 30 日, 本报告所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 230,976,373.13 93.65 其中:股票 230,976,373.13 93.65 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,597,576.79 6.32 7 其他各项资产 74,626.65 0.03 8 合计 246,648,576.57 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1 )积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,102,582.29 9.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,765,325.62 1.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,867,907.91 10.64 (2 )指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 116,066,344.44 47.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,173,754.76 28.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,578,576.62 3.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,289,789.40 5.47 S 综合 - - 合计 205,108,465.22 84.40 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1 )期 末指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 002415 海康威视 416,017 13,437,349.10 5.53 2 000725 京东方A 3,203,358 13,325,969.28 5.48 3 000063 中兴通讯 503,227 11,946,608.98 4.92 4 002230 科大讯飞 214,263 8,549,093.70 3.52 5 002236 大华股份 334,951 7,640,232.31 3.14 6 300104 乐视网 266,230 7,622,164.90 3.14 7 002241 歌尔股份 394,720 7,610,201.60 3.13 8 300059 东方财富 620,566 7,459,203.32 3.07 9 002456 欧菲光 400,390 7,275,086.30 2.99 10 000413 东旭光电 592,798 6,651,193.56 2.74 (2 )期末积极投资按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五 名股票 投资明细 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 300136 信维通信 163,100 6,527,262.00 2.69 2 002558 巨人网络 81,300 3,757,686.00 1.55 3 000066 中国长城 404,900 3,648,149.00 1.50 4 300115 长盈精密 113,200 3,303,176.00 1.36 5 300296 利亚德 164,400 3,090,720.00 1.27 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前十名资产 支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 究,并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1 )本报告期内基金 投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门 立案调 查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


(2 )基金投资的前十 名股票中,没有投资于 超出基金合同规定备选 股票库 之外的情况。 (3 )其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,039.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,354.61 5 应收申购款 62,232.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,626.65 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (1 )期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 的公允价值 (元) 净值比例(%) 情况说明 1 300104 乐视网 7,622,164.90 3.14 重大事项 (2 )期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 第十 二 部分


基金的 业绩 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015 年3 月26 日至 2015 年 12 月31 日 -9.36% 3.48% 5.49% 3.04% -14.85% 0.44% 2016 年度 -24.12% 2.07% -23.94% 1.83% -0.18% 0.24% 2017 年上半年 10.59% 0.93% 8.78% 0.92% 1.81% 0.01% 2015 年3 月26 日至 2017 年 6 月30 日 -23.94% 2.49% -12.71% 2.20% -11.23% 0.29% 注:2015 年3 月 26 日为基金合同生效日 第十 三 部分


基 金 费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数使用许可费; 4、基金上市费及年费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/ 期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金证券/ 期货账户 的开户费用、银行 账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的 年 费 率 计 提, 且收取下限为每季度人民币 5 万元 (基金合同生效日所在季度除外) 。 计算 方法如下: H= E× 0.02%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 标的指数使用许可费 的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后从基金财 产中一次性支付。 若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议, 对上述计提标准和计提方式进行合理 变更, 此项变更无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人将在更新招募说明书 或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第二号) 第十 四 部分


对 招 募 说明 书更 新部 分的 说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动,对 2017 年 5 月 9 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要 内容如下: 1、在“ 重要提 示”部 分,更新 了基金 合同生 效日及招 募说明 书内容 的截止 日期; 2、更新了“第三部分


基金管理人”中的相关内容; 3、更新了“第四部分


基金托管人”中的相关内容; 4、更新了“第五部分


相关服务机构”中的相关内容; 5、更新 了“第 十三部 分


基 金的投 资”中 关 于基金的 投资组 合报告 ,更新 至2017年6月30日; 6、更新了“第十四部分


基金的业绩” ,更新至2017年6月30日 ;


7、 更新了 “第二十八部分


其他应披露的事项” , 披露了自上次招募说明书 披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正 文所载的内容为准。 欲查询本更新招募说明书正文, 可登录国泰基金管理有限公 司网站 www.gtfund.com 。 国泰基金管理有限公司 2017 年 11 月 9 日