大成绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2017 年 2 期）
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
二〇 一七年十一 月 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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重 要 提 示
大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 （以 下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会2015
年5月19 日 证监 许可 【2015 】938 号文 核准 募集 ，基 金 合同于2015 年9 月23 日正 式 生效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ， 也不 表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 中 国证 监会 不对 本基 金 的投资 价值 及市
场前景 等作 出实 质性 判断 或者保 证。
投资有 风险 ， 投资 人 申 购 本基金 时 应 当认 真阅 读基 金合同 、 基金 招募 说明 书 等信息 披露
文件， 自主 判断 基金 的投 资价值 ，自 主做 出投 资决 策，自 行承 担投 资风 险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金 业绩 表现 的保 证 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则 管理和 运用 基金
财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。
本更新 招募 说明 书中 与托 管业务 相关 的更 新信 息已 经本基 金托 管人 复核 。 本招 募说明 书
（更新 ）所 载内 容截 至日 为 2017 年 9 月 23 日（ 其 中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财
务数据 和净 值表 现截 止日 为 2017 年6 月30 日 （财 务数据 未经 审计 ） 。
大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司；2007 年6 月 ， 任 哈尔 滨银行 股份有 限公 司执 行董 事；2008 年8 月 ， 任
哈尔滨银行 股份有 限公司 董事会秘书 ；2012 年4月 ， 任哈尔滨银 行股份 有限公 司副董事长 ；
2012 年11月 至今 ， 任中 泰 信托有 限责 任公 司监 事会 主席 。2014 年12 月15 日 起 任大成 基金 管理
有限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职 于共 青 团河南 省
委；1993 年3月至12月， 任 职于深圳市 国际经 济与法 律咨询公司 ；1994 年1月至6月，任职 于
深圳市 蛇口 律师 事务 所 ；1994 年7 月至1997 年4 月， 任 职于蛇 口招 商港 务股 份有 限公司 ；1997
年5月至2015 年1 月 ， 先 后 任光大 证券 有限 责任 公司 南方总 部研 究部 研究 员 ， 南方总 部机 构管
理部副 总经 理 ， 光 大证 券 股份有 限公 司债 券业 务部 总经理 助理 ， 资产 管理 总 部投资 部副 总经
理 （ 主持 工作 ） ， 法律 合 规部副 总经 理， 零售 交易 业务总 部副 总经 理；2014 年10 月 ， 任大成
基金管 理有 限公 司公 司董 事；2015 年1月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副董 事长 。 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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罗登攀先生 ，董事、 总经 理，耶鲁大 学经济 学博士 。具注册金 融分析 师(CFA) 、金融风
险管理师（FRM） 资格。曾 任毕马威（KPMG ）法律诉 讼部资深咨 询师、 金融部 资深咨询师 ，
以及SLCG 证 券诉 讼和 咨询 公司合 伙人 ；2009 年至2012 年， 任中 国证 券监 督管 理 委员会 规划 委
专家顾问委 员，机 构部创 新处负责人 ，兼任 国家“ 千人计划” 专家；2013年2 月至2014 年10
月， 任中 信并 购基 金管 理 有限公 司董 事总 经理 ， 执 委会委 员 。2014 年11 月26日起任 大成 基金
管理有 限公 司总 经理 。2015 年3月 起兼 任大 成国 际资 产管理 有限 公司 董事 长。
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员 。1987 年8 月至1993 年4 月， 任厦 门大 学财 经 系教师 ；1993
年4月至1996 年8 月 ， 任 华 夏证券 有限 公司 厦门 分公 司经理 ；1996 年8月至1999 年2月 ， 任 人民
日报社事业 发展局 企业管 理处副处长 ；1999 年2月 至 今任职于中 泰信托 有限责 任公司，历 任
副总裁 、总 裁， 现任 中泰 信托有 限责 任公 司董 事、 总裁。
孙学林 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年6 月起 ， 兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 总经 理、 投资 决策 委员会 委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （博 士生 导师 ） ， 金 融系 联合 系主 任， 院 长助理 ， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
陈希先 生 ， 监 事长 ， 中 国 人民大 学经 济学 专业 研究 生， 高级 经济 师。2006 年被 亚洲 风险大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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与危机管理 协会授 予“企 业风险管理 师”资 格。2000 年1月，先 后任中国 银河 证券有限责 任
公司审计部 、合规 （法律 ）部总经理 ；2007 年1月 ， 任中国银河 投资管 理有限 公司董事、 常
务副总裁、 党委委 员；2010 年7月，兼 任吉林省 国家 生物产业创 业投资 有限责 任公司董事 长
兼总经理、 吉林省 国家汽 车电子产业 创业投 资有限 责任公司董 事；2012 年6 月 ，兼任镇江 银
河创业 投资 有限 公司 董事 长； 2012 年7 月， 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 总裁 ； 2015 年1月 起，
任大成 基金 管理 有限 公司 监事长 。
蒋卫强先生 ，职工监 事， 经济学硕士 。1997 年7月至1998 年10 月任杭州 益和电 脑公司开
发部软件工 程师。1998 年10 月至1999 年8月任 杭州新 利电子技术 有限公 司电子 商务部高级 程
序员。1999 年8月 加入大 成 基金管理有 限公司 ，历任 信息技术部 系统开 发员、 金融工程部 高
级工程 师、 监察 稽核 部总 监助理 、 信 息技 术部 副总 监、 风 险管 理部 副总 监、 风 险管理 部总 监，
现任信 息技 术部 总监 。
吴萍女 士 ， 职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。 曾任职 于中国 农业
银行深圳分 行、日 本三和 银行深圳分 行、普 华永道 会计师事务 所深圳 分所。2010 年6月加 入
大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、总 监助 理， 现任 计划 财务部 副总 监 。
2016 年10月 起兼 任大 成国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生 ， 副 总经 理， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （政 府 ） 办 公室 副
主任 ， 深 圳市 广聚 能源 股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长 、 处 长。2015年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
任公司 副总 经理 。
温智敏先生 ，副总经 理， 哈佛大学法 学博士。 曾任 职于Hunton & Williams 美 国及国际
律师事 务所 。 曾任 中银 国 际投行 业务 副总 裁 、 香 港 三山投 资公 司董 事总 经理 、 标 准银 行亚 洲
有限公司董 事总经 理兼中 国投行业务 主管。2015年4 月加入大成 基金管 理有限 公司，任首 席
战略官 ，2015 年8月 起任 公 司副总 经理 。2016 年10 月 起兼任 大成 国际 资产 管理 有限公 司董 事。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。 2005年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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历任客 户服 务中 心总 监助 理、 市场 部副 总经 理、 上 海分公 司副 总经 理 、 客 户 服务部 总监 兼上
海分公 司总 经理 、公 司助 理总经 理，2015 年8 月起 任 公司副 总经 理。
谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅 处长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年7月 加 入大成 基金 管理 有限 公司 ，2017 年2 月起 任公 司副 总 经理。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾 任职 于原 国家 经贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙 江省 招 商局副 局长 ， 黑龙 江省 商 务厅副 厅长 ， 中国 人民 银 行货币 政策 二司
副巡视员， 中国人 民银行 货币政策司 副司长 ，中国 人民银行金 融研究 所所长 。2016年9 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ，任首 席经 济学 家，2017 年2月 起任 公司 副总 经理 。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司 。 曾 任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国投 瑞银 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招商 证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年11 月 加入 大 成基金 管理 有限
公司，2017 年2 月起 任公 司 副总经 理。
赵冰女 士 ， 督 察长 ， 清 华 大学工 商管 理硕 士 。 曾任 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专
业联络 部 、 基 金公 司会 员 部， 曾任 中国 证券 业协 会 分析师 委员 会委 员 、 基 金 销售专 业委 员会
委员 。 曾 参与 基金 业协 会 筹备组 的筹 备工 作 。 曾 先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体
公关部 负责 人 、 理 财及 服 务机构 部负 责人 。 2017 年7 月加入 大成 基金 管理 有限 公司 ， 2017 年8
月起任 公司 督察 长。
2．基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
黎新平 先生 ， 经济 学博 士， 证券从 业年 限 9 年。 2008 年 7 月至 2015 年 6 月历 任 Aristeia
capital 量 化投 资部 资深 策略师 、 投资 经理 。2015 年7 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司 ， 现 任
数量与 指数 投资 部总 监 。 自 2016 年9 月20 日 起担 任大成 动态 量化 配置 策略 混合型 证券 投资
基金基 金经 理 。2017 年 3 月18 日起 担任 大成 绝对 收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 ：中 国
（2） 历任 基金 经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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石国武 2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 17 日
3．公 司投 资决 策委 员会
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设量 化 投资决 策委 员会 主 席1 名 ， 其 他委 员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基金 经理 ， 数 量 与指数 投资 部总 监 ， 量 化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期货 投
资部总 监 ， 量 化投 资决 策 委员会 委员 ； 苏秉 毅， 基 金经理 ， 数量 与指 数投 资 部副总 监 ， 量 化
投资决 策委 员会 委员 ； 冉 凌浩 ， 基 金经理 ， 量化 投 资决策 委员 会委 员； 夏高 ， 基 金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日 依法成 立。 中
国农业 银行 股份 有限 公司 承继原 中国 农业 银行 全部 资产 、 负 债、 业务 、 机 构网 点和员 工 。 中
国农业 银行 网点 遍布 中国 城乡 ， 成 为国 内网 点最多 、 业 务辐 射范 围最 广， 服 务领域 最广 ， 服
务对象 最多 ， 业务 功能 齐 全的大 型国 有商 业银 行之 一。 在海 外， 中国 农业 银 行同样 通过 自己大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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的努力 赢得 了良 好的 信誉 ，每年 位居 《财 富》 世界500 强企 业之 列。 作为 一家 城乡并 举、 联
通国际 、功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行， 中国 农业 银行一 贯秉 承以 客户 为中 心的经 营理 念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ，经 验丰 富， 服务 优质， 业
绩突出 ，2004 年 被英 国 《 全球托 管人 》 评 为中 国 “ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行通
过了美 国SAS70 内 部控 制 审计， 并获 得无 保留 意见 的SAS70 审计 报 告 。 自2010 年起 中国 农业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 （ISAE3402 ） 认证， 表明 了独 立公 正第 三方对 中国 农
业银行 托管 服务 运作 流程 的风险 管理 、 内部 控制 的 健全有 效性 的全 面认 可 。 中国农 业银 行着
力加强 能力 建设 ， 品牌 声 誉进一 步提 升 ， 在2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁奖 盛典 ” 中
成绩突 出 ， 获 “最 佳托 管 银行 ” 奖 。2010 年 再次 荣 获 《 首席 财务 官》 杂志 颁 发的 “最 佳资 产
托管奖 ”。2012 年荣 获第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ”称 号；2013年至2016
年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “托 管银 行优 秀奖 ” 和 中央国 债登 记 结 算有 限责 任公司 授予 的
“优秀 托管 机构 奖 ” 称号 ；2015年、2016 年 荣获 中 国银行 业协 会授 予的 “养 老金业 务最 佳发
展奖” 称号 。
中国 农业 银行 证券 投资 基金托 管部 于1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养 老金 管理 中心 ，内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委托资 产托 管处 、 境 外资 产托管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处 、 技 术保 障 处、 营 运中 心、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
（二） 主要 人员 情况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近140 名， 其中 具 有高级 职称 的专 家30 余名 ， 服 务团 队
成员专 业水 平高 、 业务 素 质好 、 服 务能 力强 ， 高 级 管理层 均有20年 以上 金融 从业经 验和 高级
技术职 称， 精通 国内 外证 券市场 的运 作。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截止到 2017 年 6 月 30 日 ， 中 国农 业银 行托 管的 封闭式 证券 投资 基金 和开 放式证 券投 资
基金 共 372 只。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1、内 部控 制目 标 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风 险管理 委员会总 体负责中 国农业 银行的风 险管理与 内部控 制工作,对托 管业务 风险管
理 和内部控 制工作进 行监督 和评价。 托管业务 部专门 设置了风 险管理处, 配备了 专职内控 监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用， 账
户 资料严格 保管，制 约机制 严格有效 ；业务操 作区专 门设置， 封闭管理, 实施音 像监控； 业
务 信息由专 职信息披 露人负 责,防 止泄密； 业务实现自 动化操作 ，防止人 为事故 的发生， 技
术系统 完整 、独 立。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托管人 通过参 数设置 将《基金法 》 、 《 运作 办法》 、基金合同 、托管 协议规 定的投资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书面警示 。对本 基金投 资比例接近 超标、 资金头 寸不足等问 题，以 书面方 式对基金
管理人 进行 提示 ；
3、书面报告 。对投 资比例 超标、清算 资金透 支以及 其他涉嫌违 规交易 等行为 ，书面提
示有关 基金 管理 人并 报 中 国证监 会。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 在深圳 设有 投资 理财 中心 ：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040
2．代 销机 构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
（2） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（4） 兴业 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层
法定代 表人 ：高 建平
电话：021-52629999
传真：021-62569070
联系人 ：刘 玲
客服电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
（5） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人 ：朱 红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（6） 青岛 银行 股份 有限 公 司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－11 －
法定代 表人 ：张 广鸿
联系人 ：滕 克、 李佳 程
联系电 话：0532-68629926
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588 （全 国）
网址：www.qdccb.com
（7） 浙商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路288 号
法定代 表人 ：沈 仁康
联系人 ：唐 燕
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（8） 江苏 银行 股份 有限 公 司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：田 春慧
客服电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
（9） 张家 港农 村商 业银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ：施 圆圆
电话：0512-56968212
传真：0512-58236370
网址：www.zrcbank.com 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－12－
（10） 徽商 期货 有限 责任 公司
注册地 址： 合肥 市芜 湖 路258 号
法人代 表人 ：吴 国华
联系人 ：蔡 芳
传真：0551-62862801
客服电 话：4008878707
网址：http://www.hsqh.net
（11） 东海 期货 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 、25 、27 、29 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 8 楼
法定代 表人 ：陈 太康
联系人 ：李 天雨
联系电 话：021-68757102
客服电 话：95531/4008888588
网址：www.qh168.com.cn
（12） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（13） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－13－
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（14） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：95565
联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（15） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代 广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（16） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（17） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－14－
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（18） 申万 宏源 证券 有限 公司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 或4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（19） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客服电 话：95562
联系人 ：夏 中苏
电话：0591-38281963
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（20） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－15－
网址：www.95579.com
（21） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（22） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
联系电 话：020-38286651
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（23） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：WWW.EWWW.COM.CN
（24） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：郭 熠 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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电话：0351 －8686659
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（25） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（26） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼22-29 楼
法定代 表人 ：潘 鑫军
客服电 话：95503
联系人 ：胡 月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（27） 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：徐 锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
（28） 光大 证券 股份 有限 公司 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－17－
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（29） 南京 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客服电 话：95386
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
（30） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ： 许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
（31） 平安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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（32） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（33 ）国 都证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（34） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（35） 中泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：吴 阳 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（36） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
（37） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
（38） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
（39） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－20－
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
（40） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：程 宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人 ：冯 爽
客服电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（41） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（42） 联讯 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭 晴
联系电 话：0752-2119391
客服电 话：95564 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－21－
网址：www.lxzq.com.cn
（43） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客服电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（44） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号 楼40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客服电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（45） 华宝 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客服电 话：400-820-9898
联系人 ： 刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
（46） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882/(028) 86711410
传真： （027 ）87618863 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－22－
网址：www.tfzq.com
（47） 宏信 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电话：02886199765
传真：02886199533
网址：http://www.hx818.com
（48） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
（49） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩 平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
（50） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－23－
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（51） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906
法定代 表人: 杨 文斌
客服电 话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电 话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
（52） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（53） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄61 号 1 幢14 层
法定代 表人 ：李 兴春
传真：021-50583633
电话：021-50583533
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（54） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
（55） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：孙 悦
电话：010-58170823
传真：010-58170800
客服电 话：400-818-8866
网址：http://fund.shengshiview.com
（56） 北京 植信 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地 址： 北京 市朝 阳区 四惠盛 世龙 源国 食 苑 10 号
法定代 表人 ：杨 纪峰
联系人 ：吴 鹏
电话：18701358525
传真：010-67767615
客服电 话：400-680-2123
网址：www.zhixin-inv.com
（57） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：姜 吉灵
联系电 话：021-5132 7185 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－25－
传真：021-5071 0161
客服电 话：400-821-0203
（58） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
住所： 上海 市崇 明县 长兴 镇路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰和 经济发 展
区）
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明路 518 号 a1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：安 彬
客服电 话： （021 ）6537 0077
网址：www.jiyufund.com.cn
（59） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
（60） 上海 中正 达广 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 3 楼
法定代 表人 ：黄 欣
公司电 话：021-3376 8132
客服电 话：400-6767-523
网址：http://www.zzwealth.cn/
（61） 北京 虹点 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层222 单元
法定代 表人 ：胡 伟 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－26－
传真： 010-65951887
电话：010-65951887
客服电 话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（62） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城 （一 期） 第 7 栋23
层1 号、4 号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：杨 帆
电话：027-87006003/87006009
网站：www.buyfunds.cn
公司传 真：027-87006010
客服电 话 ：400-027-9899
（63） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
（64） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
（65） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘书大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－27－
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（66） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地 址： 北 京市 大兴 区 亦庄经 济技 术开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 集团 总 部
法定代 表人 ：江 卉
电 话 ：个 人业 务：95118 , 400 098 8511
企业业 务：400 088 8816
传真：010-8919566
网址：fund.jd.com
（67） 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
电话：0755-66892301
传真：0755-26920530
客服电 话：400-950-0888
网址：www.jfzinv.com
（68） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000618518 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－28－
联系人 ： 袁 永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ： 黄 慕平
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－29－
四、基金的名称
本基金 名称 ： 大 成绝 对收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ： 混 合型 发起 式 基金
六、基金的运作方式
本基金 运作 方式 ：契 约型 开放式
七、基金的投资目标
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例 ， 优 选量 化 投资策 略进 行投 资 ， 在 有 效控制 风险
的基础 上， 运用 股指 期货 等工具 对冲 市场 风险 ，寻 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。
八、基金的投资范围
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括 ： 股 票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上
市的股票） ，股指期 货、权 证，债券（ 国债、 金融债 、企业（ 公司）债 、次级 债、可转 换债
券（含分离 交易可 转债） 、 中小企业私 募债、 央行票 据、短期 融资券、 超短期 融资券、 中期
票据等） 、 资产支持 证券、 债券回购、 银行存 款等， 以及法律 法规或中 国证监 会允许基 金投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比 例范 围 在 80 ％ —120 ％之 间。 其中 ： 权 益类 空 头头寸 的价 值是 指融 券卖 出的股 票市 值、
卖出股 指期 货的 合约 价值 及卖出 其他 权益 类衍 生工 具的合 约价 值的 合计 值 ； 权 益类多 头头 寸
的价值 是指 买入 持有 的股 票市值 、 买入 股指 期货 的合 约价值 及买 入其 他权 益类 衍生工 具的 合
约价值 的合 计值 。
每个交 易日 日终 ， 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券 市 值之 和 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 95% 。 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－30－
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 不受 中国 证监 会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 （ 一） 项、 第
（三） 项、 第（ 五） 项及 第（七 ）项 的限 制。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、基金的投资策略
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风 险， 力争实 现稳 定的 绝对 回报 。
1、Alpha 对冲策 略
本基金 通过 持续 、 科 学、 系 统、 深 入的 研究 构建 多头 股票组 合， 并匹 配合 适的 空头工 具，
剥离系 统性 风险 。
（1） 多头 股票 投资 策略
① 量 化选 股
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 以及 大量 历史数 据的 实证 检验 ，选 取成长 性 、
估值 、 盈 利能 力、 市场 情 绪等对 股票 超额 收益 具有 较强解 释度 的指 标 ， 建立 多因素 模型 ， 并
根据该 模型 进行 股票 选择 。 成 长性 主要 考虑 每股 收 益增长 率 、 营 业收 入的 增 长趋势 以及 现金
流的变 动情 况等 ； 估值 主 要考虑 市盈 率 、 市 净率 、 市现率 、 股息 率等 指标 ； 盈利能 力主 要考
虑净资 产报 酬率 、 总资 产 报酬率 、 毛利 率及 净利 率 等指标 ； 市场 情绪 主 要 考 虑股价 趋势 及换
手率等 指标 。
多因素 选股 模型 利用 个股 历史数 据分 析考 察上 述因 素的有 效性 ， 对各 只股 票进 行分步 筛
选， 确定 股票 投资 组合 。 当股票 投资 组合 构建 完成 后， 基金 管理 人会 进一 步 根据组 合内 个股
价格波 动 、 风 险收 益变 化 的实际 情况 ， 定期 或不 定 期优化 个股 权重 ， 以确 保 整个股 票组 合的
风险处 于可 控范 围内 。
② 基 本面 选股
本基金 精选 具备 基本 面健 康、 核心 竞争 力强 、 成 长 潜力大 的投 资标 的 ， 主 要 需要考 虑的
方面包 括上 市公 司治 理结 构、核 心竞 争优 势、 议价 能力、 市场 占有 率、 成长 性、盈 利能 力 、大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－31－
运营效 率 、 财 务结 构、 现 金流情 况以 及公 司基 本面 变化等 ， 并对 上市 公司 的 投资价 值进 行综
合评价 ，精 选具 有较 高投 资价值 的上 市公 司构 建多 头组合 。
（2） 空头 工具 投资 策略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用 最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。
2、其 他绝 对收 益策 略
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股 指期 货套 利的 对冲 策 略来捕 捉绝 对收 益机 会 。 同时 ， 本 基
金根据 市场 情况 的变 化， 灵 活运用 其他 绝对 收益 策略 （ 如统计 套利 策略 、 定 向增 发 套利策 略、
大宗交 易套 利 、 并 购套利 策略等 ） 策略 提高 资本的 利用率 ， 从而 提高 绝对收 益， 达到 投资 策
略的多 元化 以进 一步 降低 本基金 收益 的波 动。
（1） 事件 驱动 策略
事件驱 动策 略通 过提 前挖 掘和深 入分 析可 能造 成股 价异常 波动 的时 间 ， 并 充 分把握 交易
实际获 取超 额回 报。
① 资产重 组， 包括 重组 、注 入和购 并等
资产重 组是 指企 业与 其他 主体 在 资产 、 负债 或 所 有 者权益 诸项 目之 间的 调整 。 资 产重 组
是在资 产结 构上 的重 大调 整， 而且 往往 对公 司的 运 营产生 深远 的影 响 ， 这 些 影响包 括生 产效
率的提 高 、 生 产成 本的降 低、 渠道 的整 合、 公司 管 理水平 的提 升等 等多 个方 面。 由于 资产 结
构和运 营模 式的 调整 ， 发 生资产 重组 后的 公司 ， 其 未来的 估值 水平 会与 之前 的估值 发生 明显
的改变 。
本基金 广泛 的收 集市 场公 开的事 件信 息 ， 对 正在 进行 或者已 完成 资产 重组 的公 司进行 估
值分析 ， 估算 公司 预期 盈 利水平 和成 长潜 力 ， 挑 选 具有绝 对或 相对 估值 吸引 力的上 市公 司股
票。
② 公 司股 权变 动
与资产 重组 一样 ， 公司 股 权的变 动不 仅仅 直接 改变 公司的 资产 结构 ， 同时 也 会对企 业未大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－32－
来在生 产 、 经 营、 管理 等 多个方 面产 生影 响 。 本 基 金通过 定性 和定 量方 法对 股权变 动可 能带
来的影 响进 行模 拟分 析， 挑选具 有绝 对或 相对 估值 吸引力 的上 市公 司股 票。
③ 再融 资
再融资 是指 上市 公司 通过 配股 、 增 发或 者发 行 可 转换 债券 等 方式 在 证 券市 场 上 进行的 直
接融资 。 再融 资的 上市公 司， 一方 面其 资产 、 负债 或所有 者权 益 的 结构 将发 生变动 ； 而另 一
方面 ， 由 于融 资和 投资的 行为 ， 公 司的 盈利 能力 、 现金流 水平 等也 会相 应的 产生改 变 。 本 基
金通过 对上 市公 司再 融资 方案的 持续 关注 和深 入挖 掘， 结合 对上 市公 司的 实地 考察和 历史 业
绩分析 ，对 公司 的估 值预 期进行 调整 ，并 依此 来挑 选具有 估 值 优势 的上 市公 司股票 。
④ 大小 非解 禁
本基金 将关 注存 在大 小非 解禁的 上市 公司 的基 本面 因素 ， 对 大小 非解 禁带 来的 影响进 行
全面的 分析 ，并 根据 对估 值水平 和市 场价 格的 判断 选择具 有估 值优 势的 上市 公司。
⑤ 管理 层股 份解 禁
本基金 将持 续关 注存 在管 理层股 份解 禁的 上市 公司 基本面 因素 ， 研究 管理 层股 份解禁 给
上市公 司估 值和 市场 股票 表现带 来的 影响 ， 并根 据对 估值水 平和 市场 价格 的判 断选择 具有 估
值优势 的上 市公 司。
⑥ 上市 公司 或控 股股 东管 理层变 动
作为上 市 公 司或 控股 股东 的实际 经营 者， 管理 层的 变动虽 然不 会改 变公 司的 资产结 构 ，
但是对 公司 的运 营状 况有 直接的 影响 。 管 理层 的变 动 往往伴 随着 企业 的经 营方 向、 市 场政 策、
开发投 入等 多个 方面 的变 化。 本基 金通 过实 地调 查 和历史 分析 相互 结合 的办 法， 力求 形成 对
发生管理层变动的公司 的 合理估值预期，并根据 事 件影响的深入对其进行 持 续的跟进和修
正。
⑦ 股权 激励 计划
股权激 励包 括股 票期 权﹑ 员工持 股计 划和 管理 层收 购等多 种不 同的 表现 形式 。 股权激 励
计划以 股权 形式 给予 企业 经营者 一定 的经 济权 利 ， 使 他们能 够以 股东 的身 份参 与企业 决策﹑
分享利 润﹑ 承担 风险 ， 从 而勤勉 尽责 地为 公司 的长 期发展 服务 。 从公 司管 理 实践来 看 ， 股 权
激励对 于改 善公 司治 理结 构， 降低 代理 成本 、 提 升 管理效 率 ， 增 强公 司凝 聚 力和市 场竞 争力
起到非 常积 极的 作用 。 本 基 金通过 实地 调查 ， 从 基本 面 的变动 角度 入手 对公 司进 行重新 估值 ，
并挑选 具有 估值 优势 的上 市公司 股票 。
⑧ 重大 合同 公告 或重 大新 产品推 出 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－33－
重 大合同 公告或 重大新产品 的推出 有可能 对盈利能力 、利润 规模、 增长水平甚 至资 产
负债比 例等 诸多 估值 因素 产生影 响 。 本 基金 通过 实 地调查 以及 行业 和历 史分 析， 对公 告重 大
合同或 重大 新产 品的 公司 进行估 值调 整， 并在 此基 础上进 行股 票选 择。
⑨ 其他
其 他事件 类型还 包括上下游 公司的 重大事 项、投资者 与管理 者的关 系改善、同 一公 司
其他类 型证 券的 发行 或到 期等诸 多方 面 。 本 基金 将对 影响公 司的 资产 结构 或者 运营管 理能 力
等方面 的事 件性 因素 进行 综合分 析 ， 力 求形 成对 上 市公司 的合 理估 值预 期 ， 并依此 来挑 选具
有估值 优势 的上 市公 司股 票。
（2） 股指 期货 套利 策略
股 指期货 套利策 略是指积极 发现市 场上如 期货与现货 之间、 期货不 同合约之间 等的 价
差关系 ，进 行套 利， 以获 取绝对 收益 。
①
期现 套利
期现套 利过 程中 ， 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交
易可以 通过 捕捉 该价 差进 而获利 。
②
跨期 套利
跨期套 利过 程中 ， 不同 期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交易 通过 捕捉 合 约间价 差进
而获利 。
（3） 其他 绝对 收益 策略
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他绝对 收益 策略 。
3、其 他投 资策 略
（1） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资方 面 ， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货币 政策 和利 率变 化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素 ， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。
（2） 衍生 品投 资策 略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合理 利用 股 指期货 、 权
证等衍 生工 具 ， 利 用数 量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利 于基 金 资产增 值 ， 控 制
下跌风 险， 实现 保值 和锁 定收益 。
（3） 中小 企业 私募 债投 资 策略 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 综合 考虑 安全 性 、 收 益性和 流动 性等 方面 特征 进行全 方
位的研 究和 比较 ， 对个券 发行主 体的 性质 、 行业 、 经营情 况 、 以 及债 券的增 信措施 等进 行全
面分析 ， 选择 具有 优势 的 品种进 行投 资 ， 并 通过 久 期控制 和调 整 、 适 度分 散 投资来 管理 组合
的风险 。
十、基金的业绩比较 基准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后）
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经与 基金 托管 人协 商 一致 ， 本 基金 可在 报中 国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公
告。
十一、基金的风险收 益特 征
本基 金属 于混 合型基 金，预 期风险 与预 期收益 低于股 票型基 金， 高于债 券型基 金与
货币市 场基 金
十二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定， 于 2017 年 10 月 10 日 复核 了本 报告中 的
财务指 标 、 净 值表 现和 投 资组合 报告 等内 容 ， 保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自本 基 金 2017 年 半年 度 报告 ， 截 至 2017 年 6 月 30 日。（ 财
务 数据 未经审 计）。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 66,869,388.00 73.51
其中： 股票 66,869,388.00 73.51
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－35－
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 3.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,757,978.73 8.53
7 其他各 项资 产 13,336,937.37 14.66
8 合计 90,964,304.10 100.00
注： 金融 衍生 品投 资项 下 的股指 期货 投资 净额 为 0 ， 在当日 无负 债结 算制 度下 ， 结 算准
备金已 包括 所持 股指 期货 合约产 生的 持仓 损益 ， 则金 融衍生 品投 资项 下的 股指 期货投 资与 相
关的期 货暂 收款( 结算 所得 的持仓 损益) 之间 按抵 销后 的净额 为 0 。
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1 ） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 3,072,420.00 3.39
C 制造业 15,025,542.00 16.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,051,464.00 1.16
E 建筑业 4,866,709.00 5.37
F 批发和 零售 业 1,180,684.00 1.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,652,947.00 2.93
H 住宿和 餐饮 业 216,800.00 0.24
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
444,899.00 0.49
J 金融业 33,936,682.00 37.44
K 房地产 业 2,485,596.00 2.74
L 租赁和 商务 服务 业 491,372.00 0.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,003,608.00 1.11
S 综合 440,665.00 0.49
合计 66,869,388.00 73.77
（2 ） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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－36－
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 72,800 3,611,608.00 3.98
2 600519 贵州茅 台 7,200 3,397,320.00 3.75
3 600036 招商银 行 135,700 3,244,587.00 3.58
4 600016 民生银 行 388,200 3,191,004.00 3.52
5 601166 兴业银 行 180,500 3,043,230.00 3.36
6 601328 交通银 行 453,600 2,794,176.00 3.08
7 601668 中国建 筑 232,500 2,250,600.00 2.48
8 600030 中信证 券 120,000 2,042,400.00 2.25
9 600000 浦发银 行 159,000 2,011,350.00 2.22
10 601169 北京银 行 215,400 1,975,218.00 2.18
4．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8．报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1709 IF1709 -9 -9,803,160.00 -710,100.00 -
IH1708 IH1708 -14 -10,584,000.00 -25,200.00 -
IH1709 IH1709 -40 -30,182,400.00 -524,820.00 -
IH1712 IH1712 -17 -12,763,260.00 -195,075.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -1,455,195.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -1,196,945.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -1,444,635.00 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。
10．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1） 本基 金投资 的前 十名 证券之 一中 信证 券 （600030 ） ， 于 2017 年 5 月 24 日 公告其
收到中 国证 券监 督管 理委 员会出 具的 《行 政处 罚事 先告知 书》 （处 罚字 [2017]57 号 ） 。本 基
金认为 ，对 中信 证券 的处 罚不会 对其 投资 价值 构成 实质性 负面 影响 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,328,486.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,852.55
5 应收申 购款 598.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,336,937.37 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本 基金
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 基金份 额净 值增 长率 及 其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较：
大成绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015.9.23-2015.12.31 0.80% 0.09% 0.43% 0.01% 0.37% 0.08%
2016.1.1-2016.12.31 -2.38% 0.14% 1.49% 0.00% -3.87% 0.14%
2017.1.1-2017.6.30 -3.96% 0.17% 0.73% 0.00% -4.69% 0.17%
2015.9.23-2017.6.30 -5.50% 0.14% 2.68% 0.00% -8.18% 0.14%
大成绝 对收 益混 合发 起 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015.9.23-2015.12.31 0.50% 0.08% 0.43% 0.01% 0.07% 0.07%
2016.1.1-2016.12.31 -3.38% 0.14% 1.49% 0.00% -4.87% 0.14%
2017.1.1-2017.6.30 -4.43% 0.16% 0.73% 0.00% -5.16% 0.16%
2015.9.23-2017.6.30 -7.20% 0.14% 2.68% 0.00% -9.88% 0.14%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益
率变动 的比 较 ：
本基金 累计 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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（2015 年 9 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：
1、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 9 月 23 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效 已 满一年 。
2、本 基金 合同 规定 ，基 金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
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十四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用（包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ；
9、本 基金 从 C 类 基金 份 额基金 的财 产中 计提 销售 服务费 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3、销 售服 务费
本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.80% 。
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.80% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.80% ÷当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送销售 服务 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出 ， 经 登
记机构 分别 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－8 、10 项 费用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求 ，对 2017 年 5 月 8 日 公布 的《 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年 1 期） 》 进行 了更 新 ， 本 更新 招募 说明 书主 要 更新的 内容 如
下：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金
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2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 业绩 ” 部分 。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ” ， 补充 了 2017 年 3 月 24 日至
2017 年 9 月 23 日发 布的 公告。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 七 年 十一 月七 日
