中欧骏益货币：更新招募说明书摘要（2017年第1号）查看PDF公告
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
中欧骏益货币市场基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第1号）
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一七年十一月
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
本基金经2016年12月5日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）
下发的《关于准予中欧骏益货币市场基金注册的批复》 （证监许可[2016]3011号
文）准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月21日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金
合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担
投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本
基金的特定风险等等。
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收
益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2017年9月20日（特别事项注
明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017年6月30日（财务数据未经
审计） 。
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
目
录
第一部分基金管理人.................................................................................................... 2
第二部分基金托管人.................................................................................................... 7
第三部分相关服务机构.............................................................................................. 10
第四部分基金的名称.................................................................................................. 12
第五部分基金的类型.................................................................................................. 13
第六部分基金的投资目标.......................................................................................... 13
第七部分基金的投资范围.......................................................................................... 13
第八部分基金的投资策略.......................................................................................... 13
第九部分基金的业绩比较基准.................................................................................. 15
第十部分基金的风险收益特征.................................................................................. 15
第十一部分基金的投资组合报告.............................................................................. 15
第十二部分基金的业绩.............................................................................................. 20
第十三部分基金费用与税收...................................................................................... 22
第十四部分对招募说明书更新部分的说明.............................................................. 24
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
第一部分
基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大厦 5
层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大
厦 5层、上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
4、法定代表人：窦玉明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立时间：2006年 7月 19日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021-68609600
11、传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、注册资本：1.88亿元人民币
15、股权结构：
序
号
股东名称 出资额 （万元） 出资比例
1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447% 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA，中
国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控
股有限公司独立董事，天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大
成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总
经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。
历任布雷西亚农业信贷银行（CAB）国际部总监，联合信贷银行（Unicredit）米
兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行
东京分行资金部经理，意大利意联银行股份合作公司（UBI）机构银行业务部总
监，并曾在 CreditoItaliano（意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限
公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组
长。
刘建平先生， 北京大学法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
总经理。历任北京大学助教、副科长，中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson先生，英国籍。现任 IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙
人，英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理
有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生，北京大学法学博士（国际经济法） ，美国哈佛大学法学硕士（国
际金融法） ，美国南美以美大学法学硕士（国际法/比较法） ，中国籍。现任北京
大学法学院教授、院长助理，中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。
戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界
经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学
院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学 MBA学院院长兼书记，上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2．基金管理人监事会成员
唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券
交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司客户服务总监，中国籍，同济
大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
3．基金管理人高级管理人员
窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大
学金融学硕士，16年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债
券部研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副
总经理、总经理。
卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、事业部负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，12
年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。
许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大
学金融学硕士，16年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士，10年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风
控总监。
4．本基金基金经理
（1）现任基金经理
姓名 黄华 性别 男
国籍 中国
毕业院校及专
业
上海财经大学产业经济学专业
其他公司历
任
平安资产管理有限责任公司组合经理，中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理，中国平安财产保险股份有限公司组合投
资管理团队负责人
本公司历任 中欧基金管理有限公司基金经理助理 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
本公司现任 资产配置总监、基金经理
本基金经理
所管理基金
具体情况
产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧货币市场基金 2017年03月24日
2
中欧滚钱宝发起式货
币市场基金
2017年03月24日
3
中欧双利债券型证券
投资基金
2017年04月05日
4
中欧弘安一年定期开
放债券型证券投资基
金
2017年04月19日
5
中欧骏泰货币市场基
金
2017年03月24日
6
中欧骏益货币市场基
金
2017年06月27日
7
中欧康裕混合型证券
投资基金
2017年04月05日
8
中欧瑾泰灵活配置混
合型证券投资基金
2017年08月17日
9
中欧弘涛一年定期开
放债券型证券投资基
金
2017年09月08日
（2）历任基金经理
基金经理 起任日期 离任日期
刘德元 2017年03月 21日 2017年06 月27日
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
5．基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘
建平、 副总经理顾伟、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、
刁羽、周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理
刘建平任投资决策委员会主席。
6．上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分
基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本行于2005年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加
2.61万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万
亿元， 增幅12.13%。 负债总额19.37万亿元， 较上年增加2.47万亿元， 增幅14.61%，
其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集
团实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09
亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，
加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资
本充足率14.94%，均居同业领先水平。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行” ， 《环球金融》 “2016中国最佳消费者银行” 、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行” ， 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ，
《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会
责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000 强排名”
中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016年世界 500强排名
第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上
海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管
719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环
球金融》 “中国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最佳托管专家——QFII”
等奖项，并在2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统” ，严格按照现行法律法规以
及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基
金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统， 对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
第三部分
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1．直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大厦 5层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号8 栋-嘉昱大厦7层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．其他销售机构
1) 名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9层10 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
2) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售
机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大厦 5层 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
办公地址：上海市虹口区公平路 18号8 栋-嘉昱大厦7层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第四部分
基金的名称
中欧骏益货币市场基金
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
第五部分
基金的类型
契约型 开放式
第六部分
基金的投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较
基准的稳定收益。
第七部分
基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在
一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期
限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分
基金的投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略， 利用定性分析和定量分析方法， 通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
1、利率预期与目标剩余期限管理策略
通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏观
经济政策取向和资金市场供求变化趋势， 以此为依据预测金融市场利率变化趋势。
根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势， 来确定投资组合的平均剩余到
期期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在
预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
2、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收
益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益
性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
3、个券选择策略
在个券选择上，本基金通过定性定量方法，综合分析收益率曲线、流动性、
信用风险，评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
4、回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循
环回购以放大债券投资收益的投资策略。 该策略的基本模式是利用买入债券进行
正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束
卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关
法律法规关于债券正回购的有关规定。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金
需求激增的机会， 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5、收益率曲线策略
本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供
的价值判断基础， 结合对资金面的分析， 匹配各期限的回购与债券品种的到期日，
实现现金流的有效管理。
6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，
由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金
通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持
证券。
第九部分
基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期 7天通知存款税后利率。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存
款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基
金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时
公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分
基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
第十一部分
基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第2季度报告，所载数据截至
2017年 6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
例（%）
1 固定收益投资 69,471,242.17 27.31
其中：债券 69,471,242.17 27.31
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 82,260,318.84 32.34
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 102,423,491.96 40.27
4 其他资产 208,299.28 0.08
5 合计 254,363,352.25 100.00
2、报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.39
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 32,039,783.98 14.42
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 64.21 14.42
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 50.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） － －
其中：剩余存续期超过397天 － － 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
的浮动利率债
合计 114.40 14.42
4、报告期内投资组合平均剩余存续期限超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 19,975,001.41 8.99
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 49,496,240.76 22.28
8 其他 － －
9 合计 69,471,242.17 31.27
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债
券投资成本和内在应收利息。
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111707145
17招商银行
CD145
300,000 29,697,717.46 13.37
2 179917 17贴现国债17 200,000 19,975,001.41 8.99
3 111710297
17兴业银行
CD297
200,000 19,798,523.30 8.91
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0174%
报告期内偏离度的最低值 -0.0050%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.2 本基金前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,780.83
2 应收证券清算款
3 应收利息 206,518.45
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 208,299.28
8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
第十二部分
基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2017年 3 月21日，基金业绩截止日 2017年 6月30日。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2017.3.21-2017.6.30 1.1462% 0.0010% 0.3773% 0.0000% 0.7689% 0.0010%
2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
中欧骏益货币
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年03月21日-2017年06月30日）
注：本基金基金合同生效日期为2017年3月21日，自基金合同生效日起到本报告
期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。
中欧骏益货币 基准
2017-03-21 2017-04-04 2017-04-18 2017-05-03 2017-05-17 2017-06-01 2017-06-15 2017-06-30
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
第十三部分
基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用
10、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.24%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E× 0.24 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
H＝E× 0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人
根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的
账户路径将资金支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商
解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2017 年 1 月刊登的《中欧骏益货币市场
基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了 “第二部分
释义”部分 中的相关内容。
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2017年9月20日（特别事项
注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017年6月30日（财务数据未
经审计） 。 ” 。
（二） 更新了 “第三部分
基金管理人”部分 中的相关内容。
1、更新了股权结构。
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策
管理委员会成员的信息。
（三） 更新了 “第四部分
基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管行的信息。
（四） 更新了 “第五部分
相关服务机构”部分 中的相关内容。
1、更新了代销机构的信息。
2、更新了会计师事务所的信息。
（五） 更新了 “第六部分
基金的募集”部分 中的相关内容。
1、增加了基金的募集信息。
2、删除了涉及募集期的描述。
（六） 更新了 “第七部分
基金合同的生效”部分 中的相关内容。
1、增加了基金合同的生效日期。 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。
（七） 更新了 “第八部分
基金份额的申购与赎回”部分 中的相关内容。
更新了拒绝或暂停申购的相关情形。
（八） 更新了 “第九部分
基金的投资”部分 中的相关内容。
增加了“九、基金投资组合报告” 的内容，数据截至 2017年6 月30日。
（九） 更新了 “第十部分
基金的业绩”部分 中的相关内容。
增加了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较”和“基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图” ，数据截至 2017年6月30日。
（十） 更新了 “第二十二部分
其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自2017年 3月21日至 2017年9 月20日刊登于《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自 2017年3月21 日至2017年9月20日刊登于 《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序
号
公告事项 披露日期
1 中欧骏益货币市场基金基金合同生效公告 2017-03-22
2
中欧骏益货币市场基金开放日常申购、 赎回和转
换业务公告
2017-03-23
3 中欧骏益货币市场基金暂停申购、 转换转入公告 2017-03-28
4
中欧基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告
2017-03-30
5 中欧骏益货币市场基金暂停申购、 转换转入公告 2017-05-23
6 中欧骏益货币市场基金基金经理变更公告 2017-06-28
7
中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁基金为中
欧骏益货币代销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
2017-06-28
8 中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2017年6 2017-07-01 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要（2017年第 1号）
月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值公告
9 中欧骏益货币市场基金 2017年第 2季度报告 2017-07-21
10
中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变
更的公告
2017-08-08
11 中欧骏益货币市场基金 2017年半年度报告 2017-08-29
12 中欧骏益货币市场基金 2017年半年度报告摘要 2017-08-29
中欧基金管理有限公司
2017年 11 月 4日
