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1000ETF(512100)

1000ETF:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书(更新) 
(2017 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 南 方 基金管理 有限公 司 
基金托管 人: 招 商 银行股份 有限公 司 
截止日:2017 年09 月29 日 
 
 



1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 2 目录 § 1 绪言............................................................................................................................................ 5 § 2 释义............................................................................................................................................ 6 § 3 基 金管 理人 .............................................................................................................................. 10 § 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 19 § 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 25 § 6 基 金的 募集 .............................................................................................................................. 31 § 7 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 32 § 8 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 33 § 9 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 34 § 10 基金 份额 的申 购和 赎 回 ........................................................................................................ 36 § 11 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 47 § 12 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 58 § 13 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 59 § 14 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 64 § 15 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 66 § 16 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 69 § 17 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 70 § 18 风险 揭示 ................................................................................................................................ 75 § 19 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金 财 产的 清算 ........................................................................ 78 § 20 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 80 § 21 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................. 102 § 22 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 117 § 23 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 119 § 24 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 120 § 25 备查 文件 .............................................................................................................................. 121 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 3 重要提 示 本基金 经中 国证 监会2016 年2 月26 日证 监许 可[2016]366 号 文注 册募 集。 本 基金的 基 金合同 已 于2016 年9 月29 日正 式生 效。 基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会注 册 , 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判 断或保 证, 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。 本基金投资于证券市 场, 基金净值会因为证 券市 场波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投资 人 在 投 资 本 基 金 前 ,应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 , 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力, 并 承 担 基金 投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ,包 括 : 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形 成 的 系 统 性 风险 , 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ,基 金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生 的基金 管理 风险 。同 时由 于本基 金是 跟踪 中证 1000 指数的 交易 型开 放式 基金 ,投资 本基 金 可 能 遇 到 的 风险 还 包 括 :标 的 指 数 回 报与 股 票 市 场平 均 回 报 偏 离的 风 险 、 标的 指 数 波 动的 风 险 、 基 金 投资 组 合 回 报与 标 的 指 数 回报 偏 离 的 风险 、 标 的 指 数变 更 的 风 险、 基 金 份 额二 级市 场 交易 价格 折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的风 险、 退市 风险、 投资 人 申 购 失 败 的 风险 、 投 资 人赎 回 失 败 的 风险 、 退 补 现金 替 代 方 式 的风 险 、 基 金份 额 赎 回 对价 的 变 现 风 险 、第 三 方 机 构服 务 的 风 险 、管 理 风 险 与操 作 风 险 、 技术 风 险 、 不可 抗 力 等 等。 本基金 被动 跟踪 标的 指数 “中证 1000 指数 (及 其未 来可能 发生 的变 更) ”, 因此, 本基 金 的 业 绩 表 现 与标 的 指 数 的表 现 密 切 相 关。 同 时 , 本基 金 为 股 票 型基 金 , 其 长期 平 均 风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 投资人申购的基金份 额当 日可卖出,当日未卖 出的 基金份额在份额 交 收成 功之 前 不 得 卖出和 赎回 ;即 在目 前结 算规则 下,T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出,T 日 申购当 日未 卖出 的基金 份额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。因 此为 投资 人 办 理 申 购 业务 的 代 理 券商 若 发 生 交 收违 约 , 将 导致 投 资 人 不 能及 时 、 足 额获 得 申 购 当日 未卖出 的基 金份 额, 投资 人的利 益可 能受 到影 响。 投资人投 资本 基金时 需具 有上海证 券交 易所 A 股账 户或基金 账户 。其中 ,上 海证券 交 易所基 金账 户只 能进 行基 金的现 金认 购和 二级 市场 交易, 如投 资人 需要 使用 中证 1000 指数 成 份 股 中 的 上海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金 的申 购 、 赎 回, 则 应 开 立上 海证券 交易 所 A 股账 户; 如投资 人需 要使 用中 证 1000 指数 成份 股中 的深 圳证 券交易 所上 市 股票参 与网 下股 票认 购, 则还应 开立 深圳 证券 交易 所 A 股 账户 。 投资人在投资本基金 之前 ,请仔细阅读本基金 的招 募说明书和基金合同 ,全 面认识本 基 金 的 风 险 收益 特 征 和 产品 特 性 , 并 充分 考 虑 自 身的 风 险 承 受 能力 , 理 性 判断 市 场 , 谨慎 做 出 投 资 决 策。 基 金 的 过往 业 绩 并 不 预示 其 未 来 表现 。 基 金 管 理人 承 诺 以 恪尽 职 守 、 诚实 信 用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基 金财 产 , 但 不保 证 基 金 一 定盈 利 , 也 不向 投 资 人 保证1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 4 最 低 收 益 。 基金 管 理 人 提醒 投 资 人 基 金投 资 的 “ 买者 自 负 ” 原 则, 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 , 基 金 运 营状 况 、 基 金份 额 上 市 交 易价 格 波 动 与基 金 净 值 变 化引 致 的 投 资风 险 , 由 投资 人自行 负责 。 本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2017 年9 月29 日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2017 年6 月30 日( 未经 审计 )。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 5 § 1 绪言 本基金按照中国法律 法规 成立并运作,若基金 合同 、招募说明书的内容 与届 时有效的 法律法 规的 强制 性规 定不 一致, 应当 以届 时有 效的 法律法 规的 规定 为准 。 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 《基 金法 》 ) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下简 称 《 运作办 法》 ) 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 (以 下简 称 《 销售 办法 》 ) 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以下简 称 《信 息 披露办 法》 )、 以及 《南 方中 证 1000 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》编 写。 基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏,并对 其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请 募集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何其 他人 提供未 在本招 募说明 书中 载明的 信息, 或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写,并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基 金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 , 即 成 为基 金 份 额 持 有 人和 本 基 金 合同 的 当 事 人 ,其 持 有 基 金份 额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的 承认和 接受 ,并 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 6 § 2 释义 《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语具 有如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指南 方 中证 1000 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 南方 基 金管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4 、基 金合 同或 本基 金合 同 :指 《南 方中 证 1000 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合 同》及 对本 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 5 、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 南方 中证 1000 交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 6 、招 募说 明书 :指 《 南方 中证 1000 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》 及 其 定期的 更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《南 方中 证 1000 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金份额发 售公告 》 8 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 :指2012 年12 月 28 日第 十一 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第三 十次 会议修 订、 自2013 年 6 月1 日起 实施 ,并经2015 年 4 月 24 日 第十 二届 全国 人民代 表大 会 常务委 员会 第十 四次 会议 《 全国人 民代 表大 会常 务委 员会关 于修 改< 中华 人民 共 和国港 口法> 等七部 法律 的决 定》 修改 的 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及颁布 机关 对其不 时做 出 的 修订 10 、 《销 售办 法》 :指 中 国证监 会2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年6 月1 日实 施的 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、《 运作 办法 》: 指中 国证监 会 2014 年7 月 7 日 颁布, 同年8 月8 日实 施 的《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 13 、交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 :指 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务 实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 14 、ETF 联 接基 金: 是指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数的 ETF( 以下 简称目 标ETF ) , 紧密 跟踪 标的指 数表 现, 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ,采用 开放 式 运作方 式的 基金 ,简 称联 接基金 15 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 7 16 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 17 、基金合同当事人 :指 受基金合同约束,根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 18 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 19 、 机 构 投 资 者 : 指依 法可 以 投 资 证 券 投 资 基金 的、 在 中 华 人 民 共 和 国境 内合 法 登 记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 20 、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内证 券市 场的 中国境 外的 机构 投资 者 21 、人 民币 合格 境外 机构 投资者 :指 按照 《 人民 币合 格境外 机构 投资 者境 内证 券投资 试 点办法 》 (包 括其 不时 修 订) 及相 关法 律法规 规定 ,运用 来自 境外 的人 民币 资金进 行境 内证 券投资 的境 外法 人 22 、投资人:指个人 投资 者、机构投资者、合 格 境外 机 构 投 资 者 和 人 民币 合格 境 外 机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 23 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 24 、基金销售业务: 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金,发售基金 份额 ,办理基 金份额 的申 购、 赎回 等业 务 25 、销 售机 构: 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 26 、基 金销 售网 点: 基金 销售机 构的 销售 网点 27 、发 售代 理机 构: 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 28 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 : 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司,又 称为 代办 证券 公司 29 、登 记业 务: 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 30 、登记机构:指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为中国证券登 记结 算有限责 任公司 31 、基金合同生效日 :指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ,基金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 32 、基金合同终止日 :指 基金合同规定 的 基 金合 同终 止 事 由 出 现 后 , 基金 财产 清 算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 33 、基金募集期:指 自基 金份额发售之日起至 发售 结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 34 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 35 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 36 、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 8 37 、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日),n 为自 然数 38 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 39 、开 放时 间: 指开 放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 40 、 《业 务规 则》 :指 上 海证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所交 易型 开放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限 责 任 公 司 关 于上 海 证 券 交易 所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务 实施 细 则 》 及上 海 证 券 交易 所、中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 发布 的其 他相 关规则 和规 定 41 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 42 、申购:指基金合 同生 效后,投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定, 以申购赎 回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份 额 的行为 43 、赎回:指基金合 同生 效后,基金份额持有 人按 基金合同规定的条件 ,向 基金管理 人卖出 基金 份额 以取 得申 购赎回 清单 所规 定的 赎回 对价的 行为 44 、申购赎回清单: 指由 基金管理人编制的用 以公 告申购对价、赎回对 价等 信息的文 件 45 、申购对价:指投 资人 申购基金份额时,按 基金 合同和招募说明书规 定应 交付的组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 46 、赎回对价:指基 金份 额持有人赎回基金份 额时 ,基金管理人按基金 合同 和招募说 明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 47 、标 的指 数: 指中 证指 数有限 公司 编制 并发 布的 中证 1000 指 数及 其未 来可 能发生 的 变更 48 、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 49 、最小申购赎回单 位: 指本基金申购份额、 赎回 份额的最低数量,投 资人 申购或赎 回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 50 、现金替代:指申 购或 赎回过程中,投资人 按基 金合同和招募说明书 的规 定,用于 替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 51 、现金差额:指最 小申 购赎回单位的资产净 值与 按当日收盘价计算的 最小 申购赎回 单 位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之 差; 投 资 人 申购 或 赎 回 时 应支 付 或 应 获得 的 现 金 差额 根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 52 、元 :指 人民 币元 53 、基金利润:指基 金利 息收入、投资收益、 公允 价值变动收益和其他 收入 扣除相关 费用后 的余 额 54 、基金资产总值: 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 申购款及 其他资 产的 价值 总和 55 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 9 56 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 57 、基金资产估值: 指计 算评估基金资产和负 债的 价值,以确定基金资 产净 值和基金 份额净 值的 过程 58 、指定媒介:指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒 介 59 、不 可抗 力: 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件。 以上释义中涉及法律 法规 、业务规则的内容, 法律 法规、业务规则修订 后, 如适用本 基金, 相关 内容 以修 订后 法律法 规、 业务 规则 为准 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 10 § 3 基金管理人 3.1 基金 管理人 概况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :张 海波 注册资 本:3 亿 元人 民币 电话: (0755)82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证 券有限 公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同发起 设立 。2000 年, 经中国证 监会 证监基 金字[2000]78 号文 批准进 行了 增资 扩股 ,注 册资本 达到 1 亿 元人 民币 。2005 年, 经 中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股,注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。 2010 年, 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场(集 团) 有限 公司 将其 持有 的 30% 股 权 转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ,注 册资 本金 达 3 亿元 人民 币。目 前股 权结 构: 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30% 、 厦门 国际 信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。 3.2 主要 人员情 况 3.2.1 董 事会 成员 张 海 波 先 生 , 董 事 长 ,1963 年 出 生 , 籍 贯 安 徽 , 工 商 管 理 硕 士 , 十 九 年 证 券 从 业 经 历 , 中 国 籍 。曾 任 职 中 共江 苏 省 委 农 工部 至 助 理 调研 员 , 江 苏 省人 民 政 府 办公 厅 调 研 员。 1998 年12 月 加入 华泰 证券 ,曾任 总裁 助理 、投 资银 行部总 经理 、投 资银 行业 务总监 兼投 资 银 行 业 务 管 理总 部 总 经 理, 华 泰 证 券 副总 裁 兼 华 泰紫 金 投 资 有 限责 任 公 司 董事 长 、 华 泰金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 、华 泰证 券 ( 上海 ) 资产 管理 有限 公司 董事 长等职 务, 曾分 管 投 资 银 行 、固 定 收 益 投资 、 资 产 管 理、 直 接 投 资、 海 外 业 务 、计 划 财 务 、人 力 资 源 等工 作。现 任南 方基 金管 理有 限公司 党委 书记 、董 事长 。 王 连 芬 女 士 , 董 事 ,1966 年 出 生 , 籍 贯 天 津 , 金 融 专 业 硕 士 , 二 十 四 年 证 券 从 业 经 历 , 中 国 籍 。历 任 赛 格 集团 销 售 , 深 圳投 资 基 金 管理 公 司 投 资 一部 研 究 室 主任 , 大 鹏 证券1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 11 经 纪 业 务 部 副总 经 理 、 深圳 福 虹 路 营 业部 总 经 理 、南 方 总 部 总 经理 、 总 裁 助理 , 第 一 证券 总裁助理, 华泰 联 合 证 券深 圳 华 强 北 路营 业 部 总 经理 、 渠 道 服 务部 总 经 理 、运 营 中 心 总经 理 、 零 售 客 户部 总 经 理 、执 行 办 主 任 、总 裁 助 理 。现 任 华 泰 证 券股 份 有 限 公司 总 裁 助 理兼 深圳分 公司 总经 理。 张辉先生 ,董 事,1975 年 出生,籍 贯浙 江,管 理学 博士,十 九年 证券从 业经 历,中 国 籍 。 曾 任 职 于北 京 东 城 区人 才 交 流 服 务中 心 、 华 晨集 团 上 海 办 事处 、 通 商 控股 有 限 公 司、 北京联 创投 资管 理有 限公 司。2003 年 2 月 加入 华泰 证券, 先后 担任 华泰 证券 资产管 理总 部 高 级 经 理 、 证券 投 资 部 投资 策 划 员 、 南通 姚 港 路 营业 部 副 总 经 理、 上 海 瑞 金一 路 营 业 部总 经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书、人 力资 源部 总经 理兼 党委组 织部 长。 冯青山 先生 ,董 事,1966 年出生 ,籍 贯江 西, 工学 学士, 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师 工兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军 政 治 部 组 织 处副 营 职 干 事、 驻 香 港 部 队政 治 部 组 织处 正 营 职 干 事、 驻 澳 门 部队 政 治 部 正营 职干事、 陆军 第 163 师政 治部宣传 科副 科长(正 营职)、深圳 市纪委 教育调 研室 主任科员 、 副 处 级 纪 检 员、 深 圳 市 纪委 办 公 厅 副 主任 、 深 圳 市纪 委 党 风 廉 政建 设 室 主 任。 现 任 深 圳市 投资控 股有 限公 司董 事、 党委副 书 记 、纪 委书 记、 深圳市 投控 资本 有限 公司 监事。 李平先生 ,董 事,1981 年 出生,籍 贯四 川,工 商管 理硕士, 中国 籍。历 任深 圳市城 建 集团办 公室 文秘 、董 办文 秘、深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 (信 访办) 高级 主管。 现任 深 圳市投 资控 股有 限公 司企 业三部 高级 主管 。 李自成先 生, 董事,1961 年出生, 籍贯 福建, 近现 代史专业 硕士 ,中国 籍。 历任厦 门 大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经 理 、 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 投资 有 限 公 司副 总 经 理 、 工会 主 席 、 党总 支 副 书 记。 现任厦 门国 际信 托有 限公 司党总 支副 书记 、 总 经理 。 王斌先生 ,董 事,1970 年 出生,籍 贯安 徽,临 床医 学博士, 中国 籍。历 任安 徽泗县 人 民 医 院 临 床 医生 、 瑞 金 医院 主 治 医 师 、兴 业 证 券 研究 所 医 药 行 业研 究 员 、 总经 理 助 理 、副 总监、 副总 经理 。现 任兴 业证券 研究 所总 经理 。 杨 小 松 先 生 , 董 事 ,1970 年 出 生 , 籍 贯 四 川 , 经 济 学 硕 士 , 中 国 注 册 会 计 师 , 中 国 籍。历 任德 勤国 际会 计师 行会计 专业 翻译 、光 大银 行证券 部职 员、 美国 NASDAQ 实习 职员 、 证 监 会 处 长 、副 主 任 、 南方 基 金 管 理 有限 公 司 督 察长 。 现 任 南 方基 金 管 理 有限 公 司 总 裁、 党委副 书记 。 姚景源先 生, 独立董 事,1950 年 出生, 籍贯山 东, 经济学硕 士, 中国籍 。历 任国家 经 委 副 处 长 、 商业 部 政 策 研究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会商 业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会 长 、 秘 书 长 、安 徽 省 政 府副 秘 书 长 、 安徽 省 阜 阳 市政 府 市 长 、 安徽 省 统 计 局局 长 、 党 组书1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 12 记、国 家统 计局 总经 济师 兼新闻 发言 人。 现任 国务 院参事 室特 约研 究员 、中 国经济 50 人论 坛成员 、中 国统 计学 会副 会长。 李 心 丹 先 生 , 独 立 董 事 ,1966 年 出 生 , 籍 贯 湖 南 , 金 融 学 博 士 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 国 务 院 学位 委 员 会 、教 育 部 全 国 金融 硕 士 专 业学 位 教 学 指 导委 员 会 委 员, 中 国 籍 。历 任东南 大学经 济管理 学院 教授、 南京大 学工程 管理 学院院 长。现 任南京 大学- 牛津大 学金融 创 新 研 究 院 院长 、 金 融 工程 研 究 中 心 主任 、 南 京 大学 创 业 投 资 研究 与 发 展 中心 执 行 主 任、 教 授 、 博 士 生导 师 、 江 苏省 省 委 决 策 咨询 专 家 、 上海 证 券 交 易 所上 市 委 员 会委 员 及 公 司治 理 委 员 会 委 员、 上 海 证 券交 易 所 、 深 圳证 券 交 易 所、 交 通 银 行 等单 位 的 博 士后 指 导 导 师、 中 国 金 融 学 年会 常 务 理 事、 国 家 留 学 基金 会 评 审 专家 、 江 苏 省 资本 市 场 研 究会 会 长 、 江苏 省科技 创新 协会 副会 长。 周锦涛先 生, 独立董 事,1951 年出 生, 中国香 港籍 ,工商管 理博 士,法 学硕 士,香 港 证 券 及 投 资学 会 杰 出资 深会 员 。 历 任香 港 警 务处( 商业 罪 案 调 查科) 警 务 总督 察、 香 港 证券 及 期 货 专 员 办事 处 证 券 主任 、 香 港 证 券及 期 货 事 务监 察 委 员 会 法规 执 行 部 总监 。 现 任 香港 金融管 理局 顾问 。 郑建彪先 生, 独立董 事,1964 年 出生, 籍贯北 京, 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国 注 册 会 计 师 ,中 国 籍 。 历任 北 京 市 财 政局 干 部 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所经 理 、 京 都会 计师事 务所 副主 任。 现任 致同会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 管理 合伙 人、 中国证 监会 第三 届上市 公司 并购 重组 专家 咨询委 员会 委员 。 周蕊女士 ,独 立董事,1971 年出生 ,籍 贯广东 ,法 学硕士, 中国 籍。历 任北 京市万 商 天勤( 深圳 )律 师事 务所 律师、 北京 市中 伦( 深圳 )律师 事务 所律 师、 北京 市信利 (深 圳 ) 律 师 事 务 所 律师 、 合 伙 人。 现 任 金 杜 律师 事 务 所 合伙 人 、 全 联 并购 公 会 广 东分 会 会 长 、广 东 省 律 师 协 会女 律 师 工 作委 员 会 副 主 任、 深 圳 市 中小 企 业 改 制 专家 服 务 团 专家 、 深 圳 市女 企业家 协会 理事 。 3.2.2 监 事会 成员 吴晓东先生,监事会主席 ,1969 年 出 生 ,籍 贯 江 苏, 法 律 博 士 , 中 国 籍 。 历任 中 国 证 监 会 法 律 部法 规 处 副 处长 、 上 市 公 司监 管 部 并 购监 管 处 副 处 长、 上 市 公 司监 管 部 公 司治 理 监 督 处 处 长、 发 行 监 管部 发 审 委 处 长、 华 泰 证 券合 规 总 监 、 华泰 联 合 证 券党 委 书 记 、副 总裁、 董事 长。 现任 南方 基金管 理有 限公 司监 事会 主席。 舒本娥女 士, 监事,1964 年出生, 籍贯 江西, 大学 本科学历 ,十 九年证 券从 业经历 , 中 国 籍 。 历 任熊 猫 电 子 集团 公 司 财 务 处处 长 、 华 泰证 券 计 划 资 金部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部 副 总 经 理 、 总经 理 、 计 划财 务 部 总 经 理。 现 任 华 泰证 券 股 份 有 限公 司 财 务 总监 、 华 泰 联合1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 13 证 券 有 限 责 任公 司 监 事 会主 席 、 华 泰 长城 期 货 有 限公 司 副 董 事 长、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限 公司董 事。 姜丽花女 士, 监事,1964 年出生, 籍贯 浙江, 大学 本科学历 ,高 级会计 师, 中国籍。 历 任 浙 江 兰 溪马 涧 米 厂 主管 会 计 、 浙 江兰 溪 纺 织 机械 厂 主 管 会 计、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公 司 会 计 、 深 圳市 建 设 集 团计 划 财 务 部 助理 会 计 师 、深 圳 市 建 设 投资 控 股 公 司计 划 财 务 部高 级 会 计 师 、 经理 助 理 、 深圳 市 投 资 控 股有 限 公 司 计划 财 务 部 经 理、 财 务 预 算部 副 部 长 。现 任深圳 市投 资控 股有 限公 司考核 分配 部部 长、 深圳 经济特 区房 地产 (集 团) 股 份有限 公司 董 事、深 圳市 建安 (集 团) 股 份有限 公司 董事 、深 圳市 国际招 标有 限公 司董 事、 深圳市 深投 物 业发展 有限 公司 董事 。 王克力先 生, 监事,1961 年出生, 籍贯 福建, 船舶 工程专业 学士 ,中国 籍。 历任厦 门 造 船 厂 技 术 员、 厦 门 汽 车工 业 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 有限 公 司 国 际广 场 筹 建 处副 主 任 、 厦 信 置业 发 展 公 司总 经 理 、 投 资部 副 经 理 、自 有 资 产 管 理部 副 经 理 职务 。 现 任 厦门 国际信 托有 限公 司投 资发 展部总 经理 。 林红珍女 士, 监事,1969 年出生, 籍贯 福建, 工商 管理硕士 ,中 国籍。 历任 厦门对 外 供 应 总 公 司 会计 、 厦 门 中友 贸 易 联 合 公司 财 务 部 副经 理 、 厦 门 外供 房 地 产 开发 公 司 财 务部 经 理 、 兴 业 证券 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 计 划 财务 部 经 理 、风 险 控 制 部 总 经理 助 理 兼 审计 部 经 理 、 风险 管 理 部 副总 监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、 风 险 管 理部 副 总 经 理 ( 主持 工 作 ) 、 风 险 管 理 部 总经 理 。 现 任兴 业 证 券 财 务部 、 资 金 运营 管 理 部 总经 理、兴 证期 货管 理有 限公 司董事 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 监事 。 苏民先生 ,职 工监事 ,1969 年出生 ,籍 贯安徽 ,计 算机硕士 研究 生,中 国籍 。历任 安 徽 国 投 深 圳 证券 营 业 部 电脑 工 程 师 、 华夏 证 券 深 圳分 公 司 电 脑 部经 理 助 理 、南 方 基 金 管理 有 限 公 司 运 作保 障 部 副 总监 、 市 场 服 务部 总 监 、 电子 商 务 部 总 监。 现 任 南 方基 金 管 理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 张德伦先 生, 职工监 事,1964 年 出生, 籍贯山 东, 企业管理 硕士 学历, 中国 籍。历 任 北 京 邮 电 大 学副 教 授 、 华为 技 术 有 限 公司 处 长 、 汉唐 证 券 人 力 资源 管 理 总 部总 经 理 、 海王 生 物 人 力 资 源总 监 、 华 信惠 悦 咨 询 公 司副 总 经 理 、首 席 顾 问 。 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公司 人力资 源总 监、 党委 组织 部部长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 。 林斯彬先 生, 职工监 事,1977 年 出生, 籍贯广 东, 民商法专 业硕 士,中 国籍 。历任 金 杜 律 师 事 务 所证 券 业 务 部实 习 律 师 、 上海 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华基 金 监 察 稽 核 部法 务 主 管 、民 生 加 银 基 金监 察 稽 核 部职 员 。 现 任 南方 基 金 管 理有 限 公 司 监察 稽核部 执行 总监 。 3.2.3 公 司高 级管 理人员 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 14 张海波 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 俞文宏先生,副总裁 ,中 共党员,工商管理硕 士, 经济师,中国籍。历 任江 苏省投资 公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理、江苏 国信 高科技 创业 投资有限 公司 董事长 兼总 经理。2003 年加入 南方基 金,曾任 南方 资本管 理有 限公 司董 事长 ,现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、党 委委 员。 朱运东先生,副总裁 ,中 共党员,经济学学士 ,中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司 及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ,2002 年加 入南方基 金, 历任北 京分 公司总经 理、 产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 , 现任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委 委员。 常克川先 生, 副总裁 ,中 共党员,EMBA 工商 管理硕 士,中国 籍。 历任中 国农 业银行 副 处 级 秘 书 , 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ,华 泰联合证 券董 事会秘 书、 合规总监 等职 务;2011 年 加入南方 基金 ,任职 董事 会秘书、 纪委 书 记 、 南 方 资本 管 理 有 限公 司 董 事 , 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪 委书记 。 李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士,中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部 高级分析 师,2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司, 历任高级 研究 员、基 金 经 理助理、 基金 经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理 助理兼 固定 收益 投资 总监 ,现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 (固定 收益) 、 南方东 英资 产管 理有 限公 司(香 港) 董事 。 鲍文革先生,督察长 ,中 国民主同盟盟员,经 济学 硕士,中国籍。历任 财政 部中华会 计师事务 所审 计师, 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ,1998 年加入 南方 基 金 , 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 , 现 任 南方 基 金 管 理有 限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。 3.2.4 基 金经 理 周 豪先 生, 北京 大学 软件 工程专 业硕 士, 具有 基金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基 金信息 技术 部, 长期 负责 指数基 金及 ETF 基 金的 投 研及系 统支 持工 作;2015 年 6 月, 任数 量化投 资部 高级 研究 员;2016 年 4 月至 今, 任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基 金经 理; 2016 年 8 月 至今 ,任 380ETF 、 南方 380 、小 康 ETF 、南方 小康 、互 联基 金基 金经理 ;2016 年9 月至今 ,任1000ETF 基金经 理;2017 年8 月 至 今,任 南方 有色 金属 基金 经理;2017 年 9 月至 今, 任南 方有 色金 属联接 基金 经理 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 15 3.2.5 投 资决 策委 员会成 员 副 总裁 兼首 席投 资官 (固 定收益 ) 、 南方 东英 资产 管理有 限公 司 ( 香港 ) 董 事李海 鹏先 生,总 裁助 理兼 首席 投资 官 (权 益) 史博 先生 ,首 席投资 官 ( 专户 ) 兼 权益 专户投 资部 负责 人 蒋 峰 先 生 ,权 益 研 究 部负 责 人 茅 炜 先生 , 交 易 管理 部 负 责 人 王珂 女 士 , 权益 投 资 部 负责 人 张 原 先 生 ,指 数 投 资 部兼 数 量 化 投 资部 负 责 人 罗文 杰 女 士 , 现金 投 资 部 负责 人 夏 晨 曦先 生 , 固 定 收 益投 资 部 负 责人 李 璇 女 士 ,固 定 收 益 专户 投 资 部 负 责人 乔 羽 夫 先生 , 固 定 收益 研究部 负责 人陶 铄先 生。 3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。 3.3 基金 管理人 的职 责 (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 对所 管理 的不 同基 金 财产分 别管 理、 分别 记账 ,进行 证券 投资 ; (4) 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ; (5) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (6) 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; (7) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (8) 办理 与基 金财 产管 理 业务活 动有 关的 信息 披露 事项; (9) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会 ; (10) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (11 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; (12) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他职 责。 3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺 1 、基金 管理人 承诺遵 守《 基金法》 及其 他相关 法律 法规的规 定, 建立健 全的 内部控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《基 金法 》及 其他 相关法 律法 规行 为的 发生 。 2 、基 金管 理人 承诺 不从 事 下列行 为: (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 16 (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6)泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 、利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 如法律法规或监管部 门取 消上述限制,如适用 于本 基金,则本基金投资 不再 受相关限 制。 3.6 基金 经理承 诺 1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密,尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度 1 、内 部控 制制 度概 述 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 17 为了保证公司规范运 作, 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险,确保 基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 , 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有 人的利 益, 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效的 内部 控制 制度。 内部控制制度是指公 司为 实现内部控制目 标 而建 立的 一 系 列 组 织 机 制 、管 理方 法 、 操 作 程 序 与 控 制措 施 的 总 称。 内 部 控 制 制度 由 内 部 控制 大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章 等组成 。 公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开,是对各 项基 本管理制 度 的 总 揽 和 指 导 , 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内 容。 基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、 基 金 会 计制 度 、 信 息披 露 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 资 料 档案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考 核制度 和紧 急应 变制 度等 。 部门业务规章是在基 本管 理制度的基础上,对 各部 门的主要职 责 、 岗 位设 置、 岗 位 责 任、操 作守 则等 的具 体说 明。 2 、内 部控 制原 则 健全性原则。内部控 制机 制必须覆盖公司的各 项业 务、各个部门或机构 和各 级人员, 并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 运作 环节 。 有效性原则。通过科 学的 内控手段和方法,建 立合 理的内控程序,维护 内控 制度的有 效执行 。 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产、自 有资 产、 其他 资产 的运作 应当 分离 。 相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、相互制衡, 并通 过切实可 行的措 施来 实行 。 成本效益原则。公司 应充 分发挥各机构、各部 门及 各级员工的工作积极 性, 运用科学 化 的 方 法 尽 量降 低 经 营 运作 成 本 , 提 高经 济 效 益 ,以 合 理 的 控 制成 本 达 到 最佳 的 内 部 控制 效果。 3 、主 要内 部控 制制 度 (1) 内部 会计 控制 制度 公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司 财 务 会 计 制 度、 会 计 工 作操 作 流 程 和 会计 岗 位 职 责, 并 针 对 各 个风 险 控 制 点建 立 严 密 的会 计系统 控制 。 内部会计控制制度包 括凭 证制度、复核制度、 账务 处理程序、基金估值 制度 和程序、 基 金 财 务 清 算制 度 和 程 序、 成 本 控 制 制度 、 财 务 收支 审 批 制 度 和费 用 报 销 管理 办 法 、 财产 登记保 管和 实物 资产 盘点 制度、 会计 档案 保管 和财 务交接 制度 等。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 18 (2) 风险 管理 控制 制度 风险控制制度由风险 控制 委员会组织各部门制 定, 风险控制制度由风险 控制 的目标和 原 则 、 风 险 控制 的 机 构 设置 、 风 险 控 制的 程 序 、 风险 类 型 的 界 定、 风 险 控 制的 主 要 措 施、 风险控 制的 具体 制度 、风 险控制 制度 的监 督与 评价 等部分 组成 。 风险控制的具体制度 主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险管理制度、 财务风险控制 制 度 以 及 岗 位分 离 制 度 、防 火 墙 制 度 、岗 位 职 责 、反 馈 制 度 、 保密 制 度 、 员工 行 为 准 则等 程序性 风险 管理 制度 。 (3) 监察 稽核 制度 公司设立督察长,负 责监 督检查基金和公司运 作的 合法合规情况及公司 内部 风险控制 情况。 督察 长由 总经 理提 名,董 事会 聘任 ,并 经全 体独立 董事 同意 。 督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外,督察长 享有 充分的知 情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要, 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公 司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 , 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定 期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告, 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期 会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。 公司设立监察稽核部 门, 具体执行监察稽核工 作。 公司配备了充足合格 的监 察稽核人 员,明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。 监察稽核制度包括内 部稽 核管理办法、内部稽 核工 作准则等。通过这些 制度 的建立, 检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ;检 查 公 司 各业 务 部 门 和人 员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 19 § 4 基金托管人 (一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立于1987 年4 月8日, 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 , 总行设在 深圳 。自成 立以 来,招商 银行 先后进 行了 三次增资 扩股 ,并于2002 年3月成 功地发 行了15亿A股,4 月9日 在上 交所挂牌 (股 票代码 :600036 ), 是国内 第一 家采用 国际会计 标 准上市 的公司 。2006 年9 月 又成功 发行了22 亿H 股,9 月22日 在香港 联交所 挂牌 交易( 股票代 码:3968),10 月5日 行使H股超 额配 售, 共 发行 了24.2 亿H 股。 截 至2017 年6 月30 日, 本 集团 总资产61,996.90 亿 元人 民 币,高 级法 下资 本充 足率14.59% ,权 重法 下资 本充 足 率11.85% 。 2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5 个职能 处室 ,现 有员 工 74 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金 托管、 企业 年金 基 金 托管 等业务 资格 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 20 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 , 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保 管 ,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管 专 业银行”。2016 年 6 月 招商银行荣膺《财资 》 “中国最佳 托管银行奖” , 成为国 内唯一获奖项国内托 管 银行; “托管通” 获得 国 内 《银行家》 2016 中国金融 创新“十 佳金融产品创新奖” ;7 月荣 膺 2016 年 中国资 产管理【金 贝奖】 “最佳资产托管 银行” ;2017 年6 月 再度荣膺 《财资》 “中国最 佳托管银 行奖”, “全功能网上 托管银行 2.0” 荣获 《 银 行家》2017 中国金融 创 新 “十佳金 融产品创新奖 ”。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 王良先 生 , 本 行副 行长 , 货币银 行学 硕士 , 高级 经 济师 。1991 年至 1995 年 , 在中国 科 技国际 信托 投资 公司 工作 ;1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ,历 任招 商银 行北 京 分行展 览路 支 行、 东三 环支 行行 长助 理 、 副行长 、 行长 、 北京 分行 风 险控制 部总 经理 ; 2001 年 10 月至 20061000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 21 年 3 月 , 历任 北京 分行 行 长助理 、 副行 长 ;2006 年 3 月至 2008 年 6 月 , 任 北 京分行 党委 书 记、副 行长 (主 持工 作); 2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京 分行 行长 、党 委书记 ;2012 年 6 月至 2013 年 11 月, 任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、党 委书 记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月, 任招 商银行 总行 行长 助理 ;2015 年 1 月起 担任 本行 副行 长;2016 年 11 月起兼 任本 行董 事会 秘书 。 姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2017 年6 月 30 日, 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管301 只开 放式 基金 。


( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资 产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部 门, 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督, 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 22 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。内 部控 制的核心 是有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和 完 善 。 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当 在 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档 案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 23 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。





( 五) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 根据 《 中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运 作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,对 基金 投资范 围、 投资 对象 、基 金投融 资比 例 、 基金投 资禁 止行 为、 基金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、 基金 份额 净值 计算、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 , 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期 限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在 规定时 间内 , 基金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有 关法律 法规 规定 , 应 当拒 绝执行 , 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 , 如基 金管 理人未 能在 通 知1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 24 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 基金管理人有义务配 合和 协助基金托管人依照 法律 法规基金合同和托管 协议 对基金业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 25 § 5 相关服务机构 5.1 销售 机构 5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券 股份有 限公司 注册地址 :南京 市江东 中 路 228 号 法定代表 人:周 易 联系人: 庞晓芸 联系电话 :0755-82492193 客服电话 :95597 网址:www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股份有 限公司 注册地址 :福州 市湖东 路 268 号 办公地址: 上海市 浦东新 区长柳路36 号兴 业证券 大 厦 20 楼 法定代表 人:兰 荣 联系人: 乔琳雪 联系电话 :021-38565547 客服电话 :95562 网址:www.xyzq.com.cn 3 国信证券 股份有 限公司 注册地址: 深圳市 罗湖区 红岭中路1012 号 国信证 券 大厦十六 层至二 十六层 办公地址: 深圳市 罗湖区 红岭中路1012 号 国信证 券 大厦十六 层至二 十六层 法定代表 人:何 如 联系人: 周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街35 号2-6 层 办公地址: 北京市 西城区 金融大街35 号国 际企业 大 厦 C 座 法定代表 人:陈 共炎 联系人: 辛国政 联系电话 :010-83574507 客服电话 :4008-888-888 或95551 网址:www.chinastock.com.cn 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 26 5 海通证券 股份有 限公司 注册地址 :上海 市广东 路 689 号 办公地址 :上海 市广东 路 689 号 法定代表 人:周 杰 电话:021 -23219000 传真:021-23219100 联系人: 李笑鸣 客服电话 :95553 网址:www.htsec.com 6 中信建投 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号楼 办公地址 :北京 市朝阳 门 内大街 188 号 法定代表 人:王 常青 联系人: 刘畅 联系电话 :010-65608231 客服电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 7 广发证券 股份有 限公司 注册地址: 广州市 黄埔区 中新广州 知识城 腾飞一 街 2 号 618 室 办公地址 : 广州市 天河北 路 183 号 大都会 广场 5、7 、 8 、17 、18 、19、38-44 楼 法定代表 人:孙 树明 联系人: 黄岚 客服电话 :95575 或致 电 各地营业 网点 网址:广 发证券 网 http://www.gf.com.cn 8 长城证券 股份有 限公司 注册地址: 深圳市 福田区 深南大道6008 号 特区报 业 大厦 14 、16、17 层 办公地址: 深圳市 福田区 深南大道 特区报 业大厦14 、 16、17 层 法定代表 人:丁 益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000


4006666888 网址:www.cgws.com 9 招商证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A 座38 — 45 层 法定代表 人:霍 达


联系人: 黄婵君 联系电话 :0755-82960167 客服电话 :95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 27 10 中信证券 股份有 限公司 注册地址 :广东 省深圳 市 福田区中 心三路8 号卓 越 时代广场 (二期 )北座 办公地址: 北京市 朝阳区 亮马桥路48 号中 信证券 大 厦 法定代表 人:张 佑君 联系人: 顾凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话 :95558 网址:www.cs.ecitic.com 11 申万宏源 证券有 限公司 注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路 989 号45 层 办公地址 :上海 市徐汇 区 长乐路 989 号40 层 法定代表 人:李 梅 联系人: 李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话 :95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 12 申万宏源 西部证 券有限 公 司 注册地址 :新疆 乌鲁木 齐 市高新区 (新市 区)北 京 南路 358 号大成 国际大 厦 20 楼2005 室 办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 (新市 区)北 京 南路 358 号大成 国际大 厦 20 楼2005 室 法定代表 人:韩 志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人: 王怀春 客户服务 电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 13 安信证券 股份有 限公司 注册地址: 深圳市 福田区 金田路 4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元 办公地址 :深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦 1 栋9 层 法定代表 人:王 连志 联系人: 陈剑虹 联系电话 :0755-82825551 客服电话 :4008001001 网址:www.essence.com.cn 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 28 14 中信证券 (山东 )有限 责 任公司 注册地址 :青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛国际 金 融广场 1 号楼 20 层 办公地址: 山东省 青岛市 市南区东 海西路28 号龙 翔 广场东座5 层 法定代表 人:姜 晓林 联系人: 刘晓明 联系电话 :0531-89606165 客服电话 :95548 网址:www.citicssd.com 15 华西证券 股份有 限公司 注册地址 :四川 省成都 市 高新区天 府二街198 号华 西证券大 厦


办公地址 :四川 省成都 市 高新区天 府二街198 号华 西证券大 厦 法定代表 人:杨 炯洋 联系人: 谢国梅 联系电话 :010-52723273 客服电话 :95584 网址: www.hx168.com.cn 16 平安证券 股份有 限公司 注册地址: 深圳市 福田中 心区金田 路 4036 号荣超 大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市 福田中 心区金田 路 4036 号荣超 大 厦 16-20 层 法定代表 人:曹 实凡 联系人:石 静武 联系电话:021-38631117 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 17 国海证券 股份有 限公司 注册地址 :广西 省桂林 市 辅星路 13 号 办公地址 :广东 省深圳 市 福田区竹 子林四 路光大 银 行大厦 3F 法定代表 人:何 春梅 联系人: 牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话 :95563 网址:http://www.ghzq.com.cn 18 西南证券 股份有 限公司 注册地址 :重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 法定代表 人:吴 坚 联系人: 张煜 联系电话 :023-63786633 客服电话 :4008096096 网址:www.swsc.com.cn 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 29 19 方正证券 股份有 限公司 注册地址 :湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24 层 办公地址 :湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24 层 法定代表 人:高 利 联系人: 丁敏 联系电话 :010-59355997 客服电话 :95571 网址:www.foundersc.com 20 财通证券 股份有 限公司 注册地址 :杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务中 心 201 、501 、502、1103、1601-1615 、1701-1716


办公地址 :杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务中 心 201 、501 、502、1103、1601-1615 、1701-1716


法定代表 人:沈 继宁 联系人: 夏吉慧 联系电话 :0571-87925129 客服电话 :95336,40086-96336 网址:www.ctsec.com 21 中国民族 证券有 限责任 公 司 注册地址: 北京市 朝阳区 北四环中 路 27 号 盘古大 观 A 座40F-43F 办公地址: 北京市 朝阳区 北四环中 路 27 号 盘古大 观 A 座40F-43F 法定代表 人:赵 大建 联系人: 齐冬妮 电话:010-59355807 传真:010-56437030 客服电话 :4008895618 网址:www.e5618.com 22 宏信证券 有限责 任公司 注册地址: 四川省 成都市 锦江区人 民南路 二段 18 号 川信大厦10 楼 办公地址: 四川省 成都市 锦江区人 民南路 二段 18 号 川信大厦10 楼 法定代表 人:吴 玉明 联系人: 张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话 :4008366366 网址:www.hxzq.cn 23 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告 5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司 包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 30 5.2 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所 北京市 盈科 (深 圳) 律师 事务所 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 B 座3 层 负责人 :姜 敏 电话:(0755)36866820 传真:(0755)36866661 经办律 师: 戴瑞 冬、 付强 5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :陈 熹 经办注 册会 计师 :薛 竞、 陈熹 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 31 § 6 基金的募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他 有关规 定, 并经 中国 证监 会 2016 年2 月26 日 证监 许可[2016]366 号文 注册 募集。 本基金 为交 易型 开放 式基 金。基 金存 续期 限为 不定 期。募 集期 自 2016 年 8 月 24 日至 2016 年9 月23 日 止, 共 募集 587,892,000.00 份 基 金份额 ,募 集户 数 为10481 户。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 32 § 7 基金合同的生效 一、基 金备 案的 条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起3 月内 ,在 基金 募集 份额总 额不 少于2 亿 份, 基金募 集金 额(含网 下股 票认购 所募 集的股票 市值 )不少 于 2 亿元人民 币且 基金认 购人 数不少 于 200 人的条 件下 ,基 金管 理人 依据法 律法 规及 招募 说明 书可以 决定 停止 基金 发售 ,并在 10 日内 聘请法定验资机构 验资, 自收到验资报告之 日起 10 日 内 , 向 中 国 证监 会 办理 基 金 备 案 手 续。 基金募集达到基金备 案条 件的,自基金管理人 办理 完毕基 金 备 案 手 续 并取 得中 国 证 监 会书面 确认 之日 起, 《基 金合同 》 生 效; 否则 《基 金合同 》 不 生效 。基 金管 理人在 收到 中国 证监会 确认 文件 的次 日对 《基金 合同》 生效 事宜 予以 公告。 基金 管理 人应 将基 金募集 期间 募 集的资 金存 入专 门账 户, 在基金 募集 行为 结束 前, 任何人 不得 动用 。 二、基 金合 同的 生效 本基金 合同 于2016 年9 月29 日正 式生 效。 自基 金合 同生效 日起 ,本 基金 管理 人正式 开 始管理 本基 金。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于5000 万 元的 ,基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ;连 续60 个工作 日出 现 前 述 情 形 的 ,基 金 管 理 人应 当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方 案, 如 转 换 运作 方 式 、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 ,并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 时, 从其 规定 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 33 § 8 基金份额折算 一、基 金份 额折 算的 时间 本基金份额上市前不 进行 基金份额折算。在本 基金 份额上市后,为了更 好的 跟踪标的 指 数 , 基 金 管理 人 可 以 根据 运 作 情 况 并与 基 金 托 管人 协 商 一 致 后决 定 是 否 对基 金 份 额 进行 折算并 提前 公告 ,同 时提 前三个 工作 日书 面通 知基 金托管 人, 无需 召开 份额 持有人 大会 。 二、基 金份 额折 算的 原则 基金份额折算由基金 管理 人向登记机构申请办 理, 并由登记机构进行基 金份 额的变更 登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 基金份额折算后,本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发 生 调 整 , 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。 基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 , 基金 份 额 持 有人 将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 三、基 金份 额折 算的 方法 对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 ( 小数 部分 舍去, 舍 去部分 计入 基金 财产 ) ,加 总得到 折算 后的 基金 总份 额。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本 基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 34 § 9 基金份额的上市交易 一、基 金上 市 基金合 同生 效后 ,具 备下 列条件 的, 基金 管理 人可 依据 《上 海 证 券交 易所 证券 投资基 金 上市规 则》 ,向 上海 证券 交易所 申请 上市 : 1 、基 金募 集金 额( 含募 集 股票市 值) 不低 于 2 亿元 ; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人; 3 、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上市前,基金管 理人 应与上海证券交易所 签订 上市协议书。基金获 准在 上海证券 交 易 所 上 市 的, 基 金 管 理人 应 在 基 金 上市 日 前 按 相关 法 律 法 规 要求 发 布 基 金上 市 交 易 公告 书。 二、基 金份 额的 上市 交易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施 细则》 等有 关规 定。 三、终 止上 市交 易 基金份额上市交易后 ,有 下列情形之一的,上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易, 并报中 国证 监会 备案 : 1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。 若因上 述 1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上 市 的 , 本 基 金将 由 交 易 型开 放 式 基 金 变更 为 非 上 市的 契 约 型 开 放式 指 数 基 金, 无 需 召 开基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 有 关 本 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 的 相 关 事 项 见 基 金 管 理 人 届 时 相 关 公 告。届 时, 基金 管理 人可 变更本 基金 的登 记结 算机 构并相 应调 整申 购赎 回业 务规则 。 四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 35 基金管理人或者基金 管理 人委托其他机构在相 关证 券交易所开市后根据 申 购赎 回 清 单 和组合 证券 内各 只证 券的 实时成 交数 据计 算基 金份 额参考 净值 (IOPV ) 并 由上 海证券 交易 所 在 交 易 时 间 内发 布 , 供 投资 人 交 易 、 申购 、 赎 回 基金 份 额 时 参 考。 参 考 净 值的 具 体 计 算方 法参照 招募 说明 书。 基金管 理人 可以 调整 基金 份额参 考净 值计 算方 法, 并予以 公告 。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= ( 申购 、赎回 清单 中必 须现 金替 代的替 代金 额+ 申购 、赎 回清单 中 退 补 现 金 替 代成 份 证 券 的数 量 与 最 新 成交 价 相 乘 之和 + 申 购 、 赎回 清 单 中 可以 现 金 替 代成 份 证 券 的 数 量与 最 新 成 交价 相 乘 之 和 +申 购 、 赎 回清 单 中 禁 止 现金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 最新成 交价相 乘之和 +申 购、赎 回清单 中的预 估现 金部分 )/最小 申购 、赎回 单位对 应的基 金份额 。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 4 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 本基金 已 于2016 年11 月4 日上 市交 易。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 36 § 10 基金份额的申购和 赎回 10.1 申 购与赎 回场 所 投资人应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代 理券商 提供 的其 他方 式办 理本基 金的 申购 和赎 回。 基金管理人在开始申 购、 赎回业务前公告申购 赎回 代理券商的名单,并 可依 据实际情 况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ,并 予以 公告 。 在未来条件允许的情 况下 ,基金管理人直销可 以开 通申购赎回业务,具 体业 务的办理 时间及 办理 方式 基金 管理 人将另 行公 告。 10.2 申 购与赎 回的 开放 日及 时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回, 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳 证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ,但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合同生效后,若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情 况 , 基 金 管 理人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 , 但 应 在实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购,具体业 务办 理时间在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回,具体业 务办 理时间在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 若其后 基金 申请 上市 ,上 市期间 基金 可暂 停办 理申 购、 赎 回业 务。 10.3 申 购与赎 回的 原则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 37 4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则 》和《 中 国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细 则》 的规 定; 如上 海证 券交 易所、 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司修 改或 更新 上述规 则并 适 用于本 基金 的, 则按 照新 的规则 执行 ,并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 基金管理人可在法律 法规 允许的情况下,对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 10.4 申 购与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人须按申购赎回 代理 券商规定的手续,在 开放 日的开放时间提出申 购、 赎回的申 请 。 投 资 人 申 购 本 基 金 时 , 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 人 提 交 赎 回 申 请 时,必 须持 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ,否 则所 提交的 赎回 的申 请无 效而 不予成 交。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投资人申购、赎 回申 请在受理当日进行确 认。 如投资人未能提供符 合要 求的申购 对 价 , 则 申 购申 请 失 败 。如 投 资 人 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额 不足 或 未 能 根据 要 求 准 备足 额的现 金, 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ,则 赎回 申请失 败。 投资人 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询 确 认情 况。 投资人申购的基金份 额当 日可卖出,当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得 卖出和 赎回 ;即 在目 前结 算规则 下,T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出,T 日 申购当 日未 卖出 的基金 份额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资人 赎回 获得的 股票 当日 可卖 出。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金申购赎回过程 中涉 及的基金份额、组合 证券 、现金替代、现金差 额及 其他对价 的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司关 于上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各 方 相 关 协 议 的有 关 规 定 ,对 于 本 基 金 的申 购 业 务 采用 净 额 结 算 和逐 笔 全 额 结算 相 结 合 的方 式 , 其 中 上 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替代 、 申 购 并当 日 卖 出 的 基金 份 额 涉 及的 深 交 所 上市 的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 , 申购 当 日 未 卖出 的 基 金 份 额涉 及 的 深 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替 代采 用 逐 笔 全额 结 算 ; 对 于本 基 金 的 赎回 业 务 采 用 净额 结 算 和 代收 代 付 相 结合 的 方 式 , 其 中上 交 所 上 市的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 , 深交 所 上 市 的成 份 股 的 现金 替 代 采 用 代 收代 付 ; 本 基金 上 述 申 购 赎回 业 务 涉 及的 现 金 差 额 和现 金 替 代 退补 款 采 用 代收 代付。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 38 投资人T 日 申购 成功 后, 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购当 日卖出基 金份 额的交 收登 记以及现 金替 代的清 算; 在 T+1 日办 理现金 替代的 交收与申 购当 日未卖出 基金 份额的 交收 登记以及 现金 差额的 清算 ;在 T+2 日 办理现 金差额 的交收, 并将 结 果 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 。 现 金替 代 交 收 失败 的 , 该 笔申 购当日 未卖 出基 金份 额交 收失败 。 投资人T 日 赎回 成功 后, 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金份 额的注销 以及 现金替 代的 清算; 在 T+1 日办 理上交 所上市的 成份 股现金 替代 的交收以 及现 金差额的 清算 ;在 T+2 日 办理现金 差额 的交收 ,并 将结果发 送给 申购赎 回代 理券商、 基金 管理人和 基金 托管人 。基 金管理人 不迟 于 T+3 日办 理赎回的 深交 所上市 的成 份股现金 替代 的 交 付 。 在 发生 指 数 熔 断、 流 动 性 严 重不 足 等 特 殊情 况 时 , 本 基金 的 现 金 替代 及 现 金 差额 的交收 可以 延后 。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ,则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行 处理。 在法律法规允许的范 围内 ,基金 管 理 人 在 不 损害 基金 份 额 持 有 人 权 益 并不 违背 交 易 所 和 登 记 机 构 相关 规 则 的 情况 下 可 更 改 上述 程 序 。 基金 管 理 人 必 须在 新 规 则 开始 实 施 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 10.5 申 购与赎 回的 数额 限制 投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 本基金最 小申 购赎回 单位 为 300 万份 。基金 管理人 可根据市 场情 况,在 法律 法规允 许 的 情 况 下 , 合理 调 整 上 述规 定 申 购 和 赎回 的 数 额 限制 。 基 金 管 理人 必 须 在 调整 生 效 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告并 报中国 证监 会备 案。 10.6 申 购、赎 回的 对价 、费 用及其 用途 1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后 4 位, 小数点 后第5 位 四舍 五入 ,由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ,并 在T+1 日内公 告 , 计 算 公 式为 计 算 日 基金 资 产 净 值 除以 计 算 日 发售 在 外 的 基 金份 额 总 数 。遇 特 殊 情 况, 经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 2 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 。 申 购 对 价是 指 投 资 人申 购 基 金 份 额时 应 交 付 的组 合 证 券 、 现金 替 代 、 现金 差 额 及 其他 对价。 赎回对 价是指 基金 份额持 有人赎 回基金 份额 时,基金 管理人 应交 付的组 合证券 、现金1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 39 替 代 、 现 金 差额 及 其 他 对价 。 申 购 赎 回清 单 由 基 金管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购赎 回 清 单 在当 日上海 证券 交易 所开 市前 公告。 3 、投资人在申购或赎回基 金份额时,申购赎回代理 券商可按照不超过 0.5% 的标 准 收 取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。 10.7 申 购、赎 回清 单的 内容 与格式





1 、申 购、 赎回 清单 的内容


T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。


2 、组 合证 券相 关内 容


组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小 申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是指申购、 赎回过程中 , 投资人按基 金合同和招 募说明书的规 定,用于替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。


1 ) 现金 替代 分为4 种 类型 : 禁 止现 金替 代 (标 志为 “禁止 ” ) 、 可以 现金 替代 (标 志为 “ 允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为 “ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为 “ 退补 ” )。


禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股,是 指在申购、 赎回基金份额 时,该成份 证 券不允 许使 用现 金作 为替 代。


可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股,是 指在申购基 金份额时,允 许使用现金 作 为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 , 但 在赎 回基 金份 额时, 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替 代。


必须现 金替代适用于 所有成份股 ,是指在申购 、赎回基金 份额时,该成 份证券必须 使 用固定 现金 作为 替代 。


退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股,是 指在申购、 赎回基金份额 时,该成份 证 券必须 使用 现金 作为 替代 ,根据 基金 管理 人买 卖情 况,与 投资 人 进 行退 款或 补款。


2 )可 以现 金替 代


①适用 情形:可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致 投资人无 法在申购时 买 入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。


②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例)


其中, “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化,以上海 证券交易所通 知规定的参 考1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 40 价格为 准。


收取现 金替代溢价的 原因是,对 于使用现金替 代的证券, 基金管理人需 在证券恢复 交 易后买 入, 而实 际买 入价 格加 上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于 操作, 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ,并 据此 收取替 代金 额 。 如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 人 收 取欠缺 的差 额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日, 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ,并 据此 收取 替代 金 额 。


在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日(简 称 为 N+2 日 )内 , 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。


N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资人 应补交 的款 项。


特例情 况 : 若 自T 日起 , 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分 被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价 计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 , 确 定基 金 应 退 还 投资 人 或 投 资人 应 补 交 的款 项。


若现金 替代 日(T 日 )后 至N+2 日( 若在 特例 情况 下,则 为 T 日起第20 个 交 易日) 期 间发生 除息 、送 股( 转增 ) 、配股 等权 益变 动, 则进 行相应 调整 。


N+2 日 后第1 个 工作 日 ( 若 在特例 情况 下 , 则 为 T 日 起第 21 个 交易 日) , 基 金 管理人 将 应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 , 相关款 项的 清 算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。


④替代 限制:为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误差, 基金管理人可 规定 投资人 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为:


参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额 该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第 ) 现 金 替 代 比 例 ( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ,以上海证券 交易所通知 规 定的参 考基 金份 额净 值为 准。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 41 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形:必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整,即将被剔 除的成份证 券 以及处 于停 牌的 股票 。 ②替代 金额:对于必 须现金替代 的证券,基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代 的一定 数量的 现金, 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该 证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 4 )退 补现 金替 代 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× (1+ 现金 替代溢 价 比例) ; 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× (1- 现金 替代溢 价 比例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序 对退补 现金 替代 而言 , 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 , 对于 使用 现金 替 代的证 券, 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向 投 资人 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 , 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 , 对于 使用 现金 替 代的证 券, 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金 替 代溢价 比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向 投 资人 收取 多支付 的差 额。 其中, 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整 后开盘 参考 价确 定。 基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依 次买入 申购 被替 代的 部分 证券, 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则 依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 , 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日(简 称 为 N+2 日) 内完 成上述 交易 。 时间优 先的原则为: 申购赎回方 向相同的,先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后 顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 42 实时申 报的原则为: 基金管理人 在深交所连续 竞价期间, 根据收到的上 交所申购赎 回 确认记 录, 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资人 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投 资人 应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格 与交 易费 用) 的差额 ,确 定基 金应 退还 申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ; 按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 人 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的款 项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回 投 资人 或赎 回 投 资人 应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 , T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资人 或投资 人 应补 交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 人 或 申购 投资 人 应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还申 购 投资 人 或 申购 投资 人 应 补交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回 投资 人 或 赎回 投资 人 应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回 投 资人 或赎回 投资 人 应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于2 日, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包 括买 入价格 与交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额, 确定基 金应 退还 申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 , 以 替代 金额 与所 卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收 入 (卖 出价 格扣 除交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值 的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回 投 资人 或赎 回 投 资人 应补交 的款 项。 若现金 替代 日(T 日) 后 至N+2 日期 间发 生除 息、 送股( 转增 ) 、 配股 等权 益 变动, 则 进行相 应调 整。 N+2 日 后第1 个 工作 日 , 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申 购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 43 T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 : T 日预 估现 金部 分=T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 - ( 申购 、 赎 回清单 中 必须现 金替 代的 固定 替代 金额+ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调 整后 T 日开盘 参考 价相乘 之和+申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券 调整后 T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ) 其中, 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券 的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 , 若T 日 为基 金分 红除息 日 , 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小 申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为 正、为 负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告, 其计算 公式 为: T 日现 金差 额=T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值- (申 购、 赎回 清单 中必须 现 金替代 的固 定替 代金 额+ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘 之和+ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回 清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和) T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收。 现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在 投 资人 申购时 ,如现金差额 为正数,则 投 资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 人 将根 据其 申 购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在 投 资人 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 人 将根 据其 赎回 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6 、申 购、 赎回 清单 的格 式


申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 基本信 息 最新公 告日 期


基金名 称


南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码


XXXXXX T-1 日 信息 内容 现金差 额( 单位:元)


1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 44 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位:元)


基金份 额净 值( 单位:元)


T 日信 息内 容 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 预 估 现 金 部 分 ( 单 位:元)


现金替 代比 例上 限


申购上 限


赎回上 限


是否需 要公 布IOPV


最小申 购、 赎回 单位 (单 位:份)


申购、 赎回 的允 许情 况


成份股 信息 内容 成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标 志 现 金 替 代 溢 价比例


固定替 代金 额











10.8 拒 绝或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ,导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者 无法办 理申 购业 务。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、当 日申 购申 请达 到基 金 管理人 设定 的申 购份 额上 限时。 6 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 7 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购,或 者 指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 45 异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形, 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、 通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 8 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未公 布申 购赎 回清 单。 9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述 除第 4 项 以外的 暂停申购 情形 之一且 基金 管理人决 定暂 停申购 申请 时,基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的申 购 对 价 将退 还 给 投 资 人。 在 暂 停 申购 的 情 况 消 除时 , 基 金 管理 人 应 及 时恢 复申购 业务 的办 理。 10.9 暂 停赎回 或延 缓支 付赎 回对价 的情 形及处 理方 式 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ,导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者 无法办 理赎 回业 务。 4 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎 回,或 者 指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述 异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形, 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、 通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 5 、基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 赎回 清单 。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述暂停赎回情 形之 一且基金管理人决定 暂停 赎回申请时,基金管 理人 应当根据 有 关 规 定 在 指定 媒 介 上 刊登 暂 停 赎 回 公告 。 在 暂 停赎 回 的 情 况 消除 时 , 基 金管 理 人 应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 ,并 依照有 关规 定在 指定 媒 介 公告。 10.10 集合申 购与 其他服 务 在条件允许时,基金 管理 人可开放集合申购, 即允 许多个投资人集合其 持有 的组合证 券 , 共 同 构 成最 小 申 购 、赎 回 单 位 或 其整 数 倍 , 进行 申 购 。 在 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 前 提 下 , 基金 管 理 人 有权 制 定 集 合 申购 业 务 的 相关 规 则 , 集 合申 购 业 务 的相 关 规 则 在开 始执行 前将 予以 公告 。 在对份额持有人利益 无实 质性不利影响的情况 下, 基金管理人也可采取 其他 合理的申 购方式 ,并 于新 的申 购方 式开始 执行 前予 以公 告。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 46 基金管理人指定的代 理机 构可依据本基金合同 开展 其他服务,双方需签 订书 面委托代 理协议 ,并 报中 国证 监会 备 案。 10.11 基金的 非交 易过户 登记结算机构可依据 其业 务规则,受理基金份 额的 非交易过户业务,并 收取 一定的手 续费用 。 10.12 基金的 冻结 和解冻 基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻, 以及 登记机构 认 可 、 符 合 法律 法 规 的 其他 情 况 下 的 冻结 与 解 冻 。基 金 份 额 的 冻结 手 续 、 冻结 方 式 按 照登 记 机 构 的 相 关规 定 办 理 。基 金 份 额 被 冻结 的 , 被 冻结 部 分 产 生 的权 益 按 照 我国 法 律 法 规、 监管规 章及 国家 有权 机关 的要求 以及 登记 机构 业务 规定来 处理 。 10.13 联接基 金的 特殊申 购 如基金管 理人 推出以 本基 金为目 标 ETF 的联 接基金 ,本基金 可向 联接基 金开 通特殊 申 购。 在本基金开放日常申 购赎 回前,联接基金可以 用现 金特殊申购本基金基 金份 额,申购 价格以 特殊 申购 日的 基金 份额净 值为 基准 计算 ,不 收取申 购费 用。 在本基金开放日常申 购赎 回后,联接基金可按 照管 理人公布的申购赎回 清单 特殊申购 本 基 金 基 金 份额 , 对 于 申购 赎 回 清 单 中的 深 市 成 份股 , 联 接 基 金可 以 采 用 实物 方 式 或 “深 市退补 ”的 现金 替代 方式 进行申 购, 除此 之外 的其 它方面 比照 普通 的场 内申 购。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 47 § 11 基金的投资 11.1 投 资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 11.2 投 资范围 本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标, 本基金可 少量投 资于 非成 份股 (包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票) 、衍 生工 具 ( 权证 、股 指期货 等 ) 、债券 资产 ( 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ) 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、 银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 )。 在建仓完成后,本基 金投 资于标的指数成份股 、备 选成份股的资产比例 不 低于 基 金 资 产净值 的90% , 且不 低于 非现金 基金 资产 的 80% 。 如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 11.3 投 资理念 本基金采用指数化投 资, 力求获得标的指数所 代表 的中国证券市场的平 均收 益率,以 使投资 者可 以分 享中 国经 济长期 增长 的稳 定收 益。 11.4 投 资策略 1 、投 资策 略 本基金为被动式指数 基金 ,采用完全复制法, 按照 成份股在标的指数中 的基 准权重构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 当预期成份股发生调 整和 成份股发生配股、 增发 、分 红 等 行 为 时 , 或 因基 金的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基金 跟 踪 标 的指 数 的 效 果 可能 带 来 影 响时 , 或 因 某 些特 殊 情 况 导致 流 动 性 不足 时 , 或 其 他 原因 导 致 无 法有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 , 基 金 管 理人 可 以 对 投资 组 合 管 理进 行适当 变通 和调 整, 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。 本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期 货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值为 目 的 , 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 48 性 风 险 等 , 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 , 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策 略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的杠 杆 作 用 , 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交 易成本 和跟 踪误 差, 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。 2 、投 资管 理体 制和 程序 (1) 决策 依据 有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策 依据。 (2) 投资 管理 体制 本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责制 定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ; 基金 经 理 负 责 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编制 决策。 (3) 投资 程序 研究支持、投资决策 、组 合构建、交易执行、 绩效 评估、组合维护等流 程的 有机配合 共 同 构 成 了 本基 金 的 投 资管 理 程 序 。 严格 的 投 资 管理 程 序 可 以 保证 投 资 理 念的 正 确 执 行, 避免重 大风 险的 发生 。 研究支持:指数化投 资团 队依托基金管理人整 体研 究平台,整合外部信 息以 及券商等 外 部 研 究 力 量的 研 究 成 果, 开 展 指 数 跟踪 、 成 份 股公 司 行 为 等 相关 信 息 的 搜集 与 分 析 、流 动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ,撰 写研 究报 告,作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。 投资决策:投资决策 委员 会依据指数化投资团 队提 供的研究报告,定期 或遇 重大事项 时 召 开 投 资 决策 会 议 , 决定 相 关 事 项 。基 金 经 理 根据 投 资 决 策 委员 会 的 决 议, 进 行 基 金投 资管理 的日 常决 策。 组合构建:根据标的 指数 ,基金经理构建组合 。在 追求跟踪误差和偏离 度最 小化的前 提下, 基金 经理 将采 取适 当的方 法, 降低 买入 成本 、控制 投资 风险 。 交易执 行: 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行, 同时 履行一 线监 控的 职责 。 投资绩效评估:投资 绩效 评估:指数化投资团 队定 期或不定期对基金进 行投 资绩效评 估 , 以 确 认 组合 是 否 实 现了 投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资 策略 成 功 与 否, 基 金 经 理可 以据此 检视 投资 策略 ,进 而调整 投资 组合 。 组合维护:基金经理 将跟 踪标的指数变动,结 合成 份股基本面情况、流 动性 状况、基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 , 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整,密 切跟 踪标 的指 数。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资管 理体 制和 程序 做出 调整, 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 49 11.5 投 资组合 管理 1 、构 建投 资组 合 构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 :确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 本基金采取复制法确 定目 标组合,其投资于标 的指 数成份股、备选成份 股的 资产比例 不低于基金资产净 值的 90% 。如因标的指数成 份股调 整、基金申购或赎 回带来 现金等因素 导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ,基 金管 理人 将 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 基金管理人将对成份 股的 流动性进行分析,如 发现 流动性欠佳的个股将 采用 合理方法 寻求替 代。 2 、日 常投 资组 合管 理 (1)可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 :基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调 整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎 回情况 等因 素进 行密 切跟 踪 ,分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 (2)投 资组合 的调整 :利 用数量化 分析 模型, 优选 组合调整 方案 ,并利 用自 动化指 数 交易系 统调 整投 资组 合, 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 (3) 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 :以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ,考 虑 T 日可 能发生 的 上市公 司变 动情 况, 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。 3 、定 期投 资组 合管 理 基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ,主 要完 成下 列事项 : (1) 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ,制 定改进 方案 并实 施; (2) 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ,制 定组 合调整 方案 并实 施; (3)根 据基金 合同 中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ,及 时检查 组合 中现金 的 比例, 进行 支付 现金 的准 备。 4 、投 资绩 效评 估 (1) 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ,主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估; (2) 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估; (3)基 金经理 根据量 化评 估报告, 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现 金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 在正常市 场情 况下, 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% , 年跟踪 误 差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。 为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的,基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数 量 、 流 动 性 、投 资 限 制 、交 易 费 用 及 成本 , 以 及 税务 及 其 他 监 管限 制 , 决 定是 否 采 用 抽样1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 50 复制的策 略。 对于复 制方 法的变更 ,本 基金管 理人 需在方法 变更 前 2 个工作 日内在指 定媒 介公告 ,并 阐明 变更 复制 方法的 原因 。 11.6 投 资限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ; (2 ) 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 时 , 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值,不得超过基金 资产净 值的 10% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有 的 买 入期 货 合约 价 值 与 有 价 证券市 值之 和, 不得 超过 基 金资产 净值 的 100% ,其 中 ,有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 ) 、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 ( 不含 质押 式回购 ) 等; 在任何交易日日终 ,持有 的卖出期货合约价 值不得 超过基金持有的股 票总市 值的 20% ;在 任何交 易日 内交 易 ( 不包 括平仓 ) 的 股指 期货 合约 的成交 金额 不得 超过 上一 交易日 基金 资产 净值的 20% ;每 个 交 易 日 日终在扣除股指期 货合约 需缴纳的交易保证 金后, 应当保持不低 于 交 易 保 证 金一 倍 的 现 金; 本 基 金 所 持有 的 股 票 市值 和 买 入 、 卖出 股 指 期 货合 约 价 值 合计 (轧差 计算 )不 得超 过基 金资产 净值 的100% ; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% ; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的10% ; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基 金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 51 (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (13) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (10 ) 项 另有 约定 外,因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动等基 金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个 交易日 (不 包括 发生 相关 交易所 规定 的连 续竞 价时 间持续 指数 熔断 的交 易日 ) 内进 行调 整, 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 , 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合同 的 约 定 。基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ,以变更后的规定为 准。 法律法规 或监管 部门 取消 上述 限制 ,如适 用于 本基 金, 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 如法律法规或监管部 门取 消上述限制,如适用 于本 基金,则本基金投资 不再 受相关限 制。 11.7 标 的指数 和业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000 指数 。 如果指数编制单位变 更或 停止标的指数的编制 、发 布或授权,或标的指 数由 其他指数 替 代 、 或 由 于指 数 编 制 方法 的 重 大 变 更等 事 项 导 致本 基 金 管 理 人认 为 原 标 的指 数 不 宜 继续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市场 有 其 他 代 表性 更 强 、 更适 合 投 资 的 指数 推 出 时 ,本 基 金 管 理人 可 以 依 据 维 护投 资 人 合 法权 益 的 原 则 ,在 履 行 适 当程 序 后 变 更 本基 金 的 标 的指 数 、 业 绩比 较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 , 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管理 人 应 就 变更 标 的 指 数 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会 ,并 报 中 国 证监 会 备 案 且在1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 52 指定媒 介公 告。 若变 更标 的指数 对基 金投 资范 围和 投资策 略无 实质 性影 响 (包 括但不 限于 指 数编制 单位 变更 、指 数更 名等事 项 ) , 则无 需召 开基 金份额 持有 人大 会, 基金 管理人 应与 基 金托管 人协 商一 致后 ,报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。 11.8 风 险收益 特征 本基金属股票基金, 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币市场基 金。 本基金采 用 完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 , 具有 与 标 的 指数 、 以 及 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场相 似的风 险收 益特 征。 11.9 基 金管理 人代 表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ; 3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 。 11.10 基金投 资组 合报告 基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定 盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资 有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年6 月30 日( 未经审 计) 。 1.报告期末基金资产组合 情况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


107,894,451.87 97.15 其中: 股票


107,894,451.87 97.15 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


28,387.39 0.03 其中: 债券


28,387.39 0.03 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 53 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合计


2,646,795.31 2.38 其他资 产


493,021.26 0.44 合计


111,062,655.83 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而以下 “报告 期 末按 行业 分类的 股票 投资 组合 ” 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。


2.报告期末按行业分类的 股票投资组合


2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合


报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合(指 数投 资部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


1,202,752.00 1.09 B


采矿业


1,941,816.80 1.76 C


制造业


68,799,659.35 62.30 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业


2,934,835.43 2.66 E


建筑业


3,690,461.00 3.34 F


批发和 零售 业


4,222,772.90 3.82 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


3,233,863.60 2.93 H


住宿和 餐饮 业


61,851.00 0.06 I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


9,296,683.40 8.42 J


金融业


177,878.00 0.16 K


房地产 业


4,360,429.80 3.95 L


租赁和 商务 服务 业


1,583,847.00 1.43 M


科学研 究和 技术 服务 业


836,196.10 0.76 N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


1,265,183.80 1.15 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


442,780.00 0.40 R


文化、 体育 和娱 乐业


2,111,315.10 1.91 S


综合


1,210,333.81 1.10 合计


107,372,659.09 97.22 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合(积 极投 资部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


400,753.06 0.36 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 - - 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 54 业


E


建筑业


113,400.00 0.10 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


7,639.62 0.01 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


521,792.68 0.47 2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 3.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 指数投资按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量 (股)


公允价 值 (元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 002509 天广中 茂 44,120 405,904.00 0.37 2 600110 诺德股 份 28,400 400,156.00 0.36 3 600004 白云机 场 21,200 391,352.00 0.35 4 300142 沃森生 物 27,000 333,720.00 0.30 5 300145 中金环 境 18,600 314,712.00 0.28 6 002185 华天科 技 42,200 305,528.00 0.28 7 300367 东方网 力 15,200 304,000.00 0.28 8 300197 铁汉生 态 22,700 301,456.00 0.27 9 000820 金城股 份 7,800 296,244.00 0.27 10 600490 鹏欣资 源 37,100 293,461.00 0.27 积极投资按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名股票投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 (元 )


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 002070 众和股 份 13,700 139,329.00 0.13 2 002504 弘高创 意 14,000 113,400.00 0.10 3 300151 昌红科 技 6,100 70,333.00 0.06 4 300298 三诺生 物 4,200 68,334.00 0.06 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 55 5 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.04 4.报告期末按债券品种分 类的债券投资组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


28,387.39 0.03 8


同业存 单


- - - 其他


- - - 合计


28,387.39 0.03 5.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 127004 模塑转 债 157 18,144.49 0.02 2 128015 久其转 债 90 10,242.90 0.01 6.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9.报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细


代码


名称


持仓量 (买/ 卖)


合约市 值 (元)


公允价 值变 动(元 )


风险说 明


IC1712 IC1712 2 2,364,320.0 0 47,920.00 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


47,920.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元)


26,160.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


-88,880.00 9.2 本基金投资股指期货 的投资政策


1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 56 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或 空头套 期保 值等 策略 进行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的


10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11. 投资组合报告附注 11.1 声明本基金投 资的前 十名证券的发行主体 本期 是否出现被监管部门 立案 调查,或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内受到 公 开 谴 责 、处 罚 的 情形。 如 是 , 还 应对 相 关 证券的 投 资 决 策 程 序做出说明 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 , 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 11.2 声明基金投资 的前十 名股票是否超出基金 合同 规定的备选股票库。 如是 ,还应对 相关股票的投资决策 程序 做出说明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 11.3 其他资产构成


序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


492,254.89 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


766.37 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


493,021.26 11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 002509 天广中 茂 405,904.00 0.37 重大事 项 2 300145 中金环 境 314,712.00 0.29 重大事 项 3 300367 东方网 力 304,000.00 0.28 重大事 项 4 600490 鹏欣资 源 293,461.00 0.27 重大事 项 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 57 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公 允


价值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


流通受 限情 况


说明


1 002070 众和股 份 139,329.00 0.13 重大事 项 2 002504 弘高创 意 113,400.00 0.10 重大事 项 3 300151 昌红科 技 70,333.00 0.06 重大事 项 4 300298 三诺生 物 68,334.00 0.06 重大事 项 11.11 基金业 绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.09.29-2016.12.31 -5.41% 0.88% -1.18% 0.98% -4.23% -0.10% 2017.01.01-2017.06.30 -9.42%


1.04%


-12.07%


1.06%


2.65%


-0.02%


自基金 合同 生效 起至 今 -14.32%


0.99%


-13.11%


1.03%


-1.21%


-0.04%


1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 58 § 12 基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金 款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投 资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构 和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产,并 由基 金托管 人 保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自 身 的 法 律 责 任, 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法 规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ,基 金财 产不 得被 处分。 基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清 算 的 , 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 , 不 得与 其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ; 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权 债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务 ,不得 对基 金财 产强 制执 行。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 59 § 13 基金资产估值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所拥有的股票、 股指 期货、基金、衍生工 具和 其它投资等持续以公 允价 值计量的 金融资 产及 负债 。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 估值 日无交 易的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ,以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估 值;基 金管 理 人与基 金托 管人 协商 一致 后,可 对估 值方 法进 行调 整; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ,按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ; 估 值 日没 有 交 易 的, 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 , 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市 的 资 产 支 持证 券 , 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ,在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情 况下 , 按成 本估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 60 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值; 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 , 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关 规定确 定公 允价 值。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 , 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 , 估 值 当 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ,采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法 规今后 另有 规定 的, 从其 规定。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门 有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 , 应 立即 通 知 对 方, 共 同 查 明原 因,双 方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 , 因 此 ,就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 , 如 经 相关 各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 四、估 值程 序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.0001 元 ,小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 应每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 , 将 基金 份 额 净 值结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时, 视为基 金份 额 净值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 61 1 、估 值错 误类 型 本基金运作过程中, 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、 或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 , 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的, 过 错 的 责任 人 应 当 对由 于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予 赔偿, 承担 赔偿 责任 。 上述估值错误的主要 类型 包括但不限于:资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差 错、系统故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 , 若 系 同行 业 现 有 技术 水平不 能预 见、 不能 避免 、不能 克服 ,则 属不 可抗 力,按 照下 述规 定执 行。 由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ,因不可 抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 , 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当 事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行更 正 , 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ; 由于 估 值 错 误责 任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 , 给当 事 人 造 成损 失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任; 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ,并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间 进 行 更 正 而 未更 正 , 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关 当事人 进行 确认 ,确 保估 值错误 已得 到更 正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得 利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) , 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ,并 在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ;如 果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ,则 受 损 方 应当 将 其 已 经获 得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错 误责任 方。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 62 (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人,并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ,基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 , 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔 偿: ①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 ,与 本基金有关的会计问 题, 如经双方 在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后, 尚 不 能 达 成一 致 时 , 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ,由 此 给 基 金份 额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ②若基金管理人计算 的基 金份额净值已由基金 托管 人复核确认后公告, 由此 给基金份 额 持 有 人 造 成损 失 的 , 应根 据 法 律 法 规的 规 定 对 投资 者 或 基 金 支付 赔 偿 金 ,就 实 际 向 投资 者或基 金支 付的 赔偿 金额 ,基金 管理 人与 基金 托管 人按照 过错 程度 各自 承担 相应的 责任 。 ③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 , 尚 不 能 达成 一 致 时 ,为 避 免 不 能 按时 公 布 基 金份 额 净 值 的 情形 , 以 基 金管 理 人 的 计算 结果对 外公 布, 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 ( 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等) ,进而 导致 基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 , 由 基 金管 理 人 负 责赔 付。 (4) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、如果 出现基 金管理 人认 为属于紧 急事 故 的任 何情 况,会导 致基 金管理 人不 能出售 或 评估基 金资 产的 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 它情形 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 63 七、基 金净 值的 确认 用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算, 基金托管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人,由 基金 管理 人按 规定 予以公 布。 八、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 、期 货交易 所及 登记结算 公司 发送的 数据 错误, 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施 进行 检 查 , 但未 能 发 现 错误 的 , 由 此 造 成的 基 金 资 产估 值 错 误 , 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 免除 赔 偿 责 任。 但 基 金 管理 人、基 金托 管人 应当 积极 采取必 要的 措施 减轻 或消 除由此 造成 的影 响。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 64 § 14 基金的收益与分配 一、基 金利 润的 构成 基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 , 可 进 行 收 益 分 配 。 基 金 份 额净 值 增 长 率为 收 益 评 价 日基 金 份 额 净值 与 基 金 上 市前 一 日 基 金份 额 净 值 之比 减去 1 乘以 100% (期 间如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算) ; 标的指 数 同 期增 长 率 为 收益 评 价 日 标 的指 数 收 盘 值与 基 金 上 市 前一 日 标 的 指数 收 盘 值 之比 减去1 乘以 100% ( 期间 如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算) ; 2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则 进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 , 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提, 收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值; 3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下, 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次,基 金 份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 , 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ; 5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收 益分 配方 案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 65 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 66 § 15 基金的费用与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 与基 金托管人 核对一致 后, 基金托 管人 自动于次 月前 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 与基 金托管人 核对一致 后, 基金托 管人 自动于次 月前 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 取。若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 67 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 在 通 常 情 况 下 , 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提。指 数许 可使 用基 点费 每日计 算, 逐日 累计 。计 算方法 如下 : H=E×0.03% ÷当 年天 数 H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 许可使用 基点 费的收 取下 限为每季 度人 民币 1 万元 ,计费期 间不 足一季 度的 ,根据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 度 支 付 一 次 。 自 基 金 合 同 生 效 日 起,于 每 年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工 作 日内支 付上 一季 度的 指数 许可使 用基 点 费。 如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整 , 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其 更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 -10 项费 用”, 根据有关 法规 及相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 4 、证券 账户开 户费用 :证 券账户开 户费 经基金 管理 人与基金 托管 人核对 无误 后,自 产 品 成 立 一 个 月内 由 基 金 托管 人 从 基 金 财产 中 划 付 ,如 基 金 财 产 余额 不 足 支 付该 开 户 费 用, 由基金管 理人 于产品 成立 一个月后 的 5 个工 作日内 进行垫付 ,基 金托管 人不 承担垫付 开户 费用义 务。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管理人和基金托 管人 可根据基金规模等因 素协 商一致,酌情调低基 金管 理费率、 托 管 费 率 , 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 。 提 高 上述 费 率 需 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通 过。基 金管 理人 必须 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 介上公 告。 五、基 金税 收 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 68 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财产投资的相关 税收 ,由基金份额持有人 承担 ,基金管理人或者其 他扣 缴义务人 按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 69 § 16 基金的会计与审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披 露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 70 § 17 基金的信息披露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《基 金 合同 》 及 其他 有关 规定 。相 关法律 法规 关于 信息 披露 的披露 方式 、登 载媒 介、 报备方 式等 规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ,并 保证所披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内,将应予披露的基 金信 息通过中 国证监 会指 定的 媒介 披露 ,并保 证基 金投 资人 能够 按照 《 基金 合同》 约定 的时 间和方 式查 阅 或者复 制公 开披 露的 信息 资料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益 或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的, 基金 信息披露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系,明 确基 金份额 持 有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 , 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 人 重大 利 益 的 事项 的法律 文件 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 71 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资人决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人 服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内,更 新招 募 说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ,将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 介 上 ; 基金 管 理 人 在公 告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书, 并就 有 关更新 内容 提供 说明 。 本基金 在招 募说 明书 (更 新) 等 文件 中披 露股 指期 货交易 情况 ,包 括投 资政 策、持 仓情 况 、 损 益 情 况、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭示 股 指 期 货交 易 对 基 金 总体 风 险 的 影响 以 及 是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ,基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前, 将基金 招 募说明 书、 《 基金合 同 》 摘要登 载在 指定 媒介 上; 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《 基金 合 同》、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告,并 在披 露招募说 明书的 当日 登载 于指 定媒 介上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效 后, 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ,基 金管 理人 应当 至少每 周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始办理基金份额 申购 或者赎回后,基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ,通过网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 , 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和 基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上 。 (五) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ,基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前 3 个 工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒介 上。 (六) 申购 赎回 清单 在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后,基金 管理 人应当在每个开放日 ,通 过网站以 及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 72 (七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告正 文 登 载 于 网 站上 , 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 介上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的, 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或 者年度 报告 。 基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日, 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证 监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 本基金在季度报告、 半年 度报告、年度报告等 定期 报告等文件中披露股 指期 货交易情 况 , 包 括 投 资政 策 、 持 仓情 况 、 损 益 情况 、 风 险 指标 等 , 并 充 分揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。 (八) 临时 报告 本基金发 生重 大事件 ,有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日内 编制临 时报 告书, 予 以 公 告 , 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监 会派出 机构 备案 。 前款所称重大事件, 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格 产生 重 大 影 响的下 列事 件: 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之 三十; 11 、涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 73 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 场外 巨额 赎回并 延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 场外 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 (九) 澄清 公告 在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ,任何 公共 媒介 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基 金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ,相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 (十) 基金 份额 持 有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 (十一 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度,指定专人负 责管 理信息披 露事务 。 基金信息披露义务人 公开 披露基金信息,应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ,对基 金 管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定 期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查, 并 向 基 金管 理 人 出 具书 面文件 或者 盖章 或 者XBRL 电子方 式复 核确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 74 基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒介上 披露 信息外,还可以根据 需要 在其他公 共 媒 介 披 露 信息 , 但 是 其他 公 共 媒 介 不得 早 于 指 定媒 介 披 露 信 息, 并 且 在 不同 媒 介 上 披露 同一信 息的 内容 应当 一致 。 为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构, 应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所,供 公众 查阅 、复 制。 基金定期报告公布后 ,应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ,以 供公众查 阅、复 制。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 75 § 18 风险揭示 本基金属于股票型基 金, 其长期平均风险与预 期收 益高于混合型基金、 债券 型基金与 货 币 市 场 基 金。 同 时 本 基金 为 指 数 型 基金 , 通 过 跟踪 标 的 指 数 表现 , 具 有 与标 的 指 数 相似 的风险 收益 特征 。 本基金面临的主要风 险有 市场风险、管理风险 、流 动性风险、本基金特 有风 险及其他 风险等 。 一、市 场风 险 证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响,导 致基金 收益 水平 变化 ,产 生风险 ,主 要包 括: 1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策 (如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 ) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化, 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 国债 与上 市公 司的股 票, 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响 着 国 债 的 价格 和 收 益 率, 影 响 着 企 业的 融 资 成 本和 利 润 。 基 金投 资 于 国 债和 股 票 , 其收 益水平 会受 到利 率变 化的 影响。 4 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 , 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、 市 场 前 景、 行 业 竞 争、 人 员 素 质 等, 这 些 都 会导 致 企 业 的 盈利 发 生 变 化。 如 果 基 金所 投 资 的 上 市 公司 经 营 不 善, 其 股 票 价 格可 能 下 跌 ,或 者 能 够 用 于分 配 的 利 润减 少 , 使 基金 投资收 益下 降。 虽然 基金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险, 但不 能完全 规避 。 5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配,而 现金 可能因 为通 货膨胀 的 影响而 导致 购买 力下 降, 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 6 、信用 风险。 主要是 指债 务人的违 约风 险,若 债务 人经营不 善, 资不抵 债, 债权人 可 能会损 失掉 大部 分的 投资 ,这主 要体 现在 企业 债中 。 7 、债券 收益率 曲线变 动风 险。债券 收益 率曲线 变动 风险是指 与收 益率曲 线非 平行移 动 有关的 风险 ,单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 。 8 、再投 资风险 。再投 资风 险反映了 利率 下降对 固定 收益证券 利息 收入再 投资 收益的 影 响,这 与利 率上 升所 带来 的价格 风险 (即 前面 所提 到的利 率风 险) 互为 消长 。具体 为当 利率 下 降 时 , 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 所 得 的 利 息 收 入 进 行 再 投 资 时 , 将 获 得 较 少 的 收 益 率。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 76 9 、投资 股指期 货的风 险。 本基金可 投资 于股指 期货 ,股指期 货作 为一种 金融 衍生品 , 主要存 在以 下风 险: (1) 市场 风险 :是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 (3)基 差风险 :是指 股指 期货合约 价格 和标的 指数 价格之间 的价 格差的 波动 所造成 的 风险。 (4)保 证金风 险:是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所 要 求 的 保证 金 而带 来 的 风险 。





(5) 杠 杆风 险: 因 股 指期 货 采用 保 证 金交 易 而 存在 杠 杆,基 金财 产可 能因 此产 生更大 的收 益波 动。 (6) 信用 风险 :是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (7)操 作风险 :是指 由于 内部流程 的不 完善, 业务 人员出现 差错 或者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 二、管 理风 险 在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ,会 影响其对 信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 , 造 成 管 理 风 险 。 但 从 长 期看 , 本 基 金的 收 益 水 平 仍与 基 金 管 理人 的 管 理 水 平、 管 理 手 段和 管 理 技 术等 相关性 较大 ,可 能因 为基 金管理 人的 因素 而影 响基 金的长 期收 益水 平。 三、本 基金 特有 的风 险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市 场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。 2 、标 的指 数波 动的 风险 标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资人心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动, 导 致 指 数波 动 , 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化, 产生风 险。 3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 由于标的指数调整成 份股 或变更编制方法、标 的指 数成份股发生配股或 增发 等行为导 致 成 份 股 在 标的 指 数 中 的权 重 发 生 变 化、 成 份 股 派发 现 金 红 利 、新 股 市 值 配售 、 成 份 股停 牌 或 摘 牌 、 股流 动 性 差 等原 因 使 本 基 金无 法 及 时 调整 投 资 组 合 以及 与 基 金 运作 相 关 的 费用 等因素 使本 基金 产生 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差。 4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 77 尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定 范 围 内 , 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ,存 在 不 同 于基 金 份 额 净值 的情形 ,即 存在 价格 折溢 价的风 险。 5 、IOPV 计 算错 误的 风险 证券交 易所 发布 基金 份额 参考净 值 (IOPV ) ,供 投资 人交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参 考。IOPV 与 实时 的基 金份 额净值 可能 存在 差异 ,IOPV 计算 也可 能出 现错 误。 投资人 若参 考 IOPV 进行 投资 决策 可能 导 致损失 ,需 投资 人自 行承 担后果 。 6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化 等 因素 调整 最 小 申 购 、 赎 回 单位 ,由 此 可 能 导 致 投 资 人 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 , 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申 购、赎 回单 位全 部赎 回。 7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 本基金赎回对价包括 组合 证券、现金替代、现 金差 额等。在组合证券变 现过 程中,由 于 市 场 变 化 、部 分 成 份 股流 动 性 差 等 因素 , 导 致 投资 人 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价的 价值有 差异 ,存 在变 现风 险。 四、其 他风 险 1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ; 3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ; 4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险; 6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ,影 响基 金收 益水平 ,从 而带 来风 险; 7 、其 他意 外导 致的 风险 。 五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 本基金法律文件投资 章节 有关风险收益特征的 表述 是基于投资范围、投 资比 例、证券 市 场 普 遍 规 律等 做 出 的 概述 性 描 述 , 代表 了 一 般 市场 情 况 下 本 基金 的 长 期 风险 收 益 特 征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和代销机构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评 价 , 不 同 的 销售 机 构 采 用的 评 价 方 法 也不 同 , 因 此销 售 机 构 的 风险 等 级 评 价与 基 金 法 律文 件 中 风 险 收 益特 征 的 表 述可 能 存 在 不 同, 投 资 人 在购 买 本 基 金 时需 按 照 销 售机 构 的 要 求完 成风险 承受 能力 与产 品风 险之间 的匹 配检 验。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 78 § 19 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算 一、《 基金 合同 》的 变更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过 的 事 项 的 ,应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ,并 自决议 生 效后2 个工 作日 内在 指定 媒介公 告。 二、《 基金 合同 》的 终止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由 之日 起30 个工 作日 内成 立 清算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 79 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6 、基金 管理人 与基金 托管 人协商一 致或 基金资 产清 算小组认 为有 对基金 份额 持有人 更 为 有 利 的 清 算方 法 , 本 基金 财 产 的 清 算可 按 该 方 法进 行 , 并 及 时公 告 , 不 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 。相 关 法 律 法规 或 监 管 部 门另 有 规 定 的, 按 相 关 法 律法 规 或 监 管部 门 的 要 求办 理。 四、清 算费 用 清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ,清算费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基金财产清算的 分配 方案,将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过程中的有关重 大事 项须及时公告;基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 80 § 20 基金合同的内容摘 要 一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ,基金份 额持 有人的 权利 包括但 不 限于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ,基金份 额持 有人的 义务 包括但 不 限于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4)缴 纳基金 认购款 项或 股票、应 付申 购赎回 对价 及法律法 规和 《基金 合同 》所规 定 的费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 : (1) 依法 募集 资金 ; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 81 (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有 关法 律规 定,应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门, 并采 取必 要措施 保护 基 金投资 人的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ; (9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《基 金合同 》规 定的 费用 ; (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ; (12 ) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资; (14 ) 以 基金 管理 人的 名义 ,代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法 律行为 ; (15 ) 选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 、期货 经纪 商或 其他 为基 金提供 服 务的外 部机 构; (16 ) 在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ,制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回和非 交 易过户 等业 务规 则; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 : (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 82 (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ,分 别记账 ,进行 证券投 资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《 基 金合同 》 等法 律文 件的 规定 ,按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值, 确定 基金 份额申 购、 赎 回的对 价, 编制 申购 赎回 清单; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守 基金 商业 秘密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17 ) 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 人 能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式, 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资 料 ,并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 , 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; (20 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21 ) 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ,基 金托管 人违 反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时, 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追 偿; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 83 (22 ) 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基 金 管 理 人名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行 为; (24 ) 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《 基金 合同 》 不 能 生效, 基金 管 理 人 承 担 全部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资金 并 加 计 银行 同 期 活 期 存款 利 息 在 基金 募 集 期 结束 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国 家 法 律 法 规行 为 , 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ,应 呈 报 中 国证 监会, 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 人的 利益 ; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 , 为 基金办 理证 券交 易资 金清 算; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 , 确 保基金 财 产 的 安 全 , 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立; 对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ,独 立 核 算 ,分 账 管 理 , 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外, 不得 利用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 84 (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户, 按照《基 金合 同》的 约定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ,说 明基 金管理 人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册 、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对 价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定,召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ,应 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其 退任而 免除 ; (20 ) 按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定履 行自己 的义 务,基 金 管 理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》造 成 基 金 财 产损 失 时 , 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 管 理 人追 偿; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程 序 和规则 (一) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4)转 换基金 运作方 式, 但法律法 规、 中国证 监会 另有规定 或基 金合同 另有 约定的 除 外; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 85 (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ,但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬 标准的 除外 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ,法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 )终止 基 金 上 市, 但因 基 金 不 再 具 备 上 市条 件而 被 上 海 证 券 交 易 所终 止上 市 的 除 外; (11) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (12) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ,下 同 ) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (13) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (14 ) 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 的事项 。 2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率 或变更 收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化; (6)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。基金管理人应 当自收 到书面提议之日 起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ,并 书 面告 知 基 金 托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 86 召 集 , 基 金 托管 人 仍 认 为有 必 要 召 开 的, 应 当 由 基金 托 管 人 自 行召 集 , 并 自出 具 书 面 决定 之日起 60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合。 4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份 额 持 有 人 大 会, 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上(含 10% )的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当向 基金托 管人 提 出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集, 并书面 告知 提 出 提 议 的 基 金份 额 持 有 人代 表 和 基 金 管理 人 ; 基 金托 管 人 决 定 召集 的 , 应 当自 出 具 书 面决 定之日 起 60 日 内召 开并 告 知基金 管理 人, 基金 管理 人应当 配合 。 5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持 有人大 会, 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ,单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ,并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有 人 依 法 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会 的, 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 当 配 合, 不 得 阻 碍、 干扰。 6 、基 金份 额 持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、召开 基金份 额持有 人大 会,召集 人应 于会议 召开 前 30 日,在 指定媒 介公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等)、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人 姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票 进 行 监 督 ;如 召 集 人 为基 金 托 管 人 ,则 应 另 行 书面 通 知 基 金 管理 人 到 指 定地 点 对 表 决意 见 的 计 票 进 行监 督 ; 如 召集 人 为 基 金 份额 持 有 人 ,则 应 另 行 书 面通 知 基 金 管理 人 和 基 金托1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 87 管 人 到 指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行监 督 。 基 金管 理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 表决 意见的 计票 进行 监督 的, 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份额持有人大会 可通 过现场开会、通讯开 会或 法律法规和监管机关 允许 的其他方 式召开 ,会 议的 召开 方式 由会议 召集 人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 , 基 金 管理 人 或 基 金 托 管人 不 派 代 表列 席 的 , 不 影响 表 决 效 力。 现 场 开 会 同时 符 合 以 下条 件 时 , 可以 进行基 金份 额持 有人 大会 议程: (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一 ( 含二 分之 一) 。 若到 会者在 权益 登 记 日 代 表 的 有效 的 基 金 份额 少 于 本 基 金在 权 益 登 记日 基 金 总 份 额的 二 分 之 一, 召 集 人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的3 个 月 以后、6 个 月以 内, 就原 定 审议事 项重 新 召 集 基 金 份 额持 有 人 大 会。 重 新 召 集 的基 金 份 额 持有 人 大 会 到 会者 在 权 益 登记 日 代 表 的有 效的基 金份 额应 不少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的 三分 之一 (含 三分 之一) 。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其 对 表决事项 的投 票以召 集人 通知的 非 现 场 方 式 在 表决 截 至 日 以前 送 达 至 召 集人 指 定 的 地址 或 系 统 。 通讯 开 会 应 以召 集 人 通 知的 非现场 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人) 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。会 议召集 人在 基金 托管 人 ( 如果基 金托 管人 为召集 人, 则为 基金 管理 人) 和公 证机 关的 监督 下按 照会议 通知 规定 的方 式收 取基金 份额 持 有人的 表 决 意见 ; 基 金 托管 人 或 基 金 管理 人 经 通 知不 参 加 收 取 表决 意 见 的 ,不 影 响 表 决效 力; (3)本 人直接 出具表 决意 见或授权 他人 代表出 具表 决意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一 ( 含二 分之 一) ; 若本 人直接 出具 表 决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总份 额的 二分之 一, 召集人可 以在 原公告 的基 金份额持 有人 大会召 开时 间的 3 个月 以 后、6 个 月 以内 , 就 原 定审 议 事 项 重 新召 集 基 金 份额 持 有 人 大 会。 重 新 召 集的 基 金 份 额持1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 88 有人大 会应 当有 代表 三分 之一以 上 ( 含三 分之 一) 基 金份额 的持 有人 直接 出具 表决意 见或 授 权他人 代表 出具 表决 意见 ; (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具表 决意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具表决 意 见 的 代 理 人 ,同 时 提 交 的持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 受托 出 具 表 决 意见 的 代 理 人出 具 的 委 托人 持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 证明符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召 开 , 基 金 份额 持 有 人 可以 采 用 书 面 、网 络 、 电 话、 短 信 或 其 他方 式 进 行 表决 , 具 体 方式 由会议 召集 人确 定并 在 会 议通知 中列 明。 4 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的 重大 修改 、决定 终 止 《 基金 合同 》 、 更换 基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及 《基 金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后,对原有提案的修 改应 当在基金 份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 , 经 讨论 后 进 行 表决 , 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基 金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 , 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 , 由 基 金托 管 人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ; 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能 主持大 会, 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 二分 之一 以上 (含 二分 之 一) 选举 产生 一名 基金 份 额 持有人 作为 该次 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 。基 金管理 人和 基 金 托 管 人 拒 不出 席 或 主 持基 金 份 额 持 有人 大 会 , 不影 响 基 金 份 额持 有 人 大 会作 出 的 决 议的 效力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 ( 或单位 名 称) 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 ( 或单位 名称 ) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 89 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议。 (六) 表决 基金份 额 持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分 之一以 上 ( 含二 分之 一) 通 过方为 有效 ;除 下列 第 2 项所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二) 通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 与其 他基 金合 并、更 换基 金 管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通讯方式进行表 决时 ,除非在计票时有充 分的 相反证据证明,否则 提交 符合会议 通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 者, 表 面 符 合会 议 通 知 规定 的 表 决 意 见 视为 有 效 表 决, 表 决 意 见 模糊 不 清 或 相互 矛 盾 的 视 为弃 权 表 决 ,但 应 当 计 入出 具意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项 表决。 在上述 规则 的前 提下 ,具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会 召 集 人 授 权的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监票 人 ; 如 大会 由 基 金 份 额持 有 人 自 行召 集 或 大 会虽 然 由 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 召 集 , 但是 基 金 管 理人 或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 , 基 金份 额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基 金 份 额 持 有 人代 表 担 任 监票 人 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 不 出 席大 会 的 , 不影 响 计 票 的效 力。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立 即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 监 票 人 应 当进 行 重 新 清点 , 重 新 清点 以一次 为限 。重 新清 点后 ,大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 90 (4) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的,不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯开会的情况下 ,计 票方式为:由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授 权代表 (若 由基 金托 管人 召集, 则为 基金 管理 人授 权代表 ) 的 监督 下进 行计 票, 并 由公 证机 关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在指定 媒介 上公告 。如 果采用 通 讯 方 式 进 行 表决 , 在 公 告基 金 份 额 持 有人 大 会 决 议时 , 必 须 将 公证 书 全 文 、公 证 机 构 、公 证员姓 名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。生效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均 有约束 力。 三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一) 基 金收 益分 配原 则 1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 , 可 进 行 收 益 分 配 。 基 金 管 理人 对 基 金 份额 净 值 增 长 率和 标 的 指 数同 期 增 长 率 的计 算 方 法 参见 《 招 募 说明 书》; 2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则 进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 , 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提, 收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值; 3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下, 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次,基 金 份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 , 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ; 5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 在对基金份额持有人 利益 无实质不利影响的前 提下 ,基金管理人、登记 机构 可对基金 收益分 配原 则进 行调 整, 不需召 开基 金份 额持 有人 大会。 (二) 收益 分配 方案 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 91 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 (三) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ,并由 基金 托管人复 核, 在 2 个工作 日内在 指 定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 (四) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 四、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 审计 费、 诉讼 费和 仲裁费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基 金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 与基 金托管人 核对一致 后, 基金托 管人 自动于次 月前 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 92 H =E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 与基 金托管人 核对一致 后, 基金托 管人 自动于次 月前 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 取。若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ,基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列 入基金 费用 。 指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整 , 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其 更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 指数许可使用费的费 率、 计算方法及支付方式 由基 金管理人书面告知基 金托 管人,如 费率、 计算 方法 、支 付方 式等发 生变 更, 基金 管理 人应及 时书 面通 知基 金托 管人。 上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 -11 项费 用”, 根据有关 法规 及相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 4 、证券 账户开 户费用 :证 券账户开 户费 经基金 管理 人与基金 托管 人核对 无误 后,自 基 金 合 同 生 效 之日 起 一 个 月内 由 基 金 托 管人 从 基 金 财产 中 划 付 , 如基 金 财 产 余额 不 足 支 付该 开户费用 ,由 基金管 理人 于基金合 同生 效之日 起一 个月后 的 5 个 工作 日内进 行垫付, 基金 托管人 不承 担垫 付开 户费 用义务 。 (三) 、不 列入 基金 费用 的项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 、费 用调 整 基金管理人和基金托 管人 可根据基金规模等因 素协 商一致,酌情调低基 金管 理费率、 基 金 托 管 费 率, 无 需 召 开基 金 份 额 持 有人 大 会 。 除根 据 法 律 法 规要 求 提 高 该等 报 酬 标 准以1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 93 外 , 提 高 上 述费 率 需 经 基金 份 额 持 有 人大 会 决 议 通过 。 基 金 管 理人 必 须 于 新的 费 率 实 施日 前在指 定媒 介上 公告 。 五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 (二) 投资 范围 本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好 地 实 现 投 资 目标 ,本 基 金 可 少量投 资于 非成 份股 (包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票) 、衍 生工 具 ( 权证 、股 指期货 等 ) 、债券 资产 ( 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ) 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、 银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ) 。 在建仓 完成 后, 本基 金投 资于标 的指 数成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 如 法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 (三) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ; (2 ) 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 时 , 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值,不得超过基金 资产净 值的 10% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有 的 买 入期 货 合约 价 值 与 有 价 证券市 值之 和, 不得 超过 基 金资产 净值 的 100% ,其 中 ,有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 ) 、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 ( 不含 质押 式回购 ) 等; 在任何交易日日终 ,持有 的卖出期货合约价 值不得 超过基金持有的股 票总市 值的 20% ;在 任何交 易日 内交 易 ( 不包 括平仓 ) 的 股指 期货 合约 的成交 金额 不得 超过 上一 交易日 基金 资产 净值的 20% ;每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期货 合 约需 缴 纳 的 交 易 保 证金 后 ,应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金一 倍 的 现 金; 本 基 金 所 持有 的 股 票 市值 和 买 入 、 卖出 股 指 期 货合 约 价 值 合计 (轧差 计算 )不 得超 过基 金资产 净值 的100% ; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% ; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 94 (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的10% ; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (13) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (14) 法律 法规 及 中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (10 ) 项 另有 约定 外,因 证券 、期 货市 场波 动、上 市公 司合 并、 基金 规模变 动 等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 投 资比 例 不 符 合上 述 规 定 投 资比 例 的 , 基金 管 理 人 应当 在10 个交 易日 内进 行调 整 ,但中 国证 监会 规定 的特 殊情形 除外 。。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 , 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合同 的 约 定 。基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 如果法律法规对上述 投资 组合 比 例 限 制 进 行 变更 的, 以 变 更 后 的 规 定 为准 。法 律 法 规 或监管 部门 取消 上述 限制 ,如适 用于 本基 金, 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 95 如法律法规或监管部 门取 消上述限制,如适用 于本 基金,则本基金投资 不再 受相关限 制。 六、基 金资 产估 值 (一) 、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 、估 值对 象 基金所拥有的股票、 股指 期货、债券、衍生工 具和 其它投资等持续以公 允价 值计量的 金融资 产及 负债 。 (三) 、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 估值 日无交 易的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ,以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估 值;如 最近 交 易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 或 证 券发 行 机 构 发生 影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交 易所上 市交易 或挂 牌转让的 固定 收益品 种( 本合同另 有规 定的除 外) ,选取 估 值 日 第 三 方 估值 机 构 提 供的 相 应 品 种 对应 的 估 值 净价 估 值 , 具 体估 值 机 构 由基 金 管 理 人与 托管人 另行 协商 约定 。 (3)交 易所上 市的可 转换 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收盘 价中 所含的 债券 应收利 息 得 到 的 净 价 进行 估 值 ; 估值 日 没 有 交 易的 , 且 最 近交 易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ,按 最 近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息 得到 的 净 价 进行 估 值 。 如最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市 的 资 产 支 持证 券 , 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ,在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情 况下, 按成 本估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 股票, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 或未挂牌 转让 的股票 、债 券和权证 ,采 用估值 技术 确定公 允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ,按成 本估 值。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 96 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值; 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 , 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关 规定确 定公 允价 值。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、本基 金投资 期货合 约, 按估值当 日结 算价进 行估 值,估值 当日 无结算 价的 ,且最 近 交 易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 的 ,采 用 最 近 交易 日 结 算 价 估值 。 如 法 律法 规 今 后 另有 规定的 ,从 其规 定。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规、监 管部 门及自律 规则 另有规 定的 ,从其规 定。 如有新 增事 项,按 国 家最新 规定 估值 。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 , 应 立即 通 知 对 方, 共 同 查 明原 因,双 方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 , 因 此 ,就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 , 如 经 相关 各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 (四) 、估 值程 序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.0001 元 ,小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 应每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 , 将 基金 份 额 净 值结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。 (五) 、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时, 视为基 金份 额 净值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 97 本基金运作过程中, 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、 或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 , 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的, 过 错 的 责任 人 应 当 对由 于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予 赔偿, 承担 赔偿 责任 。 上述估值错误的主要 类型 包括但不限于:资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差 错 、 系 统 故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 , 若 系 同行 业 现 有 技术 水平不 能预 见、 不能 避免 、不能 克服 ,则 属不 可抗 力,按 照下 述规 定执 行。 由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ,因不可 抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 , 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当 事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方,及时进 行更 正 , 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ; 由于 估 值 错 误责 任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 , 给当 事 人 造 成损 失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任; 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ,并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间 进 行 更 正 而 未更 正 , 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关 当事人 进行 确认 ,确 保估 值错误 已得 到更 正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及 时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得 利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) , 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ,并 在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ;如 果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ,则 受 损 方 应当 将 其 已 经获 得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错 误责任 方。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 98 (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人,并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ,基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 , 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔 偿: ①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 ,与 本基金有关的会计问 题, 如经双方 在平等基础 上充 分 讨 论 后, 尚 不 能 达 成一 致 时 , 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ,由 此 给 基 金份 额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ②若基金管理人计算 的基 金份额净值已由基金 托管 人复核确认后公告, 由此 给基金份 额 持 有 人 造 成损 失 的 , 应根 据 法 律 法 规的 规 定 对 投资 者 或 基 金 支付 赔 偿 金 ,就 实 际 向 投资 者或基 金支 付的 赔偿 金额 ,基金 管理 人与 基金 托管 人按照 过错 程度 各自 承担 相应的 责任 。 ③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 , 尚 不 能 达成 一 致 时 ,为 避 免 不 能 按时 公 布 基 金份 额 净 值 的 情形 , 以 基 金管 理 人 的 计算 结果对 外 公 布, 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 ( 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等) ,进而 导致 基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 , 由 基 金管 理 人 负 责赔 付。 (4) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、如果 出现基 金管理 人认 为属于紧 急事 故的任 何情 况,会导 致基 金管理 人不 能出售 或 评估基 金资 产的 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 它情形 。 (七) 、基 金净 值的 确认 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 99 用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算, 基金托管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人,由 基金 管理 人按 规定 公布。 (八) 、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 、期 货交易 所及 登记结算 公司 发送的 数据 错误等 , 基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人虽 然 已 经 采 取必 要 、 适 当、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ,但 未 能 发 现错 误 的 , 由 此 造成 的 基 金 资产 估 值 错 误 ,基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理人、 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施减 轻或 消除由 此造 成的 影响 。 七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产的清 算方 式 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过 的 事 项 的 ,应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ,自 决议生 效 后2 个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 100 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6 、基金 管理人 与基金 托管 人协商一 致或 基金资 产清 算小组认 为有 对基金 份额 持有人 更 为 有 利 的 清 算方 法 , 本 基金 财 产 的 清 算可 按 该 方 法进 行 , 并 及 时公 告 , 不 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 。相 关 法 律 法规 或 监 管 部 门另 有 规 定 的, 按 相 关 法 律法 规 或 监 管部 门 的 要 求办 理。 八、争 议的 处理 各方当 事人 同意 ,因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议,如 经友 好 协 商 未 能 解决 的 , 任 何一 方 均 有 权 将争 议 提 交 华南 国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 , 按 照 华南 国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会届 时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 地点 为 深 圳 市。 仲 裁 裁 决是 终局的 ,对 当事 人均 有约 束力。 除非 仲裁 裁决 另有 规定, 仲裁 费由 败诉 方承 担。 争议处理期间,基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ,继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 (不含 港澳 台地 区法 律) 管辖。 九、基 金合 同的 效力 《基金 合同 》 是约 定基 金合 同当事 人之 间、 基金 与基 金合同 当事 人之 间权 利义 务关系 的 法律文 件。 1 、《基 金合同 》经基 金管 理人、基 金托 管人双 方盖 章以及双 方法 定代表 人或 授权代 表 签 字 或 签 章 并在 募 集 结 束后 经 基 金 管 理人 向 中 国 证监 会 办 理 基 金备 案 手 续 ,并 经 中 国 证监 会书面 确认 后生 效。 2 、《基 金合同 》的有 效期 自其生效 之日 起至基 金财 产清算结 果报 中国证 监会 备案并 公 告之日 止。 3 、《基 金合同 》自生 效之 日起对包 括基 金管理 人、 基金托管 人和 基金份 额持 有人在 内 的《基 金合 同》 各方 当事 人具有 同等 的法 律约 束力 。 4 、《基 金合同 》正本 一式 三份,除 上报 有关监 管机 构一 式一 份外 ,基金 管理 人、基 金 托管人 各持 有一 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 101 5 、《基 金合同 》可印 制成 册,供投 资人 在基金 管理 人、基金 托管 人、销 售机 构的办 公 场所和 营业 场所 查阅 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 102 § 21 基金托管协议的内 容摘要 (一) 基金 管理 人( 也可 称资产 管理 人) 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 福田 街道福 华一 路六 号免 税商 务大 厦 31-33 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路六 号免 税商务 大 厦 31-33 层 邮政编 码:518048 法定代 表人 :吴 万善 成立日 期:1998 年3 月6 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基字[1998]4 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:3 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人( 也可 称资产 托管 人) 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简称 :招 商银 行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年4 月8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 252.20 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 以及 《 基金 合同 》 的 约定 ,对 基金 投资 范围、 投资比 例、 投资 限制 、关 联方交 易等 进行 监督 。 《 基金合 同》 明确 约定 基金 投资证 券选 择标 准 的 , 基 金 管理 人 应 事 先或 定 期 向 基 金托 管 人 提 供投 资 品 种 池 ,以 便 基 金 托管 人 对 基 金实 际投资 是否 符合 基金 合同 关于证 券选 择标 准的 约定 进行监 督。 1. 本基 金的 投资 范围 为: 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 103 本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标, 本基金可 少量投 资于 非成 份股 ( 包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票) 、衍 生工 具 ( 权证 、股 指期货 等 ) 、债券 资产 ( 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ) 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、 银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ) 。 在建仓 完成 后, 本基 金投 资于标 的指 数成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 2. 本基 金各 类品 种的 投资 比例、 投资 限制 为: (1 ) 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ; (2 ) 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 时 , 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值,不得超过基金 资产净 值的 10% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有 的 买 入期 货 合约 价 值 与 有 价 证券市 值之 和, 不得 超过 基 金资产 净值 的 100% ,其 中 ,有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 ) 、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 ( 不含 质押 式回购 ) 等; 在任何交易日日终 ,持有 的卖出期货合约价 值不得 超过基金持有的股 票总市 值的 20% ;在 任何交 易日 内交 易 ( 不包 括平仓 ) 的 股指 期货 合约 的成交 金额 不得 超过 上一 交易日 基金 资产 净值的 20% ;每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期货 合 约需 缴 纳 的 交 易 保 证金 后 ,应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金一 倍 的 现 金; 本 基 金 所 持有 的 股 票 市值 和 买 入 、 卖出 股 指 期 货合 约 价 值 合计 (轧差 计算 )不 得超 过基 金资产 净值 的100% ; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 104 (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (13) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 3. 本基 金财 产不 得用 于以 下投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规或 者 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 如法律法规或监管部 门取 消上述限制,如适用 于本 基金,则本基金投资 不再 受相关限 制。 4. 基金管理人运用基 金财 产买卖基金管理人、 基金 托管人及其控股股东 、实 际控制人 或 者 与 其 有 其他 重 大 利 害关 系 的 公 司 发行 的 证 券 或者 承 销 期 内 承销 的 证 券 ,或 者 从 事 其他 重 大 关 联 交 易的 , 应 当 符合 基 金 的 投 资目 标 和 投 资策 略 , 遵 循 持有 人 利 益 优先 原 则 , 防范 利 益 冲 突 , 建立 健 全 内 部审 批 机 制 和 评估 机 制 , 按照 市 场 公 平 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事 先 得 到 基 金 托管 人 的 同 意, 并 按 法 律 法规 予 以 披 露。 重 大 关 联 交易 应 提 交 基金 管 理 人 董事 会 审 议 , 并 经过 三 分 之 二以 上 的 独 立 董事 通 过 。 基金 管 理 人 董 事会 应 至 少 每半 年 对 关 联交 易事项 进行 审查 。 5. 基金管 理人 应当自 基金 合同 生效 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金托管人对基金的 投资 的监督与检查自本基 金合 同生效之日起开始。 除上 述投资限 制第 (10 ) 项 另有 约定 外, 因证券 或期 货市 场波 动、 证券发 行人 合并 或基 金规 模变动 等基 金 管理人 之外 的原 因导 致投 资比例 不符 合上 述规 定的 ,基金 管理 人应 在 10 个交 易日内 进行 调 整。法 律法 规另 有规 定的 ,从其 规定 。 6. 如果法律法规及监 管政 策等对基金合同约定 的投 资禁止行为和投资组 合比 例限制进 行 变 更 的 , 本基 金 可 相 应调 整 禁 止 行 为和 投 资 比 例限 制 规 定 , 不需 经 基 金 份额 持 有 人 大会1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 105 审议。 《基 金法》 及其 他有 关法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 的, 如适 用于 本基金 ,本 基 金不受 上述 限制 。 (二 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定,对 基金 管理人 选 择 存款银 行进 行监 督。 基金 投资银 行定 期存 款的 ,基 金管理 人应 根据 法律 法规 的规定 及 《基 金 合同 》 的 约定 ,确 定符 合条 件的所 有存 款银 行的 名单 ,并及 时提 供给 基金 托管 人,基 金托 管 人 应 据 以 对 基金 投 资 银 行存 款 的 交 易 对手 是 否 符 合有 关 规 定 进 行监 督 。 对 于不 符 合 规 定的 银行存 款, 基金 托管 人可 以拒绝 执行 ,并 通知 基金 管理人 。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1. 本基金的存款银行 应是 具有证券投资基金托 管资 格、证券投资基金销 售业 务资格或 合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行。 2. 本基金投资定期存款的 比例不得超过基金资产净 值的 30% , 根 据 协 议可 提前 支 取 且 没 有 利 息 损 失的 银 行 存 款, 不 受 此 限 制; 存 放 在 具有 基 金 托 管 资格 的 同 一 银行 存 款 不 得超 过 基 金 资 产 净 值的 30% ;存 放 在 不 具 有 基 金托 管 资格 的 同 一 商 业 银 行的 存 款, 不 得 超 过 基 金资产 净值 的 5% 。 有关法律法规或监管 部门 制定或修改新的定期 存款 投资政策,基金管理 人可 相应调整 投资组 合限 制的 规定 。 3. 基金管理人 负 责 对本 基金 存 款 银 行 的 评 估 与研 究, 建 立 健 全 银 行 存 款的 业务 流 程 、 岗 位 职 责 、 风险 控 制 措 施和 监 察 稽 核 制度 , 切 实 防范 有 关 风 险 。基 金 托 管 人负 责 对 本 基金 银 行 定 期 存 款业 务 的 监 督与 核 查 , 审 查、 复 核 相 关协 议 、 账 户 资料 、 投 资 指令 、 存 款 证实 书等有 关文 件, 切实 履行 托管职 责。 (1)基 金管理 人负责 控制 信用风险 。信 用风险 主要 包括存款 银行 的信用 等级 、存款 银 行 的 支 付 能 力等 涉 及 到 存款 银 行 选 择 方面 的 风 险 。因 选 择 存 款 银行 不 当 造 成基 金 财 产 损失 的,由 基金 管理 人承 担责 任。 (2)基 金管理 人负责 控制 流动性风 险, 并承担 因控 制不力而 造成 的损失 。流 动性风 险 主 要 包 括 基 金管 理 人 要 求全 部 提 前 支 取、 部 分 提 前支 取 或 到 期 支取 而 存 款 银行 未 能 及 时兑 付 的 风 险 、 基金 投 资 银 行存 款 不 能 满 足基 金 正 常 结算 业 务 的 风 险、 因 全 部 提前 支 取 或 部分 提前支 取而 涉及 的利 息损 失影响 估值 等涉 及到 基金 流动性 方面 的风 险。 (3)基 金管理 人须加 强内 部风险控 制制 度的建 设。 如因基金 管理 人员工 职务 行为导 致 基金财 产受 到损 失的 ,需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的损 失。 (4)基 金管理 人与基 金托 管人在开 展基 金存款 业务 时,应严 格遵 守《基 金法 》、《 运 作办法 》等 有关 法律 法规 ,以及 国家 有关 账户 管理 、利率 管理 、支 付结 算等 的各项 规定 。 (三 ) 基 金投 资银 行存 款协 议的签 订、 账户 开设 与管 理、投 资指 令与 资金 划付 、账目 核 对、到 期兑 付、 提前 支取 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 106 基金投资银行存款协 议的 签订、账户开设与管 理、 投资指令与资金划付 、账 目核对、 到 期 兑 付 、 提前 支 取 应 当按 照 本 协 议 的约 定 或 基 金管 理 人 与 基 金托 管 人 共 同确 认 的 其 他方 式执行 。 1. 基金 投资 银行 存款 协议 的签订 (1)基 金管理 人应与 符合 资格的存 款银 行总行 或其 授权分行 签订 《基金 存款 业务总 体 合作协 议》 (以 下简 称 《 总体合 作协 议》 ) , 确定 《存款 协议 书》 的格 式范 本。 《 总体 合作 协议》 和《 存款 协议 书》 的格式 范本 由基 金托 管人 与基金 管理 人共 同商 定。 (2) 基 金托 管人 依据 相关 法规对 《总 体合 作协 议》 和 《存款 协议 书》 的 内容 进行 复核, 审查存 款银 行资 格等 。 (3)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 明确存 款证 实书或其 他有 效存款 凭证 的办理 方 式 、 邮 寄 地 址 、 联 系 人 和 联 系 电 话 , 以 及 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 凭 证 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 后,存 款余 额的 确认 及兑 付办法 等。 (4)由 存款银 行指定 的存 放存款的 分支 机构( 以下 简称“存 款分 支机构 ”) 寄送或 上 门 交 付 存 款 证实 书 或 其 他有 效 存 款 凭 证的 , 基 金 托管 人 可 向 存 款分 支 机 构 的上 级 行 发 出存 款余额 询证 函, 存款 分支 机构及 其上 级行 应予 配合 。 (5)基 金管理 人应在 《 存 款协议书 》中 规定, 基金 存放到期 或提 前兑付 的资 金应全 部 划 转 到 指 定 的基 金 托 管 账户 , 并 在 《 存款 协 议 书 》写 明 账 户 名 称和 账 号 , 未划 入 指 定 账户 的,由 存款 银行 承担 一切 责任。 (6)基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定, 在存 期内,如 本基 金银行 账户 、预留 印 鉴 发 生 变 更 ,管 理 人 应 及时 书 面 通 知 存款 行 , 书 面通 知 应 加 盖 基金 托 管 人 预留 印 鉴 。 存款 分 支 机 构 应 及时 就 变 更 事项 向 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 出 具 正 式书 面 确 认 书。 变 更 通 知的 送 达 方 式 同 开户 手 续 。 在存 期 内 , 存 款分 支 机 构 和基 金 托 管 人 的指 定 联 系 人变 更 , 应 及时 加盖公 章书 面通 知对 方。 (7)基 金管理 人 应在 《存 款协议书 》中 规定, 因定 期存款产 生的 存单不 得被 质押或 以 任何方 式被 抵押 ,不 得用 于转让 和背 书。 2. 基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 (1)基 金投资 于银行 存款 时,基金 管理 人应当 依据 基金管理 人与 存款银 行签 订的《 总 体合作 协议 》 、 《 存款 协 议书 》 等 ,以 基金的 名义 在存款 银行 总行 或授 权分 行指定 的分 支机 构开立 银行 账户 。 (2) 基金 投资 于银 行存 款 时的预 留印 鉴由 基金 托管 人保管 和使 用。 3. 存款 凭证 传递 、账 目核 对及到 期兑 付 (1) 存款 证实 书等 存款 凭 证传递 存款资金只能存放于 存款 银行总行或者其授权 分行 指定的分支机构。基 金管 理人应在 《 存 款 协 议 书》 中 规 定 ,存 款 银 行 分 支机 构 应 为 基金 开 具 存 款 证实 书 或 其 他有 效 存 款 凭证1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 107 (下称 “存 款凭 证” ) ,该 存款凭 证为 基金 存款 确认 或到期 提款 的有 效凭 证, 且对应 每笔 存 款 仅 能 开 具 唯一 存 款 凭 证。 资 金 到 账 当日 , 由 存 款银 行 分 支 机 构指 定 的 会 计主 管 传 真 一份 存 款 凭 证 复 印件 并 与 基 金托 管 人 电 话 确认 收 妥 后 ,将 存 款 凭 证 原件 通 过 快 递寄 送 或 上 门交 付 至 基 金 托 管人 指 定 联 系人 ; 若 存 款 银行 分 支 机 构代 为 保 管 存 款凭 证 的 , 由存 款 银 行 分支 机构指 定会 计主 管传 真一 份存款 凭证 复印 件并 与基 金托管 人电 话确 认收 妥。 (2) 存款 凭证 的遗 失补 办 存款凭证在邮寄过程 中 遗失 的 , 由 基 金 管 理 人向 存款 银 行 提 出 补 办 申 请, 基金 管 理 人 应督促 存款银 行尽快 补办 存款凭 证,并 按以上 (1) 的方式 快递或 上门交 付至 托管人 ,原存 款凭证 自动 作废 。 (3) 账目 核对 每个工 作日 ,基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定, 对于 存期 超过 3 个月 的定 期存 款, 存款银 行应 于每季末 后 5 个工 作日内 向基金托 管人 指定人 员寄 送对账单 。因 存款银 行未 寄送对账 单造 成的资 金被 挪用 、盗 取的 责任由 存款 银行 承担 。 存款银行应配合基金 托管 人对存款凭证的询证 ,并 在询证函上加盖存款 银行 公章寄 送 至基金 托管 人指 定联 系人 。 (4) 到期 兑付 基金管理人提前通知 基金 托管人通过快递将存 款凭 证原件寄给存款银行 分支 机构指定 的 会 计 主 管 。存 款 银 行 未收 到 存 款 凭 证原 件 的 , 应与 基 金 托 管 人电 话 询 问 。存 款 到 期 前基 金管理 人与 存款 银行 确认 存款凭 证收 到并 于到 期日 兑付存 款本 息事 宜。 基金托管人在存款到 期日 未收到存款本息或存 款本 息金额不符时,通知 基金 管理人与 存 款 银 行 接 洽存 款 到 账 时间 及 利 息 补 付事 宜 。 基 金管 理 人 应 将 接洽 结 果 告 知基 金 托 管 人, 基金托 管人 收妥 存款 本息 的当日 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定, 存款 凭证 在邮寄 过程 中遗 失的 ,存 款银行 应立 即 通 知 基 金 托管 人 , 基 金托 管 人 在 原 存款 凭 证 复 印件 上 加 盖 公 章并 出 具 相 关证 明 文 件 后, 与 存 款 银 行 指定 会 计 主 管电 话 确 认 后 ,存 款 银 行 应在 到 期 日 将 存款 本 息 划 至指 定 的 基 金资 金 账 户 。 如 果存 款 到 期 日为 法 定 节 假 日, 存 款 银 行顺 延 至 到 期 后第 一 个 工 作日 支 付 , 存款 银行需 按原 协议 约定 利率 和实际 延期 天数 支付 延期 利息。 4. 提前 支取 如 果 在 存 款 期 限 内 , 由 于 基 金 规 模 发 生 缩 减 的 原 因 或 者 出 于 流 动 性 管 理 的 需 要 等 原 因,基 金管 理人 可以 提前 支取全 部或 部分 资金 。 提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款银 行签 订的《 存款 协议 书》 执行 。 5. 基金 投资 银行 存款 的监 督 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 108 基金托管人发现基金 管理 人在进行存款投资时 有违 反有关法律法规的规 定及 《基金合 同》 的约 定的 行为 ,应 及 时以书 面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。基 金管 理人 对基金托管人通知 的违规 事项未能在 10 个 工 作 日内 纠 正 的 , 基 金 托管 人 应报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管人 发 现 基 金管 理 人 有 重 大违 规 行 为 ,应 立 即 报 告 中国 证 监 会 ,同 时 通 知 基金 管 理 人 在 10 个 工 作 日 内 纠 正 或 拒 绝 结 算 , 若 因 基 金 管 理 人 拒 不 执 行 造 成 基 金 财 产 损 失 的,相 关损 失由 基金 管理 人承担 ,基 金托 管人 不承 担任何 责任 。 (四 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的 规 定及 《基 金合同 》 的约 定,对 基金 管理人 参 与 银 行 间 债 券 市场 进 行 监 督。 基 金 管 理 人应 在 基 金 投资 运 作 之 前 向基 金 托 管 人提 供 符 合 法律 法 规 及 行 业 标准 的 、 经 慎重 选 择 的 、 本基 金 适 用 的银 行 间 债 券 市场 交 易 对 手名 单 并 约 定各 交 易 对 手 所 适用 的 交 易 结算 方 式 。 基 金管 理 人 有 责任 确 保 及 时 将更 新 后 的 交易 对 手 名 单发 送 给 基 金 托 管人 , 否 则 由此 造 成 的 损 失应 由 基 金 管理 人 承 担 。 基金 管 理 人 应严 格 按 照 交易 对 手 名 单 的 范围 在 银 行 间债 券 市 场 选 择交 易 对 手 。基 金 托 管 人 监督 基 金 管 理人 是 否 按 事前 提 供 的 银 行 间债 券 市 场 交易 对 手 名 单 进行 交 易 。 在基 金 存 续 期 间基 金 管 理 人可 以 调 整 交易 对 手 名 单 , 但应 将 调 整 结果 至 少 提 前 一个 工 作 日 书面 通 知 基 金 托管 人 。 新 名单 确 定 时 已与 本 次 剔 除 的 交易 对 手 所 进行 但 尚 未 结 算的 交 易 , 仍应 按 照 协 议 进行 结 算 , 但不 得 再 发 生新 的 交 易 。 如 基金 管 理 人 根据 市 场 需 要 临时 调 整 银 行间 债 券 交 易 对手 名 单 及 结算 方 式 的 ,应 向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解 决。 基金管理人负责对交 易对 手的资信控制,按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易,并 负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 。 若未 履 约 的 交 易对 手 在 基 金管 理 人 确 定的 时 间 内 仍 未 承担 违 约 责 任及 其 他 相 关 法律 责 任 的 ,基 金 管 理 人 可以 对 相 应 损失 先 行 予 以承 担 , 然 后 再 向相 关 交 易 对手 追 偿 。 基 金托 管 人 则 根据 银 行 间 债 券市 场 成 交 单对 合 同 履 行情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时,基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 任何 损失和 责任 。 (五) 本基 金投 资流 通受 限证券 ,应 遵守 《关 于基 金投资 非公 开发 行股 票等 流通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关监管 规定 。 1. 流通 受限 证券 包括 由 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规 范的 非公 开发 行股 票、公 开发 行 股 票 网 下 配售 部 分 等 在发 行 时 明 确 一定 期 限 锁 定期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括由 于 发 布 重大 消 息 或 其 他 原因 而 临 时 停牌 的 证 券 、 已发 行 未 上 市证 券 、 回 购 交易 中 的 质 押券 等 流 通 受限 证券。 本基金可以投资经中 国证 监会批准的非公开发 行证 券,且限于由中国证 券登 记结算有 限 责 任 公 司 、中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 或 银行 间 市 场 清 算所 股 份 有 限公 司 负 责 登记 和存管 的, 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的证 券。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 109 本基金 不得 投资 有锁 定期 但锁定 期不 明确 的证 券。 2. 基金 管理人 应在 基金首 次投资流 通受 限证券 前, 向基金托 管人 提供经 基金 管理人 董 事 会 批 准 的 有关 基 金 投 资流 通 受 限 证 券的 投 资 决 策流 程 、 风 险 控制 制 度 。 基金 投 资 非 公开 发 行 股 票 , 基金 管 理 人 还应 提 供 基 金 管理 人 董 事 会批 准 的 流 动 性风 险 处 置 预案 。 上 述 资料 应包括 但不 限于 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 额度 和投资 比例 控制 情况 。 基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管 人 , 保 证 基 金托 管 人 有 足够 的 时 间 进 行审 核 。 基 金托 管 人 应 在 收到 上 述 资 料后 两 个 工 作日 内,以 书面 或其 他双 方认 可的方 式确 认收 到上 述资 料。 基金管理人对本基 金投 资流 通 受 限 证 券 的 流 动性 风险 负 责 , 确 保 对 相 关风 险采 取 积 极 有 效 的 措 施 ,在 合 理 的 时间 内 有 效 解 决基 金 运 作 的流 动 性 问 题 。如 因 基 金 巨额 赎 回 或 市场 发 生 剧 烈 变 动等 原 因 而 导致 基 金 现 金 周转 困 难 时 ,基 金 管 理 人 应保 证 提 供 足额 现 金 确 保基 金 的 支 付 结 算, 并 承 担 所有 损 失 。 对 本基 金 因 投 资流 通 受 限 证 券导 致 的 流 动性 风 险 , 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 3. 基金投资流通受限 证券 前,基金管理人应向 基金 托管人提供符合法律 法规 要求的有 关 书 面 信 息 ,包 括 但 不 限于 拟 发 行 证 券主 体 的 中 国证 监 会 批 准 文件 、 发 行 证券 数 量 、 发行 价 格 、 锁 定 期, 基 金 拟 认购 的 数 量 、 价格 、 总 成 本、 应 划 付 的 认购 款 、 资 金划 付 时 间 等。 基 金 管 理 人 应保 证 上 述 信息 的 真 实 、 完整 , 并 应 至少 于 拟 执 行 投资 指 令 前 两个 工 作 日 将上 述信息 书面 发至 基金 托管 人,保 证基 金托 管人 有足 够的时 间进 行审 核。 由于基金管理人未及 时提 供有关证券的具体的 必要 的信息,致使托管人 无法 审核认购 指令而 影响 认购 款项 划拨 的,基 金托 管人 免于 承担 责任。 4. 基金 托管 人依 照法 律法 规、 《 基金 合同 》 、 《 托管 协议》 审核 基金 管理 人投 资流通 受 限证券 的行 为。 如发 现基 金管理 人违 反了 《基 金合 同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相关 法律 法 规 的 有 关 规 定, 应 及 时 通知 基 金 管 理 人, 并 呈 报 中国 证 监 会 , 同时 采 取 合 理措 施 保 护 基金 投资人 的利 益。 基金 托管 人有权 对基 金管 理人 的违 法、违 规以 及违 反 《 基金 合同 》 、 《托 管 协议 》 的 投资 指令 不予 执行 ,并立 即通 知基 金管 理人 纠正, 基金 管理 人不 予纠 正或已 代表 基 金签署 合同 不得 不执 行时 ,基金 托管 人应 向中 国证 监会报 告。 5. 基 金 管 理 人 应 在基 金 投资 非 公 开 发 行 股 票 后两 个交 易 日 内, 在 中 国 证 监 会指定 媒 介 披露所 投资非 公开发 行股 票的名 称、数 量、总 成本 、账面 价值, 以 及总 成本和 账面价 值占基 金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 (六 ) 基 金管 理人 应当 对投 资中期 票据 业务 进行 研究 ,认真 评估 中期 票据 投资 业务的 风 险 , 本 着 审 慎、 勤 勉 尽 责的 原 则 进 行 中期 票 据 的 投资 业 务 , 并 应符 合 法 律 法规 及 监 管 机构 的相关 规定 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 110 (七 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定,对 基金 资产净 值 计 算、基 金份 额净 值计 算、 基金参 考份 额净 值 ( 如有) 、基金 费用 开支 及收 入确 定、基 金收 益 分配、 相关 信息 披露 、基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。 (八)基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法 规、 《 基金 合同》 和本 托管 协议的 规定 ,应 及时 以电 话提醒 或书 面提 示等 方式 通知基 金管 理 人 限 期 纠 正 。基 金 管 理 人应 积 极 配 合 和协 助 基 金 托管 人 的 监 督 和核 查 。 基 金管 理 人 收 到通 知 后 应 及 时 核对 并 回 复 基金 托 管 人 , 对于 收 到 的 书面 通 知 , 基 金管 理 人 应 以书 面 形 式 给基 金 托 管 人 发 出回 函 , 就 基金 托 管 人 的 疑义 进 行 解 释或 举 证 , 说 明违 规 原 因 及纠 正 期 限 。在 上 述 规 定 期 限内 , 基 金 托管 人 有 权 随 时对 通 知 事 项进 行 复 查 , 督促 基 金 管 理人 改 正 。 基金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会。 (九 ) 基 金管 理人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 《基金 合同 》 和 本托 管 协 议 对 基 金 业务 执 行 核 查。 包 括 但 不 限于 : 对 基 金托 管 人 发 出 的提 示 , 基 金管 理 人 应 在规 定 时 间 内 答 复并 改 正 , 或就 基 金 托 管 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证 ;对 基 金 托 管人 按 照 法 律法 规 、 基 金 合 同和 本 托 管 协议 的 要 求 需 向中 国 证 监 会报 送 基 金 监 督报 告 的 事 项, 基 金 管 理人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。 (十 ) 若 基金 托管 人发 现基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律、 行政法 规 和 其 他 有 关 规定 , 或 者 违反 基 金 合 同 约定 的 , 应 当立 即 通 知 基 金管 理 人 及 时纠 正 , 由 此造 成的损 失由 基金 管理 人承 担,托 管人 在履 行其 通知 义务后 ,予 以免 责。 (十一 ) 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ,应及 时报 告中 国证 监会 ,同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一 ) 基 金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 ,核 查事 项包 括基 金托管 人 安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的 资金 账 户 、 证券 账 户 等 投 资所 需 账 户 、复 核 基 金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值、 基金 参考 份额净 值 ( 如有) 、根 据基 金管理 人指 令 办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 (二 ) 基 金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、未对 基金 财产 实行 分账 管理、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金 合 同 、 托 管 协议 及 其 他 有关 规 定 时 , 应及 时 以 书 面形 式 通 知 基 金托 管 人 限 期纠 正 。 基 金托 管 人 收 到 书 面通 知 后 应 在下 一 工 作 日 前及 时 核 对 并以 书 面 形 式 给基 金 管 理 人发 出 回 函 ,说 明 违 规 原 因 及纠 正 期 限 ,并 保 证 在 规 定期 限 内 及 时改 正 。 在 上 述规 定 期 限 内, 基 金 管 理人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 托管 人改 正。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 111 (三 ) 基 金托 管人 有义 务配 合和协 助基 金管 理人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议 对 基 金 业 务 执行 核 查 , 包括 但 不 限 于 :对 基 金 管 理人 发 出 的 书 面提 示 , 基 金托 管 人 应 在规 定 时 间 内 答 复并 改 正 , 或就 基 金 管 理 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证 ;基 金 托 管 人应 积 极 配 合提 供相关 资料 以供 基金 管 理 人核查 托管 财产 的完 整性 和真实 性。 (四 ) 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 四、基 金财 产保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户等 投资 所需 的相 关账户 。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金托管人根据基 金管 理人的指令,按照基 金合 同和本协议的约定保 管基 金财产。 未 经 基 金 管 理人 的 正 当 指令 , 不 得 自 行运 用 、 处 分、 分 配 基 金 的任 何 资 产 。不 属 于 基 金托 管 人 实 际 有 效控 制 下 的 资产 及 实 物 证 券等 在 基 金 托管 人 保 管 期 间的 损 坏 、 灭失 , 基 金 托管 人不承 担由 此产 生的 责任 。 6. 对于因为基金投资 产生 的应收资产,应由基 金管 理人负责与有关当事 人确 定到账日 期 并 通 知 基 金托 管 人 , 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 资 金 账 户 的, 基 金 托 管人 应 及 时 通知 基金管 理人 采取 措施 进行 催收, 基金 管理 人应 负责 向有关 当事 人追 偿基 金财 产的损 失。 7. 基金托管人对因为 基 金管 理 人 投 资 产 生 的 存放 或存 管 在 基 金 托 管 人 以外 机构 的 基 金 资产, 或交 由期 货公 司或 证券公 司负 责清 算交 收的 基金资 产 (包 括但 不限 于期 货保证 金账 户 内的资 金、 期货 合约 等 ) 及 其收益 ,由 于该 等机 构或 该机构 会员 单位 等本 协议 当事人 外第 三 方的欺 诈、 疏忽 、过 失或 破产等 原因 给基 金资 产造 成的损 失等 不承 担责 任。 8. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票的 验资 1. 基金募集期间募集 的资 金应开立“基金募集 专户 ”。该账户由基金管 理人 开立并管 理 。 募 集 的 股票 按 照 交 易所 和 登 记 机 构 的 规 则 和 流程 办 理 股 票 的冻 结 与 过 户, 最 终 将 投资 者申请 认购 的股 票过 户至 基金证 券账 户。 2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额 (含 网下股 票 认购所 募集 的股 票市 值) 、基金 份额 持有 人人 数符 合 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 等 有关 规定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 资 金 账 户 , 同 时 在 规定 时 间 内 ,基 金 管 理 人 应聘 请 具 有 从事 证 券 相 关 业务 资 格 的 会计 师 事 务 所进 行验资 ,出 具验 资报 告。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的2 名或2 名以 上中 国注 册会计 师签 字1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 112 方 为 有 效 。 验资 完 成 , 基金 管 理 人 应 将募 集 的 属 于本 基 金 财 产 的全 部 资 金 划入 基 金 托 管人 为 基 金 开 立 的资 产 托 管 专户 中 , 基 金 募集 的 股 票 存放 在 以 基 金 托管 人 和 本 基金 联 名 方 式开 立的证 券账 户下 。 3. 若基金募集期限届 满, 未能达到基金合同生 效的 条件,由基金管理人 按规 定办理退 款等事 宜。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1. 基金托管人以本基 金的 名义在其营业机构开 立基 金的资金账户(也可 称为 “托管账 户” ) , 保管 基金 的银 行存 款,并 根据 基金 管理 人的 指令办 理资 金收 付。 托管 账户名 称应 为 “×× 基金 (产 品名 称) ”,预 留印 鉴为 基金 托管 人印章 。 2. 基金资金账户的开 立和 使用,限于满足开展 本基 金业务的需要。基金 托管 人和基金 管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ; 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本 基金业 务以 外的 活动 。 3. 基金 资金 账户 的开 立和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金托管人在中国 证券 登记结算有限责任公 司上 海分公司、深圳分公 司为 基金开立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2. 基金证券账户的开 立和 使用,仅限于满足开 展本 基金业务的需要。基 金托 管人和基 金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户, 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 3. 基金证券账户的开 立和 证券账户卡的保管由 基金 托管人负责,账户资 产的 管理和运 用由基 金管 理人 负责 。 4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金 账 户 , 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作, 基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 客 户 结算 保 证 金 、 交收 价 差 保 证金 等 的 收 取按 照中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种 的 投 资 业 务 ,涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 , 按 有关 规 定 开 立 、使 用 并 管 理; 若 无 相 关规 定,则 基金 托管 人比 照上 述关于 账户 开立 、使 用的 规定执 行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合同生效后,基 金托 管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有 限责 任公司和 银 行 间 市 场 清算 所 股 份 有限 公 司 的 有 关规 定 , 以 基金 的 名 义 在 中央 国 债 登 记结 算 有 限 责任 公司开 立债 券托 管账 户, 并代表 基金 进行 银行 间市 场债券 的结 算。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 113 1. 基金管理人根据投 资需 要按照规定开立期货 保证 金账户及期货交易编 码等 ,基金托 管 人 按 照 规 定开 立 期 货 结算 账 户 等 投 资所 需 账 户 。完 成 上 述 账 户开 立 后 , 基金 管 理 人 应以 书 面 形 式 将 期货 公 司 提 供的 期 货 保 证 金账 户 的 初 始资 金 密 码 和 保证 金 监 控 中心 的 登 录 用户 名 及 密 码 告 知基 金 托 管 人。 资 金 密 码 和保 证 金 监 控中 心 登 录 密 码重 置 由 基 金管 理 人 进 行, 重置后 务必 及时 通知 托管 人。 基金托管人和基金管 理人 应当在开户过程中相 互配 合,并提供所需资料 。基 金管理人 保 证 所 提 供 的账 户 开 户 材料 的 真 实 性 和有 效 性 , 且在 相 关 资 料 变更 后 及 时 将变 更 的 资 料提 供给基 金托 管人 。 2. 因业务发展需要而 开立 的其他账户,可以根 据法 律法规和基金合同的 规定 ,由基金 管 理 人 协 助 基金 托 管 人 按照 有 关 法 律 法规 和 本 协 议的 约 定 协 商 后开 立 。 新 账户 按 有 关 规定 使用并 管理 。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证按约 定由 基金托管人存放于基 金托 管人的保 管 库 , 或 存 入中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 、 银行 间 市 场 清 算所 股 份 有 限公 司 、 中 国证 券 登 记 结 算 有限 责 任 公 司或 票 据 营 业 中心 的 代 保 管库 , 实 物 保 管凭 证 由 基 金托 管 人 持 有。 实 物 证 券 等 有价 凭 证 的 购买 和 转 让 , 由基 金 托 管 人根 据 基 金 管 理人 的 指 令 办理 。 基 金 托管 人对由 上述 存放 机构 及基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的有 价凭 证不 承担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 保 管 。 除本 协 议 另 有 规定 外 , 基 金管 理 人 代 表 基金 签 署 的 与基 金 财 产 有关 的 重 大 合 同 应保 证 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 至 少 各持 有 一 份 正 本的 原 件 。 基金 管 理 人 应在 重 大 合 同 签 署后 及 时 将 重大 合 同 传 真 给基 金 托 管 人, 并 在 三 十 个工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托管人处。因 基 金 管 理 人发 送 的 合 同 传真 件 与 事 后送 达 的 合 同 原件 不 一 致 所造 成 的 后 果, 由基金 管理 人负 责。 重大 合同的 保管 期限 为基 金合 同终止 后不 少 于15 年。 对于无法取得二份以 上的 正本的,基金管理人 应向 基金托管人提供加盖 公章 的合同传 真 件 , 未 经 双方 协 商 一 致, 合 同 原 件 不得 转 移 。 基金 管 理 人 向 基金 托 管 人 提供 的 合 同 传真 件与基 金管 理人 留存 原件 不一致 的, 以传 真件 为准 。 五、基 金资 产净 值计 算、 估值和 会计 核算 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1. 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 114 基金份额净值是指估 值 日基 金 资 产 净 值 除 以 估值 日日 基 金 份 额 总 数 , 基金 份额 净 值 的 计算, 精确 到0.0001 元 , 小数点 后第 五位 四舍 五入 ,国家 另有 规定 的, 从其 规定。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ( 如 有), 经基 金托 管人 复核 ,按规 定公 告。 2. 复核 程序 基金管理人每工作日 对基 金资产进行估值后, 将基 金资产净值、基金份 额净 值、基金 份 额 参 考 净 值( 如 有 ) 发送 基 金 托 管 人, 经 基 金 托管 人 复 核 无 误后 , 由 基 金管 理 人 对 外公 布。 3. 根据有关法律法规 ,基 金资产净值计算和基 金会 计核算的义务由基金 管理 人承担。 本 基 金 的 基 金会 计 责 任 方由 基 金 管 理 人担 任 , 因 此, 就 与 本 基 金有 关 的 会 计问 题 , 如 经相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充 分讨 论 后 , 仍 无法 达 成 一 致意 见 的 , 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 (二) 基金 资产 的估 值 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定进 行估 值。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定处 理份 额净 值错 误。 (四) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (五) 基金 账册 的建 立 基金管理人和基金托 管人 在基金合同生效后, 应按 照双方约定的同一记 账方 法和会计 处理原则, 分别 独 立 地 设置 、 记 录 和 保管 本 基 金 的全 套 账 册 , 对相 关 各 方 各自 的 账 册 定期 进行核 对, 互相 监督 ,以 保证基 金资 产的 安全 。 (六) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1. 财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2. 报表 复核 基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 , 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符 时,应 及时 通知 基金 管理 人共同 查出 原因 ,进 行调 整,直 至双 方数 据完 全一 致。 3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 每 月 结 束 后 5 个 工 作 日 内 完 成 月 度 报 表 的 编 制 及 复 核;在 每个 季度 结束 之日 起 15 个 工作 日内 完成 基金 季度报 告的 编制 及复 核; 在上半 年结 束 之日起60 日 内完 成基 金半 年度报 告的 编制 及复 核; 在每年 结束 之日 起90 日内 完成基 金年 度 报 告 的 编 制 及复 核 。 基 金托 管 人 在 复 核过 程 中 , 发现 双 方 的 报 表存 在 不 符 时, 基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人应 共 同 查 明原 因 , 进 行 调整 , 调 整 以国 家 有 关 规 定为 准 。 基 金年 度 报 告 的财1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 115 务 会 计 报 告 应当 经 过 审 计。 基 金 合 同 生效 不 足 两 个月 的 , 基 金 管理 人 可 以 不编 制 当 期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。 (七 ) 在 有需 要时 ,基 金管 理人应 每季 度向 基金 托管 人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数 据和编 制结 果。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 、 证 件 号 码 和 持 有 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额持 有 人 名 册由 基 金 登 记 机构 根 据 基 金管 理 人 的 指 令编 制 和 保 管, 基 金 管 理人 和基金 托管 人应 分别 保管 基金份 额持 有人 名册 ,保 存期不 少于 15 年 。如 不能 妥善保 管, 则 按相关 法律 法规 承担 责任 。 在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 , 不 得 无 故拒 绝 或 延 误提 供 , 并 保 证其 的 真 实 性、 准 确 性 和 完整 性 。 基 金管 理 人 和 托管 人 不 得 将 所 保管 的 基 金 份额 持 有 人 名 册用 于 基 金 托管 业 务 以 外 的其 他 用 途 ,并 应 遵 守 保密 义务。 七、争 议解 决方 式 各方当事人同意,因 本协 议而产生的或与本协 议有 关的一切争议,如经 友好 协商未能 解 决 的 , 任 何一 方 均 有 权将 争 议 提 交 华南 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委 员会 , 按 照 华南 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委 员 会届 时 有 效 的仲 裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为 深 圳 市。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 ,对 各方当 事人 均有 约束 力, 仲裁费 用由 败诉 方承 担。 争议处理期间,双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责,各自 继续 忠实、勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律( 不含 港澳 台立 法) 管辖。 八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议双方当事人经 协商 一致,可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ,其 内容不得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更应报 中国 证监 会备 案。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、《 基金 合同 》终 止; 2 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 3 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 116 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的其 他终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产的 清算 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 117 § 22 基金份额持有人服 务 如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ,请及时 通过 下述方 式联 系基金 管 理人。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书, 并同 意全 部内 容。 对基金份额持有人的 服务 主要由基金管理人、 发售 机构及销售机构提供 ,以 下是基金 管 理 人 提 供 的主 要 服 务 内容 。 基 金 管 理人 根 据 基 金份 额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 , 有权 在 符 合 法 律 法规 的 前 提 下, 增 加 和 修 改相 关 服 务 项目 。 如 因 系 统、 第 三 方 或不 可 抗 力 等原 因,导 致下 述服 务无 法提 供,基 金管 理人 不承 担任 何责任 。 若本基金 包含 在中国 香港 特别行政 区销 售的 H 类份 额,则该 份额 持有人 享有 客户服 务 中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及网 站资 讯等服 务。 一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 1 、纸 质对 账单 每季度 结束 后 15 个工 作日 内,基 金管 理 人 向本 季度 有场外 交易 (本 基金 是否 支持场 外 交 易 , 请 以 本基 金 基 金 合同 和 招 募 说 明书 相 关 条 款为 准 ) 且 有 定制 的 投 资 人寄 送 纸 质 对账 单,资 料( 含姓 名及 地址 等)不 详的 除外 。 2 、电 子对 账单 基金管理人提供场外 交易 电子邮件对账单、场 外交 易手机短信对账单以 及场 外交易微 信 对 账 单 服 务 , 基 金 管 理 人 将 以 电 子 邮 件 、 手 机 短 信 或 微 信 形 式 向 定 制 的 投 资 人 定 期 发 送,资 料( 含电 子邮 件地 址及手 机号 码等 )不 详的 、微信 未绑 定的 除外 。 3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易(本 基金 是否支 持场 内交易 , 请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准) 对 账单 服务 ( 含纸质 及电 子对账 单 ) 。 投 资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。 二、在 线服 务 通 过 基 金 管 理 人 网 站 (www.nffund.com ) 、 微 信 公 众 号 ( 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或 “NF4008898899 ”) 或客 户端, 投资 人可 获得 如下 服务: 1 、查 询服 务 投资人通过基金管理 人网 站、微信公众号或客 户端 ,可享有场外基金交 易查 询、账户 查询和 基金 信息 查询 服务 。 2 、网 上交 易服 务 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 118 投资人可 通过 基金管 理人 网站、微 信公 众号或 客户 端办理开 户、 认购/申 购、 赎回及 信 息 查 询 等 业 务。 有 关 基 金管 理 人 电 子 直销 具 体 业 务规 则 请 参 见 基金 管 理 人 网站 相 关 公 告和 业务规 则。 3 、信 息资 讯服 务 投资人可以利用基金 管理 人网站等获取基金和 基金 管理人的各类信息, 包括 基金的法 律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。 4 、自 助答 疑服 务 投资人可 通过 基金管 理人 网站及客 户端 的“在 线客 服” , 根据提 示操作 输入 要咨询 问 题的关 键词 ,便 可自 助进 行相关 问题 的搜 索及 解答 。 5 、网 上人 工服 务 投资人可通过基金管 理人 网站、微信公众号或 客户 端获得投资咨询、业 务咨 询、信息 查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务 。 三、客 户服 务中 心电 话服 务 投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 ( 国 内免长 途话 费) 可享 有如 下服务 : 1 、自 助语 音服 务: 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 2 、人 工服 务: 提供 每周 七 天,每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务( 法定 节假 日除 外)。 投 资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 咨 询 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制等 专项服 务。 四、客 户投 诉及 建议 受理 服务 投资人可以通过基金 管理 人客户服务中心人工 热线 、在线客服、微客服 、书 信、电子 邮 件 、 短 信 、传 真 及 各 销售 机 构 网 点 柜台 等 不 同 的渠 道 对 基 金 管理 人 和 销 售网 点 所 提 供的 服务进 行投 诉或 提出 建议 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 119 § 23 其他应披露事项 标题 公告日 期 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2017 年 半年 度报 告 2017-08-28 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2017 年 半年 度报 告( 摘 要) 2017-08-28 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告 2017-07-20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为 申购赎 回代 理券 商的 公告 2017-05-15 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2017 年第 1 季度 报告 2017-04-24 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年 年度 报告 2017-03-30 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年 年度 报告 (摘 要 ) 2017-03-30 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 120 § 24 招募说明书存放及 其查阅方式 本招募说明书存放在 本基 金管理人、基金托管 人、 基金销售机构的办公 场所 ,投资人 可 在 办 公 时 间免 费 查 阅 ;也 可 按 工 本 费购 买 本 招 募说 明 书 复 制 件或 复 印 件 ,但 应 以 招 募说 明书正 本为 准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 1000ETF (2017 年第 2 号)招 募说明书(更新) 121 § 25 备查文件 1 、中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ; 2 、《 南方 中证1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 南方 中证1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》; 4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ; 7 、《 南方 中证1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金登记 结算 服务 协议 》; 8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 南方基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 3 日