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万家货币E(000764)

万家货币:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
万家货币市场证券投资基金 
2017年第3季度报告 
 
2017 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:华夏银行股份有限公司 
报告送出日期:2017 年10月26 日 
 
 
 万家货币 2017 年第 3季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年 10月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1日起至 9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月24 日 报告期末基金份额总额 10,424,936,330.95 份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金 的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略 构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基 金收益的最大化。 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款 税后利率。自 2013 年8月 15 日起本基金实施基金份额分类,并采 用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和 预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总 额 万家货币 A 519508 470,887,664.51 份 万家货币 B 519507 9,725,405,994.93 份 万家货币 R 519501 34,048,782.27 份 万家货币 E 000764 194,593,889.24 份


万家货币 2017 年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标


1.本期已实现收 益 2.本期利润 3. 期末基金资产净 值 报告期( 2017 年7月1日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 万家货币 A 4,458,136.63 4,458,136.63 470,887,664.51 万家货币 B 92,980,533.46 92,980,533.46 9,725,405,994.93 万家货币 R 341,893.42 341,893.42 34,048,782.27 万家货币 E 1,824,984.30 1,824,984.30 194,593,889.24 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自 2013年 8 月15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B 类 基金份额和 R 类基金份额,详情请参阅相关公告。 3、自 2014年 8 月25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B 类 基金份额、R类基金份额和 E 类基金份额,详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9317% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8435% 0.0007%


万家货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9926% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9044% 0.0007%


万家货币R 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④万家货币 2017 年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页


① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.9952% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9070% 0.0007%


万家货币E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9698% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8816% 0.0007%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家货币 2017 年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页


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注:1、本基金成立于 2006 年5 月24日,建仓期为 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自 2013年 8 月15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B 类 基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013 年8 月15 日)算起。 3、自 2014年 8 月25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B 类 基金份额、R类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年 8 月25 日)算起。 §4 管理人报告 万家货币 2017 年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 本基金基 金经理,万 家稳健增 利债券型 证券投资 基金、万家 信用恒利 债券型证 券投资基 金、万家颐 达保本混 合型证券 投资基金、 万家颐和 保本混合 型证券投 资基金、万 家鑫安纯 债债券型 基金、万家 鑫璟纯债 债券型基 金、万家家 享纯债债 券型证券 投资基金、 万家鑫享 纯债债券 型证券投 资基金、万 家鑫瑞纯 债债券型 证券投资 基金、万家 玖盛纯债 9 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理。 2011年11 月5日 2017年9月 30日 9年 基金经理,硕士。2008年 7 月至 2011 年9 月在金元证券 股份有限公司固定收益总部 从事固定收益投资研究工作, 担任投资经理职务。 2011 年 9 月加入万家基金管理有限公 司,2017年9 月因个人原因 离职。 陈佳昀 本基金基 2017年6月 - 6 2010年7月至2011年3月在万家货币 2017 年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页


金经理、万 家日日薪 货币市场 证券投资 基金、万家 家盛债券 型证券投 资基金、万 家家泰债 券型证券 投资基金、 万家添利 债券型证 券投资基 金(LOF) 、 万家货币 市场证券 投资基金、 万家玖盛 纯债9个月 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家鑫 瑞纯债债 券型证券 投资基金、 万家稳健 增利债券 型证券投 资基金、万 家天添宝 货币市场 基金基金 经理。 28 日 上海银行虹口分行工作, 担任 出纳岗位。 2011年7月至2015 年 11 月在财达证券工作,先 后担任固定收益部经理助理、 资产管理部投资经理岗位。 2015年12月至2017年4月 在平安证券工作, 担任资产管 理部投资经理岗位。 2017 年 4 月进入我公司工作。 注:1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则万家货币 2017 年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页


管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度,经济基本面平稳向好,地产、基建等传统经济增长动力在减速,服务业、高 技术产业等新兴经济增长动力在加速。经济增速较上半年略有放缓,仍然处于近年来高位。供给 侧改革推动大宗商品价格上涨,上游价格上涨逐步向下游传导,核心通胀继续上行。 政府保持了去杠杆和严监管的政策态势,金融体系向实体经济的融资保持较高水平,金融体 系内部空转减速,表现为全社会融资总量增速平稳,M2 增速持续下行。资金面保持紧平衡,整体 利率中枢抬升。 本基金在三季度的操作中,较好地保持了组合的流动性,组合收益随市场资金利率起落正向万家货币 2017 年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页


波动,整体组合久期保持偏短。在资金紧张时点,通过配置存单、逆回购、存款等,提高了组合 整体收益率。 展望 2017 年四季度,我们预计经济基本面平稳向好的态势有望延续,结构性改革的成效将逐 步显现,经济增速将保持在近年来较高的水平。关注外部利率可能的上升对国内利率的传导,美 国税改的推进、美联储主席人选、原油价格上升,将会是外部风险的来源。国内强监管措施陆续 出台,也将会给资金面带来扰动。 四季度,我们将继续投资高评级高流动性资产,把保持组合流动性摆在第一位。在保证能够 应对流动性风险的基础上,择机参与存单和利率债的波段交易,进一步提高投资者回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9317%,本报告期万家货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.9926%,本报告期万家货币 R 的基金份额净值收益率为 0.9952%,本报告期万家货币 E 的基金份额净值收益率为 0.9698%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,747,354,996.92 26.30 其中:债券 2,747,354,996.92 26.30 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 4,605,705,277.27 44.09 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 3 银行存款和结算备付金合 计 3,057,606,695.44 29.27 4 其他资产 36,290,080.77 0.35 5 合计 10,446,957,050.40 100.00


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5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.82 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30 天以内 55.80 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 2 30 天(含)-60 天 17.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 3 60 天(含)-90 天 14.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 4 90 天(含)-120 天 2.76 -万家货币 2017 年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 5 120 天(含)-397 天(含) 9.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 合计 99.86 -


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,485,504.53 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 536,210,216.05 5.14 其中:政策性金融债 536,210,216.05 5.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,202,659,276.34 21.13 8 其他 - - 9 合计 2,747,354,996.92 26.35 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 --


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111795119 17杭州银行 CD090 2,000,000 199,839,885.45 1.92 2 111719290 17恒丰银行 CD290 2,000,000 198,301,547.52 1.90 3 111784795 17宁波银行 CD174 2,000,000 198,202,501.85 1.90 4 111681045 16杭州银行 CD192 1,500,000 149,070,082.84 1.43 5 130238 13 国开 38 1,330,000 133,887,808.47 1.28 6 111698940 16徽商银行 CD100 1,000,000 99,679,818.34 0.96万家货币 2017 年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页


7 111680787 16合肥科技 农村商行 CD034 1,000,000 99,480,962.90 0.95 8 111783351 17厦门国际 银行CD144 1,000,000 99,378,834.60 0.95 9 111719276 17恒丰银行 CD276 1,000,000 99,283,644.45 0.95 10 111793091 17广州农村 商业银行 CD032 1,000,000 98,040,656.46 0.94


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0087% 报告期内偏离度的最低值 -0.0115% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0048%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 万家货币 2017 年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页


5.9.2


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,413.94 2 应收证券清算款 15,827.41 3 应收利息 28,155,984.15 4 应收申购款 8,093,855.27 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 36,290,080.77


万家货币 2017 年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项 目 基金合 同生效 日 ( 200 6年5月 24日 ) 基金份 额总额 报告期期初基金份 额总额 报告期期间基金总 申购份额 报告期期间基金总 赎回份额 报告期期末基金 份额总额 万 家 货 币 A - 492,490,624.81 116,787,466.77 138,390,427.07 470,887,664.51 万 家 货 币 B - 10,134,607,265.5 8 12,566,148,891.3 6 12,975,350,162.0 1 9,725,405,994.9 3 万 家 货 币 R - 21,772,799.24 22,280,035.54 10,004,052.51 34,048,782.27 万 家 货 币 E - 174,725,781.46 309,546,242.00 289,678,134.22 194,593,889.24


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家货币 2017 年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《万家货币市场证券投资基金基金合同》 。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家货币市场证券投资基金 2017年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、 《万家货币市场证券投资基金托管协议》 。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年10月26日