天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 1 页 共 14 页
天 弘创 业板指 数型 发起式 证券 投资基 金
2017 年第3季 度报告
2017 年09 月30日
基金 管理 人：天 弘基 金管理 有限 公司
基金 托管 人：国 泰君 安证券 股份 有限公 司
报告 送出 日期：2017 年10月26 日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 天弘创业板
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月08日
报告期末基金份额总额 763,562,251.54份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95% ＋银行活期存款利率 （税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基 金， 属于较高预期风险 、较 高预期
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 3 页 共 14 页
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基 金简称 天弘创业板A 天弘创业板C
下属分级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属分级基金的份
额总额
423,145,014.90份 340,417,236.64 份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
金额单位 ：人民币元
主要财务指标
报告期（2017年07月01日-2017年09 月30日）
天弘创业板A 天弘创业板C
1.本期已实现收益 -6,552,546.99 -4,049,391.94
2.本期利润 7,380,764.46 6,431,198.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0220
4.期末基金资产净值 313,541,689.74 250,243,959.13
5.期末基金份额净值 0.7410 0.7351
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3 、本 基金 合同 于2015 年7 月8 日 生效 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
天弘创业板A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 4 页 共 14 页
④
过去三个月
1.91% 1.07% 2.58% 1.08% -0.67% -0.01%
天弘创业板C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
1.84% 1.07% 2.58% 1.08% -0.74% -0.01%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
天弘创业板A 业绩比较基准
2015-07-08 2015-11-04 2016-03-01 2016-06-24 2016-10-21 2017-02-16 2017-06-13 2017-09-30
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 5 页 共 14 页
天弘创业板C 业绩比较基准
2015-07-08 2015-11-04 2016-03-01 2016-06-24 2016-10-21 2017-02-16 2017-06-13 2017-09-30
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年7月8 日生 效。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金基金
经理。
2017年04月 － 15年
男， 软件工程硕士。 历
任 华 夏 基 金 管 理 有 限
公司金融 工 程 师 量 化
研究员。2014 年3 月加
盟本公司， 历任股票研
究员、基金经理助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 6 页 共 14 页
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析 ， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控 制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复 制与组合优化相结合的方式。
2017 年3季度，国内证券市场整体平稳运行，整体市场波动率维持较低水平，但不
同风格和不同行业的股票走势差异较大， 创业板指数走势逐步企稳并随大盘反弹。 报告
期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌和长期停牌股的重新估值因
素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守
合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合
理方法优化组合结构， 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪
指数保持一致，努力为投资者提供 一个良好的指数投资工具。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 7 页 共 14 页
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截至2017年9月30日， 天弘创业板指数型发起式A 级份额净值为0.7410 元， 天弘创业
板指数型发起式C 级份额净值为0.7351元。报告期内份额净值增长率天弘创业板指数型
发起式A 级为1.91% ， 天弘创业板指数型发起式C 级为1.84% ，同期业绩比较基准增长率
为2.58% 。
4.6
报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
4 季 度 ， 在 非 金 融企 业特 别 是 国 有 企 业 资产 负债 率 仍 未 明 显 改 善的 情况 下 ， 经 济 去
杠杆尤其是国有企业去杠杆将继续推进， 货币政策预计仍保持稳健， 短期内难见明显的
宽松。 投资方面,环保限产政策对制造业有一定的负面影响， 预计制造业投资增速仍将保
持较低水平; 近期加码的限售限购政策也对房地产行业不利， 房地产投资较高增长难以维
持; 财政支出及信贷资金增速受限， 基建投资预计将有所回落。 消费方面， 社会消费品零
售增速较为平稳， 若无新的政策支持， 预计难以大幅回升。 整体来看， 各项改革和调控
措施是有利于国内经济长期健康发展的， 但短期来看市场出现全局性机会的要素尚显不
充分， 同时市场也有不少积极因素， 全球主要经济体的持续复苏将使出口保持向好趋势，
持续推进的简政放权和减税降费将降低企业成本和税负， 即将召开的十九大将为中国经
济进一步改革开放注入新的活力，市场上仍有不少结构性机会。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 536,818,274.19 90.45
其中：股票 536,818,274.19 90.45
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 8 页 共 14 页
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 40,960,708.37 6.90
8 其他资产 15,689,971.09 2.64
9 合计 593,468,953.65 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,534,799.43 6.66
B 采矿业 － －
C 制造业 260,437,325.41 46.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 11,000,870.10 1.95
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
142,700,433.68 25.31
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服 务业 4,930,585.38 0.87
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 27,399,307.50 4.86
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 9 页 共 14 页
Q 卫生和社会工作 14,018,745.37 2.49
R 文化、体育和娱乐业 26,926,715.07 4.78
S 综合 － －
合计 524,948,781.94 93.11
5.2.2 报 告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 7,228,507.20 1.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,321,605.00 0.41
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 2,306,604.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 － －
合计 11,869,492.25 2.11
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 1,744,993 37,534,799.43 6.66
2 300059 东方财富 1,365,122 18,879,637.26 3.35
3 300136 信维通信 355,173 14,917,266.00 2.65
4 300104 乐视网 1,266,804 14,150,200.68 2.51
5 300124 汇川技术 482,464 13,943,209.60 2.47
6 300070 碧水源 698,950 12,588,089.50 2.23
7 300072 三聚环保 408,104 12,439,009.92 2.21
8 300408 三环集团 499,572 12,284,475.48 2.18
9 300024 机器人 569,566 12,143,147.12 2.15
10 300003 乐普医疗 420,115 9,028,271.35 1.60
5.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产 净
值比例（％）
1 300463 迈克生物 92,800 2,375,680.00 0.42
2 300075 数字政通 110,500 2,321,605.00 0.41
3 300284 苏交科 115,100 2,306,604.00 0.41
4 300316 晶盛机电 150,100 2,298,031.00 0.41
5 300323 华灿光电 124,400 2,292,692.00 0.41
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 11 页 共 14 页
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末 未 持有股指期货。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本报 告期内 未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
5.11.2 基金 投资的 前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构 成
金额单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 522,915.41
2 应收证券清算款 10,625,536.81
3 应收股利 －
4 应收利息 18,797.32
5 应收申购款 4,522,721.55
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 15,689,971.09
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.11.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通 受限情况
说明
1 300104 乐视网 14,150,200.68 2.51 重大资产重组
5.11.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
报告期期初基金份额总额 459,779,493.79 258,314,311.74
报告期期间基金总申购份 额 279,163,296.18 783,573,987.66
减： 报告期期间基金总赎回份额 315,797,775.07 701,471,062.76
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 423,145,014.90 340,417,236.64
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
报告期期初管理人 持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期间买入/ 申购总份额 － －
报告期期间卖出/ 赎回总份额 － －
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 13 页 共 14 页
报告期期末管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（% ）
0.65 0.65
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
报 告期末 发起 式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.
00
1.31%
10,000,000.
00
1.31% 三年
基金管理人高级
管理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
1.31%
10,000,000.
00
1.31%
§9
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
9.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
9.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10
备 查文件 目录
10.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件
天弘创业板指数型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告
第 14 页 共 14 页
2 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同
3 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议
4 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书
5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
10.2 存 放地 点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
10.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
