西部利得祥盈 债券型证券 投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十六日 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2017 年 10 月 25 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得祥 盈债 券
场内简 称 -
基金主 代码 675081
交易代 码 675081
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,267,690.03 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持流 动性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 力争 获取高 于业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的
市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 ， 把 握
不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 。 本 基
金通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政
策、 国家 产业 政策 以及 资 本市场 资金 环境、 证券
市场走 势的 分析 ， 预 测宏 观经济 的发 展趋 势等 因
素的综 合考 量和 合理 推断 ， 预测债 券类、 货币 类
等大类 资产 的预 期收 益率 水平， 结合 各类 别资 产
的波动 性以 及流 动性 状况 分析， 在有 效控 制风 险
并符合 基金 合同 对于 投资 限制约 束的 基础 上， 在
不同的 大类 资产 之间 进行 动态调 整和 优化 ， 以 规
避市场 风险， 获得 基金 资 产的稳 定增 值， 提 高基
金收益 率。
2、债 券投 资策 略
债券投 资组 合的 回报 主要 来自于 组合 的久 期管西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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理， 识 别收 益率 曲线 中价 值低估 的部 分以 及各 类
债券中 价值 低估 的种 类。 本基金 在充 分研 究债 券
市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势基 础上 ， 通 过
久期管 理、 期 限结 构配 置 、 个券选 择等 策略 依次
完成组 合构 建。 在 投资 过 程中， 以 中长 期利 率趋
势分析 为主， 结合 经济 周 期、 宏观 经济 运行 中的
价格指 数、 资金 供求 分析 、 货币 政策、 财政 政策
研判及 收益 率曲 线分 析， 在保证 流动 性和 风险 可
控的前 提下 ，实 施积 极的 债券投 资组 合管 理。
（1）久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
分析中 长期 利率 趋势， 结 合经济 周期、 宏观 经济
运行中 的价 格指 数、 资金 供求分 析、 货币 政策 、
财政政 策研 判密 切跟 踪CPI 、PPI 、M2 、M1 、汇
率等利 率敏 感指 标， 对未 来中国 债券 市场 利率 走
势进行 分析 与判 断， 并由 此确定 合理 的债 券组 合
久期。
（2）期限 结构 配置
本基金 在确 定组 合目 标久 期后， 分析 债券 市场 收
益率期 限结 构， 基于 收益 率曲线 变化 对各 期限 段
债券风 险收 益特 征进 行评 估， 将 预期收益 率与 波
动率匹 配度 最高 的期 限段 进行配 比， 构建 风险 收
益特征 最优 的债 券组 合。
（3）类属 资产 配置 策略
不同类 型的 债券 在收 益率 、 流动 性和 信用 风险 上
存在差 异， 本基 金将 债券 资产配 置于 不同 类型 的
债券品 种以 及在 不同 市场 间进行 配置 ， 以 寻求 收
益性、 流动 性和 信用 风险 补偿间 的最 佳平 衡点。
在 综合 信用 分析、 流 动性分 析、 税 收及 市场
结构等 因素 分析 的基 础上 ，本基 金根 据对 金融
债、 企 业债 等债 券品 种与 同期限 国债 之间 收益 率
利差的 扩大 和收 窄的 预期 ， 主动 地增 加预 期利 差
将收窄 的债 券类 属品 种的 投资比 例， 降低 预期 利
差将扩 大的 债券 类属 品种 的投资 比例 ， 获取不 同
债券类 属之 间利 差变 化所 带来的 投资 收益 。
（4 ）个 券选 择策 略
在以上 债券 资产 久期 、 期限 和类 属配 置的 基
础上， 本 基金 根据 债券 市 场收益 率数 据， 运 用利
率模型 对单 个债 券进 行估 值分析 ， 并 结合 债券 的
信用评 级、流动性 、息票率、税赋 、提前偿 还和
赎回等 因素 ， 选 择具 有良 好投资 价值 的债 券品 种
进行投 资。 为 控制 基金 债 券投资 的信 用风 险， 本
基金投 资的 企业 债券 需经 国内评 估机 构进 行信
用评估， 要求 其信 用评 级 为投资 级以 上。 如 果债
券获得 主管 机构 的豁 免评 级， 本 基金 根据 对债 券西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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发行人 的内 部信 用风 险分 析， 决 定是 否将 该债 券
纳入基 金的 投资 范围 。
（5）信用 债投 资策 略
信用债 属于 无担 保债 券， 本基金 通过 研判 宏观 经
济走势 ， 债 券发 行主 体所 处行业 周期 及其 财务 状
况， 对其 信用 风险 进行 审 慎度量 和定 价， 分 析其
收益率 相对 于信 用风 险的 投资价 值， 结合 流动 性
状况综 合考 虑， 选择 信用 利差溢 价较 高且 不失 流
动性的 品种 ，谨 慎选 择债 券发行 人基 本面 良好 、
债券条 款优 惠的 信用 类债 券进行 投资 。
3、股 票投 资策 略
在严格 控制 风险、 保持 资 产流动 性的 前提 下， 本
基金将 适度 参与 股票 的投 资，以 增加 基金 收益。
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 。
本基金 在进 行个 股筛 选时 ， 将主 要从 定性 和定 量
两个角 度对 上市 公司 的投 资价值 进行 综合 评价 ，
精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司：1）定性 分
析：根 据对 行业 的发 展情 况和盈 利状 况的 判断 ，
从公司 的经 济技 术领 先程 度、 市场 需求 前景、 公
司的盈 利模 式、 主营 产品 或服务 分析 等多 个方 面
对上市 公司 进行 分析 。2 ） 定量分 析： 主要 考察
上市公司的 成长 性、 盈利能力及 其估 值指 标， 选
取具备 选成 长性 好， 估 值 合理的 股票， 主要 采用
的指标 包括 但不 限于： 公 司收入、 未来 公司 利润
增长率 等； ROE 、ROIC、 毛 利率、 净 利率 等； PE 、
PEG、PB 、PS 等。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证看 作是 辅助 性投资 工具 ， 权 证的 投
资原则 为有 利于 基金 资产 保值、 增 值， 有 利于 加
强基金 风险 控制 。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本
面进行 研究， 同时 综合 考 虑权证 定价 模型、 市场
供求关 系、 交易 制度 设计 等多种 因素 对权 证进 行
定价， 主要 运用 的投 资策 略为： 杠杆 交易 策略 、
对冲保 底组 合投 资策 略、 保底套 利组 合投 资策
略、买 入跨 式投 资策 略、Delta 对冲 策略 等。
5、可 转换 债/可交换 债券 申购投 资策 略
可转换 债/ 可交 换债 券兼 具权 益类 证券 与固 定收西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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益类证 券的 特性， 具有 抵 御下行 风险、 分享 股票
价格上 涨收 益的 特点 。 本 基金将 选择 公司 基本 素
质优良 、 其 对应 的基 础证 券有着 较高 上涨 潜力 的
可转换/可交换 债券 进行 申购投资 ，并 采用 期权
定价模 型等 数量 化估 值工 具评定 其投 资价 值， 制
定相应 的申 购和 择时 卖出 策略。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行条 款、 支 持资 产
的构成 及质 量、 提 前偿 还 率、 风险 补偿 收益 和市
场流动 性等 影响 资产 支持 证券价 值的 因素 进行
分析， 并辅 助采 用蒙 特卡 洛方法 等数 量化 定价 模
型， 评 估资 产支 持证 券的 相对投 资价 值并 做出 相
应的投 资决 策。
业绩比 较基 准
中债总 全价 指数 收益 率×90%+ 沪深 300 指数收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合型 基金， 高于 货币 市场 基金 ，
属于中 低风 险/ 收益 的产 品。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 西部利 得祥 盈债 券A 西部利 得祥 盈债 券C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 675081 675083
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,255.47 份 50,256,434.56 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
西部利 得祥 盈债 券A 西部利 得祥 盈债 券C
1．本期已 实现 收益 2,421.20 465,588.26
2．本 期利 润 3,320.33 368,228.89
3．加 权平 均基 金份 额本 期利润 0.0047 0.0077
4．期 末基 金资 产净 值 11,524.19 50,422,690.03
5．期 末基 金份 额净 值 1.0239 1.0033 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
西部利 得祥 盈债 券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.72% 0.09% 0.08% 0.07% 1.64% 0.02%
西部利 得祥 盈债 券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.75% 0.05% 0.08% 0.07% 0.67% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张维文
本基金
基金经
理
2016 年11
月24 日
- 九年
上海财 经大 学金 融学 硕士 ；
曾任交银施罗德基金管理
有限公 司信 用分 析师、 国 民
信托有限公司研究部固定
收益研 究员 。2013 年 11 月
加入本 公司， 具有 基金 从 业
资格， 中国 国籍 。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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刘荟
本基金
基金经
理
2017 年 7
月26 日
- 九年
辽宁大 学理 学硕 士， 曾任群
益证券股份有限公司研究
员。 2014 年1 月加 入本 公司 ，
现任公司公募投资部副总
经理， 具有 基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
严志勇
本基金
基金经
理
2017 年 8
月9 日
- 六年
复旦大 学经 济学 硕士， 曾 任
上海强生有限公司管理培
训生、中国国 际金 融股 份有
限公司 研究 员、 中证指 数有
限公司 研究 员、 兴业证 券股
份有限 公司 研究 员、 鑫元基
金管理有限公司债券研究
主管 。 2017 年 5 月加入 本公
司， 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券
投资基 金法 》、 本基 金《 基金合 同》 等法 律文 件和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，力 争为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，
该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年3 季度 ， 国 内经 济 增长有 所放 缓， 其中 基建 和制造 业投 资放 缓更 为明 显， 房 地产 投资
也开始 下行 ；供 给侧 改革 和环保 限产 程度 进一 步加 强，大 宗商 品价 格上 涨明 显，PPI 反弹。 在金
融去杠 杆背 景下 ，三 季度 央行仍 然维 持货 币政 策稳 健中性 的基 调。 资金 面方 面，三 季度 整体 呈紧
平衡态 势， 但受 到缴 税缴 准等因 素的 影响 局部 时点 资金一 度较 为紧 张。 三季 度，债 券市 场整 体呈
震荡走 势， 收益 率曲 线整 体呈平 坦化 形态 。
本基金 在报 告期 内采 用较 为积极 的投 资策 略， 操作 上减持 利率 债和 金融 债， 增配信 用债 ，主
要配置 中高 等级 、中 短久 期信用 债， 获取 稳定 的票 息收益 ，同 时小 部分 仓位 参与股 票投 资， 投资
标的主 要以 大盘 蓝筹 股为 主。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来
优异回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ”。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,055,545.00 1.88
其中： 股票
1,055,545.00 1.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
49,103,328.30 87.48
其中： 债券
49,103,328.30 87.48
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
3,900,000.00 6.95
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
986,278.69 1.76
8 其他资 产
1,088,482.70 1.94
9 合计
56,133,634.69
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 49,280.00 0.10
C 制造业 686,675.00 1.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 94,880.00 0.19
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱乐业 224,710.00 0.45
S 综合 - -
合计 1,055,545.00 2.09
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600150 中国船 舶 6,000 148,020.00 0.29
2 601098 中南传 媒 9,000 137,430.00 0.27
3 600372 中航电 子 7,500 121,875.00 0.24
4 000709 河钢股 份 27,000 118,800.00 0.24
5 600118 中国卫 星 4,000 112,640.00 0.22
6 000401 冀东水 泥 6,000 97,920.00 0.19
7 601186 中国铁 建 8,000 94,880.00 0.19
8 600038 中直股 份 2,000 87,420.00 0.17
9 300133 华策影 视 8,000 87,280.00 0.17
10 600583 海油工 程 8,000 49,280.00 0.10
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,998,500.00 5.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 42,104,028.30 83.48
5 企业短 期融 资券 4,000,800.00 7.93
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,103,328.30 97.36
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122228 13 天士 01 48,030 4,815,007.50 9.55
2 122249 13 平煤债 51,000 4,768,500.00 9.45
3 136223 16 卓越 01 45,260 4,473,498.40 8.87
4 112447 16 顺发债 45,000 4,413,600.00 8.75
5 011786010
17 恒逸
SCP005
40,000 4,000,800.00 7.93
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10 投 资组 合报告 附注
西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,084.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,071,397.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,088,482.70
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 148,020.00 0.29 临时停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份 额变动
单位： 份
项目 西部利 得祥 盈债 券A 西部利 得祥 盈债 券C
报告期 期初 基金 份额 总额 5,021,457.69 25,174,937.10 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,090.29 25,097,662.47
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 5,019,292.51 16,165.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 11,255.47 50,256,434.56
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 3-6 个月 25,161,030.60 - - 25,161,030.60 50.05%
2 1-3 个月 - 25,092,843.52 - 25,092,843.52 49.92%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 债券型 基金， 其 主要风险 包括但 不限于 ： 信用风险 、流动 性风险 等 。
西部利得祥盈债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1）中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件；
（2）本基 金《 基金 合同 》；
（3）本基 金更 新的 《招 募说明书 》；
（4）本基 金《 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》；
（6）报 告期内 涉及 本基 金公告的 各项 原稿 。
9.2 存放地 点
本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
9.3 查阅方 式
（1 ） 书面查 询： 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投 资人 可免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站查 询： 基金管 理人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话4007-007-818 （免长途 话费 ） 或发电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月26 日
