新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月26 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币
交易代 码 002247
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,817,440,107.37 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持相对 流动 性的 前提 下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略， 通过 对货 币 市 场
利率走 势的 预判， 控制 利 率风险 、 在满 足基 金流 动 性
需求的 前提 下， 减 少基 金 资产净 值波 动 ， 力 争获 取 超
越比较 基准 的投 资收 益。
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ， 动 态
调整优 先配 置的 资产 类别 和配置 比例 ， 在 满足 流 动 性
需求的 前提 下择 机进 行杠 杆操作 。
2、利 率债 投资 策略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法， 通过 对 宏 观
经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估
算未来 利率 市场 的走 势及 合理中 枢， 进而 动态 调 整 组
合的久 期策 略。
3、信 用债 投资 策略
本基金 通过 “ 自下 而上 ” 的定性 和定 量的 研究 方 法 分
析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风
险，以 达到 信用 风险 可控 的目标 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种， 其长 期平 均预 期风 险和预 期收 益率 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 002247 002248
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 44,849,018.01 份 14,772,591,089.36 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
1. 本期已 实现 收益 357,872.03 55,550,660.65
2．本 期利 润 357,872.03 55,550,660.65
3．期 末基 金资 产净 值 44,849,018.01 14,772,591,089.36
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
新疆前海联合海盈货币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0624% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.9730% 0.0016%
新疆前海联合海盈货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1259% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 1.0365% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 方式 是按日 结转 份额 。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照基 金合 同和 招 募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金的
基金经 理
2015 年 12
月 24 日
- 7 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及中 央
昆士兰 大学 金融 与会 计双 硕
士，7 年 证券 基金 投资 研究 经
验。
2013 年6 月至2015 年9 月在
博时基金从事固定收益研究
和投资 工作， 曾担 任博 时上 证
企债 30ETF 等 基 金 的 基 金 经
理助理 ，2010 年 2 月至 2013
年 5 月在融通基金从事信用
债研究 工作 。2015 年 9 月加
入前海 联合 基金， 现任 新疆 前
海联合海盈货币 兼 前海联合
添利债券、前海联合添鑫债
券、 前海 联合 添和 纯债 和前海
联合永 兴纯 债 的 基金 经理 。
敬夏玺
本基金的
基金经 理
2016 年8 月
18 日
- 7 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大学 金
融学硕 士， 7 年基 金投 资研 究、
交易经 验。
2011 年7 月至2016 年5 月任
职于融 通基 金， 历 任债 券交 易
员、 固 定收 益部 投资 经理， 管
理 公 司 债 券 专 户 产 品 。2010
年 7 月至 2011 年 7 月 任工 银
瑞信基 金中 央交 易室 交易 员。
2016 年 5 月 加入 前海 联合 基
金。 现任 新疆 前海 联合 海盈 货
币兼前 海联 合添 利债 券、 前 海
联合添鑫债券和前海联合汇
盈货币 的基 金经 理。
曾婷婷
本基金的
基金经 理
2016 年9 月
5 日
- 5 年
曾婷婷 女士 ， 北 京大 学硕 士、
中山大 学双 学士 ，CICPA ，5
年证券 、基 金从 业经 历。
2013 年4 月至2015 年8 月任
华润元大基金固定收益部研
究员。2011 年 11 月至 2013
年3 月， 任职 于第 一创 业证 券
研究所。 2008 年 10 月至 2011新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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年 10 月 任安 永会 计师 事务 所
高级审 计。2015 年 10 月加 入
前海联 合基 金。 现 任新 疆前 海
联合海盈货币 兼 前海联合汇
盈货币 的基 金经 理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 基 金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应 的制 度和 流程 ，通 过系统 和人 工等 各种 方式 在授权 、研 究、 决策 、交 易和业 绩评 估等 各个
业务环 节保 证公 平交 易制 度的严 格执 行， 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 ，保护 投资 者合 法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入2017 年三 季度 ， 经 济 基本面 有下 滑的 迹象 ， 固 定资产 投资 全面 下滑 。 出 口和消 费也 有所
走弱。 工业 增加 值增 速 低 于预期 。债 券市 场受 监管 政策 、 关键 时点 资金 紧张 、以及 大宗 商品 价格
上涨等 因素 ，对 基本 面反 应有所 钝化 ，整 个三 季度 呈现区 间震 荡。 预计 四季 度基本 面下 行压 力将
大于三 季度 ，而 监管 的影 响在逐 步减 弱， 大宗 商品 价格上 涨难 以持 续， 货币 政策稳 健中 性 ， 利好
债市， 目前 债市 的配 置价 值较为 明显 。
报告期 内， 本基 金基 于以 上对债 券市 场的 判断 ，在 合适时 点小 幅拉 长了 久期 ，并且 因注 重基
金资产 的安 全性 ，在 三季 度减少 信用 债的 配置 比例 ，增加 同业 存单 、同 业存 款 的配 置比 例。 同时
在资金 紧张 时点 ，通 过逆 回购来 增加 超额 收益 。 组 合维持 较好 的静 态收 益， 远超业 绩比 较基 准 。
流动性 未出 现异 常， 满足 了投资 者正 常的 申购 、赎 回要求 以及 大额 赎回 申请 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期新 疆前 海联 合海 盈货 币 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0624% ， 本报 告期新 疆前 海联
合海盈 货 币B 的 基金 份额 净值收 益率 为 1.1259% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,758,761,389.77 45.35
其中： 债券 6,758,761,389.77 45.35
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 5,301,515,158.61 35.57
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,812,800,344.54 18.87
4 其他资 产 30,841,800.12 0.21
5 合计 14,903,918,693.04 100.00
5.2
报告期 债券 回购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.96
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 79,299,641.05 0.54
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年7 月26 日 24.26 发生巨 额赎 回 7 月 27 日
2 2017 年7 月28 日 27.24 发生巨 额赎 回 8 月 4 日
3 2017 年8 月1 日 22.95 发生巨 额赎 回 8 月 4 日
4 2017 年8 月2 日 30.39 发生巨 额赎 回 8 月 4 日
5 2017 年8 月3 日 26.62 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报告期 内投 资组合 平均 剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 45.03
0.54
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.20 -
3 60 天( 含)-90 天 16.87 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.38 0.54
5.4
报告期 内投 资组合 平均 剩余 存续期 超过 240 天 情 况说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 778,630,542.62 5.25
其中： 政策 性金 融债 778,630,542.62 5.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,980,130,847.15 40.36
8 其他 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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9 合计 6,758,761,389.77 45.61
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
30,216,473.45 0.20
5.6
报告期 末按 摊余成 本占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券 投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709383
17 浦发 银行
CD383
9,000,000 890,809,454.32 6.01
2 111709384
17 浦发 银行
CD384
6,000,000 587,117,926.73 3.96
3 111609436
16 浦发
CD436
2,500,000 249,050,128.48 1.68
4 170204 17 国开 04 2,300,000 229,197,817.34 1.55
5 111783417
17 宁波 银行
CD160
2,000,000 198,737,516.01 1.34
6 111717209
17 光大 银行
CD209
2,000,000 198,306,228.38 1.34
7 111716194
17 上海 银行
CD194
2,000,000 198,299,138.64 1.34
8 111711402
17 平安 银行
CD402
2,000,000 196,071,109.41 1.32
9 111714262
17 江苏 银行
CD262
2,000,000 196,046,203.39 1.32
10 111785720
17 河北 银行
CD089
2,000,000 195,615,349.64 1.32
10 111785712
17 成都 银行
CD146
2,000,000 195,615,349.64 1.32
10 111785723
17 贵阳 银行
CD144
2,000,000 195,615,349.64 1.32
5.7
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0766%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0100%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0348%
报 告期内 负偏 离度的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价， 即计 价对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或商
定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 和折价 ，在 其剩余 期限 内平均 摊销 ，每日 计提 收益。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,549.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 30,767,089.68
4 应收申 购款 47,160.93
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 30,841,800.12
5.9.4
投资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
新疆前 海联 合海 盈货 币
A
新疆前 海联 合海 盈货
币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 30,374,762.98 2,876,833,013.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 108,061,062.80
19,646,603,323.87
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 93,586,807.77
7,750,845,248.44
报告期 期末 基金 份额 总额 44,849,018.01 14,772,591,089.36
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构
1
7 月3 日至7 月7
日
1,008,439,134.16 6,300,371.55 500,000,000.00 514,739,505.71 3.47%
2
7 月10 日至 7 月
25 日
- 1,052,491,400.60 1,052,491,400.60 - -
3
9 月7 日至9 月
11 日
184,133,131.39 2,190,300,000.00 2,257,203,820.54 117,229,310.85 0.79%
4
8 月30 日至 9 月
6 日，9 月14 日
至9 月21 日 ，9
月26 日至9 月29
日
- 3,606,282,280.95 - 3,606,282,280.95 24.34%
5
9 月22 日至 9 月
27 日
- 2,502,128,769.94 - 2,502,128,769.94 16.89%
个人
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产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内 存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ， 单一投 资者 持 有
基金份 额比 例过 于集 中可 能引起 产品 的流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 将审 慎确 认大额 申购 与大 额赎
回， 有 效防 控产 品流 动性 风险， 公平 对待 投资 者， 保障中 小投 资者 合法 权益 ， 本基 金管 理人 拥有 完
全、独 立的 投资 决策 权， 不受特 定投 资者 的影 响。
注：报 告期 内申 购份 额 包 含红利 再投 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ；
2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ； 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 10 月26 日
