新 疆 前 海 联合 沪 深 300 指数型
证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月26 日 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合沪 深 300
交易代 码 003475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 49,644,499.19 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过紧 密跟 踪标 的指 数，
力 争 控 制 本 基 金 的 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 的
收益率 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪
误差不 超 过 4%， 实现 与标 的指数 表现 相一 致的 长期 投资
收益。
投资策 略
本 基 金 采 用 复 制 标 的 指 数 的 方 法 ， 进 行 被 动 指 数 化 投
资。 在严 格控 制偏 离度 和 跟踪误 差的 前提 前 ， 力 争 获取
与标的 指数 相似 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收
益的证 券投 资基 金品 种， 其预期 风险 与预 期收 益高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
本基金 为指 数型 基金 ， 采 用完全 复制 策略 ， 跟踪 标 的指
数市场 表现 ， 是 股票 型基 金中处 于中 等风 险水 平的 基金
产品。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 343,890.15
2.本期 利润
2,729,528.09
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0544
4.期末 基金 资产 净值 55,962,210.23
5.期末 基金 份额 净值 1.1273
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.09% 0.57% 4.40% 0.56% 0.69% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 % ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后） ×5% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同 于2016 年11 月 30 日 生效 ， 截至本 报告 期末 ，本 基金 成立未 满一 年 。
按照基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ，建 仓期 结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林材
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 11
月30 日
- 10
林 材 先 生 ， 药 学 硕 士 ，10
年证券 基金 投资 研究 经验 。
2011 年 10 月至 2015 年 7
月任金元顺安基金经理，
2008 年 11 月至 2011 年 10
月 任 民 生 加 银 基 金 医 药 行
业研究 员、 基金 经理 助理 。
2000 年 7 月至 2003 年9 月
曾 任 职 于 广 州 医 药 集 团 。
2015 年 9 月 加入 前海 联 合
基 金 ， 现 任 前 海 联 合 沪 深新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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300 兼前 海联 合全 民健 康 混
合、前 海联 合新 思路 混合 、
前 海 联 合 添 利 债 券 和 前 海
联 合 国 民 健 康 混 合 的 基 金
经理。
王静
本 基 金 的
基金经 理
2017 年3 月
20 日
- 8
王 静 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ，
CFA ，8 年证 券投 资研 究 经
验。2009 年7 月至 2016 年
4 月 任职 于民 生加 银基 金 ，
先后从 事钢 铁、 化 工、 交 运 、
纺 织 服 装 、 农 业 等 行 业 研
究。 2016 年5 月加 入前 海 联
合基金 ， 现任 前海 联合 沪 深
300 兼前 海联 合泳 涛混 合 和
前 海 联 合 泳 隆 混 合 的 基 金
经理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根据 公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 证券投资基 金法》等有关 法律法规和 本基金合同 的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持
有人谋求最大 利益，基 金 运作合法合规 ，无损害 基 金持有人利益 的行为。 基 金的投资范围 、投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评估 等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资者 合法权
益。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 经 济数 据韧 性 好于预 期 ， 十 年国 债水 平 稳定 在 3.6% 左右 ， 流动 性 边际上 没有 进一新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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步趋紧，改革 预期持续 升 温。三季度指 数取得了 较 为可观的收益 。展望四 季 度，我们判断 经济大
概率维持平稳 ，上市公 司 特别是龙头企 业盈利增 长 趋势好于市场 整体，十 九 大有望开启一 轮新的
政治改 革周 期 ， 市场 偏好 有望提 升 ， 市 场维持 强势 震荡格 局 。 沪 深 300 整体 动态 PE 在 14 倍 ， 仍
有较强的吸引 力。风格 判 断上，我们认 为消费升 级 、产业追赶 空 间较大的 战 略新兴行业有 望取得
超额收 益。
报告期内，我 们采取了稳 健的投资策略 ，在控制整 体风险的基础 上取得与指 数较为一致 的 收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1273 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.09% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 4.40%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 52,961,950.12 94.28
其中： 股票 52,961,950.12 94.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,495,250.00 4.44
其中： 债券 2,495,250.00 4.44
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 264,569.50 0.47
8 其他资 产 453,997.98 0.81
9 合计 56,175,767.60 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组 合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 148,012.00 0.26
B 采矿业 1,699,344.00 3.04
C 制造业 18,982,837.39 33.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,329,519.00 2.38
E 建筑业 2,329,706.28 4.16
F 批发和 零售 业 1,128,281.00 2.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,385,849.00 2.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,256,544.30 4.03
J 金融业 18,496,063.50 33.05
K 房地产 业 2,548,012.00 4.55
L 租赁和 商务 服务 业 459,054.00 0.82
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 257,181.25 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 96,957.00 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 586,674.00 1.05
S 综合 151,828.00 0.27
合计 51,855,862.72 92.66
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,046,955.00 1.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
645.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 39,532.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 867.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 3,140.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
5,179.40 0.01
J 金融业 2,130.00 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,358.00 0.00 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,533.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 925.00 0.00
S 综合 1,823.00 0.00
合计 1,106,087.40 1.98
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 54,400 2,946,304.00 5.26
2 000333 美的集 团 41,900 1,851,561.00 3.31
3 600036 招商银 行 53,000 1,354,150.00 2.42
4 600519 贵州茅 台 2,400 1,242,336.00 2.22
5 601166 兴业银 行 62,400 1,078,896.00 1.93
6 600016 民生银 行 112,700 903,854.00 1.62
7 601328 交通银 行 131,000 827,920.00 1.48
8 600887 伊利股 份 29,900 822,250.00 1.47
9 600000 浦发银行 55,500 714,285.00 1.28
10 601288 农业银 行 183,100 699,442.00 1.25
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002327 富安娜 106,800 981,492.00 1.75
2 600666 奥瑞德 2,720 47,328.00 0.08
3 600648 外高桥 2,200 38,962.00 0.07
4 600754 锦江股 份 100 3,140.00 0.01
5 600867 通化东 宝 160 3,088.00 0.01
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,495,250.00 4.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,495,250.00 4.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 25,000 2,495,250.00 4.46
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合 报告 附注
5.11.1
本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出 现被 监管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,144.01
2 应收证 券清 算款 400,760.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,075.44
5 应收申 购款 17.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 453,997.98
5.11.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 47,328.00 0.08 重大事 项停牌
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,704,488.69 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 737,396.67
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 797,386.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 49,644,499.19
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
7 月1 日至9 月30
日
49,311,100.00 - - 49,311,100.00 99.33%
个人
- -
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内 存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ， 单一投 资者 持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险， 本 基金 管理 人 将 审慎 确认大 额申 购与 大
额赎回 ，有 效防 控产 品流 动性风 险， 公平 对待 投资 者，保 障中 小投 资者 合法 权益， 本基 金管 理
人拥有 完全 、独 立的 投资 决策权 ，不 受特 定投 资者 的影响 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 沪 深300 指数 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 10 月26 日
