兴全天添益货币市场基金
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月26日兴全天添益货币市场基金 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全天添益货币
场内简称
-
基金主代码
001820
交易代码
001820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月5日
报告期末基金份额总额 10,515,617,333.08份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的
投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指
标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有
效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、
目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种
投资策略进行投资。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 兴全天添益货币A 兴全天添益货币B
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
001820 001821
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 5,651,309.83份 10,509,966,023.25份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）
兴全天添益货币A 兴全天添益货币B
1. 本期已实现收益
67,043.01 108,496,696.88
2．本期利润
67,043.01 108,496,696.88
3．期末基金资产净值
5,651,309.83 10,509,966,023.25
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全天添益货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.9818% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.6415% 0.0029%
兴全天添益货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.0431% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.7028% 0.0029%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到2017 年9月30日。
2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的建仓期为自2015年11月
5日至2016年5月4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及本基金投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张睿
固定收益
部总监助
理，本基
金、兴全
磐稳增利
债券型证
券投资基
2015年
11月5日
-
12年
经济学硕士，历任红顶金融
工程研究中心研究部经理，
申银万国证券研究所高级分
析师，兴全基金管理有限公
司研究员、兴全货币市场基
金基金经理、兴全磐稳增利
债券型证券投资基金基金经
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金、兴全
兴泰定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全恒益债
券型证券
投资基金
基金经理
理、兴全保本混合型证券投
资基金基金经理、兴全添利
宝货币市场基金基金经理。
翟秀华
本基金、
兴全添利
宝货币市
场基金、
兴全稳泰
债券型证
券投资基
金、兴全
稳益债券
型证券投
资基金、
兴全兴泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经理
2017年
5月4日
-
7年
医学硕士，历任毕马威华振
会计师事务所审计，泰信基
金管理有限公司交易总监助
理，兴全基金管理有限公司
研究员兼基金经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日
（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全天添
益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽
核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是
否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
随着中央金融工作会议的召开，金融系统的稳定运行上升到了更为重要的层面，金融回归本
源，加强服务实体经济的趋势将持续，对空转套利等行为的监管将久久为功。经济层面，三季度
内，海外经济数据持续向好，联储加息、缩表仍有有条不紊的向前推进，欧洲经济回暖明显；国
内方面，经济数据虽有放缓迹象，但仍信贷需求较好，大宗物价有所回升，整体上呈现较强韧性。
货币政策上，央行保持了较强的定力，继续实施稳健中性的货币政策，并通过公开市场对短端利
率进行“削峰填谷”，实现精准调控，资金利率波幅增加，高位震荡，流动性风险有所降低。在
货币政策的影响下，债券市场收益率曲线平坦化上行，走势较为平淡，绝对收益率保持在较高水
平。对货币基金来说，较高的短端利率创造了良好的投资机会，实现了令持有人满意的回报。运
作期内，本基金久期由短逐渐拉长，重点配置存单类资产，积极预判市场节奏，主动调整大类资
产配置比例，实现了超越基准的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期兴全天添益货币A的基金份额净值收益率为0.9818%，本报告期兴全天添益货币
B的基金份额净值收益率为1.0431%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
8,651,232,188.23 77.13
其中：债券
8,651,232,188.23 77.13
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
2,088,358,392.54 18.62
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
449,449,562.66 4.01
4
其他资产
27,552,258.29 0.25
5
合计
11,216,592,401.72 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.36
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
698,838,431.74 6.65
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
45
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
32.90
6.65
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
24.93 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
12.93 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
6.93 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
28.71 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
106.40 6.65
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
59,922,879.66 0.57
2
央行票据
- -
3
金融债券
998,583,294.04 9.50
其中：政策性金融债
998,583,294.04 9.50
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
320,011,207.79 3.04
6
中期票据
- -
7
同业存单
7,272,714,806.74 69.16
8
其他
- -
9
合计
8,651,232,188.23 82.27
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111712214
17北京银行CD214
8,800,000 842,499,510.81 8.01
2 111707163
17招商银行CD163
5,000,000 499,368,640.03 4.75
2 111708216
17中信银行CD216
5,000,000 499,368,640.03 4.75
3 111681045
16杭州银行CD192
5,000,000 496,313,938.93 4.72
4 111718358
17华夏银行CD358
5,000,000 490,191,999.34 4.66
5 111615343
16民生CD343
4,900,000 487,362,882.60 4.63
6 111784867
17南京银行CD155
5,000,000 484,615,140.58 4.61
7 111680519
16中原银行CD155
3,300,000 328,166,824.93 3.12
8 111717191
17光大银行CD191
3,200,000 317,951,083.57 3.02
9 111715290
17民生银行CD290
3,000,000 298,040,834.94 2.83
10 111681044
16重庆农村商行
CD150
3,000,000 297,797,317.57 2.83
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0653%
报告期内偏离度的最低值
-0.0297%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0223%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。
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5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
27,430,258.29
4
应收申购款
122,000.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
27,552,258.29
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B
报告期期初基金份额总额
7,592,692.06 10,401,469,326.37
报告期期间基金总申购份额
2,261,849.29 108,496,696.88
报告期期间基金总赎回份额
4,203,231.52 -
报告期期末基金份额总额
5,651,309.83 10,509,966,023.25
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年
7月
1日-
9月
30日
10,400,317,052.46 106,580,696.43 0.00 10,506,897,748.89 99.17%
- - - - - - -
个
人
产品特有风险
单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他
投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产
流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1 、“申购金额”指分红再投资导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
3、分级基金按总份额占比计算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全天添益货币市场基金基金合同》
3、《兴全天添益货币市场基金基金托管协议》
4、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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