申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十六日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 申万菱信沪深300指数增强
基金主代码
310318
交易代码
310318
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2013年6月7日
报告期末基金份额总额 321,597,890.08份
投资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严
格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，
年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数
的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
2申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时
按期间折算）。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预
期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益
54,062,075.41
2.本期利润
40,594,214.44
3.加权平均基金份额本期利润
0.1228
4.期末基金资产净值
735,374,664.44
5.期末基金份额净值
2.2866
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认
/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各
项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
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过去三个月
5.18% 0.66% 4.79% 0.56% 0.39% 0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年6月7日至2017年9月30日）
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
金昉毅
投资管
理总部
量化投
资部总
经理，
本基金
基金经
理
2014-10-17 -
6年
金昉毅先生，博士研究生。
2008年起开始工作，曾任职于
中央财经大学中国金融发展研
究院，2011年1月加入申万菱
信基金管理有限公司，历任高
级研究员、基金经理助理、申
万菱信沪深300价值指数证券
投资基金基金经理等，现任投
资管理总部量化投资部总经理，
申万菱信量化小盘股票型证券
投资基金(LOF)、申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金、
4申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
申万菱信量化成长混合型证券
投资基金、申万菱信价值优享
混合型证券投资基金、申万菱
信价值优利混合型证券投资基
金基金经理。
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-01-03 -
10年
袁英杰先生，硕士研究生。曾
任职于兴业证券、申银万国证
券研究所等，2013年5月加入
申万菱信基金管理有限公司，
曾任高级数量研究员，基金经
理助理，申万菱信中证申万电
子行业投资指数分级证券投资
基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基
金、申万菱信中证申万医药生
物指数分级证券投资基金、申
万菱信深证成指分级证券投资
基金基金经理，现任申万菱信
中小板指数证券投资基金
（LOF）、申万菱信中证申万证
券行业指数分级证券投资基金、
申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金、申万菱信中
证军工指数分级证券投资基金、
申万菱信沪深300指数增强型
证券投资基金、申万菱信中证
500指数优选增强型证券投资基
金、申万菱信中证申万新兴健
康产业主题投资指数证券投资
基金(LOF)、申万菱信臻选6个
月定期开放混合型证券投资基
金、申万菱信智选一年期定期
开放混合型证券投资基金、申
万菱信中证500指数增强型证
券投资基金、申万菱信价值优
利混合型证券投资基金基金经
理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生
效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规
5申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金
资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联
交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通
过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制
度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策
相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过
程和结果的监督。
在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高
投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的
制度环境。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易
制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平
交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差
率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较
等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的
市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种
可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、
6申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有
一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利
益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度，沪深A股市场震荡上涨，风格差异不大。上证综指上涨4.90%，深证
成份指数上涨5.30%，沪深300指数上涨4.63%，中证500指数上涨7.58%，创业板指数上
涨2.69%。
本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑，从结果来看与标
的指数2017年三季度的行情特征比较一致，本基金净值表现小幅领先业绩基准，同时本基
金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的允许范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2017年三季度沪深300指数期间表现为4.63%，本基金该报告期内表现为5.18%，同
期基金业绩基准表现为4.79%，领先业绩基准0.39%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1
权益投资
677,489,453.02 91.76
其中：股票
677,489,453.02 91.76
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
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3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
59,575,540.57 8.07
7
其他各项资产
1,225,777.98 0.17
8
合计
738,290,771.57 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 260,327.60 0.04
B 采矿业 652,497.60 0.09
C 制造业 32,768,135.05 4.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 654,783.44 0.09
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 323,025.45 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 564,159.23 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 245,414.28 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
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S 综合 - -
合计 35,627,643.14 4.84
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 30,162,143.84 4.10
C 制造业 184,983,631.05 25.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 41,372,735.67 5.63
F 批发和零售业 30,465,358.50 4.14
G 交通运输、仓储和邮政业 57,694,550.40 7.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,235,394.51 3.16
J 金融业 191,456,414.54 26.04
K 房地产业 74,074,545.08 10.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,417,036.29 1.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 641,861,809.88 87.28
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
9申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告
1 002008
大族激光
256,400.00 11,179,040.00 1.52
2 000725
京东方Ａ
2,474,649.00 10,888,455.60 1.48
3 600690
青岛海尔
700,300.00 10,567,527.00 1.44
4 601088
中国神华
503,364.00 10,540,442.16 1.43
5 000338
潍柴动力
1,393,726.00 10,439,007.74 1.42
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601992
金隅股份
1,432,200.00 9,094,470.00 1.24
2 000959
首钢股份
1,134,900.00 7,842,159.00 1.07
3 601717
郑煤机
182,746.00 1,421,763.88 0.19
4 603823
百合花
36,764.00 734,544.72 0.10
5 002859
洁美科技
16,665.00 628,770.45 0.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变
动(元)
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元)
0.00
股指期货投资本期收益(元)
348,180.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-228,480.00
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注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。在市场具有较为明显下跌风险
时，基于风险管理的角度，在基金合同的限定内进行适度的套期保值，控制基金的下跌风
险；由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性，基金的赎回也会被动提高基金股票
资产的比例，本基金将运作股指期货对基金资产进行流动性管理，以减少大额申购赎回对
基金运作带来的影响。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
293,595.84
2
应收证券清算款
140,101.76
3
应收股利
-
4
应收利息
10,632.28
5
应收申购款
781,448.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
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8
其他
-
9
合计
1,225,777.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601717
郑煤机
1,421,763.88 0.19
重大事项
2 603823
百合花
734,544.72 0.10
锁定一年
3 002859
洁美科技
628,770.45 0.09
锁定一年
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
379,836,234.37
报告期基金总申购份额
52,869,603.80
减：报告期基金总赎回份额
111,107,948.09
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
321,597,890.08
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 14,940,485.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 14,940,485.08
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
（%）
4.65
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资
者类
别
序
号
持有基金份额比例达到或者
超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20170727-20170930 65,891,459.86 - - 65,891,459.86 20.49%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况
下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，
保护持有人利益。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批
复》；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
9.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、中国证监会《关于核准申万菱
信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》和基金成立公告均
放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时
公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号
11层。
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9.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，
查询网址：www.swsmu.com。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日
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