平安大华添益债券：2017年第三季度报告查看PDF公告
平安大华添益债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年10 月25 日 平安大华添益债券型 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华添益债券
场内简称 -
交易代码 004383
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,184,335.43 份
投资目 标
本基金在严格控制风险的基础上， 灵活运用多种
投资策略，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注宏观经济走势， 深入分析货币
和财 政政 策、 国家 产业 政策 以及 资本 市场 资金 环
境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场
容量、市场流动性和风险收益特征等因素，判断
金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期
的不同阶段的相对投资价值， 对各大类资产的风
险收益特征进行评估， 从而确定固定收益类资产
和权益类资产的配置比例， 并依据各因素的动态
变化进行及时调整。 判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相 对投资
价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置
比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×90%+ 沪深300 指数收益
率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于
货币 市场 基金 ， 但低 于混 合型 基金 、 股票 型基 金，平安大华添益债券型 2017 年第 3 季度报告
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属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金保证人 -
下属分级基金的基金简称 平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C
下属分级基金 的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 004383 004384
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,175,778.85 份 8,556.58 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C
1． 本期已实现收益 90,587.77 58,559.27
2．本期利润 90,586.46 58,560.58
3．加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0132
4．期末基金资产净值 1,168,378.17 9,062.86
5．期末基金份额净值 0.9937 1.0592
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
平安大华添益债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.05% 0.15% 1.03% 0.06% -2.08% 0.09% 平安大华添益债券型 2017 年第 3 季度报告
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平安大华添益债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.56% 1.12% 1.03% 0.06% 4.53% 1.06%
中证综合债 券指数收益率*90%+ 沪深 300 指数收益率*10%
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
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1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 24 日正式生效，截至报告期末未满半年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大
华添益
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2017 年 5
月 24 日
- 5
WANG AO 先生，CAIA 、FRM ，
CFA ， 澳 大利 亚 莫纳 什 大 学
商学( 金 融 学 、 经 济 学) 学
士，曾任职原深发展银行国
际业务部外汇政策管理室。
2012 年9 月加入平安大华基
金管理有限公司，担任投资
研究部固定收益研究员。现
任 平 安 大 华 鼎 信 定 期 开 放
债券型证券投资基金、平安
大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资
基金、平安大华惠金定期开
放债券型证券投资基金、平
安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 灵 活
配置混合型证券投资基金、
平 安 大 华 惠 裕 债 券 型 证 券
投资基金、平安大华添益债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
1、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， “离任日期 ” 为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的
行为。
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4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年三季度国内宏观经济数据出现边际下行， 资金面先松后紧， 工业品价格冲高回落， 但
债券市场配置力量仍然较弱，呈现出高位震荡走势。本报告期内，债券市场整体收益为正，总体
中性偏紧的货币政策环境下，短期信用债表现最佳。报告期内，本基金仍然处于建仓期，投资操
作以流动性管理为主，未参与权益资产的投资。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末添益债券型 A 基金份额净值为 0.9937 元，本报告期基金份额净值增长率为
-1.05% ； 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.03% 。 截至 本报 告期 末添 益债 券型C 基金份额净值为 1.0592
元，本报告期基金份额净值增长率为 5.56% ；同期业绩比较基准收益率为 1.03% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金自 2017 年 7 月 14 日至 2017 年 9 月 29 日，出现连续 56 个工作日基金资产净值低于
5000 万的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
1,230,000.00 91.42
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
114,978.90 8.55
8 其他资产
503.04 0.04
9 合计
1,345,481.94
100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投 资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
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5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金报告期末无债券投资。
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资 明细
本基金本报告期末无贵金属投资情况。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.9.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
5.9.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投 资 组 合报 告附 注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
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5.10.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 81.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 421.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 503.04
5.10.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与 合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华添益债券 A 平安大华添益债券 C
报告期期初基金份额总额 50,000,031.95 90,113,278.75
报告期期间基金总申购份额 10,739,317.49 55,554.84
减: 报告期期间基金总赎回份额 59,563,570.59 90,160,277.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,175,778.85 8,556.58
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170723 49,999,900.00 0.00 49,999,900.00 0.00 0.00%
2 20170724-20170726 0.00 9,425,481.25 9,425,481.25 0.00 0.00%
3 20170727-20170930 0.00 587,773.38 0.00 587,773.38 49.63%
4 20170727-20170930 0.00 587,773.38 0.00 587,773.38 49.63%
产品特有风险
流动性风险
8.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
1 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司第 三届 董事 会第 二次 会议 通过 ， 同意 选举 罗春 风先 生为 第三
届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为
副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
2 、 平安 大华 添益 债券 型证 券投 资基 金的 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司于 2017 年6 月 28平安大华添益债券型 2017 年第 3 季度报告
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日发布召开基金份额持有人大会的通知并以通讯方式召开。 本次基金份额持有人大会于2017 年 7
月 31 日表 决通 过了 《关 于平 安大 华添 益债 券型 证券 投资 基金 调整 基金 管理 费率 及基 金托 管费 率相
关事项的议案》。根据该议案的规定， 自 2017 年 7 月 31 日起，平安大华添益债券型证券投资基
金管理费年费率由 0.60% 调整为 0.30% ，托管费年费率由 0.20% 调整为 0.10% 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批准平安大华添益债券型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华添益债券型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华添益债券型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）报告期内平安大华添益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者可 在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司， 客户 服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年10 月 25 日
