平 安 大 华 中证沪港深 高 股 息 精 选 指 数 型 证
券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年10 月25 日 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
场内简称 -
交易代码 003702
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 24,268,298.25 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证沪港深高股
息精 选指 数。 在正 常市 场情 况下 ， 力争 将基 金的 净值 增
长 率 与业 绩比 较 基准 之间 的 日均 跟踪 偏离 度 绝对 值 控
制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制法， 按
照 成 份股 在标 的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数 化投 资 组
合， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导
致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的 指数 时， 基金 管理 人可 以根 据市 场情 况， 采取 合理
措施 ， 在合 理期 限内 进行 适当 的处 理和 调整 ， 力争 使跟
踪误差控制在限定的范围之内。 本基金力争控制本基金
的 净 值增 长率 与 业绩 比较 基 准之 间的 日均 跟 踪偏 离 度
不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 如因 指数 编制 规
则 调 整或 其他 因 素导 致跟 踪 偏离 度和 跟踪 误 差超 过 上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 3 季度报告
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跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中 证 沪港 深 高股 息精 选 指数 收 益率 ×95%+ 银 行人 民 币
活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 在证券投资基金中属于较高风
险、 较高 收益 的品 种， 其风 险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 75,410.80
2. 本期利润
552,593.27
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0214
4. 期末基金资产净值 25,592,127.14
5. 期末基金份额净值 1.0545
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.18% 0.59% 2.29% 0.59% -0.11% 0.00%
业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）*5%
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 25 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建 仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安大华
中证沪港
深高股息
精选指数
型证券投
资基金的
基金经理
2017 年1 月
25 日
- 7
施旭 先生 ， 哥伦 比亚 大学 金
融数 学硕 士， 曾任 职于 西部
证券、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc 、 国信 证券 ， 于 2015 年
加入平安大华基金， 任衍生
品投资中心量化研究员， 现
任平安大华深证300 指数增
强型证券投资基金、 平安大
华量化成长多策略灵活配
置混合型证券投资基金、 平
安大华鑫享混合型证券投
资基 金、 平安 大华 鑫安 混合
型证券投资基金、 平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金、 平安大
华股息精选沪港深股票型
证券投资基金基金 经理。
1、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， “离任日期 ” 为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施
细则 、 《平 安大 华中 证沪 港深 高股 息精 选指 数型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规
定，并本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产，为基金
持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定，没有损害基
金持有人利益的行为。
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4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内基 金投 资 策 略和运作分析
回顾 2017 年三季度A 股市 场， 在监 管力 度有 所放 缓， 海外 资金 及杠 杆资 金逐 步入 市的 环境 下，
整体市场逐步震荡上行， 并且沪指突破 3300 点 ， 成交 量整 体趋 势性 放大 。 同时 ， 随着 大宗 商品 上
涨，带动了周期股出现了一轮趋势性上涨，并且沪深 300 、中证 500 中的一些优质企业如人工智
能、新能源汽车等板块都出现明显上涨，整体市场行情从原本相对防守性的大市值蓝筹股逐步向
二线蓝筹及优质成长企业扩散，市场情绪得到明显改善。今年以来，新增开户数逐步增加，三季
度以来两融规模更是逐步抬升， 市场赚钱效应开始逐步显现， 对吸引资金持续 入市起到积极左右。
报告期间，海外主要股票市场也相继创出新高，整体市场环境仍相对较好。A 股目前市场流动性
较为稳定，市场整体情绪较好。
回顾港股市场，港股三季度出现大幅上涨，恒生指数突破 28000 点，一方面受海外市场较好
影响，美股同期也创出新高；另一方面受国内 A 股影响，三季度 A 股周期股持续上涨，恒生国企
指数涨幅较大，对整体港股形成较大带动效应。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金，严格执行基金合同的投资策略，按照规定的投
资策略和方法进行投资操作，努力拟合标的指数，减少跟踪误差，报告期内跟踪误差误差控制在
0.22% 。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素导致。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0545 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.18% ， 业绩
比较基准收益率为 2.29% 。
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4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金自2017 年6 月9 日至2017 年9 月29 日， 出现 连续81 个工作日基金资产净值低于5000
万的 情形 。 截止 本报 告期 末， 以上 情形 未消 除。 根据 2014 年8 月8 日生 效的 《公 开募 集证 券投 资
基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露，且基 金管 理人 已经 向证 监会 报告 并提 出
了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 23,244,630.19 89.22
其中：股票 23,244,630.19 89.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 计 2,621,837.65 10.06
8 其他资产 186,115.96 0.71
9 合计 26,052,583.80 100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末指 数投 资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 237,160.00 0.93
C 制造业 10,341,791.20 40.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
556,874.00 2.18
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 94,094.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 1,114,266.00 4.35 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
209,206.00 0.82
J 金融业 577,617.00 2.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 44,880.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 75,847.20 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 142,824.47 0.56
R 文化、体育和娱乐业 203,649.00 0.80
S 综合 - -
合计 13,598,208.87 53.13
5.2.2 报 告 期 末积 极投 资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐 饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
742.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 742.00 0.00
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5.2.3 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％ ）
A 基础材料 436,704.00 1.71
B 消费者非必需品 4,246,218.33 16.59
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 778,526.46 3.04
F 医疗保健 372,409.38 1.46
G 工业 551,157.44 2.15
H 信息技术 1,435,878.67 5.61
I 电信服务 - -
J 公用事业 1,526,962.22 5.97
K 房地产 297,822.82 1.16
合计 9,645,679.32 37.69
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
5.3.1 报 告 期 末指 数投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600660 福耀玻璃 39,000 994,110.00 3.88
2 000895 双汇发展 36,100 898,890.00 3.51
3 02380 中国电力
347,000 757,718.29 2.96
4 01999 敏华控股
118,400 704,198.21 2.75
5 00868 信义玻璃
102,000 669,056.27 2.61
6 00303
VTECH
HOLDINGS
6,600 638,162.63 2.49
7 02020 安踏体育
20,000 558,226.62 2.18
8 02018 瑞声科技
5,000 557,376.96 2.18
9 02333 长城汽车 65,000 530,187.84 2.07
10 00425 敏实集团 14,000 486,515.32 1.90
5.3.2 报告期 末积 极投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 100 742.00 0.00
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5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金报告期末无债券投资。
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 167,350.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 18,414.78
4 应收利息 351.06
5 应收申 购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,115.96
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资前 五名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 32,127,393.08
报告期期间基金总申购份额 390,732.81
减:报告期期间基金总赎回份额 8,249,827.64
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 24,268,298.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
个人
1 20170701-20170930 10,011,200.00 0.00 0.00 10,011,200.00 41.25%
产品特有风险
流动性风险 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
1 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司第 三届 董事 会第 二次 会议 通过 ， 同意 选举 罗春 风先 生为 第三
届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、 林婉文女士、汪涛先生为
副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
2 、 根据 《通 过港 股通 机制 参与 香港 股票 市场 交易 的公 募基 金注 册审 核指 引》 等相 关法 律规 定，
平安大华基金管理有限公司经与基金托管人平安银行股份有限公司协商 一致，本基金管理人决定
对平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同中部分 条款进行修订，进一步全
面揭示投资 港股的相关风险，修订后的《基金 合同》于 2017 年 7 月 12 日生效。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批准平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ） 报告 期内 平安 大华 中证 沪港 深高 股息 精选 指数 型证 券投 资基 金在 指定 报刊 上各 项公 告的
原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免 费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司， 客户 服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年10 月 25 日
