平 安 大 华 惠金定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年10 月25 日 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠金定开债
场内简称 -
交易代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约 型、 定期 开放 式。 本基 金以 定期 开放 的方 式运 作，
即采用封闭运作 和开放运作交替循环的方式。 自基金
合同 生效 日起 （包 括基 金合 同生 效日 ） 或者 每一 个开
放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间内，
本基金采取封闭运作模式。 每一个封闭期结束后， 本
基金即进入开放期， 开放期的期限为自封闭期结束后
第一个工作日起（含该日）五个工作日，具体期间由
基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 121,571,693.50 份
投资目标
在严格控制风险， 及谨慎控制组合净值波动率的前提
下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比 较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略： 本基金在资产配置层面主要通过对
宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对 水平 和 增长 率、 利率 水平 与走 势 等） 、债 券市 场
整体收益率曲线变化、 申购赎回现金流情况等因素的
综合分析和判断。 在此基础上， 确定资产在非信用类
固定 收益 类证 券 （现 金、 国家 债券 、 中央 银行 票据 等）平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告
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和信用类固定收益类证券之间的配置比例， 整体组合
的久期范围以及杠杆率水平。 同时， 本基金将根据市
场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，
综合判断个券的投资价值， 选择风险收益特征最匹配
的品种， 构建具体的个券组合， 以期增强基 金资产的
获利能力。开放期投资策略：开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资， 在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险， 满足开
放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等
风险/收益的产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 252,774.77
2. 本期利润 1,224,354.61
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0079
4. 期末基金资产净值 123,667,648.49
5. 期末基金份额净值 1.0172
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
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3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.04% 0.56% 0.04% 0.14% 0.00%
业绩比较基准：中证全债指数收益率
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大华
惠金定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理
2016 年11 月
2 日
- 5
WANG AO 先生，CAIA 、
FRM ，CFA ，澳大利亚
莫纳什大学商学(金
融学、经济学) 学士，
曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月
加入平安大华基金管
理有限公司，担任投
资研究部固定收益研
究员。现任平安大华
鼎信定期开放债券型
证券投资基金、平安
大华鑫享混合型证券
投资基金、平安 大华
惠金定期开放债券型
证券投资基金、平安
大华鑫利定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金、平安大华惠
裕债券型证券投资基
金、平安大华添益债
券型证券投资基金基
金经理。
1、对基金的首任基金经理，其 “任职日期 ” 为基金合同生效日， “离任日期 ” 为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华 人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告
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谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在 异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年三季度国内宏观经济数据出现边际下行， 资金面先松后紧， 工业品价格冲高回落， 但
债券市场配置力量仍然较弱，呈现出高位震荡走势。报告期内，本基金减持了部分中等期限信用
债仓位，降低了投资组合期限， 并且参与了利率债的交易性机会。本基金主要仓位由中短久期信
用债组成，也配置了偏债性的可转债，并且也积极参与可转债的申购。总体来看三季度基金净值
保持了稳步的增长。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至 2017 年 09 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.0172 元， 份额 累计 净值 为 1.0172 元。 报告 期
内，本基金份额净值增长率为 0.70% ，同期业绩基准增长率为 0.56% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万的情形。
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§5 投 资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
151,203,575.33 95.75
其中：债券
151,203,575.33 95.75
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
2,000,000.00 1.27
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备 付金合计
1,347,243.84 0.85
8 其他资产
3,365,024.03 2.13
9 合计
157,915,843.20
100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 1,467,268.50 1.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,686,424.00 9.45
其中：政策性金融债 11,686,424.00 9.45 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告
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4 企业债券 71,781,682.83 58.04
5 企业短期融资券 37,158,800.00 30.05
6 中期票据 25,191,500.00 20.37
7 可转债 （可交换债） 3,917,900.00 3.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 151,203,575.33 122.27
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 041661027
16 皖盐业
CP001
120,000 12,064,800.00 9.76
2 101760011
17 星河实
业 MTN001
100,000 10,176,000.00 8.23
3 011760006
17 广汇汽
车 SCP001
100,000 10,077,000.00 8.15
4 041756010
17 方洋
CP001
100,000 10,016,000.00 8.10
5 108602 国开 1704 100,000 9,917,000.00 8.02
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.9.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.9.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.9.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投 资 组 合报 告附 注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基本基金本报告期末未持有股票 。
5.10.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,040.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,332,983.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,365,024.03
5.10.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 132006 16 皖新 EB 2,027,200.00 1.64
2 132002 15 天集 EB 1,890,700.00 1.53
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5.10.5 报告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票 。
5.10.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 183,072,183.13
报告期期间基金总申购份额 1,432.39
减: 报告期期间基金总赎回份额 61,501,922.02
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 121,571,693.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第三届
董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副
总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批 准平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）报告期内平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司， 客户 服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年10 月 25 日
