平 安 大 华 鑫利定期开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年10 月25 日 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华鑫利定期开放
场内简称 -
交易代码 003626
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约 型， 以定 期开 放方 式运 作， 即采 取在 封闭 期内 封
闭运作 、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为基金合同生效之日 （包括基金合同
生效之日）至 6 个月 （含6 个月）后的对应日的前一
日止 （若 该对 应日 为非 工作 日或 无该 对应 日， 则顺 延
至下 一工 作 日） 。下 一个 封闭 期为 首 个开 放期 结束 之
日次日起至 6 个月后的对应日前一日的期间， 以此类
推。 本基 金自 封闭 期结 束之 后的 第一 个工 作日 起 （包
括该 日） 进入 开放 期， 本基 金每 个开 放期 原则 上不 少
于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体期间
由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 200,048,118.64 份
投资目标
在严格控制风险的基础上， 本基金通过灵活的资产配
置， 力求 在有 效分 散风 险的 同时 实现 基金 资产 的长 期
稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略， 注重风险与
收益 的平 衡。 本基 金将 精选 具有 较高 投资 价值 的股 票
和债 券， 力求 实现 基金 资产 的长 期稳 定增 长。 本基 金平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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根 据 各类 资 产的 市 场趋 势和 预 期收 益风 险 的比 较 判
别， 对股 票、 债券 及货 币市 场工 具等 类别 资产 的配 置
比例进行动态调整， 以期在投资中达到风险和收益的
优化 平衡 。 本基 金采 用多 因素 分析 框架 ， 从宏 观经 济
环境、政策因素、市场利率水平、市场 投资价值、资
金供 求因 素、 证券 市场 运行 内在 动量 等方 面， 采取 定
量与定性相结合的分析方法， 对证券市场投资机会与
风险进行综合研判。 在股票投资上本基金主要根据上
市公司获利能力、 资本成本、 增长能力以及股价的估
值水平来进行个股选择。 同时， 适度把握宏观经济情
况进行资产配置。本基金主要采取“自下而上”的选
股策 略， 基于 对上 市公 司成 长性 和估 值水 平的 综合 考
量 ， 使用 定 性与 定 量相 结合 的 方法 精选 股 票进 行 投
资。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益 率 ×30%+ 中 证综 合 债指 数 收益 率
×70% 。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风 险和预期收益
高 于 债券 型 基金 和 货币 市场 基 金， 但低 于 股票 型 基
金， 属于 证券 投资 基金 中的 中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 1,947,524.83
2. 本期利润 1,931,205.51
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0097
4. 期末基金资产净值 205,407,472.94
5. 期末基金份额净值 1.0268
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.95% 0.02% 1.84% 0.17% -0.89% -0.15%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+ 沪深 300 指数收益率*30%
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日正式生效，截至 报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
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3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大华
鑫利定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2016 年12 月
7 日
- 5
WANG AO 先生 ，CAIA 、
FRM ，CFA ，澳大利亚
莫纳什大学商学(金
融学、经济学) 学士，
曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月
加入平安大华基金管
理有限公司，担任投
资研究部固定收益研
究员。现任平安大华
鼎信定期开放债券型
证券投资基金、平安
大华鑫享混合型证券
投资基金、平安大华
惠金定期开放债券型
证券投资基金、平安
大华鑫利定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金、平安大华惠
裕债券型证券投资基
金、平安大华添益债
券型证券投资基金基
金经理。
1、对基金的首任基金经理，其 “任职日期 ” 为基金合同生效日， “离任日期 ” 为根据公司 决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年三季度国内宏观经济数据出现边际下行， 资金面先松后紧， 工业品价格 冲高 回落 ， 但
债券市场配置力量仍然较弱，呈现出高位震荡走势。报告期内，本基金有部分仓位的存单到期，
新增了短期存单做为替换，并且新增加了部分杠杆操作。本基金主要仓位由中短久期信用债与存
单组成，本季度也小幅增持了长久期利率债券。本基金未参与权益资产的投资，总体来看三季度
基金净值保持了稳步的增长。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0268 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 0.95% ， 业绩
比较基准收益率为 1.84% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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于 5000 万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
233,787,000.00 97.08
其中：债券
233,787,000.00 97.08
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购 的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,570,075.63 0.65
8 其他资产
5,449,553.65 2.26
9 合计
240,806,629.28
100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
本基金本 报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 9,916,000.00 4.83
2 央行票据 - - 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 48,180,000.00 23.46
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,099,000.00 4.92
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 165,592,000.00 80.62
9 其他 - -
10 合计 233,787,000.00 113.82
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 111716182
17 上海银
行 CD182
300,000 29,667,000.00 14.44
2 111719175
17 恒丰银
行 CD175
200,000 19,524,000.00 9.51
3 111712016
17 北京银
行 CD016
200,000 19,372,000.00 9.43
4 111681045
16 杭州银
行 CD192
200,000 19,288,000.00 9.39
5 111713042
17 浙商银
行 CD042
200,000 19,086,000.00 9.29
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投 资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货投资。 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,449,553.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,449,553.65
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5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 200,048,118.64
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 200,048,118.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未持有 本基金份额。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 99.98%
产品特有风险
流动性风险
8.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第三届
董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副
总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批准平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金托 管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ） 报告 期内 平安 大华 鑫利 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金在 指定 报刊 上各 项公 告的
原稿
平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 3 季度 报告
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司， 客户 服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年10 月 25 日
