融通汇财宝货币市场基金
2017年第3季度报告
2017 年9月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年10月26 日
融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017年 10 月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1日起至 2017年 9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通汇财宝货币
交易代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月18 日
报告期末基金份额总额 21,434,931,729.54 份
投资目标
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金
的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策
略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
下属分级基金的交易代
码
161622 161623 004399
报告期末下属分级基金
的份额总额
165,449,710.38 份 20,961,361,965.96 份 308,120,053.20 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）
融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
1. 本期已实现收益 1,642,108.65 181,913,158.98 1,528,778.09
2．本期利润 1,642,108.65 181,913,158.98 1,528,778.09
3．期末基金资产净值 165,449,710.38 20,961,361,965.96 308,120,053.20
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、 本基金自转型之日起至 2016 年9月 18 日， 利润分配是“每日分配收益， 按月结转份额”；
自 2016 年9月 19 日至今，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通汇财宝货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0217% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.9335% 0.0002%
融通汇财宝货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0785% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.9903% 0.0002%
融通汇财宝货币E
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0660% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.9778% 0.0002%融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金于 2017 年3月 13 日增加E 类份额，本基金 E 类份额的统计区间为 2017 年3 月
14 日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王涛
本基
金的
基金
经理
2015年1
月6日
2017年7
月28日
14
王涛先生，南开大学经济学硕士，14 年证券
投资从业经历，具有基金从业资格。历任中国
工商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员、 招
商银行总行金融市场部交易员、 东莞证券固定
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收益类产品投资经理。2014 年9 月加入融通
基金管理有限公司，现任融通易支付货币、融
通汇财宝货币 （由原融通七天理财债券转型而
来） 、融通通源短融债券、融通增利债券、融
通通安债券、融通月月添利定期开放债券、融
通通福债券（LOF） （由原融通通福分级债券转
型而来） 、融通通和债券、融通通祺债券、融
通通宸债券、融通通玺债券、融通通穗债券、
融通通弘债券、 融通通颐定期开放债券基金的
基金经理。
黄浩
荣
本基
金的
基金
经理
2017年7
月28日
- 4
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4 年证券
投资从业经历，具有基金从业资格。2014年 6
月加入融通基金管理有限公司， 历任固定收益
部固定收益研究员，现任融通易支付货币、融
通汇财宝货币 （由原融通七天理财债券转型而
来） 、融通通源短融债券、融通增利债券、融
通通安债券、融通通福债券（LOF） （由原融通
通福分级债券转型而来） 、融通通和债券、融
通通祺债券、融通通宸债券、融通通玺债券、
融通通穗债券、 融通通弘债券、 融通通润债券、
融通通颐定期开放债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，受飓风因素影响，9 月份美国非农就业人数出现了 2010 年以来的首次负增长，但
9 月份失业率从 8 月的4.4%降至 4.2%，为 2001 年以来的低位，薪资水平增速也明显好于预期，
显示美国劳动力市场正在逐步好转。国内经济方面，8 月工业增加值同比增长 6%，较7 月回落0.4
个百分点，低于市场普遍预期， 8月 PPI 环比增长 0.9%，较 7 月大幅度走高 0.7个百分点，高于
市场预期。7-8 月以来，原煤、焦炭、水泥等上游领域，均不同程度出现了产量的下滑和价格的
强势上涨。9月制造业 PMI 生产和新订单分别较前值回升 0.6和 1.7 个百分点，均为 2012 年2 季
度以来的新高，经济韧性依然较强。同时，贷款和社会融资数据总体稳健。
展望四季度，海外经济总体向好，美欧等主要经济体开始步入上行通道，国内方面，经济“新
动能”持续积蓄，抵消部分传统行业下滑的影响，增强了经济韧性。但同时也应注意到房地产投
资进一步回落，基建投资面临资金掣肘，对四季度经济形成拖累。另外，去产能和环保因素叠加
也将进一步加大经济的不确定性。而金融政策方面，虽然央行优化定向降准政策，支持普惠金融
业务发展，但货币政策稳健基调并无变化，市场流动性将维持紧平衡局面。本基金将以流动性管
理为重点，结合对市场形势变化的判断，维持偏短久期的配置策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0217%，本报告期融通汇财宝货币 B
的基金份额净值收益率为1.0785%， 本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为1.0660%，
同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 10,670,738,352.35 48.56
其中：债券 10,670,738,352.35 48.56
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 641,652,362.48 2.92
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 10,534,812,943.74 47.94
4 其他资产 128,648,529.95 0.59
5 合计 21,975,852,188.52 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 520,013,484.98 2.43
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 12.17 1.03
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 15.60 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 26.71 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 17.55 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天（含） 29.92 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 101.95 1.03
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 463,280,186.11 2.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 563,972,206.70 2.63
其中：政策性金融债 563,972,206.70 2.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 179,867,746.35 0.84
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,463,618,213.19 44.15
8 其他 - -
9 合计 10,670,738,352.35 49.78
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
--
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（%）
1 019557 17 国债 03 4,634,620 463,280,186.11 2.16
2 111713076 17 浙商银行CD076 3,300,000 325,691,553.32 1.52
3 108601 国开 1703 3,037,034 303,532,375.91 1.42融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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4 111709384 17 浦发银行CD384 3,000,000 293,558,963.36 1.37
5 150207 15 国开 07 2,200,000 220,521,556.21 1.03
6 111705041 17 建设银行CD041 2,000,000 199,402,849.16 0.93
7 111720197 17 广发银行CD197 2,000,000 198,335,040.72 0.93
8 111708295 17 中信银行CD295 2,000,000 198,331,402.80 0.93
9 111720220 17 广发银行CD220 2,000,000 197,971,501.10 0.92
10 111709383 17 浦发银行CD383 2,000,000 197,957,656.52 0.92
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0382%
报告期内偏离度的最低值 -0.0333%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0163%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 69,688.34
2 应收证券清算款 4,825,646.96
3 应收利息 77,941,824.34
4 应收申购款 45,811,370.31
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 128,648,529.95融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
报告期期初基金份额总额 130,748,125.98 13,714,476,900.92 37,654,002.10
报告期期间基金总申购份额 280,055,807.49 12,486,319,367.76 624,564,376.83
报告期期间基金总赎回份额 245,354,223.09 5,239,434,302.72 354,098,325.73
报告期期末基金份额总额 165,449,710.38 20,961,361,965.96 308,120,053.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170701-20170906 4,051,232,024.71 43,245,599.56 - 4,094,477,624.27 19.10%
2 20170701-20170930 5,572,130,770.04 59,480,704.80 - 5,631,611,474.84 26.27%
个人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波
动的风险及流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2017年 9月 16 日，本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通汇财宝货币市场基金
基金份额持有人大会的公告》 。
2、2017年 9月 18 日，本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通汇财宝货币市场基金
基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 。
3、2017年 9月 19 日，本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通汇财宝货币市场基金融通汇财宝货币市场基金 2017年第 3季度报告
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基金份额持有人大会的第二次提示性公告》 。
4、2017 年10 月17 日，本基金管理人发布了《关于融通汇财宝货币市场基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金
份额持有人大会决议生效的公告》
（二） 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》
（三） 《融通汇财宝货币市场基金托管协议》
（四） 《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件
（六） 《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》
（七） 《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》
（八） 《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（九）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（十）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2017年10月26日
