西部利得中证500 等权重 指数分级证 券投
资基金2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十六日 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月25 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得中 证500 等权重 指数分 级
场内简 称 500 等权
基金主 代码 502000
交易代 码 502000
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 213,100,545.02 份
投资目 标
本基金采 用指数化投资策略，通过 严格的投资纪律约束和数 量化的
风险管 理手 段， 追求 对中 证 500 等权重 指数 的有 效跟踪。 力争 将本
基金的净 值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的 绝对值
控制在 0.35%以内 ，年 跟踪误差 控制 在 4% 以内 ，以 分享中 国经 济的
长期增 长的 成果 ，实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，按 照在 中证 500 等权重指数 中的 成份
股的构 成及 其基 准权 重构 建股票 投资 组合 ，以 拟跟 踪中证 500 等权
重指数的 收益表现，并根据标的指 数成份股及其权重的变动 而进行
相应调 整。
当预期成 份股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等行 为时，
或因基金 的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能 带来影
响时，或 因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导 致无法
有效复制 和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管 理进行西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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适当变 通和 调整 ，使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1.资产 配置 策略 ：本 基金 管理人 主要 按照 中证 500 等权重 指数 的成
份股组成 及其权重构建股票投资组 合，并根据指数成份股及 其权重
的变动 而进 行相 应调 整。 本基金 投资 于中 证 500 等 权重指 数成 份股
及备选 成份股的资产不低于基金资 产净值 的 90%；现金以及 到期日
在1 年以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% 。 基金管 理人 将综
合考虑股 票市场情况、基金资产的 流动性要求等因素确定各 类资产
的具体配 置比例。在巨额申购赎回 发生、成份股大比例分红 等情况
下，管理 人将在综合考虑冲击成本 因素和跟踪效果后，及时 将股票
配置比 例调 整至 合理 水平 。
2.股票 投资 策略:
（1）股票 组合 构建 原则
本基金 通过 复制 指数 的方 法，根 据中 证 500 等权 重 指数成 分股 组成
及其基准 权重构建股票投资组合。 当预期成份股发生调整， 成份股
发生配股 、增发、分红等行为，以 及因基金的申购和赎回对 本基金
跟踪中 证 500 等权 重指 数 的效果 可能 带来 影响 时， 基金管 理人 将根
据市场 情况 ，采 取合 理措 施控制 基金 的跟 踪误 差。
（2）股票 组合 调整 方法
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合， 根据 中证 500 等权 重
指数的 调整 规则 和备 选股 票的预 期 ， 对 股票 投资 组合 及时进 行调 整。
同时，本 基金还将根据法律法规和 基金合同中的投资比例限 制、申
购赎回变 动情况、股票增发等因素 的变化，对股票投资组合 进行适
时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证 500 等权 重 指数收 益率 之间
的高度 正相 关和 跟踪 误差最小化 。
3.债券 投资 策略:本基金 基于流动 性管 理及 策略 性投 资的需 要， 将投
资于国债 、金融债等流动性好的债 券。本基金对债券进行配 置的原
则是： 安全 性与 流动 性优 先，且 兼顾 收益 性。
业绩比 较基 准
95%× 中证 500 等权重指数收 益率＋5%× 商业银 行人民 币活期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金为 股票型指数基金，预期风 险大于货币市场基金、债 券型基
金、混合 型基金。从本基金所分离 的两类基金份额看，西部 利得中
证 500 等权 重 A 份 额具 有 低风险 、收 益相 对稳 定的 特征； 西部 利得
中证500 等权重 B 份 额具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的基金 简
称
西部利 得中 证 500 等
权重指 数分 级A
西部利 得中 证 500 等
权重指 数分 级B
西部利得中证 500
等权重 指数 分级
下属分 级基金 场内简 称 500 等权 A 500 等权 B 500 等权
下属分 级基 金的 交易 代
码
502001 502002 502000
报告期 末下属分 级基 金
的份额 总额
1,490,736.00 份 1,490,736.00 份 210,119,073.02 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
500 等权 A 份额具 有
低风险、收益相对稳
500 等权 B 份额具 有
高风险、高预期收益
500 等权份额为股
票型指 数份 额， 其预西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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定的特 征。 的特征 。 期风险大于货币市
场基金、债券型基
金、混 合型 基金 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,565,361.18
2.本期 利润
16,761,768.39
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0786
4.期末 基金 资产 净值 226,947,293.23
5.期末 基金 份额 净值 1.0650
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.97% 0.91% 6.76% 0.91% 1.21% 0.00% 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金建 仓期 为2015 年4 月15 日至2015 年 10 月 14 日， 至建 仓期 结束 ， 本基金 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
盛丰衍 本基金基 2016 年 11 - 四年 复旦大 学理 学硕 士， 曾任光西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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金经理 月24 日 大证券股份有限公司权益
投资助 理、 上海光 大证 券资
产管理 有限 公司 研究 员、 兴
证证券资产管理有限公司
量化研 究员 。2016 年10 月
加入本 公司 ， 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016 年5 月
3 日
2017 年8 月
18 日
七年
南京大 学工 学硕 士， 曾任南
证期货 有限 公司 研究 员、 国
泰君安期货有限公司研究
员。2015 年 8 月加入 本公
司， 现 任高 级研 究员， 具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券
投资基 金法 》、 本基 金《 基金合 同》 等法 律文 件和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，力 争为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类 别 （股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分
析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易的 交易 价差以 及 T 检验、 银行间 交易价格 偏离 度进 行了
分析。
当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年三 季度 ，中 证 500 等权 重指 数小 跌后 大涨， 全季 度正 收益 。 三 季度上 游原 材料
上涨迅 猛， 周期 股一 骑绝 尘，消 费股 和金 融股 也有 一定表 现。
展望2017 年四 季度 ，预 计市场指 数震 荡 。
短期来 看，A 股存在 一定 调整的可 能。A 股参与 者结 构已和两 年前 大相 径庭 ， 一方面国 家队 的
万亿筹 码起 到了 稳定 指数 的中流 砥柱 作用 ，另 一方 面绝对 收益 以及 价值 投资 理念的 深入 人心 ，高
抛低吸 的资 金多 于以 往， 两者都 使得 指数 不再 暴涨 暴跌而 是呈 现出 震荡 上行 的走势 。年 初至 今A
股呈现 慢牛 ，短 期接 近上 轨，上 行压 力渐 增。
长期来 看，A 股 与国 外资 产相关 系数 并不 高， 预计 外资投 资A 股的 比例 将逐 年提升 ；国 内居
民大类 资产 配置 向权 益靠 拢，足 够抵 消IPO 和定增 带来的 资金 流出 ；M2 仍维持 10% 左右 的增 长，
这也支 撑了 指数 的上 行。
结合短 期和 长期 的分 析， 预计市 场在 四季 度整 体呈 现震荡 格局 。
市场风 格方 面淡 化大 小市 值的区 别 ， 无 论价 值蓝 筹还 是成长 股均 是上 市公 司内 在价值 的体 现 ，
两者均 会有 一定 表现 。
在投资 管理 上， 本基 金运 作严格 按照 基金 合同 的各 项要求 ，主 要依 据被 动化 指数投 资方 法进
行投资 管理 。本 基金 于2016 年11 月底开 始参 与网 下打新 。三 季度 基金 规模 维持 在 2 个亿左 右，
符合网 下打 新的 沪深 两市 市值要 求。 公募 基金 网下 打新属 于A 类投 资者 ，新 股获配 中签 率高 于B
类及C 类投 资者 。 本季度 超额业 绩基 准收 益率 约 1.2% ， 主 要来 自于 网下 打新 收益。 在基 金规 模满
足网下 打新 要求 的前 提下 ，本基 金将 继续 参与 网下 打新， 在被 动化 指数 投资 的基础 上追 求低 风险
的收益 增厚 。
本基金 为分 级基 金， 为不 同风险 偏好 的投 资者 提供 了不同 风险 收益 特征 的投 资工具 。我 们根
据日常 申赎 情况 ，对 股票 仓位及 头寸 进行 了及 时且 合理的 安排 ，将 跟踪 误差 控制在 合理 水平 。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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优异回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ”。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 212,978,248.86 93.65
其中： 股票 212,978,248.86 93.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,992,300.00 3.07
其中： 债券 6,992,300.00 3.07
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,105,302.99 3.12
8 其他资 产 336,256.96 0.15
9 合计 227,412,108.81 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,625,075.10 1.16
B 采矿业 9,229,201.20 4.07
C 制造业 126,525,810.16 55.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,675,380.50 2.94
E 建筑业 5,239,789.12 2.31
F 批发和 零售 业 14,586,738.92 6.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,742,558.04 2.53 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 461,580.00 0.20
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
13,454,040.76 5.93
J 金融业 2,545,642.00 1.12
K 房地产 业 11,929,534.06 5.26
L 租赁和 商务 服务 业 4,103,133.65 1.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 840,998.00 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,911,755.50 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 167,639.00 0.07
Q 卫生和 社会 工作 410,463.60 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,494,819.40 1.54
S 综合 955,900.00 0.42
合计 210,900,059.01 92.93
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 52,293.60 0.02
C 制造业 1,766,076.93 0.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
17,468.03 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.02
S 综合 - -
合计 2,078,189.85 0.92 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000830 鲁西化 工 85,200 947,424.00 0.42
2 000960 锡业股 份 57,500 902,750.00 0.40
3 600596 新安股 份 76,134 885,438.42 0.39
4 600516 方大炭 素 28,900 882,895.00 0.39
5 603799 华友钴 业 9,300 850,671.00 0.37
6 601001 大同煤 业 113,100 847,119.00 0.37
7 002460 赣锋锂 业 9,600 838,080.00 0.37
8 600171 上海贝 岭 59,410 831,145.90 0.37
9 600282 南钢股 份 146,400 811,056.00 0.36
10 601678 滨化股 份 90,060 788,925.60 0.35
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002168 深圳惠程 27,000 458,730.00 0.20
2 002399 海普瑞 21,300 366,147.00 0.16
3 600468 百利电 气 46,800 304,200.00 0.13
4 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.05
5 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,992,300.00 3.08
2 央行票据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,992,300.00 3.08
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 019563 17 国债 09 35,000 3,498,250.00 1.54
2 019552 16 国债 24 35,000 3,494,050.00 1.54
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.9.2 本基 金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十大 证券 中，除 新安 股份 （600596.SH)因披露 涉嫌 违反 《上 市公司信 息披 露
管理办 法》 于2017 年7 月21 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 浙江 监管 局出 具警示 函和 滨化 股份
（601678.SH) 于2016 年11 月10 日 因违 反了 《 中华 人民共 和国 大气 污染 防治 法》 受 到滨 州市 环保
局公开 谴责 和责 令整 改外 ，其余 证券 发行 主体 本期 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,752.13
2 应收证 券清 算款 190,213.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 117,792.17
5 应收申 购款 499.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 336,256.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002168 深圳惠 程 458,730.00 0.20 临时停 牌
2 600468 百利电 气 304,200.00 0.13 临时停 牌
5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级 A
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级 B
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级
报告期 期初 基金 份额 总额 1,524,836.00 1,524,836.00 210,285,179.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 311,498.43
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 - - 545,804.95
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-"填列）
-34,100.00 -34,100.00 68,200.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,490,736.00 1,490,736.00 210,119,073.02
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 197,112,840.32 - - 197,112,840.32 92.50%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 指数分 级基金 ， 其主要风 险包括 但不限 于 ：中证 500 指数 波动风 险 、流动性 风险等 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1）中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件；
（2）本基 金《 基金 合同 》；
（3）本基 金更 新的 《招 募说明书 》；
（4）本基 金《 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》；
（6）报告 期内 涉及 本基 金公告的 各项 原稿 。
9.2 存放地 点
本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
9.3 查阅方 式
（1 ） 书面查询 ： 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ，13:00-17:30。 投资 人可 免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网站查 询： 基金 管理 人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话4007-007-818 （免长途 话费 ） 或发电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月26 日
