易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
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易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十六日易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年
10月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）
场内简称 纳指 LOF
基金主代码 161130
交易代码 161130
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2017年 6月 23日
报告期末基金份额总额 92,042,310.01份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
投资策略
作为追踪纳斯达克 100指数的被动式海外指数基
金，本基金主要采取完全复制法进行投资，力争
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
2易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
误差的最小化。
业绩比较基准
纳斯达克 100指数收益率（使用估值汇率折算）
×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，
需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
英文名称：无
境外投资顾问
中文名称：无
英文名称：State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人
中文名称：道富银行
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2017年 7月 1日-2017 年 9月 30日)
1.本期已实现收益 13,812.68
2.本期利润 181,480.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013
4.期末基金资产净值 92,179,810.33
5.期末基金份额净值 1.0015
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
3易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.14% 0.44% 3.56% 0.71% -3.42% -0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 6月 23日至 2017年 9月 30日)
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.本基金合同于 2017年 6月 23日生效，截至报告期末本基金合同生效未
满一年。
4易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基
金的投资组合比例符合本基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略
和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
4.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 0.15% ，同期业绩
比较基准收益率为 0.66%。
§4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
林伟
斌
本基金的基金经理、易方达
黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经理
（自 2016年 05月 26日至
2017年 07月 06日）、易方
达黄金交易型开放式证券投
资基金的基金经理（自
2013年 11月 29日至
2017年 07月 06日）、易方
达标普医疗保健指数证券投
资基金(LOF)的基金经理、易
方达标普信息科技指数证券
投资基金(LOF)的基金经理、
易方达标普生物科技指数证
券投资基金(LOF)的基金经理、
易方达标普 500指数证券投
资基金(LOF)的基金经理、易
方达资产管理（香港）有限
公司基金经理、量化基金组
合部副总经理
2017-06-
23
- 9年
博士研究生，
曾任中国金
融期货交易
所股份有限
公司研发部
研究员，易
方达基金管
理有限公司
指数与量化
投资部量化
研究员、基
金经理助理
兼指数量化
研究员、易
方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金基
金经理、易
方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金联
接基金基金
经理、易方
5易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
达中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理。
FAN
BING
(范冰)
本基金的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达原油证
券投资基金(QDII)的基金经
理、易方达黄金交易型开放
式证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达黄金交易
型开放式证券投资基金的基
金经理、易方达标普医疗保
健指数证券投资基金(LOF)的
基金经理、易方达标普信息
科技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达标
普生物科技指数证券投资基
金(LOF)的基金经理、易方达
标普全球高端消费品指数增
强型证券投资基金的基金经
理、易方达标普 500指数证
券投资基金(LOF)的基金经理
2017-06-
27
- 12年
硕士研究生，
曾任皇家加
拿大银行托
管部核算专
员，美国道
富集团
Middle
Office 中台
交易支持专
员，巴克莱
资产管理公
司悉尼金融
数据部高级
金融数据分
析员、主管，
新加坡金融
数据部主管，
贝莱德集团
金融数据运
营部部门经
理、风险控
制与咨询部
客户经理、
亚太股票指
数基金部基
金经理。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基
金合同生效之日，FAN BING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
6易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中
的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017年三季度，美国经济整体继续保持复苏的态势，劳动力市场就业
充分，失业率维持低位，工资水平也稳中有升。七月份初由于对估值偏高的担
心，科技股下行。美联储主席耶伦就 FOMC 利率决议的证词偏鸽派，表示未来
需要渐进式的加息步调，并预计今年开始缩表；美股应声大涨。在美股进入业
绩披露期后，科技公司的亮眼业绩推动科技板块大涨。八月份特朗普内政推行
不畅以及在地缘政治上与朝鲜的摩擦引发了避险情绪，造成股市较大的回调。
Jackson Hole 年会召开，耶伦和德拉吉讲话均未透露更多货币政策信息。九月份
伴随着美元指数的反弹和经济数据向好的提振，美股反弹走高。美联储 9月
FOMC 会议如期宣布从 10 月份开始缩表，并维持利率“散点图”不变，暗示
12月份仍有加息的可能。新型癌症治疗方法获批，生物科技股大涨。作为追踪
纳斯达克 100指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪
误差最小化。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
7易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0015元，本报告期份额净值增长率为
0.14%，同期业绩比较基准收益率为 3.56%，年化跟踪误差 3.755%。本报告期
包含了基金合同规定的建仓期。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 84,257,023.85 89.78
其中：普通股 82,150,558.86 87.54
存托凭证 2,106,464.99 2.24
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
1,930,674.21 2.06
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付 7,474,612.60 7.96
8易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
金合计
8 其他资产 186,266.19 0.20
9 合计 93,848,576.85 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
美国 84,257,023.85 91.41
合计 84,257,023.85 91.41
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 1,855,800.95 2.01
非必需消费品 17,741,539.23 19.25
必需消费品 4,224,814.27 4.58
保健 9,695,350.59 10.52
金融 - -
信息技术 49,930,365.35 54.17
电信服务 809,153.46 0.88
公用事业 - -
房地产 - -
合计 84,257,023.85 91.41
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司
名称
（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
9易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
市
场
1 Apple Inc -
AAPL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 9,641 9,861,576.71 10.70
GOOG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 650 4,137,586.15 4.49
2 Alphabet Inc -
GOOGL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 557 3,599,602.62 3.90
3
Microsoft
Corp
-
MSFT
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 14,337 7,087,964.50 7.69
4
Amazon.com
Inc
-
AMZN
US
纳
斯
达
克
证
美国 895 5,710,443.51 6.19
10易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
券
交
易
所
5 Facebook Inc - FB US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 4,440 5,035,169.14 5.46
6
Comcast
Corp
-
CMCSA
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 8,788 2,244,348.97 2.43
7 Intel Corp -
INTC
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 8,660 2,188,669.10 2.37
8
Cisco
Systems Inc
-
CSCO
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 9,250 2,064,590.26 2.24
9 Amgen Inc -
AMGN
US
纳
斯
达
克
美国 1,352 1,673,032.41 1.81
11易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
证
券
交
易
所
10
Celgene
Corp
-
CELG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 1,454 1,407,170.67 1.53
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金名称
基金
类型
运
作
方
式
管理人
公允价值
（人民币元）
占基金
资产净
值比例
（%）
1
POWERSHARES
QQQ TRUST
SERIES
ETF
基金
开
放
式
Invesco
PowerShares
Capital Mgmt
LLC
1,930,674.21 2.09
5.10 投资组合报告附注
12易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 14,770.55
4 应收利息 1,340.83
5 应收申购款 137,874.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,280.48
8 其他 -
9 合计 186,266.19
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 333,099,865.38
报告期基金总申购份额 12,297,712.73
减：报告期基金总赎回份额 253,355,268.10
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 92,042,310.01
注：本基金份额变动含易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）人民币份额
及美元现汇份额。
13易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2017 年第 3季度报告
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）注册的
文件；
2. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日
14
