新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月26 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月 24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
交易代 码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 504,275,716.55 份
投资目 标
在严 格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过积极 主动 的投 资管 理， 力争实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观
经济和 证券 市场 发展 趋势 ， 对证 券市 场当 期的 系
统性风 险以 及可 预见 的未 来时期 内各 大类 资产
的预期 风险 和预 期收 益率 进行分 析评 估， 并据 此
制定本 基金 在股 票、 债 券 、 现金等 资产 之间 的配
置比例、 调整 原则 和调 整 范围， 在 保持 总体 风险
水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投 资组 合的 稳定 增
值。 此外， 本基 金将 持续 地进行 定期 与不 定期 的
资产配 置风 险监 控， 适时 地做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总 值 ）指 数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 长 期预 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003471 003472 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 504,273,999.61 份 1,716.94 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,475,446.49 10.78
2．本 期利 润 2,897,378.90 8.37
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0057 0.0045
4．期 末基 金资 产净 值 481,165,364.87 1,632.18
5．期 末基 金份 额净 值 0.9542 0.9506
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.61% 0.07% -0.15% 0.03% 0.76% 0.04%
前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.50% 0.07% -0.15% 0.03% 0.65% 0.04%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年10 月 18 日生 效 ， 截 至本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 一年 。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年10
月18 日
- 7 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及 中
央昆士兰大学金融与会计
双硕士 ，7 年 证券 基金 投 资
研究经 验。
2013 年 6 月至
2015 年9 月在 博时 基金 从 事
固定收 益研 究和 投资 工作 ，
曾担任 博时 上证 企债 30ETF
等基金的基金经理助理，
2010 年 2 月至 2013 年 5 月
在融通基金从事信用债研
究工作 。 2015 年 9 月加 入 前
海联合 基金， 现任 前海 联 合
添鑫债券兼新疆前海联合
海盈货 币、 前 海联 合添 利 债
券、 前海 联合 添和 纯债和前
海联合永兴纯债的基金经
理。
敬夏玺
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月2 日
- 7 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，7 年 基金 投 资
研究 、 交 易经 验。2011 年7
月至 2016 年 5 月 任职 于 融
通基金 ，历 任债 券交 易员 、
固定收 益部 投资 经理， 管 理
公司债 券专 户产 品 。 2010 年
7 月至2011 年7 月 任工 银 瑞
信基金 中央 交易 室交 易员 。
2016 年5 月加 入前 海联 合 基
金， 现任 前海 联合 添鑫 债 券
兼新疆 前海 联合 海盈 货币 、
前海联合添利债券和前海
联合汇 盈货 币的 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益， 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善了相 应的 制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等各 种方 式在授 权、 研究 、决 策、 交易和 业绩 评估 等各
个业务 环节 保证 公平 交易 制度的 严格 执行 ，公 平对 待旗下 管理 的所 有投 资组 合，保 护投 资者 合法
权益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 债券 市场 仍然 没有 趋势性 机会 ，保 持了 小幅 震荡走 势， 权益 市场 反弹 力度较 大。 经济
基本面 仍然 保持 了较 好的 韧性， 但随 着大 宗商 品涨 价行情 的结 束以 及房 贷个 人消费 贷收 紧压 制地
产销售 ， 四 季度 经济 增长 动能可 能会 弱于 前三 季度 。 债券 市场 资金 供给 成为 制约债 市的 最大 因素 ，
银行体 系超 储率 较低 ，在 央行公 开市 场操 作保 持中 性的前 提下 ，资 金供 给短 期难有 明显 改善 ，央
行虽有 降准 操作 但此 次“ 延迟实 施” 也难 改短 期资 金面偏 紧格 局， 我们 看到 资金面 波动 在加 大，
部分关 键时 点的 资金 利率 飙升， 尤其 是对 于非 银机 构资金 成本 攀升 明显 。但 好的方 面是 银行 体系
资金供 需趋 于平 稳， 可以 看到三 季度 开始 存 单 的发 行利率 出现 了明 显的 回落 。因此 我们 判断 四季
度债市 的机 会可 能大 于风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添鑫债 券 A 基金 份额 净值 为 0.9542 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.61% ； 截 至本 报告 期 末前海 联合 添鑫 债 券C 基 金份额 净值 为 0.9506 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.50% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
551,205,000.00 83.16
其中： 债券
551,205,000.00 83.16
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
99,950,389.93 15.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,899,200.42 0.29
8 其他资 产
9,782,349.12 1.48
9 合计
662,836,939.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 480,652,000.00 99.89
其中： 政策 性金 融债 480,652,000.00 99.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,023,000.00 6.24
6 中期票 据 40,530,000.00 8.42
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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10 合计 551,205,000.00 114.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 240,000,000.00 49.88
2 160418 16 农发 18 950,000 89,965,000.00 18.70
3 160207 16 国开 07 500,000 47,490,000.00 9.87
4 160310 16 进出 10 500,000 45,705,000.00 9.50
5 160210 16 国开 10 300,000 27,504,000.00 5.72
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十 名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 投 资 的前十 名证 券的 发行主 体中 ，除 11 中远 MTN1 外 ，在本 报告 期内
没 有出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情
形。
11 中远 MTN1 （2017.7.19 收到上 海证 券交 易所 《关 于中远 海运 控股 股份 有限 公司重 大资 产 重
组草案 信息 披露 的事 后问 询函》(上 证公 函[2017]0841 号)）。
本基金 投资 于“11 中远 M T N1(118 2359 )” 的决 策程 序 说明： 基于 对发 债主 体基 本面的 研究 以
及二级 市场 的判 断， 本基 金投资 于 “ 11 中远 M TN1 ” 债券， 其决 策流 程符 合公 司投资 管理 制度 的相
关规定 。基 金管 理 人 分析 认为 ， 该事 件对 公司 正常 经营影 响很 小， 对基 金运 作无影 响。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 关于 本 基金投 资的 前十名 股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库 及相 关投
资 决策 程序的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,782,349.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,782,349.12
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 504,274,552.89 2,016.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1.04 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 554.32 299.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份 额 总额 504,273,999.61 1,716.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
7 月 1 日至 9
月30 日
504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一 投资者 持有基
金 份 额 比 例 过 于 集 中 可 能 引 起 产 品 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎
回， 有效防 控产品 流动性 风险， 公平 对待投 资者， 保障中小 投资者 合法权 益 ， 本基金管 理人拥 有
完全、独 立的投 资决策 权 ，不受特 定投资 者的影 响 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 新疆 前海 联合 添鑫 债 券型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、《 新疆 前海 联合 添鑫 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
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