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诺安创新A(001411)

诺安创新:2017年第三季度报告查看PDF公告

诺安创新驱动灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安创新驱动混合
交易代码
001411
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月18日
报告期末基金份额总额 832,150,325.07份
投资目标
本基金采取大类资产配置策略,在严格控制风险的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合
的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、
市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,
积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在
承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券
的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规
避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
(1)创新驱动型相关主题上市公司的界定
创新型相关企业是指拥有自主知识产权的核心技术、知
名品牌,具有良好的创新管理和文化,整体技术水平在
同行业居于先进地位,在市场竞争中具有优势和持续发
展能力的企业。创新驱动型公司可以简单的理解为传统
行业在技术、品牌、管理文化等方面往新兴行业、朝阳
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行业转型的公司,也可以是部分新兴行业类公司在原有
技术、文化的基础上进一步的突破。
创新驱动型企业往往具备一定的特征:如以研究开发为
企业的核心职能之一;集研发、生产、销售三位一体;
较早且富于想象地确定一个潜在市场;关注潜在市场,
努力培养、帮助用户;有着高效的协调研究与开发、生
产和销售的企业家精神;与客户和保持密切联系,紧且
市场需求;结合国家新兴发展战略、拓展产业布局;通
过外延或内部激励,实现效率的提高等等。
符合上述特征的企业,我们可以看成是创新驱动型企业。
创新驱动型企业大多分布在高科技行业、消费品行业、
知识密集型服务或国家政策倡导的新行业:如新能源汽
车、工业机器人、智能建筑等。创新驱动型企业是一个
国家最有活力的企业,应该成为政府重点扶植的对象,
也是本基金未来重点的投资对象。
(2)公司基本面评价
在创新驱动型公司中,本基金将重点投资于满足基金管
理人以下分析标准的公司。
1)公司所处行业市场空间相对于公司目前收入体量足
够大
本基金主要通过行业数据以及公司披露等信息,对公司
所处行业未来的市场容量判断,重点投资于行业处于蓝
海阶段的公司。但在红海类行业里,如公司具备相关优
势且有足够能力抢占竞争对手份额的,也是本基金投资
的方向。
2)公司所在行业景气度较高,最好具备一定的政策扶
持
本基金主要通过密切关注国家相关产业政策、规划动态,
同时深入进行上、下游产业链调研,适时对各行业景气
度变化情况进行研判,重点投资于行业景气度较高且、
有政策支持、未来成长具有可持续性的公司。
3)公司所在行业竞争格局良好,有竞争优势
本基金主要通过密切跟踪行业集中度、行业内主要竞争
对手策略及各公司产品(或服务)的市场份额、以及公
司自身的竞争优势,判断公司所处行业格局,重点投资
于处于行业龙头地位或具备成为龙头潜力的优势公司。
4)公司自身具备一定的壁垒或者优势
通过密切跟踪、调研相关公司以及竞争对手,了解公司
在技术、管理、销售、资金等方面是否有对手不可复制
的壁垒,以该特点出发评估公司的竞争力以及长期成长
性,对具备壁垒的公司会给予重点投资。
5)公司管理层素质较高
选择管理层素质较高的公司,如高管管理团队具备较强
的研发能力或者营销能力;公司已建立起完善的法人治
理结构;激励与利益分配机制设置合理;公司长期愿景
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清晰;企业文化积极向上,具备大的蓝图和发展战略。
(3)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,
选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市
盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长
法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值
/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴
现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估
或估值合理的股票。
(4)股票组合的构建与调整
在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业
或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本
基金将对股票组合适时进行调整。
3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积
极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲
线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策
略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结
合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期
保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,
并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执
行。
在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在
保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,
在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,
当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过
对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的
发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现
金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市
场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制
资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低
流动性风险。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数
的混合指数,即:沪深300指数收益率×60%+中证全债
指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基
金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、
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中高收益的基金品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合C
下属分级基金的交易代码
001411 002051
报告期末下属分级基金的份额总额 116,722,800.32份 715,427,524.75份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )
诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合C
1.本期已实现收益
1,430,147.65 7,997,593.69
2.本期利润
1,355,619.59 7,702,783.40
3.加权平均基金份额本期利润
0.0109 0.0108
4.期末基金资产净值
119,216,926.34 728,396,427.32
5.期末基金份额净值
1.021 1.018
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2015年11月18日起,本基金分设为两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额,详情请
见相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安创新驱动混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.09% 0.12% 3.01% 0.35% -1.92% -0.23%
诺安创新驱动混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.09% 0.12% 3.01% 0.35% -1.92% -0.23%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安创新驱动混合A
诺安创新驱动混合C
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注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴博俊
诺安优势
行业灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
诺安稳健
回报灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理及
诺安创新
驱动灵活
2015年
6月18日
- 9
硕士,2008年加入诺安基金
管理有限公司,历任研究员、
基金经理助理。2014年6月
起任诺安优势行业灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理,2015年6月起任诺安稳
健回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理及诺安创
新驱动灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
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配置混合
型证券投
资基金基
金经理
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
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交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情
况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
我国9月制造业PMI显著偏高,发电耗煤大涨,季末经济数据有望迎来好转。我国9月制造
业PMI创近5年多新高,从分项指数来看,供给需求表现强劲、库存下降、价格大涨。这意味着
9月制造业景气度出现季节性上冲,季末经济数据有望迎来好转。从高频数据来看,9月工业生
产将迎来反弹,季末跳升效应再现。9 月六大发电集团耗煤量同比增长24.3%,较7月的
10.6%与8月的13.2%高出不少,指向9月工业生产将出现大幅加速。分析原因可能与出口交货
节奏有关,季末是出口交货的时点,出口交货大幅抬升带动工业生产大幅加速。中国经济整体表
现还是可圈可点的,虽然政策因素带来未来预期不确定性,但中国经济基本面的强韧性依然可期。
展望2017年剩余时间,中央经济工作会议 “稳中求进”工作总基调更为强调“进”和改革。
经济增长等短期目标略有淡化,更为关注供给侧改革等长期性目标。这一背景下,财政与货币政
策侧重点也相应应该会有所调整。财政政策稳增长任务弱化,未来强调服务于供给侧改革,更多
向民生、教育、医疗等公共服务领域倾斜;货币政策“数量”目标弱化,2017年更为强调转型
与制度建设。股票投资方面,优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是我们2017投资的
主要方向。另外,结合政策方面,国企改革、十三五规划等政策主题投资依然值得跟踪关注。同
时,静待注册制推出的契机。债券配置方面,震荡市中,我们会适当加大在高等级、短期限的债
券的配置比例以获取稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,诺安创新驱动混合A的基金份额净值为1.021元。本报告期基金份额净值增
长率为1.09%,同期业绩比较基准收益率为3.01%。
截至报告期末,诺安创新驱动混合C的基金份额净值为1.018元。本报告期基金份额净值增
长率为1.09%,同期业绩比较基准收益率为3.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
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资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
136,941,719.63 16.12
其中:股票 
136,941,719.63 16.12
2
基金投资
- -
3
固定收益投资 
455,764,042.00 53.67
其中:债券


455,764,042.00 53.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 212,400,953.60 25.01 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 35,097,398.92 4.13 8 其他资产


9,057,655.70 1.07 9 合计





849,261,769.85


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 873,600.00 0.10 B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 61,296,558.19 7.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 12,949,142.80 1.53 F 批发和零售业 13,017,296.45 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 18,638.09 0.00 J 金融业 33,367,183.07 3.94 K 房地产业 6,992,192.76 0.82 L 租赁和商务服务业 3,806,940.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 3,083,451.00 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 11 页 共16 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,312,400.50 0.15 S 综合 - - 合计 136,941,719.63 16.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600729 重庆百货 207,100 5,577,203.00 0.66 2 000776 广发证券 220,500 4,185,090.00 0.49 3 601601 中国太保 112,800 4,165,704.00 0.49 4 601288 农业银行 1,066,800 4,075,176.00 0.48 5 000498 山东路桥 485,400 4,004,550.00 0.47 6 002027 分众传媒 378,800 3,806,940.00 0.45 7 603899 晨光文具 173,243 3,606,919.26 0.43 8 600030 中信证券 186,300 3,388,797.00 0.40 9 000671 阳 光 城 473,600 3,315,200.00 0.39 10 600502 安徽水利 388,800 3,203,712.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,960,000.00 2.35 其中:政策性金融债 19,960,000.00 2.35 4 企业债券 18,634,042.00 2.20 5 企业短期融资券 289,966,000.00 34.21 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 127,204,000.00 15.01 9 其他 - - 10 合计 455,764,042.00 53.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 041762027 17盐城市政CP001 500,000 49,955,000.00 5.89 2 011763022 17漳州交运 SCP001 300,000 30,012,000.00 3.54 3 011755049 17嘉公路SCP001 300,000 30,009,000.00 3.54 4 041758025 17新港东区CP001 300,000 30,000,000.00 3.54 5 011762052 17东莞发展 SCP002 300,000 29,994,000.00 3.54 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 12 页 共16 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除分众传媒、中信证券、广 发证券外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年7月7日,分众传媒信息技术股份有限公司收到广东监管局警示函的整改报告,主 要是因为:(一)公司2015 年年报财务报表附注“货币资金—使用有限制的货币资金”中未披 露上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。(二)公司披露与方源资本 成立体育基金暨关联交易进展情况的时间晚于相关媒体发布会的时间。(三)公司披露下属子公 司与 WME/IMG 中国签订商业合作协议的公告,公告中关于协议的主要内容的表述过于简单,未 将协议中主要条款进行充分披露。(四)2016 年,经公司股东大会审议通过的相关《关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的议案》均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 13 页 共16 页 置资金购买安全性高、流动性好的、由商业银行发行的保证收益型的保本型理财产品,并授权公 司总裁、财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,并由财务部负责具体购买事 宜。但公司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品,公司未在股东大会授权范围内购买 银行理财产品。 截至本报告期末,分众传媒(002027)为本基金前十大重仓股。此事件发生后,公司第一时 间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果,及时组织证券部、财务部、审计 部等相关部门对《警示函》所关注的事项进行深入分析,制定出相应的整改措施。从投资角度, 公司历史经营稳健,估值合理,因此本基金才继续持有该股票,本基金对该股票的投资符合法律 法规和公司制度。 2017年7月7日,中信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书,主要是因 为此前2015年公司曾公告收到中国证监会调查通知书(稽查总队调查通字153121号),该次调 查的范围是公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。截至近日,依据《证券公司监督管理条例》第八 十四条第(七)项的规定,中国证监会拟决定:一、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所 得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款。 截至本报告期末,中信证券(600030)为本基金前十大重仓股。此事件发生以来的近两年间, 在监管机构的指导下,中信证券持续完善相关内控机制,进一步加强日常经营管理,依法合规地 开展各项业务,目前该公司的经营情况正常。因此本基金才继续持有中信证券(600030),本基 金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 2016年 11月 25日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)收到中国证券监督 管理委员会的行政处罚决定书,处罚的主要原因在于广发证券在已知悉并关注 HOMS 系统等系 统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题,在未采集客户身份识别信息的情况 下,仍未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序,违反了相关法律法规的规定。证监会对 广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得并处以罚款。





截至本报告期末,广发证券(000776)为本基金前十大重仓股。从投资角度看,我们认为该 公司仍具有潜力,上述处罚并未影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有广发证券。本基 金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 14 页 共16 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 153,050.37 2 应收证券清算款 4,446,437.06 3 应收股利 - 4 应收利息 4,458,168.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,057,655.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合 C 报告期期初基金份额总额 134,223,889.23 715,427,524.75 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 17,501,088.91 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 116,722,800.32 715,427,524.75 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 15 页 共16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.07.03-2017.09.29 715,427,524.75 - - 715,427,524.75 85.97% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意 可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 诺安创新驱动混合 2017年第 3季度报告 第 16 页 共16 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017年10月25日