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中海可转债A(000003)

中海可转债:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

中海可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘要 







































(2017 年 第2号)





本基金基金合同于2013 年3 月20日 生 效 。


















































重 要 提 示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本招募说明书所载内容截止日为2017 年9 月20日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截止日为2017 年6 月30 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。 一 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 名称:中海基金管理有限公司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人: 杨 皓 鹏 总经理:杨皓鹏 经营范围: 基 金 募 集 、基 金 销 售 、 资 产 管理 、中 国 证 监 会 许 可 的其 他业 务 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关:中国证券监督管理委员会


1 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币 存续期间:持续经 营 联系人:葛玮赓 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591% 国联证券股份有限公司























33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000% (二)主要人员情况 1 、董事会成员 黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 裁 、 党 委 书 记 。 历 任 湖 北 省 计 划 管 理 干 部 学 院 助 教 , 国 家 海 洋 局 管 理 司 主 任 科 员 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 项 目 处 、 经 济 评 价 处 干 部 、 保 险 处 保 险 主 管 , 中 海 石 油 有 限 公 司 税 收 保 险 岗 、 代 理 融 资 岗 位 经 理 、 资 金 部 副 总 监 、 代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋 石 油总公司资 金 部 总 经 理 。 历 任 渤 海 石 油 公 司 对 外 合 作 部 计 划 财 务 部 外 事 会 计 , 渤海13/03 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15 、11/19 、06/17 合作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 干 部 , 中 海 会 计 审 计 公 司 第 三 业 务 处 干 部 、审 计 业 务 三 部 经 理( 副 处 级 ) ,中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查 经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中 国 海 洋 石 油 国 际 有 限 公 司 副 总 经 理。


2 杨 皓 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。 历 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 裁 秘 书 、 托 管 部 项 目 经 理 、 自 有 资 金 及 信 息 管 理 部 综 合 业 务 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 秘 书 、 人 力 资 源 部 经 理 、 资 产 经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理。 彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 、董 事, 兼 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 。 历 任 无 锡 市 证 券 公 司 ( 国 联 证 券 前 身 ) 交 易 员 , 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 经 理 , 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资经理,锡洲 国 际 有 限 公 司 投 资 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 总 监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风 险 管 理 部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁。 江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 监事会主 席 。 历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 经 理 、 证 券 营 业 部 总 经 理 、 财富管 理中心总经理、 总 裁 助 理 、 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副 总 裁 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 。 MOLING CHEN ( 陈 末 翎 ) 女 士 , 董 事 。 澳 大 利 亚 国 籍 。 澳 洲 莫 纳 什 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 罗 斯 柴 尔 德 中 国 私 募 股 权 基 金I 期和II 期 主 管 合 伙 人 。 历 任 澳 大 利 亚 墨 尔 本 药 物 技 术 研 究 所 化 学 分 析 师 , 澳 大 利 亚 墨 尔 本 凯 龙 生 物 区 域 经理,百奥维达中国基金高级投资总监。





陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 博士。 现 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 金 融 研 究 所 副所长 。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 、 国务院发展研究 中心金融研究所综合研究室主任 。 WANG WEIDONG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现任北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所)芝加 哥总部律师, 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA项目访问教授, 北京德恒律师事 务所合伙人, 美 国 德 杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 张军先生, 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中 国 经 济 研 究 中 心 主 任 、 复 旦 大 学 “ 当 代 中 国 经 济 ” 长 江 学 者 特 聘 教 授 、 复 旦 发 展 研 究 院 副 院 长 、 博 士 生 导 师 、 教 育 部 重 点 研 究 基 地 中 国 社 会 主 义 市 场 经 济 研 究 中心主任。 历 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 助 教 、 讲 师 , 复 旦 大 学 经 济 学 院 副 教 授 。


3 2 、监事会成员 张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士, 高级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总稽 核 、 党 办 主 任 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油交易所交易部副经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中 海 石 油 总 公 司 平 湖 生 产 项 目 计 财 部 经 理 , 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计 财 部 岗位经理,中海信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审 计 部 经 理 、纪委副 书记、合规总监 。 Pascal CHARLOT ( 夏 乐 博 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 法 国 埃 夫 里 大 学 金 融 系 硕 士 、 法 国 国 立 电 信 管 理 学 院 金 融 系 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理( 香 港) 有 限 公 司 董 事 会 成 员 、 执 行 总 监 、 营 运 总 监 、 第1类和第9 类 受 规 管 活 动 的 负 责 人 员 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 集 团 亚 太 区 财 务 长 。 历 任 法 国 巴 黎 银 行 全 球IT部门客 户 经 理 、 法 国 巴 黎 银 行 新 加 坡 分 行 项 目 经 理 、 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 香 港 有 限公司财务总监、 爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、 第1 类和第 9类受规管活动的负责人员。 康铁祥先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理 部 总 经 理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。 张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公司网络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 3 、高级管理人员 杨 皓 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 裁 秘 书 、 托 管 部 项 目 经 理 、 自 有 资 金 及 信 息 管 理 部 综 合 业 务 经 理 、办 公 室 主 任 、党 委 秘 书 、人 力 资 源 部 经 理 、资 产 经 营 部 经 理 。2017 年7 月进入本公司工作, 曾任总经理助理,2017 年8 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2017年 9月至今任本公司董事。


4 宋宇先生,常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无 锡 市 统 计 局 秘 书 , 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经 理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004年3 月进入本公司工作, 历任本公司督察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1 月至2011 年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理 ,2014 年5 月至2014 年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月 至 今 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理 。 王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际 证 券有限责任公司研究部翻译, 上海源泰律师事务所律师助理。2006 年9月进入本 公司工作,历任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、 督察长兼 监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督 察 长 兼 信 息 披 露负责人。 4 、基金经理 江小震先生, 复 旦 大 学 金融学专业硕士 。 历任长江证券股 份 有 限 公司投资经 理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名 恒 康天安保险有限责任公司 ) 投 资 部 经 理 、 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 。 2009 年 11 月 进入 本 公 司 工作, 历 任 固 定 收 益 小 组 负 责 人 、 固 定 收 益 部 副 总 监 、 固定收益部总经理, 现任投资副总监。2010 年 7 月至 2012 年 10 月任中海货币市 场证券投资基金 基 金 经 理 ,2016 年 2 月至 2017 年 7 月 任 中 海 中 鑫 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金基金经理 ,2011 年 3 月 至 今 任 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理,2013 年 1 月至今任中 海 惠 裕 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金经理, 2014 年3 月 至 今 任 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理, 2014 年 8 月 至 今 任 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 4 月至今任中 海货币市场证券投资基金基金经理,2016 年 4 月 至 今 任 中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理, 2016 年 4 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 4 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 7 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 8 月至今任中 海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理 。 5 、历任基金经理 本基金基金合同于2013 年3 月20日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 :


5 基金经理姓名 管理本基金时间 周其源 2013 年3 月20日-2014 年3 月20日 周其源、江小震


2014 年3 月21日-2014 年4 月30日 江小震 2014 年5 月1日至今 6 、投资决策委员会成员 杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副 总 监、基金经理。 夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 、 首席策略分 析师、基金经理。 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监 、 基 金 经 理 。 蒋 佳 良 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 、 基 金 经 理 。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币


6 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院 批 准 , 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 。 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 、 负 债 、 业 务 、 机 构 网 点 和 员 工 。 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡 , 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业 务 辐 射 范 围 最 广 , 服 务 领 域 最 广 , 服 务 对 象 最 多 , 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 。 在 海 外 , 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作 为 一 家 城 乡 并 举 、 联 通 国 际 、 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行 , 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 , 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 、 可 持 续 发 展 , 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场 , 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 , 着 力 打 造 “ 伴 你 成 长 ” 服 务 品 牌 , 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 、 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品 , 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 , 经 验 丰 富 , 服 务优质,业绩突出,2004 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计 , 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 (ISAE3402 ) 认 证 , 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 。 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设 , 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 , 在 2010 年 首 届 “ ‘ 金 牌 理 财 ’TOP10 颁 奖 盛 典 ” 中 成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的 “ 最 佳 资 产 托 管 奖 ” 。 2012 年 荣 获 第 十 届 中 国 财 经 风 云 榜 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 称号;2013 年至2016 年连续荣获上 海 清 算 所 授 予 的 “ 托 管 银 行 优 秀 奖 ” 和 中 央 国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖” 称号;2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。


7 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心,内设综合管理处、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 委 托 资 产 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管 处 、 保 险 资 产 托 管 处 、 风 险 管 理 处 、 技 术 保 障 处 、营 运 中 心 、市 场 营 销 处 、内 控 监 管 处 、账 户 管 理 处 , 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余 名 , 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 、 业 务 素 质 好 、 服 务 能 力 强 , 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称 , 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2017 年 6 月 30 日 , 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放式证券投资基金共 372 只。 三 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1 、 直销机构 (1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住所:中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人: 杨 皓 鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 网址:www.zhfund.com (2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司


8 住所:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:郑健 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 网站:www.zhfund.com 2 、代销机构: (1 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人: 周 慕 冰 传 真 : (010)85109219 联系人:林葛 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (2 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


法定代表人: 易 会 满


联系人:郭明 客户服务电话:95588


公司网址:www.icbc.com.cn


(3 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号


9 法定代表人: 李 建 红 传真:0755-83195049 资产托管部信息披露负责人:张燕 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (4 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人: 谢 永 林 联系电话:021-38637673 传真电话:021-50979507 联系人:潘琦 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (5 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人: 高 国 富 电话:021 -61616193 传真:021-63604196 联系人:朱萍 客户服务电话:95528 公司网址 :www.spdb.com.cn (6 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司 住所:上海市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣


10 电 话 : (021)38576666 传 真 : (021)50105124 客户服务电话: (021 )962999 公司网站:www.srcb.com (7 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕


联系人:王海燕


电话:0574-89103171 传真:0574-89103213 客户服务电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn/ (8 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办公地址:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (9 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900


11 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (10 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (11 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (12 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹


12 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (13) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (14) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (15) 招商证券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565


13 公司网址 :www.newone.com.cn (16) 东海证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦


客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (17) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (18) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司


住所: 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:95525 公司网址:www.ebscn.com


14 (19) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (20) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼 法定代表人: 刘 学 民 联系人:吴军


电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (21) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 ( 邮 编:830002 ) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com


15 (22) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (23) 国金证券 股 份 有 限 公 司


住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云 联系人: 刘 婧 漪 、 贾 鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (24) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (25) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司


16 住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场( 二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (26) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (27) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (28) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相


17 电话:010-66045529


传真:010-66045518


联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678


公司网址:www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn (29) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住所:青岛市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (30) 华林证券 有 限 责 任 公 司 住所:深圳市福田区民田路 178 号 华 融 大 厦 5-6 楼 法定代表人:薛荣年 联系人:王叶平 联系电话:0755-82707705 客服电话:400-188-3888 公司网址:http://www.chinalions.com (31) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单 元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线 :021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918


18 公司网址 :www.cfsc.com.cn (32) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


联系人:洪诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (33) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


法定代表人:杨炯洋


联系人:周志茹


电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (34) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166


19 公司网址:www.cicc.com.cn (35 ) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 、 四 楼


办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 、 四 楼


法定代表人:徐刚


联系人:彭莲


电话:0752-2119700


传真:0752-2119660


客户服务电话:95564


网址:www.lxsec.com


(36 ) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注册地址:北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北 京 市 西 城 区 北 礼 士 路 甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐 福 星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 客户服务电话:400-600-0030


网址:www.bzfunds.com


(37 ) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:刘聪慧/徐晓荣 电话:010-58170905/010-58170876


传真:010-58100800


20 客户服务电话:400-818-8866


网址:www.shengshiview.com.cn (38 ) 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号 金 润 大 厦 23A


法定代表人:高锋


联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518


客户服务电话:4008048688


网址:www.keynesasset.com (39 ) 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 住所: 郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层 办公地址:郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层 法定代表人:李淑慧 联系人:罗聪 客户服务电话:0371-85518396 公司网址:www.hgccpb.com (40) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住所: 上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 办公地址:上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 法定代表人: 李 俊 杰


联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (41) 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司


21 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一 期 ) 第 七 幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 客户服务电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (42) 徽 商 期 货 有 限 责 任 公 司 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 客户服务电话:4008878707 公司网址:www.hsqh.net (43) 北 京 格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所: 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室


办公地址:北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室 法定代表人: 李 悦 章


联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (44) 深 圳 前 海 财 厚 资 产 管 理 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深 圳 市 南 山 区 南 山 大 道 1088 号 南 园 枫 叶 大 厦 15 层 15K 室 法定代表人: 孙 方 厚 联系人:李军 客户服务电话:400-699-0071 公司网址:www.caiho.cn


22 (45) 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号 景 山 财 富 中 心 341


办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 客户服务电话:400-819-6665


公司网址:www.buyforyou.com.cn


(46) 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市 朝 阳 区 呼 家 楼 ( 京 广 中 心 )1 号楼36 层 3603 室


办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚


联系人:赵立芳 客户服务电话:400-100-3391


公司网址:http://www.dianyingfund.com/ (47) 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 联系人:李荣 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712


客户服务电话:95328 公司网址:http://www.dgzq.com.cn/ (48) 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公司 住所: 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 迎 宾 大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大 厦 公 寓 2-2413 室 办公地址:北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 5 层 法定代表人: 李 修 辞


联系人:邵玉磊


23 客户服务电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (49) 成 都 华 羿 恒 信 财 富 投 资 管 理 有 限 公司 住所: 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 棕 榈 泉 国 际 中 心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 办公地址:成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 棕 榈 泉 国 际 中 心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 法定代表人:赵壁 联系人:谭佳洲 客户服务电话:400-8010-009 公司网址:http://www.huayihengxin.com (50 ) 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (51 ) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住所:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办公地址:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩 平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (52 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室


24 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人: 郑 茵 华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (53 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚


联系电话:021-38509639 客服电话:400 -821 -5399 公司网址:www.noah-fund.com (54 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (55 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509977


25 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (56 ) 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室





办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08








法定代表人:李招娣








联系人:李艳





联系电话:010-59497361








客服电话:400-876-9988 公司网址:www.wy-fund.com (57 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (58 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼 法定代表人:李兴春 联系人:徐雪吟 联系电话:021-50583533 传真:021-50583535 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn


26 (59 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (60 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (61 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (62 ) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼


27 法定代表人:凌顺平


联系人:胡璇


联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (63 ) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人:姜新 联系人:方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (64 ) 安 粮 期 货 股 份 有 限 公 司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号 同 济 大 厦 10-11 层 办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层 ( 总 部 ) 法定代表人:朱中文 联系人:梁蕾 联系电话:0551-62870125 传真:0551-62870131 客服电话:400 626 9988 公司网址:http://www.alqh.com/ (65 ) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 锦 昌 大 厦 一 楼 金 观 诚 财 富 法定代表人: 徐 黎 云 联系人:孙成岩 联系电话:0571-88337717


28 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (66 ) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉



































联系电话:18616024775 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com (67 ) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海 中 龙 园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 联系电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com (68)上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市 浦 东 新 区 陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com


29 (69 ) 北 京 虹 点 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 办公地址:北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲


联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.hongdianfund.com (70 ) 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路 505 号 东 方 纯 一 大 厦 15 楼 法定代表人: 袁 顾 明 联系人:孟召社 联系电话:021-20324176





传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (71 ) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人: 王哲宇


联系电话 :021-63333389-611 传真 :021-63333390 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.vstonewealth.com (72 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司


30 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (73 ) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (74 ) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海 商 务秘书有限公司) 办公地址:深 圳 市 南 山 区 海 德 三 道 航 天 科 技 广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 联系电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn


31 (75 ) 北 京 钱 景 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 办公地址:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813


客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (76 ) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:翟文 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (77 ) 深 圳 市 金 斧 子 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号 东 方 科 技 大 厦 18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 联系人:张烨


客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com (78 ) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室


32 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com (79 ) 北 京 广 源 达 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:400-623-6060 公司网址:www.niuniufund.com (80 ) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 联系人:戴珉微 客户服务电话:4006767523 公司网址:www.zzwealth.cn (81 ) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800 号 2 号楼6153 室 ( 上 海 泰 和 经 济发展区)


33 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔


联系人:蓝杰 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (82 ) 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号 院 盛 景 国 际 广 场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-57649619


传真:010-57649620 联系人:朱翔宇 客户服务电话:010-57649619


公司网址:www.lanmao.com (83 ) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王锋 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (84 ) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208


34 法定代表人:吴雪秀 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312877 联系人:徐越 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com/ (85 ) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳 区 阜 通 东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:吴季林 客户服务电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (86 ) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680827 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.fundzone.cn


(87 ) 上 海 景 谷 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 华 能 联 合 大 厦 402k 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人:袁飞


35 电话:61621602 传真:61621602*819 联系人:袁振荣 客户服务电话:61621602 公司网址:www.g-fund.com.cn (88 ) 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 法定代表人:陈洪生 电话:0592-3122672


传真:0592-3122701 联系人:梁云波 客户服务电话:400-9180808 公司网址:www.xds.com.cn (89 ) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-62676405 传真:8610-62675979 联系人:付文红 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (90 ) 凤 凰 金 信 ( 银 川 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402


36 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (91 ) 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 办公地址:上海市黄 浦 区南京西路399 号 明 天 广 场 20 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (92 ) 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座 二 层 202-1 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏 润 大 厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (93 ) 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层


37 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 电话:021-20538888 传真:021-20538999 联系人:江辉


客户服务电话:400-820-1515


公司网址:www.zhengtongfunds.com


(94 ) 南 京 途 牛 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 注册地址: 南 京 市 玄 武 区 玄 武 大 道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 联系电话:025-86853969 客服电话:4007-999-999 公司网址:http://jr.tuniu.com (95 ) 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (96 ) 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号 武 林 时 代 20 楼 法定代表人:陈刚


38 联系人:胡璇 联系电话:0571-85267500 传真:0571-85269200 客服电话:0571-86655920 公司网址:www.cd121.com (97 ) 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼106 室-67 办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 惠 河 南 路 盛 世 龙 源 10 号 法定代表人:杨纪锋 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (98 ) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼22 层 2603-06





办公地址: 北 京 市 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 18 号 院 京 东 集 团 总 部 A 座 法定代表人:江卉





联系人:赵德赛 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000


客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com/ (99 ) 上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限公司 住所: 浦 东 新 区 上 丰 路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人:廖冰 联系人:裘爱萍


39 联系电话:021-802348888 传真:021-80234898 客服电话:4006991888 公司网址:www.998fund.com 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名称:中海基金管理有限公司 住所:中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人: 杨 皓 鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 法定代表人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明


40 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-58153000 联系人:汤骏 经办会计师:汤骏、朱昀 四 、 基 金 的 名 称 中海可 转 换 债 券 债 券 型 证券投资基金 五 、 基 金 的 类 型 债券型证 券 投 资 基 金 六 、 基 金 的 投 资 目 标 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上, 充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健 增值。 七 、 基 金 的 投 资 范 围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括 41 国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债 券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次 级债、银行存款、资产支持证券等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或 增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红 且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离 交易可转换债券发行人发行的股票。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% , 对 可 转 换 债 券 (含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%,对 中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20% ;非固定收益类 资产的比例合计不 超 过 基 金 资 产 的20%。 其 中 现 金 或 到 期 日 在1 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于基金资产净值的5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的3% 。 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 , 基 金 管 理 人 在 履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八 、 基 金 的 投 资 理 念 本 基 金 通 过 “ 自 上 而 下 ” 的 宏 观 分 析 实 现 在 不 同 市 场 周 期 内 对 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产 的 整 体 配 置 ; 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 “ 自 下 而 上 ” 的 个 券 分 析 充 分 挖 掘 可 转 换 债 券 的 投 资 价 值 , 并 辅 以 精 选 其 他 高 质 量 的 固 定 收 益类和权益类投资品种,以谋取基金获得长期稳健的投资收益。 九 、 基 金 的 投 资 策 略 1 、 整 体 资 产 配 置 策 略 本基金在严格风险控制基础上,通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值 水平、财政及货币政策、资金供需情况以及信用风险情况等因素的综合研判,预 测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,进而在各大类资产之间进行整 42 体动态配置,力争为基金资产获取稳健回报。 2 、类属资产配置策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研 究,判断不同类属债券的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配 置比例。针对固定收益类资产,本基金将市场细分为可转换债券(含传统可转换 债券、可分离交易可转换债券等)、普通债券(含国债、央行票据、中期票据、 金融债、公司债、企业债、政府机构债、债券回购、短期融资券、次级债、银行 存款等)、中小企业私募债、资产证券化产品四个子市场,其中可转换债券根据 其市场转换溢价率及其价格相对标的股票价格的变动情况,将进一步划分为偏股 型、平衡型和偏债型进行优化配置。 3 、可转换债券投资策略 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换 债券的一级市场申购, 上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策; 同时, 本基金将综合运用多种可转换债券投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小 风险的前提下获取较高的投资回报。 1 )传统可转换债券投资策略 传统可转换债券即指可转换公司债券,其投资者可以在约定的期限内按照事 先确定的价格将 该 债 券 转 换 为 公 司 普 通 股 。 可转换公司债券是一种含权债券,它 同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下 跌 时,可转换债券由于受到纯债价值的支撑,一般不会跌破其债券价值部分;在 股票市场上涨时,又由于内生的期权属性,可转换债券可分享正股股票上涨的收 益。合理地利用可转换债券的债性和股性双重特征,可在有效控制组合风险的基 础上获取一定的超额收益。 2 )个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提 上,精选个券,力争实现较高的投资收益。


43 企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析(经济周期、行业地位、竞 争优势、治理结构等)与定量分析(P/B 、P/E、PEG等 ) 相 结 合 的 方 式 , 对 可 转 换债券对应的标的股票进行深入研究,精选具有良好成长性且估值相对合理的标 的股票,达到分享正股上涨收益的目的。 理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股 价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价 水平等因素,运用BS模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转换 债券的理论价值。 可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现 利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定,其中关键因素是当期贴现利 率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情 况、物价水平预期紧密相关。期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基 本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债券的剩余期限相 关。一般而言,股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长,可转换债券的期 权价值就越高。 纯债价值加期权价值即得到可转换债券的理论价值。本基金将针对标的股票 从定价时点至可转换债券到期日的不同价格路径,重复上述步骤,取均值后得到 最终的理论价值。 此外,可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款, 因此还内含了其 他 期 权 , 包 括 转 股 权 , 赎 回 权 , 回 售 权 以 及 转 股 价 向 下 修 正 权 。 其中转股权和回售权属于投资者的多头期权,而转股价向下修正权和赎回权则属 于发债主体的多头期权。因此,可转换债券的理论价值可表达为:


可转换债券理论价值= 纯债价值+期权价值+ 回售权价值- 赎 回 权 价 值- 转股价 向下修正权价值 本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考,并与市场真实价格进行 比较。如果理论价值显著高于当前价格,说明该可转换债券可能被低估,如果理 论价值显著低于当前价格,显示该可转换债券可能被高估。 3 )相对价值分析策略


44 本基金采用相对价值分析策略 , 即 通 过 分 析 不 同 市 场 环 境 下 可 转 换 债 券 股 性 和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高 投资收益。本基金将根据可转换债券的底价溢价率和到期收益率来判断其债性, 根据可转换债券的平价溢价率和Delta 系 数 ( 转 债 价 格 对 标 的 股 票 价 格 的 敏 感 性 ) 大小来判断其股性强弱。并在对可转换债券条款、发行人基本面要素、正股估值 水平与盈利成长性进行深入研究的基础上,结合股票市场与债券市场的预期相对 风险收益,选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转换债券品 种,通过积极主动管理,获得超额收益。 4 )低风险套利策略 在严格控制风险的基础上,本基金将密切关注以下两类套利机会:一方面, 在可转换债券的转股期内,当转股溢价率为负时,可以买入可转换债券并及时转 股,然后在二级市场卖出股票,以获取套利收益;另一方面,在可转换债券发行 期内,当可转换债券的优先配售条款具有吸引力时,可以买入股票并配售可转换 债券, 待 其 上 市 后 再 卖 出 , 以 获 取 收 益 。 5 )条款搏弈策略 通 常 情 况 下 , 国 内 可 转 换 债 券 均 设 有 一 些 特 殊 条 款 , 如 修 正 条 款 、 回 售 条 款 、 赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转换 债券的期权价值,对投资者是一种保 护 条 款 , 有 时 甚 至 能 直 接 推 动 可 转 换 债 券 价 格的上涨;回售条款给予投资者将可转换债券回售给发行人的权利,对于投资者 有保护作用,回售价格是判断可转换债券安全边际的重要因素之一;赎回条款给 予发行人从投资者处赎回可转换债券的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转 换债券的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转换债券带来的投资机 会。 6 )可分离交易可转换债券投资策略 可分离交易可转换债券是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即 是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。可分离交 易可转换债券是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转换债券的本质区别在 于上市后债券与期权可分离交易。但是,不论是认股权证还是标的股票,与传统 45 可转换债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此,分离交易后的纯债和认 股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征,甚至也可以构造出类可 转换债券品种。 可分离交易可转换债券的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基 金将综合分析纯债部分的收益性、流动性,以及发债公司基本面等情况,以此为 基础判断纯债部分的投资价值。此外,本基金将通过调整纯债和认股权证或标的 股票之间的比例,来组合成不同 风 险 收 益 特 征 的 类 可 转 换 债 券 产 品 , 并 根 据 不 同 的市场环境适时进行动态调整。 4 、普通债券投资策略 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策 略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组 合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 1 )利率策略 本基金通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变 化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预 测出金融市场利率水平变动趋势; 2 )期限结构策略 本基金在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析 模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进 行分析。通过选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠 铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3 )信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情 况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据; 4 )息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大 收益。


46 5 )个券选择策略 本基金采取自下 而 上 的 方 法 精 选 个 券 。 在 个 券 选 择 方 面 , 本 基 金 将 债 券 的 估 值水平、剩余期限以及信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考 量指标; 5 、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础,在此基础 上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。 首 先 , 确 定 经 济 周 期 所 处 阶 段 , 研 究 中小企业私 募 债 发 行 人 所 处 行 业 在 经 济 周 期 和 政 策 变 动 中 所 受 的 影 响 , 以 确 定 行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险 的行业;其次,对 中 小 企 业 私 募 债 发 行 人 的 经 营 管 理 、 发 展 前 景 、 公 司 治 理 、 财 务状况及偿债能力综合分析; 最后, 结合 中 小 企 业 私 募 债 的 票 面 利 率 、 剩 余 期 限 、 担保情况及发行规模等因素,综合评价 中 小 企 业 私 募 债 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 6 、股票投资策略 1 )新股申购投资策略 本基金作为固定收益类产品,将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深 入研究首次发行(IPO) 股票及增发新股的上市公司基本面,在有效控制风险的前 提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投 资价值确定持有或卖出。 2 )股票二 级 市 场 投 资 策 略 本基金投资于非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20% 。因此, 在投资比例约束范围内,本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获 利能力,提高预期收益水平。 本 基 金 将 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 , 选 择 其 中 具 有 突 出 价 值 优势的优质上市公司进行投资。 定 性 分 析 指 标 包 括 : 具 备 良 好 的 公 司 治 理 结 构 、 具 有 诚 信 、 优 秀 且 稳 定 的 47 管理团队、资产质量及财务状况良好,现金流充足、在行业中具有良好的品牌 影响力、具备自主知识产权或自主创新能力、具备产品市场定价能力以及产品 质量控制能力强,且具有良好的成本控 制 能 力 。 定 量 分 析 方 面 , 基 于 对 公 司 估 值 、 资 产 质 量 及 财 务 状 况 的 考 量 , 本 基 金 还 要将各优质上市公司的估值、成长及财务指标进行比较,优先选择具有相对比 较优势的公司作为最终股票投资对象。 本基金考察的估值指标包括: 市盈率(P/E) 、 市 净 率(P/B) 、 市 盈 率/ 增 长 率 (PEG) 、 企 业 价 值/ 销 售 收 入(EV/EBIT) 、 企 业 价 值/ 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EV/EBITDA) 、 自 由 现 金 流 贴 现 (DCF) 等。 本 基 金 考 察 的 成 长 指 标 包 括 : 总 资 产 增 长 率 、 主 营 业 务 收 入 增 长 率 、 主 营 业务利润增长率、销售毛利率变化率、净利润增长率、存货周转率。 本基金考察的财务指标包括: 净资产收益率、 销售毛利率、 总资产周转率、 利息保障比率 、 经 营 活 动 净 收 益/ 利 润 总 额 、 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量/ 营业收入。 通 过 归 一 化 等 量 化 处 理 , 对 入 选 的 上 市 公 司 按 照 其 在 每 项 指 标 的 高 低 顺 序 进行打分,最终得到一个标准化的指标分数。再将分指标分数加权相加,得到 一个总分。最后,按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票组成本基金 的二级市场最终股票投资标的。 在以上最终股票投资标的基础上, 本基金将会优先选择公司盈利增长稳定、 过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的 标的股票以 及 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 发 行 人 发 行 的 股 票 。 本 基 金 对 红 利 股 票 的 选 取 标 准 为 : 公 司 过 去 三 年 扣 除 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润持续增长、过去两年连续分红、且过去两年年均股息率排名相对较高的 A 股 上市公司。本基金认为那些盈利能力较强的、以持续稳定的现金分红方式回报 投资人的上市公司将成为本基金股票投资的首选。 7 、资产证券化产品投资策略 资 产 证 券 化 是 将 缺 乏 流 动 性 但 能 够 产 生 稳 定 现 金 流 的 资 产 , 通 过 一 定 的 结 构 化 安 排 , 对 资 产 中 的 风 险 与 收 益 进 行 分 离 组 合 , 进 而 转 换 成 可 以 出 售 、 流 通 , 48 并带有固定收入的证券的过程。 资产证券化产品的定价受市场利率 、 发 行 条 款 、 标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。 8 、权证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为 控制下跌风险和实现基金资产增值。 本基金管理人将以价值分析为基础,采用权证定价模型分析其合理定价,充 分考虑可能持有的权证品种的 收 益 率 、 流 动 性 及 风 险 收 益 特 征 , 避 免 投 资 风 险 , 力求取得稳健收益。 十 、 基 金 的 投 资 决 策 依 据 和 决 策 程 序 ( 一) 投资决策依据 1 、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投 资的前提; 2 、中国宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境、以及 证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础; 3 、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的 前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障; 4 、团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过基金管理人投资 团队的共同努力与分工协作, 由基金经理具体执行投资计划, 争取良好投资业绩。


49 ( 二) 投资决策流程 本基金投资流程包括: 一级资产配置、 久期配置/ 期 限 结 构 配 置 、 债 券 类 别 配置/ 个 券 选 择 、 可 转 换 债 券 选 择 、股 票 投 资 组 合 构 建 、组 合 调 整 、 风 险 管 理 与 绩效评估等七个部分。 1 、一级资产配置 通 常 , 在 经 济 从 复 苏 到 繁 荣 时 , 股 票 市 场 将 进 入 牛 市 , 在 这 两 个 阶 段 , 权 益 资 产 的 收 益 率 都 超 过 固 定 收 益 类 资 产 。 当 经 济 从 滞 涨 到 衰 退 时 , 债 券 市 场 开 始 逐 步 向 好 进 而 进 入 债 券 市 场 的 牛 市 。 通 过 对 经 济 周 期 不 同 阶 段 的 判 断 , 调 整 权益类资产和固定收益类资产投资比例,完成对一级资产配置的要求。 2 、久期配置/ 期 限 结 构 配 置 1 )久期配置 首 先 , 利 用 宏 观 经 济 模 型 , 确 定 宏 观 经 济 的 周 期 变 化 , 主 要 是 中 长 期 的 变 化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 ; 其 次 , 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周 期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产 配 置的基 本 方 向 和 特 征 , 从 而 达 到 获 得 收 益 和 规 避 风 险 的 目 的 。 具 体 而 言 , 就 是 在宏观经济处于上升期, 市场利率也处于上升时期, 资产主要配置在货币市场、 短 期 债 券 等 方 向 上 , 组 合 保 持 低 久 期 , 以 回 避 市 场 利 率 上 升 带 来 的 风 险 。 在 宏 观 经 济 处 于 下 降 期 , 市 场 利 率 也 处 于 下 降 时 期 , 资 产 主 要 配 置 在 中 、 长 期 债 券 等 方 向 上 , 组 合 保 持 较 高 久 期 , 以 获 得 市 场 利 率 下 降 带 来 的 收 益 。 具 体 情 况 见 下表。 表 1 : 债 券 资 产 配 置 对 应 宏 观 周 期 表 宏观经济周 期 资产配置 备注 上升 货 币 市 场 、 短 期 债 券 、 少 量 中 期 债 券 根 据 当 时 市 场 情 况 选 择 投 资 高涨 货 币 市 场 、 短 期 债 券


50 衰退 中 、 长 期 债 券 策略 复苏 货 币 市 场 、 短 期 、 中 期 债 券


在 定 量 分 析 的 基 础 上 , 本 基 金 还 对 可 能 影 响 市 场 走 势 的 相 关 因 素 进 行 定 性 分 析 , 主 要 包 括 国 家 宏 观 经 济 和 证 券 市 场 政 策 、 国 家 政 治 环 境 、 资 本 项 目 外 汇 管 理 政 策 、 市 场 参 与 主 体 的 诚 信 程 度 等 , 灵 活 调 整 投 资 策 略 , 以 获 得 市 场 阶 段 性波动带来的收益。 2 )期限结构配置 在 确 定 组 合 久 期 后 , 组 合 具 体 期 限 结 构 的 配 比 存 在 多 种 选 择 。 通 过 研 究 收 益 率 曲 线 形 态 , 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 模 型 对 各 期 限 段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估 , 对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。 通过 AAM 模 型 选 择 预 期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组 合 , 从 而 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收益比最佳的配置方案。 3 、债券类别配置/ 个 券 选 择 1 )债券类别配置:依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 根 据 国 外 研 究 证 明 , 在 宏 观 经 济 处 于 上 升 期 , 企 业 利 润 情 况 好 转 , 违 约 率 下降,信用利差收窄;在宏观经济处于下降期,违约率上升,信用利差增大。 本 基 金 以 宏 观 经 济 周 期 性 变 化 为 依 据 , 综 合 不 同 固 定 收 益 证 券 品 种 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 评 价 各 个 品 种 的 信 用 利 差 变 化 。 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 信 用 债 券 , 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有国债,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 2 )个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 , 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的 品 种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动 性 较 好 的 品 种 。 4 、可转换债券选择


51 可 转 换 债 券 兼 具 债 券 和 股 票 的 相 关 特 性 , 其 投 资 风 险 和 收 益 介 于 股 票 和 债 券 之 间 。 在 进 行 可 转 换 债 券 筛 选 时 , 本 基 金 将 首 先 对 可 转 换 债 券 自 身 的 内 在 债 券 价 值 ( 如 票 面 利 息 、 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ) 、保 护 条 款 的 适 用 范 围 、流 动 性 等 方 面 进 行 研 究 ; 然 后 对 可 转 换 债 券 的 基 础 股 票 的 基 本 面 进 行 分 析 , 形 成 对 基 础 股 票 的 价 值 评 估 ; 最 后 将 可 转 换 债 券 自 身 的 基 本 面 评 分 和 其 基 础 股 票 的 基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 5 、股票投资组合构建 本 基 金 将 首 先 以 “ 红 利 股 票 、 传 统 可 转 换 债 券 标 的 股 票 及 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 发 行 人 发 行 的 股 票 ” 为 标 准 对 A 股 上 市 公 司 进 行 筛 选 后 得 到 初选股票库。 随 后 采 用 定 量 分 析 方 法 , 选 取 成 长 、 财 务 及 估 值 等 指 标 , 从 初 选 股 票 库 中 选取 优 质 上 市 公 司 得 到 优 选 股票库。随 后 , 本 基 金 再 通 过 定 性 分 析 以 及 实 地 调 研 相 结合的方法,对 优选股票库 进行筛选 , 最 终 选 择 其 中 具 有 突 出 价 值 优 势 的 优 质 上市公司进行投资。 6 、组合调整 组合调整分为主动调整和被动调整。主动调整包括组合管理本身所进行的调 整以及根据风险控制与绩效评估报告所进行的调整。被动调整是基金应对申购、 赎回进行的调整。 在组合投资管理和申购赎回过程中,都受到风险管理体系的约束和控制,并 根据风险管理体系的反馈不断调整投资组合,因此组合调整是一个循环的、不间 断的过程。以下从两方面进行说明。 1 )主动调整: (1 ) 日 常 组 合 管 理 本 身 进 行 的 主 动 调 整 。 本基金将根据绩效评估的反馈主动调整组合和策略, 通过绩效评估全面评估 基金的业绩,并对业绩进行归因分析,以全面评价和检讨投资决策的效果,从而 改进投资管理工作。基金经理根据研究发展部的研究报告,并结合市场形势变化 对投资仓位及投资组合品种进行主动调整。 (2 ) 根 据 风 险 控 制 与 绩 效 评 估 报 告 进 行 主 动 调 整 。 基金的投资行为受风险控制约束,风险控制系统如果对基金投资组合的波动 52 性风险、流动性风险等做出提示和警告,基金经理必须立即做出相应调整,将风 险控制在一定水平之下。风险控制是实时和动态的过程,相应的主动调整具备实 时性和动态性。 2 )被动调整:申购赎回 随时申购、赎回是开放式基金的基本特征,当净申购量较大时就必然要求基 金经理被动买入;当净赎回量较大时则要求基金经理被动卖出。因此申购赎回是 投资组合调整的重要组成。根据本基金对流动性与现金管理的规定,当必须进行 被动调整时,将采取以下流程:





申购赎回管理 如图所示,如果净申购赎回额加原有现金储备仍在预设的现金缓冲区间内, 则债券投资组合不作调整,否则需要债券投资组合进行调整。 7 、风险管理与绩效评估 风 险 管 理 通 过 建 立 一 系 列 完 整 的 风 险 预 警 、 风 险 识 别 以 及 风 险 控 制 体 系 , 运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。 绩 效 评 估 通 过 业 绩 表 现 分 析 、 归 因 分 析 、 绩 效 检 讨 报 告 , 对 基 金 投 资 进 行 总结,协助基金经理提高投资业绩。 十 一 、 基 金 的 投 资 限 制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1 、债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% , 其 中 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ) 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80%;本 基 金 所 指 固 定 收 益 类 资 产 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 金 融 债 、 公 司 债 、 净 申购 赎回 缓 冲 区 是否超过 投 资 组 合 不 调 整 N Y 债 券 投 资 组 合 调 整 整


53 企 业 债 、 政 府 机 构 债 、 可 转 换 债 券( 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ) 、 中 小 企 业 私 募 债 、 债 券 回 购 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 银 行 存 款 、 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工 具 , 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具; 2 、股票等非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ; 3 、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4 、 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超过该证券的10% ; 5 、 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净值的40%。 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; 6 、 本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 7 、保持不低于基金资产净值5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 8 、本基 金 投 资 权 证 , 在 任 何 交 易 日 买 入 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%,本基 金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10 % 。 投 资 于 其 他 权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; 9 、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10% ; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的比例,不得超过本基金资产净值的10% ; 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%; 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的20%; 10、 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 信 用 级 别 评 级 为 BBB 级以上( 含 BBB) 或相当 于 BBB 级 , 在 本 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 11、 本 基 金 持 有 的 全 部 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其市值不得超过 固 定 收 益 类 基 金 资产的20%;本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% ;


54 12、 本 基 金 不 得 违 反 基 金 合 同 中 有 关 投 资 范 围 、 投 资 策 略 、 投 资 比 例 的 规 定 ; 13、 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下, 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公司合并、基金规模变动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使基金的投资组合不符合上述各项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交 易日内进行调整。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 若 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基 金 投 资 可 不 受上述规定限制。 十 二 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本基金业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率×20% +上证红 利指数×10%。 中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出,最大限度地涵盖了在上海证 券交易所和深圳证券交易所上市的 可 转 换 债 券 , 市 场 覆 盖 面 广 、 代 表 性 高 。 中证综合债券 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数是在中证全债指数样本的基础上,增 加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债,于2008年11 月12日 正 式 发 布 , 以 更 加 全 面 地 反 映 中 国 债 券 市 场 整 体 价 格 变 动 趋 势 。 上证红利指数是由上海证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。该指数挑选在上 证 所 上 市 的 现 金 股 息 率 高 、 分 红 比 较 稳 定 、 具 有 一 定规模及流动性的50只股票作为样本,能够反映上海证券市场高红利股票的整体 状况和走势。该指数于2004 年12月28日 正 式 发 布 。 由于本基金为债券型基金,在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编 制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后 , 本 基 金 认 为 , 以 上 业 绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如 果 今 后 市 场 出 现 更 具 代 表 性 的 业 绩 比 较 基 准 , 或 者 指 数 编 制 单 位 停 止 编 55 制 该 指 数 , 或 有 更 具 权 威 、 更 科 学 的 复 合 指 数 权 重 比 例 , 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 本 基 金 管 理 人 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 调 整 或 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及时公告 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 十 三 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的中低风险、 中低预期收益品种, 其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券 , 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投资产品。 十 四 、 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日 , 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 截至 2017 年 6 月 30 日,中海可转换债券债券型证券投资基金 A 类资产净 值为26,894,096.92 元 , 基 金 份 额 净 值 为 0.792 元 , 累 计 基 金 份 额 净 值 为 1.002 元;C 类 资 产 净 值 为 25,484,146.91 元 , 基 金 份 额 净 值 0.796 元 , 累 计 基 金 份 额 净值为 1.006 元 。 其 资 产 组 合 情 况 如 下 : 序号 项目 金额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权益投资 5,414,448.87 10.18 其 中 : 股 票 5,414,448.87 10.18


56 2 固 定 收 益 投 资 42,672,962.70 80.24 其 中 : 债 券 42,672,962.70 80.24








资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其中:买断式回购的买入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 4,906,836.30 9.23 7 其 他 各 项 资 产 189,499.13 0.36 8 合计 53,183,747.00 100.00 2 、报告期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行业类别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值比例(%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,293,448.87 8.20 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 - -


57 术服务业 J 金融业 1,121,000.00 2.14 K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 5,414,448.87 10.34 3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 1 600884 杉杉股份 99,921 1,645,698.87 3.14 2 000651 格力电器 30,000 1,235,100.00 2.36 3 601009 南京银行 100,000 1,121,000.00 2.14 4 000423 东阿阿胶 10,000 718,900.00 1.37 5 002460 赣锋锂业 15,000 693,750.00 1.32 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)


58 1 国家债券 3,477,540.00 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 39,195,422.70 74.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,672,962.70 81.47 5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数 量 ( 张 ) 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 113008 电气转债 155,440 16,143,998.40 30.82 2 113009 广汽转债 66,600 8,235,090.00 15.72 3 110031 航信转债 46,080 4,766,515.20 9.10 4 110030 格力转债 32,000 3,634,240.00 6.94 5 019546 16 国债18 26,000 2,597,140.00 4.96 6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细


59 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 9 、投资组合报告附注 (1 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之外的股票。 (3 )截至2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 : 序号 名称 金额 1 存 出 保 证 金 9,978.31 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 165,238.88 5 应 收 申 购 款 14,281.94 6 其 他 应 收 款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,499.13 (4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 113008 电气转债 16,143,998.40 30.82 2 113009 广汽转债 8,235,090.00 15.72 3 110031 航信转债 4,766,515.20 9.10


60 4 110030 格力转债 3,634,240.00 6.94 5 110032 三一转债 698,544.00 1.33 6 128013 洪涛转债 178,288.00 0.34 7 113010 江南转债 149,263.40 0.29 (5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 五 、 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明书。


基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ( 截 止 日 期 2017 年 6 月 30 日 ) : 中海可转换债券 A 类: 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.4.1-20 13.6.30 -4.60% 0.66% -3.66% 0.69% -0.94% -0.03% 2013.7.1-20 13.12.31 -2.10% 0.68% -2.17% 0.47% 0.07% 0.21% 2014.1.1-20 14.12.31 56.55% 1.17% 46.71% 0.92% 9.84% 0.25%


61 2015.1.1-20 15.12.31 -12.32% 2.77% -14.30% 2.41% 1.98% 0.36% 2016.1.1-20 16.12.31 -23.08% 0.84% -7.57% 0.59% -15.51% 0.25% 2017.1.1-20 17.6.30 -2.22% 0.44% 2.50% 0.30% -4.72% 0.14% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -6.88% 1.54% 11.79% 1.29% -18.67% 0.25% 中海可转换债券C 类: 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013.4.1-20 13.6.30 -4.60% 0.65% -3.66% 0.69% -0.94% -0.04% 2013.7.1-20 13.12.31 -2.41% 0.68% -2.17% 0.47% -0.24% 0.21% 2014.1.1-20 14.12.31 57.07% 1.17% 46.71% 0.92% 10.36% 0.25% 2015.1.1-20 15.12.31 -11.41% 2.77% -14.30% 2.41% 2.89% 0.36% 2016.1.1-20 16.12.31 -23.40% 0.84% -7.57% 0.59% -15.83% 0.25% 2017.1.1-20 17.6.30 -2.33% 0.45% 2.50% 0.30% -4.83% 0.15% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -6.41% 1.54% 11.79% 1.29% -18.20% 0.25% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。


62 十 六 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、 基 金 销 售 服 务 费 : 本基金从 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 中 计 提 的 销 售 服 务 费; 4 、基金合同生效后的信息披露费用; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7 、基金的证券交易费用; 8 、基金财产拨划支付的银行费用; 9 、证券账户开户费用和银行账户维护费; 10、 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 ( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H = E×年管理费率 ÷ 当年天数,本基金年管理费率为 0.75% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费


63 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H = E×年托管费率 ÷ 当年天数,本基金年托管费率为 0.2% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3 、基金销售服务费 本基金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ,C 类基金份额的销售服务费年费 率为0.4% , 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.4% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法如下: H =E ×0.4% ÷ 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 付 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 支 付 给 销 售 机 构 。 若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 4 、上述( 一 ) 中 4 到 10 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 律 法 规 及 相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 ( 四 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披 露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 ( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 。 降 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 必 须 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 64 的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 ( 六 ) 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十 七 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 ( 四 ) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进行 了更新。 ( 五 ) 对 “ 基 金 的 业 绩 ” 按最新资料 进 行 了 更 新 。 ( 六 ) 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。 中海基金管理有限公司 二○一 七 年 十 一 月 三 日