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周期ETF(510110)

周期ETF:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 上证周期行业50 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投 资 基 金 更新招募说明书 (2017 年 第2 号) 基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司


重 要提 示 上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金” ) 经 2010 年 7 月23 日中国证券监督管理委员会证监 许可 【2010】985 号 文核准募集。 本基金的基金合同于 2010 年9 月19 日正式生效。本基金类型为 交易型开放式。 本招募说明书是对原 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》 的定期更新, 原招募说明书与本招 募说明书不一致的, 以本招募说明书 为准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招 募说明书经 中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 当投资者赎回时, 所得或会高于或 低于 投资者 先前所支付的金额。 本基金投 资于证 券市场 ,基金净 值会因 为证券 市场波动 等因素 产生波 动。投 资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性, 充分 考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等 投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承 担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险, 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险, 基金的退市风险, 投 资者申购、 赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属股海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 票基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指 数型 基金, 紧密跟踪标的指数, 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金的过 往业绩 并不预 示其未来 表现。 基金管 理人所管 理的其 它基金 的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险, 投资者在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 19 日,有关财务数据和净值表 现截止日为2017 年6 月30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 第一节 绪言..................................................... 5-1-1 第二节 释义..................................................... 5-2-1 第三节 基金管理人............................................... 5-3-1 第四节 基金托管人............................................... 5-4-1 第五节 相关服务机构............................................. 5-5-5 第六节 基金的募集............................................... 5-6-1 第七节 基金合同的生效........................................... 5-7-1 第八节 基金份额折算和变更登记................................... 5-8-1 第九节 基金份额的交易........................................... 5-9-1 第十节 基金份额的申购与赎回.................................... 5-10-1 第十一节 基金的投资............................................ 5-11-1 第十二节 基金的业绩............................................ 5-12-1 第十 三节 基金的财产............................................ 5-13-1 第十 四节 基金资产的估值........................................ 5-14-1 第十 五节 基金的收益与分配...................................... 5-15-1 第十 六节 基金的费用和税收...................................... 5-16-1 第十 七节 基金的会计与审计...................................... 5-17-1 第十 八节 基金的信息披露........................................ 5-18-1 第十 九节 风险揭示.............................................. 5-19-1 第 二十节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................. 5-20-1 第二十 一 节 基金合同的内容摘要.................................. 5-21-1 第二十 二 节 基金托管协议的内容摘要.............................. 5-22-1 第二十 三 节 对基金份额持有人的服务.............................. 5-23-1 第二十 四 节 其他披露事项........................................ 5-24-1 第二十 五 节 基金管理人和基金托管人的更换........................ 5-25-1 第二十 六 节 招募说明书的存放及查阅方式.......................... 5-26-1 第二十 七 节 备查文件............................................ 5-27-1 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-1-1 第一节 绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ” ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 《信息披露办法》 ) 及其他有关规定以及 《 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 合同》编写。 本招募说明书阐述了 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 的投 资目标、 策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他 人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明 其对基 金合同 的承认和 接受, 并按照 《基金法 》 、基 金合同 及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金合同。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-1 第二节


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含 义: 基金或本 基金











指上证 周期行 业 50 交易型开 放式指 数证券 投资基 金 基金管理人














指海富通基金管理有限公司 基金托管人














指中国工商 银行股份有限公司 基金合同

















指《 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议

















指《 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金 托 管协 议》 及对 该托管 协 议的 任何 有效 修订和 补 充 招募说明书














指《 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》 ,及其定期的更新 基金份额发售公告





指《 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金份额发售公告》 法律法规

















指中国 现时有效 并公 布实施的 法律、行 政法 规、部 门 规 章及 规范 性文 件以及 对 于该 等法 律文 件的不 时 修改和补充 《基金法》














指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月28 日第十 一 届 全国 人民 代表 大会常 务 委员 会第 三十 次会议 修 订, 自2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国 证券投资基 金法》及颁布机关对其不时作出的修 订 《销售办法》











指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 起 实施 的《 证券 投资基 金 销售 管理 办法 》及颁 布 机关对其不时做出的修订 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-2 《信息披露办法》





指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实 施的 《证 券投 资基金 信 息披 露管 理办 法》及 对 其不时作出的修订 《运作办法》











指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日 实 施的 《证 券投 资基金 运 作管 理办 法》 及对其 不 时作出的修订 中国























指中华人民共和国, 就基 金合同及招募说明书而言, 不 包 括香 港特 别行 政区、 澳 门特 别行 政区 和台湾 地 区 中国证监会














指中国证券监督管理委员会 中国银监会














指中国银行业监督管理委员会 基金合同 当事人








指受基 金合同 约束, 根据基金 合同享 有权利 并承担 义 务 的法 律主 体, 包括基 金 管理 人、 基金 托管人 和 基金份额持有人 个人投资者 指 符 合法 律法 规规 定的条 件 可以 投资 证券 投资基 金 的自然人 机构投资者 指 符 合法 律法 规规 定可以 投 资证 券投 资基 金的在 中 国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指 符 合《 合格 境外 机构投 资 者境 内证 券投 资管理 办 法 》 及其 他相 关法 律法规 的 可投 资于 中国 境内证 券 的中国境外的机构投资者 投资者 指 个 人投 资者 、机 构投资 者 和合 格境 外机 构投资 者 的合称 基金份额持有人 指 依 据基 金合 同和 招募说 明 书合 法取 得基 金份额 的 基金投资者 交易型开放式指数 基金 指 《 上海 证券 交易 所交易 型 开放 式指 数基 金业务 实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与 本 基 金 的 投 资 目标 类似 ,紧 密跟踪 标 的指 数表 现, 追求跟 踪海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-3 偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金 发售代理机构 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 发售协调人 指 基 金管 理人 指定 的协调 本 基金 发售 等工 作的代 理 机构 申购赎回代理券商 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条件, 由 基 金管 理人 指定 的办理 本 基金 申购 、赎 回业务 的 证券公司,又称为代办证券公司 销售机构 指 海 富通 基金 管理 有限公 司 和/ 或发 售代 理机构 和/ 或申购赎回代理券商 基金销售网点 指直销机构的直销中心和/或销售机构的 销售网点 注册登记业务 指 《 中国 证券 登记 结算有 限 责任 公司 交易 型开放 式 指 数 基金 登记 结算 业务实 施 细则 》 定 义基 金登记 、 存管、过户、清算和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 基金合同生效日 指 基 金募 集期 结束 后达到 法 律法 规规 定及 基金合 同 约 定 的备 案条 件, 基金管 理 人聘 请法 定机 构验资 并 向 中 国证 监会 办理 基金备 案 手续 完毕 ,并 收到其 书 面确认的日期 基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间,最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 日 指公历日 月 指公历月 T 日 指 销 售机 构在 规定 时间受 理 基金 投资 者有 效申请 工 作日 T+n 日 指自T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 开放日 指 销 售机 构办 理本 基金份 额 申购 、赎 回等 业务的 工海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-4 作日 认购 指 在 本基 金募 集期 内,投 资 者购 买本 基金 基金份 额 的行为 申购 指 在 基金 存续 期内 ,基金 投 资者 按基 金合 同规定 的 条 件 ,根 据基 金销 售网点 规 定的 手续 ,向 基金管 理 人申请购买基金份额的行为 赎回 指 在 基金 存续 期内 ,基金 投 资者 按基 金合 同规定 的 条 件 ,根 据基 金销 售网点 规 定的 手续 ,要 求基金 管 理人购回基金份额的行为 申购赎回清单 指 由 基金 管理 人编 制的用 以 公告 申购 对价 、赎回 对 价等信息的文件 申购对价 指 投 资者 申购 基金 份额时 , 按基 金合 同和 招募说 明 书 规 定应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金差额 及 其他对价 赎回对价 指 基 金份 额持 有人 赎回基 金 份额 时, 基金 管理人 按 基 金 合同 和招 募说 明书规 定 应交 付给 赎回 人的组 合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证周期行业 50 指数及其未来可能发生的变更 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 完全复制法 指 一 种构 建跟 踪指 数的投 资 组合 的方 法。 通过购 买 标 的 指数 中的 所有 成份证 券 ,并 且按 照每 种成份 证 券 在 标的 指数 中的 权重确 定 购买 的比 例, 以达到 复 制指数的目的 最小申购赎回单位 指 本 基金 申购 份 额 、赎回 份 额的 最低 数量 ,投资 者 申 购 、赎 回的 基金 份额应 为 最小 申购 、赎 回单位 的 整数倍 现金替代 指 申 购、 赎回 过程 中,投 资 者按 基金 合同 和招募 说 明 书 的规 定, 用于 替代组 合 证券 中部 分证 券的一 定海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-5 数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收 盘价 计 算 的最 小申 购、 赎回单 位 中的 组合 证券 市值和 现 金 替 代之 差; 投资 者申购 、 赎回 时应 支付 或应获 得 的 现 金差 额根 据最 小申购 、 赎回 单位 对应 的现金 差 额和申购或赎回的基金份额数计算 预估现金部分 指 为 便于 计算 基金 份额参 考 净值 及申 购赎 回代理 券 商 预 先冻 结申 请申 购或赎 回 的投 资者 的相 应资金 , 由基金管理人计算并公布的现金数额 指定交易 指 《 上海 证券 交易 所全面 指 定交 易制 度试 行办法 》 中定义的“全面指定交易” 参考 基金份额净值 指 上 海证 券交 易所 在交易 时 间内 根据 基金 管理人 提 供 的 申购 、赎 回清 单和组 合 证券 内各 只证 券的实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ,简称 IOPV 元 指人民币元 基金利润 指 基 金投 资所 得红 利、股 息 、债 券利 息、 买卖证 券 价 差 、银 行存 款利 息、已 实 现的 其他 合法 收入及 因 运用基金财产带来的成本和费用的节约 收益评价日 指 基 金管 理人 计算 本基金 累 计报 酬率 与标 的指数 累 计报酬率差额之基准日 基金累计报酬 率 收 益 评价 日基 金份 额净值 与 基金 份额 折算 日基金 份 额净值之比减去 100% 标的指数同期累计报酬率 指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 份 额 折 算 日标的指数收盘值之比减去 100% 基金资产总值 基 金 所拥 有的 各类 证券及 票 据价 值、 银行 存款本 息 和 本 基金 应收 的申 购基金 款 以及 其他 投资 所形成 的 价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-2-6 基金份额净值 指 计 算日 基金 资产 净值除 以 计算 日发 售在 外的基 金 份额总数 基金资产估值 计 算 评估 基金 资产 和负债 的 价值 ,以 确定 基金资 产 净值的过程 指定媒体 中 国 证监 会指 定的 用以进 行 信息 披露 的报 刊和互 联 网网站 不可抗力 本 合 同当 事人 不能 预见、 不 能避 免且 不能 克服的 客 观事件。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-1 第三节 基金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称:海富通基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区 陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址: 上海市浦东新区 陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层


法定代表人: 张文伟 成立时间:2003 年4 月18 日 电话:021-38650999 联系人: 吴晨莺 注册资本:1.5 亿元人民币 股权结构: 海通证券股份有限公司 51% 、 法国巴黎资产管理BE 控股公司49%。 ( 二) 主要人 员情 况 张 文伟 先生 , 董事长 , 硕士, 高级经济师。 历 任交通银行 河南省 分行铁道支 行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长, 海通证券办公室主任, 海通证券投 资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月 起任 海富通基金管理有限公司董事长。 任 志强 先生 , 董事 、 总 经理, 硕士。 曾任南方 证券有限公司上海分公司研究 部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理, 华宝信托投资责任有限公司 研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、 华宝信托投资责任有限公司总裁助理 兼董事会秘书, 华宝证券经纪有限公司董事、 副总经理。 华宝兴业基金管理有限 公司基金经理、 投资总监、 副总经理, 华宝兴业资产管理 (香港) 有限公司董事 长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司 董事、 总经理。 杨 明先 生, 董事, 管理 学学士。 历任中国人民银行新余支行科员, 交通银行海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-2 新余支行办公室科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任, 海通证券有限公司新余营业部总经理, 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负 责人、 总经理、 党委副书记, 现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党 委组织部部长。 吴 淑琨 先生 , 董事 , 管 理学博士。 历任南京大学副教授, 海通证券股份有限 公司研究所宏观研究部经理、 所长助理、 机构业务部副总经理、 企业及私人客户 服务部副总主持、 企业金融部总经理。 现任海通证券股份有限公司战略发展部总 经理。 陶 乐斯 (Ligia Torres ) 女 士, 董事, 法国与 墨西哥双重国籍, 双硕士学位, 曾任职于 东方汇 理银行 、渣打银 行和欧 洲联合 银行,1996 年加入 法 国巴黎银行 集团工作,2010 年 3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7 月至今 任法国巴黎资产管理 公司亚太区CEO 。 。 黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生, 董事,马来 西亚国籍,文学学士,历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任, 荷兰通用资本市场远东区域香港公司证 券部经理, 法国巴黎资产管理亚洲有限公司董事, 现任法国巴黎资产管理亚洲有 限公司亚太区投资总监。 郑 国汉 先生, 独立董事 , 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。 巴 约特 (Marc Bayot ) 先 生 , 独立董事 , 比利 时籍, 布鲁塞尔大学工商管理 硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授, 先锋投资 (米兰及都柏林) 独 立副董事长, Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎 银行B Control SICAV 独立董事。 杨 国平 先生 , 独立董事 , 硕士, 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、 代书记, 上海市公用事业管理局党办副主任, 上海市出租汽车公司党委书 记, 现任大众交通 (集团) 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 (集 团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长 。 张 馨先 生, 独立董事, 博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-3 学院, 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李 础前 先生 , 监事长 , 经济学硕士, 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处 副主任科员, 安徽省国有资产管理局科长, 海通证券计划财务部副总经理、 总经 理和财务总监。 魏 海诺 (Bruno Weil ) 先 生, 监事, 法国籍, 博士。 历任巴黎 银行东 南亚负 责人、 亚洲融资项目副经理, 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金 融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表 , 南京银行副行长。 现任法国巴黎银 行集团(中国)副董事长。 俞 涛 先 生, 监事,博士 ,CFA 。先后 就职于上 投摩根基金 管理有限 公 司、摩 根资产管理 (英国) 有 限公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月起任海富 通基金管理有限公司产品与创新总监,2015 年 12 月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈 虹女 士, 监事, 法学 士。 历任香港的近律师事务所上海代表处律师, 工银 安盛人寿保险有限公 司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月任海富通基金 管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理。 奚 万荣 先生 , 督察长, 经济学硕士, 中国注册会计师协会非执业会员。 历任 海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年7 月起, 任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公 司监事。 章明女士, 副总经理 , 硕 士 。 历 任 加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公司高 级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务 经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至 2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长,2015 年 7 月起任 海富通基金管 理有限公司副总经理 。2016 年12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶 网雄 先生 , 副总经理 , 硕士。 历任中国电子 器材华东公司会计科长、 上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-4 加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 至2006 年4 月任公司财务部负责人, 2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ,任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何 树方 先生, 副总经理 , 博士。 历任山东济宁市财政贸易委员会副科长, 魁 北克蒙特 利尔大 学研究 助理(兼 职) , 魁北克 公共退休 金管理 投资公 司分析师、 基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司, 任总经理助理。2014 年 11 月起, 任海富通基金管理有限公司 副总经理。 刘 璎女 士, 硕士。 先后 任职于交通银行、 华安基金管理有限公司, 曾任华安 上证 180ETF 基金经理助理;2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF 基金经理,2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国 A 股增强指数基金经理。 2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年 11 月起任 海富 通 上证周期 ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理 , 2011 年4 月起兼任海富通上证非周期 ETF 及海富通上证非周期 ETF 联接基金经理 。2012 年1 月起兼任海富通中证 100 指数(LOF) 基金经理。 2012 年5 月起兼任海富通 中证内地低碳指数基金经理。 2013 年10 月起任指数投资部指数投资负责人。 金 晓鸣 先生 , 经济学学 士。2008 年7 月加入海富通基金管理有限公司, 先后 在运营部和权益投资部任职。2014 年11 月起任上证周期ETF 的基金经理助理。 本基金历任基金经理为蒋征先生,任职时间为 2010 年9 月至 2012 年1 月。 投资决策委员会常设委员有: 任志强, 总经理; 胡光涛, 总经理助理; 王智 慧, 总经理助理; 孙海忠, 总经理助理兼固定收益投资总监; 杜晓海, 多资产策 略 投 资 部 总 监 ; 黄 东 升 , 机 构 权 益 投 资 部 总 监 ; 王 金 祥, 研 究 副 总 监 ; 陈 甄 璞, 量化投资部总监; 陈轶平, 固定收益投资副总监; 赵赫, 年金权益投资总监。 投 资决策委员会主席由总经理担任。 讨论内容涉及特 定基金的, 则该基金经理出席 会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 ( 三) 基金管 理人 的职责 1. 依法募集 基金 ,办理 或 者委托经 中国 证监会 认 定的其他 机构 代为办 理 基海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-5 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2. 办理基金备案手续;


3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4. 按照基金 合同 的约定 确 定基金收 益分 配方案 , 及时向基 金份 额持有 人 分 配收益;


5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6. 编制中期和年度基金报告;


7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;


8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信 息披露事项;


9. 召集基金份额持有人大会;


10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11. 以基金管 理人 名义, 代 表基金份 额持 有人利 益 行使诉讼 权利 或者实 施 其 他法律行为;


12. 中国证监会 规定的其他职责。 ( 四) 基金管 理人 的承诺 1. 基 金 管 理 人 将 严 格 遵 守 基 金 合 同 , 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 策 略及限制全权处理本基金的投资。 2. 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 , 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取有效措施,防止下列行为的发生: (1 ) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2 ) 不公平地对待其管理的不同基金 财产;


(3 ) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4 ) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 ) 用基金资产承销证券; (6 ) 用基金资产向他人贷款或提供担保; (7 ) 用基金资产从事承担无限责任的投资; (8 ) 用基金资产买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (9 ) 以基金资产向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-6 金托管人发行的股票或者债券; (10 )以基金资产买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券; (11 )用基金资产从事内幕交易、 操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (12 )法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 ) 越权或违规经营; (2 ) 违反基金合同或托管协议; (3 ) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 ) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5 ) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 ) 玩忽职守、滥用职权; (7 ) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容 、基金投资计划等信息; (8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投 资; 协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交 易; (9 ) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10 )贬损同行,以提高自己; (11 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12 )以不正当手段谋求业务发展; (13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14 )法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-7 (1) 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额持有人谋取最大利益。 (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人谋取不当利益。 (3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 五) 基金管 理人 的内部 控制 制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1 )全面性原则:内 部控制必须覆盖公司的 所有部门和岗位,渗透 各项业 务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工; (2 )独立性原则:公 司根据业务发展的需要 设立相对独立的机构、 部门和 岗位, 并在相关部门建立防火墙; 公司设立 独立的风险管理部和监察稽核部, 保 持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查; (3 )审慎性原则:内 部控制的核心是有效防 范各种风险,任何制度 的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点; (4 )有效性原则:公 司内部管理制度具有高 度的权威性,是所有员 工严格 遵守的行动指南。 执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力; (5 )及时性原则:内 部控制制度的建立应与 现代科技的应用相结合 ,充分 利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监 控的及时性; (6 )适时性原则:内 部控制制度的制订应具 有前瞻性,并且必须随 着公司 经营战略、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善; (7 )定量与定性相结 合的原则:建立完备内 部控制指标体系,使内 部控制 更具客观性和操作性 ; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-8 (8 )成本效益原则: 公司运用科学化的经营 管理方法降低运作成本 ,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; (9 ) 相互制约原则: 公司内部部门和岗位的设臵应当权责分明、 相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法 》及其配套法规、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指导意见》 等相关法律法规的规定, 按照合法合规性、 全面性、 审慎性、 适时性 原则, 建立健全内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 (1 )公司内部控制大 纲是对公司章程规定的 内控原则的细化和展开 ,是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标、 内控原则、 控制 环境、内控措施等内容加以明确。 (2 )公司基本管理制 度包括风险管理制度、 合规性制度、稽核监察 制度、 投资管理制度、 基金会计核算制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 公司财 务 制度、 资料档案管理制度、 人力资源管理制度和紧急应变制度等。 公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 (3 ) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设臵、 岗位责任、 业务流程和操作守则等的具体说明。 部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟 定,其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公 司 致 力 于 将 国 际 资 产 管 理 行 业 成 熟 的 专 业 经 验 同 中 国 资 产 管 理 行 业 的 实 际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部, 通过风险管理制度、 合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、 完整、 相互制 约、 关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的 审计与风险管理委员会 制定风险管理政策, 由 管理层的风险管理委员会负责实施, 由风险管理部专职落实和监督, 公司各业务海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-3-9 部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面 把握风险点, 将风险管理责任落 实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范、 化解和控制公 司所面临的、 潜在的和已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实, 通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规、 监 管规定、 公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别、 防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监 察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、 公司财务与投资管理、 基金会计、 信息披露、 行政管理、 电脑系统等 公司所有部门和工作环节, 对公司自身经营、 资产管理和内部管理制度等的合法 性、 合规性、 合理性和有效性进行监督、 评价、 报告和建议, 从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任; 本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、 准确, 并承 诺根据 市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-1 第四节 基金托管人 ( 一) 基金托 管人 基本情 况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本: 人民 币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 ( 二) 主要人 员情 况 截至 2017 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均 年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 ( 三) 基金托 管业 务经营 情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-2 服 务 。 截 至 2017 年 3 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 709 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银 行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产 托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心 培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011 、2012、2013、2014年八次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅 后,2015年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402 (原SAS70) 审阅, 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管 服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商 银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水 平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。1、内部风 险控制目标 保证业 务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门 (内控合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督 。 资产托管 部内部设臵专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-3 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3 )及时性原则。托管 业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照 “内控优先” 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规 章制度。 (4 )审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 )有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 )独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制定和执 行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 )严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促职能管理部门改进 。 (3 ) 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线 ” 、 “互 控防线” 、 “监控防线 ” 三道控制防线, 健全 绩效考核和激励机制, 树立 “以人 为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-4 范与控制理念。 (4 )经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配臵组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。 (5 )内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订 时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练 结果 看, 资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资产托管部内部设臵专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2 )完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建 立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 )建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业 务, 资产托管部从成立之日起就特别强调海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-5 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位臵, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线 。


( 五) 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 根据《基金法》 、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与 银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净 值计算、 应收资金到账、 基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》 、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金 管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限 期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的, 基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 第五节 相关服务机构 ( 一) 基 金份 额发售 机构 1 、申 购赎回 代理 券商( 简称 “一级 交易 商” ) 1 ) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人: 周杰 客户服务电话: 95553 或 4008888001 联系人:李笑鸣 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-6 网址:www.htsec.com 2 ) 国信证券股份有限公司 地址: 广东省 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到26 层 法定代表人:何如 客户服务电话 :95536 联系人: 周杨 网址:www.guosen.com.cn 3 ) 光大证券 股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 郭新双 客户服务电话:95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 4 ) 财富证券有限责任公司 地址: 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 法定代表人: 蔡一兵 电话:95317 或400-88-35316





联系人: 郭磊 网址:www.cfzq.com 5 ) 中泰证券 股份有限公司 地址: 山东省济南市 市中区经七路86 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人: 孙豪志 网址:www.zts.com.cn 6 ) 国元证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市 梅山路18 号 法定代表人: 蔡咏 客户服务电话:95578 联系人: 李蔡 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-7 网址:www.gyzq.com.cn 7 ) 长城证券 股份有限公司 地址: 广东省 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人: 丁益 客户服务电话:4006666888 联系人: 郑舒丽 网址:www.cgws.com 8 ) 平安证券 股份有限公司 地址: 广东省 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人: 詹露阳 客户服务电话:95511 转8 联系人: 周一涵 网址:stock.pingan.com 9 ) 广州证券 股份有限公司 地址: 广东省 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层 法定代表人: 刘东 客户服务电话:95396 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 10 ) 东兴证券 股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层 法定代表人: 魏庆华


客户服务电话:4008-888-993 联系人: 汤漫川 网址:www.dxzq.net 11 ) 德邦证券 股份有限公司


住所: 上海市福山路 500 号城建国际中心 29 层 法定代表人: 姚文平 客户服务电话:4008888128 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-8 联系人: 朱磊 网址:www.tebon.com.cn 12 ) 东方证券股份有限公司 地址: 上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务电话:95503 联系人: 胡月茹 网址 :www.dfzq.com.cn


13 ) 上海证券有限责任公司 地址:上海市 四川中路213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人: 李俊杰 客户服务电话:4008918918,021-962518 联系人: 邵珍珍 网址:www.962518.com 14 ) 江海证券有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人: 周俊 客服电话:400-666-2288 公司网站:www.jhzq.com.cn 15 ) 招商证券股份有限公司 地址:广东省 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话: 95565 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 16 ) 山西证券股份有限公司 地址: 山西省 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人: 侯巍 客户服务电话:400-666-1618 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-9 联系人: 张治国 网址:www.i618.com.cn 17 ) 红塔证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 7-11 楼 法定代表人:况雨林 客户服务电话:4008718880 联系人:刘晓明 网址:www.hongtastock.com 18 ) 广发证券 股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址: 广东省 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36 、38、39、41、 42、43、44 楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站 :www.gf.com.cn 19 ) 中信证券股份有限公司 地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人 : 张佑君 电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 20 ) 西藏东方财富 证券股份有限公司





地址:上海市闸北区永和路 118 弄24 号





法定代表人:贾绍君





客户服务电话:40088-11177





联系人:周艳琼 网址:http://www.xzsec.com/ 2 、二 级市场 交易 代理券 商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-5-10 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求 的机构销售本基 金,并及时公告。 ( 二) 注 册登 记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 电话:021-58872625 传真:021-68870311 联系人: 刘永卫 ( 三) 出 具法 律意见 书的 律师事 务所


通力律师事务所


地址: 上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼


负责人: 俞卫锋


电话:021-31358666


传真:021-3135 8600 联系人: 黎明 联系电话:021-31358666-8663 经办律师: 吕红 、黎明 ( 四) 审 计基 金 财产 的会 计师事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼


办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人: 李丹


经办注册会计师: 薛竞、都晓燕 电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人: 都晓燕海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-6-1 第六节 基金的募集 本基金 经 2010 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】985 号文核准 ,由基金 管理 人依照《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售 办法》 、基金合同 及其他有关规定募集,募集期 从2010 年 8 月19 日起,至2010 年9 月17 日止, 共募集967,379,228 份基金份额,有效认购户数为 7297 户。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-7-1 第七节 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2010年9月19 日正式生效。 基金合同生效后, 基金份 额持有人 数量 不满200 人或者基 金资 产净值 低 于5,000万元 的, 基金 管理人应当 及时报告 中国证 监会; 连续20个 工作日 出现前 述情形的 ,基金 管理人 应当向中 国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规、中国证监会另有规定时,从其规定。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-8-1 第八节 基 金 份 额 折 算 和变 更 登 记 一、 基 金份 额折算 的时 间 基金合同生效后 , 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 二、 基 金份 额折算 的原 则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理, 并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的 千分 之一 基本一致。 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。 基金份额折算对基金 份额持有人的权益无实质性影响。 基金份 额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力, 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、 基 金份 额折算 的方 法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额以四舍五入方式保留 至整数位,由此产生的误差归入基金资产。 1、基金份额折算比例的计算公式为 假设基金份额折算日的基金资产净值为 X、基金份额总额为 Y,标的指数收 盘值为I,折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为 1:K, 即基金份额折算后目标基金份额净值 为 I/K , 则 基 金 份 额 折 算 比 例 的 计 算 公 式 为: K I Y X / / ? 折算比例 计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 基金管理人根据上述折算比海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-8-2 例, 对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算, 折算后的基金份额采取截位 法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金份额折算前持有本基金基金份额 5,000 份, 基金份额折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为 5,678,123,456.78 元 , 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 5,132,123,000 份, 当日标的指数收盘值为 1,234.56, 折算后的基金份额净值与 折算日标的指数收盘值的对应关系为 1:1000, 则折算比例和该投资者折算后的 基金份额为: (1 )折算比例=(5,678,123,456.78/5,132,123,000 )/(1,234.56/1000) =0.89618067 (2 )该投资者折算后的基金份额=5,000×0.89618067=4,480 四、 基金 份额 折算 和变更 登记 的结果 根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定2010年11月1日 为上证 周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日, 折算后的 基金份额 净值与2010 年11月1日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年11 月1日, 上证周期行业50指数的收盘值为2,737.269点, 本基金的基金资产净值为 1,062,661,586.99 元,折算前基金份额总额为967,379,228份,折算前基金份额 净值为1.098 元。 根据招募说明书中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.40131071 (以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位) ,折算后基金份额总额为 388,216,764 份,折算后基金份额净值为 2.737 元。





本基金管理人已根据上述折算比例 ,对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年11 月2 日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 (小数部分舍去, 由此产生 的误差计入基金财产) 。投资者可以自 2010 年11 月3 日起在其上海证券交易所 证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-9-1 第九节 基金份额的交易 一、 基 金上 市 根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2010 年11月15日起在 上海证券交易所上市交易(二级市场交易代码:510110)。 二、 基 金份 额的上 市交 易 本基金基金 份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规 则》 、 《上海证券交易 所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易 所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为100 份或其整数倍,不足100 份的部分可以卖出; 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元; 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 三、 终 止上 市交易 基金份额上市交 易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上 市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理 人应 当在收 到 上海证券 交易 所终止 基 金上市的 决定之 日起 2 个工 作日内发布基金份额终止上市交易公告。 四 、参 考基金 份额 净值的 计算 与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单, 上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-9-2 交数据, 计算 并发布参 考基金份额净值 (IOPV ) , 供投资者交易、 申 购、 赎回基 金份额时参考。 1、参考基金份额净值计算公式为: 参考基金份额净值= (申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎 回清单中 可以用 现金替 代成份证 券的数 量与最 新成交价 相乘之 和+申 购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的 预估现金部分)/ 最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3、上海证券交易所可以调整 参考基金份额净值计算公式,并予以公告。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-1 第十节 基金份额的申 购与 赎回 ( 一) 申 购与 赎回场 所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。 ( 二) 申 购与 赎回 的 开放 日及时 间 本基金已于 2010 年 11 月 15 日开放申购、赎回业务,投资者可在开放日的 开放时间办理本基金的申购、赎回业务。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或 赎回时除 外) , 投资者 应当在开 放日办 理申购 和赎回申 请。开 放日的 具体业务办 理时间 为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对申购、 赎 回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。 ( 三) 申 购与 赎回的 原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基 金的申 购对价 、赎回对 价包括 组合证 券、现金 替代、 现金差 额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购 、赎回 应遵守 《上海证 券 交易 所交易 型开放式 指数基 金业务 实施细 则》的规定。 5、基金 管理人 可根据 基金运作 的实际 情况, 在不损害 基金份 额持有 人权益 的情况下、 不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则, 但应在新的 原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-2 ( 四) 申 购与 赎回的 程序 1、申购和赎回的申请方式


投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续, 在开放日的开放时间提出申购 或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的 申购对价, 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价,则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。 投资者 T 日申购、 赎回成功后, 注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基 金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算, 在 T+1 日办理现金替代等 的交收以及现 金差额的清算, 在 T+2 日内 办理现金差额的交收, 并将结果发送给 申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 如果注册登记机构在清算交收时 发现不能正常履约的情形, 则依据 《中国证券 登记结算有限责任公司交易型开放 式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整,并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。 ( 五) 申 购与 赎回的 数额 限制 1、投资 者申购 、赎回 的基金份 额需为 最小申 购赎回单 位的整 数倍。 本基金 最小申购赎回单位为 30 万份,基金管理人 有权对其进行更改,并在更改前至少 3 个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。 2、基金 管理人 可以根 据市场情 况,调 整上述 规定的数 量或比 例限制 。基金 管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-3 ( 六) 申 购、 赎回的 对价 和费用 1、申购 对价、 赎回对 价根据申 购赎回 清单和 投资者申 购、赎 回的基 金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购 赎回清 单由基 金管理人 编制。T 日的 申购赎回 清单在 当日上 海证券 交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊 情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。 申购赎回清单的内容与 格式见本基金招募说明书。 3、 投资 者在申 购或赎 回基金份 额时, 申购赎 回代理券 商可按 照不超 过申购 或赎回份 额 0.5% 的 标 准收取佣 金,其 中包含 证券交易 所、注 册登记 机构等收取 的相关费用。 ( 七) 申 购赎 回清单 的内 容与格 式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高 比例、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券 中部分证券的一定数量的现金。 (1 )现金替代 分为 3 种类型: 禁止现金替代 (标志为 “禁止” ) 、 可以现金替代 (标志为 “允海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-4 许” )和必须现金替代(标志为“必须” ) 。 禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为 替代。 (2 )可以现金替代 ①适用情形: 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因 导致投资者无法在 申购时买入的证券,或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券 参考 价格×(1+现金替代溢价比例) 其中, 参考价格的确定原则为: (i )该证券正常交易时,采用最新成交价; (ii )该证券正常交易中出现涨停/ 跌停时,采用涨停/跌停 价格; (iii )该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价; (iv ) 该证券停牌且当日无成交时, 采用 前收盘价 (考虑当日的除权除息等 因素) 。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生 变化, 以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取可以现金替代溢价的原因是, 对于使用可以现金替代的证券, 基金管理 人需随后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有 所差异。 为便于操作, 基 金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成 本, 则基金管理人将退还多收取的差额; 如果预先收取的金额低于基金购入该部 分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现 金替代溢价比例, 并据此收取替 代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-5 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本 (包括买入价格与交易费用) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分 被替代证 券实际 购入成 本加上按 照 T+2 日 收 盘价计算 的未购 入的部 分被替代证 券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况: 若自 T 日起 (不含 T 日) , 上海证 券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际 购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个 交易日)期间发生除息、送股(转增) 、配股等权益变动,则进行相应调整。


T+2 日后第1 个工作日 (若在特例情况下, 则 为 T 日起第21 个交易日) , 基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基 金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 基金管理人也可以 将数据发送给注册登记机构,由注册登记机构办理相关清算交收。 ④替代限制: 为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为: ) 参考基金份额净值( 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( IOPV ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i %


参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值, 如果上海证券交易所参考 基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净 值为准。 (3 )必须现金替代 ①适用情形: 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的 成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替 代的成份证券。 ②替代金额: 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-6 告替代的 一定数 量的现 金,即“ 固定替 代金额 ” 。固定 替代金 额的计 算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 本基金 T 日申购赎回 清单中公告预估现金部分计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回 清单中必 须用现 金替代 的固定替 代金额+ 申购 赎回清单 中可以 用现金 替代成份证 券的数量与 T 日预计开 盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券 的数量与T 日预计开盘价相乘之和) 其中,T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 “T-1 日最小申购赎回单 位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最 小申购赎回单位的基金资产净值 -(申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的 数量与 T 日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的T 日现金差额进行资金 的清算交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时, 如现金 差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金 , 如现金差额为 负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金; 在投资者赎回时, 如 现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差 额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下: 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-7 基本信息 最新公告日期 2017-9-19 基金名称 海富通上证周期ETF 基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司 一级市场基金代码 510111 2017-9-18 现金差额(单位:元)


2158.07 最小申购赎回单位资 产净值(单位:元)


1067779.07 基金份额净值(单位:元)


3.5590


2017-3-17 预估现金部分(单位:元)


2158.07 现金替代比例上限


30.0%


是否需要公布IOPV





最小申购赎回单位(单位:份)


300000


申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回


当日累计申购份额上限(单位:份) 无


当日累计赎回份额上限(单位:份) 1200000


成份股信息内容 股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600000 浦发银行 3100 允许 10.00%


600015 华夏银行 1800 允许 10.00%


600016 民生银行 6500 允许 10.00%


600019 宝钢股份 2400 允许 10.00%


600028 中国石化 2900 允许 10.00%


600029 南方航空 1000 允许 10.00%


600030 中信证券 2200 允许 10.00%


600036 招商银行 2800 允许 10.00%


600048 保利地产 2000 允许 10.00%


600109 国金证券 600 允许 10.00%


海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-8 600111 北方稀土 600 允许 10.00%


600115 东方航空 800 允许 10.00%


600340 华夏幸福 300 允许 10.00%


600489 中金黄金 500 允许 10.00%


600547 山东黄金 200 允许 10.00%


600585 海螺水泥 600 允许 10.00%


600606 绿地控股 1000 允许 10.00%


600705 中航资本 1200 允许 10.00%


600837 海通证券 2200 允许 10.00%


600909 华安证券 300 允许 10.00%


600919 江苏银行 300 允许 10.00%


600926 杭州银行 100 允许 10.00%


600958 东方证券 900 允许 10.00%


600999 招商证券 600 允许 10.00%


601088 中国神华 500 允许 10.00%


601099 太平洋 1900 允许 10.00%


601166 兴业银行 3400 允许 10.00%


601169 北京银行 4000 允许 10.00%


601198 东兴证券 300 允许 10.00%


601211 国泰君安 1200 允许 10.00%


601229 上海银行 200 允许 10.00%


601288 农业银行 10500 允许 10.00%


601318 中国平安 3000 允许 10.00%


601328 交通银行 7600 允许 10.00%


601336 新华保险 200 允许 10.00%


601377 兴业证券 1300 允许 10.00%


601398 工商银行 5900 允许 10.00%


601555 东吴证券 700 允许 10.00%


601600 中国铝业 1800 必须


14,562.00 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-9 601601 中国太保 900 允许 10.00%


601628 中国人寿 500 允许 10.00%


601688 华泰证券 900 允许 10.00%


601788 光大证券 500 允许 10.00%


601818 光大银行 4400 允许 10.00%


601857 中国石油 1300 允许 10.00%


601881 中国银河 200 允许 10.00%


601899 紫金矿业 2900 允许 10.00%


601901 方正证券 1100 允许 10.00%


601939 建设银行 1800 允许 10.00%


601988 中国银行 5800 允许 10.00%


( 八) 拒 绝或 暂停申 购赎 回的情 形及 处理方 式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资 者的申购、 赎回申 请: 1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回; 2、 因特殊原因 (如上海证券交易所决定临时停市) , 导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4、上海证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回; 5、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 由于技术系统设臵原因, 在发生暂停申购或赎回的情形之一时, 本基金的申 购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 并及时公告。 已接受的赎回申请, 基金 管理人应当足额兑付。 在暂停申购、 赎回的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。 ( 九) 集 合申 购与其 他服 务 在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-10-10 的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合理的申购、 赎回方式, 并于新的 申购、赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-1 第十一节 基金的投资 ( 一) 投 资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 ( 二) 投资 方向 和范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备 选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在 建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的90%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 ( 三) 投资理 念 本基金以跟踪标的指数为原则, 采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化, 帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益, 使投资 者分 享中国经济增长和证券市场发展的成果。 ( 四) 投资策 略 (一)投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数, 按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因某些 特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控 制。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-2 当程序后 ,可以将其纳入投资范围。 (二)投资管理体制和程序 1、决策依据 有关法律、 法规、 基金 合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财 产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员 会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单 项投资决策; 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及 每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等流 程的有机配合共同构成了本基金的 投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1 )研 究支持 :定量 研究团队 依托基 金管理 人整体研 究平台 ,整合 外部信 息以及券商等外部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作 为基金投资决策的重要依据。 (2 )投 资决策 :投资 决策委员 会依据 定量研 究团队提 供的研 究报告 ,定期 或遇重大事项时召开投资决策会议, 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员 会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3 )组 合构建 :根据 标的指数 情况, 结合研 究支持, 基金经 理以完 全复制 标的指数成份股及成分股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化 的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 (4 )交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5 ) 投资绩效评估: 定 量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源 及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 (6 )组 合维护 :基金 经理将跟 踪标的 指数变 动,结合 成份股 基本面 情况、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-3 投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。 ( 五) 投资组 合管 理 1.构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 确定建仓策略和 逐步调整。 (1 )确 定目标 组合: 基金管理 人根据 完全复 制的原则 确定目 标组合 ,其投 资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%, 在特 殊情况下, 需要选择其他股票进行替代的, 本基金按照合理方法来选择替代股票。 (2 )确 定建仓 策略: 基金经理 根据对 成份股 流动性、 公司基 本面等 因素的 分析,确定合理的建仓策略。 (3 )逐 步调整 :确定 目标组合 及建仓 策略后 ,基金经 理在规 定时间 内采用 适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 2.日常投资组合管理 (1 )标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、 配股、 分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权 重的行为时, 基金管理人将分析这些信息对指数的影响, 进而进行组合调整分析, 及时调整股票投资组合。 (2 )标的指 数的跟踪与分析 如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响组合跟踪 效果的情形, 基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响, 并及时制定相应 的投资组合调整策略。 (3 )申购赎回调整 跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。 (4 )投 资组合 的调整 :利用数 量化分 析等方 法,寻找 将实际 组合调 整到目 标组合的最优方案,确定组合调整及交易策略。 (5 )制作并公布申购、赎回清单:以 T-1 日 指数成份股构成及其权重为基 础, 根据上市公司公告, 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况, 设计 T 日的申海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-4 购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1 )本 基金股 票组合 将根据标 的指数 的编制 规则、备 选股票 的预期 及调整 公告,对股票投资组合及时进行调整。 (2 )定 期分析 基金与 标的指数 表现的 偏离, 并对跟踪 误差等 进行分 析,确 定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。 (3 )根 据基金 合同中 基金管理 费、基 金托管 费等的支 付要求 ,及时 检查组 合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1 )每日对基金的绩效评估进行,分析基金跟踪偏离度; (2 )每月末,定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评 估; (3 )每 月末, 基金经 理根据评 估报告 分析本 基金的偏 离度和 跟踪误 差产生 原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 以及成分股未来成份 股的变化等。 建仓期结束后, 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年跟 踪误差 不超 过 2%。如 因指数 编制 规则调整 或其他 因素导 致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪 误差进一步扩大。 ( 六) 投资限 制 1、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 ) 承销证券; (2 ) 违反规定向他人贷款或提供担 保; (3 ) 从事承担无限责任的投资; (4 ) 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5 ) 向基金管理人、基金托管人出资; (6 ) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-5 其他行为。


如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2、 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不超过 上一交 易日基 金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金 资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; (2 )本 基金财 产参与 股票发行 申购, 所申报 的金额不 得超过 本基金 的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3 )本 基金投 资于标 的指数成 份股、 备选成 份股的资 产比例 不低于 基金资 产净值的90%; (4 )相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适当程序 后,基金不受上述限制。 基金的投资组合应在基金合同生效 之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于证 券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 交易日内进 行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 ( 七) 业绩比 较基 准 本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证周期行业 50 指数。 如果指数编制单位变更或停止上证周期行业 50 指数的编制及发布、或上证 周期行业 50 指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证周 期行业 50 指数不宜继 续作为标的指数,或证券市场有其他代表性 更强、更适合 投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 履行适 当程序后,变更本基金的标的指数。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-6 ( 八) 风险收 益特 征 本基金属股票型基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 ( 九) 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人 权 利的 处理原 则 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3 、基金管理人按照国 家有关规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 , 保 护 基 金 份 额持有人的利益 ; 4 、基金管理人按照国 家有关规定代表基金独 立行使债权人权利,保 护基金 份额持有人的利益。 ( 十) 基金的 融资 融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 ( 十一 ) 投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年10 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2017 年6 月30 日(“报告期末”)。 1 报告 期末 基金资 产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 36,684,277.06 94.34 其中:股票 36,684,277.06 94.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-7 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购 的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,198,925.06 5.66 7 其他资产 880.56 0.00 8 合计 38,884,082.68 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,276,143.49 5.89 C 制造业 1,607,782.28 4.16 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 507,486.50 1.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 30,827,314.55 79.83 K 房地产业 1,465,550.24 3.80 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-8 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,684,277.06 95.00 2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 111,842 5,548,481.62 14.37 2 600036 招商银行 105,055 2,511,865.05 6.50 3 601166 兴业银行 128,293 2,163,019.98 5.60 4 600016 民生银行 230,227 1,892,465.94 4.90 5 601328 交通银行 277,745 1,710,909.20 4.43 6 600000 浦发银行 115,360 1,459,304.00 3.78 7 601288 农业银行 389,704 1,371,758.08 3.55 8 600030 中信证券 77,461 1,318,386.22 3.41 9 601398 工商银行 219,764 1,153,761.00 2.99 10 601169 北京银行 118,701 1,088,488.17 2.82 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-9 6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 10.1 本 期国债 期货 投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易 。 10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本 期国债 期货 投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 11 投 资组 合报告 附注 11.1 报告期内本基金投资的民生银行(600016 )的发行人于2016 年7月25日公告 称,中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书(中基协处分 ?2016?5号),加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务,违反了中国 证监会 《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风 险管理的通知》 和 《 证券期货经营机构落实资产管理业务 “八条底线” 禁止行为 细则 (2015年3月版) 》 等相关规定。 公司于2017年4月28日公告称, 在贯彻银监 会 “三违反” 检查中, 公司北京分行根据客户反映的信息排查发现, 航天桥支行海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-10 行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章, 骗取客户的理财资金。 公司已向公安 部门报案, 公安部门于4月 13日将张颖带走调查取证。4月 14日公安部门对张颖 执行拘留,予以立案调查。公司于2017年5月22日公告称,因未按证监会及上交 所相关规定聘任独立董事, 导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合 相关规则的要求 ; 公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险, 关联 交易后续进展披露不完整等, 违反了 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规 定,公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。 报告期内本基金投资的中信证券(600030 )的发行人于2017年2 月17日公告称, 公司北京好运街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和 “券商中国” 微信公 众号发布 “2016 年双11活动宣传推介材料”,宣传推介材料部分表述片面强调 收益,违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》(证监会公告【2010】11 号) 第一条、 第二条的规定, 被深 圳证监局责令立即整改, 并对公司采取责令增 加内部合规检查次数的监督管理措施。公司于2017年5月25日公告称,公司因违 反 《证券公司融资融券业务管理办法》 的规定, 收到中国证监会行政处罚事先告 知书。 对该证券的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该证券的投资均系被 动按照指数成分股进行复制。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其 他资产 构成 11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 489.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 390.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 880.56 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-11-11 11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-12-1 第十二节 基金的业绩 基金业绩截止日为2017年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 本 基金 净值增 长率 与同期 业绩 比较基 准收 益率比 较表 : 阶段 净值增 长率 (1) 净值增 长率 标准差 (2 ) 业绩比 较基 准收益 率 (3) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1) -(3) (2)-(4) 2010 年9 月19 日至 2010 年 12 月 31 日 -4.20% 1.61% 9.02% 1.88% -13.22% -0.27% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -16.96% 1.29% -18.32% 1.34% 1.36% -0.05% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 17.85% 1.22% 16.92% 1.26% 0.93% -0.04% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 -13.39% 1.65% -15.14% 1.68% 1.75% -0.03% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 77.82% 1.55% 72.95% 1.56% 4.87% -0.01% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 -9.56% 2.51% -10.73% 2.56% 1.17% -0.05% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -7.16% 1.23% -8.29% 1.26% 1.13% -0.03% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 9.07% 0.63% 9.71% 0.66% -0.64% -0.03% 自基金合同生 效起至 2017 年 6 月 30 日 32.27% 1.58% 37.24% 1.63% -4.97% -0.05% ( 二) 本 基金 累计净 值增 长率与 业绩 比较基 准收 益率的 历史 走势对 比图 : (2010 年9 月19 日至 2017 年6 月30 日) 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-12-2 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至 报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 (二) 投资 范围、 (六) 投资限制中规定的各项比例。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-13-1 第十三节 基金的财产 ( 一) 基金资 产总 值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 ( 二) 基金资 产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务, 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的 名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基 金管理人、 基金托管人、 基金 销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 ( 四) 基金财 产的 保管及 处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-13-2 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产; 基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登记机构和基金 销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和基金合同的规定处分外, 基金财产不得被 处分 。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务 相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销 。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-14-1 第十四节 基金资产的估值 ( 一) 估值目 的 基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值, 依据经 基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值, 是计算基金申购 与赎回价格的基础。 ( 二) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 三) 估值对 象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本 息等资产和负债。 ( 四) 估值程 序 基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后, 将估值结果以双 方认可的方式发送给基金托管人, 基金托管人按法律法规、 基金合同规定的估值 方法、 时间、 程序进行 复核, 复核无误后, 以 双方认可的方式发送给基金管理人; 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ( 五) 估值方 法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-14-2 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持 有股票 而享有 的配股权 ,采用 估值技 术确定公 允价值 ,在估 值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场 交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-14-3 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经 相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 六) 基金份 额净 值的确 认和 估值错 误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第4 位四舍五入。 当估 值或份额净值计价错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正, 并采取合理的措 施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25% 时, 基金管理 人应报中 国证监 会备案 ;当估值 错误偏 差达到 基金份额 净值的 0.5% 时,基金管 理人应当公告, 并报中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的, 应 先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人 ( “受损方” ) 按下述 “差错处 理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒, 则属不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1 )差 错已发 生,但 尚未给当 事人造 成损失 时,差错 责任方 应及时 协调各 方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方 未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的由差错责任方承担; 若差错责任 方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-14-4 其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保 差错已得到更正。 (2 )差 错的责 任方对 可能导致 有关当 事人的 直接损失 负责, 不对间 接损失 负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差 错责任方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利 造成其 他当事 人的利益 损失( “受损 方” ) , 则差错 责任方应 赔偿受损方 的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方, 则受损方应当将其已 经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 )差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时,如 果因基 金管理人 过错造 成基金 资产损 失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造 成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理 人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理 人负责向差错方追偿。 (6 )如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿,并 且依据 法 律、 行政法规、 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对 受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有 权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明差错 发生的 原因,列 明所有 的当事 人,并根 据差错 发生的 原因确 定差错的责任方; (2 ) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根 据差错 处理原 则或当事 人协商 的方法 由差 错的 责任方 进行更 正和赔 偿损失; (4 )基 金管理 人及基 金托管人 基金份 额净值 计算错误 偏差达 到基金 份额净海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-14-5 值的0.25% 时, 基金管理人应当报告中国证监会; 基金管理人及基金托管人基金 份额净值 计算错 误偏差 达到基金 份额净 值的 0.5% 时,基 金管理 人应 当公告并报 中国证监会备案。 ( 七) 暂停估 值的 情形 1、与本 基金投 资有关 的证券交 易场所 遇法定 节假日或 因其他 原因暂 停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 ( 八) 特殊情 形的 处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、由于 证券交 易所及 其登记结 算公司 发送的 数据错误 ,或由 于其他 不可抗 力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检 查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-15-1 第十五节 基 金 的 收 益 与 分配 ( 一) 基金收 益分 配原则 1、 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达 到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 2、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 收益分配比例根据以下原则确定: 使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近 标的指数同期累计报酬率。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥 补亏损为前提, 收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 二) 基金收 益分 配数额 的确 定原则 1、 在收益评价日, 基 金管理人计算基金累计报酬率、 标的指数 同期累计报 酬率。 基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 = 基 金 累 计 报 酬 率- 标 的指数同期累计报酬率 基金累计报酬率= 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值/ 基金份额折算日基金份 额净值 -100% 标的指数同期累计报 酬 率= 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 份 额 折 算 日 标的指数收盘值-100% 当超额收益率超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。 2、 根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收 益,并确定收益分配比例。 3 、每基金份额的应分 配收益为份额可分配收 益乘以收益分配比例, 保留小 数点后3 位,第4 位舍去。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-15-2 ( 三) 收益分 配方 案 基金收益分配方案中 应 载明截止基金收益评 价 日的基金收益分配对 象 、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 四) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内 在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 基 金收益评价日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过15 个工作日。 ( 五) 基金收 益分 配中发 生的 费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-16-1 第十六节 基 金 的 费 用 和 税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基 金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金上市费及年费; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管 理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-16-2 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下, 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下: H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数, 根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起, 基金标的指数许可使用费每日计提, 按季支付。 根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定, 标的指数许可 使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标 的指数许可使 用费不足50,000 元的, 按照50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月, 10 月首日起10 个工作 日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付 给基金管理人 ,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第4 -11 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-16-3 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金 合同生 效前的 相关费用 ,包括 但不限 于验资费 、会计 师和律 师费、 信息披露费用等费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低 基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理 人必 须最迟 于 新的费率 实施 日前 2 日在至少 一种 指定媒 体 和基金 管理人网站上公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-17-1 第十七节 基 金 的 会 计 与 审计 ( 一) 基金会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 ( 二) 基金年度 审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的 具 有证券 业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师 事务所 需在 2 日内在 至少一 家指定 媒体及基 金管理 人网站 公告并报中 国证监会备案 。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-1 第十八节 基金的信息披露 一、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《信 息披露 办 法》 、 基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称“网站 ” )等 媒介披 露,并保 证基金 投资者 能够按照 基金合 同约定 的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-2 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上; 基金管 理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 1、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新 招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒体上 ;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 2、基金 合同是 界定基 金合同当 事人的 各项权 利、义务 关系, 明确基 金份额 持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒 体和基金管理人网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登 载基金合同生效公告。 (四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金建仓期结束后, 基金管理人确定基金份额折算日, 并至少提前两个工作 日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。


基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后, 基金管理 人将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-3 (五)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及网站上公告。


(六)基金份额上市交易公告书


基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交 易前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (七)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 (八)基金份额申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后, 基金管理人应当在每个开放日, 通 过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (九) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计 报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报 告两种方式。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-4 (十)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的 董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管 理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-5 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24、中国证监会规定的其他事项。 (十一)澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信 息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准或者备案, 并 予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日 公告基金份 额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息 外, 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定 媒体和基金管理人网站披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一 致。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-18-6 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别臵备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别臵备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-19-1 第十九节 风险揭示 证券投资 基金( 以下简 称“基金 ” )是 一种长 期投资工 具,其 主要功 能是分 散投资 , 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自 身的管理风险、技术风险和合规风险等。 基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型, 投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险。 一般 来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件, 了解基 金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期 定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、 封转开、 分红等行为导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险 收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 以 1 元初始面值开展基 金募集或因拆分、 封转开、 分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值 仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构 成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原 则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资 者自行负担。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-19-2 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一 )投资本基金的特有风险


1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从 而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方 法, 使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权 重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3)标的指数成份股派发现金红利、 新股市值配售收益将导致基金收益率超过 标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 4)由于标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整 投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5)因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成分股。 在使用替代方法,如投资同行 业 中 相 关 性 较 高 的 股 票 以 替 代 上 述 投 资 受 限 股 票 时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 6)基金 有投资 成本、 各种费用 及税收 ,而指 数编制不 考虑费 用和税 收,这 将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 7)在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水 平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等, 都会对本基金的收益产生影响, 从而影 响本基金对标的指数的跟踪程度。 8)其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同; 因缺乏卖空、对 冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-19-3 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更标的指数的情形, 本基 金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致, 投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内, 但基 金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响, 存在 不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 6、参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据, 计算并发布 参考基金份额净值(IOPV) , 供投资者交易、 申购、 赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误, 投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市, 或被基金份额持有人大 会 决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中, 可能仅允许对部分成份股使用现金替代, 且设臵 现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 9、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对 价,可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位, 由 此可能导致投资者按原最小申购赎 回单位申购并持有的基金份额, 可能无法按照 新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 10、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-19-4 部分成份股流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异,存在变现风险。 (二)其他风险


1、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: 1)申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停 或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险 。 2)注册登记机构可能调整结算制度, 如实施货银对付制度, 对投资者基金份 额、 组合证券及资金的结算方式发生变化, 制度调整可能给投资者带来理解偏差 的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3)证券交易所、 注册登记机构、 基金托管人及其他代理机构可能违约, 导致 基金或投资者利益受损的风险。 2、管理风险与操作风险 基金管理人、 基金托管人等相关当事人的业务发展状况、 人员配备、 管理水 平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、 对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险 。 相关当事人在业务各环节操作过程中, 可能因内部控制存在缺陷或者人为因 素造成操作失误或违反操作规程等引致风险, 例如, 申购赎回清单编制错误、 越 权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 3、技术风险 在本基金的投资、 交易、 服务与后台运作等业务过程中, 可能因为技术系统 的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券交易所、注册登记机构及 销售机构等。 4、不可抗力 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。 基金管理 人、 基金托管人、 证券交易所、 注册登记机构和 销售机构等可能因不可抗力无法 正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-20-1 第二十节 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 与 基 金 财产 的 清 算 ( 一) 基 金合 同 的变 更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1 )更换基金管理人;


(2 )更换基金托管人; (3 )转换基金运作方式; (4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5 )变更基金类别; (6 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外) ; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金份额持有人大会召开程序; (9 )终止基金合同; (10 )其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内调 整本基金 的申购 费率、 调低赎 回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5 )对 基金合 同的修 改对基金 份额持 有人利 益无实质 性不利 影响或 修改不 涉及基金合同当事人权利义务 关系发生重大变化; (6 )除 按照法 律法规 和基金合 同规定 应当召 开基金份 额持有 人大会 的以外 的其他情形。 2、关于 基金合 同变更 的基金份 额持有 人大会 决议经中 国证监 会核准 生效后 方可执行,自基金合同生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-20-2 ( 二) 基 金合 同 的终 止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基 金财 产的清 算 1、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估价和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配 。 ( 四) 清 算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-20-3 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付 。 ( 五) 基 金财 产清算 剩余 资产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( 六) 基 金财 产清算 的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金合同 终止并 报中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产清算小组 进行公告。 ( 七) 基 金财 产清算 账册 及文件 的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-1 第二十一节 基 金 合 同 的 内 容摘 要 一 、基 金合同 当事 人及 权 利义 务 ( 一) 基 金管 理人的 权利 与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集基金; (2 )自 基金合 同生效 之日起, 根据法 律法规 和基金合 同独立 运用并 管理基 金财产; (3 )依 照基金 合同收 取基金管 理费以 及法律 法规规定 或中国 证监会 批准的 其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据基金 合同及 有关法律 规定监 督基金 托管人, 如认为 基金托 管人违 反了基金合同及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取 必要措施保护基金投资者的 利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、委 托、更 换基金 销售 机构 ,对基 金 销售机 构的相 关行为 进行监 督和处理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册 登记业务并获得基金合同规定的费用;


(10 )依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 在符合有关法律法规和基金合同的前提下, 决定和调整除调高管理费 率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


(13 ) 依照法律法规为基 金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14 ) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-2 (15 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(16 ) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(17 )法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 ) 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额的发售、 申购、 赎回等注册登记事宜; 如认为基金销售 机构违反基金 合同、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他 监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2 ) 办理基金备案手续; (3 ) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化的经营方式管理和运作基金财产; (5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管 理的基 金财产 和基金管 理人的 财产相 互独立, 对所管 理的不 同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 价 格 、 申 购 、 赎 回 对 价 的 方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确 定基金份额申购赎回对价清单; (9 ) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 ) 编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报 告义务; (12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-3 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 另有规 定外, 在基金信 息公开 披露前 应予保密, 不向他人泄露; (13 ) 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分配基金收益; (14 ) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相关资料15 年以上 ; (17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会并通知基金托管人; (20 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益 受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追 偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 ) 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30 日内退还基金投资者; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-4 (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册, 根据托管协议的约定定期或不定期 向基金托管人提供基金份额持有人名册; (27 ) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( 二) 基 金托 管人的 权利 与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 ) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 安 全 保 管 基 金财产; (2 ) 依 基 金 合 同 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的其他收入; (3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金合同及国家法律法规行为, 对基金财产、 其 他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分公司和深圳分公司开设证券账户; (5 ) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户, 用于证券交易资金清算; (6 ) 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管 账 户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7 ) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (8 ) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9 ) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 ) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设臵账户, 独立核算, 分账管理,海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-5 保证不同基金之间在名册登记、 账户设臵、 资 金划拨、 账册记录等方面相互独立; (4 ) 除依据 《基金法》 、 基 金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户 和证券账户,按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价格; (9 ) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说 明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11 ) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 ) 建立并保存基金份额持有人名册; (13 ) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和赎回对价; (15 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召集基金份额持有人大会; (16 ) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和分配; (18 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-6 任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金利益向基金管理 人追偿; (21 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 ) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( 三) 基 金份 额持有 人 基金投资者购买本基金基 金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基 金投资者自取得依据基金合同募集的基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 ) 分享基金财产收益; (2 ) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3 ) 依法申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会审议事项行使表决权; (6 ) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 ) 监督基金管理人的投资运作; (8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依法提起诉讼; (9 ) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 ) 遵守基金合同; (2 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 基 金 合 同 所 规 定 的 费 用; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-7 (3 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有 限责任; (4 ) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (5 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 销售 机构处获得的不当得利; (6 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 ( 一) 基金份 额持 有人大 会的 组成 1、基金 份额持 有人大 会由基金 份额持 有人组 成,基金 份额持 有人可 委托代 理人参加会议并行使表决权。 基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投 票权。 2、 鉴于本基金和本基金的联接基金 (即 “上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金” , 以下简称 “联接基金” ) 的相关性, 联接基金的基金 份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加本基金的基金份额持有人 大会表决。 在计算参会份额和计票时, 联接基金持有人持有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为: 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日, 联接基金持 有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的 比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的, 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会, 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的, 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持 有人大会。 ( 二) 召 开事 由 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-8 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止基金合同; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内调 整本基金 的申购 费率、 调低赎 回费率或在中国证监会允许 的条件下调整收费方式; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5 )对 基金合 同的修 改对基金 份额持 有人利 益无实质 性不利 影响或 修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6 )除 按照法 律法规 和基金合 同规定 应当召 开基金份 额持有 人大会 的以外 的其他情形。 ( 三) 会 议召 集人及 召集 方式 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-9 1、除法 律法规 规定或 基金合同 另有约 定外, 基金份额 持有人 大会由 基金管 理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开。 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提 前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 ( 四) 召 开基 金份额 持有 人大会 的通 知时间 、通 知内容 、通 知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天, 在至少一家指 定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3 )有权出席基 金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-10 (4 )授 权委托 书的内 容要求( 包括但 不限于 代理人身 份,代 理权限 和代理 有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定通讯 方式和 书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人, 还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书 面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的, 不影响表决意见的计票和表决效力。 ( 五) 基 金份 额持有 人出 席会议 的方 式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管 人必须以 现场开会方式召开。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托书 委派代 表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 身份证明 ,受托 出席会 议者出 具的委托人持有基金份额的凭证、 身份证明及委托人的代理投票授权委托书符合 法律法规、 基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人 持有的登记资料相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 利登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-11 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内 连续公 布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同规定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合 法律法规、 基金合同和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符, 并且 委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者; 表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所 代表的基金份额总数。 ( 六) 议 事内 容与程 序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% (含海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-12 10% )以上 的基金 份额 持有人可 以在大 会召集 人发出会 议通知 前向大 会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大会 召 集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 30 天前提交召 集人并由召 集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集人应当按照以下原 则对提案进行审核: (1 )关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系,并 且不超 出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审 议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行 解释和说明。 (2 )程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题做出 决定。 如将提 案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审 议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一 提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另 有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案 进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ,会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-13 布监票人,然后由大会主持人宣 读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人 员姓名 (或单位 名称) 、身份 证号码、 住所地 址、持 有或代表 有表决 权的基 金份额、委 托人姓名(或单位名称)等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 ( 七) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议 通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃 权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-14 ( 八) 计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 九) 生 效与 公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额 持有 人大会 决 议自生效 之 日起 2 个 工作日内 在至 少一家 指 定媒体 及基金管理人网站上公告。 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人 大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-15 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金 托管人均有约束力。 三 、基 金的收 益与 分配 ( 一) 基金收 益分 配原则 1、 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达 到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 2、 在符合有关基金分红条件 的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 收益分配比例根据以下原则确定: 使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近 标的指数同期累计报酬率。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥 补亏损为前提, 收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 二) 基金收 益分 配数额 的确 定原则 1、 在收益评价日, 基 金管理人计算基金累计报酬率、 标的指数同期累计报 酬率。 基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 = 基 金 累 计 报 酬 率- 标 的指数同期累计报酬率 基金累计报酬率= 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值/ 基金份额折算日基金份 额净值 -100% 标的指数同期累计报 酬 率= 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 份 额 折 算 日 标的指数收盘值-100% 当超额收益率超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。 2、 根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收 益,并确定收益分配比例。 3 、每基金份额的应分 配收益为份额可分配收 益乘以收益分配比例, 保留小 数点后3 位,第4 位舍去。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-16 ( 三) 收益分 配 方案 基金收益分配方案中 应 载明截止基金收益评 价 日的基金收益分配对 象 、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 四) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内 在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 基 金收益评价日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过15 个工作日。 ( 五) 基金收 益分 配中发 生的 费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四 、基 金费用 与税 收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金 托管人的托管费; 3 、基 金标 的指 数许 可使 用 费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7 、基 金上 市费 及年 费; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费 按前 一 日基金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-17 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基 金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下, 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下: H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数, 根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基 金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起, 基金标的指数许可使用费每日计提, 按季支付。 根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定, 标的指数许可 使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标 的指数许可使 用费不足50,000 元的, 按照50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月, 10 月首日起10 个工作 日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第4 -11 项费用, 根据有关法规及相应协议海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-18 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金 合同生 效前的 相关费用 ,包括 但不限 于验资费 、会计 师和律 师费、 信息披露费用等费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低 基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理 人必 须最迟 于 新的费率 实施 日前 2 日在至少 一种 指定媒 体 和基金 管理人网站上公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 五 、基 金财产 的投 资方向 与投 资限制 ( 一) 投资范 围 本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在 建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的90%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 ( 二) 投资限 制 1.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-19 1 )承销证券; 2 )向他人贷款或提供担保; 3 )从事承担无 限责任的投资; 4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5 )向基 金管 理人、 基 金托管人 出资 或者买 卖 其基金管 理人、 基金 托 管人 发行的股票或债券; 6 ) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7 )从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8 )当时 有效 的法律 法 规、中国 证监 会及基 金 合同规定 禁止从 事的 其 他行 为。 对于因上述 5)、 6) 项 情形导致无法投资的标的指数成份股, 基金管理人应 在严格控制跟踪误 差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2 .投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


1 )本基 金在 任何交 易 日买入权 证的 总金额 , 不超过上 一交易 日基 金 资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; 2 )本基 金财 产参与 股 票发行申 购, 所申报 的 金额不得 超过本 基金 的 总资 产,所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 3 )本基 金投 资于标 的 指数成份 股、 备选成 份 股的资产 比例不 低于 基 金资 产净值的90%; 4 )相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适当程 序后,基金不受上述限制。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于 证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-20 资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到标准。法律法规另有规 定的从其规定。 六 、基 金财产 净值 的估算 方法 和公告 方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品 种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采 用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-21 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发 行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 因持 有股票 而享有 的配股权 ,采用 估值技 术确定公 允价值 ,在估 值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 根据《基 金法》 ,基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ,基金 托管人 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经 相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 七 、 《基 金合 同》的 变更 、终 止 ( 一) 基 金合 同的变 更 1 、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6 ) 变 更 基金 投 资 目标 、 范 围 或 策略 ( 法 律法 规 和 中 国 证监 会 另 有规定 的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-22 (9)终止基金合同; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 ) 在 法 律法 规 和 基金 合 同 规 定 的范 围 内 调整 本 基 金 的 申购 费 率 、调低 赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5 ) 对 基 金合 同 的 修改 对 基 金 份 额持 有 人 利益 无 实 质 性 不利 影 响 或修改 不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6 ) 除 按 照法 律 法 规和 基 金 合 同 规定 应 当 召开 基 金 份 额 持有 人 大 会的以 外的其他情形。 2、关于 基金合 同变更 的基金份 额持有 人大会 决议经中 国证监 会核准 生效后 方可执行,自基金合同生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 ( 二) 基 金合 同的终 止 有下列情形之一的,基金合同应当终 止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基 金财 产的清 算 1、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-23 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估价和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分 配; ( 四) 清 算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基 金财 产清算 剩余 资产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( 六) 基 金财 产清算 的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金合同 终止并 报中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产清算小组 进行公告。 ( 七) 基 金财 产清算 账册 及文件 的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当事人同意, 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经 友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有 约束力,仲裁费由败诉方承担。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-21-24 基金合同受中国法律管辖。 九 、 《基 金合 同》存 放地 和投 资者取 得《 基金合 同》 的方式 《基 金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复 印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-1 第二十二节 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人 名称:海富通基金基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 法定代表人: 张文伟 成立时间:2003 年4 月18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003 】48 号 注册资本: 1.5 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 存续期间:持续经营 电话: 021-38650999 传真: 021-50479997 联系人:吴晨莺 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人: 易会满 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984 年1 月1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民 币 35,640,625.71 万 元 批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银行职海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-2 能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围: 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借 业务; 国内外结算; 办 理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保; 代理销售业务; 代理发行、 代理承销、 代理兑 付政府债券; 代收代付业务; 代理 证券投 资基金 清算 业务 (银证 转账) ;保 险代 理业务 ;代理 政策 性银 行、外 国政 府和国际金融 机构贷款业务; 保管箱服务; 发行金融债券; 买卖政府债券、 金融 债券; 证券投资基金、 企业年金托管业务; 企业年金受托管理服务; 年金账户管 理服务; 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务; 资信调查、 咨询、 见 证业务; 贷款承诺; 企 业、 个人财务顾问服务; 组织或参加银团贷款; 外汇存款; 外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、 代客外汇买卖; 外汇金融衍生业务; 银行卡业务; 电话银行、 网上银 行、 手机银 行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资 于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投 资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的 约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配臵比 例为: 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-3 在建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的, 基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合, 以符合上述比例限定。 法律法规另有规 定时,从其规 定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制:


1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; 2、 本基金财产参与股票发行申购, 所 申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 3、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的90%; 4、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适当程序 后,基金不受上述限制。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于证 券市场波动、 上市公司合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-4 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作 日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施, 便于托管人实 施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人 根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 对于因上述 (5) 、 (6) 项情形导致无法投资的标的指数成份股, 基金管理人 应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金 管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真 实性、 完整性、 全面性 。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的 关联交易名海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-5 单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基 金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金资产损失 的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关 联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关 联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算, 同时向中 国证监会报告。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对 手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 基金 托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单, 并对名单进行更新。 基 金托管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应 按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易 对手进行 交易, 应及时提醒基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管人有权报告中 国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-6 管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时 造成基金资 产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行, 基金管理人与基金托管人协 商一致后, 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任 评估交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时, 由于 交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人垫付, 其后有权要求相关责任人进 行赔偿, 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对 手资信风险引起的损失, 不承担赔偿责任。 在基金管理人与核心交易对 手, 以约 定适用的交易方式进行交易的情况下, 由于交易对手资信风险引起的损失, 基金 管理人不承担责任, 但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿, 对于相关责任 人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工 商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行, 本基金投资除核 心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基 金管理人负责垫付, 之后有权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运作 过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风险引起的损失, 不承担赔 偿责任。 基金管理人与基金托管人协商一致后, 可以根据当时的市场情况对于核 心存款银行名单进行调整。 基金管理人投资于核心存款银行的银行存款, 由于存 款银行信用风险引起的损失, 基金管理人不承担责任, 但基金管理人有权要求相 关责任人进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承 担。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关 于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-7 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度 。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处臵预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、 发行证券数量 、 发行价格、 锁定期, 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总 成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金 划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时 间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险 控制制度、 流动性风险处臵预案情况进行监督, 并审核基金管理人提供的有关书 面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理 人在投资流通受限证券前就该风 险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留 查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等 备查资料的权利。 否则, 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令 造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。 如果基金托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没 有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基 金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-8 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合同》 、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并以书面形 式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而 致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反 《基 金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内 答复基金托管人并改 正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查 , 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-9 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金 法》 、 《基 金合同 》 、本 托管协 议及其 他 有关规 定时, 基金管 理 人应及 时以 书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。 在限期 内, 基金管理人有权随时对通知事项进 行复查, 督促基金托管人改正, 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基 金管理人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产。未 经基 金管理 人的 正当指 令, 不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基 金托 管人对 所托 管的不 同基 金财产 分别 设臵账 户, 与基金 托管 人的其 他业务和其他基金的托管业务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立。 5、 对于因 基金 认( 申) 购 、基金 投资 过程 中产 生 的应收 财产 ,如 基金 托管 人无法从公开信息获取到账日期信息的, 应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金托管人处的, 基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-10 理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资产的验证 基金募集期满, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数 符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定 后, 基金管理人应将募集的 属于本基金 财产的全部资金 划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 网下股票认购所 募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下, 基金托管 人在收到资金和股票当日出具确认文件。 同时, 由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资, 并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加 验资的2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管 理人按 规定办理退款、股票解冻事宜, 基金托管人应提供充分协助 。 (三)基金的银行账户的 开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金 的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下, 代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设 和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的 资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合法律 法规规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的 查收与划付 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-11 基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的 现金替代、现金差额的结算。 (六)债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账 户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基 金管 理人和 基金 托管人 应一 起负责 为基 金对外 签订 全国银 行间 国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理 人保存副本。 (七)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 (八) 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公 司上海 分公 司/ 深圳分 公司或 票据 营业 中心的 代保管 库。 实物 证券的 购买 和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责 任应由基金 托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的实物证券不承担 保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和 基金 托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-12 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保 留到小数点后3 位, 小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产 。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证 券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 双 方 认 可 的 方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发 送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》 ,基金 管理人计算并公告基金 资产净值,基金托管人 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 本基金的会计责任方 是基金管理人, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法 规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如 有新增事项, 按国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此, 就与本 基金有关的会计问题, 本基金的会计责任方是基金管理人, 如经相关各方在平等 基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票 、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易 所上 市的有 价证 券(包 括股 票、权 证等 ) ,以 其估 值日在 证券 交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值 ; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-13 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③ 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价 格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交 易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估 值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估 值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; ③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3) 因持 有 股票 而享 有的配 股权 ,采用 估值 技术确 定公 允价值 ,在 估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4) 全国 银行间 债券 市场交 易的 债券、 资产 支持证 券等 固定收 益品 种,采 用估值技术确定公允价值。 (5) 同一 债券同 时在 两个或 两个 以上市 场交 易的, 按债 券所处 的市 场分别 估值。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-14 (6) 如有 确凿证 据表 明按上 述方 法进行 估值 不能客 观反 映其公 允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 (三)估值差错 处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担, 基金管理人对 不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认 后公告的, 由此造成的投资者或基金的损失, 应根据法律法规的规定对投资者或 基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 由基金管理人与基金 托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投资者 或 基金的损失, 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延 错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原 因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管 人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 相关 各方应本着勤勉 尽责的态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以基金 管理人的计算结果为准对外公布, 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值 计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任, 基金托管人不负赔偿责 任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则,分别独立地设臵、登录和保管本基金的全套账册, 对相关各方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金资产的安全。 若双海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-15 方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目 存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理 人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个工作日内进行复核, 并将复核结 果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将有关报告提供 基金托管人复核, 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核, 并将复核结果书 面通知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核 ,并将复核结果书面通知基金管理 人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托 管人在收到后45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理人和 基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整 以相关各方认可的账务处理方式为 准。 核对无误后, 基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴 或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书 , 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-16 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基 金合同 》生效 日、 《基 金合同 》终止 日、 基金 份额持 有人大 会权 利登 记日、 每年 6 月30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制和保管 , 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有 人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《基金 合同》 生效 日、 《基金 合同》 终止 日、 基金份 额持有 人大 会权 利登记 日、 每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额 持有人的名称和持有的基金份额。 其中每年 12 月31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》 生效日、 《基 金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 七 、争 议解 决 方式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履 行 《基金合同》 和托管 协议规定的义务, 维护基金份额持海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-17 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变 更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的 托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的 变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基 金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基 金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终 止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2 、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人 应 按 照 《 基 金 合 同 》 和 本 托 管 协 议 的 规 定 继 续 履 行 保 护 基 金 财 产 安 全 的 职 责 。 3 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4 、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5 、基金财产清算程序:


(1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-22-18 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)基金清算组作出清算报告; (5)会计师事务所对清算报告进行审计; (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算公告; (9)对基金财产进行分配。 6 、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 7 、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-23-1 第二十三节 对 基 金 份 额 持 有人 的 服 务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购 赎 回 代 理 券 商 提 供 。 本 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


( 一 ) 投 资 者 如 果 想 查 询 基 金 净 值 、 相 关 公 告 、 基 金 产 品 与 服 务 等 信 息 , 请拨打本基金管理人全国统一客户服务电话(40088-40099 )或登录本基金 管理人网站(www.hftfund.com )进行咨询、查询。


(二)投诉受理 投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函,投 诉直销机构和销售机构的人员和服务。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-23-1 第二十四节 其他披露事项 ( 一) 基 金注 册登记 机构 1. 委 托与 更换程 序


基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的注册登记业务。 基金管 理人委托上述机构办理登记业务, 应与其签订委托代理 协议, 以明确基金管理人 与其在 投资者基金账户管理、 基金份额登记过户、 基金清算和交收、 代理发放红 利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务, 保护基金 投资者和 基金份额持有人的合法权益。


注册登记机构的更换程序: (1)提名:由基金管理人提名。 (2 ) 核 准 : 新 任 注 册 登 记 机 构 报 中 国 证 监 会 审 查 资 格 并 核 准 后 , 原 任 注 册 登记机构方可退任; (3) 公告: 基金注册登记机构更换, 由基金管理人在更换前 30 个工作日在 至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 (4 ) 交 接 : 原 基 金 注 册 登 记 机 构 应 做 出 处 理 基 金 注 册 登 记 事 务 的 报 告,并 与新任基金注册登记机构完成业务移交手续, 向新任基金注册登记机构提交完整 的书面材料和电子数据; 新任基金注册登记机构与基金管理人核对全部基金份额 持有人账户资料, 确保准确无误; 在业务移交后, 原基金注册登记机构仍有义务 保留本基金正式移交日之前的注册登记业务的全部资料和电子数据一年, 并有义 务在该期限内协助新任基金注册登记机构处理有关问题, 保障基金份额持有人的 合法权益; 如因原基金注册登记机构业务移交产生的问题, 原基金注册登记机构 仍有协助解决之义务。 2. 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的注 册 登 记业 务。 3. 基 金注册 登记 机构概况


基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司


法定代表人: 周明 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-23-2


注册资本:6 亿元


注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


组织形式:有限责任公司


营业期限:长期


中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、 中国证券监督管理委员会 批准, 在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。 由上海 证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建,公司设在北京。


公司实行董事会领导下的总经理负责制, 设有 5 个部门和2 个分公司, 分别 是综合管理部、 登记 托管部、 结算部、 技术部 、 业务发展部、 中国证 券登记结算 有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。


中国证券监督管理委员会是公司主管部门, 公司业务接受中国证券监督管理 委员会的监管。


公司经营范围: (1)证券账户和结算账户的设立和管理; (2)证券登记与过户; (3)证券托管与转托管; (4)证券和资金的清算与交收; (5)受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务; (6)中国证券监督管理委员会批准的其他业务。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-25-1 第二十五节 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 的 更 换 一 、基 金管 理人和 基金托 管人 职责终 止的 情 形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、 提名: 新任基金管理人由基金托管人或由代表 10%以上 (含 10%) 基金份 额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含2/3 )表决通过; 3 、 临 时 基 金 管 理 人 : 新 任 基 金 管 理 人 产 生 之 前 , 由 中 国 证 监 会 指 定 临 时 基 金管理人; 4 、 核 准 : 基 金 份 额 持 有 人 大 会 选 任 基 金 管 理 人 的 决 议 须 经 中 国 证 监 会 核 准 生效后方可执行; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-25-2 至少一家指定媒体 及基金管理人网站公告 ; 6 、 交 接 : 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 , 基 金 管 理 人 应 妥 善 保 管 基 金 管 理 业 务 资 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值; 7 、 审 计 : 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 , 应 当 按 照 法 律 法 规 规 定 聘 请 会 计 师 事 务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; 8 、 基 金 名 称 变 更 : 基 金 管 理 人 更 换 后 , 如 果 原 任 或 新 任 基 金 管 理 人 要 求 , 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、 提名: 新任基金托管人由基金管理人或由代表 10%以上 (含 10%) 基金份 额的基金持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含2/3 )表决通过; 3 、 临 时 基 金 托 管 人 : 新 任 基 金 托 管 人 产 生 之 前 , 由 中 国 证 监 会 指 定 临 时 基 金托管人; 4 、 核 准 : 基 金 份 额 持 有 人 大 会 更 换 基 金 托 管 人 的 决 议 须 经 中 国 证 监 会 核 准 生效后方可执行; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在 至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 ; 6 、 交 接 : 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 , 应 当 妥 善 保 管 基 金 财 产 和 基 金 托 管 业 务 资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;


7 、 审 计 : 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 , 应 当 按 照 法 律 法 规 规 定 聘 请 会 计 师 事 务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三) 基金管理人与基金托管人的同时更换 1 、 提 名 : 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 时 更 换 , 由 单 独 或 合 计 持 有 基 金 总份额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-25-3 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3 、 公 告 : 新 任 基 金 管 理 人 和 新 任 基 金 托 管 人 应 当 依 照 有 关 规 定 予 以 公 告 并 报中国证监会备案。 海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-26-1 第二十六节 招 募 说 明 书 的 存放 及 查 阅 方 式 基金招募说明书、 定期报告、 临时报告与公告等文本存放在基金管理人和销 售机构的办公场所和营业场所, 在办公时间内可供免费查阅。 投资者 也可以直接 登 录 基金 管理 人的 网站 www.hftfund.com 进 行 查阅 。 上 述备 查的文 件 其内 容 与 所公告的内容完全一致。海富通基 金管理有限 公司






























































更新 招募说明书 5-27-1 第二十七节 备查文件 本招募说明书的备查文 件包括: ( 一) 中国证 监会 批准 上证 周 期行业 50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 设立 的文件 ( 二) 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ( 三) 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ( 四) 注册登记协议 ( 五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 ( 六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 ( 七) 海富通 基金 管理 有限 公 司募集 设立 上证 周期 行 业 50 交 易型 开放 式指 数 证券投资基金 的法律意见书 备查文件存放地点为基金管理人 、 基金托管人的住所; 投资者如需了解详细 的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。