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中融融丰纯债A(002674)

中融融丰纯债:2017年第三季度报告查看PDF公告

中 融融 丰纯 债 债券 型证 券投 资 基金
2 0 17 年 第 3 季 度报 告
2 01 7 年 0 9 月 3 0 日
基金 管理 人 : 中融 基金 管理有 限公 司
基金 托管 人 : 交通 银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期 : 20 17 年 1 0 月 2 6 日中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10月24日复核
了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017年07月01日起 至 2017年09月30日止。
§2 基金 产品 概况
2 .1 基金 基本 情况
基金简称 中融融丰纯债
基金主代码 002674
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月28日
报告期末基金份额总额 45,633,974.57份
投资目标
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、 大类资产配置 2、 债券投资策略 (1) 久期管
理策略 (2)期限结构配置策略 (3)债券的类
别配置策略 (4)骑乘策略 (5)杠杆放大策
略 (6)信用债券投资策略 (7)资产支持证券
投资策略 (8)中小企业私募债券投资策略
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险
品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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下属分级基金的交易代码 002674 002675
报告期末下属分级基金的份额总
额
44,600,296.85份 1,033,677.72份
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
中融融丰纯债A 中融融丰纯债 C
1.本期已实现收益 349,708.03 6,762.36
2.本期利润 392,731.66 7,658.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0070
4.期末基金资产净值 44,036,092.85 1,014,543.96
5.期末基金份额净值 0.987 0.981
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中融 融丰 纯债 A 净值 表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.82% 0.09% -0.42% 0.06% 1.24% 0.03%
中融 融丰 纯债 C 净值 表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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准差② 率③ 准差④
过去三个
月
0.62% 0.10% -0.42% 0.06% 1.04% 0.04%
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率
变动 的比 较中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
中融增鑫
定期开放
债券、中
融货币、
中融融安
二号保
本、中融
融丰纯
债、中融
恒泰纯
债、中融
盈泽债券
型、中融
盈润债券
型、中融
睿丰一年
定期、中
融恒信纯
债、中融
现金增
利、中融
睿祥一年
定期开放
债券型基
金基金经
2016-08-
12
- 10年
李倩女士,中国国籍,毕业于
对外经济贸易大学金融学专
业,本科学历,具有基金从业
资格,证券从业年限10年。2 0
07年7月至2014年7月曾任银华
基金管理有限公司交易管理部
交易员,固定收益部基金经理
助理。 2014年7月加入中融基金
管理有限公司,任固收投资部
基金经理,于2016年8月至今任
本基金基金经理。中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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理
秦娟
中融融信
双盈、中
融银行间
1-3年高
等级信用
债指数、
中融银行
间3-5年
中高等级
信用债指
数、中融
银行间0-
1年中高
等级信用
债指数、
中融银行
间1-3年
中高等级
信用债指
数、中融
盈泽债
券、中融
盈润债
券、中融
恒瑞纯
债、中融
睿丰定期
开放债
券、中融
恒信纯债
债券型基
金基金经
理、固收
投资部负
责人
2016-06-
28
2017-08-
16
13年
秦娟女士,中国国籍,毕业于
西安交通大学应用经济学专
业,硕士研究生学历,具有基
金从业资格,证券从业年限1 3
年。 2004年7月至2005年12月曾
任广东证券股份有限公司固定
收益部分析师、 2005年12月至2
006年8月曾任东莞银行资金部
债券分析师、2006年8月至20 1
0年2月曾任长信基金管理有限
责任公司固定收益部债券分析
师、2010年2月至2015年2月曾
任天治基金管理有限公司投资
管理部基金经理助理、固定收
益部总监兼基金经理。 2015年3
月加入中融基金管理有限公
司,任固收投资部总监,于2 0
16年6月至2017年8月任本基金
基金经理。中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规 守信 情况说 明
报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法 规 、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风险的基础上, 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
根据 《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 , 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节
的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对
待,未发生不公平的交易事项。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 运作 分 析
三季度债市受资金成本抬升、 基 本面数据反复 、 再通胀预期又起等等因素影响, 市
场表现不佳,整体震荡上行至8月底,随后随着流动性新规的出台和存单价格的大幅下
滑,资金环境也有所改善,债券收益率复又下行,但整体三季度重心仍处于抬升趋势。
本基金三季度纯债部分利用债券收益冲高的机会, 重置了部分低静态资产。 并积极
参与转债打新、转债波段。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中融融丰纯债A基金份额净值为0.987元; 本报告期基金份额净值增长
率为0.82%,同期业绩比较基准收益率为-0.42%。
截至报告期末中融融丰纯债C基金份额净值为0.981元; 本报告期基金份额净值增长
率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为-0.42%。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资 产 净值 预警说 明
本报告期内,本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 54,861,020.00 98.15
其中:债券 54,861,020.00 98.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
382,067.17 0.68
8 其他资产 650,192.64 1.16
9 合计 55,893,279.81 100.00
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资 组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5 .3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券 投 资组 合中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 2,498,750.00 5.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,054,000.00 20.10
其中:政策性金融债 9,054,000.00 20.10
4 企业债券 14,895,000.00 33.06
5 企业短期融资券 24,048,000.00 53.38
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,365,270.00 9.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,861,020.00 121.78
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000
14,895,000.0
0
33.06
2 160213 16国开13 100,000 9,054,000.00 20.10
3 113008 电气转债 41,000 4,365,270.00 9.69
4 011761037
17广州电气S
CP002
40,000 4,016,400.00 8.92
5 041760034
17平安租赁C
P002
40,000 4,016,000.00 8.91
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5 .1 0 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货投 资。
5 .1 1 投资 组 合 报告附 注
5 .1 1.1 报告 期内 ,本基 金投 资决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ,未 发现本 基金投 资
的前 十名 证券的 发行 主体本 期出现 被 监 管部门 立案 调查 , 或在 报告 编制日 前一 年内受 到
公开 谴责 、处罚 的情 形。
5 .1 1.2 基金 投资 的前十 名股 票未超 过基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,180.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 649,011.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 650,192.64
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序号 代码 名称 公允价值
公允价值占基金
资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 4,365,270.00 9.69
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
第 页,共 1 5 页 1 1
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位:份
中融融丰纯债A 中融融丰纯债C中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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报告期期初基金份额总额 51,057,725.89 1,123,655.67
报告期期间基金总申购份额 75,023.27 5,096.66
减:报告期期间基金总赎回份额 6,532,452.31 95,074.61
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以 “-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 44,600,296.85 1,033,677.72
注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份 额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目录
9 .1 备查 文件 目录
(1)中国证监会准予中融融丰纯债债券型证券投资基金募集的文件
(2)《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》
(3)《中融融丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
(4)《中融融丰纯债债券型证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
9 .2 存放 地点
基金管理人或基金托管人的办公场所中融融丰纯债债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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9 .3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 (免长途话费) , (010)
85003210
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金 管理有 限公 司
二〇 一七 年十月 二十 六日