中融盈润债券：2017年第三季度报告查看PDF公告
中 融盈 润债 券 型证 券投 资基 金 2 0 17 年 第 3 季 度报 告 2 01 7 年 0 9 月 3 0 日 基金 管理 人 : 中融 基金 管理有 限公 司 基金 托管 人 : 中国 邮政 储蓄银 行股 份有限 公司 报告 送出 日期 : 20 17 年 1 0 月 2 6 日中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 2 §1 重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10 月24日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017年07月01日起 至 2017年09月30日止。 §2 基金 产品 概况 2 .1 基金 基本 情况 基金简称 中融盈润债券 基金主代码 003011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月29日 报告期末基金份额总额 425,437.10份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力 争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、 债券投资策略 2、 股票投资策略 3、 中小企 业私募债券投资策略 4、资产支持证券投资策 略 5、权证投资策略 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收 益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于 混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融盈润债券A 中融盈润债券C中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 3 下属分级基金的交易代码 003011 003012 报告期末下属分级基金的份额总 额 210,763.94份 214,673.16份 §3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现 3 .1 主要 财 务 指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 中融盈润债券A 中融盈润债券 C 1.本期已实现收益 239,319.10 -12,315.38 2.本期利润 209,074.65 -12,680.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 -0.0116 4.期末基金资产净值 209,602.77 211,138.22 5.期末基金份额净值 0.9945 0.9835 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 .2 基金 净值 表现 3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 中融 盈润 债券 A 净值 表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.46% 0.13% 1.57% 0.12% -3.03% 0.01% 中融 盈润 债券 C 净值 表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 4 过去三个 月 -2.53% 0.06% 1.57% 0.12% -4.10% -0.06% 3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动 的比 较中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 5 注： 本基金在建仓期结束时， 因基金规模偏小， 除债券资产外其他各项资产配置比例符 合基金合同规定。 §4 管理 人报 告 4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 - 2017-03- 29 2017-08- 31 13年 秦娟女士，中国国籍，毕业于 西安交通大学应用经济学专 业，硕士研究生学历，具有基 金从业资格，证券从业年限1 2 年。 2004年7月至2005年12月曾 任广东证券股份有限公司固定 收益部分析师、 2005年12月至2 006年8月曾任东莞银行资金部 债券分析师、2006年8月至20 1 0年2月曾任长信基金管理有限 责任公司固定收益部债券分析 师、2010年2月至2015年2月曾 任天治基金管理有限公司投资 管理部基金经理助理、固定收 益部总监兼基金经理，于201 7 年3月至2017年8月任本基金基 金经理。 李倩 中融增鑫 定期开放 债券、中 融货币、 中融融安 二号保 本、中融 融丰纯 2017-07- 10 - 10年 李倩女士，中国国籍，毕业于 对外经济贸易大学金融学专 业，本科学历，具有基金从业 资格，证券从业年限10年。2 0 07年7月至2014年7月曾任银华 基金管理有限公司交易管理部 交易员，固定收益部基金经理 助理。 2014年7月加入中融基金中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 6 债、中融 恒泰纯 债、中融 盈泽债券 型、中融 盈润债券 型、中融 睿丰一年 定期、中 融恒信纯 债、中融 现金增 利、中融 睿祥一年 定期开放 债券型基 金基金经 理 管理有限公司，任固收投资部 基金经理， 于2017年7月至今任 本基金经理。 （1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规 守信 情况说 明 报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法 规 、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4 .3 公平 交易 专项说 明 4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况 根据 《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 ， 本公司制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 7 4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 运作 分 析 三季度债市受资金成本抬升、 基 本面数据反复 、 再通胀预期又起等等因素影响， 市 场表现不佳，整体震荡上行至8月底，随后随着流动性新规的出台和存单价格的大幅下 滑，资金环境也有所改善，债券收益率复又下行，但整体三季度重心仍处于抬升趋势。 本基金在三季度遭遇了大额赎回，随着赎回节奏清仓了所持资产。 4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现 截至报告期末中融盈润债券A基金份额净值为0.9945元；本报告期基金份额净值增 长率为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为1.57%。 截至报告期末中融盈润债券C基金份额净值为0.9835元；本报告期基金份额净值增 长率为-2.53%，同期业绩比较基准收益率为1.57%。 4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资 产 净值 预警说 明 本报告期内， 本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元和份额持有人 数不满200人的情形。 §5 投资 组合 报告 5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 8 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 634,610.42 99.74 8 其他资产 1,677.23 0.26 9 合计 636,287.65 100.00 5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资 组 合 5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券 投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 交 易情 况说明中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 9 本基金本报告期末未持有股指期货。 5 .1 0 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5 .1 1 投资 组 合 报告附 注 5 .1 1.1 报告 期内 ，本基 金投 资决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金投 资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期出现 被 监 管部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日 前一 年内受 到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5 .1 1.2 基金 投资 的前十 名股 票未超 过基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5 .1 1.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,460.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 116.53 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,677.23 5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 1 0 §6 开放 式基 金份额 变动 单位：份 中融盈润债券A 中融盈润债券C 报告期期初基金份额总额 100,463,262.76 1,711,551.72中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 1 1 报告期期间基金总申购份额 919,795.16 42,263.23 减：报告期期间基金总赎回份额 101,172,293.98 1,539,141.79 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 210,763.94 214,673.16 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本基 金情 况 7 .1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息 8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份 额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持 有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170701 -2017072 4 100,003,500.0 0 0.00 100,003,500. 00 0.00 0.00 个 人 1 20170728 -2017080 3 0.00 489,266.99 489,266.99 0.00 0.00 2 20170904 -2017092 7 130,023.40 0.00 130,023.40 0.00 0.00中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 1 2 3 20170928 -2017093 0 107,724.23 0.00 0.00 107,724.23 25.32 4 20170725 -2017090 3 1,000,180.00 0.00 1,000,180.00 0.00 0.00 5 20170928 -2017093 0 99,421.58 0.00 0.00 99,421.58 23.37 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时 ， 将可能产生流动性 风险， 即基金资产不能迅速变现， 或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回 ， 基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时， 为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益， 可 能出现延期支付赎回款等情形。 同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害， 管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、 暂停赎回 ， 基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查 文件 目录 9 .1 备查 文件 目录 （1）中国证监会准予中融盈润债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融盈润债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融盈润债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融盈润债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9 .2 存放 地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9 .3 查阅 方式中融盈润债券型证券投资基金 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 页，共 1 5 页 1 3 投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费） , （010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融 基金 管理有 限公 司 二〇 一七 年十月 二十 六日
