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中银7天A(380007)

中银7天:2017年第三季度报告查看PDF公告

中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
中 银 理财 7 天债 券 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 六日中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 
第 2 页共 14 页 
§1


重 要 提示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于 2017 年 10 月 25 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银理 财 7 天债 券 基金主 代码 380007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 21,662,923,594.35 份 投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 , 努力 追 求绝对 收益 ,为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组合 的平均 剩 余期限 控制 在 127 天 以内 , 在控 制利 率风 险、 尽量 降低基 金 净值波 动风 险并 满足 流动 性的前 提下 ,提 高基 金收 益。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 , 长 期风 险收 益水 平低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场型 证券 投资 基金。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B 下属两 级基 金的 交易 代码 380007 380008 报告期 末下 属两 级基 金的 份 额总额 134,892,787.09 份 21,528,030,807.26 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 3 页共 14 页 1.本期 已实 现收 益 1,458,494.05 166,273,714.91 2.本期 利润 1,458,494.05 166,273,714.91 3.期末 基金 资产 净值 134,892,787.09 21,528,030,807.26 注:本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益)扣 除相 关费用后的余额 ,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益,由于本基金采用摊 余成 本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、中银理财 7 天债券 A: 阶段 份额 净 值收 益率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0336% 0.0005% 0.3450% 0.0000% 0.6886% 0.0005% 2、中银理财 7 天债券 B : 阶段 份额 净 值收 益率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.1074% 0.0005% 0.3450% 0.0000% 0.7624% 0.0005% 注:本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 (如 遇节 假日顺 延) 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 12 月 24 日至 2017 年 9 月 30 日) 1、 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 4 页共 14 页 2、 中银理 财 7 天债 券 B 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起15 个交易 日内 为建 仓期 ,截 至建仓 结束 时本 基金 的 各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 (二 )投 资范围 、 ( 五) 投资 限制 的 规定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 5 页共 14 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 白洁 本基金 的基 金经 理、 中银货 币基 金基 金 经理、 中 银 产业 债基 金基金 经理 、 中 银安 心回报 债券 基金 基 金经理 、 中 银新 机遇 基金基 金经 理、 中银 颐利基 金基 金经 理、 中银睿 享基 金基 金 经理、 中银 悦享 基金 基金经 理、 中银 富享 基金基 金经 理、 中银 丰庆基 金基 金经 理、 中银信 享基 金基 金 经理 2012-12-24 - 12 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁(VP ), 上 海财 经大 学经 济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析 员。2007 年 加入 中银 基金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2011 年 3 月 至今 任中 银货 币 基金基 金经 理 , 2012 年 12 月 至今任 中银 理 财 7 天 债券 基 金基金 经理 , 2013 年 12 月至 2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天 债券基 金基 金经 理,2014 年 9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金 基金经 理,2014 年 10 月至 今 任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金经理 , 2015 年 11 月 至今 任 中 银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 8 月 至今 任中 银颐 利 基金基 金经 理,2016 年 9 月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基 金 经 理,2016 年 9 月 至今 任中 银 悦享基 金基 金经 理,2017 年 3 月 至 今 任 中 银 富 享 基 金 基 金经理 ,2017 年 3 月 至今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经 理 , 2017 年 9 月 至今 任中 银信 享 基金基 金经 理。 具 有 12 年证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场 交 易员 从业资 格。


吴旅忠 本基金 基金 经理 、 中 银理 财 14 天债 券基 金基金 经理 、 中 银理 财 30 天债 券基 金基 金经理 、 中 银丰 庆基 金基金 经理 、 中 银理 财 90 天债 券基 金基 金经理 、 中 银如 意宝 基金基 金经 理 2016-03-22 - 10 金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安 证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经 理。2015 年 加入 中银 基金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基金经 理助 理。2016 年 3 月 至今任 中银 理 财 7 天 债券 基 金基金 经理 ,2016 年 3 月至 今任中 银理 财 14 天债 券基 金 基金经理,2016 年 3 月至 2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天 债券基 金基 金经 理,2016 年 3 月至今 任中 银理 财 30 天债 券基金 基金 经理 ,2016 年 3 月至 2016 年 7 月 任中 银理 财 60 天债券基金基金经理,中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 6 页共 14 页 2017 年 3 月 至今 任中 银丰 庆 基金基 金经 理,2017 年 4 月 至今任 中银 理 财 90 天 债券 基 金基金 经理 ,2017 年 5 月至 今 任 中 银 如 意 宝 基 金 基 金 经 理。 具 有 10 年 证券 从业 年 限。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币市场 交易 员从 业资 格。


注:1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期, 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及 含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规 则和其他有关法 律法规的规定,严格遵循本 基金基金合同,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和 运用基金财产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内,本 基金 运作合 法合 规, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系,通过制 度确保不同投资组合在 投 资管理活动中得 到公平对待,严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员 会领导下的投资 决策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采用 集中交易管理加强交易执 行环 节的内部控制, 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现;通过建立层级 完备 的公 司证券池及组合 风格库,完善各类具体资产 管理业务组织结构,规范 各项业务之间的关系,在 保证 各投资组合既具 有相对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有 公平的机会;通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程 和结果 的有 效监 督。 本报告期内 ,本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定,确保本公司管理的不 同投资 组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内 ,基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 7 页共 14 页 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经济方 面,全球经济继续处于较 为稳定的复苏通道,美国 仍是表现相对较好的经济 体。从 领先指 标来 看, 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 从 57.8 进 一步 大幅 上升 至 60.8 水 平, 创出 2004 年 以来新高,经济 加速扩张;就业市场整体稳 健 ,飓风影响导致的暂时 性扰动并未造成市场恐慌 ,失 业率降 至 2001 年以 来低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好, 制造 业 PMI 指数从 57.4 继 续上 升 至 58.1 , 但政治不确定性 升温,德国大选出炉默克尔 政党影响力下降,德法联 合推动欧洲一体化难度上 升, 资本市 场呈 现震 荡走 势 ; 日本经 济缓 慢复 苏 , 三 季 度制造 业 PMI 指数从 52.4 上升 至 52.9 。 综合 来看, 美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 , 税 改也 有所 突破, 美联 储 12 月加 息预 期上升 , 美 元指 数一 度 回升 至 94 上方 。 国内经济方 面,在国内外需求复苏影 响下,经济领先指标整体 仍是震荡走强,但经济 下 行压力 趋于增 加 。具 体来 看, 三 季度领 先指 标中 采制 造 业 PMI 震荡上行 至 52.4 ,持 续保持 高位 , 同步 指标 工业增 加值 1-8 月同比 累 计增长 6.7% ,较 二季 度末 下行 0.2 个 百分 点。 从经 济增长 动力 来看 ,拉 动 经济的 三驾 马车 以稳 中有 降为主 :8 月消 费增 速小 幅回落 至 10.1% ,8 月 美元 计价出 口增 速大 幅回 落 至 5.6% 左 右,1-8 月固 定 资产投 资增 速小 幅下 降至 7.8% 的 水平 。通 胀方 面,CPI 持续低位 徘徊 ,8 月暂时 性上 行 至 1.8% 的水 平,PPI 短 期维 持高 位,8 月同比 涨幅 上升 至 6.3% 。 2. 市 场回 顾 整体来 看 , 三 季度 债市 整体 呈现出 小幅 震荡 下跌 走势 。 其中 , 三 季度 中债 总全 价指 数下 跌 0.42% , 中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 0.71% , 中债 企业 债 总全价 指数 下跌 1.76% 。 其中, 三季 度 10 年期 国 债收益 率 从 3.57% 的 水平 上行 4 个 bp 至 3.61% , 10 年期金 融债 ( 国开 ) 收益 率从 4.20% 下行 1 个 BP 至 4.19% 。货币市场方 面 ,三季度央行货币政策整 体中性偏紧,资金面呈现 总体偏紧的格局。其中 三季度 ,银 行间 1 天回 购 加权平 均利 率均 值在 2.88% 左右 ,较 上季 度均 值上 升 11bp , 银行 间 7 天回 购利率 均值 在 3.45% 左右 ,较上 季度 均值上行 10bp 。 3. 运 行分 析 3 季度 债券 市场 小幅 震荡, 央行维 持中 性货 币政 策, 银行超 储率 偏低 , 月 度缴 税、 缴 准等 时点 对 资金面 影响 较大 ,资 金面 整体偏 紧, 货币 市场 价格 (同业 存单 ) 在 8 月 末、9 月初 到达 阶段 性高 点 。 策 略上 ,我 们保持 合适 的久 期和 杠杆 比例, 积极 参与 季末 投资 机会, 优化 配置 结构 ,重 点配置 3-6 个月的 存款 、同 业存 款, 合理分 配类 属资 产比 例。 4.市场 展望 和投 资策 略 展望未来, 全球经济依然处于不均衡 发展和复苏阶段,美国经 济复苏态势延续强势,欧 洲经济 稳中向好,但能 源价格低迷制约了各国通胀 的上升。鉴于对当前经济 和通胀 增速的判断,对于 国内 情况, 经济 短期 内维 持在 合理区 间内 运转 ,经 济增 速短期 下滑 压力 有所 提升 ,中长 期 L 型增 长走 势中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 8 页共 14 页 的基本趋势仍未 发生变化,宏观政策仍将注 重于经济结构调整和金融 风险防控,建立房地产市 场平 稳健康发展的长 效机制,通过财税改革和国 企混改等结构化改革为经 济创造新的增长点。社会 融资 方面,在银监会 加强监管的背景下,不断完 善风险管理,防范金融风 险,规范表外融资,预计 表外 融资继续收缩, 表内信贷投放也或将因为着 力防控资产泡沫而放缓。 货币政策将保持稳健中性 ,整 体基调 不松 不紧 , 适 应货 币供应 方式 新变 化, 调节 好货币 闸门 , 公 开市 场方 面维护 流动 性基 本稳 定 。 综合上 述分 析 , 我 们对 2017 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。 经 济基本 面下 行压 力 趋于增大,固定 资产投资增速延续下行,预 计后续房地产投资仍然会 缓中趋降,基建投资可能 遵循 以 往年内 “ 前高 后低 ” 的规律 而出现下 行,制 造业投资 增速低位 窄幅变 动。在经 济基本面 转弱的 背景 下,货币政策基 调整体维持稳健中性、不松 不紧,普惠金融定向降准 有助于改善流动性预期。 通胀 对债市 的压 力温 和可 控。 美联 储 12 月份 加息 概率 较 高, 美 元走 强带 来小 幅压 力, 欧 洲经 济基 本面 持 续向好,但政治 不确定性升温。考虑到货币 政策取向总体 中性、利率 债供给压力渐增,预计四 季度 债券收益率中枢 可能呈震荡走势,在出现经 济下行、监管放松、流动 性改善等情况时,适当捕 捉债 券市场 的短 期阶 段性 机会 。 信用债方面 ,允许刚性兑付打破,进 一步完善金融市场建设, 提高风险定价能力等因素 ,下半 年或将存在个案 违约风险发生,规避信用风 险较大的品种,我们将坚 持从自上而下的角度预判 市场 走势,并从自下 而上的角度严防信用风险。 具体操作上,在充分做好 组合流动性管理的基础上 ,维 持适度 杠杆 和久 期 , 均 衡 配置 , 以 12 月 份到 期的 同 业存款 、 同业 存单 为主 要 资产 , 适 度参 与高 流动 性信用债投资, 积极把握 利率债投资交易机 会,借此提升基金的业绩 表现。作为基金管理者, 我们 将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ,为 投资 人创 造应有 的回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 中银理 财 7 天 A 基金 2017 年三 季度 份额 净值 收益 率为 1.0336% , 高于 业绩 比较基 准 69bp 。 中银理 财 7 天 B 基金 2017 年三季 度份 额净 值收 益率 为 1.1074% ,高 于业 绩比 较基 准 76bp 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


投资组 合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 13,183,612,517.60 56.52 其中: 债券 13,183,612,517.60 56.52 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 199,950,419.93 0.86 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 9 页共 14 页 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,878,939,654.47 42.35 4 其他资 产 62,697,657.81 0.27 5 合计 23,325,200,249.81 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.70 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,648,531,087.19 7.61 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明 本基金 合同 约定: “ 本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值 的40% ” ,本 报告 期内 ,本 基金未 发生 超标 情况 。 5.3 基金投资组合平均剩 余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天的 情况 。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 5.30 7.61 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 13.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 10 页共 14 页 3 60天( 含) —90 天 54.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —120天 5.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 120天 (含 ) —397 天 (含 ) 28.20 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 107.38 7.61 5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超过240 天。 5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 388,173,809.21 1.79 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 709,248,607.05 3.27 其中: 政策 性金 融债 709,248,607.05 3.27 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,489,991,574.17 6.88 6 中期票 据 50,162,095.69 0.23 7 同业存 单 10,546,036,431.48 48.68 8 其他 - - 9 合计 13,183,612,517.60 60.86 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111710449 17 兴 业银 行 CD449 5,000,000 496,064,112.67 2.29 2 111709241 17 浦 发银 行 CD241 5,000,000 495,402,862.67 2.29 3 111710305 17 兴 业银 行 CD305 5,000,000 494,872,157.69 2.28 4 111783232 17 齐 鲁银 行 CD064 4,000,000 397,591,893.31 1.84 5 111709336 17 浦 发银 行 CD336 3,000,000 298,385,883.55 1.38 6 111714183 17 江 苏银 行 CD183 3,000,000 297,131,532.32 1.37 7 111721154 17 渤 海银 行 3,000,000 297,032,056.43 1.37 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 11 页共 14 页 CD154 8 111785515 17 苏 州银 行 CD070 3,000,000 297,032,056.43 1.37 9 111715342 17 民 生银 行 CD342 3,000,000 297,019,104.44 1.37 10 111785569 17 鄞 州银 行 CD052 2,500,000 247,500,381.89 1.14 5.7


“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0964% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0067% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0468% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达到0.5% 的情 况。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金 计价 方法 说明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 5.9.2 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,006.99 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 62,303,785.27 4 应收申 购款 390,865.55 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 62,697,657.81 5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 12 页共 14 页 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 中银理 财7 天债 券A 中银理 财7 天债 券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,529,756.44 12,653,525,679.98 本报告 期 基 金总 申购 份额 91,605,366.64 13,253,606,655.25 本报告 期 基 金总 赎回 份额 99,242,335.99 4,379,101,527.97 报告期 期末 基金 份额 总额 134,892,787.09 21,528,030,807.26 § 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2017-07-05 63,601.33 - - 2 红利发 放 2017-07-12 64,344.24 - - 3 申购 2017-07-14 50,000,000.00 50,000,000.00 - 4 申购 2017-07-17 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 红利发 放 2017-07-19 64,736.93 - - 6 红利发 放 2017-07-21 42,841.73 - - 7 红利发 放 2017-07-24 8,593.50 - - 8 红利发 放 2017-07-26 65,986.79 - - 9 红利发 放 2017-07-28 42,494.46 - - 10 红利发 放 2017-07-31 8,422.54 - - 11 红利发 放 2017-08-02 64,369.25 - - 12 红利发 放 2017-08-04 41,975.73 - - 13 红利发 放 2017-08-07 8,370.52 - - 14 红利发 放 2017-08-09 64,231.51 - - 15 申购 2017-08-10 50,000,000.00 50,000,000.00 - 16 申购 2017-08-11 50,000,000.00 50,000,000.00 - 17 红利发 放 2017-08-11 42,163.09 - - 18 红利发 放 2017-08-14 8,446.80 - - 19 红利发 放 2017-08-16 63,845.15 - - 20 红利发 放 2017-08-17 41,594.82 - - 21 红利发 放 2017-08-18 42,694.24 - - 22 红利发 放 2017-08-18 42,549.92 - - 23 红利发 放 2017-08-21 8,497.09 - - 24 红利发 放 2017-08-23 64,268.93 - - 25 红利发 放 2017-08-24 41,943.17 - - 26 红利发 放 2017-08-25 41,092.56 - - 27 红利发 放 2017-08-25 40,953.65 - - 28 红利发 放 2017-08-28 8,210.90 - - 29 红利发 放 2017-08-30 62,597.46 - - 30 红利发 放 2017-08-31 40,785.05 - - 31 红利发 放 2017-09-01 40,799.49 - - 32 红利发 放 2017-09-01 40,661.56 - - 33 红利发 放 2017-09-04 8,173.02 - - 34 红利发 放 2017-09-06 62,649.97 - - 35 红利发 放 2017-09-07 41,028.27 - - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 13 页共 14 页 36 红利发 放 2017-09-08 41,421.42 - - 37 红利发 放 2017-09-08 41,281.41 - - 38 红利发 放 2017-09-11 8,298.56 - - 39 红利发 放 2017-09-13 63,930.40 - - 40 红利发 放 2017-09-14 41,988.27 - - 41 红利发 放 2017-09-15 42,558.59 - - 42 红利发 放 2017-09-15 42,414.68 - - 43 红利发 放 2017-09-18 8,841.15 - - 44 红利发 放 2017-09-20 67,616.07 - - 45 红利发 放 2017-09-21 43,805.60 - - 46 红利发 放 2017-09-22 43,250.71 - - 47 红利发 放 2017-09-22 43,104.50 - - 48 红利发 放 2017-09-25 8,353.91 - - 49 红利发 放 2017-09-27 64,346.74 - - 50 红利发 放 2017-09-28 42,008.22 - - 51 红利发 放 2017-09-29 42,349.92 - - 52 红利发 放 2017-09-29 42,206.79 - - 合计


161,907,099.28 160,000,000.00 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017-07-01 至 2017-09-30 4,533, 911,29 6.15 49,744 ,626.4 0 - 4,583,655,9 22.55 21.1590% 产品特 有风 险 本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况, 存 在以下 特有 风险 : (1 ) 持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险; (2) 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险; (3) 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过 20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ;(4) 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。 § 9


备 查 文件目 录 9.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 中银 理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件; 2、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》 ; 4、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》 ; 5、法 律意 见书 ; 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 3 季 度 报告 第 14 页共 14 页 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 9.3 查阅方式 投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 , 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十六日