浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月26日浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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§1
重要提示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 浙商中证转型成长指数
基金主代码
003366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
报告期末基金份额总额 100,099,884.22份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中
证转型成长指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构
建指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存
款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年07月01日-2017年09月30日）
1.本期已实现收益
16,138,566.31
2.本期利润
13,055,288.76
3.加权平均基金份额本期利润
0.1034
4.期末基金资产净值
107,658,046.62
5.期末基金份额净值
1.076
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
10.02% 0.90% 10.01% 0.93% 0.01% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准:中证转型成长指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
2016-12-19 2017-01-25 2017-03-13 2017-04-24 2017-06-06 2017-07-14 2017-08-23 2017-09-30
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
注：本基金合同生效日为2016年12月19日，距本报告期末未满一年，本基金建仓期结束时各项资产
配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
宫幼林
本基金
基金经
理
2016年12月
19日
－ 7年
计算机科学与技术专业学
士和硕士学位。历任穆迪
Analytics工程师,华安基
金管理有限公司高级风险
分析师。2014年加入浙江
浙商证券资产管理有限公
司,担任量化投资部研究
员。2016年起任浙商汇金
中证转型成长指数型证券
投资基金基金经理。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业
的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金中证转型成长指数型证浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管
理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的
制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本
公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券
资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，在六月份触底反弹后，A股市场继续稳步上行，中小盘股票表现强于
大盘股票。虽然市场偶有震荡，但不改上行趋势。
由于基金已过建仓期，仓位按照合同规定进行配置，在成分股调仓时力求控制调
仓成本，有效地降低了基金净值的回撤和波动。
本基金为指数基金，为保证对于业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，会
依据基金合同的规定，在指数成份股发生变化之际，尽量减轻交易成本和冲击成本的
影响，以可能地减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止2017年09月30日，本基金份额净值为1.076元，报告期内，本基金的净值增长
率为10.02%，业绩比较基准收益率为10.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一
条所述情形。
§5
投资组合报告浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1
权益投资
98,482,448.47 90.80
其中：股票
98,482,448.47 90.80
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7
银行存款和结算备付金合计
7,362,136.80 6.79
8
其他资产
2,610,717.95 2.41
9
合计
108,455,303.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,103,908.00 1.03
B
采矿业 6,640,900.00 6.17
C
制造业 56,927,568.58 52.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E
建筑业 2,252,642.00 2.09
F
批发和零售业 5,794,284.00 5.38
G
交通运输、仓储和邮政业 5,618,316.00 5.22浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,307,088.00 3.07
J
金融业 1,043,415.00 0.97
K
房地产业 11,977,364.84 11.13
L
租赁和商务服务业 1,121,063.00 1.04
M
科学研究和技术服务业 1,092,180.00 1.01
N
水利、环境和公共设施管理业 1,302,619.00 1.21
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计 98,181,348.42 91.20
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业 257,230.56 0.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
31,093.44 0.03
E
建筑业 － －
F
批发和零售业 － －
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J
金融业 － －
K
房地产业 － －浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.01
S
综合 － －
合计 301,100.05 0.28
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002110
三钢闽光
112,700 1,764,882.00 1.64
2 000006
深振业Ａ
157,000 1,546,450.00 1.44
3 000838
财信发展
189,700 1,375,325.00 1.28
4 300355
蒙草生态
100,900 1,302,619.00 1.21
5 600966
博汇纸业
179,500 1,297,785.00 1.21
6 002067
景兴纸业
176,900 1,280,756.00 1.19
7 000546
金圆股份
91,100 1,271,756.00 1.18
8 000078
海王生物
195,500 1,264,885.00 1.17
9 000789
万年青
146,400 1,257,576.00 1.17
10 600711
盛屯矿业
118,900 1,256,773.00 1.17
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002900
哈三联
1,983 83,087.70 0.08
2 002901
大博医疗
1,834 49,206.22 0.05浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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3 300700
岱勒新材
833 43,440.95 0.04
4 002906
华阳集团
2,386 32,664.34 0.03
5 002893
华通热力
1,176 31,093.44 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
139,132.76
2
应收证券清算款
2,463,744.57
3
应收股利 －
4
应收利息
1,761.16
5
应收申购款
6,079.46
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
2,610,717.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002110
三钢闽光
1,764,882.00 1.64
重大资产重组
2 000006
深振业Ａ
1,546,450.00 1.44
重大资产重组
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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报告期期初基金份额总额
145,524,500.28
报告期期间基金总申购份额
1,745,054.27
减：报告期期间基金总赎回份额
47,169,670.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额
100,099,884.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,001,430.56
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额
5,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
5,001,430.56
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
5.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况或其他影响投
资者决策的重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；
《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；
报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年第3季度报告
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司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址
为：www.stocke.com.cn。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇一七年十月二十六日
