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上证周期行业50 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投 资 基 金
更新招募说明书 摘要
（2017 年 第2 号）
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
重 要提 示
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金” ） 经
2010 年 7 月23 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】 985 号文 核准募集。
本基金的基金合同于 2010 年9 月19 日正式生效。本基金 类 型 为 交易型开放式。
本摘要根 据基金 合同和 基金招募 说明书 编写， 并经中国 证监会 核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 当投资者赎回时， 所得或会高于或
低于投资者先前所支付的金额。
基金的过 往业绩 并不预 示其未来 表现。 基金管 理人所管 理的其 它基金 的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资者在申购本基金时应认真
阅读本基金的招募说明书和基金合同 ， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资
决策。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 19 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2017 年 6 月30 日。
本招募说明书所载的财务数据 未经审计。
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一、 基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴 花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人： 张文伟
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构： 海通证券股份有限公司51%、 法国巴 黎资产管理BE 控股公 司49%。
（ 二） 主要人 员情 况
张 文伟 先生 ， 董事长 ， 硕士， 高级经济师。 历 任交通银行 河南省 分行铁道支
行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长， 海通证券办公室主任， 海通证券投
资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月
起任 海富通基金管理有限公司董事长。
任 志强 先生 ， 董事 、 总 经理， 硕士。 曾任南方 证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理， 华宝信托投资责任有限公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、 华宝信托投资责任有限公司总裁助理
兼董事会秘书， 华宝证券经纪有限公司董事、 副总经理。 华宝兴业基金管理有限
公司基金经理、 投资总监、 副总经理， 华宝兴业 资产管理 （香港） 有限公司董事
长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司
董事、总经理。
杨 明先 生， 董事， 管理 学学士。 历任中国人民银行新余支行科员， 交通银行3
新余支行办公室科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任，
海通证券有限公司新余营业部总经理， 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负
责人、 总经理、 党委副书记， 现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党
委组织部部长。
吴 淑琨 先生 ， 董事 ， 管 理学博士。 历任南京大学副教授， 海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、 所长助理、 机构业务部副总经理、 企业及私人客户
服务部副总主持、 企业金融部总经理。 现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。
陶 乐斯 （LigiaTorres ） 女 士， 董事， 法国与 墨西哥双重国籍， 双硕士学位，
曾任职于 东方汇 理银行 、渣打银 行和欧 洲联合 银行，1996 年加入 法 国巴黎银行
集团工作，2010 年 3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7
月至今 任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。
黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来 西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任， 荷兰通用资本市场远东区域香港公司证
券部经理， 法国巴黎资产管理亚洲有限公司董事， 现任法国巴黎资产管理亚洲有
限公司亚太区投资总监。
郑 国汉 先生， 独立董事 ， 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学
经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系
主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现 任 香 港 岭 南 大 学 校 长 。
巴 约特 （Marc Bayot ） 先 生 ， 独立董事 ， 比利 时籍， 布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授， 先锋投资 （米兰及都柏林） 独立副董事长，
Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎
银行B Control SICAV 独立董事。
杨 国平 先生 ， 独立董事 ， 硕士， 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、 代书记， 上海市公用事业管理局党办副主任， 上海市出租汽车公司党委书
记， 现任大众交通 （集团） 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股 份有限公司董事长。
张 馨先 生， 独立董事， 博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院， 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现任厦门大学4
经济学院教授、博士生导师。
李 础前 先生 ， 监事长 ， 经济学硕士， 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处
副主任科员， 安徽省国有资产管理局科长， 海通证券计划财务部副总经理、 总经
理和财务总监。
魏 海诺 （Bruno Weil ） 先 生， 监事， 法国籍， 博士。 历任巴黎 银行 东 南亚负
责人、 亚洲融资项目副经理， 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金
融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表， 南京银行副行长。 现任法国巴黎银
行集团（中国）副董事长。
俞 涛 先 生， 监事，博士 ，CFA 。先后 就职于上 投摩根基金 管理有限 公 司、摩
根资产管理 （英国） 有限 公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月起任海富 通基金管理有限公司产品与创新总监，2015 年 12 月起兼
任海富通基金管理有限公司总经理助理。
陈 虹女 士， 监事， 法学 士。 历任香港的近律师事务所上海代表处律师， 工银
安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月任海富通基金
管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理 。
奚 万荣 先生 ， 督察长， 经济学硕士， 中国注册 会计师协会非执业会员。 历任
海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理 。2015
年7 月起， 任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公
司监事 。
章明女士， 副总经理 ， 硕 士 。 历 任 加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。2016 年12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执
行董事。
陶 网雄 先生 ， 副总经理 ， 硕士。 历任中国电子 器材华东公司会计科长、 上海
中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经5
理。
何 树方 先生， 副总经理 ， 博士。 历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁
北克蒙特 利尔大 学研究 助理（兼 职） ， 魁北克 公共退休 金管理 投资公 司分析师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司， 任 总经理助理。2014 年11 月起， 任海富通基金管理有限公司
副总经理。
刘 璎女 士， 硕士。 先后 任职于交通银行、 华安基金管理有限公司， 曾任华安
上证180ETF 基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证 180ETF 基
金经理，2008 年4 月至 2010 年6 月担任华安中国 A 股增强指数基金经理。2010
年6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年11 月起任海富通上证周期 ETF 及
海富通上证周期 ETF 联接基金经理，2011 年 4 月起兼任海富通上证非周期 ETF
及海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2012 年 1 月起兼任海富通中证 100 指
数(LOF) 基金经理。2012 年5 月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。2013
年10 月起任指数投资部指数投资负责人。
金 晓鸣 先生 ， 经济学学 士。2008 年7 月加入海富通基金管理有限公司， 先后
在运营 部 和 权 益 投 资 部 任 职 。2014 年 11 月起任上证周期 ETF 的基金经理助理。
本基金历任基金经理为蒋征先生，任职时间为2010 年 9 月至2012 年 1 月。
投资决策委员会常设委员有： 任志强， 总经理； 胡光涛， 总经理助理； 王智
慧， 总经理助理； 孙海忠， 总经理助理兼固定收益投资总监； 杜晓海， 多资产策
略 投 资 部 总 监 ； 黄 东 升 ， 机 构 权 益 投 资 部 总 监 ； 王 金 祥, 研 究 副 总 监 ； 陈 甄 璞,
量化投资部总监； 陈轶平， 固定收益投资副总监； 赵赫， 年金权益投资总监。 投
资决策委员会主席由总经理担任。 讨论内容涉及特定基金的， 则该基金经理出席
会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 6
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
三、 相 关服 务机构
（ 一） 基 金份 额发售 机构
1 、申 购赎回 代理 券商（ 简称 “一级 交易 商” ）
1 ） 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人： 周杰
客户服务电话：95553 或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
2 ） 国信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦16 层到 26 层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn
3 ） 光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 郭新双
客户服务电话：95525
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com
4 ） 财富证券有限责任公司 7
地址： 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
法定代表人： 蔡一兵
电话：95317 或 400-88-35316
联系人： 郭磊
网址：www.cfzq.com
5 ） 中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市市中区 经七路86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人： 孙豪志
网址：www.zts.com.cn
6 ） 国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市 梅山路18 号
法定代表人： 蔡咏
客户服务电话：95578
联系人： 李蔡
网址：www.gyzq.com.cn
7 ） 长城证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人：丁益
客户服务电话：4006666888
联系人：郑舒丽
网址：www.cgws.com
8 ） 平安证券股份有限公司
地址：广东省 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511 转8
联系人：周一涵
网址：stock.pingan.com
9 ） 广州证券股份有限 公司 8
地址： 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
层
法定代表人：刘东
客户服务电话：95396
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
10 ） 东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层
法定代表人： 魏庆华
客户服务电话：4008-888-993
联系人： 汤漫川
网址：www.dxzq.net
11 ） 德邦证券股份有限公司
住所：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 层
法定代表人：姚文平
客户服务电话：4008888128
联系人：朱磊
网址：www.tebon.com.cn
12 ） 东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
客户服务电话：95503
联系人： 胡月茹
网址 ：www.dfzq.com.cn
13 ） 上海证券有限责任公司
地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人： 李俊杰
客户服务电话：4008918918，021-962518
联系人：邵珍珍
网址：www.962518.com 9
14 ） 江海证券有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人： 周俊
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
15 ） 招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
16 ） 山西证券股份有限公司
地址： 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客户服务电话：400-666-1618
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
17 ） 红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 7-11 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：4008718880
联系人：刘晓明
网址：www.hongtastock.com
18 ） 广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广东省广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼
（4301-4316 房）
办公地址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18、19、36、38 、39、41、
42、43、44 楼 10
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
19 ） 中信证券股份有限公司
地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
20 ） 西藏东方财富 证券股份有限公司
地址：上海市闸北区永和路 118 弄24 号
法定代表人：贾绍君
客户服务电话：40088-11177
联系人：周艳琼
网址：http://www.xzsec.com/
2 、二 级市场 交易 代理券 商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。
（ 二） 注 册登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：021-58872625
传真：021-68870311
联系人： 刘永卫
（ 三） 出 具法 律意见 书的 律师事 务所
通力律师事务所 11
地址：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-3135 8600
联系人：黎明
联系电话：021-31358666-8663
经办律师：吕红、黎明
（ 四） 审 计基 金财产 的会 计师事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 李丹
经办注册会计师： 薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人： 都晓燕
四、 基 金的 名称
本基金的名称： 上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金
五、 基 金的 类型
基金类型：股票型、交易型开放式
六、 基 金的 投资目 标
本基金的 投资目 标为: 紧密跟踪 标的指 数，追 求跟踪偏 离度与 跟踪误 差最小
化。 12
七、 投 资方 向和范 围
本基金主 要投资 于标的 指数成份 股、备 选成份 股。为更 好地实 现投资 目标，
本基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在
建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的90%， 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 基 金的 投资策 略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 进行被动式指数化投资， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因某些
特殊情况 导致流 动性不 足时，或 其他原 因导致 无法有效 复制和 跟踪标 的指数时，
基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整， 以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
1、决策依据
有关法律、 法规、 基金 合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等流13
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。
（1 ）研 究支持 ：定量 研究团队 依托基 金管理 人整体研 究平台 ，整合 外部信
息以及券商等外部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 撰写研究报告， 作
为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投 资决策 ：投资 决策委员 会依据 定量研 究团队提 供的研 究报告 ，定期
或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员
会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3 ）组 合构建 ：根据 标的指数 情况， 结合研 究支持， 基金经 理以完 全复制
标的指数成份股及成分 股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化
的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ） 投资绩效评估： 定 量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6 ）组 合维护 ：基金 经理将跟 踪标的 指数变 动，结合 成份股 基本面 情况、
流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩 效评估的结果， 对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。
4．构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略和
逐步调整。
（1 ）确 定目标 组合： 基金管理 人根据 完全复 制的原则 确定目 标组合 ，其投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 在特
殊情况下， 需要选择其他股票进行替代的， 本基金按照合理方法来选择替代股票。
（2 ）确 定建仓 策略： 基金经理 根据对 成份股 流动性、 公司基 本面等 因素的
分析，确定合理的建仓策略。
（3 ）逐 步调整 ：确定 目标组合 及建仓 策略后 ，基金经 理在规 定时间 内采用14
适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
5．日常投资组合管理
（1 ）标的指数成份股日常跟踪
当成份股发生增发、 配股、 分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权
重的行为时， 基金管理人将分析这些信息对指数的影响， 进而进行组合调整分析，
及时调整股票投资组合。
（2 ）标的指数的跟踪与分析
如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响 组合跟踪
效果的情形， 基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响， 并及时制定相应
的投资组合调整策略。
（3 ）申购赎回调整
跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4 ）投 资组合 的调整 ：利用数 量化分 析等方 法，寻找 将实际 组合调 整到目
标组合的最优方案，确定组合调整及交易策略。
（5 ）制作并公布申购、赎回清单：以 T-1 日 指数成份股构成及其权重为基
础， 根据上市公司公告， 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况， 设计 T 日的申
购赎回清单并公告。
6、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1 ）本 基金股 票组合 将根据标 的指数 的编制 规则、备 选股票 的预期 及调整
公告，对股票投资组合及时进行调整。
（2 ）定 期分析 基金与 标的指数 表现的 偏离， 并对跟踪 误差等 进行分 析，确
定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。
（3 ）根 据基金 合同中 基金管理 费、基 金托管 费等的支 付要求 ，及时 检查组
合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。
7、投资绩效评估
（1 ）每日对基金的绩效评估进行，分析基金跟踪偏离度；
（2 ）每月末，定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ）每 月末， 基金经 理根据评 估报告 分析本 基金的偏 离度和 跟踪误 差产生
原 因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 以及成分股未来成份15
股的变化等。
建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.1% ，年跟 踪误差 不超 过 2%。如 因指数 编制 规则调整 或其他 因素导 致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪
误差进一步扩大。
九、 基 金的 业绩比 较基 准
本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证周期行业 50 指数。
如果指数编制单位变更或停止上证周期行业 50 指数的编制及发布、或上证
周期行业 50 指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证周
期行业 50 指数不宜继 续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合
投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 履行适
当程序后，变更本基金的标的指数。
十、 基 金的 风险收 益特 征
本基金属股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十 一、 基 金的 投资组 合报 告
基金 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年10
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 6 月30 日（“报告期末”）。 16
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 36,684,277.06 94.34
其中：股票 36,684,277.06 94.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,198,925.06 5.66
7 其他资产 880.56 0.00
8 合计 38,884,082.68 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,276,143.49 5.89
C 制造业 1,607,782.28 4.16
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 507,486.50 1.31
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- - 17
J 金融业 30,827,314.55 79.83
K 房地产业 1,465,550.24 3.80
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,684,277.06 95.00
2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 111,842 5,548,481.62 14.37
2 600036 招商银行 105,055 2,511,865.05 6.50
3 601166 兴业银行 128,293 2,163,019.98 5.60
4 600016 民生银行 230,227 1,892,465.94 4.90
5 601328 交通银行 277,745 1,710,909.20 4.43
6 600000 浦发银行 115,360 1,459,304.00 3.78
7 601288 农业银行 389,704 1,371,758.08 3.55
8 600030 中信证券 77,461 1,318,386.22 3.41
9 601398 工商银行 219,764 1,153,761.00 2.99
10 601169 北京银行 118,701 1,088,488.17 2.82 18
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货 。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国债 期货 投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期国债 期货 投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
11 投 资组 合报告 附注 19
11.1 报告期内本基金投资的民生银行（600016 ）的发行人于2016年7 月25日公告
称， 中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书 （中基协处分 〔2016〕
5号） ， 加银资管部分资 产管理计划违规开展资金池业务， 违反了中国证监会 《关
于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的
通知》 和 《证券期货经营机构落实资产管理业务 “八条底线” 禁止行为细则 （2015
年3月版） 》 等相关规定。 公司于2017年4月28 日公告称， 在贯彻银监会 “三违反”
检查中， 公司北京分行根据客户反映的信息排查发现， 航天桥支行行 长张颖使用
伪造的理财合同和银行印章， 骗取客户的理财资金。 公司已向公安部门报案， 公
安部门于4月 13日将张颖带走调查取证。4月 14日公安部门对张颖执行拘留， 予
以立案调查。公司于2017年5月22日公告称，因未按证监会及上交所相关规定聘
任独立董事， 导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要
求； 公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险， 关联交易后续进展
披露不完整等， 违反了 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定， 公司和时
任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。
报告期内本基金投资的中信证 券（600030）的发行人于2017年2月17 日公告称，
公司北京好运街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和 “券商中国” 微信公
众号发布 “2016年双11活动宣传推介材料”，宣传推介材料部分表述片面强调
收益，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告【2010】11
号） 第一条、 第二条的规定， 被深圳证监局责令立即整改， 并对公司采取责令增
加内部合规检查次数的监督管理措施。公司于2017年5月25日公告称，公司因违
反 《证券公司融资融券业务管理办法》 的规定， 收到中国证监会行政处罚事先告
知书。
对该证券的投 资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该证券的投资均系被
动按照指数成分股进行复制。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 489.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 390.98 20
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十 二、 基 金的 业绩
基金业绩截止日为2017年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一） 本 基金 净值增 长率 与同期 业绩 比较基 准收 益率比 较表 ：
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率 （3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
(1)－(3)
(2)－
(4)
2010 年 9 月 19
日至 2010 年 12
月 31 日
-4.20% 1.61% 9.02% 1.88% -13.22% -0.27%
2011 年1 月1 日
至2011 年12 月
31 日
-16.96% 1.29% -18.32% 1.34% 1.36% -0.05%
2012 年1 月1 日
至2012 年12 月
31 日
17.85% 1.22% 16.92% 1.26% 0.93% -0.04%
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月
31 日
-13.39% 1.65% -15.14% 1.68% 1.75% -0.03%
2014 年1 月1 日
至2014 年12 月
31 日
77.82% 1.55% 72.95% 1.56% 4.87% -0.01%
2015 年1 月1 日
至2015 年12 月
31 日
-9.56% 2.51% -10.73% 2.56% 1.17% -0.05%
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 880.56 21
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月
31 日
-7.16% 1.23% -8.29% 1.26% 1.13% -0.03%
2017 年1 月1 日
至 2017 年6 月
30 日
9.07% 0.63% 9.71% 0.66% -0.64% -0.03%
自基金 合同 生
效起 至2017 年6
月 30 日
32.27% 1.58% 37.24% 1.63% -4.97% -0.05%
（ 二） 本 基金 累计净 值增 长率与 业绩 比较基 准收 益率的 历史 走势对 比图 ：
（2010 年9 月19 日至2017 年6 月30 日）
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报
告期末本 基金的 各项投 资比例已 达到基 金合同 第十三章 （二） 投资范 围、（六）
投资限制中规定的各项比例。22
十 三、 基 金的 费用和 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金上市费及年费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 管理 费 的计 算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财 产中一 次性 支付 给基金 管理人 。若 遇法 定节假 日、公 休假 等, 支付日 期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.1% 的年 费率 计提 。托 管 费的 计23
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核 后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
在通常情况下， 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数， 根据基金管理人与标的指数
供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为
0.03%
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费每日计提， 按季支付。 根
据基金管理人与标的指数供应商签订的相 应指数许可协议的规定， 标的指数许可
使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标 的指数许可使
用费不足50,000 元的， 按照 50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基
金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月，
10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支
付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类” 中第 4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金 财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 24
3、基 金合 同生效 前的 相关费 用， 包括但 不限 于验资 费、 会计师 和律 师费、
信息披露费用等费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
（ 四） 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低
基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管 理人 必须 最迟于 新的费 率实 施日 前 2 日在至 少一 种指定 媒体 和基金
管理人网站上公告。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书依据《 中
华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，
结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金原招募说明书进行了
更新，主要更新的内容如下：
一、“第三节基金管理人”部分：
1、更新了基金管理人概况的相关信息。
2、 更新了张文伟先生、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 女士、 黄金源(Alex NG Kim
Guan) 先生的简历。
3、增加了任志强先生 的简历。 25
4、更新了投资决策委员会的 相关信息。
二、“第四节 基金托管人”部分：对基金托管人的 相关信息进行了更新。
三、“第五节 相关服务机构”部分：
1、更新了注册登记机构 的信息。
2、更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。
四、“第十一节 基金的投资”和“第十二 节基金的业绩”部分 ：根据2017
年 二季度报告， 更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容， 相关数据截止期为
2017 年6月30日。
海富通基金管理有限公司
2017 年 11 月2 日
