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富国富钱包(000638)

富国富钱包:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 富 钱 包 货 币市 场 基 金 
二 0 一七年第 3 季度报告 
 
2017 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中信银行股份有限公司 
报告送出日期:


2017 年 10 月 27 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年10 月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至2017 年9 月30 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年05 月07 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 5,449,996,261.06 投资目标 在保持基 金资产 的低 风 险和高流 动性的 前提 下 ,力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将 采用积 极管 理 型的投资 策略, 将投 资 组合的平均 剩余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下, 提 高基金收益。 在投资管 理过程 中, 基 金管理人 将基于 “定 性 与定量相结 合、保守 与积极 相结 合 ”的原则 ,根据 短期 利 率的变动和 市场格局 的变化 ,采 用 投资组合 平均剩 余期 限 控制下的主 动性投资策略。 业绩比较基准 本基金的 业绩比 较基 准 为当期银 行个人 活期 存 款利率(税 后) 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的 预期风 险和 预 期收益低 于股票 型基 金 、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期 (2017 年 07 月01 日-2017 年 09 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 51,905,908.53 2. 本期 利润 51,905,908.53 3. 期末 基金 资产 净值 5,449,996,261.06 注: 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的 转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 3 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 由 于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0660% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9766% 0.0007% 注:过去三个月指 2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益率 变动的 比较 自基金合同生效以来 富 国 富 钱 包 货 币 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的历史走势对比图 注:1、截止日期为 2017 年9 月30 日。 2、 本基金于2014 年5 月7 日成立, 建仓期 6 个月, 从2014 年5 月 7 日起至2014 年11 月6 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万莉 本基金 基金 经理兼 任固 定收益 投资 部现金 投资 总监, 富国 天时货 币市 场基金 、富 国安益 货币 市场基 金、 富国收 益宝 交易型 货币 市场基 金基 金经理 2015-10-09 - 11 硕士, 自 2006 年 7 月至 2008 年6 月在 广州 银行 任债 券 交易 员; 自 2008 年6 月至 2013 年 7 月 在长 信基 金管 理有 限 责任 公司工 作, 历任 债券 交易 员、 基金经 理助 理 、 基 金经 理 ; 自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月在 中融基 金 (原 道富 基金 ) 管理 有限公 司工 作 , 任 现金 管 理投 资总监 ;自 2014 年 6 月 加入 富国基金管理有限公司,自 2014 年6 月至2015 年10 月任 固定收益投资部现金管理主 管;2015 年 10 月 起任 富 国天 时货币 市场 基金 、 富国 富 钱包 货币市 场基 金 、 富 国安 益 货币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 12 月起任富国收益宝交易型 货币市 场基 金 基 金经 理 。 现任 固定收益投资部现金投资总 监兼基 金经 理 。 具 有基 金 从业 资格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期, 离任日 期为 根据 公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《富 国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。


5 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程 化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日 同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 6 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 2017 年 3 季度,国内 经济金融运行稳定向好,央行依旧实施好稳健中性的 货币政策, 综合运用多种货币政策工具, 维护流动性基本稳定, 引导货币信贷及 社会融资规模合理增长。 央行分别于7 月13 日、 8 月15 日、 9 月7 日投放MLF3600 亿、3995 亿、2980 亿, 期限均为1 年, 利率不变, 依旧为 3.2% 。 抵消MLF 到期 回笼量之外,额外净投放 1295 亿。三季度每月存单发行规模依次为 15,810.70 亿、16,210.60 亿、22,004.20 亿 , 央行在 9 月6 日起, 陆续投放 28 天OMO,市 场对跨季资金的忧虑有所减少,3 个月同业 存单一级市场发行量剧增, 随后随着 银行需求陆续满足,价格逐渐走低。 8 月 31 日,证监会公 布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》,将于 10 月 1 日 起施行,针对货币基金做出多项新规,考虑到对流动性、 风控等要求更高, 未来货币基金收益将出现一定分化, 但将会成为更加安全的投 资品种。 在此基础上3 个月AAA 股份制银行存单收益率从4.20%不断上升至九月上旬 的 4.65% 的高峰,之后直接下降至 4.5%。一年期 AAA 短期融资券的收益 率前两 月在 4.40% 附近徘徊,然后在九月初上升至 4.65%,并下调至 4.55% 附近。一年 期国开债收益率从七月初的 3.85%逐步下降至 3.70%后, 在九月初上升至 3.95 附 近,并持续震荡至季末。 报告期内, 本基金秉承稳健投资原则, 谨慎操作, 根据流动性情况保持了一 定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置, 并根据组合持仓情况进行了一定的调整,组合总体流动性较好。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期, 本基金份额净值收益率为 1.0660%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0894% 4.6 报 告期 内管 理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。


7 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收 益投 资 2,157,758,675.71 33.03 其中: 债券 2,157,758,675.71 33.03








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 242,684,764.03 3.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,081,885,654.14 62.49 4 其他资 产 49,887,005.08 0.76 5 合计 6,532,216,098.96 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 17.19 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,078,987,221.50 19.80 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资 余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%)


8 1 30 天 以内 15.49 19.80 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 19.99 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 28.38 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 21.14 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 33.93 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 118.94 19.80 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 299,485,148.63 5.50 其中: 政策 性金 融债 299,485,148.63 5.50 4 企业债 券 - - 5 企业 短 期融 资券 309,941,452.81 5.69 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,548,332,074.27 28.41 8 其他 - - 9 合计 2,157,758,675.71 39.59 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 170204 17 国开 04 1,500,000.00 149,405,885.27 2.74 2 011752064 17 苏 国信 SCP015 1,000,000.00 100,007,389.04 1.83 3 071746002 17 国 元证 券 CP002 1,000,000.00 99,991,816.35 1.83 4 111710449 17 兴 业银 行 CD449 1,000,000.00 99,162,386.04 1.82 5 111785176 17 成都 农商 银行CD035 1,000,000.00 99,057,721.40 1.82


9 6 111720214 17 广 发银 行 CD214 1,000,000.00 99,026,110.97 1.82 7 111714214 17 江 苏银 行 CD214 1,000,000.00 98,776,243.14 1.81 8 111781136 17 天 津银 行 CD135 1,000,000.00 98,698,908.68 1.81 9 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 1,000,000.00 98,678,027.13 1.81 10 111781696 17 四川 天府 银行CD121 1,000,000.00 98,602,285.30 1.81 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0674% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0123% 报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0321% 注:以上数据按工作日统计 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝 对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 。 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 46,064,080.82 4 应收申 购款 3,822,924.26


10 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 49,887,005.08 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中 市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,931,192,954.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,075,540,004.37 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 7,556,736,697.75 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 5,449,996,261.06 注: 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源, 统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎 回份额。 §7


基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细 单位:份 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 申购 2017-08-10 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 2 申购 2017-08-11 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 3 申购 2017-08-15 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 4 申购 2017-08-16 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 5 申购 2017-08-18 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 6 申购 2017-09-15 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 -


11 7 申购 2017-09-19 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 8 申购 2017-09-20 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 9 申购 2017-09-21 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 10 申购 2017-09-22 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 11 申购 2017-09-26 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 12 申购 2017-09-27 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 13 申购 2017-09-28 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 14 申购 2017-09-29 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 - 15 分红再 投 - 2,160,478.93 2,160,478.93 - 合计


142,160,478. 93 142,160,478. 93 注:由于本基金“每日分配、按日支付” ,故红利再投金额为 2017 年 7 月 1 日 至2017 年9 月30 日期间每日红利再投金额总和,且无相应申购费用。 §8


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件 2、富国富钱包货币市场基金基金合同 3、富国富钱包货币市 场基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


12 5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2017 年10 月27 日