东 方 民 丰 回报 赢 安 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
报告期 内， 本基 金以 通讯 方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ，会 议对 《关 于东 方民丰 回报 赢安
定期开 放混 合型 证券 投资 基金转 型有 关事 项的 议案 》进行 了审 议。 本次 会议 于2017 年8 月15 日
完成计 票， 表决 通过 上述 议案， 本基 金 自2017 年9 月 13 日起 正式 实施 转型 ， 即自该 日起 ，《 东
方民丰 回报 赢安 定期 开放 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同》 失效 ，《 东方 民丰 回报赢 安混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 生效 。关于 本次 会议 的召 集及 决议情 况， 可参 阅本 基金 管理人 于 2017 年 7
月13 日、2017 年7 月14 日、2017 年7 月 15 日、2017 年7 月 28 日、2017 年8 月 16 日 以及2017
年9 月9 日 在 《中 国证 券 报》及 公司 网站 上披 露的 相关公 告。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方民 丰回 报赢 安混 合
基金主 代码 004005
交易代 码 004005
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日
2017 年 9 月 13 日
(《东 方民 丰回 报赢 安定 期 开放混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于 2017 年 3 月 9 日 生效)
报告期 末基 金份 额总 额 136,945,454.33 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通过 动态 调整 股
票与债 券等 资产 的组 合， 力求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 运 用 CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制，
在严格 控制 基金 净值 波动 的前提 下， 动态 分配 基
金资产 在权 益类 资产 和固 定收益 类资 产上 的投
资比例 。 东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×15 % ＋中债 总全 价指 数收
益率×85%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
东方民 丰回 报赢 安混 合
A
东方民 丰回 报赢 安混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 004005 004006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 85,067,568.39 份 51,877,885.94 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
东方民 丰回 报赢 安混 合 A 东方民 丰回 报赢 安混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 527,820.69 251,598.05
2．本 期利 润 1,638,449.85 944,598.33
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0146 0.0119
4．期 末基 金资 产净 值 88,101,019.94 53,607,472.39
5．期 末基 金份 额净 值 1.0357 1.0333
注： ① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.69% 0.11% 0.34% 0.09% 1.35% 0.02%
东方民 丰 回 报赢 安混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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过去三 个月 1.54% 0.11% 0.34% 0.09% 1.20% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 于2017 年9 月13 日 由东 方民 丰回 报赢 安 定期开 放混 合型 证券 投资 基金转 型而 来， 《东
方民丰 回报 赢安 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 9 日 生效， 建仓 期 为 6
个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航 （ 女士 ）
本 基 金
基 金 经
理、 固 定
收 益 部
副 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
2017 年 3
月9 日
- 13 年
姚航女 士， 中 国人 民大 学 工
商管理 硕士 ， 13 年 证券 从 业
经历。 曾 就职 于嘉 实基 金 管
理有限 公司 运营 部 。 2010 年
10 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有
限责任 公司， 曾任 债券 交 易
员、 东方 金账 簿货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理 助理 、
东方多策略灵活配置混合东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方赢家保本混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 保
本混合型开放式证券投资
基金( 于 2017 年 5 月 11 日
起转型为东方成长收益平
衡 混 合 型 基 金) 基 金 经 理 、
东方民丰回报赢安定期开
放混合 型证 券投 资基 金 （ 于
2017 年 9 月 13 日 起转 型 为
东方民丰回报赢安混合型
证券投 资基 金） 基金 经理 ，
现任固 定收 益部 副总 经理 、
投资决 策委 员会 委员、 东 方
金账簿货币市场证券投资
基金基 金经 理、 东 方成 长 收
益平衡混合型基金基金经
理、 东方 新策 略灵 活配 置 混
合型证券投资基金基金经
理、 东方 新思 路灵 活配 置 混
合型证券投资基金基金经
理、 东方 金元 宝货 币市 场 基
金基金 经理、 东方 金证 通 货
币市场 基金 基金 经理、 东 方
岳灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 民 丰
回报赢安定期开放混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方稳健回报债券型证券投
资基金 基金 经理 。
王然 （ 女士 ）
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 3
月9 日
- 9 年
北京交通大学产业经济学
硕士，9 年证 券从 业经 历 ，
曾任益 民基 金交 通运 输、 纺
织服装、 轻工 制造 行业 研 究
员。 2010 年 4 月加 盟东 方 基
金管理 有限 责任 公司， 曾 任
权益投 资部 交通 运输、 纺 织
服装、商业零售行业研究
员， 东方 策略 成长 股票 型 开
放式证 券投 资基 金 （于2015
年8 月7 日更 名为 东方 策 略
成长混合型开放式证券投
资基金 ） 基金 经理 助理 、 东
方策略成长股票型开放式
证券投 资基 金 （于2015 年8东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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月7 日更 名为 东方 策略 成 长
混合型开放式证券投资基
金） 基金 经理 、 东 方赢 家 保
本混合型证券投资基金基
金经理、 东方 保本 混合 型 开
放式证 券投 资基 金 （于2017
年 5 月 11 日 转型 为东 方 成
长收益 平衡 混合 型基 金） 基
金经理、 东方 民丰 回报 赢 安
定期开放混合型证券投资
基金 （ 于2017 年9 月13 日
起转型为东方民丰回报赢
安混合 型证 券投 资基 金） 基
金经理， 现任 东方 成长 收 益
平衡混 合型 基金 基金 经理 、
东方策略成长混合型开放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方新兴成长混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 新
思路灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 盛
世灵活配置混合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、 东方 合 家
保本混合型证券投资基金
基金经 理、 东 方民 丰回 报 赢
安定期开放混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 价 值
挖掘灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金经 理、 东 方 大
健康混合型证券投资基金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 民丰回 报赢 安混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
作基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基 金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ， 未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 ， 市 场在 中报 披露 和 十九大 会前 维稳 的情 绪下 呈现单 边上 行态 势， 上证 综 指上 涨 4.90% ，
深圳成 指上 涨5.30% ，创 业板指 上 涨 2.69% 。
市场风 格出 现了 较大 分化 ， 体现 为对 高弹 性品 种的 风险偏 好明 显提 升， 以及 消费金 融的 滞涨 。
环保限 产超 预期 催化 周期 品价格 上涨 ，钢 铁、 有色 、煤炭 、电 解铝 等周 期品 种涨幅 较大 ，钢 铁有
色行业在 3 季度 的涨 幅超 过 25% ，个 股翻 倍者 屡见 不鲜； 新能 源汽 车政 策刺 激新能 源产 业链 特别
是上游 资源 品大 幅上 涨； 通信行 业 在 5G 概念 催化 下 涨幅居 前， 苹果 产业 链在9 月中 旬新 品发 布会
之前也 有较 好的 表现 ，wind 显示3 季 度通 信、 电子 行业涨 幅接 近20% ； 而上 半年涨 幅较 大的 消费东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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行业 在3 季 度处 于估 值消 化的阶 段 ， 零 售 、 家 电 、 服 装行业 涨幅 不 足2% ， 食 品 饮料行 业涨 幅 仅 6% 。
本基金 在3 季度 仍以 业绩 稳健的 消费 和金 融行 业为 主要配 置方 向， 保持 较低 仓位， 严格 控制
回撤， 并在 报告 期内 取得 了一定 的正 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为1.69% ， 业绩比 较基 准收
益率 为0.34% ， 高于 业绩 比较基 准 1.35% ； 本 基金C 类净 值增 长率 为 1.54% ， 业绩比 较基 准收 益率
为0.34% ， 高于 业绩 比较 基准 1.20% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,480,700.00 17.85
其中： 股票
26,480,700.00 17.85
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
117,442,714.20 79.17
其中： 债券
117,442,714.20 79.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,737,978.57 1.17
8 其他资 产
2,690,115.98 1.81
9 合计
148,351,508.75
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 20,631,900.00 14.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,848,800.00 2.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 3,000,000.00 2.12
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,480,700.00 18.69
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 260,000 7,150,000.00 5.05
2 600276 恒瑞医 药 70,000 4,195,100.00 2.96
3 600487 亨通光 电 100,000 3,440,000.00 2.43
4 600056 中国医 药 130,000 3,179,800.00 2.24
5 601398 工商银 行 500,000 3,000,000.00 2.12
6 601607 上海医 药 120,000 2,848,800.00 2.01
7 600963 岳阳林 纸 300,000 2,667,000.00 1.88
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 58,977,000.00 41.62
其中： 政策 性金 融债 58,977,000.00 41.62
4 企业债 券 48,272,000.00 34.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,193,714.20 7.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 117,442,714.20 82.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 500,000 48,995,000.00 34.57
2 1280133
12 乌兰 察布
债
100,000 10,632,000.00 7.50
3 170408 17 农发 08 100,000 9,982,000.00 7.04
4 1580309
15 无锡 创投
债
100,000 9,815,000.00 6.93
5 1480501
14 安康 高新
债
100,000 8,343,000.00 5.89
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 所持 有 15 新证 债 （112298.SZ ）于 2017 年 5 月 31 日对 外公 告了 被 行政处 罚的 事宜 。
中国证 监会 于2017 年5 月 31 日发 布公 告 ， 公 告称 ， 在 新时 代证 券股 份有 限 公 （ 以下 简称 “ 公司” ）
担任怀集登 云汽配股 份有 限公司（以 下简称“ 登云 股份” ）首次 公开发行 股票 并在中小板 上市（I
PO）的保荐机 构履职过 程 中，公司未 勤勉尽责 ，未 发现登云股 份申请文 件存 在虚假记载 、重大 遗
漏以及相关公 司与登云 股 份的关联交易 ，且公司 出 具的《发行保 荐书》等 文 件存在虚假 记载的行
为，违反了《 证券法》 第 十一条第二款 的规定， 构 成《证券法》 第一百九 十 二条所述“ 保荐人出
具有虚假记载 、误导性 陈 述或者重大遗 漏的保荐 书 ，或者不履行 其他法定 职 责”的行为 ，公司被
证监会 责令 改正 ，给 予警 告，没 收业 务收 入 1676.96 万元， 并处以 1676.96 万元罚 款。 此 项 目保
荐代表 人程 天雄 、王 玮、 郭纪林 被证 监会 给予 警告 ，并分 别处 以 30 万及 15 万罚款 。
本 基金 决策 依据 及投 资程序 ：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由研 究部 负 责， 采用 自上 而下 和
自下而上相结 合的方式 。 通过对全球宏 观经济形 势 、中国经济发 展趋势进 行 分析，深入 研究国家
宏观经济走势 、政策走 向 和利率变化趋 势；通过 对 信用利差的分 析判断， 可 转债的投资 价值分析
等，深入研究 各类债券 合 理的投资价值 。在全面 深 入研究的基础 上，提出 大 类资产配置 建议、目
标久期 建议 、类 属资 产配 置建议 等。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期设 定
等提出指导性 意见。基 金 经理基于投研 部门的投 资 建议，根据自 己对未来 一 段时期内宏 观经济走
势的基本判断 ，对基金 资 产的投资，制 定月度资 产 配置和久期设 置计划， 并 报投资决策 委员会审
批，审 批通 过， 方可 按计 划执行 。
（3 ） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的 投资
建议，结合自 身的研究 判 断，决定具体 的投资品 种 并决定买卖时 机，其中 重 大单项投资 决定需经东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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投资总 监或 投资 决策 委员 会审批 。
（4 ） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易 执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统 一执
行证券 投资 组合 计划 ，进 行具体 品种 的交 易。
（5 ）风险监 控:本基金 管 理人各相关 业务部门 对投 资组合计划 的执行过 程进 行监控，定 期向风 险
控制委员会汇 报。风险 控 制委员会根据 风险监控 情 况，责令投资 不规范的 基 金经理进行 检讨，并
及时调 整。
（6 ） 风险 绩效 评估： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并 提供 相关 报告 ，
使投资决策委 员会和基 金 经理能够更加 清楚组合 承 担的风险水平 以及是否 符 合既定的投 资策略，
并了解组合是 否实现了 投 资预期、组合 收益的来 源 及投资策略成 功与否。 基 金经 理可以 据此检讨
投资策 略， 进而 调整 和优 化投资 组合 。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合风 险
与绩效的评估 结果，结 合 基金申购和赎 回的现金 流 量情况，对投 资组合进 行 动态调整， 使之不断
得到优 化。
本 基金 投 资15 新证 债 主要基 于以 下原 因：
新时 代证券有 限责任 公司是一家专 业化、全 国 性的综合类证 券公司。 公 司由资产质量 优良、
资金实 力雄 厚的 股东 出资 而成。 注册 地为 北市 。公 司下属 39 家证 券营 业部 ， 分布在 全国 25 个城
市， 遍 及北 京、 上 海、 天 津、 重 庆、 内 蒙古、 南、 河北、 山东、 江苏、 浙江 、 湖南、 湖北、 福建、
四川、 广东 等全 国15 个省 、 自治 区和 直辖 市， 形 成 辐射全 国、 布局 合理 的客 户服务 和营 网络 。 主
营业务范围为 ： 证券经 纪 ；证券投资咨 询；与证 券 交易、证券投 资活动有 关 的财务顾问 ；证券承
销与保 荐； 证券 自营 等。16 年 ，公 司期 权业 务快 速 增长， 信用 业务 也得 到大 力推动 ，截 止 16 年
末，公 司融 资融 券余 额 36.58 亿 元， 公司 主要 业务 得到均 衡发 展， 整体 收入 结构得 以优 化。 经过
多年运 作 ， 公 司秉 承稳 健 与创新 相结 合 、 个 人绩 效 与团队 精神 相统 一的 宗旨 ， 以 先进 的组 织结 构、
完备的治理模 式、一流 的 人伍、丰富的 业务经验 ， 构建了崭 新的 组织体系 、 业务运行模 式和内控
机制， 促使 各项 业务 不断 取得经 营佳 绩。
15 新 证债 的债 项评 级 为 AA ，主 体评 级 为 AA ， 表明发 行人 偿还 债务 的能 力较强 ，受 不利 经济
环境的 影响 不大 ，违 约风 险较低 。
除上 述情况外 ，本报 告期内本基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未发 现 存在被监管部 门立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
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5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,914.21
2 应 收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,613,201.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,690,115.98
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 3,900,814.20 2.75
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方民 丰回 报赢 安混 合 A
东方民 丰回 报赢 安混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 125,550,034.20 99,463,218.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 223.06 100.35
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 40,482,688.87 47,585,432.69
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 85,067,568.39 51,877,885.94
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 民丰 回报 赢安 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
二、《 东方 民丰 回报 赢安 定期开 放混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
三、《 东方 民丰 回报 赢安 定期开 放混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书》
四、《 东方 民丰 回报 赢安 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
五、《 东方 民丰 回报 赢安 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
六、《 东方 民丰 回报 赢安 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
七、方 基金 管理 有限 责任 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
八、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相东方民丰回报赢安混合 2017 年第 3 季度报告
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关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
