东 方 支 柱 产业 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期: 二〇一七 年十月二十七日 东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方支 柱产 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 004205
交易代 码 004205
前端交 易代 码 004205
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,026,672.99 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 , 投资 于我 国支 柱产 业相 关
的股票 , 结 合灵 活主 动的 类别资 产配 置, 力争 实现 基
金的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 投资 于我 国支 柱产 业相关 上市 公司 的证 券, 旨
在控制 投资 风险 的基 础上 , 通过 灵活 的资 产配 置, 分
享我国 支柱 产业 发展 过程 中带来 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0 %+ 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率
×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金,
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 )
1.本期 已实 现收 益 256,279.89
2.本期 利润 789,098.88
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0115
4.期末 基金 资产 净值 60,262,040.86
5.期末 基金 份额 净值 1.0209
注: ①本 期已 实现 收益 指基金 本期 利 息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.06% 0.54% 2.61% 0.35% -1.55% 0.19%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注:本 基金 基金 合同 于 2017 年5 月24 日 生效 ,截至 报告 期末 ,本 基金 合同生 效不 满六 个月 ,
仍处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋茜
本 基 金 基
金 经 理 、
研 究 部 总
2017 年 7 月
26 日
- 7 年
清华大学工商管理硕
士,7 年证券从业经
历。曾任 GCW 东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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经 理 、 投
资 决 策 委
员会委 员
Consulting 高级 分析
师、中信证券高级经
理、天安财产保险股
份 有 限 公 司 研 究 总
监、渤海人寿保险股
份 有 限 公 司 投 资 总
监。2017 年 5 月 加盟
东方基金管理有限责
任公司,现任研究部
总经理、投资决策委
员会委员、东方支柱
产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、东方精选混合型
开放式证券投资基金
基金经 理。
朱晓栋
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2017 年 5 月
25 日
- 8 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士, 8 年证 券从
业经历 。 2009 年12 月
加盟东方基金管理有
限责任公司,曾任研
究部金融行业、固定
收益研究、食品饮料
行业、建筑建材行业
研究员,东方龙混合
型开放式证券投资基
金基金经理助理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方核心动力股
票型开放式证券投资
基金 ( 于 2015 年 7 月
31 日更 名为 东方 核心
动力混合型证券投资
基金)基金经理。现
任权益投资部副总经
理、投资决策委员会
委员、东方利群混合
型发起式证券投资基
金基金经理、东方安
心收益保本混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方核心动
力混合型证券投资基
金基金经理、东方支
柱产业灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方新策略灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方区域发展混
合型证券投资基金基
金经理 。
注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《 证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 支柱产 业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运作 基金 资产 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为 。 本 基 金无违 法 、 违 规行 为。 本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》(2011
年修订 ), 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ,各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ,各 投资 组合 共享研 究平 台, 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 建立 公平 的交 易分 配制度 ,确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ,基 金管 理人 执行交 易系 统中 的 公 平交 易程序 ;对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易,各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ,基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ;对
于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合, 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内, 市场 继续 维持 了震荡 向上 的趋 势, 上证 综指、 深成 指上 涨、 创业 板综指 、中 小板 指数
均取得 了上 涨。 板块 方面 ,三季 度在 宏观 经济 、供 给侧改 革和 中报 业绩 超预 期的多 重刺 激下 ,有
色、 钢 铁、 煤 炭为 代表 的上 游周期 性行 业表 现强 劲, 中 信行业 指数 分别 上 涨 26.0% 、 17.1% 和 15.3% ,
位居行 业涨 幅前 三位 。
报告期内本基 金开始逐 步 建立仓位,整 体仓位维 持 中性配置水平 ,以白酒 、 医药等消费 品种为底
仓配置,根据 市场风格 的 变化,对周期 品种进行 了 波段操作。报 告期内本 基 金净值有所 起伏,主
要原因 为期 间基 金对 于钢 铁、电 解铝 等周 期品 的配 置受到 短期 板块 股价 大幅 波动的 影响 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ,本 基金 净 值增长 率 为1.06% , 业绩 比较基 准收 益率
为2.61% , 低于 业绩 比较 基准 1.55% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 42,692,550.80 67.37
其中: 股票
42,692,550.80 67.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,994,000.00 4.72
其中: 债券
2,994,000.00 4.72
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 15.78
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,278,147.31 9.91
8 其他资 产
1,401,948.79 2.21
9 合计
63,366,646.90
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,879,550.80 59.54
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,701,000.00 2.82
F 批发和 零售 业 1,632,000.00 2.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,813,500.00 3.01
J 金融业 1,666,500.00 2.77
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 42,692,550.80 70.84
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 8,200 4,244,648.00 7.04
2 000858 五 粮 液 73,000 4,181,440.00 6.94
3 600056 中国医 药 169,500 4,145,970.00 6.88
4 601600 中国铝 业 420,000 3,179,400.00 5.28
5 000651 格力电 器 75,000 2,842,500.00 4.72
6 000568 泸州老 窖 50,200 2,816,220.00 4.67
7 002304 洋河股 份 25,000 2,537,500.00 4.21
8 000538 云南白 药 20,000 1,814,000.00 3.01
9 002174 游族网 络 75,000 1,813,500.00 3.01
10 600702 沱牌舍 得 45,000 1,759,050.00 2.92
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,994,000.00 4.97
其中: 政策 性金 融债 2,994,000.00 4.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,994,000.00 4.97
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(% )
1 108601 国开1703 30,000 2,994,000.00 4.97
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 所持 有的 珠海 格力 电器股 份有 限公 司 ( 以下 简称 “ 公司” 或 “ 格力 电 器” ) 近 日收 到中 国证
券监督 管理 委员 会广 东监 管局 (以 下简 称 “ 广东 证 监局” ) 对 公司 董事 徐自 发 先生下 达的 行政 监管东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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措施决 定书 《 关于 对徐 自 发采取 出具 警示 函措 施的 决定》 ( 〔2017〕39 号, 以 下简称 “ 《决 定书》 ” ) ,
现将有 关情 况公 告如 下:
一、 《 决定 书》 的主 要内 容
“徐自 发, 经查 ,你 于2015 年6 月 起至 今任 格力 电 器董事 。2016 年 11 月 24 日,你 通过 交易 所
集中竞 价交 易的 方式 买入 格力电 器股 票 575,300 股 , 成交 均价 为 26.39 元/ 股 , 成交 金 额 1518.22
万元。2017 年5 月 22 日 ,你再 次通 过交 易所 集中 竞价交 易的 方式 ,卖 出格 力电器 股 票 400,825
股, 成交 均价 为33.45 元/ 股, 成交 金 额1340.76 万 元。 你作 为格 力电 器的 董 事, 将持 有的 格力 电
器股票 在买 入后 不 足6 个 月卖出 ,违 反了 《证 券法 》第四 十七 条的 规定 ,现 对你采 取出 具警 示函
的监管 措施 。你 应认 真吸 取教训 ,加 强证 券法 律法 规学习 ,严 格规 范买 卖上 市公司 股票 行为 ,采
取切实 有效 措施 杜绝 此类 违规行 为再 次发 生。 ”
二、相 关说 明
徐自发 先生 于2017 年5 月 22 日通 过深 圳证 券交 易 所集中 竞价 交易 系统 减持 了本公 司部 分股 份。
减持过 程中 ,因 其委 托某 券商营 业部 客户 经理 对短 线交易 相关 法律 法规 理解 偏差, 出现 本次 短线
交易 。 公 司已 于2017 年5 月 27 日对 相关 情况 进行 了 公告 (公 告编 号 :2017-020 ) , 徐自 发先 生因
本次短 线交 易产 生的 收 益2,829,824.5 元 已经 收归 公司所 有。
本基金 决策 依据 及投 资程 序:
(1 ) 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 , 形成 有关 的
各类报 告, 为本 基金 的投 资管理 提供 决策 依据 。
(2 ) 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 , 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 , 没 有投 资超 出
基金合 同规 定范 围形 成本 基金的 资产 配置 比例 指导 意见。
(3 ) 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 , 参考 上 述报告 , 并结 合自 身的 分 析判断 , 形成 基金 投
资计划 ,主 要包 括行 业配 置和投 资组 合管 理。
(4 ) 交 易部 依据 基金 经理 的指令 , 制定 交易 策略 , 统一进 行具 体品 种的 交易 ; 基 金经 理必 须遵 守
投资组 合决 定权 和交 易下 单权严 格分 离的 规定 。
(5 ) 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 , 监察稽 核部 、 风险 管
理部对 投资 组合 计划 的执 行过程 进行 日常 监督 和量 化风 险 控制 。
本基金 投资 格力 电器 主要 基于以 下原 因: 长期 来看 ,空调 行业 还有 较大 的成 长空间 ,竞 争格 局优
良,格 力电 器作 为行 业龙 头具备 强大 的品 牌优 势。 短期来 看, 空调 目前 渠道 库存较 低, 行业 进入
新一轮 补库 存, 格力 空调 内销收 入增 速有 望保 持 20% 以上 的增 速, 作为 竞争 优 势明显 的龙 头企 业
有能力 提价 转嫁 成本 压力 ,业绩 稳定 增长 无忧 。对 标国际 国内 同行 ,公 司处 于估值 折价 ;历 史上东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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分红率 高, 今年 有望 继续 维持高 分红 ,极 具价 值属 性。 。
本基金 所持 有的 游族 网络, 受到中 国证 券监 督管 理委 员会福 建监 管局 (以 下简 称“福 建证 监局 ” )
对游族 网络 股份 有限 公司 (以 下 简称 “公 司” )现 场 检查。2016 年 12 月12 日 ,公司 收到 福建 证
监局《 关于 对游 族网 络股 份有限 公司 采取 责令 改正 措施的 决定 》 ( 〔2016 〕28 号,以 下简 称“ 《决
定书》 ” ) 。 现将 《决 定书 》 主要内 容公 告如 下:
“近期 ,我 局对 你公 司进 行了现 场检 查, 发现 你公 司在信 息披 露方 面存 在以 下问题 :
一、个 别关 联交 易未 履行 审议程 序和 信息 披露 义务
上海游 族信 息技 术有 限公 司(以 下简 称游 族信 息) 是你公 司的 全资 子公 司。 上海游 族文 化传 媒有
限公司 (以 下简 称游 族文 传)是 你公 司实 际控 制人 林奇持 股 80% 的 企业 ,是 你公司 的关 联方 。经
查,2015 年7 月15 日, 游族信 息与 游族 文传 签订 《张江 国家 自主 创新 示范 区影游 联动 生态 发展
平台项 目建 设合 作协 议》 , 合同约 定双 方共 同建 设 “ 影游联 动生 态发 展平 台” 的责任 和义 务;7 月
29 日 , 游 族信 息与 上海市 张江高 新技 术产 业开 发区 管理委 员会 签订 《专 项发 展资金 项目 管理 合 同
书》 , 约 定上 述 “影 游联 动 生态发 展平 台 ” 由 游族 信 息和游 族文 传共 同投 资建 设, 分别 投入 自筹 资
金2,629.5 万元 和2,205.85 万 元, 并 相应 获得 政府 补助项 目支 持。 上述 项目 合作建 设构 成共 同投
资的关 联交 易, 交易 金额 占公 司 2014 年 度经 审计 净 资产 的 2.91% , 你公 司未 履 行相关 审议 程序 和
及时披 露义 务, 违法 了 《 上市公 司治 理准 则》 第十 二条、 《 上市 公司 信息 披露 管理办 法》 第四 十八
条的相 关规 定。
二、 未披 露重 大合 同
2014 年8 月, 你公 司与 穆 氏建筑 设计 (上 海) 有限 公司签 订装 修合 同, 合同 金额 为 2,947.54 万
(截 止2014 年12 月 ,主 合同及 附加 合同 总金 额 为5,019.63 万元) ,上 述交 易金额 超过 上市 公司
最近一 期经 审计 净资 产 的10%。 你公 司未 对该 交易 进 行披露 ,违 法了 《上 市公 司信息 披露 管理 办
法》第 三十 条的 相关 规定 。
根据 《 上市 公司 治理 准则 》 相关 要求、 《上 市公 司信 息披露 管理 办法 》 第 五十 九条的 规定 , 我 局决
定对你 公司 采取 责令 改正 的监督 管理 措施 。你 公司 应采取 切实 有效 的措 施进 行改正 :一 是公 司应
补充履 行审 议程 序和 信息 披露义 务, 完善 内部 信息 报送管 理, 采取 有效 措施 提升公 司的 规范 运作
和信息 披露 水平 ;二 是公 司董事 、监 事、 高级 管理 人员应 加强 对有 关证 券法 律法规 的学 习, 切实
履行勤 勉尽 责义 务; 三是 根据公 司规 定开 展内 部问 责,督 促有 关人 员勤 勉尽 责。
你公司 应在 收到 本决 定书 后 2 个 工作 日内 进行 披露 , 在 30 日 内向 我局 提交 书 面整改 报告 。 整 改报
告应当 包括 对照 责令 改正 决定书 逐项 落实 整改 的措 施、预 计完 成时 间、 整改 责任人 等内 容。
如果对 本监 督管 理措 施不 服的, 可以 在收 到本 决定 书 之日 起 60 日内 向中 国证 券 监督管 理委 员会 提东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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出行政 复议 申请 ,也 可以 在收到 本决 定书 之日 起6 个月内 向有 管辖 权的 人民 法院提 起诉 讼。 复议
与诉讼 期间 ,上 述监 督管 理措施 不停 止执 行。 ”
公司董 事会 对上 述问 题高 度重视 ,将 按照 《决 定书 》要求 在规 定时 间内 提交 整改报 告, 并根 据相
关规定 及时 履行 信息 披露 义务。
本基金 决策 依据 及投 资程 序:
(1 ) 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 , 形成 有关 的
各类报 告, 为本 基金 的投 资管理 提供 决策 依据 。
(2 ) 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 , 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 , 没 有投 资超 出
基金合 同规 定范 围形 成本 基金的 资产 配置 比例 指导 意见。
(3 ) 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 , 参考 上 述报告 , 并结 合自 身的 分 析判断 , 形成 基金 投
资计划 ,主 要包 括行 业配 置和投 资组 合管 理。
(4 ) 交 易部 依据 基金 经理 的指令 , 制定 交易 策略 , 统一进 行具 体品 种的 交易 ; 基 金经 理必 须遵 守
投资组 合决 定权 和交 易下 单权严 格分 离的 规定 。
(5 ) 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 , 监察稽 核部 、 风险 管
理部对 投资 组合 计划 的执 行过程 进行 日常 监督 和量 化风险 控制 。
本基金 投资 游 族 网络 主要 基于以 下原 因: 游族 网络 是一家 集页 游、 手游 研发 、发行 、代 理和 运营
于一体 的轻 娱乐 供应 商 , 公司 2014 年借 壳上 市时 , 为当时 国 内A 股 主板 第一 游戏股 。 当前 公司 业
绩亮眼 ,手 游业 务发 展迅 猛,在 海外 市场 的收 入增 幅显著 ;未 来凭 借公 司储 备的大 量精 品游 戏和
IP , 毛利 率有 望提 升, 随 着一些 游戏 作品 陆续 上市 ,未来 主业 仍有 继续 高增 长的预 期。
除上述 情况 外, 本报 告期 内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被 监管部 门立 案调 查,
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合 同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 9,527.63
2 应收证 券清 算款 1,355,381.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,890.35
5 应收申 购款 2,149.43 东方支柱产业灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,401,948.79
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 (% )
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 3,179,400.00 5.28 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位: 份
报告期 期初 基金 份额 总额 75,038,739.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 500,651.33
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,512,717.60
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-"
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 59,026,672.99
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 支柱 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
二、《 东方 支柱 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成 立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日