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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
 
财通资管 鑫管家货币市场基金 
 
2017 年第3季度报告 
 
2017 年09月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :财通证券资产管理有 限公司























基金托管人 :中国银行股份有限公 司























报告送出日 期:2017年10月27日


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年07月01日起至09月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年10月25日 报告期末基金份额总额 4,555,151,881.13 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基 础上,追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过 积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期 失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收 益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中 的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 691,038,759.41 份 3,864,113,121.72 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017年09月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 5,218,271.01 55,706,593.59 2.本期利润 5,218,271.01 55,706,593.59 3.期 末基金资产净值 691,038,759.41 3,864,113,121.72 注:1 、本 期间本 基金无 持有人认 购或交 易的各 项 费用。 2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、财通 资管鑫管家货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0241% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.6838% 0.0013% 2 、财通 资管鑫管家货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 4 页 共 13 页 ③ 过去三个月 1.0840% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.7437% 0.0013% 注:本基 金收益 分配按 日 结转份额 。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 财通资管 鑫管家 货币A 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2016年10 月25 日-2017 年09 月30 日) 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 2016-10-25 2016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 财通资管 鑫管家 货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2016年10 月25 日-2017 年09 月30 日) 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 2016-10-25 2016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0%


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 5 页 共 13 页 注:1 、本 基金合 同于2016 年10月25 号生效 ,截止 报告期末 本基金 合同生 效 未满一年 。 2、本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效日 起 的6个 月, 本 基金已 完成 建仓 。截 至建 仓期结 束, 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同及 招募 说明 书有 关投 资比例 的约 定。 3、自基金 合同生 效至报 告期末, 财通资 管鑫 管 家 货币市场 基金A类 基金份 额净值收 益率为 3.5025% ,同期 业绩比 较 基准收益 率为1.2612% ; 财通资管 鑫管家 货币市 场 基金B类基 金份额 净 值收益率 为3.7348% ,同 期业绩比 较基准 收益率 为1.2312% 。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金 基金经 理、 财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理 2016年10月 25日 2017年09月 06 日 8 中南财经政法大学财政学 学士。2007年8月至2013 年8月期间于平安资产管 理有限公司担任集中交易 部债券交易员,2014年7 月至2016年5月期间担任 平安养老保险股份有限公 司资产管理事业部债券交 易主管。 宫志芳 本基金 基金经 理、 财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 和财通 资管鑫 逸回报 证券投 2017年08月 18日 - 6 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师, 2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易。 2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务,主要负责资 金、债券投资交易,同时 15年初筹备并开展贵金属 自营业务; 2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 6 页 共 13 页 资基金 基金经 理 注:1 、 上述任 职日期 为 根据公司 确定的 聘任日 期 , 离任日 期为根 据公司 确 定的解聘 日期; 首任 基金经理 任职日 期为基 金 合同生效 日。 2 、证券从 业的涵 义遵从 行业协会 《证券 从业人 员 资格管理 办法》 相关规 定 。 4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明 在本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的 规定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 》 、 《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》 的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下 (如日内、3日内、5日内) 同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 三季度央行继续执行稳健中性的货币政策, 整个市场资金面略微偏紧。2017年三季 度公开市场操作情况:7月、8月、9月逆回购操作分别为19800亿、26300亿、13900亿, MLF (中期借贷便利) 投放量分别为3600亿、3995亿、2980亿,7 月、8月、9月逆回购到 期和MLF 到期分别为15100亿和3575亿、31500 亿和2875亿、14200 亿和2830亿,7月、8月、 9月公开市场净投放量分别为4725亿、-4080 亿、-150亿。三季度MLF到期9280亿,期限 分别为半年(6135亿)和一年(3145亿),利率分别为2.85%、2.95% 、3.05%(半年期 利率)和3%(一年期利率);新开展MLF操作均为1年期,利率为3.2%,投放量为10575 亿,央行拉长MLF久期,主要是为了防止短期资金错配,贯彻降 低金融杠杆的思路。三 季度央行公开市场逆回购共计投放6万亿, 主要为了熨平流动性波动, 维护资金面稳定, 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 7 页 共 13 页 其中以7D、14D主,占比分别为62%、34%,利率分别为2.45%、2.6% ,较上季度持平。8 月份到期3M国库现金定存800亿,利率为4.5% ,同时新开展3M国库现金定存1600亿,利 率和投放量分别为4.46% 和4.51%、800亿和800亿。 三季度DR007加权利率为2.88%, 与二 季度持平。SHIBOR3M 在继6月中旬创新高4.78% 后回落,最低至4.25% ,然后小幅反弹之 后再继续下行。三季度同业存单到期50554 亿,发行67621亿,较二季度增加10821亿, 因十一之后流动性新规的预期影响,加之9 月央行窗口指导大行CD (同业存单)发行利 率,导致9月份CD供需两旺,AAA评级CD利率有所下行。AAA评级CP (短期融资券)的收 益率在8月下旬小幅反弹之后,随着CD吸引力的下降,收益在9月份呈整体下行趋势。 本季度抓住市场机会, 在市场回调时配置部分优质CP和利率债, 同时根据市场资金 面的波动及资产到期情况, 抓住机会集中配置CD, 在保持组合流动性和安全性的前提下, 为组合争取了良好收益。 4.5 报 告期内基金的业绩表现





本报 告 期内,财通 资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.0241%,同 期业绩比较基准收益率为0.3403%; 财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益 率为1.0840% ,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 3,503,083,145.73 71.70 其中:债券 3,503,083,145.73 71.70








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,125,526,136.50 23.04 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 234,300,468.10 4.80 4 其他资产 22,586,040.39 0.46


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 8 页 共 13 页 5 合计 4,885,495,790.72 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,期末 市值 占期 末总 资产 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.62 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 326,688,749.95 7.17 其中:买断式回购融资 - - 注:上表 中报告 期内债 券 回购融资 余额占 基金资 产 净值的比 例为报 告期内 每 日融资余 额占基 金 资产净值 比例的 简单平 均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明


在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净 值的20%。 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 25.35 7.17 其中:剩余存续期超过397天 - -


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 9 页 共 13 页 的浮动利率债 2 30天(含)—60 天 20.19 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 10.54 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 3.50 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 47.17 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.76 7.17 注:由 于四 舍五 入的 原因 , 各期 限资 产占 基金 资产 净值比例 的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。 5.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240 天 。 5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 39,953,963.03 0.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,374,815,619.19 30.18 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,088,313,563.51 45.85 8 其他 - -


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 10 页 共 13 页 9 合计 3,503,083,145.73 76.90 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011754120 17鲁钢铁 SCP001 1,000,000 99,960,691.04 2.19 2 041754029 17鲁钢铁CP002 1,000,000 99,941,358.01 2.19 3 011755026 17瀚瑞SCP001 1,000,000 99,870,670.07 2.19 4 111710361 17兴业银行 CD361 1,000,000 99,809,448.03 2.19 5 111717191 17光大银行 CD191 1,000,000 99,359,494.09 2.18 6 111784290 17包商银行 CD114 1,000,000 95,624,749.97 2.10 7 041775001 17瀚瑞CP001 900,000 89,961,751.13 1.97 8 011763011 17瀚瑞SCP002 900,000 89,940,615.53 1.97 9 011763019 17大同煤矿 SCP005 800,000 80,011,843.18 1.76 10


111785380 17九江银行 CD153 800,000 78,294,608.18 1.72 5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1392% 报告期内偏离度的最低值 0.0192% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0796% 注:此处 偏离度 的最高 值 及下行的 偏离度 的最低 值 均指数学 意义上 的最高 值 、最低值 。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 11 页 共 13 页 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内 不存在 负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在 正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用 “摊余成本法” 计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体 未被监管部门立案调查 ,在本报 告编制日 前一年内本基金投资的 前十名证券的发行主体 未受到公开谴责和处罚 。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,586,040.39 4 应收申购款 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,586,040.39 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 104,156,861.70 4,112,986,997.63


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 12 页 共 13 页 报告期 期间基金总申购份额 7,431,063,676.86 9,058,374,110.95 减:报告期 期间基金总赎回份额 6,844,181,779.15 9,307,247,986.86 报告期期末基金份额总额 691,038,759.41 3,864,113,121.72 注:A 类和B 类总 申购份 额 含因红利 再投, 份额升 降 级等原因 导致的 调增份 额 ,总赎回 份额含 因 份额升降 级等原 因导致 的 调减份额 。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金 交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息 无 §9 备查 文件目录 9.1 备 查文件目录 1 、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2 、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3 、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4 、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5 、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6 、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存 放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B 幢办公楼 9.3 查 阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:95336


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第3 季度 报告 第 13 页 共 13 页 公司网址:www.ctzg.com 财通证券 资产管理有限公司 二〇一七 年十月二十七日