国 都 聚 鑫 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 国都证券股 份有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月27 日 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国都聚 鑫定 期开 放
场内简 称 -
交易代 码 003856
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总额 397,208,175.24 份
投资目 标
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 本 基 金 力 争 超 越 业 绩 比 较 基
准，追 求基 金资 产的 稳健 增值
投资策 略
本基金 跟踪 和分 析宏 观经 济数据 ， 通 过定 性与 定量 分
析， 对 经济 形势 及未 来发 展趋势 进行 判断 ， 据 此合 理
制定和 调整 股票 、 债 券等 各类资 产的 比例 ， 在 保持 总
体风险 水平 相对 稳定 的基 础上， 力争 投资 组合 的稳 定
增值
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国 债券 总指 数收 益率 ×
60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种
基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,816,835.40
2.本期 利润 6,889,956.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0173
4.期末 基金 资产 净值 421,035,879.09
5.期末 基金 份额 净值 1.0600
注：1、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.19% 1.60% 0.23% 0.07% -0.04%
国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张崴 基金经理
2016 年12 月
21 日
- 10 年
硕士，历任国都证券
有限责任公司经纪业
务总部、国都证券有国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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限责任公司研究所地
产行业研究员、电气
设备及新能源行业研
究员。现为国都证券
公募证券投资基金管
理业务投资决策委员
会成员、国都聚鑫定
期开放混合型证券投
资基金 基金 经理 。
杨鹏飞 基金经 理
2017 年 6 月
29 日
- 6 年
经济学硕士，曾任中
航证券有限公司金融
研究所债券研究员、
高级债券研究员，中
航证券有限公司融资
理 财 部 高 级 投 资 经
理，国都证券股份有
限公司基金管理部基
金经理助理。现任国
都聚鑫定期开放混合
型证券投资基金、国
都聚益定期开放混合
型证券投资基金基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 的规 定和 《国都 聚鑫 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 等有 关法 律文 件的 约定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金
无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 运作 符合 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 宏观 经济 仍 然较 好， 但较 二季 度有 所放缓 ， 制 造业 投资 增长 势头良 好， 基建 、
地产投 资增 速略 有下 行； 供给侧 改革 大力 推进 ，去 库存、 去杠 杆、 去产 能取 得明显 进展 ，钢 铁、
有色、 煤炭 等大 宗商 品价 格保持 强势 ；金 融去 杠杆 继续推 进， 叠加 美联 储加 息真空 期， 流动 性维
持紧平 衡； 股票 市场 保持 上涨态 势， 债券 市场 低位 震荡。
报告期 ，本 基金 秉持 稳健 投资的 运作 理念 ，在 大类 资产上 ，以 固定 收益 类资 产为主 ，坚 持稳
健操作 ，维 持短 久期 、中 高评级 策略 ，并 配置 一定 比例的 股票 资产 。在 股票 资产的 配置 上， 坚持
绝对收 益理 念， 以业 绩稳 健有保 障、 估值 不高 的行 业白马 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.0600 元，份 额累 计净 值1.0600 元，季 度基 金
份额净 值增 长1.67% 。同 期基金 业绩 比较 基 准 1.60% ，本 基金 份额 净值 增长 率 高于业 绩比 较基 准
0.07 个百 分点 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日出 现基 金持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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1 权益投 资 126,521,895.62 30.01
其中： 股票
126,521,895.62 30.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
255,873,487.00 60.69
其中： 债券
255,873,487.00 60.69
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
28,000,140.00 6.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,600,533.67 0.85
8 其他资 产
7,605,759.47 1.80
9 合计
421,601,815.76
100.00
注：由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 70,239,154.00 16.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,187,918.54 1.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,468.03 0.00
J 金融业 41,197,908.00 9.78
K
房地产 业
5,148,960.00 1.22
L
租赁和 商务 服务 业
1,634,028.10 0.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - - 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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合计 126,521,895.62 30.05
注：以 上行 业分 类 以2017 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 2,560,000 9,779,200.00 2.32
2 601398 工商银 行 1,475,800 8,854,800.00 2.10
3 601988 中国银 行 1,276,000 5,257,120.00 1.25
4 002271 东方雨 虹 126,000 4,859,820.00 1.15
5 600703 三安光 电 200,000 4,628,000.00 1.10
6 601939 建设银 行 660,000 4,600,200.00 1.09
7 000001 平安银 行 390,000 4,332,900.00 1.03
8 600309 万华化 学 98,000 4,130,700.00 0.98
9 300408 三环集 团 159,000 3,909,810.00 0.93
10 002601 龙蟒佰 利 200,000 3,718,000.00 0.88
注：本 基金 所投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,039,404.00 0.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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4 企业债 券 52,690,983.00 12.51
5 企业短 期融 资券 90,229,890.00 21.43
6 中期票 据 110,913,210.00 26.34
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 255,873,487.00 60.77
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1282546
12 皖 交通
MTN2
200,000 20,268,380.00 4.81
2 101459054
14 京 热力
MTN001
200,000 20,192,400.00 4.80
3 101456067
14 首农
MTN001
200,000 20,189,920.00 4.80
4 101455034
14 首创
MTN003
200,000 20,158,320.00 4.79
5 041666014
16 深 圳水
务CP002
200,000 20,089,040.00 4.77
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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（2） 本基 金本 报告 期 内未进 行股 指期 货交 易。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 的股 指期 货投 资以 对冲系 统性 风险 为目 的， 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风
险特征 ，优 化资 产配 置， 谨慎投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险， 达到 套期 保值的 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在综 合分 析经 济基 本面、 资金 面和 政策 面的 基础上 ，结 合组 合内 各利 率债持 仓结 构的
基础上 ， 按照 “ 利率 风险 评估 — 套期 保值 比例 计算 — 保证 金 、 期 现价 格变 化 等风险 控制 ” 的流 程，
构建并 实时 调整 利率 债的 套期保 值组 合。 同时 ，结 合套利 策略 和投 机策 略等 多种交 易策 略， 优化
资产配 置， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。
（2）本 基 金本 报告 期 内未进 行国 债期 货交 易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 备选证 券库 。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 141,187.73
2 应收证 券清 算款 1,588,240.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,876,331.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,605,759.47
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 397,208,175.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 397,208,175.24
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，本 公司 未持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，本 公司 未运用 固有 资金 申购 、赎 回本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2016 年12 月
21 日至 2017
年 9 月 30 日
396,999,000.00 0.00 0.00 396,999,000.00 99.95%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 因本基 金中单 一投资者 持有份 额比例 超 过基金总 份额的20%且 持 有比例较 大， 除本 基
金招募说 明书中 列示的 各 项风险情 形外 ， 还包 括因 该类投资 者巨额 赎回可 能 导致的基 金清盘 风险
和基金净 值波动 风险。
报告期内 ，本基 金未发 生 上述相关 风险事 项。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、 王 少华 先生 原在 基金 管 理人国 都证 券股 份有 限公 司 （ 简称 “公 司 ” ） 担任 董 事长职 务 。2017
年8 月1 日 ，王 少华 先生 因个人 原因 ，辞 去公 司董 事长职 务， 王少 华先 生辞 职后不 再担 任公 司其国都聚鑫定期开放 2017 年第 3 季度报告
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他职务 。根 据《 公司 法》 及《公 司章 程》 规定 ，公 司法定 代表 人由 董事 长担 任，目 前公 司尚 未任
命新一 任董 事长 ，由 翁振 杰董事 代行 董事 长职 责至 董事会 选举 出新 的董 事长 。公司 已在 全国 中小
企业股 份转 让系 统发 布了 相关公 告。
2 、 根据 基金 管理 人国 都证 券股份 有限 公司 （简 称 “ 公司” ） 公募 基金 管理 业 务经营 管理 的需
要，经 公司 总经 理办 公会 表决同 意， 由公 司副 总经 理赵远 峰（ 现分 管公 募基 金管理 业务 ）担 任基
金管理 部总 经理 ，廖 晓东 不再担 任该 职务 。公 司已 于 2017 年9 月13 日 通过 指定报 刊和 公司 官网
等媒介 披露 了相 关公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
2 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 国都 聚鑫 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.guodu.com ） 查阅。
国 都证 券股份 有限 公司
2017 年 10 月27 日
