国 都 聚 益 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 国都证券股 份有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月27 日 国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国都聚 益定 期开 放
场内简 称 -
交易代 码 004245
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 90,916,654.34 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 力 争超 越业 绩比 较
基准， 实现 基金 资产 的保 值和增 值
投资策 略
本基金 跟踪 和分 析宏 观经 济变量 和各 项国 家政 策， 通
过定性 与定 量分 析， 判断 经济形 势及 未来 发展 趋势 ，
同 时 结 合 资 本 市 场 所 处 环 境 以 及 各 类 资 产 的 预 期 收
益与风 险， 合理 制定 和调 整股票 、 债 券等 各类 资产 的
比例， 在保 持总 体风 险水 平相对 稳定 的基 础上 ， 力 争
实现投 资组 合的 稳定 增值
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国 债券 总指 数收 益率 ×
60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种
基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司 国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,804,197.84
2.本期 利润 2,267,177.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0146
4.期末 基金 资产 净值 92,939,909.38
5.期末 基金 份额 净值 1.0223
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.65% 0.13% 1.60% 0.23% 0.05% -0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张小强 基金经 理
2017 年 5 月
3 日
- 7 年
硕士，曾任中国畜牧
兽医学会信息与市场
研究部分析师，天相国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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投资顾问有限公司分
析师，国都证券研究
所分析 师， 负责 农业、
食品等消费品行业研
究。现任国都聚益定
期开放混合型证券投
资基金、国都消费升
级灵活配置混合型发
起式证券投资基金基
金经理 。
杨鹏飞 基金经 理
2017 年 6 月
29 日
- 6 年
经济学硕士，曾任中
航证券有限公司金融
研究所债券研究员、
高级债券研究员，中
航证券有限公司融资
理 财 部 高 级 投 资 经
理，国都证券股份有
限公司基金管理部基
金经理助理。现任国
都聚鑫定期开放混合
型证券投资基金、国
都聚益定期开放混合
型证券投资基金基金
经理。
尹德才 基金经 理
2017 年 5 月
18 日
- 6 年
工 学 硕 士, 曾 任 天 相
投资顾问有限公司证
券部研 究员 ，2013 年
加入国都证券有限责
任公司，任研究所化
工 行 业 研 究 员 。2015
年12 月 加入 国都 证券
基金管理部，现任国
都聚益定期开放混合
型证券投资基金、国
都消费升级灵活配置
混合型发起式证券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资 基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 的规 定和 《国都 聚益 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 等有 关法 律文 件的 约定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金
无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 运作 符合 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等 各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ，经 济数 据 在 7、8 月 份受 传统 淡季 、 环保督 查等 影响 阶段 性有 所回落 ， 但 9
月的PMI 数 据显 示经 济韧 性依然 较强 ； 流 动性 方面 ， 受金 融去 杠杆 的影 响， 依然维 持 “ 紧平 衡” 。
市场方 面， 债券 市场 低位 震荡， 股票 市场 波动 中呈 上升态 势。
报告期 内， 本基 金仍 处在 建仓期,秉 持稳 健投 资风 格 ， 考虑 到三 季度 流动 性紧 平衡以 及债 券市
场缺乏 机会 等因 素， 本基 金三季 度以 货币 市场 工具 配置为 主， 并灵 活配 置一 定比例 的股 票类 资产 。
股票资 产配 置， 以低 估值 的白马 蓝筹 、行 业景 气向 上的个 股为 主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 单位 净值 为1.0223 元，累 计单 位净 值1.0223 元，季 度基 金
单位净 值增 长1.65% ，同 期基金 业绩 比较 基 准 1.60% ，本 基金 单位 净值 增长 率 高于业 绩比 较基 准
0.05 个百 分点 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日出 现基 金持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 24,460,607.00 26.27
其中： 股票
24,460,607.00 26.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生 品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
65,002,575.00 69.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,595,149.08 1.71
8 其他资 产
2,055,790.39 2.21
9 合计
93,114,121.47
100.00
注：由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 629,600.00 0.68
B 采矿业 - -
C 制造业 13,901,567.00 14.96
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 770,300.00 0.83
F 批发和 零售 业 1,430,310.00 1.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 636,000.00 0.68 国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,217,400.00 2.39
J 金融业 3,107,100.00 3.34
K
房地产 业
116,700.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业
201,450.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 180,360.00 0.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 216,120.00 0.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,053,700.00 1.13
S 综合 - -
合计 24,460,607.00 26.32
注：以 上行 业分 类 以2017 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 7,000 492,030.00 0.53
2 002024 苏宁云 商 35,000 458,500.00 0.49
3 000050 深天马 Ａ 20,000 450,200.00 0.48
4 600297 广汇汽 车 52,000 438,360.00 0.47
5 600498 烽火通 信 12,500 407,500.00 0.44
6 000488 晨鸣纸 业 20,000 392,200.00 0.42 国都聚益定期开放 2017 年第 3 季度报告
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7 002343 慈文传 媒 10,000 387,100.00 0.42
8 000404 华意压 缩 50,000 386,000.00 0.42
9 002745 木林森 8,000 379,600.00 0.41
10 002482 广田集 团 40,000 361,600.00 0.39
注：本 基金 所投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：(1) 本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。
(2) 本 基金 本报 告期 内未进 行股 指期 货交 易。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以对 冲系统 性风 险为 目的 ，达 到套期 保值 目的 。基 金管 理人动 态调 整股
指期货 合约 持仓 品种 、持 仓数量 ，与 现货 相匹 配， 控制风 险， 并驻 留相 对收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在综 合分 析经 济基 本面、 资金 面和 政策 面的 基础上 ，结 合组 合内 各利 率债持 仓结 构的
基础上 ， 按照 “ 利率 风险 评估 — 套期 保值 比例 计算 — 保证 金 、 期 现价 格变 化 等风险 控制 ” 的流 程，
构建并 实时 调整 利率 债的 套期保 值 组 合。 同时 ，结 合套利 策略 和投 机策 略等 多种交 易策 略， 优化
资产配 置， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期 内未进 行国 债期 货交 易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 备选证 券库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,043.24
2 应收证 券清 算款 2,054,047.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -9,300.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,055,790.39
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 253,397,096.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 162,480,441.69
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 90,916,654.34
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基 金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，本 公司 未持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，本 公司 未运用 固有 资金 申购 、赎 回本基 金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 出现单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过 20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、 王 少华 先生 原在 基金 管 理人国 都证 券股 份有 限公 司 （ 简称 “公 司 ” ） 担任 董 事长职 务 。2017
年8 月1 日 ，王 少华 先生 因个人 原因 ，辞 去公 司董 事长职 务， 王少 华先 生辞 职 后不 再担 任公 司其
他职务 。根 据《 公司 法》 及《公 司章 程》 规定 ，公 司法定 代表 人由 董事 长担 任，目 前公 司尚 未任
命新一 任董 事长 ，由 翁振 杰董事 代行 董事 长职 责至 董事会 选举 出新 的董 事长 。公司 已在 全国 中小
企业股 份转 让系 统发 布了 相关公 告。
2 、 根据 基金 管理 人国 都证 券股份 有限 公司 （简 称 “ 公司” ） 公募 基金 管理 业 务经营 管理 的需
要，经 公司 总经 理办 公会 表决同 意， 由公 司副 总经 理赵远 峰（ 现分 管公 募基 金管理 业务 ）担 任基
金管理 部总 经理 ，廖 晓东 不再担 任该 职务 。公 司已 于 2017 年9 月13 日 通过 指定报 刊和 公司 官网
等媒介 披露 了相 关公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 国都 聚益 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
2 、《 国都 聚益 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 国都 聚益 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com
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9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.guodu.com ） 查阅。
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