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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2017年第三季度报告查看PDF公告

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投
资基金
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛环球行业混合(QDII)
基金主代码
080006
交易代码
080006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月26日
报告期末基金份额总额 44,019,116.03份
投资目标
本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精
选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,
实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时在投资国家
或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散
风险,追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下
而上的个股精选相结合的方法,运用Black-Litterman资
产配置模型实现行业层面的风险最优配置,在行业内部,
运用全球量化选股模型精选个股,投资管理人将两者进行
有机结合,构建最优化的投资组合。
业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap 
 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告
第 3 页 共12 页
Index)
风险收益特征
本基金为混合型基金,风险和收益低于股票型基金,高于
货币基金和债券基金。同时,本基金为全球混合型证券投
资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波
动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市
场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外,由
于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的
混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称:BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
境外资产托管人
中文名称:中国银行(香港)有限公司



§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 ) 1.本期已实现收益 2,822,159.78 2.本期利润 6,311,926.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1386 4.期末基金资产净值 58,987,794.18 5.期末基金份额净值 1.340 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年9月30日。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 过去三 个月 11.48% 0.75% 4.42% 0.37% 7.06% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范 围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职日 离任 证券 从业 年限 说明 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 期 日期 吴达 本基金基金经理,长 盛沪港深优势精选灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理,国 际业务部总监,长盛 基金(香港)有限公 司副总经理,长盛创 富资产管理有限公司 董事。 2010 年 5月 26日 - 14年 吴达先生,1979年8月出生。伦敦政 治经济学院金融经济学硕士,CFA(特 许金融分析师)。历任新加坡星展资 产管理有限公司研究员、星展珊顿全 球收益基金经理助理、星展增裕基金 经理,专户投资组合经理;新加坡毕 盛高荣资产管理公司亚太专户投资组 合经理,资产配置委员会成员;华夏 基金管理有限公司国际策略分析师、 固定收益投资经理;2007年8月起加 入长盛基金管理有限公司,曾任长盛 积极配置债券型证券投资基金基金经 理。 ? 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序; 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 虽然相比上半年有所放缓,三季度中国经济体现了极大韧性,包括PMI指数等指标始终保持 在枯荣线之上,略超市场此前预期。供给侧改革与工业环保督察持续推进,支撑了上游产业价格 与盈利在去库存的背景下保持高位运行。房地产调控政策虽然有所加大,但同时部分城市也增加 了土地供给,对于维持房地产投资增速起到了一定作用。居民消费端保持了比较稳健的增速,通 胀压力不大。虽然有美国飓风天气的影响,海外欧美市场经济依然保持了较强的势头,刺激包括 中国在内的新兴市场经济体出口继续增长。 货币金融条件方面,美联储9月例会决定暂不加息,但公布了缩表方案,并暗示12月可能 再度加息。包括欧洲、日本在内的主流国家货币政策都倾向于逐步收紧,但进程会比较温和。国 内货币政策继续稳健,金融去杠杆的推进导致M2增速继续下滑,但针对中小企业融资问题央行 对此前的定向降准做了扩大性调整,一定程度上可以缓解流动性压力。 三季度加息预期减弱及飓风影响继续使美元汇率承压,给境内投资者配置港股市场带来了一 定压力。人民币年初以来一直保持对美元相对强势,尤其在8月份有所加速,叠加境内A股走强 推动AH蓝筹股折溢价又回归到30%左右高位。环球景气精选基金配置的港股科技、消费、周期 等板块相对表现良好,并利用金融股承压的机会增加了配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.340元;本报告期基金份额净值增长率为11.48%,业 绩比较基准收益率为4.42%。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 44,539,633.96 74.86 其中:普通股 44,539,633.96 74.86 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 14,628,075.81 24.59 8 其他资产 326,143.15 0.55 9 合计 59,493,852.92 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 4,352,585.2 7.38 中国 40,187,048.76 68.13 合计 44,539,633.96 75.51 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) CD


非必需消费品 10,263,621.06 17.40 CS


必需消费品 742,602.84 1.26 EN


能源 2,181,926.88 3.70 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 FN


金融 7,743,461.38 13.13 HC


医疗 2,503,778.09 4.24 IN


工业 531,717.23 0.90 IT


信息技术 12,372,134.95 20.97 MA


材料 2,711,842.83 4.60 TS


电信服务 995,801.52 1.69 UT


公用事业 4,492,747.18 7.62 合计 44,539,633.96 75.51 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属 国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Beijing Enterprises Water Group Limited 北控 水务 集团 有限 公司 371 HK Hongkong Exchange CH 550,000 2,939,398.77 4.98 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯 控股 有限 公司 700 HK Hongkong Exchange CH 10,000 2,856,556.92 4.84 3 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 中国 永达 汽车 服务 控股 有限 公司 3669 HK Hongkong Exchange CH 250,000 2,238,854.10 3.80 4 ZTE Corporation 中兴 通讯 股份 有限 公司 763 HK Hongkong Exchange CH 100,000 2,170,881.30 3.68 5 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国 平安 保险 (集团) 股份 有限 公司 2318 HK Hongkong Exchange CH 40,000 2,037,484.68 3.45 6 Nine Dragons 玖龙 2689 Hongkong CH 138,000 1,801,007.31 3.05 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 Paper (Holdings) Limited 纸业 (控股) 有限 公司 HK Exchange 7 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国 太平 保险 控股 有限 公司 966 HK Hongkong Exchange CH 100,000 1,775,789.40 3.01 8 Chinasoft International Ltd. 中软 国际 有限 公司 354 HK Hongkong Exchange CH 480,000 1,765,933.34 2.99 9 China Securities Co., Ltd. 中信 建投 证券 股份 有限 公司 6066 HK Hongkong Exchange CH 250,000 1,529,388.00 2.59 10 Sands China Ltd. 金沙 中国 有限 公司 1928 HK Hongkong Exchange CH 40,000 1,381,547.16 2.34 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金资产。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 188,912.84 3 应收股利 83,890.05 4 应收利息 1,030.48 5 应收申购款 52,309.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,143.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 46,668,425.74 报告期期间基金总申购份额 937,561.43 减:报告期期间基金总赎回份额 3,586,871.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 44,019,116.03 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701~20170930 17,224,818.98 - - 17,224,818.98 39.14% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量 赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对 申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》;





5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年10月27日