长盛全债指数增强型债券投资基金
2017 年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月27日长盛全债指数增强债券 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码
510080
交易代码
510080
前端交易代码
510080
后端交易代码
511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年10月25日
报告期末基金份额总额 233,347,081.75份
投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化
投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资
产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进
行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资
产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险
的投资策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准
标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合
指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期
平均风险和预期收益均低于股票型基金
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日
）
1.本期已实现收益
2,878,116.00
2.本期利润
3,573,292.03
3.加权平均基金份额本期利润
0.0153
4.期末基金资产净值
267,427,930.70
5.期末基金份额净值
1.1461
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2017年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
1.35% 0.11% 0.88% 0.08% 0.47% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 姓
名
职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
马
文
祥
本基金基金经理，长
盛双月红1年期定期
开放债券型证券投资
基金基金经理，长盛
积极配置债券型证券
投资基金基金经理，
长盛盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，长盛可转债
债券型证券投资基金
2014年
9月10日
-
14年
马文祥先生，
1977年7月出生。清
华大学经济管理学院
经济学硕士。历任中
国农业银行主任科员，
工银瑞信企业年金基
金经理、工银瑞信信
用纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
基金经理，2013年
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基金经理，固定收益
部副总监。
8月加入长盛基金管
理有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾三季度，国内经济稳中趋缓，经济韧性仍较强；固定资产投资、房地产投资、民间投资
增速比二季度略有回落；环保限产持续推进，在企业盈利修复持续的预期下，工业生产基本平稳。
通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格维持高位，通胀预期略有回升；受资产价格、金融监
管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，资金面总体呈现中性偏紧局面。
债券收益率震荡为主，收益率曲线较为平坦，整体略有上行。8月中下旬在资金面偏紧，经
济基本面数据强势背景下，债市收益率一度接近今年4-5月前期高点。9月以来，在央行释放稳
定流动性预期信号，外汇压力明显缓解，金融去杠杆节奏放缓等因素作用下，市场预期修复，现
券利率有所下行，债券收益率曲线整体略有下移。
三季度，A股市场呈现震荡上行行情，上证综指涨幅4.90%，沪深300指数上涨4.63%，创
业板指上涨2.69%。年中以来，在中上游及周期行业盈利大幅改善背景下，叠加新股发行、股东
减持等新规的出台，市场走出一波上涨行情，周期股、白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市
场，有色、家电、金融、汽车等板块有不错的表现。
转债市场方面，7月至8月上旬，受股市上涨拉动、大盘转债发行节奏暂缓影响，转债市场
整体价格和溢价率迎来上行。9月以来，在转债信用申购新规出台后，市场预期转债市场发行将
提速，二级市场存量券估值压缩明显。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，
保持组合流动性；在利率水平上升空间有限的情况下，适当参与了利率的交易性机会。权益资产
方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；精选具备估值优势和
业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1461元；本报告期基金份额净值增长率为1.35%，业
绩比较基准收益率为0.88%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
18,198,855.00 6.69
其中：股票
18,198,855.00 6.69
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
233,948,938.60 85.94
其中：债券
233,948,938.60 85.94
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
7,600,000.00 2.79
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,120,260.24 2.98
8
其他资产
4,347,527.60 1.60
9
合计
272,215,581.44
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
913,910.00 0.34
C
制造业
8,951,999.00 3.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
886,994.00 0.33
E
建筑业
1,531,000.00 0.57
F
批发和零售业
488,000.00 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业
946,750.00 0.35
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
2,614,366.00 0.98
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
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M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,865,836.00 0.70
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
18,198,855.00 6.81
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600703
三安光电
120,000 2,776,800.00 1.04
2 300070
碧水源
103,600 1,865,836.00 0.70
3 601336
新华保险
31,300 1,773,771.00 0.66
4 601800
中国交建
100,000 1,531,000.00 0.57
5 600111
北方稀土
94,000 1,516,220.00 0.57
6 600518
康美药业
73,900 1,483,912.00 0.55
7 600887
伊利股份
42,600 1,171,500.00 0.44
8 002527
新时达
100,000 1,119,000.00 0.42
9 601006
大秦铁路
108,200 946,750.00 0.35
10 600028
中国石化
154,900 913,910.00 0.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
27,928,020.00 10.44
2
央行票据
- -
3
金融债券
27,907,000.00 10.44
其中：政策性金融债
27,907,000.00 10.44
4
企业债券
52,119,242.40 19.49
5
企业短期融资券
80,224,000.00 30.00
6
中期票据
10,320,000.00 3.86
7
可转债（可交换债）
35,450,676.20 13.26
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
233,948,938.60 87.48
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 011764048
17 厦翔业
SCP001
200,000 20,062,000.00 7.50
2 011751072
17联通 SCP005
200,000 20,026,000.00 7.49
3 160213
16 国开13
200,000 18,108,000.00 6.77
4 019552
16 国债24
150,000 14,974,500.00 5.60
5 113011
光大转债
130,000 14,484,600.00 5.42
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
335,213.28
2
应收证券清算款
8,253.05
3
应收股利
-
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4
应收利息
3,969,965.46
5
应收申购款
34,095.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,347,527.60
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113011
光大转债
14,484,600.00 5.42
2 113009
广汽转债
6,335,500.00 2.37
3 110033
国贸转债
612,550.00 0.23
4 128010
顺昌转债
589,050.00 0.22
5 120001
16以岭EB
2,673,500.00 1.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
235,342,823.90
报告期期间基金总申购份额
4,948,184.83
减:报告期期间基金总赎回份额
6,943,926.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
233,347,081.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017年7月
1日至
2017年9月
30日
148,138,820.64 - - 148,138,820.64 63.48%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；
3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；
4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
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9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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2017年10月27日
