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华宝美国消费美元(002423)

华宝美国消费美元:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
华 宝 兴业 标 普美 国 品质 消 费股 票 指数 证 券投 资 基金
(LOF )招 募说 明 书 ( 更 新) 摘 要 
 
2017 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【重要 提示 】 
本基金 根 据 2015 年 5 月 21 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于准 予华 宝兴 业标 普美国 品质 消
费股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 注册 的批 复》 (证 监许可 [2015 ]955 号 ) 和 2016 年 1 月
20 日《关于华宝兴业标普 美国品质消费股票指数证 券投资基金(LOF )延期 募集备案的回
函》 ( 机构 部函 [2016 ]126 号) 进行 募集 。 
基金管 理人 保证 《 华宝 兴 业标普 美国 品质 消费 股票 指数证 券投 资基 金(LOF) 招募说明 书》
( 以下简 称 “招 募说 明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ”) 的内 容真实 、 准确 、 完整 。 本 招募说 明书 经
中国证 监会 注册 , 但 中国 证监会 对本 基金 募集 的注 册, 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作
出实质 性判 断或 保证 , 也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及
市场前 景等 作出 实质 性判 断或者 保证 。 
本基金 主要 投资 于美国 证 券市场, 基金 净值 会因 为 美国证 券市 场波 动等 因素 产生波 动 。
投资者 在投 资本 基金 前 , 需 充分了 解本 基金 的产 品特 性, 并承 担基 金投 资中 出现 的各类 风险 ,
包括: 政治 风险、 海外 市 场风险 、 政 府管 制风 险、 汇率风 险、 法律 风险、 利 率风险 、 税 务风
险、 境 外上市 公司 经营 风 险 , 开 放式基 金的 一般 风 险, 如: 流动 性风险 、 管 理风险 、 操作 或
技术风 险 、 合 规性 风险 、 交 易对手 的信 用风 险 、 大 宗 交易风 险等 。 另外 , 本基 金 为 指数 基金 ,
其特定 风险 包括 指数 化投 资的风 险、 标的 指数 回报 与股票 市场 平均 回报 偏离 的风险 、 标 的指
数波动 的风 险、 标的 指数 编制的 风险 、 跟 踪误 差的 风险、 标的 指数 变更 的风 险 、 股 指期 货及
其他衍 生品投 资的风 险等。 本基 金为股 票型基 金, 预期风 险与预 期收益 水平 高于混 合基金 、
债券基 金与货 币市场 基金 。本基 金为指 数基金 ,主 要采用 完全复 制法跟 踪标 的指数 的表现 ,
具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。 
投 资 有 风险 , 投资 者 在进行 投 资 决策 前 ,请 仔 细阅读 本 基 金的 招 募说 明 书及基 金 合 同
等信息 披露 文件 , 并 根据 自身的 投资 目的 、 投 资期 限、 投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否
和 投资 者 的 风险 承受 能力 相适应 , 自主 判断基 金的 投资价 值 , 自 主做出 投资 决策 , 自 行承 担
投资风 险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本基 金
业绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资
于本基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 
基 金 管 理人 提 醒投 资 者基金 投 资 的“ 买 者自 负 ”原则 , 在 投资 者 作出 投 资决策 后 , 基
金运营 状况 与基 金净 值变 化导致 的投 资风 险, 由投 资者自 行负 担。 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日 为 2017 年 9 月 18 日 , 有 关财务 数据 和净 值 表现数据
截止日 为 2017 年 6 月 30 日,财 务数 据未 经审 计 。 
 
一、基金合同生效日 
本基金 基金 合同 生效 日:2016 年 3 月 18 日 
 
 
二、基金管理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 
法定代 表人 : 孔 祥清 
总经理 :HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏 ) 
成立日 期:2003 年 3 月 7 日 
注册资 本:1.5 亿元 人民 币 
电话:021-38505888 
联系人 :章 希 
股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外 方股 东 Warburg Pincus 
Asset Management, L.P. 持有 49% 的股 份。 
(二) 基金 管理 人主 要人 员情况 
1 、 董事会 成员 
孔祥清 先生 , 董事 长, 硕士 , 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长,
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司 董 事长 、 华 宝投 资有限 公司 副总
经理、 法兴 华宝 汽车 租赁 (上海 ) 有 限公 司董 事长 、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事、 华宝 都鼎
(上海 )融 资租 赁有 限公 司董事 长、 中国 太平 洋保 险(集 团) 股份 有限 公司 董事。 
HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师,Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入 华 宝基 金管 理有 限公 司 ,先 后担 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理, 现任 华宝 基金管 理有 限公 司 总 经理 。 
Michael Martin 先 生, 董 事,博 士。 曾 任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ;
第一波士 顿银行 董事总 经 理;瑞银 证券董 事总经 理 ;Brooklyn NY Holdings 总裁;现 任美国华平 投资 集团 全球 执行 委员会 成员 、 全 球金 融行 业负责 人、 董事 总经 理, 美国 Financial 
Engines 董 事、 加拿 大 DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董事 。 
周朗朗 先生 , 董 事, 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 (加 拿大) 分析 师; 花 旗银行 (香
港) 投 资银 行部 分析 师; 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理, 华 融资 产管
理股份 有限 公司 董事 ,上 海灿谷 投资 管理 咨询 服务 有限公 司董 事。 
胡光先 生, 独立 董事 , 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。 
尉安宁 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师, 中国 社会 科学 院经济 研究
所助理 研究 员 , 世界 银行 农业经 济学 家 , 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 , 新希 望
集团常 务副 总裁 ,比 利时 富通银 行中 国区 CEO 兼 上 海分行 行长 ,山 东亚 太中 慧集团 董事 长。
现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。 
陈志宏 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事 务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 (集 团) 有限 公司 高级顾 问。 
2 、监 事会 成员 
朱莉丽 女士 , 监事 , 硕士 。曾 就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部; 现任
美国华 平集 团执 行董 事。 
杨莹女 士 ,监 事, 本科 。 曾在三 九集 团 、中 国平 安 保险 (集 团) 股份 有限 公 司、 永亨
银行( 中国 )有 限公 司、 中国民 生银 行工 作, 现任 华宝投 资有 限公 司风 控合 规部总 经理 。 
贺桂先 先生 , 监事 , 本科 。曾 任华 宝信 托投 资有 限 责任公 司研 究部 副总 经理 ;现 任 华
宝基金 管理 有限 公司 营运 副总监 。 
王波先生 ,监 事,硕 士。 曾任 上海 证券 报记者 ;现 任 华宝基 金管 理有限 公司 市场总 监
兼战略 策划 部总 经理 。 
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 
孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 
HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 
Alexandre Werno 先生 ,常 务副总 经理 ,简 历同 上。 
向辉先 生, 副总 经理 , 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 基金公 司参 与公司的 筹建 工作, 先后 担任公司 清算
登记部 总经 理、 营运 副总 监、营 运总 监。 现任 公司 副总经 理。 欧江洪先 生, 副总经 理, 本科。曾 任宝 钢集团 财务 部主办、 宝钢 集团成 本管 理处主管 、
宝钢集团 办公室(董事会办公室) 主管/ 高级秘书、宝钢集团 办公厅秘书室主任、华宝 投资
有限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、 党 委组 织部部 长 , 党 委办公 室主 任、 董事 会秘 书
等职务 。现 任 华 宝基 金管 理有限 公司 副总 经理 。 
刘月华 先生 , 督 察长 , 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任 华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。 






4 、本 基金 基金 经理 周晶先 生, 经济 学博 士、 MBA , 先 后在 美国 德州 奥斯 丁市德 亚资 本、 泛太 平洋 证券 ( 美 国) 和 汇丰 证券 ( 美国) 从 事数量 分析 、 另 类投 资分 析和证 券投 资研 究工 作。 2005 年至 2007 年在 华宝基 金管理 有限公 司 任内控审 计风险 管理部 主管,2011 年 再次加 入 华 宝基金管理 有 限公司 任策 略部 总经 理兼 首席策 略分 析师 , 现 任国 际业务 部总 经理 。2013 年 6 月至 2015 年 11 月 任华 宝兴 业成 熟市 场 动量优 选证 券投 资基 金基 金经理 ,2014 年 9 月起 兼 任华宝 兴业 标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基金经理,2015 年 9 月至 2017 年 8 月任 华 宝兴业 中国 互联 网股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3 月任 华宝 兴业 标 普美国 品质 消 费股票 指数 证券 投资 基金 (LOF )基金经 理。2016 年 6 月 兼任 华宝 兴业 标普 香港上 市中 国 中小盘 指数 证券 投资 基金 (LOF )基金经 理,2017 年 4 月 任华 宝兴 业港 股通 恒生中 国( 香 港上市 )25 指 数证 券投 资 基金(LOF )基金经 理。 5 、权益 投 资决 策委 员会 成 员 刘自强 先生 , 投资总 监 、 华宝兴 业动 力组 合混 合型 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业高 端制造 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴 业国 策导向 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴业 未来 主导 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 闫旭女 士 , 投 资总监 、 国 内投资 部总 经理 、 华 宝兴 业行业 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理、 华宝 兴业 收益 增长 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金、 华宝 兴业 智慧产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 胡戈游 先生 , 助理投 资总 监、 华宝 兴业 宝康消 费品 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业 品 质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金 经理。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 。 蔡目荣 先生 , 国内 投资 部副 总经理 、 华宝 兴业 多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝兴 业资 源优 选混 合型 证 券投 资基 金基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、 依 法 募集 资 金, 办 理或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜 ; 2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; 12 、 中国 证监 会规 定的 其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中国 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 , 并建立 健全 内部 控制 制度 ,采取 有效 措施 ,防 止违 法违规 行为 的发 生。 2 、基 金管 理人 不得有 下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事 相关的 交易 活动 ; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3 、基 金经 理承 诺 (1 ) 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定, 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取 最大利 益; (2 ) 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当 利益; (3 ) 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投 资内容 、基 金投 资计 划等 信息 , 或利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活 动 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 、风 险管 理体 系 本 基 金 在运 作 过程 中 面临的 风 险 主要 包 括 政治 风险、 海 外 市场 风 险、 政 府管制 风 险 、 汇率风 险、 法律 风险 、利 率风险 、税 务风 险、 境外 上市公 司经 营风 险 , 开放 式基金 的一 般 风险 , 如 : 流动 性风 险 、 管 理风险 、 操作 或技 术风 险 、 合规性 风险 、 交易 对手 的 信用风 险、 大宗交 易风 险等 。 本 基金 特定风 险包 括 指 数化 投资 的风险 、 标 的指 数回 报与 股票市 场平 均 回报偏 离的 风险 、标 的指 数波动 的风 险、 标的 指数 编制的 风险 、跟 踪误 差的 风险、 标的 指 数变更 的风 险 、 股指 期货 及其他 衍生 品投 资的 风险 等 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容 : (1 ) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设置 相应 的组 织机构 、 建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3 ) 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 , 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将 风险归 类。 (4 ) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。 定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ,每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程 度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标, 测量 其 数 值的 大小。 (5 ) 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比,对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定 标准范 围以 内的 风险 ,控 制相对 宽松 一点 ,但 仍加 以定期 监控 ,以 防其 超过 预定标 准; 而 对较为 严重 的风 险, 则制 定适当 的控 制措 施; 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险, 则除 了 严格控 制以 外, 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。 (6 ) 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 , 并定 期 评价 其 管理绩 效 , 在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。 (7 ) 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 , 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级 管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ,并 寻求 咨询 意见 。 2 、内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 , 并渗 透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节; 有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 , 结合程 序 控 制, 建 立合 理 的内控 程 序 , 维护内 部控 制制 度的 有效 执行; 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门 和岗位 ,各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性; 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其 他资产 分离 运作 ,独 立进 行; 相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约, 并 通过 切 实可行 的 相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点; 防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部 门,应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ;对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严 格的批 准程 序和 监督 防范 措施; 成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽 量降 低经营 运 作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ; 合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ,并 在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订; 全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 并 普遍 适用 于公司 每 一位员 工, 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞; 审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ,内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、 防范和 化解 风险 为出 发点 ; 适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经 营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进 行相应 的修 改或 完善 。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、 建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应 机制。 内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信 息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。 (3) 督察 长制 度 公司设 督察 长, 督察 长由 公 司总经 理提 名, 董事 会聘 任 , 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。 督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。 督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告, 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相 关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。 督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ,应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 , 提出处 理意 见和 整改 建议 ,并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ;公 司总 经理 对存 在问题 不整 改 或者整 改未 达到 要求 的, 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。 (4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 , 在所 赋予 的权 限内 , 按 照所规 定 的程序 和适 当的 方法 ,进 行公正 客观 的检 查和 评价 。 监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ;负责 调 查 、 评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况; 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ,对 内 控制度 的缺 失提 出补 充建 议;进 行日 常风 险监 控工 作;协 助评 价基 金财 产风 险状况 ;负 责 包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书 (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 三、基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月 17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田 青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。 2017 年 6 月 末, 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿元 , 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元,增 幅 3.47% 。 上半 年, 本集 团实 现利润 总 额 1,720.93 亿元 ,较上 年同 期增 长 1.30% ;净利 润较 上 年同期 增 长 3.81% 至 1,390.09 亿 元, 盈利 水平 实现 平 稳增长 。 2016 年, 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》 “2016 中 国最 佳银 行” , 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳消费 者银 行” 、 “2016 亚 太区最 佳流 动 性管理 银行 ” , 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” , 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零 售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》 2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ,以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第 2; 在美国 《财 富》 2016 年世 界 500 强 排名 第 22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信托股权 市场处、QFII 托管处、养老金托管处 、清算处、核 算处、跨 境 托管运营处 、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计,并 已经 成 为常规 化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管业 务, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平, 资产 托管业 务部 副总经理 ,曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证 券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管 759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《财 资》 、 《 环球金 融》 “中 国最佳托管银 行” 、 “中国 最佳次托管银 行” 、 “最佳 托管专家 ——QFII ”等奖项,并在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能 力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的“新 一代托 管应 用监督 子系统” ,严 格按照 现行法 律法规 以及基 金合 同规定 ,对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对各基 金投 资运 作比 例控 制 等情 况进 行监控 ,如发 现投资 异常 情况, 向基金 管理人 进行 风险提 示,与 基金管 理人 进行情 况核实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。 四、 相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1、场 外发 售机 构 (1) 直销 机构 1)直 销柜 台 华宝基 金管 理有 限公 司 在 上海开 设直 销柜 台。 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 网址:www.fsfund.com 2)直 销 e 网金 投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限公 司 网 上交 易直 销 e 网金系 统办 理本 基金 的认/申购、 赎回等 业务 ,具 体交 易细 则请参 阅 华 宝基 金管 理有 限公司 网站 公告 。网 上交 易网址 : www.fsfund.com 。 (2) 其他 销售 机构 1 )中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 客户电 话:95533 公司网 址:www.ccb.com 2 )中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼 客户电 话:95566 公司网 址:www.boc.cn 3 )交 通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 联系人 :曹 榕 联系电 话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 客户电 话:95559 公司网 址:www.bankcomm.com 4 )招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 联系人 :邓 炯鹏 联系电 话:0755 -83198888 客户电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com 5 )上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司 注册地 址: 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号 联系人 :高 天、 姚磊 联系电 话:021-61618888 传真:021 -63604196 客户电 话:95528 公司网 址:www.spdb.com.cn 6 )安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层 联系人 :杨 天枝 联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


客户电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn 7 )渤 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 云际道 立达 公 寓 F 座渤海 证券 联系人 :王 星 联系电 话:022-28451922 客户电 话:4006515988 公司网 址:www.ewww.com.cn 8 )长 城证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16-17 层 联系人 :金 夏 联系电 话:0755-83516289 客户电 话:400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com 9 )长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号 联系人 :奚 博宇 、黄 美慧 联系电 话:021-68751860 ;027-65799827 传真:027-85481900 客户电 话:95579 或 4008-888-999


公司网 址:www.95579.com 10 )北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 联系人 :李 婷婷 联系电 话:400-6262-818 传真:010-63583991 客户电 话:010-66154828-8038 公司网 址:www.5irich.com 11 ) 德邦 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路 500 号 城建 国际 中心 19 楼 联系人 :刘 熠 联系电 话:68761616-8076 传真:862168767981 客户电 话:400-8888-128 公司网 址:www.tebon.com.cn 12 )东 北证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 联系电 话:0431-82006251 传真:0431-85096795 客户电 话:95360 公司网 址:www.nesc.cn 13 )东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层 联系人 :黄 静 联系电 话:63325888-3137 客户电 话:95503 公司网 址:www.dfzq.com.cn 14 )东 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广场 18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 联系人 :王 一彦 联系电 话:20333910 传真:021-50498871


客户电 话:95531


公司网 址:www.longone.com.cn 15 )东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 东吴 证券 大厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 东吴 证券 大厦 联系人 :陆 晓 联系电 话:0512-62938521


传真:0512-65588021 客户电 话:95330 公司网 址:http://www.dwzq.com.cn 16 )东 兴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 10 层 联系人 :夏 锐 联系电 话:010-66559742 客户电 话:95309 公司网 址:www.dxzq.net.cn 17 )光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 联系人 :姚 巍; 龚俊 涛; 何耀 联系电 话:021-22169779 、021-22169936 传真:021 -22169134 客户电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com 18 )广 发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: :广 州市 天河 北 路 183 号大 都会 广 场 18 楼 联系人 :黄 岚 联系电 话:020-87555888-8333 客户电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 址:www.gf.com.cn 19 )国 都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 联系人 :李 弢 联系电 话:010-84183331 客户电 话:400-818-8118 公司网 址:www.guodu.com 20 )中 国国 际金 融股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地 址: 中国 北京 建国 门外大 街 1 号国 贸写 字 楼 2 座 28 层 联系人 :罗 春蓉 、陈 曦、 康楠 联系电 话:010-65051166 传真:010- 65051156 客户电 话:400-910-1166 21 )国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 联系人 :钟 伟镇 联系电 话:38032284 传真:021-38670666 客户电 话:95521 、4008888666 公司网 址:www.gtja.com 22 )国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 办公地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 联系人 :李 颖 联系电 话:(0755)82130833--701266、 (0755)82133066 传真:0755-82133952 客户电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn 23 )海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 广东 路 689 号 办公地 址: 上海 广东 路 689 号 联系人 :涂 洋 联系电 话:23219061 、23219290 客户电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com 24 )上 海好 买基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ~906 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ~906 室 联系人 :陆 敏 联系电 话:021-20613600 传真:021-68596919 客户电 话:400-700-9665 公司网 址:www.ehowbuy.com 25 )和 讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 联系人 :刘 洋 联系电 话:021-20835879 传真:021-20835788 客户电 话:400-920-0022 公司网 址:www.licaike.com 26 )华 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 联系人 :樊 忠亚 联系电 话:0551-65161675 传真:0551-65161672 客户电 话:95318 公司网 址:www.hazq.com 27 )华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 联系人 :胡 星煜 联系电 话:20515583 传真:021-20515593 公司网 址:http://www.cnhbstock.com 28 )华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 18 层 联系人 :王 虹; 高文 静 联系电 话:021-20655183 客户电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn


29 )华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 联系人 :庞 晓芸 、马 艺卿 联系电 话:0755-82492193 、025-83389093 客户电 话:95597 公司网 址: www.htsc.com.cn 30 )江 海证 券有 限公 司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 联系人 :周 俊 联系电 话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客户电 话:400-666-2288 公司网 址:www.jhzq.com.cn 31 )深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层 联系人 :文 雯 联系电 话:010-83363010 传真:010-83363099 客户电 话:400-166-1188 公司网 址:http://8.jrj.com.cn 32 )北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 联系人 :赵 德赛 联系电 话:4000988511 传真:010-89188000 客户电 话:4000988511 公司网 址:http://kenterui.jd.com 33 )上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 联系人 :程 晨 联系电 话:021-20665952 传真:021-50783597 客户电 话:4008219031 公司网 址:www.lufunds.com 34 )平 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 联系人 :周 一涵 联系电 话:021-38637436 传真:0755-82435367 客户电 话:95511-8 公司网 址:www.stock.pingan.com 35 )上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 联系人 :邵 珍珍 联系电 话:021-53686888 传真:021-53686100 ,021-53686200 客户电 话:4008918918 、021-962518 公司网 址:www.962518.com 36 )申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33388211 传真:021-33388224 客户电 话:95523 或 4008895523 公司网 址: www.swhysc.com 37 )申 万宏 源西 部证 券有 限公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33388211 传真:0991-2301927 客户电 话:400-800-0562 公司网 址:www.hysec.com 38 )蚂 蚁( 杭州 )基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F


办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F


联系人 :韩 爱彬 联系电 话:021-60897840 传真:0571-26697013 客户电 话:4000-776-123 公司网 址:http://www.fund123.cn/ 39 )上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 联系人 :杨 蕾 联系电 话:021-54509998 传真:021-64385308 客户电 话:400-1818-188 公司网 址:www.1234567.com.cn 40 )浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 联系人 :董 一锋 联系电 话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户电 话:4008-773-772 公司网 址:www.5ifund.com 41 )信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :尹 旭航 联系电 话:010-63081493 传真:010-63081344 客户电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com 42 )兴 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 兴业 证券 大 厦 联系人 :乔 琳雪 、吴 嘉虹 联系电 话:021-38565547 客户电 话:95562 公司网 址:www.xyzq.com.cn 43 )中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 中 国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座 联系人 :辛 国政 联系电 话:010-83574507 客户电 话:95551 、400-8888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn 44 )招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层 联系人 :黄 婵君 联系电 话:86-755-82960167 客户电 话:4008895565 或 95565 公司网 址:www.newone.com.cn 45 )中 航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681 客户电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com 46 )中 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-20315290 客户电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn 47 )中 国中 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座第 04 层、18-21 层 办公地 址: 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座第 04 层、18-21 层 联系人 :万 玉琳 联系电 话:0755-82026907 客户电 话:95532 或 400 600 8008 公司网 址:www.china-invs.cn 48 )中 信建 投证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 联系人 :许 梦园 联系电 话:010-85156398


客户电 话:400-8888-108( 免长途 费) 、95587 公司网 址:www.csc108.com 49 )中 信期 货有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、 14 层 联系人 :刘 宏莹 联系电 话:010-6083375 传真:0755-83217421 客户电 话:400-990-8826 公司网 址:www.citicsf.com 50 )中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 联系人 :马 静懿 联系电 话:010-60833889 传真:010-6083 6029 客户电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com


51 )中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 联系人 :孙 秋月 联系电 话:0532-85022026 传真:0532-85022605


客户电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com 52 )深 圳众 禄金 融控 股股 份有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 联系人 :童 彩平 联系电 话:400-678-8887 传真:0755-33227951


客户电 话:0755-33227950 公司网 址:www.zlfund.cn


53 )珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203 联系人 :李 孟军 联系电 话:020-89629066 传真:020-89629011 客户电 话:020-89629099 公司网 址:www.yingmi.cn 54 )北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代 表人 :钟 斐斐 客服电 话:4000618518 电话:010-61840688 传真:010-61840699 公司网 址:https://danjuanapp.com/ 55 )深 圳前 海微 众银 行股 份有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场 A 座 36 楼、37 楼 注册资 本:42 亿元 人民 币 法定代 表人 :顾 敏 公司网 站:www.webank.com 客户服 务电 话: 4009998800 56 )上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 公司网 址: www.amcfortune.com 客户服 务电 话: 400-817-5666 57 )国 联证 券股 份有 限公 司 公司地 址: 无 锡市 太湖 新城 金融一 街 8 号国 联金 融大 厦 客户服 务: 95570 网址:http://www.glsc.com.cn 58 )财 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州 市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 客户服 务热 线:95336 公司网 址:www.ctsec.com 59 )第 一创 业证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 层 联系人 :李 晓伟 联系电 话:0755-23838076 客户电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 2、场 内发 售机 构 本基金 场内 将通 过深 圳证 券交易 所内 具有 基金 销售 业务资 格并 经深 圳证 券交 易所和 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司认 可的 会员 单位 发售 。 本基金 认 购 期结 束前 获得 基金销 售业 务 资格的 证券 公司 也可 代理 场内基 金份 额的 发售 。 尚 未取得 基金 销售 业务 资格 , 但属 于深 圳证 券交易 所会 员的 其他 机构 , 可在 本基 金份 额上 市后, 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理本 基金份额 的上 市交 易。 (二) 登记 机构 本基金 人民 币份 额的 登记 机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 美元 份额 的登记 机 构为 华 宝基 金管 理有 限公 司 。 1、名 称: 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 地址: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 :朱 立元 电话:010-59378839 传真: 010-59378907 2、名 称: 华宝 基金 管理 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 电话:021 -38505888 传真:021 -38505777 联系人 :章 希 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 联系电 话:021-31358666 传真: 021-31358600 联系人 :孙 睿 经办律 师: 黎明 、孙 睿 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 德勤 华永 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 注册地 址: 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 办公地 址: 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 负责人 :曾 顺福 联系电 话:021-61418888 传真:021-63350177 联系人 :曾 浩 经办注 册会 计师 :曾 浩、 吴凌志 五、 基金的名称 本基金 名称 :华 宝兴 业标 普美国 品质 消费 股票 指数 证券投 资基 金(LOF ) 六、 基金的类型 本基金 类型 : 契 约型 开放 式 七、 基金的投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 正常 情况 下, 本基 金力争 控 制净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% , 年化跟 踪误 差 不超 过 5% 。 八、 基金的投资范围 本基金的 投资 范围为 具有 良好流动 性的 金融工 具, 包括 标的 指数 成分股 、备 选成分股 、 在 已 与 中 国 证监 会 签 署 双边 监 管 合 作 谅解 备 忘 录 的国 家 或 地 区 证券 监 管 机 构登 记 注 册 的跟 踪同一 标的 指数 的公 募基 金( 包括 ETF) 、 已与中 国证 监会签 署双 边监 管合 作谅 解备忘 录的 国 家或地 区证 券市 场挂 牌交 易的其 他股 票、 固定 收益 类 证券、 银行 存款、 货币 市场 工具、 回购 、 证券借 贷 、 跟 踪同 一标 的指 数的股 指期 货等 金融 衍生 品 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资其他 品种 ,基金管 理人 在履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 投资于 标的 指数 成分 股、 备选成 分股 的资 产不 低于 基金资 产 的 80% , 投 资于 跟踪同 一标 的 指数的 公募 基金( 包括 ETF) 的比例 不超 过基 金资 产净 值的 10% 。本 基金 持有 现 金或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 九、基金的投资策略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 , 即按 照标 的指 数的 成份股 构成 及其 权重 构建 基金股 票 投资组 合 , 并 根据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 但在 因特 殊情况 ( 如股 票 停牌 、 流 动性 不足 ) 导 致 无法获 得足 够数 量的 股票 时, 基金 管理 人将使 用其 他合理 方法 进行 适当的 替代 ,追 求尽 可能 贴近目 标指 数的 表现 。 本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标的 指数相 关的 公募 基金( 包括 ETF),以 优化投 资组 合的 建立 ,达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪标的 指数 表现 的目 的。 本基金 在投 资的 过程 中, 造成跟 踪误 差的 原因 主要 有以下 几方 面: 1 、基 金日 常运 作过 程中 必 须保有 一定 比例 的现 金资 产; 2 、基 金投 资组 合的 权重 与 目标指 数的 成分 股的 权重 可能在 调整 周期 当中 出现 不一致 ; 3 、基 金补 券过 程中 股票 买 卖价格 与股 票收 盘价 存在 差异; 4 、各 种交 易费 用及 基金 运 作过程 中所 产生 的费 用和 开支; 5 、成 分股 红利 再投 资等 。 基金管 理人 会定 期对 跟踪 误差进 行归 因分 析 , 为 基金 投资组 合下 一步 的调 整及 跟踪目 标 指数偏 离风 险的 控制 提供 量化决 策依 据 。 同时 , 为 更好地 实现 本基 金的 投资 目标 , 本 基金 还 将在条 件 允 许的 情况 下, 适当开 展证 券借 贷业 务, 以期降 低跟 踪误 差水 平。 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将适 当投资 于债 券和 货币 市场 工具, 固定 收益投 资的 目的 是在 保证 基金资 产流 动性 的同 时有 效利用 基金 资产 , 提高 基金 资产的 投资 收 益。 同时 , 为 更好 地实现 本基 金的投 资目 标 , 本基 金还 将在条 件允 许的 情况 下, 开展证 券 借 贷业务 以及 投资 于股 指期 货等金 融衍 生品 , 以 期降 低跟踪 误差 水平 。 本 基金 投资于 金融 衍生 品的目 标是 替代 跟踪 标的 指数的 成份 股, 使基 金的 投资组 合更 紧密 地跟 踪标 的指数 。 不 得应 用于投 机交 易目 的, 或用 作杠杆 工具 放大 基金 的投 资。 正常情 况下 , 本基 金力 争控 制净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对 值不超 过 0.5% , 年化 跟踪 误差不 超 过 5% 。 未来 , 随 着全 球证 券市 场 投资工 具的 发展 和丰 富 , 本基金 可相 应调 整和 更新 相关投 资策 略,并 在更 新的 招募 说明 书中公 告。 十、基金的业绩比较 基准 本基 金的标的 指数为标普美国 品质消费 股票指数(S&P Consumer Discretionary Select Sector Index)。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 经 人 民 币 汇 率 调 整 的 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 收 益 率 × 95%+ 人民 币活 期存 款利 率 (税后 )×5% 。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权, 或标 的指 数由 其他指 数替 代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟 踪标的 , 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 , 本 基金 管理人 可以 依 据 维护投 资人 合法 权益 的原 则, 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基 金名称 。 若变 更标的 指数 、 业 绩比 较基 准对基 金投 资范围 和投 资策 略等 无实 质性影 响 (包 括 但不限 于指数 编制单 位变 更、指 数更名 等事项 ) ,则 无需召 开基金 份额持 有人 大会, 基金管 理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 , 报中 国 证监 会备 案并及 时公 告 。 若变 更业 绩比较 基准 、 标 的指数 涉及 本基 金投 资范 围或投 资策 略等 实质 性变 更, 则基 金管 理人 应就 变更 业绩比 较基 准 、 标的指 数召 开基 金份 额持 有人大 会, 并报 中国 证监 会备案 。 十一、基金的风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混合 基金 、 债 券基 金与 货币市 场基 金。 本基 金为 指数基 金 , 主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 , 具 有与 标的指 数相 似的 风险收 益特 征。 十二、基金的投资组 合报 告 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至 2017 年 6 月30 日, 本报 告中 所列 财 务数据 未经审计。 1 、报 告期 末 基 金资 产组 合 情况 序 号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 130,886,675.13 94.03 其中: 普通 股 130,886,675.13 94.03 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 72,862.74 0.05 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中:买断式回购 的买 入返售 金融 资产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存款和结算备 付金 合计 7,939,364.54 5.70 8 其他资 产 299,188.97 0.21 9 合计 139,198,091.38 100.00 2 、报 告期 末在 各个 国家 ( 地区) 证券 市场 的股 票及 存托凭 证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 130,886,675.13 95.54 合计 130,886,675.13 95.54 3 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合 (1) 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 及存 托凭 证投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非日常 生活 消费 品 130,886,675.13 95.54 日常消 费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公用事 业 - - 合计 130,886,675.13 95.54 (2) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 及存 托凭 证投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资. 4 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 及存 托凭 证投 资明细 (1) 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票及存 托 凭证投 资明 细 序 号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称( 中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区 ) 数量 (股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 AMAZON.COM INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 3,007 19,718,760.9 3 14.39 2 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特公 司 CMCS A US 纳 斯 达 克 美 国 35,88 2 9,460,635.49 6.91 3 HOME DEPOT INC 家得宝 公司 HD US 纽 约 美 国 9,065 9,420,284.18 6.88 4 WALT DISNEY CO/THE 华特迪 士尼 DIS US 纽 约 美 国 11,03 0 7,939,173.40 5.80 5 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US 纽 约 美 国 6,179 6,411,127.14 4.68 6 PRICELINE GROUP INC/THE Priceline 集团 PCLN US 纳 斯 达 克 美 国 373 4,726,525.71 3.45 7 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳 斯 达 克 美 国 10,98 0 4,337,267.60 3.17 8 NIKE INC -CL B 耐克公 司 NKE US 纽 约 美 国 10,04 8 4,016,081.10 2.93 9 TIME WARNER 时代华 纳 TWX 纽 美 5,880 3,999,678.92 2.92 INC US 约 国 1 0 CHARTER COMMUNICATION S INC-A Charter Communication s 公司 CHTR US 纳 斯 达 克 美 国 1,635 3,730,999.11 2.72 (2) 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票及存 托 凭证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5 、报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 金融 衍生 品投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 9 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 基金 投资 明细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 (人 民币元) 占基金 资产 净值比 例(%) 1 SPDR-CONS DISCRE ETF 基金 开放式 SSGA Fund s Managem ent Inc 72,862.74 0.05 10 、投 资组 合报 告附 注 (1) 基金 管理 人没 有发 现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门 立案调 查 , 也 没有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、 处 罚, 无证 券投 资 决策程 序需 特别 说明。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 96,921.68 4 应收利 息 134.92 5 应收申 购款 202,132.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 299,188.97 4 、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 (1) 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 (2) 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 十三、基金的业绩 基金业 绩截 止日 为 2017 年6 月30 日, 所列 数据 未 经审计 。 1 、净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016/03/18-2016/12/31 10.10% 0.71% 10.99% 0.74% -0.89% -0.03% 2017/01/01-2017/06/30 7.08% 0.54% 7.26% 0.54% -0.18% 0.00% 2016/03/18-2017/06/30 17.90% 0.65% 19.05% 0.67% -1.15% -0.02% 2 、自基 金合同 生效以 来基 金累计份 额净 值增长 率变 动及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 : 华宝兴 业标 普美 国品 质消 费股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2016 年3 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日)


注: 按 照基 金合 同的 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。 截 至2016 年9 月 18 日, 本基 金已 达到 合同规 定的 资 产配置 比例 。 十四、基金的费用 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ,含境 外托 管代 理行 收取 的费用 ; (3) 标的 指数 使用 相关 费 用; (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、税 务顾 问费 和诉 讼费; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7)基 金的证 券交易 或结 算而产生 的费用 (包 括但 不限于在 境外 市场开 户、 交易、 清 算、登 记、 存管 等各 项费 用) ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 和外汇 兑换 交易 的相 关费 用 ; (9)基 金依照 有关法 律法 规应当缴 纳的 、购买 或处 置证券有 关的 任何税 收、 征费、 关 税、印 花税、 交易及 其他 税收及 预扣提 税(以 及与 前述各 项有关 的任何 利息 、罚金 及费用 ) 以及相 关手 续费 、汇 款费 、基金 的税 务代 理费 ; (10) 基金 的开 户费 用、 账户维 护费 用; (11 ) 除 基金 管理 人和 基 金托管 人因 自身 原因 而导 致的更 换基 金管 理人 、 更 换基金 托管人 及 基 金 资 产由 原 任 基 金托 管 人 转 移 至新 任 基 金 托管 人 以 及 由 于境 外 托 管 人更 换 导 致 基金 资产转 移所 引起 的费 用; (12) 为应 付赎 回和 交易 清算而 进行 临时 借款 所发 生的费 用; (13) 基金 的上 市费 用; (14) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E ×1.00% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计 提 , 按月 支付 , 由 基金 托管 人根 据与 基金 管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 次月 初 5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金 管理 人无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支 付日 期顺延 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 境 外托管 人 的托管 费从 基金托 管人 的托 管费 中扣 除。 托 管费 的计 算方 法如 下: H =E ×0.25% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计 提 , 按月 支付 , 由 基金 托管 人根 据与 基金 管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 次月 初 5 个工 作日 内 、 按 照指 定 的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金 管理 人无需 再出 具资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支 付日 期顺延 。 (3) 标的 指数 使用 相关 费 用 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的 指数使 用相 关费 用, 基金 合同生 效后 的标 的指 数使 用相关 费用 从基 金财 产中 列支。 本基 金的 标的指 数使 用相 关费 用包 括标的 指数 许可 使用 费和 标的指 数数 据使 用费 。 1 )标 的指 数许 可使 用费 标的指 数许 可使 用费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E ×0.05% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 若 任一 年度 累计 计提 指数 许可使 用费 金额 按年度 最 后一日 (如 为节 假日 取最 近一日 ) 中 国 人 民 银 行 或其 授 权 机 构公 布 的 汇 率 中间 价 折 算 的金 额 小 于 指 数许 可 使 用 协议 规 定 的 年度 费用下 限 , 则 基金 于该 年度 最后一 日补 提标的 指 数许 可使用 费至 指数 使用 许可 协议规 定的 费 用收取 下限 ,本 基金 标的 指数许 可使 用费 收取 下限 为每 年 20,000 美元。 2 )标 的指 数数 据使 用费 标的指 数数 据使 用费 每日 计提, 每 年 6,000 美 元。 计算方 法如 下: H=6,000 × 中国 人民 银行 公 布的 人 民币 兑美 元 汇 率中 间价 ÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 指数 数据 使用 费 标的指 数数 据使 用费 每日 以人民 币计 提, 按年度 支 付。 若 由于 汇率 影响 当年 计提的 标的 指数数 据使 用费 高于 或低 于 6,000 美 元 , 则 基金 与该 年度最 后一 日调 整计 提的 数据使 用费 至 6,000 美元 。 经基金 管理 人和 基金 托管 人核对 一致 后 , 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 标的 指数许 可 使用费 和标 的指 数数 据使 用费 划 付指 令, 基金 托管 人于次 年首 日起 15 日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人 , 由 基金管 理人 根据 指数 许可 使用协 议所 规定 的方 式支 付给标 的指 数 许可方 。 如果指 数许 可使 用协 议约 定的指 数许 可使 用费 和指 数数据 使用 费 的 计算 方法 、 费率和 支 付方式 发生 调整 , 本基 金将 采用调 整后 的方 法或 费率 计算指 数许 可使 用费 和指 数数据 使用 费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《 信息披 露办 法 》 的规 定在 指定媒 介进 行公 告, 此项 调整无 须召 开 基 金份额 持有 人大 会。 上述 “1、 基 金费 用的 种类 中第 (4) - (14 ) 项 费用 ” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调低 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 基 金 管理人 应按 照《 信息 披露 办法》 的规 定在 指定 媒介 上公告 。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用 不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 4 、基 金税 收 基金根 据国 家法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 , 履 行纳 税义 务。 基 金管理 人 对最终 税务 的处 理的 真实 准确负 责。 基金份 额持 有人 根据 中国 法律法 规规 定, 履行 纳税 义务。 除因基 金管 理人 或基 金托 管人疏 忽、 故意 行为 导致 的基金 在税 收方 面造 成的 损失外 , 基 金管理 人和 基金 托管 人不 承担责 任。 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、 法 规 和 境外市 场的 规定 执 行。 (二) 与基金 有关 的销 售费 用 1 、申 购费 用 投资者 在一 天之 内如 有多 笔申购 ,适 用费 率按 单笔 分别计 算。 (1) 人民 币份 额申 购费 用 本基金 人民 币份 额的 场外 申购费 率如 下 , 场 内申 购费 率由场 内销 售机 构参 照场 外申购 费 率执行 。 申 购金 额 (M ) (人 民币 ) 申购费 率 M <100 万元 1.20% 100 万 元≤M <200 万元 0.80% 200 万 元≤M <500 万元 0.40% M ≥500 万元 按笔收 取,1000 元/ 笔 (2) 美元 份额 申购 费用 本基金 美元 份额 的场 外申 购费率 如下 。 申购金 额 (M ) ( 美元 ) 申购费 率 M <10 万美 元 1.20% 10 万 美元≤M <30 万 美元 0.80% 30 万 美元≤M <60 万 美元 0.40% M ≥60 万美 元 按笔收 取,200 美元/ 笔 申购费 用由 投资 者承 担, 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、 登记 等各 项费 用, 不 列入 基金财 产。 2 、赎 回费 用 本基金 人民 币份 额 的 场内 赎回费 率为 0.5% 。本 基金 人民币 份额 和美 元份 额的 场外赎 回 费率表 如下 : 持有基 金份 额期 限 (Y ) 赎回费 率 Y <1 年 0.50% 1 年 ≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0


注:1 年指 365 日 ,2 年为 730 日 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。 赎 回费 的25% 应 当归 入基金 财产 , 其 余用 于支 付登记 结算 费和 其他 必要 的手续 费。 3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ,并最 迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划 , 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 , 按相关 监管 部门 要求履 行必 要手 续后 ,基 金管理 人可 以适 当调 低申 购费率 和赎 回费 率。 5 、办理 人民币 份额 的 场内 申购、赎 回业 务应遵 守深 圳证券交 易所 及中国 证券 登记结 算 有限责 任公 司的 有关 业务 规则 。 若 相关 法律法 规 、 中国证 监会 、 深圳证 券交 易所或 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司对 场内申 购 、 赎 回业务 规则 有新的 规定 , 基金合 同相 应予以 修改 , 并 按照新 规定 执行 ,且 此项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 5 、申 购份 额、 赎回 金额 与 基金份 额净 值的 计算 (1) 申购 份额 的计 算方 式 1 )申 购人 民币 份额 的计 算 方式 场外、 场内 申购 本基 金 人 民币份 额 均 采用 金额 申购 的方式 , 申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购金 额。 申购费 用适 用比 例费 率的 情形下 : 净申购 金额=申 购金 额/(1 +人民 币份 额 申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 申购费 用适 用固 定金 额的 情形下 : 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额-申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 场外申 购 人 民币 份额 的计 算按四 舍五 入方 法, 留到 小 数点 后两 位, 由此 产生 的收益 或损 失由基 金财 产承 担; 场内 申购 人 民币 份额 的计 算先 按四舍 五入 方法 保留 到小 数点后 两位 , 再 按截尾 法保留 到整数 位, 小数部 分对应 的剩余 金额 由场内 销售机 构返还 投资 者。申 购费用 、 净申购 金额 的计 算按 四舍 五入方 法, 保留 到小 数点 后两位 , 由 此误 差产 生的 收益或 损失 由基 金资产 承担 。 例1: 某 投资 者投 资100,000 元通 过场 外申 购本 基金 人 民币份 额 , 对应 的申 购费 率 为1.2% , 假定 申 购当 日人 民币 份额 净值 为 1.086 元 ,该 投资 者可得 到的 基金 份额 为: 净申购 金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元 申购费 用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.086 =90,989.16 份 即: 投 资者 投资 100,000 元通过 场外 申购 本基 金 人 民币份 额 , 假定 申购 当日 人民币 份额 净值 为1.086 元 ,可 得 到90,989.16 份人 民币 份额 。 例2: 某 投资 者投 资100,000 元通 过场 内申 购本 基金 人 民币份 额 , 对应 的申 购费 率 为1.2% , 假定 申 购当 日人 民币 份额 净值 为 1.090 元 ,该 投资 者可得 到的 基金 份额 为: 净申购 金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元 申购费 用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.090 =90,655.26 份=90,655 份 返还给 投资 者的 剩余 金额=0.26×1.090=0.28 元 即: 投 资者 投资100,000 元通过 场 内 申购 本基 金 人 民币份 额 , 假定 申购 当日 人民币 份额 净值 为1.090 元 ,可 得 到90,655 份 基金 份额 ,剩 余 0.28 元返 还投 资者 。 2 )申 购美 元份 额的 计算 方 式 申购本 基金 美元 份额 采用 金额申 购的 方式 ,申 购金 额包括 申购 费用 和净 申购 金额。 申购费 用适 用比 例费 率的 情形下 : 净申购 金额=申 购金 额/(1 +美元 份额 申购 费率 ) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 申购费 用适 用固 定金 额的 情形下 : 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额-申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 某 投资 者投 资 10,000 美元申 购本 基金 美元 份额 , 对应 的申 购费 率为1.2% , 假定 申 购当 日 美元 份额 净值 为 0.183 美 元, 该投 资者 可得 到的基 金份 额为 : 净申购 金额=10,000/ (1+1.2%)=9,881.42 美 元 申购费 用=10,000-9,881.42 =119.58 美元 申购份 额=9,881.42/0.183 =53,996.83 份 即: 投资 者投 资10,000 美 元申购 本基 金 美 元份 额 , 假 定申购 当日 美元 份额 净值 为 0.183 美 元, 可得 到53,996.83 份美元 份额 。 (2) 赎回 金额 的计 算方 式 本基金 赎回 均采 用份 额赎 回的方 式。 赎回 金额 为赎 回总额 扣减 赎回 费用 。其 中, 赎回总 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎回 总额 -赎 回 费用 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 , 保 留到 小数 点后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产承 担。 例:某 投资 者通 过 场 外赎 回本基 金 10,000 份人 民币 份额, 持有 时间 为一 年三 个月, 对 应的赎 回费 率 为0.25% , 假 设赎回 当日 人民 币 份 额净 值是 1.152 元, 则其 可得 到的赎 回金 额 为: 赎回总 额=10,000 ×1.152=11,520 元 赎回费 用=11,520 ×0.25%=28.80 元 赎回金 额=11,520-28.80=11,491.20 元 即:投 资者 通过 场外 赎回 本基金 10,000 份 人民 币 份 额,持 有期 限为 一年 三个 月,假 设 赎回当 日 人 民币 份额 净值 是 1.152 元 ,则 其可 得到 的赎回 金额 为11,491.20 元。 例: 某 投资 者通 过场 内赎 回本基 金 10,000 份 人民 币 份额, 对应 的赎 回费 率为0.5%,假 设赎回 当日 人民 币 份 额净 值是 1.150 元, 则其 可得 到的赎 回金 额为 : 赎回总 额=10,000 ×1.150=11,500 元 赎回费 用=11,500 ×0.5%=57.50 元 赎回金 额=11,500-57.50=11,442.50 元 即:投 资者 通过 场 内 赎回 本基金 10,000 份 人民 币 份 额,假 设赎 回当 日 人 民币 份额净 值 是1.150 元 ,则 其可 得到 的赎回 金额 为 11,442.50 元。 (3)本 基金分 别计算 人民 币份额和 美元 份额的 基金 份额净值 。 人 民币 份 额净 值的计 算 精确 到0.001 元 , 小 数点 后第四 位四 舍五 入, 由此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担 ; 美 元 份额净 值的 计算 精确 到 0.0001 美 元, 小数 点后 第五 位四舍 五入 ,由 此产 生的 收益或 损失 由 基金财 产承 担 。 基金 份额 净值应当 在 估值 日 后2 个 工作 日 内公 告 。 遇特 殊情 况, 经中 国证 监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 十五、 《招募说明书》 更新 部分的说明 根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销 售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规 定,华 宝基 金管 理有 限公 司对《 华宝 兴业 标普美 国品 质消费 股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 招 募说明 书 》 作如 下更 新: 1 、 “四、 基金 的投 资” 更新 了本基 金截 至 2017 年 6 月 30 日的 基金 投资 组合 报 告。 2 、 “五、 基金 的业 绩” 更新 了 本基 金截 至2017 年 6 月 30 日的 基金 业绩 数据 。 3 、 “六、 基金 管理 人” 更新 了基金 管理 人的 相关 信息 。 4 、 “十八 、基 金托 管人 ”更 新了基 金 托 管人 的相 关信 息。 5 、 “二十 、相 关服 务机 构 ” 更新了 本基 金 代 销机 构的 相关信 息。 6 、 “二十 四、 其他 应披 露事 项”对 本报 告期 内的 相关 公告作 了信 息披 露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。 华宝基 金管 理有 限公 司





2017 年 10 月 31 日