鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
2017 年 10 月 重要提 示
本基金 经 2013 年 9 月 2 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于核 准鹏 华双 债保利 债
券型证券投资基金 募集的 批复》（证监许可[2013]1145 号 文 ） 核 准 ，进 行 募集 。 根 据 相 关
法律法 规， 本基 金基 金合 同已于 2013 年 9 月 18 日 正式生 效， 基金 管理 人于 该日起 正式 开
始对基 金财 产进 行运 作管 理。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场 波动等因素产生波动，投 资人在投
资本基金前，应全面 了解 本基金的产品特性， 充分 考虑自身的风险承受 能力 ，理性判断市
场，并承担基金投资 中出 现的各类风险，包括 但不 限于：系统性风险、 非系 统性风险、管
理风险 、流 动性 风险 、本 基金特 定风 险及 其他 风险 等。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。
本招募说明 书已经 本基金 托管人复核 。本招 募说明 书所载内容 截止日 为 2017 年 9 月
17 日 ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为2017 年6 月 30 日（ 未经 审计 ）。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如 5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕 奇 志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员 黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部 工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投 资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限 公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总 经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 。
4、本 基金 基金 经理
刘太阳 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，11 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 中国 农业 银行金 融
市场部 高级 交易 员， 从事 债券投 资交 易工 作；2011 年 5 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司， 从
事债券研 究工作， 担任固 定收益部 研究员。2012 年 09 月 担任鹏 华纯债 债 券基金基 金经理 ，
2012 年12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理，2013 年04 月担
任 鹏华 丰利 分级 债券 基金 基金经 理，2013 年 05 月 担任鹏 华实 业债 基金 基金 经理，2015 年03 月 担任 鹏华 丰盛 债券 基 金基金 经理 ，2016 年 02 月担任 鹏华 弘盛 混合 基金 基金经 理，
2016 年08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 08 月 担任 鹏华 丰收债 券基 金基
金经理 ，2016 年 08 月担 任鹏华 丰安 债券 基金 基金 经理，2016 年 08 月 担任 鹏华丰 达债 券基
金基金 经理 ，2016 年 09 月担任 鹏华 丰恒 债券 基金 基金经 理，2016 年 10 月 担任鹏 华丰 禄债
券基金 基金 经理 ，2016 年10 月 担任 鹏华 丰腾 债券 基 金基金 经理 ，2016 年11 月担任 鹏华 丰
盈债券 基金 基金 经理 ，2016 年 12 月 担任 鹏华 普泰 债 券基金 基金 经理 ，2016 年12 月 担任 鹏
华丰惠 债券 基金 基金 经理 ，2017 年 02 月 担任 鹏华 安益增 强混 合基 金基 金经 理，2017 年03
月担任 鹏华 丰享 债券 基金 基金经 理，2017 年 03 月 担任鹏 华丰 玉债 券基 金基 金经理 ，2017
年03 月担 任鹏 华丰 嘉债 券 基金基 金经 理，2017 年 03 月担 任鹏 华丰 康债 券基 金基金 经理 ，
2017 年04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理 ，2017 年 06 月 担任 鹏华 丰源 债 券基金 基金 经
理，2017 年 06 月担 任鹏 华丰玺 债券 基金 基金 经理 。刘太 阳先 生具 备基 金从 业 资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2012 年 09 月担 任鹏 华纯 债债券 基金 基金 经理
2012 年 12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理
2013 年 04 月担 任鹏 华丰 利分级 债券 基金 基金 经理
2013 年 05 月担 任鹏 华实 业债基 金基 金经 理
2015 年 03 月担 任鹏 华丰 盛债券 基金 基金 经理
2016 年 02 月担 任鹏 华弘 盛混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 收债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 安债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 达债券 基金 基金 经理
2016 年 09 月担 任鹏 华丰 恒债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 腾债券 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华普 泰债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华安 益增强 混合 基金 基金 经理 2017 年 03 月担 任鹏 华丰 享债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 玉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 嘉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 康债券 基金 基金 经理
2017 年 04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 源债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 玺债券 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2013 年 09 月至2016 年 08 月
阳 先伟 先生
2016 年 08 月至 本更 新招 募书截 止日
刘太 阳先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华 基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合基 金基 金经理 。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
一、基 金托 管人 情况
1、基 本情 况
名称： 上海 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “上 海银 行”）
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
成立时 间：1995 年 12 月 29 日 组织形 式： 股份 有限 公司 （中外 合资 、上 市）
注册资 本： 人民 币 60.0445 亿元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证 监许 可[2009]814 号
托管部 门联 系人 ：闻 怡
电话：021 －68475888
传真：021 －68476936
上海银 行成 立于1995 年 12 月 29 日， 是一 家由 国有 股份、 中资 法人 股份 、外 资股份 及
个 人 股 份 共 同 组 成 的 股 份 制 商 业 银 行 ， 总 行 位 于 上 海 。
近 年来， 上海银行 以 “精品银 行”为战 略愿景 ，以“精 诚至上， 信义立 行”为企 业核
心价值观，以“总体 形成 特色、区域兼顾差异 、局 部凸显亮点”为指导 思想 ，持续推进专
业化经营和精细化管 理， 经营实力和发展能力 明显 提升。根据市场和自 身优 势，上海银行
形成了“中小企业综 合金 融服务”、“城市居 民财 富管理和养老金融服 务” 、“金融市场
领先交易服务”、“ 两岸 三地跨境金融服务” 以及 “最佳在线金融服务 ”等 特色定位，通
过 培 育 和 塑 造 经 营 特 色 ， 推 动 结 构 调 整 和 转 型 发 展 ， 增 强 可 持 续 发 展 能 力 。
目 前 ， 上 海银 行 在 上海 、 宁 波 、 南 京、 杭 州 、天 津 、 成 都 、 深圳 、 北 京、 苏 州 、 无 锡、
绍兴、 南通 等地 拥有 分支 机构和 营业 网 点 311 个， 设有自 助银 行 211 个 ，布 放自助 服务 类
终端设 备 2167 台， 初步 形 成了覆 盖长 三角 、环 渤海 、珠三 角、 中西 部重 点城 市的网 络布 局
框架。上海银行还发 起设 立闵行上银、衢江上 银、 江苏江宁上银和崇州 上银 村镇银行，发
起 成 立 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在 香 港 地 区 设 立 上 海 银 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ， 并 与 全 球
130 多 个国 家和 地区 近 1600 多家 境内 外银 行及 其分 支机构 建立 了代 理行 关系 。
成立 20 年 来 ， 上 海 银 行 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 不 断 提 高 ， 在 英 国 《 银 行 家 》 全 球 前
1000 家 银行中排 名持 续 提 升，按一级 资本和 总资产 计算，在 2016 年分别 位 列全球银行 业
第 91 位和第 97 位 。多 次 被《亚 洲银 行家 》杂 志评 为“中 国最 佳城 市零 售银 行”， 先后 荣
获“上海市著名商标 ”、 “全国银行间市场优 秀交 易成员”、“最佳企 业形 象奖”、“中
国银行业 发展论坛- 最佳城 市商业银 行”、“ 上海清 算所 2015 年度 优秀清 算 会员”、 “债
券净额 清算 优秀 奖” 、“2015 年度 上海 市金 融创 新 二等奖 ”、 “2015 年 度银 行间本 币市 场
交易200 强 ”等 荣誉 称号 ，并当 选第 二届 中国 银行 业协会 城商 行工 作委 员会 主任单 位。
截至 2016 年底 ，上 海银 行 资产总 额 17,553.71 亿元 ；存款 总额 8,490.73 亿 元 ，贷款
和垫款 总 额5,540 亿 元； 资本充 足率 为 13.17% ； 拨 备覆盖 率 255.50% 。
2、主 要人 员情 况
上海银行总行下设资产托 管部，是从事资产托管业 务的职能部门，内设产品 管理部、
托 管 运 作 部 （ 下 设 托 管 运 作 团 队 和 运 行 保 障 团 队 ） 、 稽 核 监 督 部 ， 平 均 年 龄 30 岁 左 右 ，
100% 员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，业 务岗 位人 员均 具有基 金从 业资 格。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
上海银 行 于 2009 年 8 月 18 日获 得中 国证 监会 、中 国银监 会核 准开 办证 券投 资基金 托
管业务 ，批 准文 号： 中国 证监会 证监 许可[2009]814 号。
截至 2017 年6 月 30 日， 上海银 行已 托 管 27 只证 券 投资基 金， 分别 为天 治成 长精选 混
合型证券 投资基金 、浦银 安盛稳健 增利债券 型证券 投资基金 （LOF） 、中证 财 通中国可 持续
发展 100 （ECPI ESG ） 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦
银安盛季季添利定期 开放 债券型证券投资基金 、鹏 华双债保利债券型证 券投 资基金、鹏华
丰信分级债券型证券 投资 基金、前海开源事件 驱动 灵活配置混合型发起 式证 券投资基金、
万家现金宝货币市场 证券 投资基金、中银安心 回报 半年定期开放债券型 证券 投资基金、浦
银安盛 月 月 盈 安 心 养老 定期 支 付 债 券 型 证 券 投资 基金 、 申 万 菱 信 中 证 申万 传媒 行 业 投 资 指
数分级证券投资基金 、华 安添颐养老混合型发 起式 证券投资基金、万家 瑞丰 灵活配置混合
型证券投资基金、 万家 瑞兴 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 、 博 时 裕荣 纯债 债 券 型 证 券
投资基金、浙商惠盈 纯债 债券型证券投资基金 、 兴业 福 益 债 券 型 证 券 投资 基金 、 大 成 慧 成
货币市场证券投资基 金、 嘉实稳瑞纯债债券型 证券 投资基金、嘉实稳祥 纯债 债券型证券投
资基金、博时裕弘纯 债债 券型证券投资基金、 鹏华 兴益定期开放灵活配 置混 合型基金、 博
时悦楚纯债债券型证 券投 资基金 、 华 泰 柏 瑞 爱利 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基金 、万家瑞富
灵活配置混合型证券 投资 基金以及博时富海纯 债债 券型证券投资基金 ，托 管基 金 的 资 产 净
值合 计453.04 亿元 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
1、内 部控 制目 标
严格遵守国家有关法律法 规、行业监管规章和本行 有关规定，守法经营、规 范运作、
严 格 监 察 ， 确 保业 务 的 稳健 运 行 ， 保 证 基金 资 产 的安 全 完 整 ， 确 保有 关 信 息的 真 实 、 准 确、
完整、 及时 ，保 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构 上海银行基金托管业务内 部风险控制组织结构是由 总行风险管理部门和资产 托管部共
同组成。托管业务风 险控 制纳入全行的风险管 理体 系；资产托管部配备 专职 人员负责托管
业务内 控稽 核工 作， 各业 务部室 在各 自职 责范 围内 实施具 体的 风险 控制 措施 。
3、内 部控 制的 原则
（1）全面 性原则： 监督制 约必须渗 透到托管 业务的 全过程和 各个操作 环节， 覆盖到 资
产托管 部所 有的 部室 、岗 位和人 员。
（2）独立 性原则 ：资产托 管部内设 独立的稽 核监督 团队，保 持高度的 独立性 和权威 性 ，
负责对 托管 业务 风险 控制 工作进 行指 导和 监督 。
（3）相互 制约原则 ：各业 务部室在 内部组织 结构上 形成相互 制约，建 立不同 岗位之 间
的制衡 体系 。
（4）审慎 性原则： 内控与 风险管理 必须以防 范风险 、审慎经 营为前提 ，保证 托管资 产
的安全与完整；托管 业务 经营管理必须按照“ 内控 优先”的原则，在新 设机 构或新增业务
时，做 到先 期完 成相 关制 度建设 。
（5）有效 性原则 ：内部控 制体系应 与所处的 环境相 适应，以 合理的成 本实现 内控目 标 ，
内部制度的制订应当 具有 前瞻性，并应当根据 国家 政策、法律及经营管 理的 需要，适时进
行相应修改和完善； 内部 控制应当具有高度的 权威 性，任何人不得拥有 不受 内部控制约束
的权力 ，内 部控 制存 在 的 问题应 当能 够得 到及 时反 馈和纠 正。
4、内 部控 制制 度及 措施
（1）建立 明确的岗 位职责 、科学的 业务流程 、详细 的操作手 册、严格 的人员 行为规 范
等一系 列规 章制 度。
（2） 建立 托管 业务 前后 台 分离， 不同 岗位 相互 牵制 的管理 结构 。
（3）专门 的稽核监 督人员 组织各业 务部室进 行风险 识别、评 估，制定 并实施 风险控 制
措施。
（4） 托管 业务 操作 间实 施 门禁管 理和 音像 监控 。
（5）定期 开展业 务与职业 道德培训 ，使员工 树立风 险防范与 控制理念 ，并签 订承 诺 书 。
（6）制定 完备的应 急预案 ，并组织 员工定期 演练； 建立异地 灾备，保 证业务 连续不 中
断。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
基金托管人负有对基金管 理人的投资运作行使监督 权的职责。根据《基金法 》、《运
作办法》、基金合同 及其 他有关规定，托管人 对基 金的投资对象和范围 、投 资组合比例、投资限制、费用的计 提和 支付方式、基金会计 核算 、基金资产估值和基 金净 值的计算、收
益分配、申购赎回以 及其 他有关基金投资和运 作的 事项，对基金管理人 进行 业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理 人有违反法律法规和基金 合同的行为，应及时以书 面形式通
知基金管理人限期纠 正， 基金管理人收到通知 后应 及时核对并以书面形 式对 基金托管人发
出回函。在限期内， 基金 托管人有权随时对通 知事 项进行复查，督促基 金管 理人改正。基
金管理人对基金托管 人通 知的违规事项未能在 限期 内纠正的，基金托管 人应 报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，立即 报告中国证监会，同时， 通知基金
管理人 限期 纠正 ，并 将纠 正结果 报告 中国 证监 会。
基金托管人发现基金管理 人的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或 者违反基
金合同 约定 的， 应当 拒绝 执行， 立即 通知 基金 管理 人，并 及时 向中 国证 监会 报告。
基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行 政法规 和
其他有关规定，或者 违反 基金合同约定的，应 当立 即通知基金管理人， 并及 时向中国证监
会报告 。
三、相 关服务机构
（一）
基金份额销售机 构
1、直 销机 构：
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
电话： （0755 ）82021233
传真： （0755 ）82021155
联系人 ：吕 奇志
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 502 室
电话： （010 ）88082426
传真： （010 ）88082018
联系人 ：李 筠
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗银 行大 厦 801B 室
电话： （021 ）68876878
传真： （021 ）68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话： （027 ）85557881
传真： （027 ）85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话： （020 ）38927993
传真： （020 ）38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）上 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
联系人 ：汤 征程
客户服 务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（2） 第三 方销 售机 构
1）上 海华 夏财 富投 资管 理 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅 联系人 ：仲 秋玥
客户服 务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
（二）
登记机构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
（三）
律师事务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：刘 中良
经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
（四）
会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800 联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华双 债保 利债券 型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
本基金 为契 约型 开放 式， 债券型 基金 。
六、基 金的投资目标
在合理控制风险、保持适 当流动性的基础上，以信 用债和可转债为主要投资 标的，力
争取得 超越 基金 业绩 比较 基准的 收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主要为 依法发行的固定收益类品 种，包括国内依法发行交 易的国债 、
金融债、企业债、公 司债 、央行票据、地方政 府债 、中期票据、短期融 资券 、可转换债券
（含分离交易可转债 ）、 资产支持证券、次级 债、 中小企业私募债、债 券回 购、银行存款
等。本基 金同时投 资于 A 股股票（ 包含中小 板、创 业板及其 他经中国 证监会 核准上市 的股
票）、权证等权益类 品种 以及法律、法规或中 国证 监会允许基金投资的 其他 金融工具，但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定。
本基金固定收益投资侧重 双债，双债是指信用债和 可转债（含分离交易可转 债），其
中信用债包括企业债 、公 司债、非政策性金融 债、 地方政府债、中期票 据、 短期融资券、
资产支 持证 券、 中小 企业 私募债 等非 国家 信用 的固 定收益 类品 种。
如法律法规或监管机构以 后允许基金 投 资 其 他 品 种， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当程 序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 本基金对债 券资产 的投资 比例不低于 基金资 产的 80％；投资
于双债的比例合计不低于 非现金基金资产的 80% ；股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资比 例 不 超 过 基
金资产 的 20% ；现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值的 5 ％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 八、基 金的投资策略
1、大 类资 产配 置
本基 金综合运 用定性和定量的 分析手段 ，在对宏观经济 因素进 行 充分研究的基础 上，
判断宏观经济周期所 处阶 段。基金将依据经济 周期 理论，结合对证券市 场的 系统性风险以
及未来一段时期内各 大类 资产风险和预期收益 率的 评估，制定本基金在 股票 、债券、现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则。
2、债 券投 资策 略
本基 金债券投 资将主要采取信 用策略， 同时辅之以久期 策略、收 益率曲线策略、 骑乘
策略、息差策略、债 券选 择策略等积极投资策 略， 在合理控制风险、保 持适 当流动性的基
础上， 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 标的 ，力 争取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。
（1） 信用 策略
本基金通过主动承担适度 的信用风险来获 取 信 用 溢价 ， 主 要 关 注 信 用 债 收 益率 受 信 用
利差曲 线变 动趋 势和 信用 变化两 方面 影响 ，相 应地 采用以 下两 种投 资策 略：
1）信用利 差曲线变 化策略 ：首先分 析经济周 期和相 关市场变 化情况， 其次分 析标的 债
券市场容量、结构、 流动 性等变化趋势，最后 综合 分析信用利差曲线整 体及 分行业走势，
确定本 基金 信用 债分 行业 投资比 例。
2）信用变 化策略： 信用债 信用等级 发生变化 后，本 基金将采 用最新信 用级别 所对应 的
信用利 差曲 线对 债券 进行 重新定 价。
本基金将根据内、外部信 用评级结果，结合对类似 债券信用利差的分析以及 对未来信
用利差 走势 的判 断， 选择 信用利 差被 高估 、未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进行投 资。
（2） 久期 策略
本基 金将通过 自上而下的组合 久期管理 策略，以实现对 组合利率 风险的有效控制 。基
金管理人将根据对宏 观经 济周期所处阶段及其 他相 关因素的研判调整组 合久 期。如果预期
利率下降，本基金将 增加 组合的久期，以较多 地获 得债券价格上升带来 的收 益；反之，如
果预期 利率 上升 ，本 基金 将缩短 组合 的久 期， 以减 小债券 价格 下降 带来 的风 险。
（3） 收益 率曲 线策 略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的依据 之一， 本基金将据此调整 组合长、
中、短 期债 券的 搭配 。本 基金将 通过 对收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹 式、杠 铃或 梯
形策略 构造 组合 ，并 进行 动态调 整。
（4） 骑乘 策略 本基 金将采用骑 乘策略增强组 合的持有期 收益。这一策 略即通过对 收益率曲线的 分析，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券。 在收 益率曲线不变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲线 有较大幅的下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益率曲 线上 升或进一步变陡，这 一策 略也能够提供
更多的 安全 边际 。
（5） 息差 策略
本基 金将利用 回购利率低于债 券收益率 的情形，通过正 回购将所 获得的资金投资 于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
（6） 可转 债投 资策 略
本基 金可投资 可转债、分离交 易可转债 或含赎回或回售 权的债券 等，这类债券赋 予债
权人或 债务 人某 种期 权， 比普通 的债 券更 为灵 活。
1）可 转债 投资 策略
可转 债具有债 权的属性，投资 者可以选 择持有可转债到 期，得到 本金与利息收益 ；也
具有期权的属性，可 以在 规定的时间内将可转 债转 换成股票。因此，可 转债 的价格由债权
价格和 期权 价格 两部 分组 成。
本基 金将采用 专业的分析和计 算方法， 综合考虑可转债 的久期、 票面利率、风险 等债
券因素 以及 期权 价格 ，力 求选择 被市 场低 估的 品种 ，获得 超额 收益 。
2）其 他附 权债 券投 资策 略
本基 金在对这类 债券基本情况 进行研究的 同时，重点分 析附权部分 对债券估值的 影响。
对于 分离交易 可转债的债券部 分将按照 债券投资策略进 行管理， 权证部分将在可 交易
之日起 不超 过3 个月 的时 间内卖 出。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小 企业私募 债券是在中国境 内以非公 开方式发行和转 让，约定 在一定期限还本 付息
的公司债券。由于其 非公 开性及条款可协商性 ，普 遍具有较高收益。本 基金 将深入研究发
行人资信及公司运营 情况 ，合理合规合格地进 行中 小企业私募债 券 投 资。 本基 金 在 投 资 过
程中密切监控债券信 用等 级或发行人信用等级 变化 情况，尽力规避可能 存在 的债券违约，
并获取 超额 收益 。
3、股 票投 资策 略
本基 金股票投 资以精选个股为 主，发挥 基金管理人专业 研究团队 的研究能力，从 定量
和定性 两方 面考 察上 市公 司的增 值潜 力。 定量 方面综合 考虑盈利能力、 成长性、 估值水平等多种 因素，包 括净资产与市值 比率
（B/P）、 每股盈利/ 每股 市价（E/P ）、年现 金流/ 市值（cashflow-to-price ）以及销售 收
入/市值（S/P）等 价值指 标，以及 净资产收 益率（ROE ）、每 股收益增 长率以 及主营业 务收
入增长 率等 成长 指标 。
定性方面考察上市公司所 属行业发展前景、行业地 位、竞争优势等多种因素 ，精选流
动性好 、成 长性 高、 估值 水平低 的股 票进 行投 资。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+2%
三年期银行定期存款利率 是中国人民银行制定的货 币利率之一，反映了居民 闲置资金
在银行存入三年定期 存款 所能获得的年收益率 ，扣 除利率税后为实际可 得收 益率。该利率
可反映 本基 金目 标客 户群 体风险 收益 偏好 ，可 以作 为本基 金的 业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍 接 受 的 业 绩比 较 基 准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩基准的指数时，本 基金 管理人协商基
金托管人后可以在报 中国 证监会备案以后变更 业绩 比较基准并及时公告 ，但 不需要召集基
金份额 持有 人大 会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 中低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年7 月 17 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序 项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例号
（%）
1
权益投 资
-
-
其中： 股票
-
-
2
基金投 资
-
-
3
固定收 益投 资
99,213,300.00
86.08
其中： 债券
99,213,300.00
86.08
资产支 持证 券
-
-
4
贵金属 投资
-
-
5
金融衍 生品 投资
-
-
6
买入返 售金 融资 产
11,800,000.00
10.24
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,590,282.04
2.25
8
其他资 产
1,650,793.07
1.43
9
合计
115,254,375.11
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
注：无 。
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
996,300.00
0.87
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
3,001,500.00
2.61
其中： 政策 性金 融债
3,001,500.00
2.61
4
企业债 券
-
-
5
企业短 期融 资券
95,215,500.00
82.93
6
中期票 据
-
-
7
可转债 （可 交换 债）
-
-
8
同业存 单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
99,213,300.00
86.41
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
011698975
16 中 金集
SCP004
100,000
10,032,000.00
8.74
2
011759006
17 物 产中
大SCP002
100,000
10,029,000.00
8.73
3
011698630
16 东 航股
SCP014
100,000
10,026,000.00
8.73
4
041664034
16 兵 团国
资CP002
100,000
10,025,000.00
8.73
5
011752018
17 粤 交投
SCP001
100,000
10,024,000.00
8.73
5
041659044
16 首旅
CP001
100,000
10,024,000.00
8.73
5
041671005
16 南 新工
CP001
100,000
10,024,000.00
8.73
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
37,789.85
2
应收证 券清 算款
6,795.12
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,606,208.10
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,650,793.07
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金基金合同生效以来 的投资业绩与同期基准的 比较如下表所示（本报告 中所列财
务数据 未经 审计 ）：
净值增 长 率 1 净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
4
1-3 2-4
2013 年 09 月18
日（基 金合 同生
效日） 至2013 年
12 月 31 日
1.40% 0.31% 1.80% 0.02% -0.40% 0.29%
2014 年 1 月1 日
至2014 年12 月
31 日
8.63% 0.14% 6.22% 0.02% 2.41% 0.12%
2015 年 1 月1 日
至2015 年12 月
31 日
8.17% 0.07% 5.37% 0.02% 2.80% 0.05%
2016 年 1 月1 日
至2016 年12 月
31 日
1.06% 0.08% 4.76% 0.02% -3.70% 0.06%
2017 年 1 月1 日
至2017 年6 月
30 日
0.96% 0.04% 2.36% 0.01% -1.40% 0.03%
自基金 合同 生效
日至2017 年6 月
30 日
21.57% 0.13% 20.51% 0.02% 1.06% 0.11%
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 （二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人
发送基金管理费划款指令 ，基金托管人复核后于次 月首日起 2 个工作日内从 基金财产中一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.15% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人
发送基金托管费划款指令 ，基金托管人复核后于次 月首日起 2 个工作日内从 基金财产中一
次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－8 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费 率
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。 通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜7 天 2%
7 天≤Y ＜30 天 1.75%
30 天≤Y ＜1 年 1%
1 年≤Y ＜2 年 0.5%
Y≥2 年 0%
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的100% 归入基 金财 产。
（四）不列入基金费 用的 项目
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分内 容进 行了 更新。
5、在 “第 七部 分 基 金份 额的申 购与 赎回 ”部 分内 容进行 了更 新。
6、在 “第 八部 分 基 金投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 九部 分 基 金业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 部分 对基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9、在 “第 二十 一部 分 其 他披露 事项 ”部 分内 容进 行了更 新。
鹏华基金管理有限公 司
2017 年 10 月
