鹏 华 丰 康 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2017 年 10 月 重 要提 示
本基金 经 2016 年 8 月 18 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 丰康债 券
型证券投资基金注 册的批 复》（证监许可[2016]1879 号）注册，进行募集 。 根据相关法律
法规， 本基 金基 金合 同已 于 2017 年 3 月 17 日正 式 生效， 基金 管理 人于 该日 起正式 开始 对
基金财 产进 行运 作管 理。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场基金，为证券 投资 基金中具有较低风险 收益 特征的品种。本基金 投资 于证券市场，
基金净值会因为证券 市场 波动 等 因 素 产 生 波 动， 投资 人 在 投 资 本 基 金 前， 应全 面 了 解 本 基
金的产品特性，充分 考虑 自身的风险承受能力 ，理 性判断市场，并承担 基金 投资中出现的
各类风险，包括但不 限于 ：系统性风险、非系 统性 风险、管理风险、流 动性 风险、本基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的认可度， 从而 影响该类债券的市场 流动 性。中小企业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较 小 、 经 营 的 波动 性较 大 ， 同 时 ，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募 说明 书 和 基 金 合
同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2017 年 9 月 16 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2017 年6 月30 日 ( 未 经审计)。
一、基 金管理人
一、基 金管 理人 概况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人 名称 出资额 （万 元） 出资比 例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。 张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。 刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记 ， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任 中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 。
4、本 基金 基金 经理
李振宇 先生 ，国 籍中 国， 经济学 硕士 ，5 年证 券基 金从业 经验 。曾 任银 华基 金管理 有
限公司 固定 收益 部基 金经 理助理 ，从 事债 券投 资研 究工作 ；2016 年 8 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 担任 固 定 收益 部投资 经理 ，2016 年12 月起担 任鹏 华丰 惠债 券、 鹏华丰 盈债 券
基金基 金经 理，2017 年2 月起兼 任鹏 华可 转债 基金 基金经 理，2017 年5 月 起 兼任鹏 华丰 康
债券基 金基 金经 理。 李振 宇先生 具备 基金 从业 资格 。2016 年 12 月 担任 鹏华 丰盈债 券基 金
基金经 理，2016 年 12 月 担任鹏 华丰 惠债 券基 金基 金经理 ，2017 年02 月担 任鹏华 可转 债基
金基金 经理 ，2017 年 05 月担任 鹏华 丰康 债券 基金 基金经 理，2017 年 05 月 担任鹏 华金 城保
本混合 基金 基金 经理 。李 振宇先 生具 备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华可 转债基 金基 金经 理
2017 年 05 月担 任鹏 华金 城保本 混合 基金 基金 经理
刘太阳 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，11 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 中国 农业 银行金 融
市场部 高级 交易 员， 从事 债券投 资交 易工 作；2011 年 5 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司， 从
事债券研 究工作， 担任固 定收益部 研究员。2012 年 09 月 担任鹏 华纯债 债 券基金基 金经理 ，
2012 年12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理，2013 年04 月担
任鹏华 丰利 分级 债券 基金 基金经 理，2013 年 05 月 担任鹏 华实 业债 基金 基金 经理，2015 年
03 月 担任 鹏华 丰盛 债券 基 金基金 经理 ，2016 年 02 月担任 鹏华 弘盛 混合 基金 基金经 理，
2016 年08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 08 月 担任 鹏华 丰收债 券基 金基
金经理 ，2016 年 08 月担 任鹏华 丰安 债券 基金 基金 经理，2016 年 08 月 担任 鹏华丰 达债 券基金基金 经理 ，2016 年 09 月担任 鹏华 丰恒 债券 基金 基金经 理，2016 年 10 月 担任鹏 华丰 禄债
券基金 基金 经理 ，2016 年10 月 担任 鹏华 丰腾 债券 基 金基金 经理 ，2016 年11 月担任 鹏华 丰
盈债券 基金 基金 经理 ，2016 年 12 月 担任 鹏华 普泰 债 券基金 基金 经理 ，2016 年12 月 担任 鹏
华丰惠 债券 基金 基金 经理 ，2017 年 02 月 担任 鹏华 安益增 强混 合基 金基 金经 理，2017 年03
月担任 鹏华 丰享 债券 基金 基金经 理，2017 年 03 月 担任鹏 华丰 玉债 券基 金基 金经理 ，2017
年03 月担 任鹏 华丰 嘉债 券 基金基 金经 理，2017 年 03 月担 任鹏 华丰 康债 券基 金基金 经理 ，
2017 年04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理 ，2017 年 06 月 担任 鹏华 丰源 债 券基金 基金 经
理，2017 年 06 月担 任鹏 华丰玺 债券 基金 基金 经理 。刘太 阳先 生具 备基 金从 业资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2012 年 09 月担 任鹏 华纯 债债券 基金 基金 经理
2012 年 12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理
2013 年 04 月担 任鹏 华丰 利分级 债券 基金 基金 经理
2013 年 05 月担 任鹏 华实 业债基 金基 金经 理
2015 年 03 月担 任鹏 华丰 盛债券 基金 基金 经理
2016 年 02 月担 任鹏 华弘 盛混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 收债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 安债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 达债券 基金 基金 经理
2016 年 09 月担 任鹏 华丰 恒债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 腾债券 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华普 泰债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华安 益增强 混合 基金 基金 经理 2017 年 03 月担 任鹏 华丰 享债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 玉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 嘉债券 基金 基金 经理
2017 年 04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 源债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 玺债券 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2017 年 03 月至 本更 新招 募书截 止日
刘太 阳先 生
2017 年 05 月至 本更 新招 募书截 止日
李振 宇先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合基 金基 金经理 。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一）基金托管人概 况
本基金 托管 人为 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 基本信 息如 下：
名称： 上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
成立时 间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人 民银 行和中 国 银 行 业 监 督管 理委 员 会 批 准 ， 公 司 主营 业务 主 要 包 括 ：
吸收公众存款；发放 短期 、中期和长期贷款； 办理 结算；办理票据贴现 ；发 行金融债券；
代 理 发 行 、 代 理兑 付 、 承销 政 府 债 券 ； 买卖 政 府 债券 ； 同 业 拆 借 ；提 供 信 用证 服 务 及 担 保；
代理收付款项及代理 保险 业务；提供保险箱业 务； 外汇存款；外汇贷款 ；外 汇汇款；外币
兑换；国际结算；同 业外 汇拆借；外汇票据的 承兑 和贴现；外汇借款； 外汇 担保；结汇、
售汇；买卖和代理买 卖股 票以外的外币有价证 券； 自营外汇买卖；代客 外汇 买卖；资信调
查、咨询、见证业务 ；离 岸银行业务；证券投 资基 金托管业务；全国社 会保 障基金托管业
务；经 中国 人民 银行 和中 国银行 业监 督管 理委 员会 批准经 营的 其他 业务 。
织形式 ： 股份 有限 公司
注册资 本： 293.52 亿元 人 民币
存续期 间： 持 续经 营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号
联系人 ：朱 萍
联系电 话： （021 ）61618888
上海浦 东发 展银 行 自 2003 年开展 资产 托管 业务 ，是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份
制 商 业 银 行 之 一。 经 过 二十 年 来 的 稳 健 经营 和 业 务开 拓 ， 各 项 业 务发 展 一 直保 持 较 快 增 长，
各项经 营指 标在 股份 制商 业银行 中处 于较 好水 平。
上 海浦东发 展银行总 行于 2003 年设 立基金托 管部，2005 年更 名为资产 托管部，2013
年更名为资产托管与养老 金业务部，2016 年进行组 织架构优化调整，并更名 为资产托管部，
目前下设证券托管处 、客 户资产托管处、内控 管理 处、、业务保障处、 总行 资产托管运营
中心（ 含合 肥分 中心 ）五 个职能 处室 。
目前，上海浦东发展银行 已拥有客户资金托管、资 金信托保管、证券投资基 金托管、
全球资产托管、保险 资金 托管、基金专户理财 托管 、证券公司客户资产 托管 、期货公司客
户资产托管、私募证 券投 资基金托管、私募股 权托 管、银行理财产品托 管、 企业年金托管
等 多 项 托 管 产 品， 形 成 完备 的 产 品 体 系 ，可 满 足 多领 域 客 户 、 境 内外 市 场 的资 产 托 管 需求。
（二）主要人员情况
高国富，男，1956 年出生 ，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高
桥保税区开发（控股 ）公 司总经理；上海外高 桥保 税区管委会副主任； 上海 万国证券公司
代总裁；上海久事公 司总 经理；上海市城市建 设投 资开发总公司总经理 ；中 国太平洋保险
（ 集 团 ） 股 份 有限 公 司 党委 书 记 、 董 事 长。 现 任 上海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限公 司 党 委 书 记、董事长。第十二届全 国政 协委员。伦敦金融城 中国 事务顾问委员会委员 ，中 欧国际工商学
院理事 会成 员、 国际 顾问 委员会 委员 ，上 海交 通大 学安 泰 经济 管理 学院 顾问 委员会 委员 。
刘信义，男，1965 年出生 ，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地
区总部副总经理，上 海市 金融服务办挂职任机 构处 处长、市金融服务办 主任 助理，上海浦
东发展银行党委委员 、副 行长、财务总监，上 海国 盛集团有限公司总裁 。现 任上海浦东发
展银行 党委 副书 记、 副董 事长、 行长 。
刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生 ，经济师。历任工商银行 总行教育部主任 科
员，工商银行基金托 管部 综合管理处副处长、 处长 ，上海浦东发展银行 总行 基金托管部总
经理，上海浦东发展 银行 公司及投资银行总部 资产 托管部、企业 年 金 部、 期货 结 算 部 总 经
理，上海浦东发展银 行公 司及投资银行总部副 总经 理兼资产托管部、企 业年 金部、期货结
算部总经理，上海浦 东发 展银行总行金融机构 部总 经理。现任上海浦东 发展 银行总行金融
机构部 、资 产托 管部 总经 理。
（三）基金托管业务 经营 情况
截止 2017 年 6 月 30 日 ，上海 浦东 发展 银行 证券 投资基 金托 管规 模为 2456.43 亿元，比去
年末增 长 33.45% 。 托管 证 券投资 基金 共一 百一 十六 只，分 别为 国泰 金龙 行业 精选基 金、 国
泰金龙债券基金、天 治财 富增长基金、广发小 盘成 长基金、汇添富货币 基金 、长信金利趋
势基金、嘉实优质企 业 基金 、 国 联 安 货 币 基 金、 银华 永 泰 债 券 型 基 金 、长 信利 众 债 券 基 金
（LOF ）、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰 18 个月基金
（LOF ） 、 易 方 达 裕 丰 回 报 基 金 年 、 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 基 金 、 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 、
中信建投稳信债券基 金、 华富恒财分级债券基 金、 汇添富和聚宝货币基 金、 工银目标收益
一年定开债券基金、 北信 瑞丰宜投宝货币基金 、中 海医药健康产业基金 、国 寿安保尊益信
用纯债基金、华富国 泰民 安灵活配置混合基金 、博 时产业债纯债基金、 安信 动态策略灵活
配置基金、东方红稳 健精 选基金、国联安鑫享 混合 基金、国联安鑫富混 合 基金 、 长 安 鑫 利
优选混合基金、工银 瑞信 生态环境基金、天弘 新价 值混合基金、嘉实机 构快 线货币基金、
鹏华 REITs 封闭式基 金、 华富健康 文娱基 金、国 寿 安保稳定 回报基 金、国 寿 安保稳健 回报
基金、国投瑞银新成 长基 金、金鹰改革红利基 金、 易方达裕祥回报债券 基金 、国联安鑫禧
基金、国联安鑫悦基 金、 中银瑞利灵活配置混 合基 金、华夏新活力混合 基金 、鑫元汇利债
券型基金、国联安安 稳保 本基金、南方转型驱 动灵 活配置基金、银华远 景债 券基金、华富
诚鑫灵活配置基金、 富安 达长盈保本基金、中 信建 投稳溢保本基金、工 银瑞 信恒享纯债基
金、长信利发债券基 金、 博时景发纯债基金、 国泰 添益混合基金、鑫元 得利 债券型基金、中银尊享半年定开基 金、 鹏华兴盛定期开放基 金、 华富元鑫灵活配置基 金、 东方红战略沪
港深混合基金、博时 富发 纯债基金、博时利发 纯债 基金、银河君信混合 基金 、鹏华兴锐定
期开放基金、汇添富 保鑫 保本混合基金、景顺 长城 景颐盛利债券基金、 兴业 启元一年定开
债券基 金、 工银 瑞信 瑞 盈 18 个月 定开 债券 基金 、中 信建投 稳裕 定开 债券 基金 、招商 招怡 纯
债债券基金、中加丰 享纯 债债券基金、长安泓 泽纯 债债券基金、银河君 耀灵 活配置混合基
金、广发汇瑞一年定 开债 券基金、国联安鑫盛 混合 基金、汇安嘉汇纯债 债券 基金、鹏华普
泰债券基金、南方宣 利定 开债券基金、招商兴 福灵 活配置混合基金、博 时鑫 润灵活配置混
合基金、兴业裕华债 券基 金、易方达瑞通灵活 配置 混合基金、招商招祥 纯债 债券基金、国
泰景益灵活配置混合 基金 、国联安鑫利混合基 金、 易方达瑞程混合基金 、华 福长富一年定
开债券基金、中欧骏 泰货 币基金、招商招华纯 债债 券基金、汇安丰融灵 活配 置混合基金、
汇安嘉源纯债债券基 金、 国泰普益混合基金、 汇添 富鑫瑞债券基金、鑫 元合 丰纯债债券基
金、博时鑫惠混合基 金、 工银瑞信瑞盈半年定 开债 券基金、国泰润利纯 债基 金、华富天益
货币基金、汇安丰华 混合 基金、汇安 丰 泰 灵 活配 置混 合 基 金 、 汇 安 丰 恒混 合基 金 、 交 银 施
罗德启通灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城 中证 500 指数基金、南方 和利定开债券
基金、鹏华丰康债券基金 、兴业安润货币基金、兴 业瑞丰 6 个月定开债券基 金、兴业裕丰
债券基金、易方达瑞 弘混 合基金、银河犇利灵 活配 置混合基金、长安鑫 富领 先混合基金、
长盛盛泰灵活配置混 合基 金、万家现金增利货 币基 金、上银慧增利货币 市场 基金、易方达
瑞富灵 活配 置证 券投 资基 金、博 时富 腾纯 债债 券型 证券投 资基 金。
（四）基金托管人的 内部 控制制度
1、本行内 部控制 目标为： 确保经营 活动中严 格遵守 国家有关 法律法 规 、监管 部门监管 规 则
和本行规章制度，形 成守 法经营、规范运作的 经营 思想。确保经营业务 的稳 健运行，保证
基金资产的安全和完 整， 确保业务活动信息的 真实 、准确、完整，保护 基金 份额持有人的
合法权 益。
2、本行内 部控制 组织架构 为：总行 法律合规 部是全 行内部控 制的牵头 管理部 门，指导 业 务
部门建立并维护资产 托管 业务的内部控制体系 。总 行风险监控部是全行 操作 风险的牵头管
理部门。指导业务部 门开 展资产托管业务的操 作风 险管控工作。总行资 产托 管部下设内控
管理处。内控管理处 是全 行托管业务条线的内 部控 制具体管理实施机构 ，并 配备专职内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 独立 行使 监督稽 核职 责。
3 、内 部控 制制 度及措 施: 本 行已 建立完 善的 内部 控制 制度 。内控 制度 贯穿资产 托管 业务 的
决策、执行、监督全 过程 ，渗透到各业务流程 和各 操作环节，覆盖到从 事资 产托管各级组织结构、岗位及人员 。内 部控制以防范风险、 合规 经营为出发点，各项 业务 流程体现“内
控优先 ”要 求。
具 体 内 控 措 施 包括 ： 培 育员 工 树 立 内 控 优先 、 制 度先 行 、 全 员 化 风险 控 制 的风 险 管 理 理 念，
营造浓厚的内控文化 氛围 ，使风险意识贯穿到 组织 架构、业务岗位、人 员的 各个环节。制
定权责清晰的业务授 权管 理制度、明确岗位职 责和 各项操 作 规 程 、 员 工职 业道 德 规 范 、 业
务 数 据 备 份 和 保密 等 在 内的 各 项 业 务 管 理制 度 ； 建立 严 格 完 善 的 资产 隔 离 和资 产 保 管 制 度，
托管资产与托管人资 产及 不同托管资产之间实 行独 立运作、分别核算； 对各 类突发事件或
故障，建立完备有效 的应 急方案，定期组织灾 备演 练，建立重大事项报 告制 度；在基金运
作办公区域建立健全 安全 监控系统，利用录音 、录 像等技术手段实现风 险控 制；定期对业
务情 况进行自查 、内部稽核等 措施进行监控 ，通过专项/ 全面审计等措 施实施业务 监控，排
查风险 隐患 。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
1、监 督依 据
托管人严格按 照有 关 政 策法 规 、 以 及 基 金合 同 、 托管 协 议 等 进 行 监督 。 监 督依 据 具 体 包括：
（1） 《中 华人 民共 和国 证 券法》 ；
（2） 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 ；
（3） 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ；；
（4） 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》
（5） 《基 金合 同》 、《 基 金托管 协议 》；
（6） 法律 、法 规、 政策 的 其他规 定。
2、监 督内 容
我行根据基金合同 及托 管协议约定，对基金合同 生效之后所托管基金的投 资范围、投资
比例、 投资 限制 等进 行严 格监督 ，及 时提 示基 金管 理人违 规风 险。
3、监 督方 法
（1）资产 托管部 设置核算 监督岗位 ，配备相 应的业 务人员， 在授权范 围内独 立行使对 基 金
管理人投资交易行为 的监 督职责，规范基金运 作， 维护基金投资人的合 法权 益，不受任何
外界力 量的 干预 ；
（2）在日 常运作 中，凡可 量化的监 督指标， 由核算 监督岗通 过托管业 务的自 动处理程 序 进
行监督 ，实 现系 统的 自动 跟踪和 预警 ；
（3） 对非 量化 指标 、投 资 指令、 管理 人提 供的 各种 报表和 报告 等， 采取 人工 监督的 方法 。 4、监 督结 果的 处理 方式
（1）基金 托管人 对基金管 理人的投 资运作监 督结果 ，采取定 期和不定 期报告 形式向基 金 管
理人和中国证监会报 告。 定期报告包括基金 监控 周报 等 。 不 定 期 报 告 包括 提示 函 、 临 时 日
报、其 他临 时报 告等 ；
（2）若基 金托管 人发现基 金管理人 违规违法 操作， 以电话、 邮件、书 面提示 函的方式 通 知
基金管理人，指明违 规事 项，明确纠正期限。 在规 定期限内基金托管人 再对 基金管理人违
规事项进行复查，如 果基 金管理人对违规事项 未予 纠正，基金托管人将 报告 中国证监会。
如果发现基金管理人 投资 运作有重大违规行为 时， 基金托管人应立即报 告中 国证监会，同
时通知 基金 管理 人限 期纠 正；
（3 ）针对中国证监会、中 国人民银行对基金投资运 作监督情况的检查，应及 时提供有
关情况 和资 料。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号金 融街 中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：李 筠
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821 联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 第三 方销 售机 构
1）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：朱 了
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
2）上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com 3）上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：何 雪
客户服 务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
4）上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客户服 务电 话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
5）深 圳众 禄基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：邓 爱萍
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层 法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：刘 中良
经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
四、会 计师 事务 所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 东 2 座 办公 楼 8 层
法定代 表人 ：邹 俊
办公室 地址 ：北 京市 东城 区东长 安 街 1 号东 方广 场 东 2 座办 公楼 8 层
联系电 话：(755)2547 1000
传真：(755)8266 8930
联系人 ：蔡 正轩
经办会 计师 ：吴 钟鸣 、胡 悦
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华丰 康债 券型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金 六、基 金的投资目标
在严格控制风险的基础上 ，通过利差分析和对利率 曲线变动趋势的判断，提 高资金流
动性和 收益 率水 平， 力争 取得超 越基 金业 绩比 较基 准的收 益。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主要为 具有良好流动性的固定收 益类品种，包括国债、金 融债、企
业债、公司债、央行 票据 、地方政府债、中期 票据 、短期融资券、可分 离交 易可转债的纯
债部分、资产支持证 券、 中小企业私募债、次 级债 、同业存单、债券回 购、 银行存款等法
律法规或中国证监会 允许 基金投资的其他固定 收益 类金融工具（但须符 合中 国证监会的相
关规定）。本基金不 投资 于股票、权证等权益 类资 产，也不投 资 于 可 转换 债券 （ 可 分 离 交
易可转 债的 纯债 部分 除外 ）、可 交换 债券 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资组合比例为：本基金 对债券的投资比例不低于 基金资产 的 80% ，现金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
本基金债券投资将主要采 取久期策略，同时辅之以 信用利差策略、收益率曲 线策略、
收益率 利 差 策 略 、 息差 策略 、 债 券 选 择 策 略 等积 极投 资 策 略 ， 在 严 格 控制 风险 的 基 础 上 ，
通过利差分析和对利 率曲 线变动趋势的判断， 提高 资金流动性和收益率 水平 ，力争取得超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1、久 期策 略
本基金将主要采取久期策 略，通过自上而下的组合 久期管理策略，以实现对 组合利率
风险的有效控制。为 控制 风险，本基金采用以 “目 标久期”为中心的资 产配 置方式。目标
久期的设定划分为两 个层 次：战略性配置和战 术性 配置。“目标久期” 的战 略性配置由投
资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“目标久期”的 战 术性 配置 由 基 金 经 理 根 据 市场 短期 因 素 的 影 响 在 战 略性 配置 预 先 设 定 的
范 围 内 进 行 调 整。 如 果 预期 利 率 下 降 ， 本基 金 将 增加 组 合 的 久 期 ，直 至 接 近目 标 久 期 上 限，以较多地获得债券价 格上 升带来的收益；反之 ，如 果预期利率上升，本 基金 将缩短组合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券价 格下 降带 来的风 险。
2、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的依据 之一， 本基金将据此调整 组合长、
中、短 期债 券的 搭配 。本 基金将 通过 对收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹 式、杠 铃或 梯
形策略 构造 组合 ，并 进行 动态调 整。
3、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这 一策略即通过对收益率曲 线的分析 ，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券。 在收 益率曲线不变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲线 有较大幅的下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益率曲 线上 升或进一步变陡，这 一策 略也能够提供
更多的 安全 边际 。
4、息 差策 略
本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形，通 过正回购将所获得的资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
5、债 券选 择策 略
根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的 偏离程度，结合信用等级 、流动性 、
选择权条款、税赋特 点等 因素，确定其投资价 值， 选择定价合理或价值 被低 估的债券进行
投资。
6、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券 商紧密合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险 变 化积 极调 整 投 资 策 略 ， 严 格遵 守法 律 法 规 和 基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率 中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公开发布，具有较强 的权 威性和市场影响力； 该指 数样本券涵盖央票、 国债 和政策性金融
债，能较好地反映债 券市 场的整体收益。本基 金是 债券型基金，主要投 资于 固定收益类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年7 月17
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
-
-
其中： 股票
-
-
2
基金投 资
-
-
3
固定收 益投 资
1,008,603,000.00
77.96
其中： 债券
1,008,603,000.00
77.96
资产支 持证 券
-
-
4
贵金属 投资
-
-
5
金融衍 生品 投资
-
-
6
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
269,873,348.45
20.86
8
其他资 产
15,198,684.23
1.17
9
合计
1,293,675,032.68
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
无。
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
无。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
无。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
39,844,000.00
3.93
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4
企业债 券
55,226,000.00
5.45
5
企业短 期融 资券
130,173,000.00
12.85
6
中期票 据
-
-
7
可转债 （可 交换 债）
-
-
8
同业存 单
783,360,000.00
77.32
9
其他
-
-
10
合计
1,008,603,000.00
99.55
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
111708186
17 中 信银
行CD186
2,000,000
197,820,000.00
19.53
2
111795407
17 杭 州银
行CD092
1,500,000
146,730,000.00
14.48
3
111720116
17 广 发银
行CD116
1,000,000
98,910,000.00
9.76
4
011771005
17 南 京新
港SCP001
500,000
50,115,000.00
4.95
5
041758009
17 盐 城资
产CP001
500,000
49,995,000.00
4.93
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
无。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
无。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
无。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、 投资组合报告附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名证券 中本 期没 有发 行主 体被监 管部 门立 案调 查的 、或在 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
14,182.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
15,184,502.02
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
15,198,684.23
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
无。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
无。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金基金合同生效以来 的投资业绩与同期基准的 比较如下表所示（本报告 中所列财
务数据 未经 审计 ）：
净值增 长
率1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差 4
1-3 2-4
2017 年3 月 17 日（ 基金
合同生 效日 ） 至2017 年
6 月 30 日
1.29% 0.02% 0.06% 0.10% 1.23% -0.08%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 4、《基金 合同》生 效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费、仲 裁费、诉 讼费、 公证费 和
认证费 ；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.3% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月首日 起 5 个工作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月首日 起 5 个工作日
内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费 率 本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 100% 归入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分内 容进 行了 更新。
5、在 “第 七部 分 基 金份 额的申 购与 赎回 ”部 分内 容进行 了更 新。
6、在 “第 八部 分 基 金投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 九部 分 基 金业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 一部 分 其 他披露 事项 ”部 分内 容进 行了更 新。
鹏华基金管理有限公 司
2017 年 10 月
