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500深ETF(159932)

500深ETF:更新招募说明书摘要(2017年第2期)查看PDF公告

 
 
 
 
大成 中证 500 深 市 交易 型开 放式 指数 证
券投 资基 金 更 新招 募说 明书 摘要 
2017 年 第 2 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :大 成 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :中 国 银行 股 份有 限 公司 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































更新招募说明书摘要




































































第 1 页 重 要 提 示 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 经中国证监会 2013 年 6 月 14 日证 监 许可【2013 】780 号文核 准募集 ,本基金基金合同于 2013 年 9 月 12 日生 效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做 出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 是股票基金, 预期风险 收益水平高于 混合基金、 债券基金和货币市场基金, 同时本基金为指数型基金, 紧密跟踪标的指数, 具有 和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收 益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金 的收益, 但同时也需 承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 标的指数回报与股票市场平均回 报 偏离的风险、 标的指数波动的风险 、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险, 标的指 数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险, 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的风险 、 基金的退市风险, 投资人申购、 赎回失败的风险 、 基金份额赎回对价的变现风险 以及股指期货等金融衍生品投资的风险 等。 基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投 资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新 招募 说明书 已经 本基金 托管 人复核 。本 更新招 募说 明书所 载内 容截至 日为 2017 年 9 月 12 日 (其中人员变动内容的更新以公告日期为准) , 有 关基金投资组合及财务数据截 止日为 2017 年 6 月 30 日 (财务数据未经审计) 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 2 页 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本: 贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50% ) 、中国银 河投资管理有 限公司(持股比例 25% ) 、光大证券股份有限公司(持股比例 25% )三 家公司。 法定代表人: 刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 肖剑 (二) 主要人员情况 1 .公司高级 管理人员 董事会: 刘卓先生, 董事长, 工学学士。 曾任职于共青团哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007 年6 月 , 任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8 月, 任 哈尔滨银行 股份有限公司董事会秘书;2012 年4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长; 2012 年11 月 至今, 任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日 起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生, 副董事长, 国际法学硕士。1991 年7 月至1993 年2 月, 任职于共青团河南省 委;1993 年3 月至12月, 任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1 月至6 月 ,任职于 深圳市蛇口律师事务所;1994 年7月至1997 年4 月 , 任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997 年5 月至2015 年1 月, 先后 任光大证券有限责任公司南方 总部研究部研究员, 南方总部机构管 理部副总经理, 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理, 资产管理总部投资部副总经 理 (主持工作) , 法律合规部副总经理, 零售交易业务总部副总经理;2014 年10 月, 任大成 基金管理有限公司公司董事;2015年1 月起任大 成基金管理有限公司副董事长。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 3 页 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金 融风 险管理师(FRM )资格。 曾任毕马威(KPMG )法 律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及SLCG 证 券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至2012 年, 任中 国证券 监督管理委员会规划委 专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2 月至2014年10 月, 任中信并购基金管理有限公司董事总经理, 执委会委员。2014 年11 月26 日起任 大成基金 管理有限公司总经理。2015年3 月起 兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA ) , 上海市黄浦区政协委员。1987 年8 月至1993年4 月 , 任厦门大学财经系教师;1993 年4 月至1996 年8 月, 任华 夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年8 月至1999年2 月, 任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长;1999 年2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任 副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生, 董事, 硕士 研究生。 具注册会计师、 注册资产 评估师资格。 现任中国 银河 投资管理有限公司党委委员、 总裁助理, 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员 会副主任。2012年6 月起 ,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士, 独立董事, 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导 师, 中 国人民大学艺术品金融研究所副所长 。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士, 独立董事, 金融学博士, 现任东北财经大学讲师, 教研室 主任, 东北 财经 大 学金融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金融 业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先 生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授 (博士生导师) , 金融系 联合系主任, 院长助理, 北京大 学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先生, 监事长, 中国人民大学经济学专业研究生, 高级经济师。2006年被亚洲 风险 与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000 年1 月 ,先后任中国银河证券有限责任大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 4 页 公司审计部、合规(法律)部总经理;2007 年1 月,任中国银河投资管理有限公司董事、常 务副总裁、党委委员;2010年7 月, 兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长 兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6 月,兼 任镇江银 河创业投资有限公司董事长; 2012 年7 月, 任中国 银河投资管理有限公司总裁; 2015 年1 月起, 任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年7 月至1998 年10 月任杭州益 和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10 月至1999年8 月任杭 州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999 年8 月加入大 成基金管理有限公司, 历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总监、 风险管理部总监, 现任信息技术部总监。 吴萍女士 , 职工监事, 文学学士, 中国注册会计师协会非执业会员。 曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6 月加入 大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 2016 年10 月 起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员: 肖剑先生, 副总经理, 哈佛大学公共管理硕士。 曾任深圳市南山 区委 (政府) 办公 室副 主任, 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理, 深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。2015 年1 月加入大成基金管理有限公司, 任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams 美国及国 际 律师事务所。 曾任中银国际投行业务副总裁、 香港三山投资公司董事总经理、 标准银行亚洲 有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4 月加入 大成基金管理有限公司,任首席 战略官,2015年8 月起任公 司副总经理。2016 年10 月 起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生, 副总经理, 大学本科学历。 曾任新疆精河县党委办公室机要员、 新疆精河 县团委副书记、 新疆精河县人民政府体改委副主任、 新疆精河县八家户农场党委书记、 新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年1 月加入大成 基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理、 市场部副总经理、 上海分公司副总经理、 客户服 务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年8 月 起任公司副总经理。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 5 页 谭晓冈先生, 副总经理, 哈佛大学公共行政管理硕士。 曾任财政部世界银行司科长, 世 界银行中国执基办技术顾问, 财政部办公厅处长, 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投 资部副主任。2016 年7 月 加入大成基金管理有限公司,2017年2 月起任公 司副总经理。 姚余栋先生, 副总经理, 英国剑桥大学经济学博士。 曾任职于原国家经贸委企业司、 美 国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问, 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家, 原黑龙江省招商局副局长, 黑 龙江省商务厅副厅长, 中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9 月加 入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2 月起 任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监, 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入 大成基金管理有限 公司,2017 年2 月起任公 司副总经理。 赵冰女士, 督察长, 清华大学工 商管理硕士。 曾 任职于中国证券业协会资格管理部、 专 业联络部、 基金公司会员部, 曾任中国证券业协会分析师委员会委员、 基金销售专业委员会 委员。 曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。 曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、 理财及服务机构部负责人。2017年7 月加入 大成基金管理有限公司,2017 年8 月起任公司督察长。 2 、基金经理 (1 )现任基 金经理 张钟玉女士 , 会计学硕士, 7 年证券从业 经历。 2010 年 7 月加入 大成基金管理有限公司, 历任研究部研究员、 数量投资部数量分析师。2013 年3 月25 日至2015 年 1 月14 日 担任大 成优选股票型证券投资基金(LOF ) 和大成沪深 300 指数证券 投资基金基金经理助理。2015 年 2 月28 日至 2015 年7 月 21 日任大 成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月22 日起 任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。 2015 年5 月 23 日起任 深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金、 大成深证 成长 40 交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金及大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月26 日起 担任大成沪深 300 指数 证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 (2 )历任基 金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 6 页 谌湛 2013 年 9 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日 3 、公司投资 决策委员会 公司量化投资决策委员会由 6 名成 员组成, 设量化投资决策委员会主席 1 名, 其他委 员 5 名。名单如 下: 黎新平, 基金经理, 数量与指数投资部总监, 量化投资决策委员会主席; 李绍, 期 货投 资部总监, 量化投资决策委员会委员; 苏秉毅, 基金经理, 数量与指数投资部副总监, 量化 投资决策委员会委员; 冉凌浩, 基金经理, 量化投资决策委员会委员; 夏高, 基金经理, 量 化投资决策委员会委员,张钟玉,基金经理,量化投资 决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管 业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60 % 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基金 (一对多、 一对一) 、 社保基 金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券 商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 7 页 门类齐全、 产品丰富的托管 业务体系。 在国内, 中国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增 值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 611 只 证券投资基金, 其中境内基金 574 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了 股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分 , 秉承中国银行风险 控制理念, 坚持 “ 规范运作、 稳健经营” 的原则。 中 国银行托管业务部风 险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部 检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国际主流内控审 阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督 管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1 、 网下现金 和网下股票发售直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 8 页 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 乐园 公司网址:www.dcfund.com.cn


全国统一客户服务号码:400-888-5558 (免固话 长途费) 大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金 深圳投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 电话:0755-22223523、0755-22223555 、0755-22223556 联系人:肖成卫、 关志玲、白小雪 传真:0755-83195235/83195245/83195232 邮编:518040 2 、网上代理 机构 投 资 人 可 直 接 通 过 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 及 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 证 券 公 司 办 理 网上现金 申购业务: 爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、 长 城 证 券、 长江证券、 大通证券、 大同证券、 德 邦证券、 第一创业、 东北证券、 东方证券、 东海证 券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证 券、 国都证券、 国海证券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证 券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 华安证券、 华宝证 券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证券、 华西证 券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 开源证券、 联讯证券、 民生证券、 民族证券、 南京证 券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证券、 上海证券、 申银 万国、 世纪证 券、 首创证券、 天风证券、 天源证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证 券、 厦门证券、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大 证券、 招商证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信 建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后) 3 、网下 代理 机构 1 、中信证券 股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓 越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 9 页 客服电话:010-84588888


联系人:顾 凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 2 、中国银河 证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:宋卫刚 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 3 、招商证券 股份有限公司 注册地址:深圳市福田区 益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 4 、华泰证券 股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场 法定代表人:周易 客服电话:4008-888-168 、95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 10 页 5 、光大证券 股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788 、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 6 、华宝证券 有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 联系人: 刘闻川





电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 7 、上海证券 有限责任公司 注册地址:上海市 黄浦区四川中路213 号久事商 务大厦7 楼 法定代表人: 李俊杰 客服电话:021-962518,4008918918 联系人: 许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 8 、华鑫证券 有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01 (b )单元 办公 地址:上海市肇嘉浜路750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 11 页 客服电话:021-32109999 、029-68918888 、4001099918 9 、中国民族 证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43 层 法人代表:赵大建 联系人:李微 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 10 、东海证 券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


11 、申万宏 源证券有限公司


通讯地址:上海市徐汇区长乐路989 号40层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或4008895523 联系人:曹晔


电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 12 、国泰君 安证券股份有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼


法定代表人:杨德红


客服电话:95521


联系人:芮敏祺、朱雅崴


大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 12 页 联系电话:021-38676666


传真:021-38670161 网址:www.gtja.com


13 、中泰证 券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 14 、海通证 券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689 号 法定代表人:瞿秋平(代为履行法定代表人职责) 客服电话:95553 、400-888-8001 联系人:李笑鸣


电话:021 -23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com 基金管理人可根据有关法律法规要求, 选择 其他 符合要求的机构代理销售本基金或变更 上述发售代理机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所 :北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 金颖 电话:4008-058-058 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座40 层 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 13 页 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、 冯艾 联系人: 冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1 号东 方广场安永大楼17层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室 执行事务合伙人:吴港平 电话: (010 )58153000、( 0755 )25028288 传真: (010 )85188298、( 0755 )25026188 签章注册会计师:昌华、高鹤 联系人:昌华 四、基金的名称 中证 500 深 市交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型: 股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 14 页 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标, 本基 金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 新股、 债券 (含中期票据) 、 货币市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 90% , 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理 人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品, 如权 证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年跟 踪误差不超过 2% 。 如因 标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1 、决策依据 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依 据。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 15 页 2 、投资管理 体制


本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资 决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策; 基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及 每日申购、赎回清单的编制决策。 3 、投资程序


研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合维 护的有机配合共 同 构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重 大风险的发生。 (1 )研 究支 持:数 量投 资部依 托公 司整体 研究 平台, 整合 外部信 息以 及券商 等外 部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。 (2 )投 资决 策:投 资决 策委员 会依 据数量 投资 部提供 的研 究报告 ,定 期召开 或遇 重大 事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议, 每日进行 基金投资管理的日常决策。 (3 )组 合构 建:根 据标 的指数 情况 ,结合 研究 支持, 基金 经理以 完全 复制标 的指 数成 份股及其权重的方法构建组合。 在追求实现基金投资目标的前提下, 基金经理将采取适当的 方法,以降低买入成本、控制投资风险。 (4 )交易执 行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5 )投 资绩 效评估 :风 险管理 部定 期和不 定期 对基金 进行 投资绩 效评 估,并 提供 相关 报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合跟踪误差的来源及 投资策略成功与 否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6 )组 合监 控与调 整: 基金经 理将 跟踪标 的指 数变动 ,结 合成份 股基 本面情 况、 成份 股公司行为、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等, 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。


基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。 (四 )投资管理程序 1 、投资组合 的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合 、 确定建仓策略和逐步调 整。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 16 页 (1 )确 定目 标组合 :基 金管理 人根 据完全 复制 标的指 数成 份股及 其权 重的方 法确 定目 标组合。 (2 )确 定建 仓策略 :基 金经理 根据 对成份 股流 动性、 公司 行为等 因素 的分析 ,确 定合 理的建仓策略 。 (3 )逐 步调 整:根 据完 全复制 法确 定目标 组合 之后, 基金 经理在 规定 时间内 采用 适当 的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 正常情况下本基金投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资产比例 不 低 于 非现金基金 资产的 90% , 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 本基金将在基金合同生效之日起 6 个月的 时间内达到这一投资比例。 此后, 如因标的指 数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的, 基金管理 人应在 10 个 交易日内 进行调整。 2 、日常投资 组合管理 (1 )成 份股 公司行 为信 息的跟 踪与 分析: 跟踪 标的指 数成 份股公 司行 为(如 :股 本变 化、 分红、 停牌、 复牌等) 信息, 以及成份股公司其他重大信息, 分析这些信息对指数的影 响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2 )标 的指 数的跟 踪与 分析: 跟踪 标的指 数编 制方法 的变 化,确 定指 数变化 是否 与预 期一致, 分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3 )每 日申 购赎回 情况 的跟踪 与分 析:跟 踪本 基金申 购和 赎回信 息, 分析其 对组 合的 影响。 (4 )组 合持 有证券 、现 金头寸 及流 动性分 析: 基金经 理分 析实际 组合 与目标 组合 的差 异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。 (5 )组合调 整: 1 )利用 数量 化分析 模型 ,找出 将实 际组合 调整 到目标 组合 的最优 方案 ,确定 组合 调整 及交易策略。 2 )如发 生成 份股变 动、 成份股 公司 合并及 其他 重大事 项, 可提请 投资 决策委 员会 召开 会议,决定基金的操作策略。 3 )调整组合 ,达到目标组合的持仓结构。 (6 )对 比指 数与组 合的 每日及 累计 的绩效 数据 ,检测 跟踪 误差及 其趋 势。分 析由 于组 合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源, 进 而决定需要对组合调整的部分及调整方法。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 17 页 (7 )根 据指 数跟踪 研究 结果及 当日 最新组 合情 况进行 指数 分析及 组合 分析并 进行 组合 调整计算,进而制定下一个交易日的交易内容与策略。 (8 )以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等 情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。 3 、定期投资 组合管理 (1 )每月 每月末, 根据基金合同中基金管理费、 基金托管费等的支付要求, 及时检查组合中现金 的比例, 进行支付现金的准备。 每月末, 在基金经理会议上对投资操作、 组合、 跟踪误差等进行分析。 分析最近基金组 合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 每月末, 投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。 基金经理根据公司投资决策 委员会的决策开展下一阶段的工作。 (2 )标的指 数调整 根据标的指数的编制规则及调整公告, 基金经理依据投资决策委员会的决策, 在指数成 份股调整生效前, 分析并确定组合调整策略, 尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和跟踪 误差。 4 、投资绩效 评估 (1 )每日, 基金经理分析基金的跟踪偏 离度。 (2 )每月末 , 风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估 。 (3 )每 月末 ,基金 经理 根据评 估报 告分析 当月 的投资 操作 、组合 状况 和跟踪 误差 等情 况, 重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、 现金控制情况、 标的指数成份股调整 前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ,年跟踪误差不 超过 2% 。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 十、基金的业绩比较基准 本基 金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数(代码:399802)。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 深市指数 的编制及发布, 或中证 500 深市指数由大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 18 页 其他指数替代, 或由于指 数编制方法等重大变更导致中证 500 深市指数不 宜继续作为标的指 数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则, 取得基金托管人同意并在履行适当的程序后, 变更本基金 的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后, 业绩比较基准 随之变更, 基金管理人可根据需要替换或删除基金名称 中与原标的指数相关的商号或字样。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型 基金, 其风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本 基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定, 于 2017 年 9 月 18 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 34,432,198.78 98.55 其中:股票 34,432,198.78 98.55 2 固定收益投资 - 0.00 3 其中:债券 - 0.00








资产 支持证券 - 0.00 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 6 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 银行存款和结算备付金合计 505,027.09 1.45 7 其他各项资产 635.82 0.00 8 合计 34,937,861.69 100.00 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 19 页 2 、 报告期末 按行业分类的股票投资组 (1 )报告期 末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 645,016.51 1.86 B 采矿业 1,027,982.02 2.96 C 制造业 21,902,573.66 63.03 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 1,087,839.00 3.13 E 建筑业 946,863.98 2.72 F 批发和零售业 1,413,800.58 4.07 G 交通运输、仓储和邮政业 229,355.00 0.66 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 3,365,837.78 9.69 J 金融业 359,881.42 1.04 K 房地产业 1,814,103.80 5.22 L 租赁和商务服务业 806,552.23 2.32 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 434,336.40 1.25 O 居民服务、修理和其他服务 业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 161,704.40 0.47 R 文化、体育和娱乐业 236,352.00 0.68 S 综合 - 0.00 合计 34,432,198.78 99.08 (2 ) 报告期 末积极 投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有 积极投资股票。


(3 )报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报 告期末未持有沪港通投资股票。 3 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1 ) 报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300136 信维通信 11,200 448,224.00 1.29 2 000656 金科股份 61,300 400,902.00 1.15 3 002460 赣锋锂业 8,300 383,875.00 1.10 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 20 页 4 002572 索菲亚 8,700 356,700.00 1.03 5 300156 神雾环保 9,600 314,496.00 0.90 6 002271 东方雨虹 8,300 307,930.00 0.89 7 002405 四维图新 14,150 279,604.00 0.80 8 000661 长春高新 2,160 278,877.60 0.80 9 002092 中泰化学 20,200 256,540.00 0.74 10 002340 格林美 41,928 253,664.40 0.73 (2 )报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 、 报告期末 按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前五名 贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有 贵金属。 8 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 (2 )本基金 投资股指期货的投资政策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠杆作用, 降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达 到有效跟踪标的指数的目的。 10 、 报告期 末本基金投资的国债期货交 易情况说明 (1 )本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2 )报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3 )本期国 债期货投资评价 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 21 页 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资组 合报告附注 (1 )本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的 股票。 (3 )其他资 产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 547.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 635.82 (4 )报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 400,902.00 1.15 重大事项停牌 (6 )报告期 末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 (7 )投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 22 页 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 自基金合同生效日 (2013 年 9 月 12 日) 至 2017 年 6 月 30 日基金 合同生效 以来 完整会计年度的基金份额净值增长率 投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较: (二) 自基金 合同生效以来基金份额 增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的 比较: 大成中证500 深市ETF 基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2013 年 9 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日) 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25% 2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07% 2015.01.01-2015.12.31 46.00% 2.78% 52.43% 2.73% -6.43% 0.05% 2016.01.01-2016.12.31 -17.98% 1.91% -17.83% 1.92% -0.15% -0.01% 2017.01.01-2017.06.30 -1.17% 0.92% -1.47% 0.93% 0.30% -0.01% 2013.09.12-2017.06.30 50.87% 1.89% 68.77% 1.90% -17.90% -0.01% 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 23 页 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。 截至报告期末, 本 基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金合同 生效后标的指数许可使用费; 4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、基金合同 生效后 与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金上市 费及年费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券交易费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 10 、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用 。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人 向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 24 页 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金 托管 费划款 指令 ,基金 托管 人复核 后于 次月前 3 个工作日 内从 基金财 产中 一次性支 取。若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。 3 、基金合同 生效后标的指数许可使用费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03% 计提。 标的指数许可使用费 计算方法如下: H =E× 标的指数使用许可费年费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起, 指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 指数使用许 可费的收取下限为每季度人民币 5 万元,即若不足人民币 5 万元则按照 人民币 5 万 元收取。


标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式 时, 本基金 将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及 其更新中披露基金最新适用的 指数使用许可费费率和计费方式 。 上述 “ 一、基 金费用的种类中第 4 -9 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金 管理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相 关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低 基金管理费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规 定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告 。 (五 )税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 25 页 十五、对 招 募 说 明 书 更新 部 分 的 说明 本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运作管理办法》 、 《 证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其他 有关法律法规的要求, 对 2017 年 4 月 27 日公布的 《大成中证 500 深市 ETF 证券投资基金基 金更新招募说明书 (2017 年第 1 期) 》 进行了更新, 并根据本基金管理人对本基金实施的投 资经营活动进行了内容补充和更新, 本更新的招募说明书主要更新的内容如下: 1 、根据最新 资料,更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。 2 、根据最新 资料,更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。 3 、根据最新 资料,更新了 “ 五、相关 服务机构 ” 部分。 4 、根据最新 数据,更新了 “ 八、基金 的投资部分 ,基金投资组合报告” 。 5 、根据最新 数据, 更新了“ 九、基金 的业绩 ” 部分。 6 、根据最新 公告, 更新了“ 二十一、 其他应披露的事项” 部分 ,披露了 2017 年 3 月 13 日至 2017 年 9 月 12 日的 公告 。 7 、根据最新 情况,更新了 “ 二十二、 对招募说明书更新部分的说明 ” 。


























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2017 年 10 月 28 日