长 盛 转 型 升级 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
交易代 码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,591,638,048.47 份
投资目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 在 于 把 握 中 国 经 济 转 型 升 级 过 程
中 所 蕴 含 的 投 资 机 会 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础
上， 力 求为 基金 份额 持有 人获取 超过 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略
（1） 分 析宏 观经 济指 标、 微观经 济指 标、 市场 指标、
政策等 因素 ， 动 态调 整基 金资产 在各 类别 资产 间的 分
配比例 ， 控 制市 场风 险， 提高配 置效 率。 （2） 发挥 基
金 管 理 人 研 究 团 队 和 投 资 团 队 “ 自 下 而 上 ” 的主动
选股能 力， 选择 转型 升级 主题概 念的 、 具 有竞 争优 势
且估值 具有 吸引 力的 股票 ， 组建 并动 态调 整转 型升 级
主题优 选股 票库 。
业绩比 较基 准
50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50% × 中 证综 合债 指数 收
益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -30,679,331.00
2.本期 利润 128,171,516.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0339
4.期末 基金 资产 净值 3,047,154,689.90
5.期末 基金 份额 净值 0.848
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.18% 0.53% 2.64% 0.29% 1.54% 0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二
部分 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截至报 告日 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
刘
旭
明
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 生
态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 养 老 健 康 产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2015 年
4 月 21
日
- 15 年
刘旭明 先生 ，1977 年 5 月 出生。 清
华 大 学 管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 证 券
研 究 部 首 席 分 析 师 、 国 信 证 券 经 济
研究所 首席 分析 师。2013 年 7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研
究部总 监。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季 度A 股 市场 延续 上涨 行情， 上证 指数 和创 业板 分别上 涨 4.9% 和2.7% 。3 季度经 济相 对 企
稳，PMI 指 数表 现强 势， 上游行 业带 动企 业盈 利持 续好 转 。人 民币 升值 也引 发海外 资金 持续 进入
国内资 本市 场。 周期 、金 融、消 费、TMT 行业 均有 表现优 异的 板块 ，市 场全 面上行 。
根据对 经济 和资 本市 场的 判断， 积极 提高 仓位 迎接 市场上 行。 基于 对结 构化 行情的 整体 判断 ，
相继配 置周 期、 成长 和蓝 筹板块 ，参 与板 块的 轮动 获取超 额收 益。 坚持 个股 优选和 逆势 操作 ，按
照绝对 收益 原则 及时 兑现 收益。 因而 基金 业绩 好于 基准。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.848 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.18% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.64% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,542,101,038.22 79.88
其中： 股票
2,542,101,038.22 79.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
150,617,881.50 4.73
其中： 债券
150,617,881.50 4.73
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
273,300,000.00 8.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
214,823,551.07 6.75
8 其他资 产
1,686,761.09 0.05
9 合计
3,182,529,231.88
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 114,506,996.04 3.76
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 1,331,895,521.88 43.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
124,553,527.92 4.09
E 建筑业 36,195,080.00 1.19
F 批发和 零售 业 28,783,245.45 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 45,281,530.76 1.49
J 金融业 694,516,738.60 22.79
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,770,096.00 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
57,629.13 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
140,475,306.93 4.61
S 综合 - -
合计 2,542,101,038.22 83.43
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 11,757,477 272,068,017.78 8.93
2 002185 华天科 技 24,257,872 203,523,546.08 6.68
3 002396 星网锐 捷 7,573,118 156,006,230.80 5.12
4 002294 信立泰 4,625,080 142,961,222.80 4.69
5 000400 许继电 气 8,500,804 138,053,056.96 4.53
6 600373 中文传 媒 6,232,774 137,868,960.88 4.52
7 002299 圣农发 展 7,474,347 114,506,996.04 3.76
8 601328 交通银 行 16,746,325 105,836,774.00 3.47
9 601766 中国中 车 10,737,007 104,471,078.11 3.43
10 601939 建设银 行 11,090,733 77,302,409.01 2.54
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,112,881.50 0.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,505,000.00 4.91
其中： 政策 性金 融债 149,505,000.00 4.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,617,881.50 4.94
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170410 17 农发 10 1,500,000 149,505,000.00 4.91
2 019557 17 国债 03 11,150 1,112,881.50 0.04
注： 本基 金本 报告 期末 仅 持有上 述 2 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查， 无在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 485,366.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,177,995.53
5 应收申 购款 23,398.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,686,761.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,962,839,508.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,414,573.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 374,616,033.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,591,638,048.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 11,847,156.40
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 长盛转型升级混合 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 11,847,156.40
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.33
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 转型 升级 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 转型 升级 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 转型 升级 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
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